上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新
上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
招募說(shuō)明書(shū)（更新）
2024年11月28日公告
基金管理人：華夏基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司
重要提示
上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本基金”）經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年11
月22日證監(jiān)基金字[2004]196號(hào)文批準(zhǔn)募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。
基金管理人保證本招募說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說(shuō)明書(shū)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核
準(zhǔn)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保
證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者根據(jù)
所持有的基金份額享受基金收益，同時(shí)承擔(dān)相應(yīng)的投資風(fēng)險(xiǎn)。本基金投資中的風(fēng)險(xiǎn)包括：
因整體政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)等環(huán)境因素對(duì)證券市場(chǎng)價(jià)格產(chǎn)生影響而形成的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，個(gè)別
證券特有的非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，本基金的特定風(fēng)險(xiǎn)等。本基金可能出現(xiàn)跟蹤誤差控制未達(dá)約定
目標(biāo)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份券停牌或違約等風(fēng)險(xiǎn)。本基金可開(kāi)展集合申購(gòu)業(yè)務(wù)，
允許投資者以單只或多只成份券為對(duì)價(jià)申購(gòu)本基金。參與集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的投資者將面臨集
合申購(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)，包括投資者集合申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)、集合申購(gòu)組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)、基金份
額無(wú)法賣(mài)出或贖回的風(fēng)險(xiǎn)、基金管理人代為贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)、投資者需要補(bǔ)繳款項(xiàng)的
風(fēng)險(xiǎn)等，具體詳見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)中“風(fēng)險(xiǎn)揭示”章節(jié)。本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高
于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤
上證50指數(shù)，是股票基金中風(fēng)險(xiǎn)較低、收益中等的產(chǎn)品。根據(jù)2017年7月1日施行的《證
券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》，基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)已對(duì)本基金重新進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，風(fēng)
險(xiǎn)評(píng)級(jí)行為不改變基金的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)收益特征，但由于風(fēng)險(xiǎn)分類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)的變化，本基金的風(fēng)
險(xiǎn)等級(jí)表述可能有相應(yīng)變化，具體風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果應(yīng)以基金管理人和銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)提供的評(píng)級(jí)結(jié)
果為準(zhǔn)。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，
存托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購(gòu)基金時(shí)，應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要，全
面認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，并充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，理性判斷市
場(chǎng)，謹(jǐn)慎做出投資決策。
基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資者應(yīng)當(dāng)認(rèn)真閱讀并完全理解基金合同規(guī)定的免責(zé)條款和規(guī)定的爭(zhēng)議處理方式。
本招募說(shuō)明書(shū)更新有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)數(shù)據(jù)截止日為2024年3月31日（如本基金未
披露2024年1季報(bào)，則本次更新暫無(wú)相關(guān)投資組合報(bào)告和業(yè)績(jī)數(shù)據(jù)），主要人員情況截止日
為2024年11月27日。（本招募說(shuō)明書(shū)中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)）
更新事項(xiàng)：調(diào)整基金經(jīng)理。
目錄
一、緒言........................................................................................................................................... 1
二、釋義........................................................................................................................................... 1
三、基金管理人 ............................................................................................................................... 5
四、基金托管人 ............................................................................................................................. 15
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ......................................................................................................................... 18
六、基金的募集 ............................................................................................................................. 36
七、基金合同的生效 ..................................................................................................................... 36
八、基金份額折算與變更登記 ..................................................................................................... 36
九、基金份額的上市交易 ............................................................................................................. 37
十、基金份額的申購(gòu)與贖回 ......................................................................................................... 37
十一、基金的投資 ......................................................................................................................... 50
十二、基金的業(yè)績(jī) ......................................................................................................................... 61
十三、基金的財(cái)產(chǎn) ......................................................................................................................... 64
十四、基金資產(chǎn)的估值 ................................................................................................................. 64
十五、基金的收益與分配 ............................................................................................................. 68
十六、基金的費(fèi)用與稅收 ............................................................................................................. 69
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ............................................................................................................. 70
十八、基金的信息披露 ................................................................................................................. 71
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示 ............................................................................................................................. 76
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算 ..................................................................... 82
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要 ..................................................................................................... 84
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要 ............................................................................................. 94
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ............................................................................................. 99
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng) ........................................................................................................... 100
二十五、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式 ....................................................................................... 100
二十六、備查文件 ....................................................................................................................... 100
附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案 ....................................................................................................... 102
一、緒言
《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)（更新）》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本招募說(shuō)
明書(shū)”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《基金法》”）、《公開(kāi)募集
證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》（（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《銷(xiāo)售辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投
資基金運(yùn)作管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《運(yùn)作辦法》”）、《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管
理辦法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“信息披露辦法”）、《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)
定》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”)及其他有關(guān)規(guī)定以及《上證50交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金合同”）編寫(xiě)。
基金管理人承諾本招募說(shuō)明書(shū)不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)
其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。本基金是根據(jù)本招募說(shuō)明書(shū)所載明的資料申請(qǐng)
募集的。本基金管理人沒(méi)有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說(shuō)明書(shū)中載明的信息，
或?qū)Ρ菊心颊f(shuō)明書(shū)作任何解釋或者說(shuō)明。
本招募說(shuō)明書(shū)根據(jù)本基金的基金合同編寫(xiě)，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基
金當(dāng)事人之間權(quán)利、義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y者自依基金合同取得基金份額，即成為基
金份額持有人和基金合同的當(dāng)事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承
認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)?；鹜顿Y者
欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基金合同。
二、釋義
本招募說(shuō)明書(shū)中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱(chēng)具有如下含義：
基金或本基金： 指上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金。
基金合同、《基金合同》： 指《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及基
金合同當(dāng)事人對(duì)其不時(shí)作出的修訂。
招募說(shuō)明書(shū)： 指本《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》
及其更新。
基金產(chǎn)品資料概要： 指《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概
要》及其更新。
托管協(xié)議： 指《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》及基
金管理人、基金托管人對(duì)其不時(shí)作出的修訂。
發(fā)售公告： 指《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金份額發(fā)售公
告》。
中國(guó)證監(jiān)會(huì)： 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)。
中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)： 指中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。
《基金法》： 指《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及不時(shí)作出的修訂。
《銷(xiāo)售辦法》： 指《公開(kāi)募集證券投資基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及頒布機(jī)
關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂。
《運(yùn)作辦法》： 指《公開(kāi)募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不
時(shí)做出的修訂。
《信息披露辦法》： 指《公開(kāi)募集證券投資基金信息披露管理辦法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)
其不時(shí)做出的修訂。
《證券法》： 指《中華人民共和國(guó)證券法》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)作出的修訂。
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》： 指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的
《公開(kāi)募集開(kāi)放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布
機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂；
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投指《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定
資基金： 義的“交易型開(kāi)放式指數(shù)基金”。
基金合同當(dāng)事人： 指受基金合同約束，根據(jù)基金合同享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的基金
管理人、基金托管人和基金份額持有人。
基金管理人： 指華夏基金管理有限公司。
基金托管人： 指中國(guó)工商銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)工商銀行”）。
合格境外投資者： 指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者境
內(nèi)證券期貨投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以使用來(lái)自
境外的資金投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的中
國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者，包括合格境外機(jī)構(gòu)投資者和人民幣合格
境外機(jī)構(gòu)投資者。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)： 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。
登記結(jié)算業(yè)務(wù)： 指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司交易型開(kāi)放式指數(shù)基金登
記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的基金份額的登記、托管和結(jié)算業(yè)
務(wù)。
募集期： 指自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月的期間。
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)： 指基金管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。
發(fā)售協(xié)調(diào)人： 指基金管理人指定的協(xié)調(diào)本基金發(fā)售等工作的代理機(jī)構(gòu)。
申購(gòu)贖回代理券商： 指基金管理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，
又稱(chēng)為代辦證券公司。
銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)： 指發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申購(gòu)贖回代理券商。
基金合同生效日： 指基金合同滿(mǎn)足生效條件后，基金管理人依法向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦
理備案手續(xù)，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書(shū)面確認(rèn)之日起，基金合同生效。
申購(gòu)： 指在基金合同生效后，投資者申請(qǐng)購(gòu)買(mǎi)本基金基金份額的行
為。
贖回： 指基金份額持有人按基金合同規(guī)定的條件，要求基金管理人購(gòu)
回本基金基金份額的行為。
申購(gòu)、贖回清單： 指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息的
文件。
申購(gòu)對(duì)價(jià)： 指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定應(yīng)交
付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
贖回對(duì)價(jià)： 指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同和招募說(shuō)明
書(shū)規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其
他對(duì)價(jià)。
組合證券： 指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。
標(biāo)的指數(shù)： 指上證50指數(shù)及其未來(lái)可能發(fā)生的變更。
現(xiàn)金替代： 指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，
用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
現(xiàn)金差額： 指最小申購(gòu)、贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的最小
申購(gòu)、贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差。投資者申
購(gòu)、贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購(gòu)、贖回單
位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算。
最小申購(gòu)、贖回單位： 指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)、贖回
的基金份額應(yīng)為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。
基金份額參考凈值： 指上海證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)根據(jù)基金管理人提供的申購(gòu)、
贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算并發(fā)布
的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)稱(chēng)IOPV。
