廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書
廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放
式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書
基金管理人：廣發(fā)基金管理有限公司
基金托管人：招商銀行股份有限公司
時間：二〇二四年十二月
【重要提示】
本基金于2024年4月23日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可【2024】703號文注冊。
本基金管理人保證招募說明書的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整。
本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會注冊，但中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本
基金的價值和收益作出實質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒有風(fēng)險。
投資有風(fēng)險，投資人認(rèn)購（或申購）基金時應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
本基金的標(biāo)的指數(shù)為中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。
（1）樣本空間
中證港股通綜合指數(shù)樣本
（2）選樣方法
1）對于樣本空間內(nèi)符合可投資性篩選條件的證券，選取業(yè)務(wù)涉及整車制造、零部件制造
等汽車相關(guān)產(chǎn)業(yè)的上市公司證券作為待選樣本；
2）在上述待選樣本中，優(yōu)先選取主營業(yè)務(wù)為整車制造的全部上市公司證券作為指數(shù)樣本，
再按照過去一年日均總市值由高到低依次納入剩余證券，使得樣本數(shù)量達(dá)到50 只。
投資者可通過標(biāo)的指數(shù)的編制機構(gòu)中證指數(shù)有限公司官網(wǎng)（www.csindex.com.cn）查詢
標(biāo)的指數(shù)的詳細(xì)信息。
本基金投資于證券市場，基金凈值會因為證券市場波動等因素產(chǎn)生波動，投資人在投資
本基金前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險，包括：因政
治、經(jīng)濟、社會等環(huán)境因素對證券價格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險，個別證券特有的非系
統(tǒng)性風(fēng)險，基金管理人在基金管理實施過程中產(chǎn)生的基金管理風(fēng)險。同時由于本基金是交易
型開放式指數(shù)基金，特定風(fēng)險包括：標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險、標(biāo)的指
數(shù)波動的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險、成份股權(quán)重較大的風(fēng)險、基金投資組合回報
與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險、標(biāo)
的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險、成份股停牌的風(fēng)險、指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時的應(yīng)對
風(fēng)險、指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險、基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險、參考IOPV
決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險、退市風(fēng)險、投資者申購失敗的風(fēng)險、投資者贖回失敗的風(fēng)險、
基金份額贖回對價的變現(xiàn)風(fēng)險、套利風(fēng)險、申購贖回清單差錯風(fēng)險、申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置
風(fēng)險、申購贖回的代理買賣風(fēng)險、基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險、第三方機
構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的風(fēng)險等。除此之外，本基金還面臨投資特定品種
（包括股指期貨、期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、存托憑證等）的特有風(fēng)險。本基金法律文件風(fēng)險收
益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險，本基金的特定風(fēng)險詳見招募說明書
“風(fēng)險揭示”章節(jié)等。
本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基
金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)的表現(xiàn)，
具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。本基金投資于港股
通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0回轉(zhuǎn)交易，且對個股
不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯率風(fēng)險（匯率波動可
能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的風(fēng)險（在內(nèi)地開市香
港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來一定的流動性風(fēng)險）
等。
投資者投資于本基金前請認(rèn)真閱讀證券交易所及登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，確保具
備相關(guān)專業(yè)知識后方可參與本基金的申購、贖回及交易。投資者一旦認(rèn)購、申購或贖回本基
金，即表示對基金認(rèn)購、申購和贖回所涉及的基金份額的證券變更登記方式以及申購贖回所
涉及現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額等相關(guān)的交收方式已經(jīng)認(rèn)可。
根據(jù)本基金現(xiàn)行適用的清算交收和申贖處理規(guī)則，投資者當(dāng)日申購的基金份額，清算交
收完成后方可賣出和贖回，即T日申購的ETF份額且日間完成RTGS（實時逐筆全額結(jié)算）交
收，T日可賣出與贖回，而T日申購的ETF份額且日終完成逐筆全額非擔(dān)保交收的，T+1日方
可賣出和贖回；T日買入的基金份額，T日可以贖回或賣出。由于登記結(jié)算機構(gòu)對現(xiàn)金替代采
取非凈額結(jié)算交收模式，當(dāng)投資者贖回申請被登記結(jié)算機構(gòu)確認(rèn)后，被贖回的基金份額即被
記減，但此時投資者尚未收到贖回現(xiàn)金替代款。投資者投資本基金時需具有證券賬戶，證券
賬戶是指上海證券交易所A股賬戶或上海證券交易所證券投資基金賬戶。
本基金以1元初始面值進(jìn)行募集，在市場波動等因素的影響下，存在單位份額凈值跌破
1元初始面值的風(fēng)險?；鸸芾砣颂嵝淹顿Y人基金投資的“買者自負(fù)”原則，在投資人作出投
資決策后，基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險，由投資人自行負(fù)責(zé)。
投資人在進(jìn)行投資決策前，請仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、基金產(chǎn)品資料概要及《基
金合同》，自主判斷基金的投資價值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險。
基金的過往業(yè)績并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成對本
基金表現(xiàn)的保證。
本次更新的招募說明書主要對本基金基金管理人、基金托管人、基金的募集、基金合同
的生效、基金份額的上市交易等內(nèi)容進(jìn)行修訂，更新內(nèi)容截止日為2024年12月30日。
目錄
第一部分 緒言 ............................................................ 1
第二部分 釋義 ............................................................ 2
第三部分 基金管理人 ...................................................... 7
第四部分 基金托管人 ..................................................... 16
第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu) ................................................... 22
第六部分 基金的募集 ..................................................... 24
第七部分 基金合同的生效 ................................................. 25
第八部分 基金份額折算與變更登記 .......................................... 26
第九部分 基金份額的上市交易.............................................. 27
第十部分 基金份額的申購與贖回 ............................................ 29
第十一部分 基金的投資 .................................................... 42
第十二部分 基金的財產(chǎn) .................................................... 50
第十三部分 基金資產(chǎn)估值 .................................................. 51
第十四部分 基金的收益與分配 .............................................. 58
第十五部分 基金費用與稅收 ................................................ 60
第十六部分 基金的會計與審計 .............................................. 62
第十七部分 基金的信息披露 ................................................ 63
第十八部分 風(fēng)險揭示 ...................................................... 70
第十九部分 基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算 .......................... 80
第二十部分 基金合同的內(nèi)容摘要 ............................................ 82
第二十一部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ....................................... 98
第二十二部分 對基金份額持有人的服務(wù) ...................................... 114
第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式 .................................... 115
第二十四部分 其他應(yīng)披露事項 .............................................. 116
第二十五部分 備查文件 .................................................... 117
第一部分 緒言
《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》
（以下簡稱“招募說明書”或“本招募說明書”）依照《中華人民共和國證券投資基
金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》（以下簡稱
“《運作辦法》”）、《公開募集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱“《銷
售辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以下簡稱“《信息披露辦
法》”）、《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》（以下簡稱“《流動性
風(fēng)險管理規(guī)定》”）、《公開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數(shù)基金指引》
（以下簡稱《指數(shù)基金指引》”）、《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第5號
募說明書的內(nèi)容與格式>》以及《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證
券投資基金基金合同》（以下簡稱“基金合同”）編寫。
基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，
并對其真實性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“基
金”或“本基金”）是根據(jù)本招募說明書所載明的資料申請募集的。本基金管理人沒
有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書
作任何解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)本基金的基金合同編寫，并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以
下簡稱“中國證監(jiān)會”）注冊?；鸷贤羌s定《基金合同》當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)
的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基
金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對基金合同的承認(rèn)和接受，
并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y人欲了
解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
第二部分 釋義
在本招募說明書中，除非文義另有所指，下列詞語具有以下含義：
1、本招募說明書或招募說明書：指《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證
券投資基金招募說明書》及其更新
2、基金管理人：指廣發(fā)基金管理有限公司
3、基金托管人：指招商銀行股份有限公司
4、基金合同：指《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合
同》及對該基金合同的任何有效修訂和補充
5、托管協(xié)議：指基金管理人與基金托管人就本基金簽訂之《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主
題交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及對該托管協(xié)議的任何有效修訂和補充
6、招募說明書：指《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募
說明書》及其更新
7、基金份額發(fā)售公告：指《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金份額發(fā)售公告》
8、基金產(chǎn)品資料概要：指《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要》及其更新
9、基金份額上市交易公告書：指《廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券
投資基金基金份額上市交易公告書》
10、法律法規(guī)：指中國現(xiàn)行有效并公布實施的法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件、司法解釋、
行政規(guī)章以及其他對基金合同當(dāng)事人有約束力的決定、決議、通知等
11、《基金法》：指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第五次會議
通過，經(jīng)2012年12月28日第十一屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第三十次會議修訂，自
2013年6月1日起實施，并經(jīng)2015年4月24日第十二屆全國人民代表大會常務(wù)委員會第十
四次會議《全國人民代表大會常務(wù)委員會關(guān)于修改等七部法律的決
定》修正的《中華人民共和國證券投資基金法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
12、《銷售辦法》：指中國證監(jiān)會2020年8月28日頒布、同年10月1日實施的《公開募
集證券投資基金銷售機構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
13、《信息披露辦法》：指中國證監(jiān)會2019年7月26日頒布、同年9月1日實施，并經(jīng)
2020年3月20日中國證監(jiān)會《關(guān)于修改部分證券期貨規(guī)章的決定》修正的《公開募集證券
投資基金信息披露管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
14、《運作辦法》：指中國證監(jiān)會2014年7月7日頒布、同年8月8日實施的《公開募集
證券投資基金運作管理辦法》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
15、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》：指中國證監(jiān)會2017年8月31日頒布、同年10月1日實施
的《公開募集開放式證券投資基金流動性風(fēng)險管理規(guī)定》及頒布機關(guān)對其不時做出的修訂
16、《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》：指《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型
開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》及其不時做出的修訂
17、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會 2021 年 1 月 22 日頒布、同年 2 月 1 日實施
的《公開募集證券投資基金運作指引第 3 號——指數(shù)基金指引》及頒布機關(guān)對其不時做出的
修訂
18、交易型開放式指數(shù)基金：指《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》
定義的“交易型開放式指數(shù)基金”，簡稱“ETF（Exchange Traded Fund）”
19、ETF聯(lián)接基金：指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)類似，緊
密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金
20、中國證監(jiān)會：指中國證券監(jiān)督管理委員會
21、銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)：指中國人民銀行和/或國家金融監(jiān)督管理總局
22、基金合同當(dāng)事人：指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律主
體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
23、個人投資者：指依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可投資于證券投資基金的自然人
24、機構(gòu)投資者：指依法可以投資證券投資基金的、在中華人民共和國境內(nèi)合法登記并
存續(xù)或經(jīng)有關(guān)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會團體或其他組織
25、合格境外投資者：指符合《合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格境外機構(gòu)投資者境內(nèi)
證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，可以使用來自境外的資金投資于在中國境內(nèi)
依法募集的證券投資基金的中國境外的機構(gòu)投資者，包括合格境外機構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機構(gòu)投資者
26、投資人、投資者：指個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律法規(guī)或中
國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人的合稱
27、基金份額持有人：指依基金合同和招募說明書合法取得基金份額的投資人
28、基金銷售業(yè)務(wù)：指基金管理人或銷售機構(gòu)宣傳推介基金，發(fā)售基金份額，辦理基金
份額的申購、贖回、轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)托管及定期定額投資等業(yè)務(wù)
29、銷售機構(gòu)：指廣發(fā)基金管理有限公司以及符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其
他條件，取得基金銷售業(yè)務(wù)資格并與基金管理人簽訂了基金銷售服務(wù)協(xié)議，辦理基金銷售業(yè)
務(wù)的機構(gòu)，包括發(fā)售代理機構(gòu)和申購贖回代理券商（代辦證券公司）
30、發(fā)售代理機構(gòu)：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管理人
指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機構(gòu)
31、申購贖回代理券商：指符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件，由基金管
理人指定的辦理本基金申購、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱為代辦證券公司
32、登記結(jié)算業(yè)務(wù)：指基金登記、存管、過戶、清算和結(jié)算業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資人
基金賬戶的建立和管理、基金份額登記、基金銷售業(yè)務(wù)的確認(rèn)、清算和結(jié)算、代理發(fā)放紅利、
建立并保管基金份額持有人名冊和辦理非交易過戶等
33、登記結(jié)算機構(gòu)：指辦理登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機構(gòu)為中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司
34、基金合同生效日：指基金募集達(dá)到法律法規(guī)規(guī)定及基金合同規(guī)定的條件，基金管理
人向中國證監(jiān)會辦理基金備案手續(xù)完畢，并獲得中國證監(jiān)會書面確認(rèn)的日期
35、基金合同終止日：指基金合同規(guī)定的基金合同終止事由出現(xiàn)后，基金財產(chǎn)清算完畢，
清算結(jié)果報中國證監(jiān)會備案并予以公告的日期
36、基金募集期：指自基金份額發(fā)售之日起至發(fā)售結(jié)束之日止的期間，最長不得超過3個
月
37、存續(xù)期：指基金合同生效至終止之間的不定期期限
38、工作日：指上海證券交易所、深圳證券交易所的正常交易日
39、T日：指銷售機構(gòu)在規(guī)定時間受理投資人申購、贖回或其他業(yè)務(wù)申請的開放日
40、T+n日：指自T日起第n個工作日(不包含T日)
41、開放日：指為投資人辦理基金份額申購、贖回或其他業(yè)務(wù)的工作日
42、開放時間：指開放日基金接受申購、贖回或其他交易的時間段
43、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：指上海證券交易所、登記結(jié)算機構(gòu)、基金管理人及基金銷售機構(gòu)的相
關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則及其不時做出的修訂
44、發(fā)售：指在本基金募集期內(nèi)，銷售機構(gòu)向投資人銷售本基金基金份額的行為
45、認(rèn)購：指在基金募集期內(nèi)，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
46、申購：指基金合同生效后，投資人根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定申請購買基金
份額的行為
47、贖回：指基金合同生效后，基金份額持有人按基金合同和招募說明書規(guī)定的條件要
求將基金份額兌換為基金合同所規(guī)定對價的行為
48、申購贖回清單：指由基金管理人編制的用以公告申購對價、贖回對價等信息的文件
49、申購對價：指投資人申購基金份額時，按基金合同和招募說明書規(guī)定應(yīng)交付的現(xiàn)金
替代、現(xiàn)金差額及其他對價
50、贖回對價：指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人按基金合同和招募說明
書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價
51、標(biāo)的指數(shù)：指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)及其未
來可能發(fā)生的變更
52、最小申購贖回單位：指本基金申購份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資人申購或贖回
的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購贖回單位的整數(shù)倍
53、組合證券：指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券
54、現(xiàn)金替代：指申購或贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替
代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金
55、現(xiàn)金差額：指最小申購贖回單位的資產(chǎn)凈值與按T日收盤價計算的最小申購贖回單
位中的組合證券市值（按估值匯率折算）和現(xiàn)金替代之差；投資人申購或贖回時應(yīng)支付或應(yīng)
獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購贖回單位對應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購或贖回的基金份額數(shù)計算
56、預(yù)估現(xiàn)金差額：指由基金管理人計算并在T日申購贖回清單中公布的當(dāng)日現(xiàn)金差額
預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)
57、基金份額參考凈值：指基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司根據(jù)申購
贖回清單、組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)計算并由上海證券交易所在交易
時間內(nèi)發(fā)布的基金份額參考凈值，簡稱“IOPV”
58、轉(zhuǎn)托管：指基金份額持有人在本基金的不同銷售機構(gòu)之間實施的變更所持基金份額
銷售機構(gòu)的操作，包括系統(tǒng)內(nèi)轉(zhuǎn)托管和跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
59、完全復(fù)制法：指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過購買標(biāo)的指數(shù)中的所有
成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重確定購買的比例，以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的
目的
60、元：指人民幣元
61、基金收益：指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買賣證券價差、銀行存款利息、
已實現(xiàn)的其他合法收入及因運用基金財產(chǎn)帶來的成本和費用的節(jié)約
62、收益評價日：指基金管理人計算本基金凈值增長率與同期標(biāo)的指數(shù)增長率差額之日
63、基金凈值增長率：指收益評價日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比
減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）
64、標(biāo)的指數(shù)同期增長率：指收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收
盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計
算）
65、基金資產(chǎn)總值：指基金擁有的各類有價證券及票據(jù)價值、銀行存款本息、基金應(yīng)收
申購款及其他資產(chǎn)的價值總和
66、基金資產(chǎn)凈值：指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值
67、基金份額凈值：指計算日基金資產(chǎn)凈值除以計算日基金份額總數(shù)
68、基金資產(chǎn)估值：指計算評估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價值，以確定基金資產(chǎn)凈值和基金份
額凈值的過程
69、基金份額折算：指基金合同生效后，基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投資者的基金
份額進(jìn)行變更登記的行為
70、流動性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價格
予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于出借期限在10 個交易日以上的轉(zhuǎn)融通出借證券、到期日在
10個交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行存款）、停牌
股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓
或交易的債券等
71、規(guī)定媒介：指符合中國證監(jiān)會規(guī)定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站
（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
72、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)：指基金以一定費率通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺向中國證券
金融股份有限公司出借證券，中國證券金融股份有限公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補償
并支付費用的業(yè)務(wù)
73、不可抗力：指基金合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件
第三部分 基金管理人
一、概況
1、名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
2、住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
3、辦公地址：廣東省廣州市海珠區(qū)琶洲大道東1號保利國際廣場南塔31－33樓；廣東
省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2603-2622室
4、法定代表人：葛長偉
5、設(shè)立時間：2003年8月5日
6、電話：020-83936666
全國統(tǒng)一客服熱線：95105828
7、聯(lián)系人：項軍
8、注冊資本：14,097.8萬元人民幣
9、股權(quán)結(jié)構(gòu)：
股東名稱 出資比例
廣發(fā)證券股份有限公司 54.533%
烽火通信科技股份有限公司 14.187%
深圳市前海香江金融控股集團有限公司 14.187%
廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司 7.093%
嘉裕元（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 3.87%
嘉裕祥（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 2.23%
嘉裕禾（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.55%
嘉裕泓（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.19%
嘉裕富（珠海）股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙） 1.16%
總 計 100%
二、主要人員情況
1、董事會成員
葛長偉先生：董事長，學(xué)士，曾在安徽省人大財經(jīng)委、安徽省財政廳、安徽省政府辦公廳、
安徽省計委、中國神華集團運銷公司、國家發(fā)展和改革委員會、國務(wù)院辦公廳、重慶市委、廣
東省委、廣東省清遠(yuǎn)市委、廣東省發(fā)展和改革委員會、中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司、廣發(fā)證券
股份有限公司工作。
孫曉燕女士：董事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)證券股份有限公司執(zhí)行董事、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總
