銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金標的指數納入北京證券交易所股票并修訂招募說明書的公告
銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金標的指數納入北京證
券交易所股票并修訂招募說明書的公告
北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）上市的股票是國內依法發(fā)行上市的
股票。根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管
理辦法》等法律法規(guī)規(guī)定和基金合同的約定，銀華基金管理股份有限公司（以下
簡稱“本公司”）補充增加旗下部分基金可投資于北交所上市的股票。
同時，根據指數定期調整情況，部分基金標的指數納入北交所股票。為更好
地滿足基金運作需求，本公司決定自2024年12月13日起根據上海證券交易所、
深圳證券交易所、北京證券交易所和中國證券登記結算有限責任公司的相關業(yè)務
規(guī)則，相應調整部分基金招募說明書中申購與贖回章節(jié)相關內容，并在風險揭示
章節(jié)補充基金投資北交所股票的風險。
本次調整適用基金：
基金代碼 基金名稱 場內簡稱
563180 銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金 高股息（擴位簡稱：高股息ETF）
159555 銀華中證2000增強策略交易型開放式指數證券投資基金 2000增強ETF
具體修訂內容詳見附件“《招募說明書》修訂內容對照表”，修訂后的《招募
說明書》自2024年12月13日起生效。
投資人可以登錄基金管理人網站（www.yhfund.com.cn）查閱修訂后的招募
說明書全文或撥打客戶服務電話（400-678-3333）咨詢相關信息，本次修訂不涉
及上述基金的基金合同及托管協(xié)議。
本公告的解釋權歸銀華基金管理股份有限公司。
重要提示
1、基金管理人承諾以恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基
金資產，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。當投資人贖回時，所得
可能會高于或低于投資人先前所支付的金額。投資人應當認真閱讀基金合同、基
金招募說明書、基金產品資料概要等信息披露文件，自主判斷基金的投資價值，
自主做出投資決策，自行承擔投資風險。本基金的過往業(yè)績及其凈值高低并不預
示其未來業(yè)績表現?；鸸芾砣怂芾淼钠渌鸬臉I(yè)績并不構成對本基金業(yè)績
表現的保證?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負”原則，在做出投資
決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險，由投資人自行負擔。
2、投資者欲了解上述基金的詳細情況，可登陸基金管理人網站
（www.yhfund.com.cn）查詢或者撥打基金管理人的客戶服務電話
（400-678-3333）垂詢相關事宜。
特此公告。
附件：《招募說明書》修訂內容對照表
銀華基金管理股份有限公司
2024年12月13日
附件：
1、“銀華中證高股息策略交易型開放式指數證券投資基金”《招募說明書》
修訂內容對照表
章節(jié) 原表述 修改后
重要提示 增加以下內容： 本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境變化，選擇將部分基金資產投資于北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票或選擇不將基金資產投資于北交所股票，基金資產并非必然投資于北交所股票。基金資產投資于北交所股票的特有風險包括但不限于上市公司經營風險、市場風險、股價大幅波動風險、流動性風險、轉板風險、退市風險、系統(tǒng)性風險、集中度風險、政策風險和監(jiān)管規(guī)則變化風險等。具體詳見本招募說明書中“風險揭示”章節(jié)。
九、基金的申購與贖回 （四）申購與贖回的程序 3、申購和贖回的清算交收與登記 …… 本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收適用相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定。對于本基金的申購、贖回業(yè)務采用凈額結算的方式，即基金份額、上海證券交易所上市的成份股的現金替代、深圳證券交易所上市的成份股的 （四）申購與贖回的程序 3、申購和贖回的清算交收與登記 …… 本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、組合證券、現金替代、現金差額及其他對價的清算交收適用相關業(yè)務規(guī)則和參與各方相關協(xié)議的有關規(guī)定。對于本基金的申購、贖回業(yè)務采用凈額結算的方式，即基金份額、上海證券交易所上市的成份股的現金替代、深圳證券交易所上市的成