預(yù)估現(xiàn)金部分： 指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍
結(jié)申請(qǐng)申購(gòu)、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算并
公布的現(xiàn)金數(shù)額。
指定交易： 指《上海證券交易所指定交易實(shí)施細(xì)則》中定義的“指定交
易”。
基金份額折算： 指本基金建倉(cāng)結(jié)束后，基金管理人根據(jù)基金合同規(guī)定將投資者
的基金份額進(jìn)行變更登記的行為。
基金收益： 指基金投資所得紅利、股息、債券利息、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差、銀行
存款利息及其他合法收入。
收益評(píng)價(jià)日： 指基金管理人計(jì)算本基金累計(jì)報(bào)酬率與標(biāo)的指數(shù)累計(jì)報(bào)酬率
差額之日，本基金收益評(píng)價(jià)日為每年4月30日和10月31日。
基金累計(jì)報(bào)酬率： 指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值
之比減去100%。
標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率： 指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)值與基金份額折算日標(biāo)的指數(shù)收
盤(pán)值之比減去100%。
基金資產(chǎn)總值： 指基金購(gòu)買(mǎi)的各類(lèi)證券、銀行存款本息等的價(jià)值總和。
基金資產(chǎn)凈值： 指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。
基金資產(chǎn)估值： 指計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值的
過(guò)程。
基金份額凈值： 指計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。
流動(dòng)性受限資產(chǎn)： 指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無(wú)法以合理價(jià)
格予以變現(xiàn)的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上
的逆回購(gòu)與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支取的銀行
存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開(kāi)發(fā)行股票、資產(chǎn)
支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約無(wú)法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券、轉(zhuǎn)
融通證券出借業(yè)務(wù)中出借期限在10個(gè)交易日以上的出借證券
等。
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)： 指基金以一定的費(fèi)率通過(guò)證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺(tái)向中國(guó)證
券金融股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)證券金融公司）出借證券，證
券金融公司到期歸還所借證券及相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償并支付費(fèi)用的
業(yè)務(wù)。
規(guī)定媒介： 指符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定條件的用以進(jìn)行信息披露的報(bào)刊、互聯(lián)
網(wǎng)網(wǎng)站及其他媒介。
存續(xù)期： 指基金合同生效并存續(xù)的期限，本基金為不定期。
工作日： 指上海證券交易所的正常交易日。
開(kāi)放日： 指為投資者辦理基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的工作日。
日/月： 指公歷日/月。
T日： 指本基金在規(guī)定時(shí)間受理投資者申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的
日期。
T+n日： 指T日后（不包括T日）第n個(gè)工作日。
元： 指人民幣元。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街33號(hào)通泰大廈B座8層
設(shè)立日期：1998年4月9日
法定代表人：張佑君
聯(lián)系人：邱曦
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-818-6666
傳真：010-63136700
華夏基金管理有限公司注冊(cè)資本為23800萬(wàn)元，公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下：
持股單位 持股占總股本比例
中信證券股份有限公司 62.2%
MACKENZIE FINANCIAL 27.8%
CORPORATION
天津海鵬科技咨詢(xún)有限公司 10%
合計(jì) 100%
（二）主要人員情況
1、基金管理人董事、監(jiān)事、經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員基本情況
張佑君先生：董事長(zhǎng)、黨委書(shū)記，碩士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委書(shū)記、執(zhí)行
董事、董事長(zhǎng)；兼任中信集團(tuán)、中信股份及中信有限總經(jīng)理助理，中信金控副董事長(zhǎng)。曾任
中信證券交易部總經(jīng)理、襄理、副總經(jīng)理，中信證券董事，長(zhǎng)盛基金管理有限公司總經(jīng)理，
中信證券總經(jīng)理，中信建投總經(jīng)理、董事長(zhǎng)，中信集團(tuán)董事會(huì)辦公室主任，中證國(guó)際有限公
司董事，中信證券國(guó)際、中信里昂（即 CLSA B.V. 及其子公司）董事長(zhǎng)，中信里昂證券、
賽領(lǐng)資本管理有限公司董事，金石投資董事長(zhǎng)，中信證券投資董事長(zhǎng)等。
J Luke Gregoire Gould先生：董事，學(xué)士。現(xiàn)任邁凱希金融公司（Mackenzie Financial
Corporation）總裁兼首席執(zhí)行官。曾任IGM Financial Inc. 的執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官、
Mackenzie Investments的首席財(cái)務(wù)官、Investors Group的高級(jí)副總裁兼首席財(cái)務(wù)官等。
李星先生：董事，碩士?，F(xiàn)任春華資本集團(tuán)執(zhí)行董事，負(fù)責(zé)春華在金融服務(wù)行業(yè)的投
資。曾任職于高盛集團(tuán)北京投資銀行部、春華資本集團(tuán)分析師、投資經(jīng)理等。
史本良先生：董事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司黨委委員、執(zhí)行
委員、財(cái)富管理委員會(huì)主任、財(cái)富管理黨委書(shū)記。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部B
角、總監(jiān)、聯(lián)席負(fù)責(zé)人、行政負(fù)責(zé)人、公司副財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)等。
薛繼銳先生：董事，博士?，F(xiàn)任中信證券股份有限公司執(zhí)行委員。曾任中信證券股份
有限公司金融產(chǎn)品開(kāi)發(fā)小組經(jīng)理、研究部研究員、交易與衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)線(xiàn)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)組負(fù)責(zé)人、
股權(quán)衍生品業(yè)務(wù)線(xiàn)行政負(fù)責(zé)人、證券金融業(yè)務(wù)線(xiàn)行政負(fù)責(zé)人、權(quán)益投資部行政負(fù)責(zé)人等。
李一梅女士：董事、總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書(shū)記。兼任華
夏基金（香港）有限公司董事長(zhǎng)，華夏股權(quán)投資基金管理（北京）有限公司執(zhí)行董事。曾任
華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、營(yíng)銷(xiāo)總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、基金營(yíng)銷(xiāo)部總經(jīng)理、數(shù)據(jù)中心行政
負(fù)責(zé)人（兼），上海華夏財(cái)富投資管理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理，華夏股權(quán)投資基金管理
（北京）有限公司總經(jīng)理（兼）、證通股份有限公司董事等。
劉霞輝先生：獨(dú)立董事，碩士?，F(xiàn)任中國(guó)社會(huì)科學(xué)院經(jīng)濟(jì)研究所國(guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家，
二級(jí)研究員，博士生導(dǎo)師。兼任中國(guó)戰(zhàn)略研究會(huì)經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略專(zhuān)業(yè)委員會(huì)主任、山東大學(xué)經(jīng)濟(jì)社
會(huì)研究院特聘兼職教授及廣西南寧政府咨詢(xún)專(zhuān)家。曾任職于國(guó)家人社部政策法規(guī)司綜合處。
殷少平先生：獨(dú)立董事，博士?，F(xiàn)任中國(guó)人民大學(xué)法學(xué)院副教授、碩士生導(dǎo)師。曾任
最高人民法院民事審判第三庭審判員、高級(jí)法官，湖南省株洲市中級(jí)人民法院副院長(zhǎng)、審判
委員會(huì)委員,北京同仁堂股份有限公司、河北太行水泥股份有限公司獨(dú)立董事，廣西壯族自
治區(qū)南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)政府副區(qū)長(zhǎng)，北京市地石律師事務(wù)所兼職律師等。
伊志宏女士：獨(dú)立董事，博士。教授，博士生導(dǎo)師，主要研究方向?yàn)樨?cái)務(wù)管理、資本
市場(chǎng)、消費(fèi)經(jīng)濟(jì)，曾任中國(guó)人民大學(xué)副校長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)商學(xué)院院長(zhǎng)，中國(guó)人民大學(xué)中法
學(xué)院院長(zhǎng)，享受?chē)?guó)務(wù)院政府特殊津貼。兼任國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第七屆工商管理學(xué)科評(píng)議組召
集人、國(guó)務(wù)院學(xué)位委員會(huì)第八屆工商管理學(xué)科評(píng)議組成員、第五屆全國(guó)MBA教育指導(dǎo)委員
會(huì)副主任委員、教育部工商管理專(zhuān)業(yè)教學(xué)指導(dǎo)委員會(huì)副主任委員、中國(guó)金融會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)、
歐洲管理發(fā)展基金會(huì)（EFMD）理事會(huì)理事、國(guó)際高等商學(xué)院協(xié)會(huì)（AACSB）首次認(rèn)證委
員會(huì)委員。
侯薇薇女士：監(jiān)事長(zhǎng)，學(xué)士?，F(xiàn)任鮑爾太平有限公司（Power Pacific Corporation Ltd）
總裁兼首席執(zhí)行官，兼任加拿大鮑爾集團(tuán)旗下Power Pacific Investment Management董事、投
資管理委員會(huì)成員，加中貿(mào)易理事會(huì)國(guó)際董事會(huì)成員。曾任嘉實(shí)國(guó)際資產(chǎn)管理公司(HGI)的
全球管理委員會(huì)成員、首席業(yè)務(wù)發(fā)展官和中國(guó)戰(zhàn)略負(fù)責(zé)人等。
西志穎女士：監(jiān)事，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。現(xiàn)任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部行政
負(fù)責(zé)人。曾任中信證券股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部統(tǒng)計(jì)主管、總賬核算跨級(jí)主管、B角、B角
（主持工作）等。
唐士超先生：監(jiān)事，博士。現(xiàn)任中信證券股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部B角。曾在中信證券
股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部從事風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理等工作。
寧晨新先生：監(jiān)事，博士，高級(jí)編輯?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司辦公室執(zhí)行總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人，董事會(huì)秘書(shū)。兼任證通股份有限公司董事。曾任中國(guó)證券報(bào)社記者、編輯、辦
公室主任、副總編輯，中國(guó)政法大學(xué)講師等。
陳倩女士：監(jiān)事，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司市場(chǎng)部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)責(zé)人，
客戶(hù)運(yùn)營(yíng)服務(wù)部行政負(fù)責(zé)人（兼）。曾任中國(guó)投資銀行業(yè)務(wù)經(jīng)理，北京證券有限責(zé)任公司高
級(jí)業(yè)務(wù)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司北京分公司副總經(jīng)理、市場(chǎng)推廣部副總經(jīng)理等。
朱威先生：監(jiān)事，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部執(zhí)行總經(jīng)理、行政負(fù)
責(zé)人。曾任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作部B角等。
劉義先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任中國(guó)人民銀
行總行計(jì)劃資金司副主任科員、主任科員，中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行總行信息電腦部信息綜合處副
處長(zhǎng)（主持工作），華夏基金管理有限公司監(jiān)事、黨辦主任、養(yǎng)老金業(yè)務(wù)總監(jiān)，華夏資本管
理有限公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理等。
陽(yáng)琨先生：副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員。曾任
中國(guó)對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易信托投資有限公司財(cái)務(wù)部部門(mén)經(jīng)理，寶盈基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，
益民基金管理有限公司投資部部門(mén)經(jīng)理，華夏基金管理有限公司股票投資部副總經(jīng)理等。
鄭煜女士：副總經(jīng)理，碩士。現(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委副書(shū)記、基金經(jīng)理等。
曾任華夏證券高級(jí)分析師，大成基金高級(jí)分析師、投資經(jīng)理，原中信基金股權(quán)投資部總監(jiān)，
華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理、紀(jì)委書(shū)記等。
孫彬先生：副總經(jīng)理，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、投資經(jīng)理等。曾
任華夏基金管理有限公司行業(yè)研究員、基金經(jīng)理助理、基金經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理等。
張德根先生：副總經(jīng)理，北京分公司總經(jīng)理（兼）、廣州分公司總經(jīng)理 （兼），碩士。
曾任職于北京新財(cái)經(jīng)雜志社、長(zhǎng)城證券，曾任華夏基金管理有限公司深圳分公司總經(jīng)理助理、
副總經(jīng)理、總經(jīng)理，廣州分公司總經(jīng)理，上海華夏財(cái)富投資管理有限公司副總經(jīng)理，華夏基
金管理有限公司總經(jīng)理助理、研究發(fā)展部行政負(fù)責(zé)人（兼）等。
李彬女士：督察長(zhǎng)，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司黨委委員、紀(jì)委書(shū)記、法律部
行政負(fù)責(zé)人。曾任職于中信證券股份有限公司、原中信基金管理有限責(zé)任公司。曾任華夏基
金管理有限公司監(jiān)察稽核部總經(jīng)理助理，法律監(jiān)察部副總經(jīng)理、聯(lián)席負(fù)責(zé)人，合規(guī)部行政負(fù)
責(zé)人等。
孫立強(qiáng)先生：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，碩士?，F(xiàn)任華夏基金管理有限公司財(cái)務(wù)部行政負(fù)責(zé)人、華
夏資本管理有限公司監(jiān)事、上海華夏財(cái)富投資管理有限公司監(jiān)事、華夏基金（香港）有限公
司董事。曾任職于深圳航空有限責(zé)任公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部，曾任華夏基金管理有限公司基金運(yùn)作
部B角、財(cái)務(wù)部B角等。
桂勇先生：首席信息官，學(xué)士。兼任華夏基金管理有限公司金融科技部行政負(fù)責(zé)人。
曾任職于深圳市長(zhǎng)城光纖網(wǎng)絡(luò)有限公司、深圳市中大投資管理有限公司，曾任中信基金管理
有限責(zé)任公司信息技術(shù)部負(fù)責(zé)人，華夏基金管理有限公司信息技術(shù)部總經(jīng)理助理、副總經(jīng)理、
行政負(fù)責(zé)人等。
2、本基金基金經(jīng)理
徐猛先生，碩士。曾任財(cái)富證券助理研究員，原中關(guān)村證券研究員等。2006年2月加入
華夏基金管理有限公司，歷任數(shù)量投資部基金經(jīng)理助理，上證原材料交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起
式證券投資基金基金經(jīng)理（2016年1月29日至2016年3月28日期間）、華夏滬港通恒生交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2015年3月12日至2021年2月1日期間）、華夏滬港通恒生
交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2015年3月12日至2021年2月1日期間）、
上證金融地產(chǎn)交易型開(kāi)放式指數(shù)發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理（2013年4月8日至2021年7月
19日期間）、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2017年12月8日至2021
年7月19日期間）、戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2018年7月13日
至2021年7月19日期間）、華夏創(chuàng)業(yè)板交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)
理（2018年8月14日至2021年7月19日期間）、戰(zhàn)略新興成指交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2019年6月5日至2021年7月19日期間）、華夏中小企業(yè)100交易型
開(kāi)放式指數(shù)基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2018年9月10日至2021年9月10日期間）等，現(xiàn)任
投委會(huì)成員，恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2015年12月21日起任
職）、恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2015年12月21日起任職）、中小企業(yè)100
交易型開(kāi)放式指數(shù)基金基金經(jīng)理（2016年12月1日起任職）、華夏上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證
券投資基金聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2016年12月1日起任職）、上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資
基金基金經(jīng)理（2020年3月6日起任職）、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理（2020年12月30日起任職）、華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2021年1月26日起任職）、華夏恒生中國(guó)企業(yè)交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2021年2月1日起任職）、華夏中證動(dòng)漫游戲交易
型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年2月25日起任職）、華夏中證滬港深500交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年4月7日起任職）、華夏恒生科技交易型開(kāi)放式指
數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理（2021年5月18日起任職）、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年6月24日起任職）、華夏中證金融科技主題交易型
開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理（2021年7月13日起任職）、華夏中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年8月24日起任職）、華夏中證動(dòng)漫游
戲交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年8月31日起任職）、華夏
恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2021
年9月14日起任職）、華夏恒生科技交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）
基金經(jīng)理（2021年9月28日起任職）、華夏中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題交易型開(kāi)放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2021年10月26日起任職）、華夏中證滬港深500交易型開(kāi)
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理（2022年12月28日起任職）、華夏恒生中國(guó)
企業(yè)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金（QDII）基金經(jīng)理（2023年7月18日起
任職）。
歷任基金經(jīng)理：2004年12月30日至2017年3月24日期間，方軍先生任基金經(jīng)理；2016年
11月18日至2024年11月25日期間，張弘弢先生任基金經(jīng)理。
3、本公司量化投資決策委員會(huì)
主任：張弘弢先生，華夏基金管理有限公司總經(jīng)理助理，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
成員：陽(yáng)琨先生，華夏基金管理有限公司副總經(jīng)理、投資總監(jiān)，基金經(jīng)理。
徐猛先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部執(zhí)行總經(jīng)理，基金經(jīng)理。
袁英杰先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理、投資經(jīng)理。
榮膺女士，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部總監(jiān)，基金經(jīng)理。
孫蒙先生，華夏基金管理有限公司數(shù)量投資部高級(jí)副總裁，基金經(jīng)理。
4、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人的職責(zé)
1、依法募集基金，辦理或者委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登
記事宜。
2、辦理基金備案手續(xù)。
3、自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。
4、配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式管
理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。
5、建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的
基金財(cái)產(chǎn)和管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券
投資。
6、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。
7、依法接受基金托管人的監(jiān)督。
8、計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。
9、采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合基金
合同等法律文件的規(guī)定。
