國泰中證全指通信設備交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要更新
國泰中證全指通信設備交易型開放式指數(shù)證券投資基
金基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年11月8日
送出日期：2024年11月19日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說明書的一部分。
作出投資決定前，請閱讀完整的招募說明書等銷售文件。
一、產(chǎn)品概況
國泰中證全指通信設備
基金簡稱 基金代碼 515880
ETF
中國工商銀行股份有限
基金管理人 國泰基金管理有限公司 基金托管人
公司
上市交易所及上上海證券交易所
基金合同生效日 2019-08-16
市日期 2019-09-06
基金類型 股票型 交易幣種 人民幣
運作方式 交易型開放式 開放頻率 每個開放日
開始擔任本基金
2019-08-16
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理 艾小軍
證券從業(yè)日期 2001-05-01
場內簡稱 通信ETF
擴位簡稱 通信ETF
《基金合同》生效后，連續(xù)20個工作日出現(xiàn)基金份額持有人數(shù)量不滿
200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬元情形的，基金管理人應當在定
期報告中予以披露；連續(xù)60個工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理人應
其他 當向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如轉換運作方式、與其他基金
合并或者終止基金合同等，并召開基金份額持有人大會進行表決。
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一) 投資目標與投資策略
詳見本基金招募說明書（更新）“第十一部分 基金的投資”。
投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
本基金主要投資于標的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實現(xiàn)投資
目標，本基金可少量投資于非標的指數(shù)成份股（包括中小板、創(chuàng)業(yè)板
投資范圍 及其他經(jīng)中國證監(jiān)會核準上市的股票、存托憑證）、債券（包括國債、
央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、地方政府債券、政府
支持機構債券、中期票據(jù)、可轉換債券（含分離交易可轉債）、可交
換債券、短期融資券、超短期融資券等）、債券回購、資產(chǎn)支持證券、
同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場工具、股指期貨以及法律法規(guī)或中國
證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)
定）。
在法律法規(guī)允許的情況下，在履行適當程序后，本基金可以參與融資
和轉融通證券出借。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股
的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種或變更投資比例限
制，基金管理人在履行適當程序后，可以相應調整本基金的投資范圍
和投資比例規(guī)定。
本基金的標的指數(shù)為中證全指通信設備指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變
更。
1、股票投資策略；2、存托憑證投資策略；3、債券投資策略；4、資
主要投資策略 產(chǎn)支持證券投資策略；5、股指期貨投資策略；6、融資與轉融通證券
出借投資策略。
業(yè)績比較基準 中證全指通信設備指數(shù)收益率
本基金屬于股票型基金，其預期收益及預期風險水平高于混合型基金、
債券型基金和貨幣市場基金，屬于較高風險、較高收益的基金。
風險收益特征 本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復制策略，跟蹤中證全指通信設
備指數(shù)，其風險收益特征與標的指數(shù)所表征的市場組合的風險收益特
征相似。
(二) 投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
數(shù)據(jù)截止日期：2024-09-30
0.20% 其他資產(chǎn)
0.52% 銀行存款和結算
備付金合計
99.27% 權益投資
(三) 自基金合同生效以來基金每年的凈值增長率及與同期業(yè)績比較基準的比較
圖
數(shù)據(jù)截止日期：2023-12-31
30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%
2019 2020 2021 2022 2023
凈值增長率 7.06% -2.27% 7.37% -26.70% 25.83%