現金替代采用凈額結算的方式，申購贖回業(yè)務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。 …… 份股的現金替代、北京證券交易所上市的成份股的現金替代采用凈額結算的方式，申購贖回業(yè)務涉及的現金差額和現金替代退補款采用代收代付。 ……
（七）申購贖回清單的內容與格式 4、申購贖回清單現金替代相關內容 （1）現金替代的類型 …… 退補現金替代適用于深圳證券交易所上市的成份股，是指在投資人申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資人進行退款或補款。 （2）可以現金替代 …… ③替代金額的處理程序 …… 在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。 …… （4）退補現金替代 ①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于標的指數成份證券中深圳證券交易所。 ③替代金額的處理程序 （七）申購贖回清單的內容與格式 4、申購贖回清單現金替代相關內容 （1）現金替代的類型 …… 退補現金替代適用于非上海證券交易所上市的成份股，是指在投資人申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資人進行退款或補款。 （2）可以現金替代 …… ③替代金額的處理程序 …… 在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。 …… （4）退補現金替代
…… 基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。 …… 實時申報的原則為：基金管理人在深圳證券交易所連續(xù)競價期間，根據收到的上海證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統(tǒng)允許的情況下實時向深圳證券交易所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照 ①適用情形：退補現金替代的證券目前僅適用于標的指數成份證券中非上海證券交易所股票。 ③替代金額的處理程序 …… 基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。基金管理人有權根據基金投資的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。 …… 實時申報的原則為：基金管理人在非上海證券交易所連續(xù)競價期間，根據收到的上海證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統(tǒng)允許的情況下實時向非上海證券交易所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，非上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代
最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。 …… 金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資人或申購投資人應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資人或贖回投資人應補交的款項。 ……
（十三）聯接基金的特殊申購 …… 在本基金開放日常申購贖回后，聯接基金可按照管理人公布的申購贖回清單特殊申購本基金基金份額，對于申購贖回清單中的深市成份股，聯接基金可以采用實物方式或“深市退補”的現金替代方式進行申購，除此之外的其它方面比照普通的場內申購。 …… （十三）聯接基金的特殊申購 …… 在本基金開放日常申購贖回后，聯接基金可按照管理人公布的申購贖回清單特殊申購本基金基金份額，對于申購贖回清單中的深市、京市成份股，聯接基金可以采用實物方式或“深市或京市退補”的現金替代方式進行申購，除此之外的其它方面比照普通的場內申購。 ……
十八、風險揭示 增加以下內容： （四）本基金的特有風險 27、投資于北交所股票的風險 （1）上市公司經營風險 北交所上市企業(yè)主要為創(chuàng)新成長型
企業(yè)，普遍具有規(guī)模小、對技術依賴性強、技術迭代快、議價能力不強等特點，或尚處于初步發(fā)展階段，業(yè)務收入、現金流及盈利水平等具有較大不確定性。該類企業(yè)抗市場風險和行業(yè)風險能力較弱，存在較大經營風險，由此可能對基金凈值造成不利影響。 （2）股價大幅波動風險 相較于滬/深證券交易所，北交所競價交易設置了更寬的漲跌幅限制，股票上市交易首日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%，股價大幅波動的風險可能大于A股其他板塊，由此可能導致基金凈值較大幅度的波動。 （3）流動性風險 北交所股票投資門檻較高，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構投資者持有個股大量流通盤將導致個股流動性較差，若機構投資者在特定階段對個股形成一致預期，由此可能導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。 （4）轉板風險 北交所上市公司在滿足相關法律法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉板上市。無論北交所上市公司是否轉板成功，均可能引起基金凈