10、按規(guī)定受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付投資者申購(gòu)之基金份額或贖回之股
票、現(xiàn)金替代金額及現(xiàn)金差額。
11、進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
12、編制季度、中期和年度報(bào)告。
13、嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)。
14、保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露。
15、按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益。
16、依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)。
17、保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。
18、.以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行
為。
19、組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。
20、因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除。
21、基金托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金
托管人追償。
22、法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
（四）基金管理人承諾
1、本基金管理人將根據(jù)基金合同的規(guī)定，按照招募說(shuō)明書(shū)列明的投資目標(biāo)、策略及限
制等全權(quán)處理本基金的投資。
2、本基金管理人不從事違反《證券法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，防止違反《證券法》行為的發(fā)生。
3、本基金管理人不從事違反《基金法》的行為，并建立健全內(nèi)部控制制度，采取有效
措施，保證基金財(cái)產(chǎn)不用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷(xiāo)證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）向基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
4、本基金管理人將加強(qiáng)人員管理，強(qiáng)化職業(yè)操守，督促和約束員工遵守國(guó)家有關(guān)法律、
法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)，不從事以下行為：
（1）將其固有財(cái)產(chǎn)或者他人財(cái)產(chǎn)混同于基金財(cái)產(chǎn)從事證券投資。
（2）不公平地對(duì)待其管理的不同基金財(cái)產(chǎn)。
（3）利用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人牟取利益。
（4）向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。
（5）依照法律、行政法規(guī)有關(guān)規(guī)定，由中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他行為。
5、基金經(jīng)理承諾
（1）依照有關(guān)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則為基金份額持有人謀取
利益。
（2）不利用職務(wù)之便為自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第三人謀取不
當(dāng)利益。
（3）不泄漏在任職期間知悉的有關(guān)證券、基金的商業(yè)秘密，尚未依法公開(kāi)的基金投資
內(nèi)容、基金投資計(jì)劃等信息。
（五）基金管理人的內(nèi)部控制制度
基金管理人根據(jù)全面性原則、有效性原則、獨(dú)立性原則、相互制約原則、防火墻原則
和成本收益原則建立了一套比較完整的內(nèi)部控制體系。該內(nèi)部控制體系由一系列業(yè)務(wù)管理
制度及相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理、控制程序組成，具體包括控制環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息
溝通、內(nèi)部監(jiān)控等要素。公司已經(jīng)通過(guò)了ISAE3402（《鑒證業(yè)務(wù)國(guó)際準(zhǔn)則第3402號(hào)》）認(rèn)
證，獲得無(wú)保留意見(jiàn)的控制設(shè)計(jì)合理性及運(yùn)行有效性的報(bào)告。
1、控制環(huán)境
良好的控制環(huán)境包括科學(xué)的公司治理、有效的監(jiān)督管理、合理的組織結(jié)構(gòu)和有力的控制
文化。
（1）公司引入了獨(dú)立董事制度，目前有獨(dú)立董事3名。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)等專(zhuān)門(mén)委
員會(huì)。公司管理層設(shè)立了投資決策委員會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)等專(zhuān)業(yè)委員會(huì)。
（2）公司各部門(mén)之間有明確的授權(quán)分工，既互相合作，又互相核對(duì)和制衡，形成了合
理的組織結(jié)構(gòu)。
（3）公司堅(jiān)持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)和規(guī)范運(yùn)作，重視員工的合規(guī)守法意識(shí)和職業(yè)道德的培養(yǎng)，并
進(jìn)行持續(xù)教育。
2、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
公司各層面和各業(yè)務(wù)部門(mén)在確定各自的目標(biāo)后，對(duì)影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析。
對(duì)于不可控風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是決定是否承擔(dān)該風(fēng)險(xiǎn)或減少相關(guān)業(yè)務(wù)；對(duì)于可控風(fēng)險(xiǎn)，
風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的目的是分析如何通過(guò)制度安排來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)程度。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估還包括各業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)日
常工作中新出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行再評(píng)估并完善相應(yīng)的制度，以及新業(yè)務(wù)設(shè)計(jì)過(guò)程中評(píng)估相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
并制定風(fēng)險(xiǎn)控制制度。
3、控制活動(dòng)
公司對(duì)投資、會(huì)計(jì)、技術(shù)系統(tǒng)和人力資源等主要業(yè)務(wù)制定了嚴(yán)格的控制制度。在業(yè)務(wù)管
理制度上，做到了業(yè)務(wù)操作流程的科學(xué)、合理和標(biāo)準(zhǔn)化，并要求完整的記錄、保存和嚴(yán)格的
檢查、復(fù)核；在崗位責(zé)任制度上，內(nèi)部崗位分工合理、職責(zé)明確，不相容的職務(wù)、崗位分離
設(shè)置，相互檢查、相互制約。
（1）投資控制制度
投資決策委員會(huì)是公司的最高投資決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)資產(chǎn)配置和重大投資決策等；基金經(jīng)
理小組負(fù)責(zé)在投資決策委員會(huì)資產(chǎn)配置基礎(chǔ)上進(jìn)行組合構(gòu)建，基金經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)基金經(jīng)理小組在
基金合同和投資決策權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行日常投資運(yùn)作；交易管理部負(fù)責(zé)所有交易的集中執(zhí)行。
①投資決策與執(zhí)行相分離。投資管理決策職能和交易執(zhí)行職能?chē)?yán)格隔離，實(shí)行集中交
易制度，建立和完善公平的交易分配制度，確保各投資組合享有公平的交易執(zhí)行機(jī)會(huì)。
②投資授權(quán)控制。建立明確的投資決策授權(quán)制度，防止越權(quán)決策。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)
制定投資原則并審定資產(chǎn)配置比例；基金經(jīng)理小組在投資決策委員會(huì)確定的范圍內(nèi)，負(fù)責(zé)確
定與實(shí)施投資策略、建立和調(diào)整投資組合并下達(dá)投資指令，對(duì)于超過(guò)投資權(quán)限的操作需要經(jīng)
過(guò)嚴(yán)格的審批程序；交易管理部依據(jù)基金經(jīng)理或基金經(jīng)理授權(quán)的小組成員的指令負(fù)責(zé)交易執(zhí)
行。
③警示性控制。按照法規(guī)或公司規(guī)定設(shè)置各類(lèi)資產(chǎn)投資比例的預(yù)警線(xiàn)，交易系統(tǒng)在投資
比例達(dá)到接近限制比例前的某一數(shù)值時(shí)自動(dòng)預(yù)警。
④禁止性控制。根據(jù)法律、法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定，基金禁止投資受限制的證券并禁止
從事受限制的行為。交易系統(tǒng)通過(guò)預(yù)先的設(shè)定，對(duì)上述禁止進(jìn)行自動(dòng)提示和限制。
⑤多重監(jiān)控和反饋。交易管理部對(duì)投資行為進(jìn)行一線(xiàn)監(jiān)控；風(fēng)險(xiǎn)管理部進(jìn)行事中的監(jiān)控；
監(jiān)察稽核部門(mén)進(jìn)行事后的監(jiān)控。在監(jiān)控中如發(fā)現(xiàn)異常情況將及時(shí)反饋并督促調(diào)整。
（2）會(huì)計(jì)控制制度
①建立了基金會(huì)計(jì)的工作制度及相應(yīng)的操作和控制規(guī)程，確保會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)有章可循。
②按照相互制約原則，建立了基金會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)的復(fù)核制度以及與托管人相關(guān)業(yè)務(wù)的相互
核查監(jiān)督制度。
③為了防范基金會(huì)計(jì)在資金頭寸管理上出現(xiàn)透支風(fēng)險(xiǎn)，制定了資金頭寸管理制度。
④制定了完善的檔案保管和財(cái)務(wù)交接制度。
（3）技術(shù)系統(tǒng)控制制度
為保證技術(shù)系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，公司對(duì)硬件設(shè)備的安全運(yùn)行、數(shù)據(jù)傳輸與網(wǎng)絡(luò)安全
管理、軟硬件的維護(hù)、數(shù)據(jù)的備份、信息技術(shù)人員操作管理、危機(jī)處理等方面都制定了完
善的制度。
（4）人力資源管理制度
公司建立了科學(xué)的招聘解聘制度、培訓(xùn)制度、考核制度、薪酬制度等人事管理制度，
確保人力資源的有效管理。
（5）監(jiān)察制度
公司設(shè)立了監(jiān)察部門(mén)，負(fù)責(zé)公司的法律事務(wù)和監(jiān)察工作。監(jiān)察制度包括違規(guī)行為的調(diào)
查程序和處理制度，以及對(duì)員工行為的監(jiān)察。
（6）反洗錢(qián)制度
公司設(shè)立了反洗錢(qián)工作小組作為反洗錢(qián)工作的專(zhuān)門(mén)機(jī)構(gòu)，指定專(zhuān)門(mén)人員負(fù)責(zé)反洗錢(qián)和
反恐融資合規(guī)管理工作；各相關(guān)部門(mén)設(shè)立了反洗錢(qián)崗位，配備反洗錢(qián)負(fù)責(zé)人員。除建立健
全反洗錢(qián)組織體系外，公司還制定了《反洗錢(qián)工作內(nèi)部控制制度》及相關(guān)業(yè)務(wù)操作規(guī)程，
確保依法切實(shí)履行金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)義務(wù)。
4、信息溝通
公司建立了內(nèi)部辦公自動(dòng)化信息系統(tǒng)與業(yè)務(wù)匯報(bào)體系，通過(guò)建立有效的信息交流渠道，
公司員工及各級(jí)管理人員可以充分了解與其職責(zé)相關(guān)的信息，信息及時(shí)送交適當(dāng)?shù)娜藛T進(jìn)
行處理。目前公司業(yè)務(wù)均已做到了辦公自動(dòng)化，不同的人員根據(jù)其業(yè)務(wù)性質(zhì)及層級(jí)具有不
同的權(quán)限。
5、內(nèi)部監(jiān)控
公司設(shè)立了獨(dú)立于各業(yè)務(wù)部門(mén)的稽核部門(mén)，通過(guò)定期或不定期檢查，評(píng)價(jià)公司內(nèi)部控
制制度合理性、完備性和有效性，監(jiān)督公司各項(xiàng)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況，確保公司各項(xiàng)
經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的有效運(yùn)行。
6、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制的聲明
（1）本公司確知建立、實(shí)施和維持內(nèi)部控制制度是本公司董事會(huì)及管理層的責(zé)任。
（2）上述關(guān)于內(nèi)部控制的披露真實(shí)、準(zhǔn)確。
（3）本公司承諾將根據(jù)市場(chǎng)環(huán)境的變化及公司的發(fā)展不斷完善內(nèi)部控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.7089萬(wàn)元
聯(lián)系電話(huà)：010-66105799
聯(lián)系人：郭明
（二）主要人員情況
截至2024年9月，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工211人，平均年齡38歲，99%
以上員工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職稱(chēng)。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
作為中國(guó)大陸托管服務(wù)的先行者，中國(guó)工商銀行自1998年在國(guó)內(nèi)首家提供托管服務(wù)以
來(lái)，秉承“誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)
范的管理模式、先進(jìn)的營(yíng)運(yùn)系統(tǒng)和專(zhuān)業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外
廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶(hù)提供安全、高效、專(zhuān)業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異
的市場(chǎng)形象和影響力。建立了國(guó)內(nèi)托管銀行中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線(xiàn)。擁有包括證券投
資基金、信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、企業(yè)年金基金、QFI資產(chǎn)、
QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商
業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶(hù)資產(chǎn)管理、QDII專(zhuān)戶(hù)資產(chǎn)、ESCROW等門(mén)類(lèi)
齊全的托管產(chǎn)品體系，同時(shí)在國(guó)內(nèi)率先開(kāi)展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各類(lèi)
客戶(hù)提供個(gè)性化的托管服務(wù)。截至2024年9月，中國(guó)工商銀行共托管證券投資基金1428
只。自2003年以來(lái)，本行連續(xù)二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國(guó)《全球托管人》、香港
《財(cái)資》、美國(guó)《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)
選的102項(xiàng)最佳托管銀行大獎(jiǎng)；是獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國(guó)內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國(guó)
內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣泛好評(píng)。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制情況
中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部在風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)操過(guò)程中根據(jù)國(guó)際公認(rèn)的內(nèi)部控制COSO準(zhǔn)
則從內(nèi)部環(huán)境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督與評(píng)價(jià)五個(gè)方面構(gòu)建起了托管業(yè)
務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系，并納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部從成立之日起始終秉持規(guī)范運(yùn)作的原則，將建立系統(tǒng)、高效
的風(fēng)險(xiǎn)防范和控制體系視為工作重點(diǎn)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新問(wèn)
題新情況的不斷出現(xiàn)，資產(chǎn)托管部自始至終將風(fēng)險(xiǎn)管理置于與業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要的位置，
視風(fēng)險(xiǎn)防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存與發(fā)展的生命線(xiàn)。資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)
險(xiǎn)控制責(zé)任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)崗位，每位員工均有義務(wù)對(duì)自己崗位職責(zé)范圍
內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。從2005年至今，中國(guó)工商銀行資產(chǎn)托管部共十七次順利通過(guò)評(píng)估組織內(nèi)部
控制和安全措施最權(quán)威的ISAE3402審閱，全部獲得無(wú)保留意見(jiàn)的控制及有效性報(bào)告，充
分表明獨(dú)立第三方對(duì)中國(guó)工商銀行托管服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制方面的健全性和有效性
的全面認(rèn)可，也證明中國(guó)工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)與國(guó)際大型托管銀行接軌，
達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。
1、內(nèi)部控制目標(biāo)
（1）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理合法合規(guī)；
（2）促進(jìn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；
（3）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和資產(chǎn)安全；
（4）提高資產(chǎn)托管經(jīng)營(yíng)效率和效果；
（5）業(yè)務(wù)記錄、會(huì)計(jì)信息和其他經(jīng)營(yíng)管理相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
2、內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程，覆蓋資產(chǎn)
托管業(yè)務(wù)各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有機(jī)構(gòu)、部門(mén)和從業(yè)人員。
（2）重要性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)、
重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
（3）制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程等方面
形成相互制約、相互監(jiān)督的機(jī)制，同時(shí)兼顧運(yùn)營(yíng)效率。
（4）適應(yīng)性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營(yíng)規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適
應(yīng)，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，以合理成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。
（5）審慎性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本、審慎經(jīng)營(yíng)的理念，設(shè)立機(jī)
構(gòu)或開(kāi)展各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)均應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先。
（6）成本效益原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以合理成本
實(shí)現(xiàn)有效控制。
3、內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部控制體系。
（1）總行資產(chǎn)托管部根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，作
為全行托管業(yè)務(wù)的牽頭管理部門(mén)，根據(jù)行內(nèi)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，建
立與托管業(yè)務(wù)條線(xiàn)相適應(yīng)的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，制定標(biāo)
準(zhǔn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)制度；采取適當(dāng)?shù)目刂拼胧?，合理保證托管業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營(yíng)效率和效果，組
織開(kāi)展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制措施的執(zhí)行、監(jiān)督和檢查，督促各機(jī)構(gòu)落實(shí)控制措施。
（2）總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理工作，根據(jù)年度工作重點(diǎn)，定期或
不定期在全行開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查，將托管業(yè)務(wù)檢查項(xiàng)目整合到全行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作
中，將全行托管業(yè)務(wù)納入內(nèi)控評(píng)價(jià)體系。
（3）總行內(nèi)部審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的審計(jì)與評(píng)價(jià)工作。
（4）一級(jí)（直屬）分行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部門(mén)作為內(nèi)部控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本
機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的日常運(yùn)行及自查工作，及時(shí)整改、糾正、處理存在的問(wèn)題。
4、內(nèi)部控制措施
工商銀行資產(chǎn)托管部重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的理念和方法
融入崗位職責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中，建立了一整套內(nèi)部控制制度體系，包括《資產(chǎn)托
管業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、
《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)合同管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)檔案管理
辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《資產(chǎn)托
管業(yè)務(wù)從業(yè)人員管理辦法》等，在環(huán)境、制度、流程、崗位職責(zé)、人員、授權(quán)、創(chuàng)新、合
同、印章、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、反洗錢(qián)、防止利益沖突、業(yè)務(wù)連續(xù)性、考核、信息系統(tǒng)等全
方面執(zhí)行內(nèi)部控制措施。
5、風(fēng)險(xiǎn)控制