監(jiān)，兼任證通股份有限公司監(jiān)事。曾任廣東廣發(fā)證券公司投資銀行部經(jīng)理、廣發(fā)證券有限責(zé)任
公司財務(wù)部經(jīng)理、財務(wù)部副總經(jīng)理、廣發(fā)證券股份有限公司投資自營部副總經(jīng)理,廣發(fā)基金管理
有限公司財務(wù)總監(jiān)、副總經(jīng)理,廣發(fā)證券股份有限公司財務(wù)部總經(jīng)理，證通股份有限公司監(jiān)事會
主席。
王凡先生：董事，博士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限
公司董事會主席、廣州投資顧問學(xué)院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達(dá)基金管理有限公
司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公司副總經(jīng)理。
曾軍先生：董事，碩士，正高級工程師，現(xiàn)任烽火通信科技股份有限公司董事長，兼任烽
火超微信息科技有限公司董事長。曾任武漢郵電科學(xué)研究院研究員，烽火通信科技股份有限公
司經(jīng)理、哈爾濱辦事處主任、國內(nèi)市場總部副總經(jīng)理、客戶服務(wù)中心總經(jīng)理，武漢烽火技術(shù)服
務(wù)有限公司總經(jīng)理，烽火通信科技股份有限公司副總裁、總裁。
劉根森先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事，兼任香江集
團有限公司副總裁，深圳香江控股股份有限公司董事，深圳市大本創(chuàng)業(yè)投資有限公司董事。曾
任德意志銀行香港分行分析員，深圳市前海香江金融控股集團有限公司董事長，深圳市龍崗中
銀富登村鎮(zhèn)銀行董事。
張彥先生：董事，學(xué)士，現(xiàn)任廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司董事長，兼任廣州產(chǎn)業(yè)
投資基金管理有限公司助理總經(jīng)理、廣州南沙資訊科技園有限公司副董事長。曾任珠海證券、
珠證恒隆實業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)理，金匯來發(fā)展有限公司副總經(jīng)理，第一證券營業(yè)部副總經(jīng)理，廣發(fā)證券
營業(yè)部總經(jīng)理，齊魯證券營業(yè)部總經(jīng)理，中泰證券廣東分公司總經(jīng)理，廣州市工業(yè)轉(zhuǎn)型升級發(fā)
展基金管理有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，廣州市城發(fā)投資基金管理有限公司董事長，廣州廣泰城發(fā)
規(guī)劃咨詢有限公司董事長，廣州科技金融創(chuàng)新投資控股有限公司副總經(jīng)理，廣州匯垠天粵股權(quán)
投資基金管理有限公司董事長，廣州基金國際股權(quán)投資基金管理有限公司董事長，黑龍江國中
水務(wù)股份有限公司董事長。
羅海平先生：獨立董事，博士，教授、高級經(jīng)濟師，現(xiàn)任北京平智云數(shù)字科技合伙企業(yè)（有
限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。曾任中國人民保險公司荊襄支公司經(jīng)理，長江保險經(jīng)紀(jì)公司總經(jīng)理，
中國人民保險公司湖北省分公司國際保險部黨組書記、總經(jīng)理，中國人民保險公司漢口分公司
黨委書記、總經(jīng)理，太平保險有限公司市場部總經(jīng)理，中國太平保險有限公司湖北分公司黨委
書記、總經(jīng)理，中國太平保險有限公司助理總經(jīng)理、副總經(jīng)理兼董事會秘書，陽光財產(chǎn)保險股
份有限公司總裁、陽光保險集團執(zhí)行委員會委員，中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司總經(jīng)理、董
事長、黨委書記，中華聯(lián)合保險集團股份有限公司常務(wù)副總經(jīng)理、首席風(fēng)險官。
董茂云先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)任浙大城市學(xué)院法學(xué)院教授，兼任浙江合創(chuàng)律師
事務(wù)所兼職律師，江蘇恒順醋業(yè)股份有限公司董事（外部董事）。曾任復(fù)旦大學(xué)法學(xué)院副教授、
法律系副主任、法學(xué)院副院長、法學(xué)院教授，寧波大學(xué)法學(xué)院教授。
姚海鑫先生：獨立董事，博士，教授，現(xiàn)任遼寧大學(xué)新華國際商學(xué)院教授，兼任遼寧金融
控股集團有限公司外部兼職董事。曾任遼寧大學(xué)工商管理學(xué)院副院長、工商管理碩士（MBA）教
育中心副主任，遼寧大學(xué)發(fā)展規(guī)劃處處長、財務(wù)處處長，遼寧大學(xué)學(xué)術(shù)委員會委員。
2、監(jiān)事會成員
符兵先生：監(jiān)事會主席，碩士，中級經(jīng)濟師。曾任廣東物資集團公司計劃處副科長，廣東
發(fā)展銀行廣州分行世貿(mào)支行行長、總行資金部處長，廣發(fā)基金管理有限公司市場拓展部副總經(jīng)
理、廣州分公司總經(jīng)理、市場拓展部總經(jīng)理、營銷服務(wù)部總經(jīng)理、營銷總監(jiān)、市場總監(jiān)。
吳曉輝先生：職工監(jiān)事，碩士，工程師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理。
曾任廣發(fā)證券股份有限公司信息技術(shù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，廣發(fā)基金管理有限公司運營保障部副總
經(jīng)理。
孔偉英女士：職工監(jiān)事，學(xué)士，經(jīng)濟師，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司人力資源部總經(jīng)理。
曾任職于廣發(fā)證券股份有限公司。
劉敏女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司營銷管理部副總經(jīng)理。曾任廣發(fā)
基金管理有限公司市場拓展部總經(jīng)理助理，營銷服務(wù)部總經(jīng)理助理，產(chǎn)品營銷管理部總經(jīng)理助
理。
喻晨女士：職工監(jiān)事，碩士，現(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司合規(guī)稽核部總經(jīng)理。曾任職于廣
發(fā)基金管理有限公司市場拓展部、金融工程部、產(chǎn)品營銷管理部。
3、總經(jīng)理及其他高級管理人員
王凡先生：總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)國際資產(chǎn)管理有限公司董事會主席、廣州投資顧問學(xué)
院管理有限公司董事。曾在財政部、易方達(dá)基金管理有限公司工作，曾任廣發(fā)基金管理有限公
司副總經(jīng)理。
朱平先生：副總經(jīng)理，碩士,經(jīng)濟師，兼任瑞元資本管理有限公司董事長。曾任上海榮臣集
團市場部經(jīng)理，廣發(fā)證券有限責(zé)任公司投資銀行部華南業(yè)務(wù)部副總經(jīng)理，基金科匯基金經(jīng)理，
易方達(dá)基金管理有限公司投資部研究負(fù)責(zé)人，廣發(fā)基金管理有限公司總經(jīng)理助理。
魏恒江先生：副總經(jīng)理，碩士，高級工程師。曾在水利部、廣發(fā)證券股份有限公司工作，
歷任廣發(fā)基金管理有限公司上海分公司總經(jīng)理、綜合管理部總經(jīng)理、總經(jīng)理助理。
張敬晗女士：副總經(jīng)理，碩士。曾任中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院助理研究員，中國證監(jiān)會培訓(xùn)中心、
監(jiān)察局科員，基金監(jiān)管部副處長及處長，私募基金監(jiān)管部處長。
張芊女士：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益投資總監(jiān)、固定收益管
理總部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在施耐德電氣公司、中國銀河證券、中國人保資產(chǎn)管理公司、工
銀瑞信基金管理有限公司和長盛基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司固定收益
部總經(jīng)理。
傅友興先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、價值投資部總
經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在原天同基金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司研究員、機
構(gòu)理財部副總經(jīng)理、規(guī)劃發(fā)展部總經(jīng)理、研究發(fā)展部總經(jīng)理、權(quán)益投資一部副總經(jīng)理。
劉格菘先生：副總經(jīng)理，博士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司聯(lián)席投資總監(jiān)、成長投資部總
經(jīng)理、基金經(jīng)理。曾在中國人民銀行、中郵創(chuàng)業(yè)基金管理有限公司、融通基金管理有限公司工
作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司權(quán)益投資一部副總經(jīng)理、北京權(quán)益投資部總經(jīng)理。
王海濤先生：副總經(jīng)理，碩士，兼任廣發(fā)基金管理有限公司基金經(jīng)理、廣發(fā)國際資產(chǎn)管理
有限公司副董事長。曾在美國Business Excellence Inc.、摩根士丹利亞洲有限公司、興全基
金管理有限公司工作，歷任廣發(fā)基金管理有限公司專戶投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理。
竇剛先生：副總經(jīng)理、首席信息官，碩士，工程師。曾在廣發(fā)證券股份有限公司工作，歷
任廣發(fā)基金管理有限公司中央交易部總經(jīng)理、運營總監(jiān)、公司總經(jīng)理助理。
項軍先生：督察長，學(xué)士。曾在中國工商銀行河北省信托投資公司、華夏證券有限公司、
上海萬融投資管理有限公司、合正投資管理有限公司工作。歷任廣發(fā)基金管理有限公司機構(gòu)理
財部副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理，北京辦事處總經(jīng)理，戰(zhàn)略與創(chuàng)新業(yè)務(wù)部總經(jīng)理。
4、基金經(jīng)理
劉杰先生，工學(xué)學(xué)士，持有中國證券投資基金業(yè)從業(yè)證書?，F(xiàn)任廣發(fā)基金管理有限公司指
數(shù)投資部總經(jīng)理助理、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(LOF)基金經(jīng)理
(自2014年4月1日起任職)、廣發(fā)中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014
年4月1日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年4月25
日起任職)、廣發(fā)創(chuàng)業(yè)板交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2017年5
月25日起任職)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月
6日起任職)、廣發(fā)納斯達(dá)克100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理(自
2022年4月1日起任職)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理(自
2022年4月27日起任職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金
經(jīng)理(自2022年7月1日起任職)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年
11月15日起任職)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11
月16日起任職)、廣發(fā)北證50成份指數(shù)型證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年12月28日起任
職)、廣發(fā)恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2023年8月10日起任
職)、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理(自
2023年10月31日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2023
年12月21日起任職)、廣發(fā)中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2024年3月
14日起任職)、廣發(fā)恒生消費交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)
理(自2024年4月2日起任職)、廣發(fā)深證100交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金
經(jīng)理(自2024年7月4日起任職)、廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資
基金基金經(jīng)理(自2024年12月19日起任職)。曾任廣發(fā)基金管理有限公司信息技術(shù)部系統(tǒng)開
發(fā)專員、數(shù)量投資部研究員，廣發(fā)滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2014年4月1日至
2016年1月17日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25
日至2018年4月25日)、廣發(fā)量化穩(wěn)健混合型證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年8月4日至
2018年11月30日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自
2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中小企業(yè)300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券
投資基金基金經(jīng)理(自2016年1月25日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易型開放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2016年8月30日至2019年11月14日)、廣發(fā)中證軍工交易
型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年9月26日至2019年11月14
日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2017年1月25日至2019
年11月14日)、廣發(fā)中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理
(自2018年4月26日至2019年11月14日)、廣發(fā)標(biāo)普全球農(nóng)業(yè)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理
(自2018年8月6日至2020年2月28日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證
券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2020年5月21日至2021年7月2日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指
數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)納斯達(dá)克生物科技指
數(shù)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月16日)、廣發(fā)道瓊斯美
國石油開發(fā)與生產(chǎn)指數(shù)證券投資基金(QDII-LOF)基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2021年9月
16日)、廣發(fā)粵港澳大灣區(qū)創(chuàng)新100交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2019年12月
16日至2021年9月16日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理
(自2019年9月20日至2021年11月17日)、廣發(fā)中證央企創(chuàng)新驅(qū)動交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2019年11月6日至2021年11月17日)、廣發(fā)納斯達(dá)克100
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2018年8月6日至2022年3月31日)、廣發(fā)恒生中國企業(yè)精
明指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(QDII)基金經(jīng)理(自2019年5月9日至2022年4月28日)、廣
發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2015年8月20日至2023年2月22
日)、廣發(fā)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理(自2016年1月18日至
2023年2月22日)、廣發(fā)恒生科技指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理(自2021年8月11日
至2023年3月7日)、廣發(fā)港股通恒生綜合中型股指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理(自2018年
8月6日至2023年12月13日)、廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理(自2022年11月
16日至2023年12月13日)、廣發(fā)恒生科技交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(QDII)基
金經(jīng)理(自2023年3月8日至2024年3月30日)。
5、本基金投資采取集體決策制度，投資決策委員會成員的姓名及職務(wù)如下：
基金管理人權(quán)益公募投資決策委員會由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副
總經(jīng)理朱平先生和策略投資部總經(jīng)理李巍先生、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生、穩(wěn)健策略部
總經(jīng)理林英睿先生、投資管理部總經(jīng)理王明旭先生等成員組成，傅友興先生、劉格菘先生擔(dān)
任權(quán)益公募投資決策委員會聯(lián)席主席。
基金管理人固定收益投資決策委員會由副總經(jīng)理張芊女士、固定收益投資總監(jiān)溫秀娟女
士、混合資產(chǎn)投資副總監(jiān)曾剛先生、混合資產(chǎn)投資部聯(lián)席總經(jīng)理姚秋先生、債券投資部總經(jīng)
理宋倩倩女士、固定收益研究部副總經(jīng)理葛飛先生、宏觀策略部總經(jīng)理武幼輝先生、金融工
程與風(fēng)險管理部總經(jīng)理高詹清先生等成員組成，張芊女士擔(dān)任固定收益投資決策委員會主席。
基金管理人境外投資決策委員會由副總經(jīng)理傅友興先生、副總經(jīng)理劉格菘先生、副總經(jīng)
理朱平先生、策略投資部總經(jīng)理李巍先生、國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李耀柱先生成員組成，傅友興
先生、劉格菘先生擔(dān)任境外投資決策委員會聯(lián)席主席。
6、上述人員之間均不存在近親屬關(guān)系。
三、基金管理人的職責(zé)
1、依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
2、辦理基金備案手續(xù)；
3、對所管理的不同基金財產(chǎn)分別管理、分別記賬，進(jìn)行證券投資；
4、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配收益；
5、進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
6、編制季度報告、中期報告和年度報告；
7、計算并公告基金資產(chǎn)凈值，確定基金份額申購、贖回價格；
8、辦理與基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
9、按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
10、保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料；
11、以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法律行為；
12、有關(guān)法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他職責(zé)。
四、基金管理人和基金經(jīng)理的承諾
1、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守現(xiàn)行有效的相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會
的有關(guān)規(guī)定，建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效措施，防止違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會有關(guān)規(guī)定的行為發(fā)生。
2、本基金管理人承諾嚴(yán)格遵守《證券法》、《基金法》及有關(guān)法律法規(guī)，建立健全的內(nèi)部控
制制度，采取有效措施，防止下列行為發(fā)生：
（1） 將其固有財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)混同于基金財產(chǎn)從事證券投資；
（2） 不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)；
（3） 利用基金財產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益；
（4） 向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
（5） 法律法規(guī)或中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
3、本基金管理人承諾加強人員管理，強化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠實信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下活動：
（1）越權(quán)或違規(guī)經(jīng)營；
（2）違反基金合同或托管協(xié)議；
（3）故意損害基金份額持有人或其他基金相關(guān)機構(gòu)的合法利益；
（4）在向中國證監(jiān)會報送的資料中弄虛作假；
（5）拒絕、干擾、阻撓或嚴(yán)重影響中國證監(jiān)會依法監(jiān)管；
（6）玩忽職守、濫用職權(quán)；
（7）違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄漏在
任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃等
信息；
（8）違反證券交易場所業(yè)務(wù)規(guī)則，利用對敲、倒倉等手段操縱市場價格，擾亂市場秩序；
（9）貶損同行，以抬高自己；
（10）以不正當(dāng)手段謀求業(yè)務(wù)發(fā)展；
（11）有悖社會公德，損害證券投資基金人員形象；
（12）在公開信息披露和廣告中故意含有虛假、誤導(dǎo)、欺詐成分；
（13）其他法律、行政法規(guī)以及中國證監(jiān)會禁止的行為。
4、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取最大
利益；
（2）不利用職務(wù)之便為自己及其代理人、受雇人或任何第三人謀取利益；
（3）不違反現(xiàn)行有效的有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、基金合同和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，泄漏
在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密、尚未依法公開的基金投資內(nèi)容、基金投資計劃
等信息；
（4）不從事?lián)p害基金財產(chǎn)和基金份額持有人利益的證券交易及其他活動。
五、基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人的內(nèi)部控制制度包括內(nèi)部控制大綱、基本管理制度、部門業(yè)務(wù)規(guī)章等。
內(nèi)部控制大綱是對公司章程規(guī)定的內(nèi)控原則的細(xì)化和展開，對各項基本管理制度的總攬和
指導(dǎo)。內(nèi)部控制大綱明確了內(nèi)部控制目標(biāo)和原則、內(nèi)部控制組織體系、內(nèi)部控制制度體系、內(nèi)
部控制環(huán)境、內(nèi)部控制措施等。基本管理制度包括風(fēng)險控制制度、基金投資管理制度、基金績
效評估考核制度、集中交易制度、基金會計制度、信息披露制度、信息系統(tǒng)管理制度、員工保
密制度、危機處理制度、監(jiān)察稽核制度等。部門業(yè)務(wù)規(guī)章是在基本管理制度的基礎(chǔ)上，對各部
門的主要職責(zé)、崗位設(shè)置、工作要求、業(yè)務(wù)流程等的具體說明。
根據(jù)基金管理業(yè)務(wù)的特點，公司設(shè)立順序遞進(jìn)、權(quán)責(zé)統(tǒng)一、嚴(yán)密有效的四道內(nèi)控防線：
1、建立以各崗位目標(biāo)責(zé)任制為基礎(chǔ)的第一道監(jiān)控防線。各崗位均制定明確的崗位職責(zé)，各
業(yè)務(wù)均制定詳盡的操作流程，各崗位人員上崗前必須聲明已知悉并承諾遵守，在授權(quán)范圍內(nèi)承
擔(dān)各自職責(zé)。
2、建立相關(guān)部門、相關(guān)崗位之間相互監(jiān)督的第二道監(jiān)控防線。公司在相關(guān)部門、相關(guān)崗位
之間建立重要業(yè)務(wù)處理憑據(jù)傳遞和信息溝通制度，后續(xù)部門及崗位對前一部門及崗位負(fù)有監(jiān)督
的責(zé)任。
3、建立以合規(guī)風(fēng)控部門對各崗位、各部門、各機構(gòu)、各項業(yè)務(wù)全面實施監(jiān)督反饋的第三道
監(jiān)控防線。合規(guī)風(fēng)控部門屬于內(nèi)核部門，獨立于其他部門和業(yè)務(wù)活動，對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行
情況實行嚴(yán)格的檢查和監(jiān)督。
4、建立以合規(guī)審核委員會及督察長為核心，對公司所有經(jīng)營管理行為進(jìn)行監(jiān)督的第四道監(jiān)
控防線。
第四部分 基金托管人
一、基金托管人概況
1、基本情況
名稱：招商銀行股份有限公司（以下簡稱“招商銀行”）
設(shè)立日期：1987年4月8日
注冊地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
注冊資本：252.20億元
法定代表人：繆建民
行長：王良
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
電話：4006195555
傳真：0755-83195201
資產(chǎn)托管部信息披露負(fù)責(zé)人：張姍
2、發(fā)展概況
招商銀行成立于1987年4月8日，是我國第一家完全由企業(yè)法人持股的股份制商業(yè)銀行，
總行設(shè)在深圳。自成立以來，招商銀行先后進(jìn)行了三次增資擴股，并于2002年3月成功地發(fā)行
了15億A股，4月9日在上交所掛牌（股票代碼：600036），是國內(nèi)第一家采用國際會計標(biāo)準(zhǔn)
上市的公司。2006年9月又成功發(fā)行了22億H股，9月22日在香港聯(lián)交所掛牌交易（股票代
碼：3968），10月5日行使H股超額配售，共發(fā)行了24.2億H股。截至2024年03月31日，
本集團總資產(chǎn)115，202.26億元人民幣，高級法下資本充足率18.20%，權(quán)重法下資本充足率
15.01%。
2002年8月，招商銀行成立基金托管部；2005年8月，經(jīng)報中國證監(jiān)會同意，更名為資產(chǎn)
托管部，現(xiàn)下設(shè)基金券商團隊、銀保信托團隊、養(yǎng)老金團隊、業(yè)務(wù)管理團隊、產(chǎn)品研發(fā)團隊、
風(fēng)險管理團隊、系統(tǒng)與數(shù)據(jù)團隊、項目支持團隊、運營管理團隊、基金外包業(yè)務(wù)團隊10個職能
團隊，現(xiàn)有員工218人。2002年11月，經(jīng)中國人民銀行和中國證監(jiān)會批準(zhǔn)獲得證券投資基金
托管業(yè)務(wù)資格，成為國內(nèi)第一家獲得該項業(yè)務(wù)資格上市銀行；2003年4月，正式辦理基金托管
業(yè)務(wù)。招商銀行作為托管業(yè)務(wù)資質(zhì)最全的商業(yè)銀行之一，擁有證券投資基金托管、受托投資管
理托管、合格境外機構(gòu)投資者托管（QFII）、合格境內(nèi)機構(gòu)投資者托管（QDII）、保險資金托管、
基本養(yǎng)老保險基金托管、企業(yè)年金基金托管、存托憑證試點存托人、私募基金業(yè)務(wù)外包服務(wù)等
業(yè)務(wù)資格。
招商銀行資產(chǎn)托管結(jié)合自身在托管行業(yè)深耕22年的專業(yè)能力和創(chuàng)新精神，推出“招商銀
行托管+”服務(wù)品牌，以“踐行價值銀行戰(zhàn)略，致力于成為服務(wù)更佳、科技更強、協(xié)同更好的客
戶首選全球托管銀行”品牌愿景為指引，以“值得信賴的專家、貼心服務(wù)的管家、讓價值持續(xù)
增加、客戶的體驗更佳”的“4+目標(biāo)”，以創(chuàng)新的“服務(wù)產(chǎn)品化”為方法論，全方位助力資管
機構(gòu)實現(xiàn)可持續(xù)的高質(zhì)量發(fā)展。招商銀行資產(chǎn)托管圍繞資管全場景，打造了“如風(fēng)運營”“大
觀投研”“見微數(shù)據(jù)”三個服務(wù)子品牌，不斷創(chuàng)新托管系統(tǒng)、服務(wù)和產(chǎn)品：在業(yè)內(nèi)率先推出“網(wǎng)
上托管銀行系統(tǒng)”、托管業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)和“6S”托管服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，首家發(fā)布私募基金績效分析報
告，開辦國內(nèi)首個托管銀行網(wǎng)站，推出國內(nèi)首個托管大數(shù)據(jù)平臺，成功托管國內(nèi)第一只券商集
合資產(chǎn)管理計劃、第一只FOF、第一只信托資金計劃、第一只股權(quán)私募基金、第一家實現(xiàn)貨幣
市場基金贖回資金T+1到賬、第一只境外銀行QDII基金、第一只紅利ETF基金、第一只“1+N”
基金專戶理財、第一家大小非解禁資產(chǎn)、第一單TOT保管，實現(xiàn)從單一托管服務(wù)商向全面投資
者服務(wù)機構(gòu)的轉(zhuǎn)變，得到了同業(yè)認(rèn)可。
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展，社會影響力不斷提升,近年來獲得業(yè)內(nèi)各類獎項榮
譽。2016年5月 “托管通”榮獲《銀行家》2016中國金融創(chuàng)新 “十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)新獎”； 6
月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行獎”，成為國內(nèi)唯一獲得該獎項的托管銀行；7月榮獲中
國資產(chǎn)管理“金貝獎”“最佳資產(chǎn)托管銀行”、《21世紀(jì)經(jīng)濟報道》“2016最佳資產(chǎn)托管銀行”。
2017年5月榮獲《亞洲銀行家》“中國年度托管銀行獎”；6月榮獲《財資》“中國最佳托管
銀行獎”；“全功能網(wǎng)上托管銀行2.0”榮獲《銀行家》2017中國金融創(chuàng)新“十佳金融產(chǎn)品創(chuàng)
新獎”。2018年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2017年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎；
同月，托管大數(shù)據(jù)平臺風(fēng)險管理系統(tǒng)榮獲2016-2017年度銀監(jiān)會系統(tǒng)“金點子”方案一等獎，
以及中央金融團工委、全國金融青聯(lián)第五屆“雙提升”金點子方案二等獎；3月榮獲《中國基
金報》 “最佳基金托管銀行”獎；5月榮獲國際財經(jīng)權(quán)威媒體《亞洲銀行家》“中國年度托管
銀行獎”；12月榮獲2018東方財富風(fēng)云榜“2018年度最佳托管銀行”、“20年最值得信賴托
管銀行”獎。2019年3月榮獲《中國基金報》“2018年度最佳基金托管銀行”獎；6月榮獲《財
資》“中國最佳托管機構(gòu)”“中國最佳養(yǎng)老金托管機構(gòu)”“中國最佳零售基金行政外包”三項
大獎；12月榮獲2019東方財富風(fēng)云榜“2019年度最佳托管銀行”獎。2020年1月，榮獲中央
國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2019年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎項；6月榮獲《財資》“中國境
內(nèi)最佳托管機構(gòu)”“最佳公募基金托管機構(gòu)”“最佳公募基金行政外包機構(gòu)”三項大獎；10月
榮獲《中國基金報》第二屆中國公募基金英華獎“2019年度最佳基金托管銀行”獎。2021年1
月，榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2020年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”獎項；同月榮獲2020