業(yè)績基準收益率 16.42% -6.25% 5.62% -27.81% 24.27%
注：1、本基金合同生效當年不滿完整自然年度，按當年實際運作期限計算凈值增長率，不
按整個自然年度進行折算。
2、基金的過往業(yè)績不代表未來表現(xiàn)。
三、投資本基金涉及的費用
（一） 基金銷售相關費用
場內交易費用以證券公司實際收取為準。
申購費：
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，
其中包含證券交易所、注冊登記機構等收取的相關費用。
贖回費：
投資人在申購或贖回基金份額時，申購贖回代理券商可按照不超過0.50%的標準收取傭金，
其中包含證券交易所、注冊登記機構等收取的相關費用。
（二） 基金運作相關費用
以下費用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費用類別 收費方式/年費率或金額（元） 收取方
管理費 0.50% 基金管理人、銷售機構
托管費 0.10% 基金托管人
審計費用 100,000.00 會計師事務所
信息披露費 120,000.00 規(guī)定披露報刊
指數(shù)許可使用年下限金額：
0.03% 指數(shù)編制公司
費 140,000.00
其他按照國家有關規(guī)定和《基金合
其他費用 同》約定可以在基金財產(chǎn)中列支的費相關服務機構
用
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費用和稅負，按實際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費用金額為基金整體承擔費用，非單個份額類別費用，且年金額為預估值，最
終實際金額以基金定期報告披露為準。
（三） 基金運作綜合費用測算
若投資者認購/申購本基金份額，在持有期間，投資者需支出的運作費率如下表：
基金運作綜合費率（年化）
0.64%
注：基金管理費率、托管費率為基金現(xiàn)行費率，其他運作費用以最近一次基金年報披露的相
關數(shù)據(jù)為基準測算。
四、風險揭示與重要提示
（一）風險揭示
本基金不提供任何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風險，投資者購買基金時應認真閱讀本基金的招募說明書（更新）等銷售文件。
本基金面臨的主要風險有市場風險、管理風險、流動性風險、法律文件風險收益特征表
述與銷售機構基金風險評級可能不一致的風險、本基金特有風險及其他風險等。
本基金特有風險：
1、標的指數(shù)回報與股票市場平均回報偏離的風險
標的指數(shù)并不能完全代表整個股票市場。標的指數(shù)成份股的平均回報率與整個股票市場
的平均回報率可能存在偏離。
2、標的指數(shù)波動的風險
標的指數(shù)成份股的價格可能受到政治因素、經(jīng)濟因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資人心理
和交易制度等各種因素的影響而波動，導致指數(shù)波動，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風險。
3、基金投資組合回報與標的指數(shù)回報偏離的風險及跟蹤誤差控制未達約定目標的風險
作為完全跟蹤標的指數(shù)表現(xiàn)的指數(shù)化投資，ETF的投資風險主要是基金份額凈值（NAV）
增長率與標的指數(shù)增長率偏離的風險，以下因素可能使基金投資組合的收益率與標的指數(shù)的
收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的跟蹤誤差控制未達約定目標。
（1）由于標的指數(shù)調整成份股或變更編制方法，使ETF在相應的組合調整中產(chǎn)生跟蹤
偏離度與跟蹤誤差；
（2）由于標的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導致成份股在標的指數(shù)中的權重發(fā)生
變化，使ETF在相應的組合調整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（3）由于成份股停牌、摘牌或流動性差等原因使ETF無法及時調整投資組合或承擔沖
擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（4）由于基金投資過程中的證券交易成本，以及基金管理費和托管費的存在，使基金
投資組合與標的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差；
（5）在ETF指數(shù)化投資過程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技術
手段、買入賣出的時機選擇等，都會對ETF的收益產(chǎn)生影響，從而影響ETF對標的指數(shù)的
跟蹤程度；
（6）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買入股數(shù)的限制，基金投資組合中個別股票
的持有比例與標的指數(shù)中該股票的權重可能不完全相同；因缺乏賣空、對沖機制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動；因指數(shù)發(fā)布機構指數(shù)編制錯