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線(xiàn)的主體職責(zé)，按照“主動(dòng)防、智能控、全
面管”的管理思路，主動(dòng)將資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理納入全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以“管
住人、管住錢(qián)、管好防線(xiàn)、管好底線(xiàn)”為管理重點(diǎn)，搭建適應(yīng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管
理架構(gòu)，通過(guò)推進(jìn)托管業(yè)務(wù)體制機(jī)制與完善集約化營(yíng)運(yùn)改革、建立資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)管理委員
會(huì)機(jī)制、完善資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)制度體系、加強(qiáng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、科技賦能、建立健全
應(yīng)急災(zāi)備體系、建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改臺(tái)賬、加強(qiáng)人員管理等措施，有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)、
合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)和次生風(fēng)險(xiǎn)。
6、業(yè)務(wù)連續(xù)性保障
中國(guó)工商銀行制訂了完善的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，具備行之有效
的災(zāi)備恢復(fù)方案、充足的移動(dòng)辦公設(shè)備、同城異城相結(jié)合的備份辦公場(chǎng)所、必要的工作人
員、科學(xué)清晰的AB崗位設(shè)置及定期演練機(jī)制。在重大突發(fā)事件發(fā)生后，可根據(jù)突發(fā)事件
的對(duì)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性營(yíng)運(yùn)影響程度的評(píng)估，適時(shí)選擇或依次啟動(dòng)“原場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)+居家”、“部
分同城異地+居家”、“部分異城異地+居家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行
級(jí)營(yíng)運(yùn)中心+托管分部+境外營(yíng)運(yùn)機(jī)構(gòu)”形成全球、全天候營(yíng)運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，向客戶(hù)提供連續(xù)性服
務(wù)，確保托管產(chǎn)品日常交易的及時(shí)清算和交割。
（五）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議和有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對(duì)基金的投
資范圍和投資對(duì)象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場(chǎng)、基
金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開(kāi)支及收入確定、基金
收益分配、相關(guān)信息披露、基金宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查，
其中對(duì)基金的投資比例的監(jiān)督和核查自基金合同生效之后六個(gè)月開(kāi)始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協(xié)議或有關(guān)基金法律
法規(guī)規(guī)定的行為，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)
及時(shí)核對(duì)，并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)
通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能
在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金
管理人限期糾正。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
（一）基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
1、申購(gòu)贖回代理券商（簡(jiǎn)稱(chēng)“一級(jí)交易商”）
（1）國(guó)泰君安證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)商城路618號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)南京西路768號(hào)國(guó)泰君安大廈
法定代表人：賀青
電話(huà)：021-38676666
傳真：021-38670666
聯(lián)系人：黃博銘
網(wǎng)址：www.gtja.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95521
（2）中信建投證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)安立路66號(hào)4號(hào)樓
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)光華路10號(hào)
法定代表人：王常青
傳真：010-65182261
聯(lián)系人：權(quán)唐
網(wǎng)址：www.csc108.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95587、4008-888-108
（3）國(guó)信證券股份有限公司
住所：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1012號(hào)國(guó)信證券大廈十六層至二十六層
辦公地址：深圳市羅湖區(qū)紅嶺中路1010號(hào)國(guó)際信托大廈21樓
法定代表人：張納沙
電話(huà)：0755-82130833
傳真：0755-82133952
聯(lián)系人：于智勇
網(wǎng)址：www.guosen.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95536
（4）招商證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路111號(hào)
法定代表人：霍達(dá)
電話(huà)：0755-82943666
傳真：0755-82943636
聯(lián)系人：黃健
網(wǎng)址：www.cmschina.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95565
（5）廣發(fā)證券股份有限公司
住所：廣東省廣州市黃埔區(qū)中新廣州知識(shí)城騰飛一街2號(hào)618室
辦公地址：廣州市天河區(qū)馬場(chǎng)路26號(hào)廣發(fā)證券大廈36樓
法定代表人：林傳輝
電話(huà)：020-66336146
傳真：020-87555417
聯(lián)系人：陳姍姍
網(wǎng)址：www.gf.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95575
（6）中信證券股份有限公司
住所：廣東省深圳市福田區(qū)中心三路8號(hào)卓越時(shí)代廣場(chǎng)（二期）北座
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)亮馬橋路48號(hào)中信證券大廈
法定代表人：張佑君
電話(huà)：010-60838888
傳真：010-60836029
聯(lián)系人：鄭慧
網(wǎng)址：www.cs.ecitic.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548
（7）中國(guó)銀河證券股份有限公司
住所：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓7至18層101
辦公地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西營(yíng)街8號(hào)院1號(hào)樓青海金融大廈
法定代表人：王晟
電話(huà)：010-80928123
傳真：010-66568990
聯(lián)系人：辛國(guó)政
網(wǎng)址：www.chinastock.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：4008-888-888或95551
（8）海通證券股份有限公司
住所：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)
辦公地址：上海市黃浦區(qū)廣東路689號(hào)
法定代表人：周杰
電話(huà)：021-23219000
傳真：021-63410456
聯(lián)系人：金蕓、李笑鳴
網(wǎng)址：www.htsec.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95553、400-888-8001
（9）申萬(wàn)宏源證券有限公司
住所：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層
辦公地址：上海市徐匯區(qū)長(zhǎng)樂(lè)路989號(hào)45層（200031）
法定代表人：楊玉成
電話(huà)：021-33389888
傳真：021-33388224
聯(lián)系人：余潔
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95523、400-889-5523
（10）興業(yè)證券股份有限公司
住所：福州市湖東路268號(hào)
辦公地址：上海市浦東新區(qū)長(zhǎng)柳路36號(hào)
法定代表人：楊華輝
電話(huà)：021-38565547
傳真：021-38565955
聯(lián)系人：?jiǎn)塘昭?
網(wǎng)址：www.xyzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95562
（11）長(zhǎng)江證券股份有限公司
住所：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
辦公地址：武漢市新華路特8號(hào)長(zhǎng)江證券大廈
法定代表人：楊澤柱
電話(huà)：027-65799999
傳真：027-85481900
聯(lián)系人：李良
網(wǎng)址：www.95579.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95579、400-888-8999
（12）國(guó)投證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道福華一路119號(hào)安信金融大廈
法定代表人：段文務(wù)
電話(huà)：0755-81688000
傳真：0755-81688090
聯(lián)系人：陳劍虹
網(wǎng)址：http://www.essence.com.cn/
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95517
（13）西南證券股份有限公司
住所：重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)
辦公地址：重慶市江北區(qū)橋北苑8號(hào)西南證券大廈
法定代表人：廖慶軒
電話(huà)：023-67663104
傳真：023-63786212
聯(lián)系人：魏馨怡
網(wǎng)址：www.swsc.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95355
（14）湘財(cái)證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市天心區(qū)湘府中路198號(hào)新南城商務(wù)中心A棟11樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)陸家嘴環(huán)路958號(hào)華能聯(lián)合大廈5樓
法定代表人：高振營(yíng)
電話(huà)：021-50295432
傳真：021-68865680
聯(lián)系人：江恩前
網(wǎng)址：www.xcsc.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95351
（15）國(guó)元證券股份有限公司
住所：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
辦公地址：安徽省合肥市壽春路179號(hào)
法定代表人：蔡詠
電話(huà)：0551-62257012
傳真：0551-62272100
聯(lián)系人：祝麗萍
網(wǎng)址：www.gyzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95578
（16）渤海證券股份有限公司
住所：天津經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)第二大街42號(hào)寫(xiě)字樓101室
辦公地址：天津市南開(kāi)區(qū)賓水西道8號(hào)
法定代表人：安志勇
電話(huà)：022-23861683
傳真：022-28451892
聯(lián)系人：陳玉輝
網(wǎng)址：www.ewww.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956066
（17）華泰證券股份有限公司
住所：南京市江東中路228號(hào)
辦公地址：南京市建鄴區(qū)江東中路228號(hào)華泰證券廣場(chǎng)
法定代表人：周易
電話(huà)：0755-82492193
傳真：0755-82492962（深圳）
聯(lián)系人：龐曉蕓
網(wǎng)址：www.htsc.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95597
（18）中信證券（山東）有限責(zé)任公司
住所：山東省青島市嶗山區(qū)深圳路222號(hào)1號(hào)樓2001
辦公地址：青島市市南區(qū)東海西路28號(hào)龍翔廣場(chǎng)東座5層
法定代表人：肖海峰
電話(huà)：0532-85725062
傳真：0532-85022605
聯(lián)系人：趙如意
網(wǎng)址：sd.citics.com/
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548
（19）東吳證券股份有限公司
住所：蘇州工業(yè)園區(qū)翠園路181號(hào)
辦公地址：蘇州工業(yè)園區(qū)星陽(yáng)街5號(hào)
法定代表人：范力
電話(huà)：0512-65581136
傳真：0512-65588021
聯(lián)系人：方曉丹
網(wǎng)址：www.dwzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95330
（20）信達(dá)證券股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
辦公地址：北京市西城區(qū)鬧市口大街9號(hào)院1號(hào)樓
法定代表人：肖林
電話(huà)：010-83252185
傳真：010-63080978
聯(lián)系人：付婷
網(wǎng)址：www.cindasc.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95321
（21）東方證券股份有限公司
住所：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓22層、23層、25層-29層
辦公地址：上海市中山南路318號(hào)2號(hào)樓13層、21層-23層、25-29層、32 層、36 層、39
層、40 層
法定代表人：潘鑫軍
電話(huà)：021-63325888
傳真：021-63326729
聯(lián)系人：孔亞楠
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95503
（22）方正證券股份有限公司
住所：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層
辦公地址：湖南省長(zhǎng)沙市芙蓉中路二段華僑國(guó)際大廈22-24層
法定代表人：雷杰
電話(huà)：0731-85832503
傳真：0731-85832214
聯(lián)系人：郭軍瑞
網(wǎng)址：www.foundersc.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95571
（23）長(zhǎng)城證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
辦公地址：深圳市福田區(qū)福田街道金田路2026號(hào)能源大廈南塔樓10-19層
法定代表人：曹宏
電話(huà)：0755-83530715
傳真：0755-83515567
聯(lián)系人：梁浩
網(wǎng)址：www.cgws.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95514、400-6666-888
（24）光大證券股份有限公司
住所：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
辦公地址：上海市靜安區(qū)新閘路1508號(hào)
法定代表人：劉秋明
電話(huà)：021-22169999
聯(lián)系人：郁疆
網(wǎng)址：www.ebscn.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95525、400-888-8788
（25）中信證券華南股份有限公司
住所：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自編01
號(hào)）
辦公地址：廣州市天河區(qū)臨江大道395號(hào)901室（部位：自編01號(hào)）1001室（部位：自
編01號(hào)）
法定代表人：陳可可
電話(huà)：020-88834780
傳真：020-88836914
聯(lián)系人：郭杏燕
網(wǎng)址：www.gzs.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95548
（26）東北證券股份有限公司
住所：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
辦公地址：長(zhǎng)春市生態(tài)大街6666號(hào)
法定代表人：李福春
電話(huà)：0431-85096517
傳真：0431-85096795
聯(lián)系人：安巖巖
網(wǎng)址：www.nesc.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95360
（27）南京證券股份有限公司
住所：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
辦公地址：江蘇省南京市江東中路389號(hào)
法定代表人：李劍鋒
電話(huà)：025-58519523
傳真：025-83369725
聯(lián)系人：王萬(wàn)君
網(wǎng)址：www.njzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95386
（28）上海證券有限責(zé)任公司
住所：上海市西藏中路336號(hào)
辦公地址：上海市西藏中路336號(hào)
法定代表人：龔德雄
電話(huà)：021-51539888
傳真：021-65217206
聯(lián)系人：張瑾
網(wǎng)址：www.shzq.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-891-8918
（29）誠(chéng)通證券股份有限公司
住所：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)東三環(huán)北路27號(hào)樓12層
法定代表人：張威
電話(huà)：010-83561146
傳真：010-83561164
聯(lián)系人：田芳芳
網(wǎng)址：www.cctgsc.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95399
（30）國(guó)聯(lián)證券股份有限公司
住所：無(wú)錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈
辦公地址：無(wú)錫市太湖新城金融一街8號(hào)國(guó)聯(lián)金融大廈
法定代表人：姚志勇
電話(huà)：0510-82831662
傳真：0510-82830162
聯(lián)系人：祁昊
網(wǎng)址：www.glsc.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95570
（31）浙商證券股份有限公司
住所：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)
辦公地址：杭州市江干區(qū)五星路201號(hào)浙商證券大樓8樓
法定代表人：吳承根
電話(huà)：0571-87901053
傳真：0571-87901913
聯(lián)系人：謝相輝
網(wǎng)址：www.stocke.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95345
（32）平安證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福田街道益田路5023號(hào)平安金融中心B座第22-25層
辦公地址：深圳市福田中心區(qū)金田路4036號(hào)榮超大廈16-20層
法定代表人：何之江
電話(huà)：13916661875
傳真：021-33830395
聯(lián)系人：王陽(yáng)
網(wǎng)址：www.pingan.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95511-8
（33）國(guó)海證券股份有限公司
住所：廣西桂林市輔星路13號(hào)
辦公地址：廣西壯族自治區(qū)南寧市濱湖路46號(hào)
法定代表人：何春梅
電話(huà)：0755-83709350
傳真：0755-83704850
聯(lián)系人：牛孟宇
網(wǎng)址：www.ghzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95563
（34）中原證券股份有限公司
住所：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)
辦公地址：鄭州市鄭東新區(qū)商務(wù)外環(huán)路10號(hào)
法定代表人：魯智禮
電話(huà)：0371-69099881、0371-69099882
傳真：0371-65585899
聯(lián)系人：程月艷、李盼盼
網(wǎng)址：www.ccnew.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95377
（35）國(guó)都證券股份有限公司
住所：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層
辦公地址：北京市東城區(qū)東直門(mén)南大街3號(hào)國(guó)華投資大廈9層、10層
法定代表人：翁振杰
電話(huà)：010-84183389
傳真：010-84183311-3389
聯(lián)系人：黃靜
網(wǎng)址：www.guodu.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-818-8118
（36）東海證券股份有限公司
住所：江蘇省常州延陵西路23號(hào)投資廣場(chǎng)18層
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東方路1928號(hào)東海證券大廈
法定代表人：錢(qián)俊文
電話(huà)：021-20333333
傳真：021-50498825
聯(lián)系人：王一彥
網(wǎng)址：www.longone.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95531、400-888-8588
（37）恒泰證券股份有限公司
住所：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿(mǎn)世尚都辦公商業(yè)綜合樓
辦公地址：內(nèi)蒙古呼和浩特市新城區(qū)海拉爾東街滿(mǎn)世尚都辦公商業(yè)綜合樓；北京市西
城區(qū)金融大街17號(hào)中國(guó)人壽中心11樓
法定代表人：祝艷輝
電話(huà)：021-68405273
傳真：021-68405181
聯(lián)系人：張同亮
網(wǎng)址：www.cnht.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956088
（38）華西證券股份有限公司
住所：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
辦公地址：四川省成都市高新區(qū)天府二街198號(hào)
法定代表人：楊炯洋
電話(huà)：010-58124967
傳真：028-86150040
聯(lián)系人：謝國(guó)梅
網(wǎng)址：www.hx168.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95584
（39）申萬(wàn)宏源西部證券有限公司
住所：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
辦公地址：新疆烏魯木齊市高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路358號(hào)大成國(guó)際大廈20樓2005室
（830002）
法定代表人：王獻(xiàn)軍
電話(huà)：0991-2307105
傳真：0991-2301927
聯(lián)系人：梁麗
網(wǎng)址：www.swhysc.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95523、400-889-5523
（40）中泰證券股份有限公司
住所：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
辦公地址：山東省濟(jì)南市市中區(qū)經(jīng)七路86號(hào)
法定代表人：王洪
電話(huà)：021-20315719
傳真：021-20315125
聯(lián)系人：張峰源
網(wǎng)址：www.zts.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95538
（41）第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
住所：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈20樓
辦公地址：深圳市福田區(qū)福華一路115號(hào)投行大廈18樓
法定代表人：劉學(xué)民
電話(huà)：0755-23838750
傳真：0755-25838701
聯(lián)系人：?jiǎn)尉?