東方財富風(fēng)云榜“2020年度最受歡迎托管銀行”獎項；2021年10月，《證券時報》“2021年
度杰出資產(chǎn)托管銀行天璣獎”；2021年12月，榮獲《中國基金報》第三屆中國公募基金英華
獎“2020年度最佳基金托管銀行”；2022年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2021
年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)、估值業(yè)務(wù)杰出機構(gòu)”獎項；9月榮獲《財資》“中國最佳托管銀行”“最
佳公募基金托管銀行”“最佳理財托管銀行”三項大獎；12月榮獲《證券時報》“2022年度杰
出資產(chǎn)托管銀行天璣獎”；2023年1月榮獲中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司“2022年度優(yōu)秀
資產(chǎn)托管機構(gòu)”、銀行間市場清算所股份有限公司“2022年度優(yōu)秀托管機構(gòu)”、全國銀行間同
業(yè)拆借中心“2022年度銀行間本幣市場托管業(yè)務(wù)市場創(chuàng)新獎”三項大獎；2023年4月，榮獲
《中國基金報》第二屆中國基金業(yè)創(chuàng)新英華獎“托管創(chuàng)新獎”；2023年9月，榮獲《中國基金
報》中國基金業(yè)英華獎“公募基金25年基金托管示范銀行（全國性股份行）”；2023年12月，
榮獲《東方財富風(fēng)云榜》“2023年度托管銀行風(fēng)云獎”。2024年1月，榮獲中央國債登記結(jié)算
有限責(zé)任公司“2023年度優(yōu)秀資產(chǎn)托管機構(gòu)”、“2023年度估值業(yè)務(wù)杰出機構(gòu)”、“2023年
度債市領(lǐng)軍機構(gòu)”、“2023年度中債綠債指數(shù)優(yōu)秀承銷機構(gòu)”四項大獎；2024年2月，榮獲泰
康養(yǎng)老保險股份有限公司“2023年度最佳年金托管合作伙伴”獎。
二、主要人員情況
繆建民先生，本行董事長、非執(zhí)行董事，2020年9月起擔(dān)任本行董事、董事長。中央財經(jīng)
大學(xué)經(jīng)濟學(xué)博士，高級經(jīng)濟師。中國共產(chǎn)黨第十九屆、二十屆中央委員會候補委員。招商局集
團有限公司董事長。曾任中國人壽保險（集團）公司副董事長、總裁，中國人民保險集團股份
有限公司副董事長、總裁、董事長，曾兼任中國人民財產(chǎn)保險股份有限公司董事長，中國人保
資產(chǎn)管理有限公司董事長，中國人民健康保險股份有限公司董事長，中國人民保險（香港）有
限公司董事長，人保資本投資管理有限公司董事長，中國人民養(yǎng)老保險有限責(zé)任公司董事長，
中國人民人壽保險股份有限公司董事長。
王良先生，本行黨委書記、執(zhí)行董事、行長。中國人民大學(xué)經(jīng)濟學(xué)碩士，高級經(jīng)濟師。1995
年6月加入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長、行長，2012年6月起歷任本行行長助
理、副行長、常務(wù)副行長，2022年4月18日起全面主持本行工作，2022年5月19日起任本行
黨委書記，2022年6月15日起任本行行長。兼任本行香港上市相關(guān)事宜之授權(quán)代表、招銀國
際金融控股有限公司董事長、招銀國際金融有限公司董事長、招商永隆銀行董事長、招聯(lián)消費
金融有限公司副董事長、招商局金融控股有限公司董事、中國支付清算協(xié)會副會長、中國銀行
業(yè)協(xié)會中間業(yè)務(wù)專業(yè)委員會第四屆主任、中國金融會計學(xué)會第六屆常務(wù)理事、廣東省第十四屆
人大代表。
王穎女士，本行副行長，南京大學(xué)政治經(jīng)濟學(xué)專業(yè)碩士，經(jīng)濟師。王穎女士1997年1月加
入本行，歷任本行北京分行行長助理、副行長，天津分行行長，深圳分行行長，本行行長助理。
2023年11月起任本行副行長。
孫樂女士，招商銀行資產(chǎn)托管部總經(jīng)理，碩士研究生畢業(yè)，2001年8月加入招商銀行至今，
歷任招商銀行合肥分行風(fēng)險控制部副經(jīng)理、經(jīng)理、信貸管理部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、總經(jīng)理、
公司銀行部總經(jīng)理、中小企業(yè)金融部總經(jīng)理、投行與金融市場部總經(jīng)理；無錫分行行長助理、
副行長；南京分行副行長，具有20余年銀行從業(yè)經(jīng)驗，在風(fēng)險管理、信貸管理、公司金融、資
產(chǎn)托管等領(lǐng)域有深入的研究和豐富的實務(wù)經(jīng)驗。
三、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
截至2024年03月31日，招商銀行股份有限公司累計托管1432只證券投資基金。
四、托管人的內(nèi)部控制制度
1、 內(nèi)部控制目標(biāo)
招商銀行確保托管業(yè)務(wù)嚴(yán)格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)監(jiān)管制度，堅持守法經(jīng)營、規(guī)范
運作的經(jīng)營理念；形成科學(xué)合理的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制，防范和化解經(jīng)營風(fēng)險，確
保托管業(yè)務(wù)的穩(wěn)健運行和托管資產(chǎn)的安全；建立有利于查錯防弊、堵塞漏洞、消除隱患，保證
業(yè)務(wù)穩(wěn)健運行的風(fēng)險控制制度，確保托管業(yè)務(wù)信息真實、準(zhǔn)確、完整、及時；確保內(nèi)控機制、
體制的不斷改進(jìn)和各項業(yè)務(wù)制度、流程的不斷完善。
2、 內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
招商銀行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)建立三級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范體系：
一級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范是在招商銀行總行風(fēng)險管控層面對風(fēng)險進(jìn)行預(yù)防和控制；總行風(fēng)
險管理部、法律合規(guī)部、審計部獨立對資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)進(jìn)行評估監(jiān)督，并提出內(nèi)控提升管理建議。
二級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范是招商銀行資產(chǎn)托管部設(shè)立風(fēng)險合規(guī)管理相關(guān)團隊，負(fù)責(zé)部門內(nèi)
部風(fēng)險預(yù)防和控制，及時發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制缺陷，提出整改方案，跟蹤整改情況，并直接向部門總
經(jīng)理室報告。
三級內(nèi)部控制及風(fēng)險防范是招商銀行資產(chǎn)托管部在設(shè)置專業(yè)崗位時，遵循內(nèi)控制衡原則，
視業(yè)務(wù)的風(fēng)險程度制定相應(yīng)監(jiān)督制衡機制。
3、 內(nèi)部控制原則
（1）全面性原則。內(nèi)部控制覆蓋各項業(yè)務(wù)過程和操作環(huán)節(jié)、覆蓋所有團隊和崗位，并由全
部人員參與。
（2）審慎性原則。托管組織體系的構(gòu)成、內(nèi)部管理制度的建立均以防范風(fēng)險、審慎經(jīng)營為
出發(fā)點，體現(xiàn)“內(nèi)控優(yōu)先”的要求。
（3）獨立性原則。招商銀行資產(chǎn)托管部各團隊、各崗位職責(zé)保持相對獨立，不同托管資產(chǎn)
之間、托管資產(chǎn)和自有資產(chǎn)之間相互分離。內(nèi)部控制的檢查、評價部門獨立于內(nèi)部控制的建立
和執(zhí)行部門。
（4）有效性原則。內(nèi)部控制有效性包含內(nèi)部控制設(shè)計的有效性、內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性。
內(nèi)部控制設(shè)計的有效性是指內(nèi)部控制的設(shè)計覆蓋了所有應(yīng)關(guān)注的重要風(fēng)險，且設(shè)計的風(fēng)險應(yīng)對
措施適當(dāng)。內(nèi)部控制執(zhí)行的有效性是指內(nèi)部控制能夠按照設(shè)計要求嚴(yán)格有效執(zhí)行。
（5）適應(yīng)性原則。內(nèi)部控制適應(yīng)招商銀行托管業(yè)務(wù)風(fēng)險管理的需要，并能夠隨著托管業(yè)務(wù)
經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律、法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的
改變及時進(jìn)行修訂和完善。
（6）防火墻原則。招商銀行資產(chǎn)托管部辦公場地與我行其他業(yè)務(wù)場地隔離，辦公網(wǎng)和業(yè)務(wù)
網(wǎng)物理分離，部門業(yè)務(wù)網(wǎng)和全行業(yè)務(wù)網(wǎng)防火墻策略分離，以達(dá)到風(fēng)險防范的目的。
（7）重要性原則。內(nèi)部控制在實現(xiàn)全面控制的基礎(chǔ)上，關(guān)注重要托管業(yè)務(wù)重要事項和高風(fēng)
險環(huán)節(jié)。
（8）制衡性原則。內(nèi)部控制能夠?qū)崿F(xiàn)在托管組織體系、機構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程等
方面相互制約、相互監(jiān)督，同時兼顧運營效率。
4、 內(nèi)部控制措施
（1）完善的制度建設(shè)。招商銀行資產(chǎn)托管部從資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)控管理、產(chǎn)品受理、會計核
算、資金清算、崗位管理、檔案管理和信息管理等方面制定一系列規(guī)章制度，建立了三層制度
體系，即：基本規(guī)定、業(yè)務(wù)管理辦法和業(yè)務(wù)操作規(guī)程。制度結(jié)構(gòu)層次清晰、管理要求明確，滿
足風(fēng)險管理全覆蓋的要求，保證資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)科學(xué)化、制度化、規(guī)范化運作。
（2）業(yè)務(wù)信息風(fēng)險控制。招商銀行資產(chǎn)托管部在數(shù)據(jù)傳輸和保存方面有嚴(yán)格的加密和備份
措施，采用加密、直連方式傳輸數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)執(zhí)行異地實時備份，所有的業(yè)務(wù)信息須經(jīng)過嚴(yán)格的
授權(quán)方能進(jìn)行訪問。
（3）客戶資料風(fēng)險控制。招商銀行資產(chǎn)托管部對業(yè)務(wù)辦理過程中獲取的客戶資料嚴(yán)格保密，
除法律法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定、監(jiān)管機構(gòu)及審計要求外，不向任何機構(gòu)、部門或個人泄露。
（4）信息技術(shù)系統(tǒng)風(fēng)險控制。招商銀行對信息技術(shù)系統(tǒng)機房、權(quán)限管理實行雙人雙崗雙責(zé)，
電腦機房24小時值班并設(shè)置門禁，所有電腦設(shè)置密碼及相應(yīng)權(quán)限。業(yè)務(wù)網(wǎng)和辦公網(wǎng)、托管業(yè)務(wù)
網(wǎng)與全行業(yè)務(wù)網(wǎng)雙分離制度，與外部業(yè)務(wù)機構(gòu)實行防火墻保護，對信息技術(shù)系統(tǒng)采取兩地三中
心的應(yīng)急備份管理措施等，保證信息技術(shù)系統(tǒng)的安全。
（5）人力資源控制。招商銀行資產(chǎn)托管部通過建立良好的企業(yè)文化和員工培訓(xùn)、激勵機制、
加強人力資源管理及建立人才梯級隊伍及人才儲備機制，有效地進(jìn)行人力資源管理。
五、基金托管人對基金管理人運作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等有關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定及基金合同、托管協(xié)議的約定，對基金投資范圍、投資比例、投資組合等情況的
合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查。
在為基金投資運作所提供的基金清算和核算服務(wù)環(huán)節(jié)中，基金托管人對基金管理人發(fā)送的
投資指令、基金管理人對各基金費用的提取與支付情況進(jìn)行檢查監(jiān)督，對違反法律法規(guī)、基金
合同的指令拒絕執(zhí)行，并立即通知基金管理人。
基金托管人如發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其
他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定，及時以書面形式通知基金管理人進(jìn)行整改，整改的時限
應(yīng)符合法律法規(guī)及基金合同允許的調(diào)整期限?；鸸芾砣耸盏酵ㄖ髴?yīng)及時核對確認(rèn)并以書面
形式向基金托管人發(fā)出回函并改正?；鸸芾砣藢鹜泄苋送ㄖ倪`規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾
正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
第五部分 相關(guān)服務(wù)機構(gòu)
一、基金份額銷售機構(gòu)
1、二級市場交易代辦證券公司
投資者在上海證券交易所各會員單位證券營業(yè)部均可參與基金二級市場交易。
2、申購、贖回代辦證券公司
本基金的一級交易商（即申購、贖回代辦證券公司）請詳見基金管理人官網(wǎng)公示的銷售
機構(gòu)信息表?；鸸芾砣丝筛鶕?jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，增減或變更基金銷售機構(gòu)，并在基金
管理人網(wǎng)站公示基金銷售機構(gòu)名錄。投資者在各代銷機構(gòu)辦理本基金業(yè)務(wù)請遵循各代銷機構(gòu)
業(yè)務(wù)規(guī)則與操作流程。
二、登記結(jié)算機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：崔巍
電話：010-59378856
傳真：010-59378907
三、出具法律意見書的律師事務(wù)所
名稱：廣東廣信君達(dá)律師事務(wù)所
住所：廣東省廣州市天河區(qū)珠江東路6號周大福金融中心29層、10層、11層（01-04
單元）
負(fù)責(zé)人：鄧傳遠(yuǎn)
電話：020－37181333
傳真：020－37181388
經(jīng)辦律師：楊琳、劉智
聯(lián)系人：鄧傳遠(yuǎn)
四、審計基金資產(chǎn)的會計師事務(wù)所
名稱：安永華明會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
辦公地址：北京市東城區(qū)東長安街1號東方廣場安永大樓17層01-12室
法人代表：毛鞍寧
聯(lián)系人：馮所騰
電話：010－58152016
傳真：010－85188298
經(jīng)辦注冊會計師：馮所騰、林亞小
第六部分 基金的募集
基金管理人按照《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》、《流動性風(fēng)險管理規(guī)定》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定募集本基金，并于2024年4月23日經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2024]703號
文注冊募集。
本基金為交易型開放式基金，基金存續(xù)期為不定期。
本基金自2024年10月21日至2024年12月16日進(jìn)行發(fā)售。本基金募集對象為符合法
律法規(guī)規(guī)定的可投資于證券投資基金的個人投資者、機構(gòu)投資者、合格境外投資者以及法律
法規(guī)或中國證監(jiān)會允許購買證券投資基金的其他投資人。
本基金的面值為每份基金份額人民幣1.00元。
第七部分 基金合同的生效
一、基金合同的生效
本基金基金合同已于2024年12月19日生效，自該日起，本基金管理人正式開始管理本
基金。
二、基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資
產(chǎn)凈值低于5000萬元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在定期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)上
述情形的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，解決方案包
括持續(xù)運作、轉(zhuǎn)換運作方式、與其他基金合并或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金
份額持有人大會。
法律法規(guī)或中國證監(jiān)會另有規(guī)定時，從其規(guī)定。
第八部分 基金份額折算與變更登記
基金份額折算是指基金管理人根據(jù)基金運作的需要，在基金資產(chǎn)凈值不變的前提下，按
照一定比例調(diào)整基金份額總額及基金份額凈值。
一、 基金份額折算的時間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。
二、 基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記結(jié)算機構(gòu)申請辦理，并由登記結(jié)算機構(gòu)進(jìn)行基金份額
的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化?；?
份額折算對基金份額持有人的權(quán)益無實質(zhì)性影響，無需召開基金份額持有人大會審議。基金
份額折算后，基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。如未來本基金
增加基金份額的類別，基金管理人在實施份額折算時，可對全部份額類別進(jìn)行折算，也可根
據(jù)需要只對其中部分類別的份額進(jìn)行折算。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力或登記結(jié)算機構(gòu)遇特殊情況無法辦理，基金管理
人可延遲辦理基金份額折算。
三、 基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
第九部分 基金份額的上市交易
一、 基金份額的上市
基金合同生效后，具備下列條件，基金管理人依據(jù)《上海證券交易所證券投資基金上市
規(guī)則》向上海證券交易所申請，本基金自2024年12月30日起在上海證券交易所上市交易
（基金代碼：520600；場內(nèi)簡稱：汽車港股；擴位簡稱：港股汽車ETF）：
1、基金場內(nèi)資產(chǎn)凈值不少于2億元；
2、基金場內(nèi)份額持有人不少于1,000人；
3、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。
二、 基金份額的上市交易
本基金在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券交
易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》等有
關(guān)規(guī)定。
三、 基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金的上市
交易：
1、基金合同終止；
2、基金份額持有人大會決定提前終止上市；
3、基金合同約定的終止上市的其他情形；
4、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
若本基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的，本基金可由交易型開放式
基金變更為跟蹤標(biāo)的指數(shù)的非上市的開放式指數(shù)基金，而無需召開基金份額持有人大會審議。
若屆時本基金管理人已有以該指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)的指數(shù)基金，則基金管理人將本著維護
基金份額持有人合法權(quán)益的原則，履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笈c該指數(shù)基金合并或者選取其他合適的
指數(shù)作為標(biāo)的指數(shù)。具體情況見基金管理人屆時公告。
四、 基金份額參考凈值（IOPV）的計算與公告
基金管理人在每一交易日開市前公告當(dāng)日的申購、贖回清單，并委托中證指數(shù)有限公司
在開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)和匯率數(shù)據(jù)，計算基金
份額參考凈值（IOPV），并由上海證券交易所在交易時間內(nèi)對外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、
贖回基金份額時參考。
1、基金份額參考凈值計算公式
基金份額參考凈值＝（申購贖回清單中必須現(xiàn)金替代的替代金額＋申購贖回清單中退補
現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量、最新成交價與匯率公允價相乘之和＋申購贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金
部分）/最小申購贖回單位對應(yīng)的基金份額
匯率公允價包括指數(shù)公司在發(fā)布和計算境外指數(shù)產(chǎn)品中采用的實時匯率價格、基金管理
人審慎決定的其他公允價格等。
2、基金份額參考凈值的計算以四舍五入的方法保留小數(shù)點后3位。若上海證券交易所調(diào)
整有關(guān)基金份額參考凈值保留位數(shù)，本基金將相應(yīng)調(diào)整。
3、上海證券交易所和基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計算公式，并予以公告。
五、 其他
1、法律法規(guī)、監(jiān)管部門或上海證券交易所對上市交易另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、在不違反法律法規(guī)及對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，本基金可以申
請在包括境外交易所在內(nèi)的其他交易場所上市交易，而無需召開基金份額持有人大會審議。
3、若上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司增加了基金上市交易的新功能，
基金管理人可以在履行適當(dāng)?shù)某绦蚝笤黾酉鄳?yīng)功能。
4、若未來上海證券交易所推出ETF的新業(yè)務(wù)，在不損害基金份額持有人利益的前提下，
經(jīng)基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，本基金可開展相應(yīng)業(yè)務(wù)。本基金基金合同相應(yīng)予以
修改，此項修改無需召開基金份額持有人大會，在本基金更新的招募說明書中列示。
第十部分 基金份額的申購與贖回
目前本基金的申購贖回采用全現(xiàn)金替代模式，申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金
差額及其他對價。未來在證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)系統(tǒng)允許的情況下，本基金可采用實物
申購贖回模式，申購對價、贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
一、 申購與贖回的場所
基金投資者應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商辦理基金申購、贖回業(yè)務(wù)的營業(yè)場所或按申購贖回
代理券商提供的其他方式辦理基金份額的申購與贖回。
基金管理人可根據(jù)情況變更或增減基金申購贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
在相關(guān)條件許可的前提下，基金管理人可增加或調(diào)整申購贖回代理機構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)
站公示。
二、 申購與贖回的開放日及時間
1、開放日及開放時間
投資人在開放日辦理基金份額的申購和贖回，具體辦理時間為上海證券交易所、深圳證
券交易所的正常交易日的正常交易時間（若該交易日非港股通交易日，則本基金可以不開放
申購和贖回）；但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停
申購、贖回時除外。開放日的具體業(yè)務(wù)辦理時間詳見相關(guān)公告。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券/期貨交易市場、證券/期貨交易所交易時間變更或其
他特殊情況，基金管理人將視情況對前述開放日及開放時間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實施日
前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
2、申購、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時間
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理申購，具體業(yè)務(wù)辦理時間在申
購開始公告中規(guī)定。
基金管理人自基金合同生效之日起不超過3個月開始辦理贖回，具體業(yè)務(wù)辦理時間在贖
回開始公告中規(guī)定。
本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購、贖回，但在基金申請上市期間，可暫停辦
理申購。
在確定申購開始與贖回開始時間后，基金管理人應(yīng)在申購、贖回開放日前依照《信息披
露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告申購與贖回的開始時間。
三、 申購與贖回的原則
1、本基金申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、
《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施
細(xì)則》的規(guī)定。如上海證券交易所、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司修改或更新上述規(guī)則并
適用于本基金的，則按照新的規(guī)則執(zhí)行，并在招募說明書中進(jìn)行更新。
2、本基金申購和贖回采用份額申購和份額贖回的方式，即申購和贖回均以份額申請。
3、本基金份額的申購對價、贖回對價包括現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。
4、申購、贖回申請?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
5、辦理申購、贖回業(yè)務(wù)時，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，確保投資者的合
法權(quán)益不受損害并得到公平對待。
基金管理人可在法律法規(guī)允許的情況下，對上述原則進(jìn)行調(diào)整?；鸸芾砣吮仨氃谛乱?guī)
則開始實施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
四、 申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請方式
投資人必須根據(jù)申購贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理
時間內(nèi)提出申購或贖回的申請。
投資人在提交申購申請時須按申購贖回清單的規(guī)定備足申購對價，投資人在提交贖回申
請時須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購、贖回申請無效。
2、申購和贖回申請的確認(rèn)
正常情況下，投資者申購、贖回申請在受理當(dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求
的申購對價，則申購申請失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)
備足額的現(xiàn)金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，則贖回申請失敗。
基金銷售機構(gòu)受理申購、贖回申請并不代表該申購、贖回申請一定成功。申購、贖回的
確認(rèn)以登記結(jié)算機構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對于申請的確認(rèn)情況，投資者應(yīng)及時查詢。
在目前結(jié)算規(guī)則下，投資者當(dāng)日申購的基金份額，清算交收完成后可賣出和贖回，即T
日申購的ETF份額且日間完成RTGS（實時逐筆全額結(jié)算）交收，T日可賣出與贖回，而T日
申購的ETF份額且日終完成逐筆全額非擔(dān)保交收，T+1日方可賣出和贖回；T日買入的基金
份額，T 日可以贖回或賣出。
3、申購與贖回的清算交收與登記
本基金申購贖回過程中涉及的基金份額、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價的清算交收適
用《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司關(guān)于交易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有
關(guān)規(guī)定。
本基金申購業(yè)務(wù)采用實時逐筆全額結(jié)算（Real Time Gross Settlement，簡稱RTGS）
模式；贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金替代采用代收代付處理；申購、贖回業(yè)務(wù)涉及的現(xiàn)金差額和現(xiàn)金
替代退補款采用代收代付處理。
1）申購的清算交收
投資者T日申購后，如交易記錄已勾單且申購資金足額的，登記機構(gòu)在T日日間實時辦
理基金份額及現(xiàn)金替代的交收；T日日間未進(jìn)行勾單確認(rèn)或日間資金不足的，登記機構(gòu)在T
日日終根據(jù)資金是否足額辦理基金份額及現(xiàn)金替代的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給基金管理
人、申購贖回代理券商和基金托管人?；鸸芾砣嗽赥+1日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)
果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。基金管理人與申購贖回代理券商在
T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。
2）贖回的清算交收
投資者T日贖回成功后，登記機構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的交收，在T+1
日內(nèi)辦理現(xiàn)金差額的清算，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。
基金管理人與申購贖回代理券商在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收。
贖回現(xiàn)金替代款將自有效贖回申請之日起7個開放日內(nèi)劃往基金份額持有人賬戶。如遇
國家外匯局相關(guān)規(guī)定有變更或本基金境外投資主要市場的交易清算規(guī)則有變更、基金境外投
資主要市場及外匯市場休市或暫停交易、港股通非交收日導(dǎo)致延遲交收、交易所或登記結(jié)算
機構(gòu)有關(guān)申購贖回交易結(jié)算規(guī)則發(fā)生改變、登記公司系統(tǒng)故障、交易所或交易市場數(shù)據(jù)傳輸
延遲、通訊系統(tǒng)故障、銀行數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的
因素影響業(yè)務(wù)處理流程，則贖回現(xiàn)金替代款的支付時間可相應(yīng)順延。在發(fā)生基金合同載明的
其他暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形時，贖回現(xiàn)金替代款的支付辦法參照基金合同有關(guān)
條款處理。
對于因申購贖回代理券商交收資金不足，導(dǎo)致投資者現(xiàn)金申購失敗的情形，按照申購贖
回代理券商的相關(guān)規(guī)則處理。
如果登記結(jié)算機構(gòu)和基金管理人在清算交收時發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《上海
證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實施細(xì)則》、《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交
易所交易型開放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定進(jìn)
行處理。
基金管理人、登記結(jié)算機構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對上述申購贖回的程序以及清
算交收和登記的辦理時間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，并在開始實施前依照《信息披露辦
法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
投資者應(yīng)按照基金合同的約定和申購贖回代理券商的規(guī)定按時足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金差額
和現(xiàn)金替代退補款。因投資人原因?qū)е卢F(xiàn)金差額或現(xiàn)金替代退補款未能按時足額交收的，基
金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資人追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)致的其他基金份額持有人或
基金資產(chǎn)的損失。
若投資人用以申購的部分或全部申購對價或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國家
有權(quán)機關(guān)凍結(jié)或強制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購贖回代理券商及登記結(jié)算
機構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金管