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差；
如因標的指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致本基金的跟蹤誤差控制未達約定目標，本基
金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價格走勢可能發(fā)生較大偏離。
4、標的指數(shù)變更的風險
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標的指數(shù)的情形，本基金將變更標
的指數(shù)?；谠瓨说闹笖?shù)的投資政策將會改變，投資組合將隨之調整，基金的收益風險特征
將與新的標的指數(shù)保持一致，投資人須承擔此項調整帶來的風險與成本。
5、指數(shù)編制機構停止服務的風險
本基金的標的指數(shù)由指數(shù)編制機構發(fā)布并管理和維護，未來指數(shù)編制機構可能由于各種
原因停止對指數(shù)的管理和維護，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個工作
日內向中國證監(jiān)會報告并提出解決方案，如更換基金標的指數(shù)、轉換運作方式，與其他基金
合并、或者終止基金合同等，并在6個月內召集基金份額持有人大會進行表決。
自指數(shù)編制機構停止標的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應按照指
數(shù)編制機構提供的最近一個交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金
投資運作。該期間由于標的指數(shù)不再更新等原因可能導致指數(shù)表現(xiàn)與相關市場表現(xiàn)存在差異，
影響投資收益。
6、基金份額二級市場交易價格折溢價的風險
盡管本基金將通過有效的套利機制使基金份額二級市場交易價格的折溢價控制在一定
范圍內，但基金份額在證券交易所的交易價格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價格折溢價的風險。
7、成份股停牌的風險
標的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時或長期停牌，發(fā)生成份股停牌時可能面臨如下風險：
（1）基金可能因無法及時調整投資組合而導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴大。
（2）停牌成份股可能因其權重占比、市場復牌預期、現(xiàn)金替代標識等因素影響本基金
二級市場價格的折溢價水平。
（3）若成份股停牌時間較長，在約定時間內仍未能及時買入或賣出的，則該部分款項
將按照本招募說明書的約定方式進行結算，由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟
蹤偏離度和跟蹤誤差。
（4）在極端情況下，標的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時賣出成份股
以獲取足額的符合要求的贖回對價，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設置較低的贖回
份額上限或者采取暫停贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分ETF份額的風險。
本基金運作過程中，當標的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市，且指數(shù)編制機構暫
未作出調整的，基金管理人應當按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內部決策程序后及時對相
關成份股進行調整，可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
8、參考IOPV決策和IOPV計算錯誤的風險
中證指數(shù)有限公司計算并通過上海證券交易所發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資
人交易、申購、贖回基金份額時參考。IOPV與實時的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計
算也可能出現(xiàn)錯誤。投資人若參考IOPV進行投資決策可能導致?lián)p失，需投資人自行承擔。
9、基金退市風險
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會決議提前
終止上市，導致基金份額不能繼續(xù)進行二級市場交易的風險。
10、投資人申購失敗的風險
本基金的申購贖回清單中，可能僅允許對部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設置現(xiàn)金替代比
例上限，因此，投資人在進行申購時，可能存在因個別成份股漲停，臨時停牌等原因而無法
買入申購所需的足夠的成份股，導致申購失敗的風險。
另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定申購份額上限，以對當日的申購總
規(guī)模進行控制，可能存在因達到當日申購規(guī)模上限而導致后續(xù)申購失敗的風險。