網(wǎng)址：www.firstcapital.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95358
（42）金元證券股份有限公司
住所：海口市南寶路36號(hào)證券大廈4樓
辦公地址：深圳市深南大道4001號(hào)時(shí)代金融中心17層
法定代表人：陸濤
電話(huà)：0755-83025022
傳真：0755-83025625
聯(lián)系人：馬賢清
網(wǎng)址：www.jyzq.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95372
（43）德邦證券股份有限公司
住所：上海市普陀區(qū)曹楊路510號(hào)南半幢9樓
辦公地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號(hào)城建國(guó)際中心26樓
法定代表人：武曉春
電話(huà)：021-68761616
傳真：021-68767032
聯(lián)系人：劉熠
網(wǎng)址：www.tebon.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-888-8128
（44）西部證券股份有限公司
住所：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
辦公地址：陜西省西安市新城區(qū)東新街319號(hào)8幢10000室
法定代表人：徐朝暉
電話(huà)：029-87211526
傳真：029-87424426
聯(lián)系人：梁承華
網(wǎng)址：www.westsecu.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95582
（45）中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
住所：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
辦公地址：北京市建國(guó)門(mén)外大街1號(hào)國(guó)貿(mào)大廈2座27層及28層
法定代表人：金立群
電話(huà)：010-65051166
傳真：010-65058065
聯(lián)系人：羅春蓉、武明明
網(wǎng)址：www.cicc.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：010-65051166
（46）財(cái)通證券股份有限公司
住所：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心
辦公地址：杭州市杭大路15號(hào)嘉華國(guó)際商務(wù)中心
法定代表人：沈繼寧
電話(huà)：0571-87925129
傳真：0571-87818329
聯(lián)系人：夏吉慧
網(wǎng)址：www.ctsec.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95336
（47）華鑫證券有限責(zé)任公司
住所：深圳市福田區(qū)蓮花街道福中社區(qū)深南大道2008號(hào)中國(guó)鳳凰大廈1棟20C-1房
辦公地址：上海市徐匯區(qū)宛平南路8號(hào)
法定代表人：俞洋
電話(huà)：021-54967656
傳真：021-54967032
聯(lián)系人：虞佳彥
網(wǎng)址：www.cfsc.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95323、400-109-9918
（48）中國(guó)中金財(cái)富證券有限公司
住所：深圳市福田區(qū)益田路與福中路交界處榮超商務(wù)中心A棟第18層-21層及第04層
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23單元
辦公地址：深圳市福田區(qū)益田路6003號(hào)榮超商務(wù)中心A棟第04、18層至21層
法定代表人：高濤
電話(huà)：0755-88320851
傳真：0755-82026942
聯(lián)系人：胡芷境
網(wǎng)址：www.china-invs.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-600-8008、95532
（49）東方財(cái)富證券股份有限公司
住所：拉薩市北京中路101號(hào)
辦公地址：上海市永和路118弄東方企業(yè)園24號(hào)
法定代表人：戴彥
電話(huà)：021-36533016
傳真：021-36533017
聯(lián)系人：王偉光
網(wǎng)址：http://www.18.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95357
（50）江海證券有限公司
住所：哈爾濱市香坊區(qū)贛水路56號(hào)
辦公地址：哈爾濱市松北區(qū)創(chuàng)新三路833號(hào)
法定代表人：趙洪波
電話(huà)：0451-87765732
傳真：0451-82337279
聯(lián)系人：姜志偉
網(wǎng)址：www.jhzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956007
（51）國(guó)金證券股份有限公司
住所：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
辦公地址：成都市青羊區(qū)東城根上街95號(hào)
法定代表人：冉云
電話(huà)：028-86690057、028-86690058
傳真：028-86690126
聯(lián)系人：劉婧漪、賈鵬
網(wǎng)址：www.gjzq.com.cn
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：95310
（52）華寶證券股份有限公司
住所：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓
辦公地址：上海市陸家嘴環(huán)路166號(hào)27樓
法定代表人：陳林
電話(huà)：021-50122128
傳真：021-50122398
聯(lián)系人：徐方亮
網(wǎng)址：www.cnhbstock.com
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-820-9898
（53）華金證券股份有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層
辦公地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)楊高南路759號(hào)30層
法定代表人：宋衛(wèi)東
電話(huà)：021-20655562
聯(lián)系人：龍瑩
網(wǎng)址：https://www.huajinsc.cn/
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：956011
投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或其指定的集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按集合申購(gòu)代
理機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金的集合申購(gòu)。基金管理人可依據(jù)實(shí)際情況增減、變更集合申
購(gòu)代理機(jī)構(gòu)。
2、二級(jí)市場(chǎng)交易代理券商
包括具有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會(huì)員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷(xiāo)售本基金。
（二）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
名稱(chēng)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：陳文祥
聯(lián)系電話(huà)：021-68419095
傳真：021-68870311
（三）律師事務(wù)所
名稱(chēng)：北京市天元律師事務(wù)所
住所：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元
辦公地址：北京市西城區(qū)金融大街35號(hào)國(guó)際企業(yè)大廈A座509單元
法定代表人：朱小輝
聯(lián)系電話(huà)：010-57763999
傳真：010-57763599
聯(lián)系人：李晗
經(jīng)辦律師：吳冠雄、李晗
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所
名稱(chēng)：普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)星展銀行大廈507單元01室
辦公地址：上海市浦東新區(qū)東育路588號(hào)前灘中心42樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：李丹
聯(lián)系電話(huà)：021-23238888
傳真：021-23238800
聯(lián)系人：?jiǎn)畏?、朱宏?
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：朱宏宇、朱寅婷
六、基金的募集
上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金由華夏基金管理有限公司依照《基金法》、《運(yùn)
作辦法》、《銷(xiāo)售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)2004年11月22日證監(jiān)
基金字[2004]196號(hào)文批準(zhǔn)募集。
本基金為交易型開(kāi)放式基金，基金存續(xù)期限為不定期。
本基金募集期間每份基金份額面值為1.00元，認(rèn)購(gòu)價(jià)格為1.00元。
本基金自2004年11月29日至2004年12月24日進(jìn)行發(fā)售。
本基金設(shè)立募集期共募集5,435,331,306.00份基金份額，有效認(rèn)購(gòu)戶(hù)數(shù)為37,267戶(hù)。
七、基金合同的生效
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金滿(mǎn)足基金合同生效條件，基金合同于2004年12月30日正式生效。
自基金合同生效日起，本基金管理人正式開(kāi)始管理本基金。
八、基金份額折算與變更登記
根據(jù)基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人確定2005年2月4日為本基
金的基金份額折算日。當(dāng)日上證50指數(shù)收盤(pán)值為872.884點(diǎn)，基金資產(chǎn)凈值為
5,616,630,897.30元，折算前基金份額總額為5,435,331,306份，折算前基金份額凈值為1.033
元。
根據(jù)基金份額折算公式，基金份額折算比例為1.18384087，折算后基金份額總額為
6,434,566,757份，折算后基金份額凈值為0.873元。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對(duì)各基金份額持有人認(rèn)購(gòu)的基金份額進(jìn)行了折算，
并由中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司于2005年2月16日進(jìn)行了變更登記。折算后的基金
份額采取四舍五入的方法保留到整數(shù)位。
投資者可以自2005年2月17日起在其辦理認(rèn)購(gòu)的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)折算后其持有的基金
份額。
九、基金份額的上市交易
（一）基金上市
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效后，具備上市條件，于2005年2月23日起在上海證
券交易所上市交易。（交易代碼：510050）
（二）基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、
《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)
實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，包括但不限于：
1、本基金上市首日的開(kāi)盤(pán)參考價(jià)為前一工作日基金份額凈值。
2、本基金實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制，漲跌幅比例為10%，自上市首日起實(shí)行。
3、本基金買(mǎi)入申報(bào)數(shù)量為100份或其整數(shù)倍，不足100份的部分可以賣(mài)出。
4、本基金申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元。
5、本基金可適用大宗交易的相關(guān)規(guī)則。
（三）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告
基金管理人在每一交易日開(kāi)市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購(gòu)、贖回清單，上海
證券交易所在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算并
發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。
1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：
基金份額參考凈值＝（申購(gòu)、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購(gòu)、贖回清
單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購(gòu)、贖回清單中禁止用現(xiàn)
金替代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和＋申購(gòu)、贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分）/最小
申購(gòu)、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。
3、上海證券交易所可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。
十、基金份額的申購(gòu)與贖回
（一）申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代
理券商提供的其他方式辦理基金的申購(gòu)和贖回。
本基金申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)的名稱(chēng)、住所等信息請(qǐng)?jiān)斠?jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)“五、相關(guān)服務(wù)機(jī)
構(gòu)”中“（一）基金份額銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)”的相關(guān)描述。基金管理人可根據(jù)情況變更或增減申購(gòu)
贖回代理機(jī)構(gòu)，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
（二）申購(gòu)與贖回的開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
1、開(kāi)放日及開(kāi)放時(shí)間
本基金在開(kāi)放日為投資者辦理申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)，開(kāi)放時(shí)間為上午9:30~11:30和下午
1:00~3:00。在此時(shí)間之外不辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。
若上海證券交易所變更交易時(shí)間或出現(xiàn)其他特殊情況，基金管理人可對(duì)開(kāi)放日、開(kāi)放
時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整并公告。
2、申購(gòu)、贖回的開(kāi)始時(shí)間
本基金已于2005年2月23日開(kāi)放申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購(gòu)和贖回的數(shù)額限制
投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)、贖回單位的整數(shù)倍。
本基金最小申購(gòu)、贖回單位為90萬(wàn)份，基金管理人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行更改，并在更改前
至少3個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介公告。
當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)數(shù)額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫?；?
金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體請(qǐng)參見(jiàn)相關(guān)公告。
（四）申購(gòu)和贖回的原則
1、本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。
2、本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N(xiāo)。
4、申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)
定。
5、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則?；鸸芾砣?
最遲須于新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施日前3個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介公告。
（五）申購(gòu)和贖回的程序
1、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的提出
投資者須按申購(gòu)贖回代理券商規(guī)定的手續(xù)，在開(kāi)放日的開(kāi)放時(shí)間提出申購(gòu)、贖回的申
請(qǐng)。投資者申購(gòu)本基金時(shí)，須根據(jù)申購(gòu)、贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金。投資者提
交贖回申請(qǐng)時(shí)，必須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)與通知
基金投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)
對(duì)價(jià)，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足
額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。投
資者應(yīng)在申請(qǐng)當(dāng)日通過(guò)其辦理申購(gòu)、贖回的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)查詢(xún)確認(rèn)情況。
3、申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
投資者T日申購(gòu)、贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與
組合證券的清算交收以及現(xiàn)金替代等的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代等的交收以及現(xiàn)金差
額的清算。在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理
人和基金托管人。如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《中
國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司交易型開(kāi)放式指數(shù)基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定
進(jìn)行處理。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式進(jìn)行
調(diào)整，并最遲于開(kāi)始實(shí)施前3個(gè)工作日在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介公告。
（六）申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及價(jià)格
1、申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和投資者申購(gòu)、
贖回的基金份額數(shù)額確定。
2、投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
3、T日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基
金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。T日的申購(gòu)、贖回清單在當(dāng)日上海證券
交易所開(kāi)市前公告。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告。
（七）申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購(gòu)、贖回清單的內(nèi)容
T日申購(gòu)、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證
券數(shù)據(jù)、現(xiàn)金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購(gòu)、贖回清單將公告最小
申購(gòu)、贖回單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱(chēng)、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購(gòu)、贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定，用于替代
組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類(lèi)型：禁止現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“禁止”）、可以現(xiàn)金替代（標(biāo)
志為“允許”）和必須現(xiàn)金替代（標(biāo)志為“必須”）。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替
代，但在贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y者無(wú)法在申購(gòu)時(shí)買(mǎi)
入的證券。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券，替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×（1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例）
其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)。如果上海證券
交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券，基金管理人需在證券恢復(fù)交
易后買(mǎi)入，而實(shí)際買(mǎi)入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格可能有所差異。為便
于操作，基金管理人在申購(gòu)、贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金
額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收
取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購(gòu)入該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向
投資者收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購(gòu)、贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日（簡(jiǎn)稱(chēng)為T(mén)+2日）內(nèi)，基金管理
人將以收到的替代金額買(mǎi)入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購(gòu)入成
本（包括買(mǎi)入價(jià)格與交易費(fèi)用）的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；
若未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加
上按照T+2日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者
或投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易
日低于2日，則以替代金額與所購(gòu)入的部分被替代證券實(shí)際購(gòu)入成本加上按照最近一次收
盤(pán)價(jià)計(jì)算的未購(gòu)入的部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資者或投資者應(yīng)補(bǔ)交
的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日（T日）后至T＋2日（若在特例情況下，則為T(mén)日起第20個(gè)交易日）
期間被替代的證券發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股以及由于股權(quán)分置改革等發(fā)生的其他重要
權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日（若在特例情況下，則為T(mén)日起第21個(gè)交易日），基金管理人
將應(yīng)退款和補(bǔ)款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購(gòu)贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)
的清算交收將于此后3個(gè)工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資者使
用可以現(xiàn)金替代的比例合計(jì)不得超過(guò)申購(gòu)基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的
計(jì)算公式為：
第i只替代證券的數(shù)量×該證券參考價(jià)格 ?i
×100% 現(xiàn)金替代比例（%）＝
申購(gòu)基金份額×參考基金份額凈值
其中，該證券參考價(jià)格目前為該證券前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上海證券
交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。參考基
金份額凈值目前為該ETF前一交易日除權(quán)除息后的收盤(pán)價(jià)，如果上海證券交易所參考基金
份額凈值計(jì)算方式發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整，即將被剔除的成份證券。
②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購(gòu)、贖回清單中公告替代
的一定數(shù)量的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購(gòu)、贖回清單中
該證券的數(shù)量乘以其T日預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)價(jià)。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)
申購(gòu)、贖回的投資者的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購(gòu)、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)、贖回清單
中必須用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與
T日預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)價(jià)相乘之和+申購(gòu)、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計(jì)
開(kāi)盤(pán)價(jià)相乘之和）
其中，T日預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)價(jià)主要根據(jù)上海證券交易所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的預(yù)計(jì)開(kāi)盤(pán)
價(jià)確定。另外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購(gòu)、贖回單位
的基金資產(chǎn)凈值”需扣減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)?