值波動。 （5）退市風險 北交所上市公司后續(xù)經營期間如果觸及相關法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶來不利影響。 （6）系統(tǒng)性風險 因北交所上市公司大部分為新興產業(yè)公司，其商業(yè)模式、盈利風險、業(yè)績波動等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。 同時，北交所上市公司平移自新三板精選層，從歷史來看整體估值受政策階段性影響較大，所以北交所個股估值相關性較高，政策空窗期或市場表現不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯著。 （7）集中度風險 北交所為新設交易所，初期可投資標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存在高集中度狀況。 （8）政策風險 國家對高新技術、專精特新企業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對北交所上市公司帶來較大影響，國際經濟形勢變化對專精特新產業(yè)及北交所個股也會帶來政策影響。 （9）監(jiān)管規(guī)則變化的風險
北交所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務規(guī)則，可能根據市場情況進行修訂和完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則，可能對基金投資運作產生影響，或導致基金投資運作相應調整變化。
2、“銀華中證2000增強策略交易型開放式指數證券投資基金”《招募說明
書》修訂內容對照表
章節(jié) 原表述 修改后
重要提示 增加以下內容： 本基金可根據投資策略需要或市場環(huán)境變化，選擇將部分基金資產投資于北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）股票或選擇不將基金資產投資于北交所股票，基金資產并非必然投資于北交所股票?；鹳Y產投資于北交所股票的特有風險包括但不限于上市公司經營風險、市場風險、股價大幅波動風險、流動性風險、轉板風險、退市風險、系統(tǒng)性風險、集中度風險、政策風險和監(jiān)管規(guī)則變化風險等。具體詳見本招募說明書中“風險揭示”章節(jié)。
十、基金份額的申購與贖回 （七）申購贖回清單的內容與格式 4、現金替代相關內容 （1）現金替代分為3種類型： …… （七）申購贖回清單的內容與格式 4、現金替代相關內容 （1）現金替代分為3種類型： ……
對于滬市證券，可以設為：“允許”和“必須”。 …… 當適用于上海證券交易所上市的證券時，“可以現金替代”是指在投資人申購、贖回基金份額時，該證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （2）可以現金替代 可以現金替代的組合證券分為：深市成份證券和滬市證券。 1）對于深市成份證券 …… ③替代金額的處理程序 …… 在T日后被替代的證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券。 …… 2）對于滬市證券 ①適用情形：投資者申購和贖回時的滬市證券。登記結構機構對設置可以現金替代的滬市證券全部用現金替代。 ②替代金額：對于可以現金替代的滬市證券，替代金額的計算公式為： …… 對于非深市證券，可以設為：“允許”和“必須”。 …… 當適用于非深圳證券交易所上市的證券時，“可以現金替代”是指在投資人申購、贖回基金份額時，該證券必須使用現金作為替代，根據基金管理人買賣情況，與投資者進行退款或補款。 …… （2）可以現金替代 可以現金替代的組合證券分為：深市成份證券和非深市證券。 1）對于深市成份證券 …… ③替代金額的處理程序 …… 在T日后被替代的證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內，基金管理人將以收到的替代金額買入被替代的部分證券?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。 …… 2）對于非深市證券 ①適用情形：投資者申購和贖回時的非深市證券。登記結構機構對設置可以現金替代的非深市證券全部用現