理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進(jìn)行賠償。
五、 申購與贖回的數(shù)額限制
1、投資人申購、贖回的基金份額須為最小申購贖回單位的整數(shù)倍。本基金最小申購贖
回單位為500,000份。
2、當(dāng)接受申購申請對存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時，基金管理人
應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購份額上限或基金單日凈申購比例上限、拒絕大額申購、暫停基
金申購等措施，切實保護存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請參見相關(guān)公告。
3、基金管理人可根據(jù)市場情況，在法律法規(guī)允許的情況下，調(diào)整申購、贖回的數(shù)量或
比例限制。基金管理人必須在調(diào)整前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上公告。
六、 申購和贖回的對價、費用及其用途
1、申購對價是指投資者申購基金份額時應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。贖
回對價是指基金份額持有人贖回基金份額時，基金管理人應(yīng)交付的現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對價。申購對價、贖回對價根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計算，并在T+1日內(nèi)披露，計算公式為估值日基
金資產(chǎn)凈值除以估值日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)，保留到小數(shù)點后4位，小數(shù)點后第5位四
舍五入，由此產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔(dān)。經(jīng)履行適當(dāng)程序，可以適當(dāng)延遲計算或披
露，并報中國證監(jiān)會備案。
3、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市
前公告。
4、投資者在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理機構(gòu)可按照不超過0.50%的標(biāo)準(zhǔn)收
取傭金。
5、本基金申購、贖回的幣種為人民幣，基金管理人在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的情況
下，可接受其他幣種的申購、贖回，并提前公告。在未來條件成熟時，本基金可增減人民幣
和外幣基金份額類別，上述事項無需基金份額持有人大會通過；如本基金增減人民幣和外幣
基金份額類別，基金管理人應(yīng)確定申購贖回原則、程序、費用等業(yè)務(wù)規(guī)則并提前公告。
未來，若市場情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)
法律法規(guī)的情況下對基金份額凈值、申購贖回清單計算和公告時間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
七、 申購、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購贖回清單的內(nèi)容
T日申購贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購贖回單位所對應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、
現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購贖回清單將公告最小申購、
贖回單位所對應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資者按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組
合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為2種類型：必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）和退補現(xiàn)金替代（標(biāo)志
為“退補”）。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，基金
管理人按照固定現(xiàn)金替代金額與投資者進(jìn)行結(jié)算。
退補現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代，根據(jù)
基金管理人買賣情況，與投資者進(jìn)行退款或補款。
（2）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券；
或處于停牌的成份證券；或因法律法規(guī)限制投資的成份證券；或基金管理人出于保護持有人
利益等原因認(rèn)為有必要實行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購贖回清單中公告替代的一
定數(shù)量的現(xiàn)金。必須替代金額的計算方法為申購贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其調(diào)整后T日
預(yù)計開盤價并按照T-1日估值匯率換算或基金管理人認(rèn)為合理的其他方法。
（3）退補現(xiàn)金替代
①適用情形：投資者申購和贖回時的港市成份證券。登記結(jié)算機構(gòu)對設(shè)置退補現(xiàn)金替代
的港市成份證券全部使用現(xiàn)金替代。
②申購現(xiàn)金替代保證金：對于退補現(xiàn)金替代的港市成份證券，申購現(xiàn)金替代保證金的計
算公式為：
替代金額=替代證券數(shù)量×該證券T日預(yù)計開盤價×T-1日估值匯率
申購現(xiàn)金替代保證金＝替代金額×（1＋現(xiàn)金替代溢價比例）
收取溢價的原因是，基金管理人需要在收到申購確認(rèn)信息后買入組合證券，結(jié)算成本與
替代金額可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申購、贖回清單中預(yù)先確定溢價率，并
據(jù)此收取申購現(xiàn)金替代保證金。如果申購現(xiàn)金替代保證金高于購入該部分證券的實際結(jié)算成
本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的申購現(xiàn)金替代保證金低于基金購入
該部分證券的實際結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
③申購替代金額的處理程序
T日，基金管理人根據(jù)申購贖回清單收取申購現(xiàn)金替代保證金。
對于確認(rèn)成功的T日申購申請，在T日內(nèi)，基金管理人以收到的申購現(xiàn)金替代保證金代
投資者買入被替代證券。在T日日終，基金管理人已買入的證券，依據(jù)申購現(xiàn)金替代保證金
與被替代證券的實際買入成本（包括買入價格與相關(guān)交易費用）的差額，確定基金應(yīng)退還投
資者或投資者應(yīng)補交的款項；未買入的證券，依據(jù)申購現(xiàn)金替代保證金與被替代證券T日收
盤價（需用最新匯率折算為人民幣，當(dāng)日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價，
當(dāng)日無收盤價的，取最后成交價）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補交的款項。
正常情況下，T+3日（指港股通交易日）內(nèi)，基金管理人將應(yīng)退款和補款的明細(xì)及匯總
數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后 3個工作日
內(nèi)完成。
如遇證券長期停牌、流動性不足等特殊情況，可參照證券的估值價格對結(jié)算價格進(jìn)行調(diào)
整，如果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)
生較大影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應(yīng)的現(xiàn)金替代退補款的清算交收可在其
復(fù)牌后按照實際交易成本辦理。在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益
變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其
授權(quán)機構(gòu)最新公布的人民幣匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定
的其他公允價格（如：中國人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發(fā)文后
公布的人民幣兌主要外匯當(dāng)日收盤價）等。
④贖回對應(yīng)的替代金額的處理程序
對于確認(rèn)成功的T日贖回申請，在T日內(nèi)，基金管理人根據(jù)贖回申請代投資者賣出被替
代證券。在T日日終，基金管理人已賣出的證券，按照被替代證券的實際賣出金額（扣除相
關(guān)費用）確定基金應(yīng)支付的替代金額；未賣出的證券，按照被替代證券T日收盤價（需用最
新匯率折算為人民幣，當(dāng)日在證券交易所無交易的，取最近交易日的收盤價，當(dāng)日無收盤價
的，取最后成交價）確定基金應(yīng)支付給投資者的替代金額。
正常情況下，T+7日（指港股通交易日）內(nèi)，基金管理人將應(yīng)支付的替代金額的明細(xì)及
匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給登記結(jié)算機構(gòu)，登記結(jié)算機構(gòu)辦理現(xiàn)金替代資金的清算，并將結(jié)果發(fā)送給相
關(guān)申購贖回代理機構(gòu)和基金托管人，相關(guān)款項的清算交收將于此后 3個工作日內(nèi)完成。如遇
證券長期停牌、流動性不足等特殊情況，可參照證券的估值價格，對結(jié)算價格進(jìn)行調(diào)整，如
果基金管理人認(rèn)為該證券復(fù)牌后的價格可能存在較大波動，且可能對基金資產(chǎn)凈值產(chǎn)生較大
影響，為了更好的維護持有人利益，該證券對應(yīng)的現(xiàn)金替代款的清算交收可在其復(fù)牌后按照
實際交易成本辦理。
在此期間若該證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等重要權(quán)益變動，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。上
述匯率目前采用匯率公允價。匯率公允價包括中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)最新公布的人民幣
匯率中間價、中國外匯交易中心最新收盤價、與基金托管人商定的其他公允價格（如：中國
人民銀行或國家外匯管理局或中國外匯交易中心正式對外發(fā)文后公布的人民幣兌主要外匯當(dāng)
日收盤價）等。
⑤基金管理人可以根據(jù)具體情況，調(diào)整申購、贖回替代金額的處理程序、規(guī)則等，并在
招募說明書更新及其他公告中披露。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計算基金份額參考凈值及申購贖回代理機構(gòu)預(yù)先凍結(jié)申請申購、
贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購贖回清單中必須
現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購贖回清單中退補現(xiàn)金替代的成份證券的數(shù)量、該證券調(diào)整后
T日開盤參考價以及T-1日估值匯率的相乘之和）
其中，該證券調(diào)整后T日開盤參考價主要根據(jù)指數(shù)公司提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的調(diào)整
后開盤參考價確定。另外，若T-1日至T日期間存在香港聯(lián)合交易所交易日為非申贖開放日，
則基金管理人可對公式中“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”進(jìn)行調(diào)整；若T日為基
金分紅除息日，則計算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收
益分配數(shù)額。若T日為最小申購、贖回單位調(diào)整生效日，則計算公式中的“T-1日最小申購、
贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需根據(jù)調(diào)整前后最小申購、贖回單位按比例計算。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購贖回清單中公告，其計算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購、贖回清單中必須現(xiàn)金
替代成份證券的替代金額＋申購、贖回清單中退補現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量、T日收盤價以
及T日估值匯率的乘積之和）
T日投資者申購、贖回基金份額時，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交
收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或為零。在投資者申購時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資
者應(yīng)根據(jù)其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申購的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其贖回的
基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)
的現(xiàn)金。
6、申購、贖回清單的格式
基金管理人有權(quán)根據(jù)業(yè)務(wù)需要對申購、贖回清單的格式進(jìn)行修改。
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 XXXXXXXX
基金名稱 廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱 廣發(fā)基金管理有限公司
一級市場基金代碼 XXX
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） XXX
最小申購贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） XXX
基金份額凈值（單位：元） XXX
T日信息內(nèi)容
最小申購贖回單位的預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） XXX
現(xiàn)金替代比例上限 XXX
申購上限 XXX
贖回上限 XXX
是否需要公布IOPV 是
最小申購贖回單位（單位：份） XXX
申購、贖回的允許情況 申購和贖回皆允許
成份股信息內(nèi)容
成份股代碼 成份股名稱 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 申購現(xiàn)金替代溢價比例 贖回現(xiàn)金替代折價比例 固定替代金額（單位：人民幣元）
XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX
XXXX XXXX XXXX XXXX XXX XXX XXX
注：以上申購贖回清單僅為示例，具體以實際公布的為準(zhǔn)。通過上海證券交易所及其他
渠道公布的本基金場內(nèi)份額申購贖回清單內(nèi)容取決于其接受的申購贖回清單格式，與基金管
理人網(wǎng)站公布的申購贖回清單在內(nèi)容或格式上可能略有差異。
八、 拒絕或暫停申購的情形
發(fā)生下列情況時，基金管理人可拒絕或暫停接受投資人的申購申請：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的申購
申請。
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫
停接受基金申購申請。
4、證券交易所交易時間非正常停市（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時
停市或交易時間非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無法正常進(jìn)行投資管理或無法計算當(dāng)日基金資
產(chǎn)凈值。
5、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單
編制錯誤或IOPV計算錯誤。
6、相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機構(gòu)等因異常情況無法辦理申購，或
者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述
異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通
訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
7、接受某筆或某些申購申請可能會影響或損害現(xiàn)有基金份額持有人利益時。
8、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置申購上限，當(dāng)一筆新的申購申請被
確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日申購超過申購贖回清單中規(guī)定的申購上限時，該筆申購申請將被
拒絕。
9、基金資產(chǎn)規(guī)模過大，使基金管理人無法找到合適的投資品種，或其他可能對基金業(yè)績
產(chǎn)生負(fù)面影響，從而損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形。
10、因港股通交易當(dāng)日額度使用完畢而暫停或停止接受買入申報，或者發(fā)生證券交易服
務(wù)公司等機構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港股通服務(wù)，或者發(fā)生其他
影響通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進(jìn)行正常交易的情形。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述第7、8項以外的暫停申購情形之一且基金管理人決定拒絕或暫停接受投資人的
申購申請時，基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介上刊登暫停申購公告。如果投資人的
申購申請被拒絕，被拒絕的申購對價將退還給投資人。在暫停申購的情況消除時，基金管理
人應(yīng)及時恢復(fù)申購業(yè)務(wù)的辦理。
九、 暫停贖回或延緩支付贖回對價的情形
發(fā)生下列情形時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回申請或延緩支付贖回對價：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法正常運作。
2、發(fā)生基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況時，基金管理人可暫停接受投資人的贖回
申請。
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)采
取延緩支付贖回款項或暫停接受基金贖回申請的措施。
4、證券交易所交易時間非正常停市（包括但不限于相關(guān)證券/期貨交易所依法決定臨時
停市或交易時間非正常停市），導(dǎo)致基金管理人無法正常進(jìn)行投資管理或無法計算當(dāng)日基金資
產(chǎn)凈值。
5、相關(guān)證券交易所、申購贖回代理券商、登記結(jié)算機構(gòu)等因異常情況無法辦理贖回，或
者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購贖回清單無法編制或編制不當(dāng)。上述
異常情況指基金管理人無法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)絡(luò)故障、通
訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯誤等。
6、基金管理人可根據(jù)市場情況在申購贖回清單中設(shè)置贖回份額上限，如果一筆新的贖回
申請被確認(rèn)成功，會使本基金當(dāng)日贖回份額超過申購贖回清單中規(guī)定的贖回份額上限時，該
筆贖回申請將被拒絕。
7、基金管理人開市前因異常情況無法公布申購贖回清單，或在開市后發(fā)現(xiàn)申購贖回清單
編制錯誤或IOPV計算錯誤。
8、發(fā)生繼續(xù)接受贖回申請將損害現(xiàn)有基金份額持有人利益的情形時，基金管理人可暫停
接受基金份額持有人的贖回申請。
9、出現(xiàn)基金管理人認(rèn)為屬于緊急事故的情況（包括但不限于占基金相當(dāng)比例的投資品種
因停牌或其它客觀情況無法變現(xiàn)），導(dǎo)致基金管理人不能出售或評估基金資產(chǎn)。
10、發(fā)生證券交易服務(wù)公司等機構(gòu)認(rèn)定的交易異常情況并決定暫停提供部分或者全部港
股通服務(wù)，或者發(fā)生其他影響通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制進(jìn)行正常交易的情
形。
11、法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他情形。
發(fā)生上述除第6項以外的上述情形之一且基金管理人決定暫停贖回或延緩支付贖回對價
時，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日報中國證監(jiān)會備案，已確認(rèn)的贖回申請，基金管理人應(yīng)足額支付。
在暫停贖回的情況消除時，基金管理人應(yīng)及時恢復(fù)贖回業(yè)務(wù)的辦理并公告。
十、 其他申購贖回方式
1、聯(lián)接基金是指將絕大多數(shù)基金財產(chǎn)投資于本基金，緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟
蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，采用開放式運作方式的基金。如果本基金推出聯(lián)接基金，在本
基金上市之前，聯(lián)接基金可以用現(xiàn)金特殊申購本基金基金份額，不收取申購費用。
2、在條件允許時，基金管理人可開放集合申購，在對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利
影響的前提下，基金管理人有權(quán)制定集合申購相關(guān)的具體業(yè)務(wù)規(guī)則。
3、在條件允許時，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、
贖回方式開始執(zhí)行前予以公告。
4、基金管理人可以在不違反法律法規(guī)規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響
的情況下，調(diào)整基金申購贖回方式或申購贖回對價組成，并提前公告。
5、基金管理人指定的代理機構(gòu)可依據(jù)基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代
理協(xié)議。
6、基金管理人可以根據(jù)具體情況開通本基金的場外申購贖回等業(yè)務(wù)，場外申購贖回的
具體辦理方式等相關(guān)事項屆時將另行公告。
十一、 基金的質(zhì)押
在條件許可的情況下，登記結(jié)算機構(gòu)可依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及其業(yè)務(wù)規(guī)則，辦理基金份額
質(zhì)押業(yè)務(wù)，并可收取一定的手續(xù)費。
十二、 若上海證券交易所和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司針對交易型開放式證券投
資基金推出新的清算交收與登記模式并引入新的申購、贖回方式，本基金管理人有權(quán)調(diào)整本
基金的清算交收與登記模式及申購、贖回方式，或新增本基金的清算交收與登記模式并引入
新的申購、贖回方式，屆時將發(fā)布公告予以披露并在本基金基金合同、招募說明書及其更新
中予以更新，無須召開基金份額持有人大會審議。
十三、 基金的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等其他業(yè)務(wù)
登記結(jié)算機構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的轉(zhuǎn)托管、非交易過戶、凍結(jié)與解凍等
業(yè)務(wù)，并收取一定的手續(xù)費用。
十四、 基金管理人可法律法規(guī)允許范圍內(nèi)，在不影響基金份額持有人實質(zhì)利益的前提
下，根據(jù)市場情況對上述申購和贖回安排進(jìn)行補充和調(diào)整并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定進(jìn)行信息
披露 。
第十一部分 基金的投資
一、 投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
二、 投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)）的成份股、備選成份股
（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括港股通標(biāo)的股
票、其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券、股指期貨、期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行
存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但
須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)（中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)）成份股、備選
成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股
指期貨、期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
三、 投資理念
本基金遵循指數(shù)化投資理念，在有效分散風(fēng)險的基礎(chǔ)上以較低的成本獲得標(biāo)的指數(shù)所代
表的證券市場的平均收益率，為投資者提供一個跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資工具。
四、 投資策略
1、股票（含存托憑證）投資策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資
組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份
股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的
80%。
一般情形下，本基金將根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建股票資產(chǎn)投資組合，但
在標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生調(diào)整、配股、增發(fā)、分紅等公司行為導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變
化時，由于交易成本、交易制度、個別成份股停牌或者流動性不足等原因?qū)е禄馃o法及時
完成投資組合的同步調(diào)整時，基金管理人將對投資組合進(jìn)行優(yōu)化，以更緊密的跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
本基金將根據(jù)市場情況，結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指
數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤
差。
在正常情況下，本基金力爭控制投資組合的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤
偏離度的絕對值小于0.35%，年化跟蹤誤差不超過4%。
2、債券投資策略
本基金投資債券，將通過自上而下的宏觀分析，結(jié)合對貨幣政策和利率趨勢的判斷確定
債券投資組合的債券類別配置，并根據(jù)對個券相對價值的比較，進(jìn)行個券選擇和配置。債券
投資的主要目的是保證基金資產(chǎn)的流動性，有效利用基金資產(chǎn)。
3、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金可投資資產(chǎn)支持證券。本基金將重點對市場利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及
質(zhì)量、提前償還率、風(fēng)險補償收益和市場流動性等影響資產(chǎn)支持證券價值的因素進(jìn)行分析，
并輔助采用數(shù)量化定價模型，評估資產(chǎn)支持證券的相對投資價值并做出相應(yīng)的投資決策。
4、金融衍生品投資策略
本基金可以投資于股指期貨、期權(quán)等金融衍生品，投資中主要遵循有效管理投資策略，
根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，主要采用流動性好、交易活躍的合約進(jìn)行交易。
5、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略
在加強風(fēng)險防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流
動性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、期限和比例。
未來，隨著市場的發(fā)展和基金管理運作的需要，基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前
提下，遵循法律法規(guī)的規(guī)定，相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略，并在履行適當(dāng)程序后在招募說明書
更新中公告。
五、 投資組合管理
1、投資組合的構(gòu)建
本基金投資組合的構(gòu)建主要分為三步：確定目標(biāo)組合、制定建倉策略、組合調(diào)整。
（1）確定目標(biāo)組合：基金管理人主要采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)成份股的構(gòu)成及權(quán)重的方法
確定目標(biāo)組合；
（2）制定建倉策略：基金經(jīng)理根據(jù)對標(biāo)的指數(shù)成份股的流動性和交易成本等因素的分析，
制定合理的建倉策略；
（3）組合調(diào)整：基金經(jīng)理在規(guī)定的時間內(nèi)，采用適當(dāng)?shù)姆椒ê痛胧M合進(jìn)行調(diào)整，直
至達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的要求。
2、投資組合的日常管理
（1）標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為信息以
及成份股公司其他重大信息，包括但不限于成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅、停牌、復(fù)牌等，
分析這些信息對指數(shù)的影響，并進(jìn)行相應(yīng)的組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。
（2）標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)的調(diào)整等變化，確定標(biāo)的指數(shù)變化是否與預(yù)
期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。
（3）每日申購贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤基金申購和贖回情況，分析其對投資組合的
影響。
（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動性分析：基金經(jīng)理跟蹤分析實際組合與目標(biāo)組合的
差異及其原因，并對擬調(diào)整的成份股進(jìn)行流動性分析。
（5）組合調(diào)整：找出將實際組合調(diào)整為目標(biāo)組合的最優(yōu)方案，確定組合交易計劃；如發(fā)
生標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、成份股公司發(fā)生并購重組等重大事項，基金經(jīng)理召集會議，決定基
金的操作策略；調(diào)整組合，達(dá)到目標(biāo)組合的持倉結(jié)構(gòu)。
（6）每日申購贖回清單的制作：基金經(jīng)理以T-1日指數(shù)成份股的構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ)，
考慮T日將會發(fā)生的上市公司變動等情況，制作T日的申購贖回清單并公告。
3、投資組合的定期管理
（1）每月
每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費、基金托管費等的支付要求，及時檢查組合中的現(xiàn)
金比例，進(jìn)行支付現(xiàn)金的準(zhǔn)備。
每月末，基金經(jīng)理對投資操作、投資組合表現(xiàn)、跟蹤誤差等進(jìn)行分析，分析最近投資組
合與標(biāo)的指數(shù)的跟蹤偏離度和跟蹤誤差情況，找出未能有效控制較大偏離的原因。
（2）每半年
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會的決策，在標(biāo)的指
數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并制定投資組合調(diào)整策略，盡量減少因成份股變動帶來的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
4、投資績效評估
（1）每日對基金的跟蹤偏離度進(jìn)行分析；
（2）每月末對本基金的運行情況進(jìn)行量化評估；
（3）每月末分析當(dāng)月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差等情況，重點分析基金的跟蹤誤
差和跟蹤偏離度的產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整前后的操作以及成份股未
來可能發(fā)生的變化等。
在正常市場情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對值小于0.35%，年化跟蹤誤差不超過
4%。當(dāng)跟蹤偏離度和年化跟蹤誤差超過上述目標(biāo)范圍時，基金管理人將通過歸因分析模型找