零。
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購(gòu)、贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購(gòu)、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－（申購(gòu)、贖回清單中必須
用現(xiàn)金替代的固定替代金額＋申購(gòu)、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收
盤(pán)價(jià)相乘之和+申購(gòu)、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤(pán)價(jià)相乘之和）
T日投資者申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算
交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪Ｔ谕顿Y者申購(gòu)時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投
資者應(yīng)根據(jù)其申購(gòu)的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者將根據(jù)其申
購(gòu)的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金；在投資者贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資者將根據(jù)其
贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資者應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額
支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購(gòu)、贖回清單的格式
申購(gòu)、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-*-*
基金名稱(chēng) 上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱(chēng) 華夏基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 510050
T-1日信息內(nèi)容
現(xiàn)金差額（單位：元） X
最小申購(gòu)、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位：元） X
基金份額凈值（單位：元） X
T日信息內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） X
現(xiàn)金替代比例上限 X%
是否需要公布IOPV 是
最小申購(gòu)、贖回單位（單位：份） X
申購(gòu)、贖回的允許情況 允許申購(gòu)和贖回
成份股信息內(nèi)容
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量 現(xiàn)金替代標(biāo)志 現(xiàn)金替代溢價(jià)比例 替代金額
X X X X X X
以上申購(gòu)贖回清單僅為示例，具體以實(shí)際公布的為準(zhǔn)。
（八）暫停申購(gòu)、贖回的情形
在如下情況下，基金管理人可以暫停接受投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)：
1、不可抗力導(dǎo)致基金無(wú)法接受申購(gòu)、贖回。
2、上海證券交易所/期貨交易場(chǎng)所決定臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金
資產(chǎn)凈值。
3、上海證券交易所/期貨交易場(chǎng)所、申購(gòu)贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)因異常情況無(wú)
法辦理申購(gòu)、贖回。
4、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購(gòu)申請(qǐng)。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人
應(yīng)當(dāng)暫停接受基金贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回對(duì)價(jià) 。
6、法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購(gòu)或贖回的情形之一時(shí)，本基金的申購(gòu)和贖回可能同時(shí)暫停。
發(fā)生上述情形之一的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并及時(shí)公告。在暫停
申購(gòu)、贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理并予以公告。
（九）基金份額的集合申購(gòu)
1、集合申購(gòu)的定義
集合申購(gòu)指投資者在本基金存續(xù)期內(nèi)，在不對(duì)原有基金份額持有人利益造成影響的情況
下，以符合條件的單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份證券為對(duì)價(jià)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)申購(gòu)本基金份額的行
為。
基金管理人有權(quán)以集合申購(gòu)清單或集合申購(gòu)公告等形式設(shè)定成份證券的具體條件。
2、集合申購(gòu)的場(chǎng)所
投資者應(yīng)當(dāng)通過(guò)基金管理人或其指定的集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按集合申購(gòu)代
理機(jī)構(gòu)提供的其他方式辦理基金的集合申購(gòu)。
具體的集合申購(gòu)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)將由基金管理人在基金管理人網(wǎng)站或相關(guān)公告列示?；鸸芾?
人可依據(jù)實(shí)際情況增減、變更集合申購(gòu)銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)。
3、集合申購(gòu)的開(kāi)放日及時(shí)間
投資者可在本基金規(guī)定的集合申購(gòu)開(kāi)放日辦理基金份額的集合申購(gòu)，具體辦理時(shí)間為上
海證券交易所、深圳證券交易所在集合申購(gòu)開(kāi)放日的正常交易時(shí)間，但法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)
會(huì)另有要求或基金合同另有規(guī)定暫停集合申購(gòu)的除外。
基金管理人應(yīng)在開(kāi)通集合申購(gòu)業(yè)務(wù)前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上進(jìn)
行公告。開(kāi)通集合申購(gòu)業(yè)務(wù)后，集合申購(gòu)開(kāi)放日詳見(jiàn)屆時(shí)公布的集合申購(gòu)清單。
4、集合申購(gòu)的原則
（1）基金集合申購(gòu)采用“份額申購(gòu)”原則，即集合申購(gòu)以份額申請(qǐng)。
（2）基金的集合申購(gòu)對(duì)價(jià)包括證券及其他對(duì)價(jià)。
（3）辦理集合申購(gòu)的投資者應(yīng)當(dāng)提前與基金管理人簽訂服務(wù)協(xié)議，集合申購(gòu)申請(qǐng)?zhí)峤?
后不得撤銷(xiāo)。
（4）集合申購(gòu)應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》
及交易所、登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
（5）基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情
況下，根據(jù)基金運(yùn)作的實(shí)際情況依法對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整，并在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
5、集合申購(gòu)的程序
（1）集合申購(gòu)的申請(qǐng)方式
投資者必須根據(jù)基金管理人或集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)規(guī)定的程序，在集合申購(gòu)開(kāi)放日的具體
業(yè)務(wù)辦理時(shí)間內(nèi)提出集合申購(gòu)的申請(qǐng)。
投資者集合申購(gòu)基金份額時(shí)，必須根據(jù)相應(yīng)的集合申購(gòu)清單備足申購(gòu)對(duì)價(jià)。投資者應(yīng)保
證提交的成份證券不存在處于司法凍結(jié)、質(zhì)押、限售期、大宗交易或者協(xié)議轉(zhuǎn)讓的受讓鎖定
期等導(dǎo)致無(wú)法賣(mài)出的情形，并及時(shí)履行因集合申購(gòu)導(dǎo)致的股份減持所涉相關(guān)義務(wù)。
（2）集合申購(gòu)申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者集合申購(gòu)申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的集合申購(gòu)對(duì)價(jià)，
則集合申購(gòu)申請(qǐng)失敗。
基金管理人或者集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)對(duì)集合申購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而
僅代表確實(shí)接收到該申請(qǐng)。集合申購(gòu)的確認(rèn)以登記機(jī)構(gòu)的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。對(duì)于集合申購(gòu)申請(qǐng)
的確認(rèn)情況，投資人應(yīng)及時(shí)查詢(xún)并妥善行使合法權(quán)利。
如上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)上述規(guī)則進(jìn)行調(diào)整，本基金即適
用其最新規(guī)則?；鸸芾砣藨?yīng)在新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定
媒介上公告。
（3）集合申購(gòu)的清算交收與登記
本基金集合申購(gòu)過(guò)程中涉及的基金份額及其對(duì)價(jià)的清算交收適用《上海證券交易所交易
型開(kāi)放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》、《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于交易所交易型開(kāi)放
式證券投資基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》和參與各方相關(guān)協(xié)議的有關(guān)規(guī)定。
投資人T日集合申購(gòu)成功后，登記機(jī)構(gòu)在T日收市后辦理集合申購(gòu)證券和基金份額的交
收登記，并將結(jié)果發(fā)送給集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)、基金管理人和基金托管人。
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理
規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，基金管理人應(yīng)最遲于新規(guī)則開(kāi)始實(shí)施前在指定媒介公告。
6、集合申購(gòu)的數(shù)額限制
（1）投資人集合申購(gòu)的基金份額需為最小申購(gòu)單位的整數(shù)倍。最小申購(gòu)單位由基金管
理人確定和調(diào)整。目前，本基金最小申購(gòu)單位為90萬(wàn)份。
（2）基金管理人可設(shè)定集合申購(gòu)份額上限，以對(duì)當(dāng)日的集合申購(gòu)總規(guī)模進(jìn)行控制，并
通過(guò)集合申購(gòu)清單等方式公告。
7、集合申購(gòu)的對(duì)價(jià)和費(fèi)用
（1）集合申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者集合申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的證券及其他對(duì)價(jià)。集合申
購(gòu)對(duì)價(jià)根據(jù)集合申購(gòu)清單和投資者集合申購(gòu)的基金份額數(shù)額確定。
（2）T日的集合申購(gòu)清單在當(dāng)日上海證券交易所開(kāi)市前公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)生
變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)集合申
購(gòu)清單格式和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并公告。
（3）投資者在集合申購(gòu)基金份額時(shí)，集合申購(gòu)代理機(jī)構(gòu)可按照不超過(guò)0.5%的標(biāo)準(zhǔn)收取
傭金，其中包含證券交易所、登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。直銷(xiāo)機(jī)構(gòu)可參照上述標(biāo)準(zhǔn)收取申
購(gòu)費(fèi)。
8、集合申購(gòu)清單的內(nèi)容與格式
（1）集合申購(gòu)清單的內(nèi)容
T日集合申購(gòu)清單公告內(nèi)容包括最小申購(gòu)單位所對(duì)應(yīng)的每只可接受的成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)
金替代標(biāo)志、溢價(jià)比率、可接受數(shù)量上限、基金份額凈值、集合申購(gòu)份額上限及其他相關(guān)內(nèi)
容。
（2）證券對(duì)價(jià)相關(guān)內(nèi)容
集合申購(gòu)清單將公告可接受用于集合申購(gòu)的每一只成份證券的證券代碼、證券簡(jiǎn)稱(chēng)以及
該只成份證券滿(mǎn)足最小申購(gòu)單位及其溢價(jià)比率所需要的證券數(shù)量。
集合申購(gòu)清單成份股信息的每一行對(duì)應(yīng)著投資者進(jìn)行一個(gè)最小申購(gòu)單位的集合申購(gòu)所
需提供的證券對(duì)價(jià)信息。
（3）溢價(jià)比率
溢價(jià)比率是指投資者在集合申購(gòu)過(guò)程中，除按照集合申購(gòu)清單中最小申購(gòu)單位備足等價(jià)
的成份證券之外，還需根據(jù)一定的比例額外交付相應(yīng)數(shù)量的成份證券。根據(jù)溢價(jià)比率計(jì)算的
需額外交付的成份證券數(shù)量已包含在集合申購(gòu)清單的證券數(shù)量中。
收取溢價(jià)的原因是，投資者提交集合申購(gòu)申請(qǐng)后，基金管理人對(duì)集合申購(gòu)證券進(jìn)行組合
調(diào)整的實(shí)際價(jià)格（包含證券買(mǎi)賣(mài)價(jià)格及交易費(fèi)用等）可能與該投資者集合申購(gòu)時(shí)的參考價(jià)格
有所差異。為便于操作，基金管理人在集合申購(gòu)清單中預(yù)先確定溢價(jià)比率，并據(jù)此收取集合
申購(gòu)的證券。基金管理人將按照招募說(shuō)明書(shū)約定的集合申購(gòu)證券處理程序，確定基金應(yīng)退還
投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
（4）集合申購(gòu)證券的處理程序
T日，基金管理人在集合申購(gòu)清單中公布可接受用于集合申購(gòu)的證券數(shù)據(jù)和溢價(jià)比率，
并據(jù)此收取集合申購(gòu)證券。基金管理人自T+1日起按照法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交
易所的規(guī)定對(duì)收到的證券進(jìn)行組合調(diào)整，組合調(diào)整過(guò)程中投資者用于集合申購(gòu)的證券的價(jià)格
下跌和待買(mǎi)入的其他證券的價(jià)格上漲所造成的損失均由申請(qǐng)集合申購(gòu)的投資者自身承擔(dān)，計(jì)
入集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款，不計(jì)入基金資產(chǎn)凈值，不會(huì)對(duì)原有基金份額持有人利益造成影響。
基金管理人在T+10日內(nèi)根據(jù)預(yù)先收取的證券的實(shí)際賣(mài)出收入（賣(mài)出價(jià)格扣除交易費(fèi)用，
下同）和其他證券的實(shí)際買(mǎi)入成本（買(mǎi)入價(jià)格加交易費(fèi)用，下同）完成集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款的清
算和交收，如果預(yù)先收取的證券（含證券溢價(jià)）實(shí)際賣(mài)出收入高于其他證券的實(shí)際買(mǎi)入成本，
則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的證券（含證券溢價(jià)）實(shí)際賣(mài)出收入低于
其他證券的實(shí)際買(mǎi)入成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。
T+9日前，若已購(gòu)入全部被替代的證券，則以用于集合申購(gòu)的證券的實(shí)際賣(mài)出收入與被
替代證券的實(shí)際買(mǎi)入成本，確定基金應(yīng)退還每個(gè)投資者或每個(gè)投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若T+9
日日終仍未能購(gòu)入全部被替代的證券，則以用于集合申購(gòu)的證券的實(shí)際賣(mài)出收入與已買(mǎi)入的
部分證券的實(shí)際買(mǎi)入成本加上按照T+9日收盤(pán)價(jià)計(jì)算的未買(mǎi)入的部分證券價(jià)值的差額，確定
基金應(yīng)退還每個(gè)投資者或每個(gè)投資者應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
對(duì)于集合申購(gòu)的基金份額，投資者在其對(duì)應(yīng)的集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款交收完成前不得賣(mài)出或贖
回。若因投資者用于集合申購(gòu)的證券停牌等原因，導(dǎo)致基金管理人無(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投
資組合調(diào)整，則基金管理人有權(quán)代投資者提交基金份額贖回申請(qǐng)，并退回相應(yīng)成份證券。
若基金管理人進(jìn)行組合調(diào)整期間發(fā)生除息、送股（轉(zhuǎn)增）、配股等權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相
應(yīng)調(diào)整。
（5）單只證券可接受數(shù)量上限
根據(jù)單只證券的流動(dòng)性以及對(duì)現(xiàn)有組合的投資運(yùn)作影響等情況，基金管理人可規(guī)定用以
進(jìn)行集合申購(gòu)的單只證券數(shù)量上限，如果投資者的集合申購(gòu)申請(qǐng)接受后將使當(dāng)日單只證券的
集合申購(gòu)數(shù)量超過(guò)該證券的集合申購(gòu)數(shù)量上限，基金管理人可根據(jù)集合申購(gòu)清單全部或部分
拒絕該證券的集合申購(gòu)申請(qǐng)。
（6）集合申購(gòu)清單的格式
集合申購(gòu)清單僅用于投資者在辦理基金集合申購(gòu)時(shí)參考，不作為計(jì)算IOPV的依據(jù)。
集合申購(gòu)清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 20**-**-**
基金名稱(chēng) 上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金
基金管理公司名稱(chēng) 華夏基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 510050
20**-**-**（T-1日）信息內(nèi)容
最小申購(gòu)單位凈值（單位：元) 3,507,980.54
基金份額凈值（單位：元) 3.898
20**-**-**（T日）信息內(nèi)容
集合申購(gòu)上限 無(wú)
最小申購(gòu)單位(單位:份) 900,000
集合申購(gòu)的允許情況 允許集合申購(gòu)
20**-**-**（T日）成份股信息內(nèi)容
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱(chēng) 股票數(shù)量（股） 現(xiàn)金替代 標(biāo)志 溢價(jià)比率 可接受數(shù)量上限 （股）
600016 民生銀行 743600 禁止 - 92,325,300
601398 工商銀行 768700 禁止 - 368,311,900
600000 浦發(fā)銀行 394600 禁止 - 61,386,400
600009 上海機(jī)場(chǎng) 52400 禁止 - 20,604,900
600028 中國(guó)石化 929900 禁止 - 188,870,100
600030 中信證券 120500 禁止 - 243,220,200
600036 招商銀行 77700 禁止 - 113,386,600
600048 保利地產(chǎn) 254400 禁止 - 98,067,200
600050 中國(guó)聯(lián)通 867200 禁止 - 253,380,000
600104 上汽集團(tuán) 147600 禁止 - 113,234,800
600196 復(fù)星醫(yī)藥 75700 禁止 - 42,532,200
600276 恒瑞醫(yī)藥 33900 禁止 - 29,328,300
600519 貴州茅臺(tái) 1800 禁止 - 4,515,500
600547 山東黃金 164300 禁止 - 37,468,000
600570 恒生電子 38300 禁止 - 26,425,700
600585 海螺水泥 67800 禁止 - 69,382,100
600588 用友網(wǎng)絡(luò) 85600 禁止 - 27,206,500
600745 聞泰科技 34300 禁止 - 24,800,800
600837 海通證券 288200 禁止 - 104,136,200
600918 中泰證券 226200 禁止 - 56,629,200
601066 中信建投 85600 禁止 - 65,178,800
601088 中國(guó)神華 211800 禁止 - 51,490,100
601138 工業(yè)富聯(lián) 264900 禁止 - 52,157,400
601166 興業(yè)銀行 185100 禁止 - 141,221,400
601186 中國(guó)鐵建 484200 禁止 - 88,884,400
601211 國(guó)泰君安 214000 禁止 - 55,716,800
601236 紅塔證券 213100 禁止 - 25,900,000
601288 農(nóng)業(yè)銀行 1225100 禁止 - 240,486,600
601318 中國(guó)平安 44000 禁止 - 111,639,500
601319 中國(guó)人保 598300 禁止 - 75,250,400
601336 新華保險(xiǎn) 68200 禁止 - 19,418,700