其中，“該證券參考價格”為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果上海證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。 …… ③替代金額的處理程序 …… 基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易。 …… 實時申報的原則為：基金管理人在上海證券交易所連續(xù)競價期間，根據收到的深圳證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統(tǒng)允許的情況下實時向上海證券交易所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購 金替代。 ②替代金額：對于可以現金替代的非深市證券，替代金額的計算公式為： …… 其中，“該證券參考價格”為該證券經除權調整的T-1日收盤價。如果對應證券交易所參考價格確定原則發(fā)生變化，以對應證券交易所通知規(guī)定的參考價格為準。 …… ③替代金額的處理程序 …… 基金管理人將自T日起在收到申購交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次買入申購被替代的部分證券，在收到贖回交易確認后按照“時間優(yōu)先、實時申報”的原則依次賣出贖回被替代的部分證券。T日未完成的交易，基金管理人在T日后被替代的證券有正常交易的2個交易日（簡稱為T+2日）內完成上述交易?；鸸芾砣擞袡喔鶕鹜顿Y的需要自主決定不買入部分被替代證券，或者不進行任何買入證券的操作。 …… 實時申報的原則為：基金管理人在非深圳證券交易所連續(xù)競價期間，根據收到的深圳證券交易所申購贖回確認記錄，在技術系統(tǒng)允許的情況下實
入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。 時向非深圳證券交易所申報被替代證券的交易指令。 …… 特例情況：若自T日起，非深圳證券交易所正常交易日已達到20日而該證券正常交易日低于2日，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實際購入成本（包括買入價格與交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未購入的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還申購投資者或申購投資者應補交的款項，以替代金額與所賣出的部分被替代證券實際賣出收入（賣出價格扣除交易費用）加上按照最近一次收盤價計算的未賣出的部分被替代證券價值的差額，確定基金應退還贖回投資者或贖回投資者應補交的款項。
十九、風險揭示 增加以下內容： （四）本基金的特有風險 29、投資于北交所股票的風險 （1）上市公司經營風險 北交所上市企業(yè)主要為創(chuàng)新成長型企業(yè)，普遍具有規(guī)模小、對技術依賴性強、技術迭代快、議價能力不強等特點，或尚處于初步發(fā)展階段，業(yè)務收入、現金流及盈利水平等具有較大不確定性。該類企業(yè)抗市場風險和行業(yè)風險能力較弱，存在較大經營風
險，由此可能對基金凈值造成不利影響。 （2）股價大幅波動風險 相較于滬/深證券交易所，北交所競價交易設置了更寬的漲跌幅限制，股票上市交易首日不設漲跌幅限制，其后漲跌幅限制為30%，股價大幅波動的風險可能大于A股其他板塊，由此可能導致基金凈值較大幅度的波動。 （3）流動性風險 北交所股票投資門檻較高，二級市場上個人投資者參與度相對較低，機構投資者持有個股大量流通盤將導致個股流動性較差，若機構投資者在特定階段對個股形成一致預期，由此可能導致基金面臨無法及時變現及其他相關流動性風險。 （4）轉板風險 北交所上市公司在滿足相關法律法規(guī)和證監(jiān)會規(guī)定的基本上市條件并符合交易所規(guī)定的具體上市條件的，可申請轉板上市。無論北交所上市公司是否轉板成功，均可能引起基金凈值波動。 （5）退市風險 北交所上市公司后續(xù)經營期間如果觸及相關法律法規(guī)、證監(jiān)會及交易所等規(guī)定的退市情形，可能面臨被終止上市的風險，從而可能給基金凈值帶
來不利影響。 （6）系統(tǒng)性風險 因北交所上市公司大部分為新興產業(yè)公司，其商業(yè)模式、盈利風險、業(yè)績波動等特征較為相似，基金難以通過分散投資降低投資風險，若股票價格同向波動，將引起基金凈值波動。 同時，北交所上市公司平移自新三板精選層，從歷史來看整體估值受政策階段性影響較大，所以北交所個股估值相關性較高，政策空窗期或市場表現不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯著。 （7）集中度風險 北交所為新設交易所，初期可投資標的較少，投資者容易集中投資于少量個股，市場可能存在高集中度狀況。 （8）政策風險 國家對高新技術、專精特新企業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對北交所上市公司帶來較大影響，國際經濟形勢變化對專精特新產業(yè)及北交所個股也會帶來政策影響。 （9）監(jiān)管規(guī)則變化的風險 北交所相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和交易所業(yè)務規(guī)則，可能根據市場情況進行修訂和完善，或者補充制定新的法律法規(guī)和業(yè)務規(guī)則，可能對基金投資運作產生影響，或導致基金投資運作相應調整變
化。
銀華基金管理股份有限公司關于旗下部分基金標的指數納入北京證券交易所股票并修訂招募說明書的公告.pdf