出跟蹤誤差的來源，并采取合理措施避免跟蹤偏離度和跟蹤誤差進(jìn)一步擴大。
六、 投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任
何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期
貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期
貨合約、期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金
所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)
于股票投資比例的有關(guān)約定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟匈Y
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（9）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金在全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
40%，債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（11）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，還須符合以下限制：出借證券資產(chǎn)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產(chǎn)；參
與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈
值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）本基金投資境內(nèi)發(fā)行的存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股 票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（15）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列風(fēng)險控制指標(biāo)要求：因未平倉的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有
足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的
可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其
中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資限制。
除第（5）、（8）、（12）、（13）項規(guī)定的情形外，因證券或期貨市場波動、上市公司合并、
基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符
合第（12）項規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
2、禁止行為
為維護基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)
交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先的原則，防范
利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須
事先得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事
會審議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易
事項進(jìn)行審查。
3、法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交易的條件和要求，
本基金可不受相關(guān)限制。法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述組合限制、禁止行為規(guī)定或從事關(guān)聯(lián)交
易的條件和要求進(jìn)行變更的，本基金可以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致，在
履行適當(dāng)程序后，基金管理人可依據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管部門規(guī)定直接對基金合同進(jìn)行變更，無
須基金份額持有人大會審議。
七、 標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績比較基準(zhǔn)
本基金標(biāo)的指數(shù)為中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)。本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為同期標(biāo)的指
數(shù)收益率（使用估值匯率折算）。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致
使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)
生之日起十個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作
方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行
表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指
數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投
資運作。
八、 風(fēng)險收益特征
本基金為股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。本基
金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制法跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)、以及標(biāo)的指
數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險收益特征。
本基金投資于港股通標(biāo)的股票，會面臨港股通機制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度
以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險，包括港股市場股價波動較大的風(fēng)險（港股市場實行T+0
回轉(zhuǎn)交易，且對個股不設(shè)漲跌幅限制，港股股價可能表現(xiàn)出比A股更為劇烈的股價波動）、匯
率風(fēng)險（匯率波動可能對基金的投資收益造成損失）、港股通機制下交易日不連貫可能帶來的
風(fēng)險（在內(nèi)地開市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及時賣出，可能帶來
一定的流動性風(fēng)險）等。
九、 基金管理人代表基金行使股東或債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨立行使股東或債權(quán)人權(quán)利，保護基金份額持
有人的利益；
2、不謀求對上市公司的控股；
3、有利于基金財產(chǎn)的安全與增值；
4、不通過關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何不
當(dāng)利益。
第十二部分 基金的財產(chǎn)
一、基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款
以及其他投資所形成的價值總和。
二、基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
三、基金財產(chǎn)的賬戶
基金托管人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件為本基金開立資金賬戶、證券賬戶以及投資
所需的其他專用賬戶。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金銷售機構(gòu)和基
金登記結(jié)算機構(gòu)自有的財產(chǎn)賬戶以及其他基金財產(chǎn)賬戶相獨立。
四、基金財產(chǎn)的保管和處分
本基金財產(chǎn)獨立于基金管理人、基金托管人和基金銷售機構(gòu)的財產(chǎn)，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登記結(jié)算機構(gòu)和基金銷售機構(gòu)以其自有的財產(chǎn)承擔(dān)其自
身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對本基金財產(chǎn)行使請求凍結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)
和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財產(chǎn)不得被處分。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行清算
的，基金財產(chǎn)不屬于其清算財產(chǎn)。基金管理人管理運作基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固
有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵銷；基金管理人管理運作不同基金的基金財產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不
得相互抵銷。非因基金財產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對基金財產(chǎn)強制執(zhí)行。
第十三部分 基金資產(chǎn)估值
一、 估值日
本基金的估值日為本基金相關(guān)的證券交易場所的交易日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對外
披露基金凈值的非交易日。
二、 估值對象
基金所擁有的股票、衍生工具、債券和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負(fù)
債。
三、 估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值時，應(yīng)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》、監(jiān)
管部門有關(guān)規(guī)定。
（一）對存在活躍市場且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報價的投資品種，在估值日有報價的，
除會計準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報價不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值計量。
估值日無報價且最近交易日后未發(fā)生影響公允價值計量的重大事件的，應(yīng)采用最近交易日的
報價確定公允價值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報價不能真實反映公允價值的，
應(yīng)對報價進(jìn)行調(diào)整，確定公允價值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價值為基礎(chǔ)，并
在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該限制
是針對資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管理人不
應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價或折價。
（二）對不存在活躍市場的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價值。采用估值技術(shù)確定公允價值時，應(yīng)優(yōu)先使用可觀
察輸入值，只有在無法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀察輸入值或取得不切實可行的情況下，才可
以使用不可觀察輸入值。
（三）如經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對估值進(jìn)行調(diào)整并確定公允
價值。
四、 估值方法
本基金所持有的投資品種，按如下原則進(jìn)行估值：
1、證券交易所上市的有價證券的估值
（1）交易所上市的有價證券（包括股票、存托憑證等），以其估值日在證券交易所掛牌
的市價（收盤價）估值；估值日無交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券
發(fā)行機構(gòu)未發(fā)生影響證券價格的重大事件的，以最近交易日的市價（收盤價）估值；如最近
交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機構(gòu)發(fā)生影響證券價格的重大事件的，可參考
類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價格；
（2）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的不含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估
值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的估值凈價進(jìn)行估值，具體估值機構(gòu)由基金管理人與基金托管人
另行協(xié)商約定；
（3）對在交易所市場上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的含權(quán)固定收益品種，選取估值日第三方估值
機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價進(jìn)行估值；
（4）對在交易所市場上市交易的可轉(zhuǎn)換債券，以每日收盤價作為估值全價；
（5）交易所上市不存在活躍市場的有價證券，采用估值技術(shù)確定公允價值。交易所市場
掛牌轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值；
（6）對在交易所市場發(fā)行未上市或未掛牌轉(zhuǎn)讓的債券，對存在活躍市場的情況下，應(yīng)以
活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價作為估值日的公允價值；對于活躍市場報價未能代表估值日公允
價值的情況下，應(yīng)對市場報價進(jìn)行調(diào)整以確認(rèn)估值日的公允價值；對于不存在市場活動或市
場活動很少的情況下，應(yīng)采用估值技術(shù)確定其公允價值。
2、處于未上市期間或流通受限的有價證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的
估值方法估值；該日無交易的，以最近一日的市價（收盤價）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以
可靠計量公允價值的情況下，按成本估值；
（3）在發(fā)行時明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開發(fā)行股票、首次公開發(fā)
行股票時公司股東公開發(fā)售股份、通過大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、新
發(fā)行未上市、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機構(gòu)或行業(yè)協(xié)會有關(guān)規(guī)定確定公
允價值。
3、全國銀行間市場交易的固定收益品種的估值
（1）銀行間市場交易不含權(quán)的固定收益品種，選取第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當(dāng)日
的估值凈價進(jìn)行估值。對銀行間市場上含權(quán)的固定收益品種，選取第三方估值機構(gòu)提供的相
應(yīng)品種當(dāng)日的唯一估值凈價或推薦估值凈價；
（2）對銀行間市場未上市，且第三方估值機構(gòu)未提供估值價格的債券，在發(fā)行利率與二
級市場利率不存在明顯差異，未上市期間市場利率沒有發(fā)生大的變動的情況下，按成本估值。
4、同一證券同時在兩個或兩個以上市場交易的，按證券所處的市場分別估值。
5、期貨合約以估值當(dāng)日結(jié)算價進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)
境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。
6、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
7、本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門的規(guī)定估值。
8、估值中的匯率選取原則：港股通投資持有外幣證券資產(chǎn)估值涉及到的主要貨幣對人民
幣匯率，以估值日中國人民銀行或其授權(quán)機構(gòu)公布的人民幣匯率中間價為準(zhǔn)。
9、本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借等業(yè)務(wù)的，按照相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門和行業(yè)協(xié)會的相
關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
10、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項，按國家最新
規(guī)定估值。
如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程序及相關(guān)法
律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護基金份額持有人利益時，應(yīng)立即通知對方，共同查明原因，
雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計算
結(jié)果對外予以公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值
計算順延錯誤而引起的損失，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、 估值程序
1、基金份額凈值是按照每個估值日閉市后，基金資產(chǎn)凈值除以當(dāng)日基金份額的余額數(shù)量
計算，精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入。國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值及基金份額凈值，并按規(guī)定披露。
2、基金管理人應(yīng)每個估值日對基金資產(chǎn)估值。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或基金合同的
規(guī)定暫停估值時除外?；鸸芾砣嗣總€估值日對基金資產(chǎn)估值后，將基金份額凈值結(jié)果發(fā)送
基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人按規(guī)定對外公布。
六、 估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時性。當(dāng)基金份額凈值小數(shù)點后4位以內(nèi)（含第4位）發(fā)生估值錯誤時，視為基金份額凈
值錯誤。
基金合同的當(dāng)事人應(yīng)按照以下約定處理：
1、估值錯誤類型
本基金運作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登記結(jié)算機構(gòu)、或銷售機構(gòu)、
或投資人自身的過錯造成估值錯誤，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，過錯的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對由于
該估值錯誤遭受損失當(dāng)事人(“受損方”)的直接損失按下述“估值錯誤處理原則”給予賠償，
承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述估值錯誤的主要類型包括但不限于：資料申報差錯、數(shù)據(jù)傳輸差錯、數(shù)據(jù)計算差錯、
系統(tǒng)故障差錯、下達(dá)指令差錯等。
2、估值錯誤處理原則
（1）估值錯誤已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時，估值錯誤責(zé)任方應(yīng)及時協(xié)調(diào)各方，
及時進(jìn)行更正，因更正估值錯誤發(fā)生的費用由估值錯誤責(zé)任方承擔(dān)；由于估值錯誤責(zé)任方未
及時更正已產(chǎn)生的估值錯誤，給當(dāng)事人造成損失的，由估值錯誤責(zé)任方對直接損失承擔(dān)賠償
責(zé)任；若估值錯誤責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時間進(jìn)行更正而
未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。估值錯誤責(zé)任方應(yīng)對更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確
認(rèn)，確保估值錯誤已得到更正。
（2）估值錯誤的責(zé)任方對有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對估
值錯誤的有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對第三方負(fù)責(zé)。
（3）因估值錯誤而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但估值錯誤責(zé)
任方仍應(yīng)對估值錯誤負(fù)責(zé)。如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美?
成其他當(dāng)事人的利益損失（“受損方”），則估值錯誤責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付
的賠償金額的范圍內(nèi)對獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)
得利的當(dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加
上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實際損失的差額部分支付給估值錯誤責(zé)任方。
（4）估值錯誤調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生估值錯誤的正確情形的方式。
3、估值錯誤處理程序
估值錯誤被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明估值錯誤發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)估值錯誤發(fā)生的原因確定估
值錯誤的責(zé)任方；
（2）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對因估值錯誤造成的損失進(jìn)行評估；
（3）根據(jù)估值錯誤處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由估值錯誤的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損
失；
（4）根據(jù)估值錯誤處理的方法，需要修改基金登記結(jié)算機構(gòu)交易數(shù)據(jù)的，由基金登記結(jié)
算機構(gòu)進(jìn)行更正，并就估值錯誤的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)。
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如下：
（1）基金份額凈值計算出現(xiàn)錯誤時，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，通報基金托管人，
并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴大。
（2）錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)通報基金托管人并報中國
證監(jiān)會備案；錯誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.5%時，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告。
（3）當(dāng)基金份額凈值計算差錯給基金和基金份額持有人造成損失需要進(jìn)行賠償時，基金
管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任，經(jīng)確認(rèn)后按以下條款進(jìn)行賠償：
①本基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)雙方在
平等基礎(chǔ)上充分討論后，尚不能達(dá)成一致時，按基金管理人的建議執(zhí)行，由此給基金份額持
有人和基金財產(chǎn)造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
②若基金管理人計算的基金份額凈值已由基金托管人復(fù)核確認(rèn)后公告，由此給基金份額
持有人造成損失的，應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定對投資者或基金支付賠償金，就實際向投資者或
基金支付的賠償金額，基金管理人與基金托管人按照過錯程度各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
③如基金管理人和基金托管人對基金份額凈值的計算結(jié)果，雖然多次重新計算和核對，
尚不能達(dá)成一致時，為避免不能按時公布基金份額凈值的情形，以基金管理人的計算結(jié)果對
外公布，由此給基金份額持有人和基金造成的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
④由于基金管理人提供的信息錯誤（包括但不限于基金申購或贖回金額等），進(jìn)而導(dǎo)致基
金份額凈值計算錯誤而引起的基金份額持有人和基金財產(chǎn)的損失，由基金管理人負(fù)責(zé)賠付。
（4）前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定處理。
七、 暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券或期貨交易市場遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人無法準(zhǔn)確評估基金資產(chǎn)價值時；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場價格且采用估值
技術(shù)仍導(dǎo)致公允價值存在重大不確定性時，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停
基金估值；
4、中國證監(jiān)會和基金合同認(rèn)定的其它情形。
八、 基金凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計算，基金托管人
負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個開放日交易結(jié)束后計算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值和基金份額
凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對凈值計算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基
金管理人對基金凈值信息予以公布。
九、 特殊情況的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第10項進(jìn)行估值時，所造成的誤差不作為基
金資產(chǎn)估值錯誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券、期貨交易所、指數(shù)編制機構(gòu)、證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)、登記
結(jié)算公司及其他數(shù)據(jù)服務(wù)機構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯誤等，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必
要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成的基金資產(chǎn)估值錯誤，基金
管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減
輕或消除由此造成的影響。
第十四部分 基金的收益與分配
一、 基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
二、 基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益的
孰低數(shù)。
三、 收益分配原則
1、基金收益評價日核定的基金份額凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時，
基金管理人可進(jìn)行收益分配；
2、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)
行收益分配。基于本基金的性質(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益
分配后有可能使除息后的基金份額凈值低于面值；在符合基金收益分配條件的前提下，本基
金收益每年最多分配12次；
3、本基金的收益分配采取現(xiàn)金分紅的方式；
4、《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利的影響下，基金管理人、基金托管人和登記結(jié)算
機構(gòu)協(xié)商一致后，可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在
規(guī)定媒介公告，而不需召開基金份額持有人大會。
四、 基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評價日，基金管理人計算基金凈值增長率和標(biāo)的指數(shù)同期增長率。
基金凈值增長率為收益評價日基金份額凈值與基金上市前一開放日基金份額凈值之比減
去1 乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）；標(biāo)的
指數(shù)同期增長率為收益評價日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一開放日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減
去1 乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計算）。
截至收益評價日基金凈值增長率減去標(biāo)的指數(shù)同期增長率的差額超過1%時，基金管理人
可以進(jìn)行收益分配。
2、當(dāng)基金收益評價日核定的基金凈值增長率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長率達(dá)到1%以上時，
以使收益分配后基金凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則確定收益分配數(shù)額。
五、 收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截至收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額、分配方式等內(nèi)容。
六、 收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
七、 基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
第十五部分 基金費用與稅收
一、基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、訴訟費和仲裁費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金份額收益分配中發(fā)生的費用；
7、基金的證券交易費用；
8、基金的銀行匯劃費用；
9、基金上市初費及年費、注冊登記費用、IOPV計算與發(fā)布費用；
10、賬戶開戶費用和賬戶維護費用；
11、因投資港股通標(biāo)的股票而產(chǎn)生的各項合理費用；
12、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
本基金終止清算時所發(fā)生費用，按實際支出額從基金財產(chǎn)總值中扣除。
二、基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.50%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.50%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金管理費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.10%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.10%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計提的基金托管費
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人與基金托管人核
對一致后，基金托管人按照與基金管理人協(xié)商一致的方式于次月首日起5個工作日內(nèi)從基金
財產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假日、公休假或不可抗力等，支付日期順延。
上述“一、基金費用的種類”中第3－12項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費
用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
三、不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損
失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
四、基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?