601601 中國(guó)太保 95900 禁止 - 54,095,100
601628 中國(guó)人壽 94600 禁止 - 34,704,200
601668 中國(guó)建筑 781200 禁止 - 305,089,200
601688 華泰證券 197500 禁止 - 129,956,800
601816 京滬高鐵 708100 禁止 - 57,344,900
601818 光大銀行 969600 禁止 - 165,221,700
601857 中國(guó)石油 895400 禁止 - 131,871,400
603160 匯頂科技 24900 禁止 - 4,790,400
603288 海天味業(yè) 18300 禁止 - 6,515,700
603986 兆易創(chuàng)新 18800 禁止 - 12,234,900
說(shuō)明：此表僅為示例，以實(shí)際公布為準(zhǔn)。
9、拒絕或暫停集合申購(gòu)的情形和處理方式
（1）本基金當(dāng)日集合申購(gòu)總份額達(dá)到基金管理人所設(shè)定的上限，基金管理人可拒絕集
合申購(gòu)申請(qǐng)。
（2）本基金用于集合申購(gòu)的證券達(dá)到該證券集合申購(gòu)數(shù)量上限時(shí)，基金管理人可拒絕
使用該證券集合申購(gòu)的申請(qǐng)。
（3）本基金在集合申購(gòu)期間，當(dāng)用于集合申購(gòu)的證券出現(xiàn)流動(dòng)性嚴(yán)重不足、上市公司
面臨重大不確定性以及其他基金管理人認(rèn)為可能對(duì)基金投資運(yùn)作產(chǎn)生潛在不利影響的情形，
基金管理人可全部或部分拒絕該證券的集合申購(gòu)申請(qǐng)。
（4）集合申購(gòu)申請(qǐng)不符合本招募說(shuō)明書(shū)或合同、相關(guān)公告、投資者承諾、交易所相關(guān)
規(guī)定及其他減持相關(guān)規(guī)定的要求，基金管理人可拒絕該集合申購(gòu)申請(qǐng)。
（5）基金合同和招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的其他拒絕或暫停申購(gòu)申請(qǐng)的情形。
10、除本部分另有約定外，集合申購(gòu)?fù)顿Y者的贖回業(yè)務(wù)辦理適用本招募說(shuō)明書(shū)規(guī)定的贖
回規(guī)則與流程。
11、集合申購(gòu)業(yè)務(wù)在申購(gòu)方式、申購(gòu)對(duì)價(jià)收取、申購(gòu)清單編制、退補(bǔ)款計(jì)算方法及賬務(wù)
處理和清算交收等方面與一般申購(gòu)業(yè)務(wù)存在差異，投資人應(yīng)當(dāng)按照本招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定進(jìn)行
基金份額的集合申購(gòu)。
12、投資者參與集合申購(gòu)，應(yīng)當(dāng)遵守證券減持的相關(guān)規(guī)定和要求，并及時(shí)履行因集合申
購(gòu)導(dǎo)致的份額減持所涉信息披露等義務(wù)。
集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的未明確事宜，應(yīng)遵循法律法規(guī)、交易所及登記機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定或業(yè)務(wù)規(guī)
范以及基金管理人對(duì)本基金申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定。若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)
生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響
的情況下，對(duì)基金集合申購(gòu)的業(yè)務(wù)規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整并公告，無(wú)須召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
（十）其他服務(wù)
基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)基金合同開(kāi)展其他服務(wù)，雙方需簽訂書(shū)面委托代理協(xié)
議。
十一、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。
（二）投資方向
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投
資于非成份股（含創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央
行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債
券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生
品（包括股指期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等）、
銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金還可根據(jù)法律法
規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的
（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投
資范圍。
本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。
通常情況下，本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的
90%，本基金在每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)
當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金。其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申
購(gòu)款等。
（三）投資理念
中國(guó)經(jīng)濟(jì)和資本市場(chǎng)將長(zhǎng)期快速增長(zhǎng)，指數(shù)化投資可以以最低的成本和較低的風(fēng)險(xiǎn)獲得
市場(chǎng)平均水平的長(zhǎng)期回報(bào)。標(biāo)的指數(shù)具有良好的市場(chǎng)代表性、流動(dòng)性與藍(lán)籌特征，通過(guò)完全
復(fù)制法實(shí)現(xiàn)跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，可以滿(mǎn)足投資者多種投資需求。
（四）投資策略
1、組合復(fù)制與替代性策略
本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票
投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流
動(dòng)性不足）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將搭配使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)
的替代。
對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析、定量分析等方式，
篩選相應(yīng)的存托憑證投資標(biāo)的。
1）決策依據(jù)
有關(guān)法律、法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的決策依
據(jù)。
2）投資程序
研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評(píng)估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管
理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
（1）研究：基金經(jīng)理小組、研究人員依托公司整體研究平臺(tái)，整合外部信息以及券商
等外部研究力量的研究成果開(kāi)展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動(dòng)
性分析、誤差及其歸因分析等工作，撰寫(xiě)研究報(bào)告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會(huì)依據(jù)研究報(bào)告，定期召開(kāi)或遇重大事項(xiàng)時(shí)召開(kāi)投資決
策會(huì)議，決策相關(guān)事項(xiàng)?；鸾?jīng)理小組根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，每日進(jìn)行基金投資管理
的日常決策。
（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)，結(jié)合研究報(bào)告，基金經(jīng)理小組以完全復(fù)制指數(shù)成份股
權(quán)重方法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差和偏離度最小化的前提下，基金經(jīng)理小組將采取適當(dāng)?shù)?
方法，以降低買(mǎi)入成本、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（4）交易執(zhí)行：交易管理部負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時(shí)履行一線(xiàn)監(jiān)控的職責(zé)。
（5）投資績(jī)效評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)管理部定期和不定期對(duì)基金進(jìn)行投資績(jī)效評(píng)估，并提供相關(guān)
報(bào)告?？?jī)效評(píng)估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來(lái)源及投資策略成功與否，
基金經(jīng)理小組可以據(jù)此檢討投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理小組將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)，結(jié)合成份股基本面情況、
流動(dòng)性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)
行監(jiān)控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對(duì)上述
投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說(shuō)明書(shū)及其更新中公告。
2、債券投資策略
結(jié)合對(duì)未來(lái)市場(chǎng)利率預(yù)期運(yùn)用久期調(diào)整策略、收益率曲線(xiàn)配置策略、債券類(lèi)屬配置策
略、利差輪動(dòng)策略等多種積極管理策略，通過(guò)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)难芯堪l(fā)現(xiàn)價(jià)值被低估的債券和市場(chǎng)投
資機(jī)會(huì)，構(gòu)建收益穩(wěn)定、流動(dòng)性良好的債券組合?；疬€可參與風(fēng)險(xiǎn)低且可控的債券回購(gòu)
等投資。
3、衍生品投資策略
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)。
基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上，
主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約，以提高投資效率，從而更好地跟蹤標(biāo)的指
數(shù)。
基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的?；鸸?
理人將根據(jù)審慎原則，建立期權(quán)交易決策部門(mén)或小組，授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投
資審批事項(xiàng)，以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。
4、資產(chǎn)支持證券投資策略
本基金將深入分析資產(chǎn)支持證券的市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成及質(zhì)量、提
前償還率、風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償收益和市場(chǎng)流動(dòng)性等基本面因素，估計(jì)資產(chǎn)違約風(fēng)險(xiǎn)和提前償付風(fēng)險(xiǎn)，
并根據(jù)資產(chǎn)證券化的收益結(jié)構(gòu)安排，模擬資產(chǎn)支持證券的本金償還和利息收益的現(xiàn)金流過(guò)
程，輔助采用定價(jià)模型，評(píng)估其內(nèi)在價(jià)值。
5、融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略
本基金將在條件允許的情況下，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，本著謹(jǐn)慎原則，適度參與融資、
轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
利用融資買(mǎi)入證券作為組合流動(dòng)性管理工具，提高基金的資金使用效率，以滿(mǎn)足基金
現(xiàn)貨交易、期貨交易、贖回款支付等流動(dòng)性需求。
為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下，本基金可根據(jù)
投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)情況、投資者類(lèi)型與結(jié)構(gòu)、
基金歷史申購(gòu)贖回情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上，合理確定出借證券的范圍、
期限和比例。
未來(lái)，隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等，基金還將積極尋求
其他投資機(jī)會(huì)，履行適當(dāng)程序后更新和豐富基金投資策略。
（五）投資組合管理
1、投資組合的建立
基金管理人構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為3步：確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和逐步調(diào)
整。
（1）確定目標(biāo)組合：基金管理人根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。
（2）確定建倉(cāng)策略：基金經(jīng)理小組根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性的分析，確定合理的建倉(cāng)策略。
（3）逐步調(diào)整：通過(guò)完全復(fù)制法最終確定目標(biāo)組合之后，基金經(jīng)理小組在規(guī)定時(shí)間內(nèi)
采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指數(shù)要求。
本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資組合資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金將在基金合同
生效之日起3個(gè)月的時(shí)間內(nèi)達(dá)到這一投資比例。此后，如因標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、基金申購(gòu)
或贖回帶來(lái)現(xiàn)金等因素導(dǎo)致基金不符合這一投資比例的，基金管理人將在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)
整。
2、每日投資組合管理
（1）成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為（如：股本變
化、分紅、停牌、復(fù)牌等）信息，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影
響，進(jìn)而進(jìn)行組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。
（2）標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)編制方法的變化，確定指數(shù)變化是否與預(yù)
期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。
（3）每日申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息，分析其對(duì)組合的
影響。
（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動(dòng)性分析：基金經(jīng)理小組分析實(shí)際組合與目標(biāo)組合
的差異及其原因，并進(jìn)行成份股調(diào)整的流動(dòng)性分析。
（5）組合調(diào)整：①利用數(shù)量化分析模型，找出將實(shí)際組合調(diào)整到目標(biāo)組合的最優(yōu)方案，
確定組合交易計(jì)劃。②如發(fā)生成份股變動(dòng)、成份股公司合并及其他重大事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)投資決
策委員會(huì)召開(kāi)會(huì)議，決定基金的操作策略。③調(diào)整組合，達(dá)到目標(biāo)組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。
（6）以T-1日指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ)，考慮T日將會(huì)發(fā)生的上市公司變動(dòng)等情
況，設(shè)計(jì)T日申購(gòu)、贖回清單并公告。
3、定期投資組合管理
（1）每月
每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等的支付要求，及時(shí)檢查組合中現(xiàn)金
的比例，進(jìn)行支付現(xiàn)金的準(zhǔn)備。
每月末，在基金經(jīng)理小組會(huì)議上對(duì)投資操作、組合、跟蹤誤差等進(jìn)行分析。分析最近基
金組合與標(biāo)的指數(shù)間的跟蹤偏離度情況，找出未能有效控制較大偏離的原因。
每月末，公司投資決策委員會(huì)對(duì)基金的操作進(jìn)行指導(dǎo)與決策。基金經(jīng)理小組根據(jù)公司投
資決策委員會(huì)的決策開(kāi)展下一階段的工作。
（2）每半年（標(biāo)的指數(shù)調(diào)整周期）
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理小組依據(jù)投資決策委員會(huì)的決策，在指
數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策略，盡量減少變更成份股帶來(lái)的跟蹤偏離度和
跟蹤誤差。
4、投資績(jī)效評(píng)估
（1）每日，基金經(jīng)理小組分析基金的跟蹤偏離度。
（2）每月末，風(fēng)險(xiǎn)管理部對(duì)本基金的運(yùn)行情況進(jìn)行量化評(píng)估。
（3）每月末，基金經(jīng)理小組根據(jù)評(píng)估報(bào)告分析當(dāng)月的投資操作、組合狀況和跟蹤誤差
等情況，重點(diǎn)分析基金的偏離度和跟蹤誤差產(chǎn)生原因、現(xiàn)金控制情況、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整
前后的操作、以及成份股未來(lái)可能發(fā)生的變化等。
在正常市場(chǎng)情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.1%，年跟蹤誤差不超過(guò)
2%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)上述范圍，基金管
理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
（六）標(biāo)的指數(shù)
1、本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證50指數(shù)。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管的要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方
法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金
管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基
金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式、與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集
基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作。
本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后
及時(shí)對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整。
法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
2、上證50指數(shù)
指數(shù)編制方案請(qǐng)參見(jiàn)本招募說(shuō)明書(shū)附件，投資者可通過(guò)以下路徑查詢(xún)指數(shù)信息：
http://www.csindex.com.cn
（七）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)為上證50指數(shù)。
（八）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指
數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證50指數(shù)，是股票基金中風(fēng)險(xiǎn)較低、收益中等的產(chǎn)品。
（九）禁止行為
依照《基金法》，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
1、承銷(xiāo)證券；
2、違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
3、從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
4、向基金管理人、基金托管人出資；
5、從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
6、法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。
（十）投資限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的 10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類(lèi)資產(chǎn)支持證券，不得
超過(guò)其各類(lèi)資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的 10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；?