11、基金份額持有人贖回失敗的風險
基金份額持有人在提出贖回申請時，如基金組合中不具備足額的符合條件的贖回對價，
可能導致贖回失敗的情形。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調整最小申購、贖回單位，由此可能導
致投資人按原最小申購、贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購、贖
回單位全部贖回。
另外，本基金的申購贖回清單中，基金管理人可設定贖回份額上限，以對當日的贖回總
規(guī)模進行控制，可能存在因達到當日贖回規(guī)模上限而導致后續(xù)贖回失敗的風險。
12、基金份額贖回對價的變現(xiàn)風險
本基金贖回對價包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對價。在組合證券變現(xiàn)過程
中，由于市場變化、部分成份股流動性差等因素，導致投資人變現(xiàn)后的價值與贖回時贖回對
價的價值有差異，存在變現(xiàn)風險。
13、申購贖回清單差錯風險
如果基金管理人提供的當日申購贖回清單內容出現(xiàn)差錯，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)
金替代標志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯，投資人利益將受損，申購贖回的正常進行將
受影響。
14、退補現(xiàn)金替代方式的風險
本基金“退補現(xiàn)金替代”方式不同于其他現(xiàn)金替代方式，可能給申購和贖回投資人帶來
價格的不確定性，從而間接影響本基金二級市場價格的折溢價水平。極端情況下，如果使用
“退補現(xiàn)金替代”證券的權重增加，該方式帶來的不確定性可能導致本基金的二級市場價格
折溢價處于相對較高水平。
基金管理人不對“時間優(yōu)先、實時申報”原則的執(zhí)行效率做出任何承諾和保證，現(xiàn)金替
代退補款的計算以實際成交價格和基金招募說明書的約定為準。若因技術系統(tǒng)、通訊聯(lián)絡或
其他原因導致基金管理人無法遵循“時間優(yōu)先、實時申報”原則對“退補現(xiàn)金替代”的證券
進行處理，投資人的利益可能受到影響。
15、申購贖回清單標識設置風險
基金管理人在進行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標識設置時，將充分考慮由此引發(fā)的市場套
利等行為對基金份額持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖
回清單標識設置的完全合理性。
16、第三方機構服務的風險
本基金的多項服務委托第三方機構辦理，存在以下風險：
（1）申購贖回代理券商因多種原因，導致代理申購、贖回業(yè)務受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對投資人申購贖回服務的風險。
（2）注冊登記機構可能調整結算制度，如實施貨銀對付制度，對投資人基金份額、組
合證券及資金的結算方式發(fā)生變化，制度調整可能給投資人帶來風險。同樣的風險還可能來
自于證券交易所及其他代理機構。
（3）證券交易所、注冊登記機構、基金托管人及其他服務機構可能違約，導致基金或
投資人利益受損的風險。
17、科創(chuàng)板股票投資風險
本基金可投資國內上市的科創(chuàng)板股票，會面臨因投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差
異帶來的特有風險，包括不限于如下特殊風險：
（1）退市風險
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴格，退市時間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增
市值低于規(guī)定標準、上市公司信息披露或者規(guī)范運作存在重大缺陷導致退市的情形；執(zhí)行標
準更嚴，明顯喪失持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關的貿易或者不具備商業(yè)實質的關聯(lián)交易
維持收入的上市公司可能會被退市；且不設暫停上市、恢復上市和重新上市制度，科創(chuàng)板上
市公司股票退市風險更大。
（2）市場風險
科創(chuàng)板股票集中來自新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)
藥等高新技術和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領域。大多數(shù)公司為初創(chuàng)型公司，公司未來盈利、現(xiàn)金流、估
值均存在不確定性，與傳統(tǒng)二級市場投資存在差異，整體投資難度加大，科創(chuàng)板股票市場風
險加大。
科創(chuàng)板股票競價交易設置較寬的價格漲跌幅限制，首次公開發(fā)行上市的股票，上市后前
5個交易日不設價格漲跌幅限制，其后漲跌幅比例為20%，可能產(chǎn)生股票價格大幅波動的風
險。
（3）流動性風險
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，科創(chuàng)板的投資者可能以機構投資者為主，科創(chuàng)板股票流動性