產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
本基金支付給基金管理人、基金托管人的各項費用均為含稅價格，具體稅率適用中國稅
務(wù)主管機關(guān)的規(guī)定。
第十六部分 基金的會計與審計
一、基金會計政策
1、基金管理人為本基金的基金會計責(zé)任方；
2、基金的會計年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會計年度按如
下原則：如果《基金合同》生效少于2個月，可以并入下一個會計年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會計制度執(zhí)行國家有關(guān)會計制度；
5、本基金獨立建賬、獨立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會計賬目、憑證并進(jìn)行日常的會計核算，按
照有關(guān)規(guī)定編制基金會計報表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會計核算、報表編制等進(jìn)行核對并以書面方式
確認(rèn)。
二、基金的年度審計
1、基金管理人聘請與基金管理人、基金托管人相互獨立的符合《證券法》規(guī)定的會計師
事務(wù)所及其注冊會計師對本基金的年度財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2、會計師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊會計師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會計師事務(wù)所，須通報基金托管人。更換會計師事務(wù)
所需按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在規(guī)定媒介公告。
第十七部分 基金的信息披露
一、本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定。相關(guān)法律法規(guī)對信息披露的方式、登載媒介、報備方式等規(guī)定發(fā)生變化
時，本基金從其最新規(guī)定。
二、信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會的基金份
額持有人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護基金份額持有人利益為根本出發(fā)點，按照法律法規(guī)和中國
證監(jiān)會的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實性、準(zhǔn)確性、完整性、及時性、簡明
性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會規(guī)定時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過符合
中國證監(jiān)會規(guī)定條件的全國性報刊（以下簡稱規(guī)定報刊）及《信息披露辦法》規(guī)定的互聯(lián)網(wǎng)
網(wǎng)站（以下簡稱規(guī)定網(wǎng)站）等媒介披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時間和方式
查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
規(guī)定網(wǎng)站包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站。規(guī)定網(wǎng)
站應(yīng)當(dāng)無償向投資者提供基金信息披露服務(wù)。
三、本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對證券投資業(yè)績進(jìn)行預(yù)測；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人或者非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會禁止的其他行為。
四、本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
五、公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
（一）基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
1、《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人
大會召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項的法律
文件。
2、基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項，說明基金認(rèn)購、
申購和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等
內(nèi)容。基金合同生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個工
作日內(nèi)，更新基金招募說明書并登載在規(guī)定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，
基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
3、基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財產(chǎn)保管及基金運作監(jiān)督等活動
中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
4、基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡明的基金概要
信息。《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在規(guī)定網(wǎng)站及基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次。基金終止運作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
基金募集申請經(jīng)中國證監(jiān)會注冊后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份
額發(fā)售公告、基金招募說明書提示性公告和基金合同提示性公告登載在規(guī)定報刊上，將基金
份額發(fā)售公告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在規(guī)
定網(wǎng)站上，并將基金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點；基金托管人應(yīng)當(dāng)同
時將基金合同、基金托管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（二）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明
書的當(dāng)日登載于規(guī)定媒介上。
（三）《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國證監(jiān)會確認(rèn)文件的次日在規(guī)定媒介上登載《基金合同》生效公
告。
（四）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在
規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個開放日的次日，通過
其規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈
值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度最
后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
（五）基金份額申購、贖回對價
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》、招募說明書等信息披露文件上載明基金份額申購、贖回
對價的計算方式及有關(guān)申購、贖回費率，并保證投資者能夠在基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點
查閱或者復(fù)制前述信息資料。
（六）基金開始申購、贖回公告
基金管理人應(yīng)與申購開始日、贖回開始日前在規(guī)定媒介和基金管理人網(wǎng)站上公告。
（七）申購、贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個開放日，通過網(wǎng)站以及其
他媒介公告當(dāng)日的申購、贖回清單。
（八）基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)至少提前兩個工作日將基金份額折算日公告登載于
規(guī)定報刊及網(wǎng)站上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金
份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定報刊及網(wǎng)站上。
（九）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易的三個工
作日前，將基金份額上市交易公告書登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將上市交易公告書提示性公告登
載在規(guī)定報刊上。
（十）基金定期報告，包括基金年度報告、基金中期報告和基金季度報告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個月內(nèi)，編制完成基金年度報告，并將年度報告正文
登載于規(guī)定網(wǎng)站上，將年度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上?；鹉甓葓蟾娴呢攧?wù)會計報
告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個月內(nèi)，編制完成基金中期報告，并將中期報告正
文登載在規(guī)定網(wǎng)站上，將中期報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)，編制完成基金季度報告，將季度
報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
《基金合同》生效不足2個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報告或者年
度報告。
如報告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資人持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為保障其他
投資人的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報告“影響投資者決策的其他重要信息”項下披
露該投資人的類別、報告期末持有份額及占比、報告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有
風(fēng)險，中國證監(jiān)會認(rèn)定的特殊情況除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報告和中期報告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動性風(fēng)險分
析等。
（十一）臨時報告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時報告書，并登載在規(guī)
定報刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大影響
的下列事件：
1、基金份額持有人大會的召開及決定的事項；
2、基金終止上市、終止《基金合同》、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機構(gòu)，基金改聘會計師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項，基金托
管人委托基金服務(wù)機構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實際控制人；
8、基金募集期延長或提前結(jié)束募集；
9、基金管理人的高級管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變
動；
10、基金管理人的董事在最近12個月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人
專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個月內(nèi)變動超過百分之三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金財產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰；基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)
交易事項，中國證監(jiān)會另有規(guī)定的情形除外；
14、基金收益分配事項；
15、管理費、托管費、申購費、贖回費等費用計提標(biāo)準(zhǔn)、計提方式和費率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計價錯誤達(dá)基金份額凈值百分之零點五；
17、本基金開始辦理申購、贖回；
18、本基金暫停接受申購、贖回申請或重新接受申購、贖回；
19、調(diào)整最小申購贖回單位、申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
20、本基金變更標(biāo)的指數(shù)或業(yè)績比較基準(zhǔn)；
21、基金份額停牌、復(fù)牌、暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市交易；
22、調(diào)整基金份額類別的設(shè)置；
23、本基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
24、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價格產(chǎn)生重大
影響的其他事項或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他事項。
（十二）澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息可能對基金
份額價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信
息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報告中國證監(jiān)會、
基金上市交易的證券交易所。
（十三）清算報告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織清算組對基金財產(chǎn)進(jìn)行清算并作出清算報告。
清算報告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過符合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計，并由律師事務(wù)所出具法律意見
書。清算組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性公告登載在規(guī)定報刊上。
（十四）基金份額持有人大會決議
基金份額持有人大會決定的事項，應(yīng)當(dāng)依法報中國證監(jiān)會備案，并予以公告。
（十五）中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息
若本基金投資股指期貨、期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、參與轉(zhuǎn)融通證券出借及融資業(yè)務(wù)，基金管
理人將按相關(guān)法律法規(guī)要求進(jìn)行披露。
六、信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級管理人員
負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋藨?yīng)加強對未公開披露基金信息的管控，并
建立基金敏感信息知情人登記制度。基金管理人、基金托管人及相關(guān)從業(yè)人員不得泄露未公
開披露的基金信息。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會的規(guī)定和《基金合同》的約定，對基金管
理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金定期報告、更新的招募說明書、基金產(chǎn)品資
料概要、基金清算報告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書
面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報刊中選擇一家報刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會基金電子披露網(wǎng)站報送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報送信
息的真實、準(zhǔn)確、完整、及時。
基金管理人、基金托管人除依法在規(guī)定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共媒
介披露信息，但是其他公共媒介不得早于規(guī)定媒介和基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露信
息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。基金管理人、基金托管人除按法律法
規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息的角度，在保證公平對待投資者、
不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要
求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費用，該費用
不得從基金財產(chǎn)中列支。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計報告、法律意見書的專業(yè)機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)
制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
七、信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息
置備于公司住所和基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第十八部分 風(fēng)險揭示
一、投資于本基金的主要風(fēng)險
1、市場風(fēng)險
證券市場價格受到經(jīng)濟因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致
基金收益水平變化而產(chǎn)生風(fēng)險，主要包括：
（1）政策風(fēng)險。因國家宏觀政策（如貨幣政策、財政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）
發(fā)生變化，導(dǎo)致市場價格波動而產(chǎn)生風(fēng)險。
（2）經(jīng)濟周期風(fēng)險。隨經(jīng)濟運行的周期性變化，證券市場的收益水平也呈周期性變化。
基金投資于上市公司的股票，收益水平也會隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險。
（3）上市公司經(jīng)營風(fēng)險。上市公司的經(jīng)營好壞受多種因素影響，如管理能力、財務(wù)狀況、
市場前景、行業(yè)競爭、人員素質(zhì)等，這些都會導(dǎo)致企業(yè)的盈利發(fā)生變化。如果基金所投資的
上市公司經(jīng)營不善，其股票價格可能下跌，或者能夠用于分配的利潤減少，使基金投資收益
下降。雖然基金可以通過投資多樣化來分散這種非系統(tǒng)風(fēng)險，但不能完全規(guī)避。
（4）購買力風(fēng)險。基金的利潤將主要通過現(xiàn)金形式來分配，而現(xiàn)金可能因為通貨膨脹的
影響而導(dǎo)致購買力下降，從而使基金的實際收益下降。
2、管理風(fēng)險
基金運作過程中由于基金投資策略、人為因素、管理系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)造成操作失誤或公司
內(nèi)部失控而可能產(chǎn)生的損失。管理風(fēng)險包括：
（1）決策風(fēng)險：指基金投資的投資策略制定、投資決策執(zhí)行和投資績效監(jiān)督檢查過程中，
由于決策失誤而給基金資產(chǎn)造成的可能的損失；
（2）操作風(fēng)險：指基金投資決策執(zhí)行中，由于投資指令不明晰、交易操作失誤等人為因
素而可能導(dǎo)致的損失；
（3）技術(shù)風(fēng)險：是指公司管理信息系統(tǒng)設(shè)置不當(dāng)?shù)纫蛩囟赡茉斐傻膿p失。
3、職業(yè)道德風(fēng)險
公司員工不遵守職業(yè)操守，發(fā)生違法、違規(guī)行為而可能導(dǎo)致的損失。
4、合規(guī)性風(fēng)險
指基金管理或運作過程中，違反國家法律、法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金
合同有關(guān)規(guī)定的風(fēng)險。
5、流動性風(fēng)險
指本基金運作過程中，可能會發(fā)生基金管理人未能以合理價格及時變現(xiàn)基金資產(chǎn)以支付
投資者贖回款項的風(fēng)險。
本基金的主要流動性風(fēng)險及其管理方法如下：
（1）基金申購、贖回安排
具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購以及
贖回安排。
投資者應(yīng)當(dāng)了解自身的流動性偏好，并評估是否與本基金的流動性風(fēng)險相匹配。
（2）擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性風(fēng)險評估
本基金投資標(biāo)的為具有良好流動性的金融工具；主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證港股通汽
車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)）的成份股、備選成份股，經(jīng)考察該指數(shù)的成份股數(shù)量、日均成交量以及日
均成交金額，該指數(shù)具有充足的流動性可滿足本基金投資的要求；本基金在組合構(gòu)建過程中，
將根據(jù)市場情況結(jié)合經(jīng)驗判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動性等因素挑選標(biāo)的指數(shù)中其他
成份股或備選成份股進(jìn)行替代，以期在規(guī)定的風(fēng)險承受限度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。因此，
本基金擬投資市場、行業(yè)及資產(chǎn)的流動性良好。
（3）實施備用的流動性風(fēng)險管理工具的情形、程序及對投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運用各類流動性風(fēng)險管理工具，對贖回申請等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動性風(fēng)險的輔助措施，包括但不限于：
① 暫停接受贖回申請
具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回或延緩
支付贖回對價的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請的情形及程序。
② 延緩支付贖回款項
投資人具體請參見基金合同“第八部分、基金份額的申購與贖回”中的“八、暫停贖回
或延緩支付贖回對價的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回款項的情形及程序。
在此情形下，投資人接收贖回款項的時間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③ 暫?；鸸乐?
投資人具體請參見基金合同“第十六部分、基金資產(chǎn)估值”中的“七、暫停估值的情形”，
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒有可供參考的基金份額凈值，同時贖回申請可能被延期辦理或被
暫停接受，或被延緩支付贖回款項。
④ 中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他措施。
6、本基金法律文件風(fēng)險收益特征表述與銷售機構(gòu)基金風(fēng)險評價可能不一致的風(fēng)險
本基金法律文件中有關(guān)風(fēng)險收益特征的表述是基于投資范圍、投資比例、證券市場普遍
規(guī)律等做出的概述性描述，代表了一般市場情況下本基金的長期風(fēng)險收益特征。銷售機構(gòu)(包
括基金管理人直銷機構(gòu)和其他銷售機構(gòu))根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)對本基金進(jìn)行風(fēng)險評價，不同的銷
售機構(gòu)采用的評價方法也不同，因此銷售機構(gòu)的風(fēng)險等級評價與基金法律文件中風(fēng)險收益特
征的表述可能存在不同，投資人在購買本基金時需按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與
產(chǎn)品風(fēng)險之間的匹配檢驗。同時，不同銷售機構(gòu)因其采取的具體評價標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對
同一產(chǎn)品風(fēng)險級別的評定也可能各有不同；銷售機構(gòu)還可能根據(jù)監(jiān)管要求、市場變化及基金
實際運作情況等適時調(diào)整對本基金的風(fēng)險評級。
敬請投資人知悉，在購買本基金時按照銷售機構(gòu)的要求完成風(fēng)險承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險之
間的匹配檢驗，并須及時關(guān)注銷售機構(gòu)對于本基金風(fēng)險評級的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。
7、本基金特有的風(fēng)險
（1）標(biāo)的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表所有中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)成份股上市公司的整體市場
表現(xiàn)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報率與所有中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)成份股上市公司的
整體的平均回報率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導(dǎo)致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險。
（3）標(biāo)的指數(shù)成份股行業(yè)集中風(fēng)險
本基金標(biāo)的指數(shù)成份股主要集中于汽車行業(yè)，須承受因政府政策變化、行業(yè)景氣度變化
等影響相關(guān)主題行業(yè)的因素所帶來的行業(yè)風(fēng)險。
（4）成份股權(quán)重較大的風(fēng)險
根據(jù)本基金標(biāo)的指數(shù)編制方案，存在個別成份股權(quán)重較大、集中度較高的情況，可能使
基金面臨較大波動風(fēng)險或流動性風(fēng)險。
（5）基金投資組合回報與標(biāo)的指數(shù)回報偏離的風(fēng)險
1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏
離度與跟蹤誤差。
2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生變化，
使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
3）標(biāo)的指數(shù)成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利將導(dǎo)致基金收益率偏離標(biāo)的指數(shù)收益率，從而產(chǎn)生跟蹤
偏離度。
4）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使本基金無法及時調(diào)整投資組合或承擔(dān)沖擊
成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
5）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金投資
組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
6）在本基金指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術(shù)手
段、買入賣出的時機選擇等，都會對本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對標(biāo)的指數(shù)的
跟蹤程度。
7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票的持
有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具造成
的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構(gòu)指數(shù)編制錯誤等，
由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能
導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（7）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險
根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的
指數(shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險特征將與新的標(biāo)的指數(shù)保
持一致，投資者須承擔(dān)此項調(diào)整帶來的風(fēng)險與成本。
（8）標(biāo)的指數(shù)值計算出錯的風(fēng)險
盡管指數(shù)編制機構(gòu)將采取一切必要措施以確保指數(shù)的準(zhǔn)確性，但不對此作任何保證，亦
不因指數(shù)的任何錯誤對任何人負(fù)責(zé)。因此，如果標(biāo)的指數(shù)值出現(xiàn)錯誤，投資人參考指數(shù)值進(jìn)
行投資決策，則可能導(dǎo)致?lián)p失。
（9）基金份額二級市場交易價格折溢價的風(fēng)險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定范
圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的情
形，即存在價格折溢價的風(fēng)險。
（10）參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風(fēng)險
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實時成交數(shù)據(jù)，
計算基金份額參考凈值（IOPV），并將計算結(jié)果向上海證券交易所發(fā)送，由上海證券交易所對
外發(fā)布，僅供投資者交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存
在差異，IOPV計算可能出現(xiàn)錯誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者
自行承擔(dān)。
（11）退市風(fēng)險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級市場交易的風(fēng)險。
（12）投資者申購失敗的風(fēng)險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置了現(xiàn)金替代
比例上限。因此，投資者在進(jìn)行申購時，可能存在因個別成份股漲停、臨時停牌等原因而無
法買入申購所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險。
因此為投資者辦理申購業(yè)務(wù)的代理券商如發(fā)生交收違約，將導(dǎo)致投資者不能及時、足額
獲得申購基金份額，投資者的利益可能受到影響。
（13）投資者贖回失敗的風(fēng)險
在投資者提交贖回申請時，如本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對價，可
能導(dǎo)致出現(xiàn)贖回失敗的情形。
另外，基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可
能導(dǎo)致投資者按原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖
回單位全部贖回，而只能在二級市場賣出全部或部分基金份額。
（14）套利風(fēng)險
鑒于證券市場的交易機制和技術(shù)約束，套利完成需要一定的時間，因此套利存在一定風(fēng)
險。同時，買賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，所以折溢價在一定范圍之內(nèi)也
不能形成套利。另外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停、跌停、臨時停牌等情況時，溢價套利會因
成份股無法買入而受影響，折價套利會因成份股無法賣出而受影響。
（15）申購贖回清單差錯風(fēng)險
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標(biāo)志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將
受影響。
（16）申購贖回清單標(biāo)識設(shè)置風(fēng)險
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識設(shè)置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套
利等行為對基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清
單標(biāo)識設(shè)置的完全合理性。
（17）基金管理人代理申贖投資者買券賣券的風(fēng)險
因涉及香港市場股票的買賣，在投資者申購、贖回本基金時，本基金組合證券需以一定
數(shù)量的現(xiàn)金進(jìn)行現(xiàn)金替代，并由基金管理人按照招募說明書約定代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證
券買賣，投資者需承受買入證券的結(jié)算成本和賣出證券的結(jié)算金額的不確定性（含匯率波動）
的風(fēng)險。按照目前的證券代理買賣規(guī)則，正常情況下，對于T日確認(rèn)成功的申購或贖回申請，
基金管理人正常情況下將在T日當(dāng)天代理申贖投資者進(jìn)行相關(guān)證券買賣，而對于當(dāng)天未買入
或未賣出的部分證券，基金管理人將按該證券T日收盤價（折算為人民幣，若當(dāng)日在證券交
易所無交易的，取最近交易日的收盤價；交易日無收盤價的，取最后成交價）進(jìn)行結(jié)算，因
此投資者需承受可能當(dāng)天無法完成所有證券買賣、未完成買賣部分按收盤價結(jié)算等風(fēng)險；發(fā)
生特殊情況時，基金管理人將調(diào)整交收日期，存在交收日期變動的風(fēng)險。此外，基金管理人
可根據(jù)運作情況調(diào)整代理申贖投資者買券賣券的相關(guān)規(guī)則，存在相關(guān)規(guī)則變動帶來的風(fēng)險。
（18）基金收益分配后基金份額凈值低于面值的風(fēng)險
本基金以使收益分配后基金份額凈值增長率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長率為原則進(jìn)行
收益分配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點，本基金收益分配不須以彌補浮動虧損為前提，收益分
配后可能存在除息后的基金份額凈值低于面值的風(fēng)險。
（19）第三方機構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險
本基金的多項服務(wù)委托第三方機構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險：
1）申購贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫停或終止，由
此影響對投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險。
2）登記機構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如對投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生
變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險。同樣的風(fēng)險還可能來自于證券交易所及
其他代理機構(gòu)。
3）第三方機構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或投資者利益受損的風(fēng)險。
（20）本基金投資特定品種的特有風(fēng)險
1）投資股指期貨的風(fēng)險：基差風(fēng)險。標(biāo)的股票指數(shù)價格與股指期貨價格之間的價差被稱
為基差。在股指期貨交易中因基差波動的不確定性而導(dǎo)致的風(fēng)險被稱為基差風(fēng)險；合約品種
差異造成的風(fēng)險。合約品種差異造成的風(fēng)險，是指類似的合約品種，在相同因素的影響下，
價格變動不同。表現(xiàn)為兩種情況：價格變動的方向相反或價格變動的幅度不同。類似合約品
種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構(gòu)成了合約品種差異的風(fēng)險。
2）投資股票期權(quán)的風(fēng)險：本基金投資股票期權(quán)可能給本基金帶來額外風(fēng)險，包括杠桿風(fēng)
險、期權(quán)價格與基金投資品種價格的相關(guān)度降低帶來的風(fēng)險等，由此可能增加本基金凈值的
波動性。
3）投資資產(chǎn)支持證券的風(fēng)險：本基金可投資于資產(chǎn)支持證券，可能會面臨資產(chǎn)支持證券
特有的信用風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險、提前償付風(fēng)險以及操作風(fēng)險和法律風(fēng)險。
4）投資存托憑證的風(fēng)險：本基金投資存托憑證，可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價格
波動影響，存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險。除價格
波動風(fēng)險外，本基金還將面臨存托憑證發(fā)行機制相關(guān)的風(fēng)險，包括存托憑證持有人與境外基
礎(chǔ)證券發(fā)行人的股東在法律地位、享有權(quán)利等方面存在差異可能引發(fā)的風(fēng)險；存托憑證持有
人在分紅派息、行使表決權(quán)等方面的特殊安排可能引發(fā)的風(fēng)險；存托協(xié)議自動約束存托憑證
持有人的風(fēng)險；因多地上市造成存托憑證價格差異以及波動的風(fēng)險；存托憑證持有人權(quán)益被
攤薄的風(fēng)險；存托憑證退市的風(fēng)險；已在境外上市的基礎(chǔ)證券發(fā)行人，在持續(xù)信息披露監(jiān)管
方面與境內(nèi)可能存在差異的風(fēng)險；境內(nèi)外法律制度、監(jiān)管環(huán)境差異可能導(dǎo)致的其他風(fēng)險。
（21）參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險包括但不限于：1）流動性風(fēng)險，指面臨
大額贖回時，可能因證券出借原因發(fā)生無法及時變現(xiàn)支付贖回款項的風(fēng)險；2）信用風(fēng)險，指
證券出借對手方可能無法及時歸還證券、無法支付相應(yīng)權(quán)益補償及借券費用的風(fēng)險；3）市場
風(fēng)險，指證券出借后可能面臨出借期間無法及時處置證券的市場風(fēng)險；4）其他風(fēng)險，如宏觀
政策變化、證券市場劇烈波動、個別證券出現(xiàn)重大事件、交易對手方違約、業(yè)務(wù)規(guī)則調(diào)整、
信息技術(shù)不能正常運行等風(fēng)險。
（22）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險
本基金力爭將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)，但因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能
導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
（23）成份股停牌的風(fēng)險
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風(fēng)險：
1）基金可能因無法及時調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識等因素影響本基金二級
市場價格的折溢價水平。
3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內(nèi)仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項將按
照約定方式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“七、申購贖回
清單的內(nèi)容與格式”相關(guān)約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和
跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股以獲
取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額
上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風(fēng)險。
（24）指數(shù)成份股發(fā)生負(fù)面事件面臨退市時的應(yīng)對風(fēng)險
根據(jù)法律法規(guī)的要求，在指數(shù)基金運作過程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退
市風(fēng)險，且指數(shù)編制機構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履
行內(nèi)部決策程序后及時對相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)整。存在因基金管理人對負(fù)面事件及其影響，以
及對指數(shù)編制機構(gòu)的相應(yīng)反應(yīng)的判斷不夠準(zhǔn)確而未能及時調(diào)整相關(guān)成份股或者過早調(diào)整相關(guān)
成份股，進(jìn)而增大本基金的跟蹤誤差，甚至不排除給基金資產(chǎn)帶來損失的風(fēng)險。
（25）指數(shù)編制機構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機構(gòu)發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構(gòu)可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內(nèi)向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在 6 個月內(nèi)召集基金份額持有人大會進(jìn)行表決，基金份額持
有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的，基金合同終止。投資人將面臨更換基金標(biāo)
的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險。
自指數(shù)編制機構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實施前，基金管理人應(yīng)按
照指數(shù)編制機構(gòu)提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運作，該期間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場表現(xiàn)存在差
異，影響投資收益。
（26）投資港股通標(biāo)的股票的風(fēng)險
本基金可通過“內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制”投資于香港市場，在市場進(jìn)入、
投資額度、可投資對象、分紅派息、稅務(wù)政策等方面都有一定的限制，而且此類限制可能會
不斷調(diào)整，這些限制因素的變化可能對本基金進(jìn)入或退出當(dāng)?shù)厥袌鲈斐烧系K，從而對投資收
益以及正常的申購贖回產(chǎn)生直接或間接的影響。比如：
1）港股交易失敗風(fēng)險
港股通業(yè)務(wù)試點期間存在每日額度限制。在香港聯(lián)合交易所開市前階段，當(dāng)日額度使用
完畢的，新增的買單申報將面臨失敗的風(fēng)險；在香港聯(lián)合交易所持續(xù)交易時段，當(dāng)日額度使
用完畢的，當(dāng)日本基金面臨不能通過港股通進(jìn)行買入交易的風(fēng)險。 如果未來港股通相關(guān)業(yè)務(wù)
規(guī)則發(fā)生變化，以新的業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。
2）匯率風(fēng)險
本基金以人民幣募集和計價，但本基金通過港股通投資香港證券市場。港幣相對于人民
幣的匯率變化將會影響本基金以人民幣計價的基金資產(chǎn)價值，從而導(dǎo)致基金資產(chǎn)面臨潛在風(fēng)
險。人民幣對港幣的匯率的波動也可能加大基金凈值的波動，從而對基金業(yè)績產(chǎn)生影響。此
外，由于基金運作中的匯率取自匯率發(fā)布機構(gòu)，如果匯率發(fā)布機構(gòu)出現(xiàn)匯率發(fā)布時間延遲或
是匯率數(shù)據(jù)錯誤等情況，可能會對基金運作或者投資者的決策產(chǎn)生不利影響。
3）港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整帶來的風(fēng)險
現(xiàn)行的港股通規(guī)則對港股通下可投資的港股范圍進(jìn)行了限制，并定期或不定期根據(jù)范圍
限制規(guī)則對具體的可投資標(biāo)的進(jìn)行調(diào)整，對于調(diào)出投資范圍的港股，只能賣出不能買入，因
此本基金存在因港股通可投資標(biāo)的范圍調(diào)整，不能及時買入投資標(biāo)的的風(fēng)險。
4）境外市場的風(fēng)險
①香港出現(xiàn)臺風(fēng)、黑色暴雨或者香港聯(lián)合交易所規(guī)定的其他情形時，聯(lián)交所將可能停市，
本基金將面臨在停市期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險；出現(xiàn)境內(nèi)證券交易所證券交易服務(wù)公
司認(rèn)定的交易異常情況時，境內(nèi)證券交易所證券交易服務(wù)公司將可能暫停提供部分或者全部
港股通服務(wù)，本基金將面臨在暫停服務(wù)期間無法進(jìn)行港股通交易的風(fēng)險。
②香港市場證券交易價格并無漲跌幅上下限的規(guī)定，因此每日漲跌幅空間相對較大。
③只有內(nèi)地與香港兩地均為交易日且能夠滿足結(jié)算安排的交易日才為港股通交易日。
④內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機制關(guān)于股票分紅、代理投票、交收安排等方面對
本基金投資安排產(chǎn)生影響的相關(guān)規(guī)定。
⑤本基金會根據(jù)市場環(huán)境的變化以及投資策略的需要進(jìn)行調(diào)整，選擇將部分基金資產(chǎn)投
資于港股通標(biāo)的股票或選擇不將基金資產(chǎn)投資于港股通標(biāo)的股票，因此本基金存在不對港股
進(jìn)行投資的可能。
8、其他風(fēng)險
（1）隨著符合本基金投資理念的新投資工具的出現(xiàn)和發(fā)展，如果投資于這些工具，基金
可能會面臨一些特殊的風(fēng)險；
（2）因技術(shù)因素而產(chǎn)生的風(fēng)險，如計算機系統(tǒng)不可靠產(chǎn)生的風(fēng)險；
（3）因基金業(yè)務(wù)快速發(fā)展而在制度建設(shè)、人員配備、內(nèi)控制度建立等方面不完善而產(chǎn)生
的風(fēng)險；
（4）因人為因素而產(chǎn)生的風(fēng)險、如內(nèi)幕交易、欺詐行為等產(chǎn)生的風(fēng)險；
（5）對主要業(yè)務(wù)人員如基金經(jīng)理的依賴而可能產(chǎn)生的風(fēng)險；
（6）戰(zhàn)爭、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失，影響基金收益水平，從而帶
來風(fēng)險；
（7）其他意外導(dǎo)致的風(fēng)險。
二、聲明
1、投資人投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
2、基金管理人與基金銷售機構(gòu)不能保證本基金的收益或本金安全。
第十九部分 基金合同的變更、終止和基金財產(chǎn)的清算
一、《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，該決議應(yīng)當(dāng)自通
過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，且自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
二、《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人
大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
三、基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
四、清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
五、基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
六、基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
七、基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
第二十部分 基金合同的內(nèi)容摘要
一、基金合同當(dāng)事人的權(quán)利與義務(wù)
（一） 基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金財
產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記結(jié)算機構(gòu)辦理基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)并獲
得《基金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資融券、轉(zhuǎn)融通證券
出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外
部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、轉(zhuǎn)換、
非交易過戶和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，
為支付本基金應(yīng)付的贖回、交易清算等款項，基金管理人有權(quán)代表基金份額持有人以基金資
產(chǎn)作為質(zhì)押進(jìn)行融資；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)
售、申購、贖回和登記結(jié)算事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管
理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證
券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購價格、申購對價、贖回對價和注銷價格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基金
份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，但向監(jiān)
管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，或因?qū)徲嫛⒎傻韧獠繉I(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的
情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合基
金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料不少
于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管
理人承擔(dān)其為基金募集承擔(dān)之一切費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金
募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二） 基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國
家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會，
并采取必要措施保護基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦理證券交易資
金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭敭a(chǎn)
的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對所
托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資
金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己及任
何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶，按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金
管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)的要求，
或因?qū)徲?、法律等外部專業(yè)顧問提供服務(wù)需要提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回
對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料不少于法律法規(guī)規(guī)定
的最低期限；
（12）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（13）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價；
（14）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配合
基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（15）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（16）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（17）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會和銀行監(jiān)管
機構(gòu)，并通知基金管理人；
（18）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（19）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（20）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（21）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，
直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法申請贖回或轉(zhuǎn)讓其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行使
表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟或
仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主做
出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）繳納基金認(rèn)購款項、應(yīng)付申購對價、現(xiàn)金差額及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的
費用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金的基金份額持有人大會不設(shè)立日常機構(gòu)。
未來，若本基金推出本基金的聯(lián)接基金，則：
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金（以下簡稱“聯(lián)接基金”）的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份
額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金的份額直接參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有
人大會表決。在計算參會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金
份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份
額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果
按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本
基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托
以特定的聯(lián)接基金基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表特定的聯(lián)接基金基金份額持有人提議召開或召集本基金份額
持有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)
接基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的
基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、除法律法規(guī)規(guī)定、基金合同或中國證監(jiān)會另有約定外，當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之
一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)法律法規(guī)的要求調(diào)整該等報酬標(biāo)
準(zhǔn)的除外；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持有人
大會；
（12）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的情形
除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會的
事項。
2、在不違反有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》約定，并對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利
影響的前提下，履行適當(dāng)程序后，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需
召開基金份額持有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收取；
（2）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費率、調(diào)低贖回費率或
變更收費方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、上海證券交易所或者登記結(jié)算機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動而
應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（5）基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記結(jié)算機構(gòu)在法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)
調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
（6）基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（7）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；
（8）在不違反法律法規(guī)的情況下，調(diào)整基金份額凈值、申購贖回清單的計算和公告的時
間或頻率；
（9）本基金的聯(lián)接基金采取特殊申購或其他方式參與本基金的申購贖回；
（10）基金開通場外申購、贖回等相關(guān)業(yè)務(wù)；
（11）募集并管理以本基金為目標(biāo)ETF的一只或多只聯(lián)接基金、增設(shè)新的基金份額類別、
減少基金份額類別或者調(diào)整基金份額類別設(shè)置、在其他證券交易所上市、開通跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)托管
等業(yè)務(wù)；
（12）標(biāo)的指數(shù)調(diào)整指數(shù)編制方法，以及變更基金名稱、業(yè)績比較基準(zhǔn)；
（13）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召集；
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集；
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。基金
管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金
托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)
召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金份
額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提
議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日
內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合；
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額持
有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日報中國證監(jiān)會備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干
擾；
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前30日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?
額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、
送達(dá)時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次基
金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、表決意
見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計票
進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見的
計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到
指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿慌纱韺Ρ頉Q意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會或法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的其他
方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，現(xiàn)
場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人或
托管人不派代表列席的，不影響表決效力。現(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行基金份
額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份額
的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，并
且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份
額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或大會公
告載明的其他方式在表決截至日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或大
會公告載明的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在2個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提
示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理
人）到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托管人為
召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有
人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持有人所持有的
基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；
（4）上述第（3）項中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具表決意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具表決意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知
的規(guī)定，并與基金登記注冊機構(gòu)記錄相符。
參加基金份額持有人大會的持有人的基金份額低于第1款第（2）項、或者第2款第（3）
項規(guī)定比例的，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的三個月以后、六個月
以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會應(yīng)當(dāng)
有代表三分之一以上基金份額的持有人參加，方可召開。
3、在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的前提下，基金份額持有人大會可通過網(wǎng)絡(luò)、電話或其他
方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式進(jìn)行表決，具體方
式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會議并表決的，在法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)允許的前提
下，授權(quán)方式可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合
同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，
然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金管理
人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人授權(quán)
其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會，
則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金
份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋司懿怀鱿蛑?
持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和聯(lián)
系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2
個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以
上（含50%）通過方為有效；除下列第2項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外的其他事項
均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分
之二以上（含三分之二）通過方可做出。除基金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換
基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、與其他基金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的表
決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具表決
意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議
開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會召
集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持有人
大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有
人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票結(jié)
果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣
布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，重新清點以一
次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不影
響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺Ρ頉Q意見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，
不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。如果采用通訊方式進(jìn)
行表決，在公告基金份額持有人大會決議時，必須將公證書全文、公證機構(gòu)、公證員姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致報監(jiān)管機關(guān)并提前公告后，可直接
對本部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)的清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于可不經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的
事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議生效后方可執(zhí)行，該決議應(yīng)當(dāng)自通
過之日起五日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案，且自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使標(biāo)
的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持有人
大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個工作日內(nèi)成立清算小
組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、符合《證
券法》規(guī)定的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘
用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)
和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律
意見書；
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為6個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時變
現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算費用
由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《證券法》規(guī)定的會
計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。基金財產(chǎn)清算
公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后5個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。
四、爭議的處理和適用的法律
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交廣州仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點
為廣州。仲裁裁決是終局性的并對各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（不含港澳臺立法）管轄。
五、基金合同存放地和投資者取得合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。
第二十一部分 基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
一、基金托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱：廣發(fā)基金管理有限公司
住所：廣東省珠海市橫琴新區(qū)環(huán)島東路3018號2608室
法定代表人：葛長偉
設(shè)立日期：2003年8月5日
批準(zhǔn)設(shè)立機關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號：中國證券監(jiān)督管理委員會證監(jiān)基金字[2003]91號
組織形式：有限責(zé)任公司
注冊資本：14,097.8萬元人民幣
存續(xù)期限：持續(xù)經(jīng)營
聯(lián)系電話：020-83936666
（二）基金托管人（也可稱資產(chǎn)托管人）
名稱：招商銀行股份有限公司(簡稱：招商銀行)
住所：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
辦公地址：深圳市深南大道7088號招商銀行大廈
法定代表人：繆建民
成立時間：1987年4月8日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號：證監(jiān)基金字[2002]83號
組織形式：股份有限公司
注冊資本：人民幣252.20億元
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
二、基金托管人對基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
（一）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《基金合同》的約定，對基金投資范圍、
投資比例、投資限制、關(guān)聯(lián)方交易等進(jìn)行監(jiān)督。
1.本基金的投資范圍為：
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)（即中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)）的成份股、備選成份股
（含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非成份股（包括港股通標(biāo)的股
票、其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券、股指期貨、期權(quán)、資產(chǎn)支持證券、銀行
存款、同業(yè)存單、債券回購、貨幣市場工具及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具，但
須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定。
本基金可根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
2.本基金各類品種的投資比例、投資限制為：
在建倉完成后，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)（中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題指數(shù)）成份股、備選
成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%，股
指期貨、期權(quán)及其他金融工具的投資比例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（含存托憑證）的比例不低于基金資產(chǎn)
凈值的90%且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%；
（2）本基金參與股指期貨交易，還須遵守以下限制：
在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；在任
何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的100%，其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價值不得超過基金持有的股票總市值的20%；在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期
貨合約的成交金額不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；每個交易日日終在扣除股指期
貨合約、期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金；本基金
所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)
于股票投資比例的有關(guān)約定；
（3）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值
的10%；
（4）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
（5）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的15%，因證
券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合該
比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（6）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持
證券規(guī)模的10%；
（7）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超
過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的10%；
（8）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券。基金持有資
產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個
月內(nèi)予以全部賣出；
（9）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金
所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（10）本基金在全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的
40%，債券回購最長期限為1年，債券回購到期后不得展期；
（11）基金總資產(chǎn)不得超過基金凈資產(chǎn)的140%；
（12）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，還須符合以下限制：出借證券資產(chǎn)不得超過
基金資產(chǎn)凈值的30%，其中出借期限在10個交易日以上的出借證券歸為流動性受限資產(chǎn)；參
與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的30%；最近6個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈
值不得低于2億元；證券出借的平均剩余期限不得超過30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平
均計算；
（13）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（14）本基金投資境內(nèi)發(fā)行的存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計算；
（15）本基金參與股票期權(quán)交易的，應(yīng)當(dāng)符合下列風(fēng)險控制指標(biāo)要求：因未平倉的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉賣出認(rèn)購期權(quán)的，應(yīng)持有
足額標(biāo)的證券；開倉賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的
可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價物；未平倉的期權(quán)合約面值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%。其
中，合約面值按照行權(quán)價乘以合約乘數(shù)計算；
（16）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的其他投資限制。
除第（5）、（8）、（12）、（13）項規(guī)定的情形外，因證券或期貨市場波動、上市公司合并、
基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之外的因素
致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
因證券市場波動、上市公司合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金投資不符
合第（12）項規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務(wù)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同的
有關(guān)約定?；鹜泄苋藢鸬耐顿Y的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起開始。
3.本基金財產(chǎn)不得用于以下投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)或者中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
4.基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或
者與其有其他重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖
突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基
金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審議，并
經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過。基金管理人董事會應(yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項進(jìn)行審
查。
5.如果法律法規(guī)及監(jiān)管政策等對基金合同約定的投資禁止行為和投資組合比例限制進(jìn)行
變更的，本基金可相應(yīng)調(diào)整禁止行為和投資比例限制規(guī)定，不需經(jīng)基金份額持有人大會審議。
《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制的，履行適當(dāng)程序后，基金不受上
述限制。
（二）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人選擇
存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。基金投資銀行定期存款的，基金管理人應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金
合同》的約定，確定符合條件的所有存款銀行的名單，并及時提供給基金托管人，基金托管
人應(yīng)據(jù)以對基金投資銀行存款的交易對手是否符合有關(guān)規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督。對于不符合規(guī)定的銀
行存款，基金托管人可以拒絕執(zhí)行，并通知基金管理人。
本基金投資銀行存款應(yīng)符合如下規(guī)定：
1.本基金投資于有固定期限銀行存款的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%，但投資于
有存款期限，根據(jù)協(xié)議可提前支取的銀行存款不受上述比例限制；本基金投資于具有基金托
管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例合計不得超過 20%，
投資于不具有基金托管人資格的同一商業(yè)銀行的銀行存款、同業(yè)存單占基金資產(chǎn)凈值的比例
合計不得超過 5%。
有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門制定或修改新的定期存款投資政策，基金管理人履行適當(dāng)程序
后，可相應(yīng)調(diào)整投資組合限制的規(guī)定。
2.基金管理人負(fù)責(zé)對本基金存款銀行的評估與研究，建立健全銀行存款的業(yè)務(wù)流程、崗
位職責(zé)、風(fēng)險控制措施和監(jiān)察稽核制度，切實防范有關(guān)風(fēng)險?；鹜泄苋素?fù)責(zé)對本基金銀行
定期存款業(yè)務(wù)的監(jiān)督與核查，審查、復(fù)核相關(guān)協(xié)議、賬戶資料、投資指令、存款證實書等有
關(guān)文件，切實履行托管職責(zé)。
（1）基金管理人負(fù)責(zé)控制信用風(fēng)險。信用風(fēng)險主要包括存款銀行的信用等級、存款銀行
的支付能力等涉及到存款銀行選擇方面的風(fēng)險。因選擇存款銀行不當(dāng)造成基金財產(chǎn)損失的，
由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
（2）基金管理人負(fù)責(zé)控制流動性風(fēng)險，并承擔(dān)因控制不力而造成的損失。流動性風(fēng)險主
要包括基金管理人要求全部提前支取、部分提前支取或到期支取而存款銀行未能及時兌付的
風(fēng)險、基金投資銀行存款不能滿足基金正常結(jié)算業(yè)務(wù)的風(fēng)險、因全部提前支取或部分提前支
取而涉及的利息損失影響估值等涉及到基金流動性方面的風(fēng)險。
（3）基金管理人須加強內(nèi)部風(fēng)險控制制度的建設(shè)。如因基金管理人員工職務(wù)行為導(dǎo)致基
金財產(chǎn)受到損失的，需由基金管理人承擔(dān)由此造成的損失。
（4）基金管理人與基金托管人在開展基金存款業(yè)務(wù)時，應(yīng)嚴(yán)格遵守《基金法》、《運作辦
法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及國家有關(guān)賬戶管理、利率管理、支付結(jié)算等的各項規(guī)定。
（三）基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂、賬戶開設(shè)與管理、投資指令與資金劃付、賬目核
對、到期兌付、提前支取
1.基金投資銀行存款協(xié)議的簽訂
（1）基金管理人應(yīng)與符合資格的存款銀行總行或其授權(quán)分行簽訂《基金存款業(yè)務(wù)總體合
作協(xié)議》（以下簡稱《總體合作協(xié)議》），確定《存款協(xié)議書》的格式范本。《總體合作協(xié)議》和
《存款協(xié)議書》的格式范本由基金托管人與基金管理人共同商定。
（2）基金托管人依據(jù)相關(guān)法規(guī)對《總體合作協(xié)議》和《存款協(xié)議書》的內(nèi)容進(jìn)行復(fù)核，
審查存款銀行資格等。
（3）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中明確存款證實書或其他有效存款憑證的辦理方式、
郵寄地址、聯(lián)系人和聯(lián)系電話，以及存款證實書或其他有效憑證在郵寄過程中遺失后，存款
余額的確認(rèn)及兌付辦法等。
（4）由存款銀行指定的存放存款的分支機構(gòu)（以下簡稱“存款分支機構(gòu)”）寄送或上門
交付存款證實書或其他有效存款憑證的，基金托管人可向存款分支機構(gòu)的上級行發(fā)出存款余
額詢證函，存款分支機構(gòu)及其上級行應(yīng)予配合。
（5）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，基金存放到期或提前兌付的資金應(yīng)全部劃
轉(zhuǎn)到指定的基金托管賬戶，并在《存款協(xié)議書》寫明賬戶名稱和賬號，未劃入指定賬戶的，
由存款銀行承擔(dān)一切責(zé)任。
（6）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，在存期內(nèi)，如本基金銀行賬戶、預(yù)留印鑒
發(fā)生變更，管理人應(yīng)及時書面通知存款行，書面通知應(yīng)加蓋基金托管人預(yù)留印鑒。存款分支
機構(gòu)應(yīng)及時就變更事項向基金管理人、基金托管人出具正式書面確認(rèn)書。變更通知的送達(dá)方
式同開戶手續(xù)。在存期內(nèi)，存款分支機構(gòu)和基金托管人的指定聯(lián)系人變更，應(yīng)及時加蓋公章
書面通知對方。
（7）基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，因定期存款產(chǎn)生的存單不得被質(zhì)押或以任
何方式被抵押，不得用于轉(zhuǎn)讓和背書。
2.基金投資銀行存款時的賬戶開設(shè)與管理
（1）基金投資于銀行存款時，基金管理人應(yīng)當(dāng)依據(jù)基金管理人與存款銀行簽訂的《總體
合作協(xié)議》、《存款協(xié)議書》等，以基金的名義在存款銀行總行或授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)開
立銀行賬戶。
（2）基金投資于銀行存款時的預(yù)留印鑒由基金托管人保管和使用。
3.存款憑證傳遞、賬目核對及到期兌付
（1）存款證實書等存款憑證傳遞
存款資金只能存放于存款銀行總行或者其授權(quán)分行指定的分支機構(gòu)?；鸸芾砣藨?yīng)在《存
款協(xié)議書》中規(guī)定，存款銀行分支機構(gòu)應(yīng)為基金開具存款證實書或其他有效存款憑證（下稱
“存款憑證”），該存款憑證為基金存款確認(rèn)或到期提款的有效憑證，且對應(yīng)每筆存款僅能開
具唯一存款憑證。資金到賬當(dāng)日，由存款銀行分支機構(gòu)指定的會計主管傳真一份存款憑證復(fù)
印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥后，將存款憑證原件通過快遞寄送或上門交付至基金托管
人指定聯(lián)系人；若存款銀行分支機構(gòu)代為保管存款憑證的，由存款銀行分支機構(gòu)指定會計主
管傳真一份存款憑證復(fù)印件并與基金托管人電話確認(rèn)收妥。
（2）存款憑證的遺失補辦
存款憑證在郵寄過程中遺失的，由基金管理人向存款銀行提出補辦申請，基金管理人應(yīng)
督促存款銀行盡快補辦存款憑證，并按以上（1）的方式快遞或上門交付至托管人，原存款憑
證自動作廢。
（3）賬目核對
每個工作日，基金管理人應(yīng)與基金托管人核對各項銀行存款投資余額及應(yīng)計利息。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，對于存期超過3個月的定期存款，基金托管人
于每季度向存款銀行發(fā)起查詢查復(fù)，存款銀行應(yīng)按照人行查詢查復(fù)的有關(guān)時限要求及時回復(fù)。
基金管理人有責(zé)任督促存款銀行及時回復(fù)查詢查復(fù)。因存款銀行未及時回復(fù)造成的資金被挪
用、盜取的責(zé)任由存款銀行承擔(dān)。
存款銀行應(yīng)配合基金托管人對存款憑證的詢證，并在詢證函上加蓋存款銀行公章寄送至
基金托管人指定聯(lián)系人。
（4）到期兌付
基金管理人提前通知基金托管人通過快遞將存款憑證原件寄給存款銀行分支機構(gòu)指定的
會計主管。存款銀行未收到存款憑證原件的，應(yīng)與基金托管人電話詢問。存款到期前基金管
理人與存款銀行確認(rèn)存款憑證收到并于到期日兌付存款本息事宜。
基金托管人在存款到期日未收到存款本息或存款本息金額不符時，通知基金管理人與存
款銀行接洽存款到賬時間及利息補付事宜?；鸸芾砣藨?yīng)將接洽結(jié)果告知基金托管人，基金
托管人收妥存款本息的當(dāng)日通知基金管理人。
基金管理人應(yīng)在《存款協(xié)議書》中規(guī)定，存款憑證在郵寄過程中遺失的，存款銀行應(yīng)立
即通知基金托管人，基金托管人在原存款憑證復(fù)印件上加蓋公章并出具相關(guān)證明文件后，與
存款銀行指定會計主管電話確認(rèn)后，存款銀行應(yīng)在到期日將存款本息劃至指定的基金資金賬
戶。如果存款到期日為法定節(jié)假日，存款銀行順延至到期后第一個工作日支付，存款銀行需
按原協(xié)議約定利率和實際延期天數(shù)支付延期利息。
4.提前支取
如果在存款期限內(nèi)，由于基金規(guī)模發(fā)生縮減的原因或者出于流動性管理的需要等原因，
基金管理人可以提前支取全部或部分資金，因提前支取導(dǎo)致的利息損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。
提前支取的具體事項按照基金管理人與存款銀行簽訂的《存款協(xié)議書》執(zhí)行。
5.基金投資銀行存款的相關(guān)文件保管和監(jiān)督
基金資金存入存款銀行當(dāng)日，存款行分支機構(gòu)開具存款證實書或其他有效存款憑證，同
時傳真復(fù)印件給基金托管人和基金管理人，并寄送或上門交付原件給基金托管人代為保管；
若存款行代為保管存單原件，存款行傳真復(fù)印件給基金托管人和基金管理人。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人在進(jìn)行存款投資時有違反有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》
的約定的行為，應(yīng)及時以書面形式通知基金管理人在10 個工作日內(nèi)糾正。基金管理人對基
金托管人通知的違規(guī)事項未能在10 個工作日內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會?；?