可能弱于其他市場板塊，基金組合存在無法及時變現(xiàn)及其他相關流動性風險。
（4）集中度風險
科創(chuàng)板為新設板塊，初期可投標的較少，投資者容易集中投資于少量股票，市場可能存
在高集中度狀況，整體存在集中度風險。
（5）系統(tǒng)性風險
科創(chuàng)板上市公司均為市場認可度較高的科技創(chuàng)新公司，在公司經(jīng)營及盈利模式上存在趨
同，所以科創(chuàng)板股票相關性較高，市場表現(xiàn)不佳時，系統(tǒng)性風險將更為顯著。
（6）政策風險
國家對高新技術產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會對科創(chuàng)板上市公司帶來較大影響，國
際經(jīng)濟形勢變化對戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板企業(yè)也會帶來政策影響。
18、投資資產(chǎn)支持證券的風險
本基金可投資資產(chǎn)支持證券，主要存在以下風險：1）特定原始權益人破產(chǎn)風險、現(xiàn)金
流預測風險等與基礎資產(chǎn)相關的風險；2）資產(chǎn)支持證券信用增級措施相關風險、資產(chǎn)支持
證券的利率風險、評級風險等與資產(chǎn)支持證券相關的風險；3）管理人違約違規(guī)風險、托管
人違約違規(guī)風險、專項計劃賬戶管理風險、資產(chǎn)服務機構違規(guī)風險等與專項計劃管理相關的
風險；4）政策風險、稅收風險、發(fā)生不可抗力事件的風險、技術風險和操作風險等其他風
險。
19、投資股指期貨的風險
本基金可投資股指期貨，需承受投資股指期貨帶來的市場風險、信用風險、操作風險和
法律風險等。由于股指期貨通常具有杠桿效應，價格波動比標的工具更為劇烈。并且由于股
指期貨定價復雜，不適當?shù)墓乐悼赡苁够鹳Y產(chǎn)面臨損失風險。股指期貨采用保證金交易制
度，由于保證金交易具有杠桿性，當出現(xiàn)不利行情時，股價指數(shù)微小的變動就可能會使投資
人權益遭受較大損失。股指期貨采用每日無負債結算制度，如果沒有在規(guī)定的時間內補足保
證金，按規(guī)定將被強制平倉，可能給投資人帶來損失。
20、投資存托憑證的風險
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎證券價格波動影響，存
托憑證的境外基礎證券的相關風險可能直接或間接成為本基金的風險。
21、參與融資和轉融通證券出借業(yè)務的風險
本基金在法律法規(guī)允許的前提下可進行融資、轉融通證券出借業(yè)務，存在信用風險、流
動性風險、投資風險和合規(guī)風險等風險?；鸱蓊~持有人需承擔由此帶來的風險與成本。
具體而言，信用風險是指基金在融資、轉融通證券出借業(yè)務中，因交易對手方違約無法
按期償付本金、利息等證券相關權益，返還證券，導致基金資產(chǎn)損失的風險。流動性風險是
指因證券成交量過低無法按期或以公允價格買回、賣出證券；或因投資標的被調出融資業(yè)務
標的范圍或折算比例調整導致基金管理人無法以公允價格處置證券；或因出借證券量過大無
法應對基金大額贖回；或無法及時籌措資金或有價證券補足保證金比例及維持擔保比例。投
資風險是指基金在融資或轉融通證券出借業(yè)務中，因投資策略失敗、對投資標的預判失誤等
導致基金資產(chǎn)損失的風險。合規(guī)風險是指由于違反相關監(jiān)管法規(guī)，從而受到監(jiān)管部門處罰的
風險，主要包括業(yè)務超出監(jiān)管機關規(guī)定范圍、風險控制指標超過監(jiān)管部門規(guī)定閥值等。
（二）重要提示
中國證監(jiān)會對本基金募集的注冊，并不表明其對本基金的價值和收益作出實質性判斷或
保證，也不表明投資于本基金沒有風險。
基金管理人依照恪盡職守、誠實信用、謹慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當事人。
因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關的一切爭議，應經(jīng)友好協(xié)商解決，如經(jīng)
友好協(xié)商未能解決的，則任何一方有權按《基金合同》的約定提交仲裁，仲裁機構見《基金
合同》。
基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個工作日內更新，其他信息
發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內容相比基金的實際情況可能存在一
定的滯后，如需及時、準確獲取基金的相關信息，敬請同時關注基金管理人發(fā)布的相關臨時
公告等。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見基金管理人網(wǎng)站www.gtfund.com或咨詢客服電話：400-888-8688
1、基金合同、托管協(xié)議、招募說明書及更新
2、定期報告，包括基金季度報告、中期報告和年度報告
3、基金份額凈值
4、基金銷售機構及聯(lián)系方式
5、其他重要資料
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