金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報告中國證監(jiān)會，同時通知基金管理人在
10 個工作日內(nèi)糾正或拒絕結(jié)算，若因基金管理人拒不執(zhí)行造成基金財產(chǎn)損失的，相關(guān)損失由
基金管理人承擔(dān)，基金托管人不承擔(dān)任何責(zé)任。
（四）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金管理人參與
銀行間債券市場進(jìn)行監(jiān)督?；鸸芾砣藨?yīng)在基金投資運作之前向基金托管人提供符合法律法
規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的、經(jīng)慎重選擇的、本基金適用的銀行間債券市場交易對手名單并約定各交易
對手所適用的交易結(jié)算方式。基金管理人有責(zé)任確保及時將更新后的交易對手名單發(fā)送給基
金托管人，否則由此造成的損失應(yīng)由基金管理人承擔(dān)。如基金管理人在基金投資運作之前未
向基金托管人提供銀行間債券市場交易對手名單的，視為基金管理人認(rèn)可全市場交易對手。
基金管理人應(yīng)嚴(yán)格按照交易對手名單的范圍在銀行間債券市場選擇交易對手?；鹜泄苋吮O(jiān)
督基金管理人是否按事前提供的銀行間債券市場交易對手名單進(jìn)行交易。在基金存續(xù)期間基
金管理人可以調(diào)整交易對手名單，但應(yīng)將調(diào)整結(jié)果至少提前一個工作日書面通知基金托管人。
新名單確定時已與本次剔除的交易對手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)行結(jié)算，
但不得再發(fā)生新的交易。如基金管理人根據(jù)市場需要臨時調(diào)整銀行間債券交易對手名單及結(jié)
算方式的，應(yīng)向基金托管人說明理由，并在與交易對手發(fā)生交易前3個交易日內(nèi)與基金托管
人協(xié)商解決。
基金管理人負(fù)責(zé)對交易對手的資信控制，按銀行間債券市場的交易規(guī)則進(jìn)行交易，并負(fù)
責(zé)解決因交易對手不履行合同而造成的糾紛及損失。若未履約的交易對手在基金管理人確定
的時間內(nèi)仍未承擔(dān)違約責(zé)任及其他相關(guān)法律責(zé)任的，基金管理人可以對相應(yīng)損失先行予以承
擔(dān)，然后再向相關(guān)交易對手追償?；鹜泄苋藙t根據(jù)銀行間債券市場成交單對合同履行情況
進(jìn)行監(jiān)督。如基金托管人事后發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的交易對手進(jìn)行交易時，基
金托管人應(yīng)及時提醒基金管理人，基金托管人不承擔(dān)由此造成的任何損失和責(zé)任。
（五）基金管理人應(yīng)當(dāng)對投資中期票據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)行研究，認(rèn)真評估中期票據(jù)投資業(yè)務(wù)的風(fēng)
險，本著審慎、勤勉盡責(zé)的原則進(jìn)行中期票據(jù)的投資業(yè)務(wù)，并應(yīng)符合法律法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的
相關(guān)規(guī)定。
（六）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，對基金資產(chǎn)凈值計
算、基金份額凈值計算、基金參考份額凈值（如有）、基金費用開支及收入確定、基金收益分
配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查。
（七）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的上述事項及投資指令或?qū)嶋H投資運作違反法律法規(guī)、
《基金合同》和托管協(xié)議的規(guī)定，應(yīng)及時以電話、郵件或書面提示等方式通知基金管理人限
期糾正。 基金管理人應(yīng)積極配合和協(xié)助基金托管人的監(jiān)督和核查。基金管理人收到通知后應(yīng)
及時核對并回復(fù)基金托管人，對于收到的書面通知，基金管理人應(yīng)以書面形式給基金托管人
發(fā)出回函，就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證，說明違規(guī)原因及糾正期限。在上述規(guī)定期
限內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?
托管人通知的違規(guī)事項未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報告中國證監(jiān)會。
（八）基金管理人有義務(wù)配合和協(xié)助基金托管人依照法律法規(guī)、《基金合同》和托管協(xié)議
對基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查。包括但不限于：對基金托管人發(fā)出的提示，基金管理人應(yīng)在規(guī)定時間
內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金托管人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；對基金托管人按照法律法規(guī)、基金
合同和托管協(xié)議的要求需向中國證監(jiān)會報送基金監(jiān)督報告的事項，基金管理人應(yīng)積極配合提
供相關(guān)數(shù)據(jù)資料和制度等。
（九）若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的指令違反法律、行政法規(guī)
和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即通知基金管理人及時糾正，由此造成
的損失由基金管理人承擔(dān)，托管人在履行其通知義務(wù)后，予以免責(zé)。
（十）基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金管理人限期糾正。
三、基金管理人對基金托管人的業(yè)務(wù)核查
（一）基金管理人對基金托管人履行托管職責(zé)情況進(jìn)行核查，核查事項包括基金托管人
安全保管基金財產(chǎn)、開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、復(fù)核基金管理人
計算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值、基金參考份額凈值（如有）、根據(jù)基金管理人指令辦理
清算交收、相關(guān)信息披露和監(jiān)督基金投資運作等行為。
（二）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人擅自挪用基金財產(chǎn)、未對基金財產(chǎn)實行分賬管理、未
執(zhí)行或無故延遲執(zhí)行基金管理人資金劃撥指令、泄露基金投資信息等違反《基金法》、基金合
同、托管協(xié)議及其他有關(guān)規(guī)定時，應(yīng)及時以書面形式通知基金托管人限期糾正?；鹜泄苋?
收到書面通知后應(yīng)在下一工作日前及時核對并以書面形式給基金管理人發(fā)出回函，說明違規(guī)
原因及糾正期限，并保證在規(guī)定期限內(nèi)及時改正。在上述規(guī)定期限內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時
對通知事項進(jìn)行復(fù)查，督促基金托管人改正。
（三）基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助基金管理人依照法律法規(guī)、基金合同和托管協(xié)議對
基金業(yè)務(wù)執(zhí)行核查，包括但不限于：對基金管理人發(fā)出的書面提示，基金托管人應(yīng)在規(guī)定時
間內(nèi)答復(fù)并改正，或就基金管理人的疑義進(jìn)行解釋或舉證；基金托管人應(yīng)積極配合提供相關(guān)
資料以供基金管理人核查托管財產(chǎn)的完整性和真實性。
（四）基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)及時報告中國證監(jiān)會，同時通知
基金托管人限期糾正，并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
四、基金財產(chǎn)的保管
（一）基金財產(chǎn)保管的原則
1.基金財產(chǎn)應(yīng)獨立于基金管理人、基金托管人的固有財產(chǎn)。
2.基金托管人應(yīng)安全保管基金財產(chǎn)。
3.基金托管人按照規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)投資所需的相關(guān)賬戶。
4.基金托管人對所托管的不同基金財產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭敭a(chǎn)的完整與獨立。
5.基金托管人根據(jù)基金管理人的指令，按照基金合同和托管協(xié)議的約定保管基金財產(chǎn)。
未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運用、處分、分配基金的任何資產(chǎn)。不屬于基金托管
人實際有效控制下的資產(chǎn)及實物證券等在基金托管人保管期間的損壞、滅失，基金托管人不
承擔(dān)由此產(chǎn)生的責(zé)任。
6.對于因為基金投資產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期
并通知基金托管人，到賬日基金財產(chǎn)沒有到達(dá)基金資金賬戶的，基金托管人應(yīng)及時通知基金
管理人采取措施進(jìn)行催收，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金財產(chǎn)的損失。
7.基金托管人對因為基金管理人投資產(chǎn)生的存放或存管在基金托管人以外機構(gòu)的基金資
產(chǎn)，或交由證券公司負(fù)責(zé)清算交收的基金資產(chǎn)及其收益，由于該等機構(gòu)或該機構(gòu)會員單位等
托管協(xié)議當(dāng)事人外第三方的欺詐、疏忽、過失或破產(chǎn)等原因給基金資產(chǎn)造成的損失等不承擔(dān)
責(zé)任。
8.除依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定外，基金托管人不得委托第三人托管基金財產(chǎn)。
（二）基金募集期間及募集資金的驗資
1. 基金募集期間募集的資金應(yīng)存于基金募集專戶。募集的股票按照交易所和登記結(jié)算機
構(gòu)的規(guī)則和流程辦理股票的凍結(jié)與過戶。
2.基金募集期滿或基金停止募集時，募集的基金份額總額、基金募集金額、基金份額持
有人人數(shù)符合《基金法》、《運作辦法》等有關(guān)規(guī)定后，基金管理人應(yīng)將屬于基金財產(chǎn)的全部
資金劃入基金托管人為基金開立的基金資金賬戶，同時在規(guī)定時間內(nèi)，基金管理人應(yīng)聘請符
合《證券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所進(jìn)行驗資，出具驗資報告。出具的驗資報告由參加驗資的
2名或2名以上符合《證券法》規(guī)定的注冊會計師簽字方為有效。
3.若基金募集期限屆滿，未能達(dá)到基金合同生效的條件，由基金管理人按規(guī)定辦理退款
等事宜。
（三）基金資金賬戶的開立和管理
1.基金托管人以本基金的名義在其營業(yè)機構(gòu)開立基金的資金賬戶（也可稱為“托管賬戶”），
保管基金的銀行存款，并根據(jù)基金管理人的指令辦理資金收付。托管賬戶名稱應(yīng)為“廣發(fā)中
證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，預(yù)留印鑒為基金托管人印章。
2.基金資金賬戶的開立和使用，限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸?
理人不得假借本基金的名義開立任何其他銀行賬戶；亦不得使用基金的任何賬戶進(jìn)行本基金
業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金資金賬戶的開立和管理應(yīng)符合法律法規(guī)及銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。
（四）基金證券賬戶和結(jié)算備付金賬戶的開立和管理
1.基金托管人在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司、深圳分公司為基金開立基
金托管人與基金聯(lián)名的證券賬戶。
2.基金證券賬戶的開立和使用，僅限于滿足開展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突?
管理人不得出借或未經(jīng)對方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶，亦不得使用基金的任何賬戶
進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以外的活動。
3.基金證券賬戶的開立和證券賬戶卡的保管由基金托管人負(fù)責(zé)，賬戶資產(chǎn)的管理和運用
由基金管理人負(fù)責(zé)。
4.基金托管人以基金托管人的名義在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司開立結(jié)算備付金賬
戶，并代表所托管的基金完成與中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的一級法人清算工作，基金
管理人應(yīng)予以積極協(xié)助。結(jié)算備付金、結(jié)算保證金等的收取按照中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任
公司的規(guī)定執(zhí)行。
5.若中國證監(jiān)會或其他監(jiān)管機構(gòu)在托管協(xié)議訂立日之后允許基金從事其他投資品種的投
資業(yè)務(wù)，涉及相關(guān)賬戶的開立、使用的，按有關(guān)規(guī)定開立、使用并管理；若無相關(guān)規(guī)定，則
基金托管人比照上述關(guān)于賬戶開立、使用的規(guī)定執(zhí)行。
（五）債券托管專戶的開設(shè)和管理
基金合同生效后，基金托管人根據(jù)中國人民銀行、中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司和銀
行間市場清算所股份有限公司的有關(guān)規(guī)定，以基金的名義在銀行間市場登記結(jié)算機構(gòu)開立債
券托管賬戶，并代表基金進(jìn)行銀行間市場債券的結(jié)算。
（六）其他賬戶的開立和管理
1.基金管理人根據(jù)投資需要按照規(guī)定開立期貨保證金賬戶及期貨交易編碼等，基金托管
人按照規(guī)定開立期貨結(jié)算賬戶等投資所需賬戶。完成上述賬戶開立后，基金管理人應(yīng)以書面
形式將期貨公司提供的期貨保證金賬戶的初始資金密碼和市場監(jiān)控中心的登錄用戶名及密碼
告知基金托管人。資金密碼和市場監(jiān)控中心登錄密碼重置由基金管理人進(jìn)行，重置后務(wù)必及
時通知托管人。
基金托管人和基金管理人應(yīng)當(dāng)在開戶過程中相互配合，并提供所需資料?；鸸芾砣吮?
證所提供的賬戶開戶材料的真實性和有效性，且在相關(guān)資料變更后及時將變更的資料提供給
基金托管人。
2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要而開立的其他賬戶，可以根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，由基金管
理人協(xié)助基金托管人按照有關(guān)法律法規(guī)和托管協(xié)議的約定協(xié)商后開立。新賬戶按有關(guān)規(guī)定使
用并管理。
3.法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定對相關(guān)賬戶的開立和管理另有規(guī)定的，從其規(guī)定辦理。
（七）基金財產(chǎn)投資的有關(guān)有價憑證等的保管
基金財產(chǎn)投資的有關(guān)實物證券等有價憑證按約定由基金托管人存放于基金托管人的保管
庫，或存入中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司、銀行間市場清算所股份有限公司、中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司或票據(jù)營業(yè)中心的代保管庫，實物保管憑證由基金托管人持有。實物證
券等有價憑證的購買和轉(zhuǎn)讓，由基金托管人根據(jù)基金管理人的指令辦理。基金托管人對由上
述存放機構(gòu)及基金托管人以外機構(gòu)實際有效控制的有價憑證不承擔(dān)保管責(zé)任。
（八）與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的、與基金財產(chǎn)有關(guān)的重大合同的原件分別由基金管理人、
基金托管人保管。除托管協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人代表基金簽署的與基金財產(chǎn)有關(guān)的重
大合同應(yīng)保證基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人應(yīng)在重大合
同簽署后及時將重大合同傳真給基金托管人，并在三十個工作日內(nèi)將正本送達(dá)基金托管人處。
因基金管理人發(fā)送的合同傳真件與事后送達(dá)的合同原件不一致所造成的后果，由基金管理人
負(fù)責(zé)。重大合同的保管期限不少于法規(guī)規(guī)定最低期限。
對于無法取得二份以上的正本的，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供加蓋公章的合同傳真
件，未經(jīng)雙方協(xié)商一致，合同原件不得轉(zhuǎn)移?；鸸芾砣讼蚧鹜泄苋颂峁┑暮贤瑐髡婕c
基金管理人留存原件不一致的，以傳真件為準(zhǔn)。
五、基金資產(chǎn)凈值計算和會計核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算、復(fù)核與完成的時間及程序
1.基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
基金份額凈值是指估值日基金資產(chǎn)凈值除以估值日基金份額總數(shù)，基金份額凈值的計算，
精確到0.0001元，小數(shù)點后第五位四舍五入，國家另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
基金管理人每個估值日計算基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值，經(jīng)基金托管人復(fù)核，按規(guī)定
披露。
2.復(fù)核程序
基金管理人每個估值日對基金資產(chǎn)進(jìn)行估值后，將基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、發(fā)送
基金托管人，經(jīng)基金托管人復(fù)核無誤后，由基金管理人對外公布。
3.根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本
基金的基金會計責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會計問題，如經(jīng)相關(guān)各
方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無法達(dá)成一致意見的，按照基金管理人對基金資產(chǎn)凈值的計
算結(jié)果對外予以公布。
（二）基金資產(chǎn)的估值
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定進(jìn)行估值。
（三）基金份額凈值錯誤的處理方式
基金管理人及基金托管人應(yīng)當(dāng)按照《基金合同》的約定處理份額凈值錯誤。
（四）基金會計制度
按國家有關(guān)部門規(guī)定的會計制度執(zhí)行。
（五）基金賬冊的建立
基金管理人和基金托管人在基金合同生效后，應(yīng)按照雙方約定的同一記賬方法和會計處
理原則，分別獨立地設(shè)置、記錄和保管本基金的全套賬冊，對相關(guān)各方各自的賬冊定期進(jìn)行
核對，互相監(jiān)督，以保證基金資產(chǎn)的安全。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在
分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準(zhǔn)。若當(dāng)日核對不符，暫時無法查找到錯賬的原因而影
響到基金資產(chǎn)凈值的計算和公告的，以基金管理人的賬冊數(shù)據(jù)對外公告。
（六）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核
1.財務(wù)報表的編制
基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。
2.報表復(fù)核
基金托管人在收到基金管理人編制的基金財務(wù)報表后，進(jìn)行獨立的復(fù)核。核對不符時，
應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進(jìn)行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。
3.財務(wù)報表的編制與復(fù)核時間安排
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在每月結(jié)束后5個工作日內(nèi)完成月度報表的編制及復(fù)核；
在每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)完成基金季度報告的編制及復(fù)核；在上半年結(jié)束之日起
2個月內(nèi)完成基金中期報告的編制及復(fù)核；在每年結(jié)束之日起3個月內(nèi)完成基金年度報告的
編制及復(fù)核?；鹜泄苋嗽趶?fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托
管人應(yīng)共同查明原因，進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準(zhǔn)。基金年度報告的財務(wù)會計報告
應(yīng)當(dāng)經(jīng)過審計。基金合同生效不足兩個月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報告、中期報
告或者年度報告。
（七）在有需要時，基金管理人應(yīng)每季度向基金托管人提供基金業(yè)績比較基準(zhǔn)的基礎(chǔ)數(shù)
據(jù)和編制結(jié)果。
六、基金份額持有人名冊的保管
基金份額持有人名冊至少應(yīng)包括基金份額持有人的名稱、證件號碼和持有的基金份額。
基金份額持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，基金管理人和基金
托管人應(yīng)分別保管基金份額持有人名冊，保存期不少于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限。如不能妥
善保管，則按相關(guān)法律法規(guī)承擔(dān)責(zé)任。
在基金托管人要求或編制中期報告和年報前，基金管理人應(yīng)將有關(guān)資料送交基金托管人，
不得無故拒絕或延誤提供，并保證其的真實性、準(zhǔn)確性和完整性?；鸸芾砣撕屯泄苋瞬坏?
將所保管的基金份額持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。
七、適用法律與爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因托管協(xié)議而產(chǎn)生的或與托管協(xié)議有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交廣州仲裁委員會，按照屆時有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。
仲裁地點為廣州。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束力，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，雙方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，各自繼續(xù)忠實、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。
托管協(xié)議受中華人民共和國法律（為托管協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特
別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
八、基金托管協(xié)議的變更、終止與基金財產(chǎn)的清算
（一）托管協(xié)議的變更程序
托管協(xié)議雙方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得
與基金合同的規(guī)定有任何沖突。
（二）基金托管協(xié)議終止的情形
1、《基金合同》終止；
2、基金托管人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金托管人的職務(wù)，而在6個
月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)耐泄軝C構(gòu)承接其原有權(quán)利義務(wù)；
3、基金管理人因解散、破產(chǎn)、撤銷等事由，不能繼續(xù)擔(dān)任基金管理人的職務(wù)，而在6個
月內(nèi)無其他適當(dāng)?shù)幕鸸芾砉境薪悠湓袡?quán)利義務(wù)；
4、發(fā)生法律法規(guī)或《基金合同》規(guī)定的其他終止事項。
（三）基金財產(chǎn)的清算
基金管理人與基金托管人按照《基金合同》的約定處理基金財產(chǎn)的清算。
第二十二部分 對基金份額持有人的服務(wù)
對本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、發(fā)售代理機構(gòu)、申購贖回代理券商提供。
基金管理人根據(jù)基金份額持有人的需要和市場的變化，有權(quán)增加或變更服務(wù)項目?；?
管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
一、 持有人交易記錄查詢服務(wù)
投資人可通過辦理基金交易業(yè)務(wù)的會員單位或通過其提供的自助、電話、網(wǎng)上服務(wù)手段
查詢交易記錄。
二、 投訴受理
基金份額持有人可以通過基金管理人提供的網(wǎng)站在線客服、呼叫中心人工坐席、書信、
電子郵件、傳真等渠道對基金管理人和銷售機構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。基金份額持有人還
可以通過銷售機構(gòu)的服務(wù)電話進(jìn)行投訴。
三、 服務(wù)聯(lián)系方式
1、客戶服務(wù)中心
電話呼叫中心（Call Center）：95105828或020-83936999，該電話可轉(zhuǎn)人工服務(wù)。
傳真：020-34281105
2、互聯(lián)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.gffunds.com.cn
電子信箱：services@gffunds.com.cn
第二十三部分 招募說明書存放及查閱方式
招募說明書公布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會公眾查閱、復(fù)制。
第二十四部分 其他應(yīng)披露事項
基金合同如有未盡事宜，由基金合同當(dāng)事人各方按有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)定協(xié)商解決。
第二十五部分 備查文件
廣發(fā)中證港股通汽車產(chǎn)業(yè)主題交易型開放式指數(shù)證券投資基金更新的招募說明書.pdf