持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之
日起3 個(gè)月內(nèi)予以全部賣(mài)出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的40%，進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的最長(zhǎng)期限為1年，債券回購(gòu)到期后不得
展期；
（9）本基金在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的 10%；在任何交易日日終，持有的賣(mài)出期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值
的 20%，在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交
易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；基金所持有的股票市值和買(mǎi)入、賣(mài)出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)
（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
（10）在任何交易日日終，持有的買(mǎi)入股指期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和，不得
超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 100%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨和股票期權(quán)合約需繳納的交
易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中，現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存
出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款等；
（11）基金因未平倉(cāng)的期權(quán)合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的
10%；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)購(gòu)期權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開(kāi)倉(cāng)賣(mài)出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行
權(quán)所需的全額現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合
約面值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（12）基金總資產(chǎn)不得超過(guò)基金凈資產(chǎn)的 140%；
（13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的15%；
因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不
符合前款所規(guī)定比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類(lèi)證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開(kāi)展逆
回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（15）在任何交易日日終，本基金持有的融資買(mǎi)入股票與其他有價(jià)證券市值之和，不
得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（16）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
A、出借證券資產(chǎn)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，出借期限在10個(gè)交易日以上的出借
證券應(yīng)納入流動(dòng)性受限證券的范圍；
B、參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)基金持有該證券總量的30%；
C、最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；
D、本基金參與證券出借的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)
平均計(jì)算。
（17）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交
易的股票合并計(jì)算。
（18）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（13）、（14）、（16）項(xiàng)另有約定外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行人
合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個(gè)交易日
內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致
使基金投資不符合上述（16）規(guī)定的，基金管理人不得新增證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)另有
規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開(kāi)始。
（十一）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1、不謀求對(duì)所投資公司的控股或者直接管理。
2、所有參與行為均應(yīng)在合法合規(guī)和維護(hù)基金份額持有人利益的前提下進(jìn)行，并謀求基
金財(cái)產(chǎn)的保值和增值。
（十二）基金投資組合報(bào)告
以下內(nèi)容摘自本基金2024年第1季度報(bào)告：
5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金總資產(chǎn)的比例(%)
1 權(quán)益投資 111,309,210,170.86 98.90
其中：股票 111,309,210,170.86 98.90
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,096,914,022.17 0.97
8 其他資產(chǎn) 138,184,194.93 0.12
9 合計(jì) 112,544,308,387.96 100.00
注：①股票投資的公允價(jià)值包含可退替代款的估值增值。
②報(bào)告期末,本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)借出股票的公允價(jià)值為90,137,421.00元，
占本基金期末資產(chǎn)凈值的0.08%。
5.2報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合
5.2.1報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 12,339,514,625.19 10.97
C 制造業(yè) 48,952,702,172.44 43.53
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 5,210,295,919.54 4.63
E 建筑業(yè) 3,762,263,370.05 3.35
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 1,105,701,197.40 0.98
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 5,841,453,590.13 5.19
J 金融業(yè) 30,015,206,207.45 26.69
K 房地產(chǎn)業(yè) 1,097,626,348.72 0.98
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 1,396,977,324.04 1.24
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,587,458,973.70 1.41
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 15,863.38 0.00
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 111,309,215,592.04 98.97
5.3報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量(股) 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(％)
1 600519 貴州茅臺(tái) 10,520,541 17,915,429,268.90 15.93
2 601318 中國(guó)平安 180,234,869 7,355,385,003.89 6.54
3 600036 招商銀行 207,284,014 6,674,545,250.80 5.93
4 601899 紫金礦業(yè) 275,842,453 4,639,670,059.46 4.13
5 600900 長(zhǎng)江電力 163,917,079 4,086,452,779.47 3.63
6 601166 興業(yè)銀行 243,538,823 3,843,042,626.94 3.42
7 600276 恒瑞醫(yī)藥 74,775,826 3,437,444,721.22 3.06
8 600030 中信證券 162,875,533 3,127,210,233.60 2.78
9 601398 工商銀行 586,977,295 3,099,240,117.60 2.76
10 600887 伊利股份 106,615,127 2,974,562,043.30 2.64
5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.5報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
5.6報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
5.7報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
5.8報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
5.9報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
5.9.1報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
代碼 名稱(chēng) 持倉(cāng)量 合約市值(元) 公允價(jià)值變動(dòng)(元) 風(fēng)險(xiǎn)說(shuō)明
IH2406 上證50股指期貨IH2406合約 1,586 1,142,300,640.00 -5,533,161.00 買(mǎi)入股指期貨合約的目的是進(jìn)行更有效地流動(dòng)性管理，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
公允價(jià)值變動(dòng)總額合計(jì)(元) -5,533,161.00
股指期貨投資本期收益(元) 65,464,120.71
股指期貨投資本期公允價(jià)值變動(dòng)(元) -33,557,142.78
5.9.2本基金投資股指期貨的投資政策
本基金為指數(shù)型基金，主要投資標(biāo)的為指數(shù)成份股和備選成份股?；鹆舸娴默F(xiàn)金頭
寸根據(jù)基金合同規(guī)定，投資于以標(biāo)的指數(shù)或與標(biāo)的指數(shù)相關(guān)性較高的其他指數(shù)為基礎(chǔ)資產(chǎn)
的股指期貨，旨在配合基金日常投資管理需要，更有效地進(jìn)行流動(dòng)性管理，以更好地跟蹤
標(biāo)的指數(shù)，實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)。
5.10報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
5.10.1本期國(guó)債期貨投資政策
本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。
5.10.2報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。
5.10.3本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金本報(bào)告期末無(wú)國(guó)債期貨投資。
5.11投資組合報(bào)告附注
5.11.1報(bào)告期內(nèi)，本基金投資決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的要求，未發(fā)現(xiàn)本基金投資的前
十名證券的發(fā)行主體本期出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴
責(zé)、處罰的情形。
5.11.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
5.11.3其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱(chēng) 金額(元)
1 存出保證金 138,124,918.87
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 59,276.06
7 待攤費(fèi)用 -
8 其他 -
9 合計(jì) 138,184,194.93
5.11.4報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5.11.5報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。
5.11.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。
十二、基金的業(yè)績(jī)
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證
基金一定盈利，也不保證最低收益?；鸬倪^(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投
資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。
下述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平
要低于所列數(shù)字。
階段 份額凈值增長(zhǎng)率① 份額凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④
2005年1月1日至2005年12月31日 -3.29% 1.21% -5.50% 1.25% 2.21% -0.04%
2006年1月1日至2006年12 127.78% 1.33% 126.69% 1.39% 1.09% -0.06%
月31日
2007年1月1日至2007年12月31日 135.79% 2.20% 134.13% 2.28% 1.66% -0.08%
2008年1月1日至2008年12月31日 -65.19% 2.92% -67.23% 3.08% 2.04% -0.16%
2009年1月1日至2009年12月31日 83.60% 2.03% 84.40% 2.07% -0.80% -0.04%
2010年1月1日至2010年12月31日 -21.78% 1.54% -22.57% 1.56% 0.79% -0.02%
2011年1月1日至2011年12月31日 -17.24% 1.27% -18.19% 1.28% 0.95% -0.01%
2012年1月1日至2012年12月31日 17.00% 1.21% 14.84% 1.21% 2.16% 0.00%
2013年1月1日至2013年12月31日 -12.34% 1.55% -15.23% 1.57% 2.89% -0.02%
2014年1月1日至2014年12月31日 65.88% 1.38% 63.93% 1.42% 1.95% -0.04%
2015年1月1日至2015年12月31日 -4.99% 2.50% -6.23% 2.53% 1.24% -0.03%
2016年1月1 -3.25% 1.24% -5.53% 1.27% 2.28% -0.03%
日至2016年12月31日
2017年1月1日至2017年12月31日 27.16% 0.70% 25.08% 0.70% 2.08% 0.00%
2018年1月1日至2018年12月31日 -18.32% 1.37% -19.83% 1.37% 1.51% 0.00%
2019年1月1日至2019年12月31日 35.72% 1.21% 33.58% 1.21% 2.14% 0.00%
2020年1月1日至2020年12月31日 20.64% 1.38% 18.85% 1.39% 1.79% -0.01%
2021年1月1日至2021年12月31日 -9.13% 1.22% -10.06% 1.22% 0.93% 0.00%
2022年1月1日至2022年12月31日 -17.68% 1.31% -19.52% 1.31% 1.84% 0.00%
2023年1月1日至2023年12月31日 -9.26% 0.88% -11.73% 0.88% 2.47% 0.00%
2024年1月1日至2024年3月31日 3.61% 0.93% 3.82% 0.93% -0.21% 0.00%
自基金合同生效起至今（2024年3月31日） 301.61% 1.59% 186.20% 1.63% 115.41% -0.04%
十三、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
本基金基金資產(chǎn)總值包括基金所擁有的證券、銀行存款本息及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶(hù)
本基金需按有關(guān)規(guī)定開(kāi)立基金專(zhuān)用銀行存款賬戶(hù)以及證券賬戶(hù)，上述賬戶(hù)與基金管理人
和基金托管人自有的資產(chǎn)賬戶(hù)以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶(hù)獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的處分
1、本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)。基金管理人、基金托管人
不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)。基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)
的債務(wù)相抵銷(xiāo)；不同基金財(cái)產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷(xiāo)。
2、基金管理人、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收
益，歸入本基金財(cái)產(chǎn)。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷(xiāo)或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行
清算的，本基金財(cái)產(chǎn)不屬于其清算財(cái)產(chǎn)。
4、非因本基金財(cái)產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
5、基金管理人、基金托管人以其自有資產(chǎn)承擔(dān)法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)
行使請(qǐng)求凍結(jié)、扣押和其他權(quán)利。
6、除《基金法》等相關(guān)法律法規(guī)及基金合同另有規(guī)定，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
十四、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值日
基金合同生效后，每開(kāi)放日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈值的非開(kāi)放日對(duì)
基金資產(chǎn)進(jìn)行估值。
（二）估值對(duì)象
基金依法擁有的股票、債券等有價(jià)證券及其他資產(chǎn)。
（三）估值原則
基金管理人在確定相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、
監(jiān)管部門(mén)有關(guān)規(guī)定。
（1）對(duì)存在活躍市場(chǎng)且能夠獲取相同資產(chǎn)或負(fù)債報(bào)價(jià)的投資品種，在估值日有報(bào)價(jià)的，
除會(huì)計(jì)準(zhǔn)則規(guī)定的例外情況外，應(yīng)將該報(bào)價(jià)不加調(diào)整地應(yīng)用于該資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值計(jì)
量。估值日無(wú)報(bào)價(jià)且最近交易日后未發(fā)生影響公允價(jià)值計(jì)量的重大事件的，應(yīng)采用最近交
易日的報(bào)價(jià)確定公允價(jià)值。有充足證據(jù)表明估值日或最近交易日的報(bào)價(jià)不能真實(shí)反映公允
價(jià)值的，應(yīng)對(duì)報(bào)價(jià)進(jìn)行調(diào)整，確定公允價(jià)值。
與上述投資品種相同，但具有不同特征的，應(yīng)以相同資產(chǎn)或負(fù)債的公允價(jià)值為基礎(chǔ)，
并在估值技術(shù)中考慮不同特征因素的影響。特征是指對(duì)資產(chǎn)出售或使用的限制等，如果該
限制是針對(duì)資產(chǎn)持有者的，那么在估值技術(shù)中不應(yīng)將該限制作為特征考慮。此外，基金管
理人不應(yīng)考慮因其大量持有相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債所產(chǎn)生的溢價(jià)或折價(jià)。
（2）對(duì)不存在活躍市場(chǎng)的投資品種，應(yīng)采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)
和其他信息支持的估值技術(shù)確定公允價(jià)值。采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值時(shí)，應(yīng)優(yōu)先使用可
觀(guān)察輸入值，只有在無(wú)法取得相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債可觀(guān)察輸入值或取得不切實(shí)可行的情況下，
才可以使用不可觀(guān)察輸入值。
（3）如經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生重大變化或證券發(fā)行人發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件，使?jié)撛诠?
值調(diào)整對(duì)前一估值日的基金資產(chǎn)凈值的影響在0.25%以上的，應(yīng)對(duì)估值進(jìn)行調(diào)整并確定公
允價(jià)值。
（四）估值方法
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收
盤(pán)價(jià)）估值；估值日無(wú)交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)
未發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，以最近交易日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值；如最近交易日
后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化或證券發(fā)行機(jī)構(gòu)發(fā)生影響證券價(jià)格的重大事件的，可參考類(lèi)似
投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（2）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上
市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情
況下，按成本估值。
（3）交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種（本合同另有規(guī)定的除外），選取估
值日第三方估值機(jī)構(gòu)提供的相應(yīng)品種對(duì)應(yīng)的估值凈價(jià)估值，具體估值機(jī)構(gòu)由基金管理人與
托管人另行協(xié)商約定。
（4）交易所上市交易的可轉(zhuǎn)換債券按估值日收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收
利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒(méi)有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，
按最近交易日債券收盤(pán)價(jià)減去債券收盤(pán)價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如
最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類(lèi)似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因
素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（5）交易所上市實(shí)行全價(jià)交易的債券（可轉(zhuǎn)債除外），選取第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估
值全價(jià)減去估值全價(jià)中所含的債券（稅后）應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開(kāi)增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票
的估值方法估值；該日無(wú)交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤(pán)價(jià)）估值。
（2）首次公開(kāi)發(fā)行未上市的股票、債券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難
以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（3）在發(fā)行時(shí)明確一定期限限售期的股票，包括但不限于非公開(kāi)發(fā)行股票、首次公開(kāi)
發(fā)行股票時(shí)公司股東公開(kāi)發(fā)售股份、通過(guò)大宗交易取得的帶限售期的股票等，不包括停牌、
新發(fā)行未上市、回購(gòu)交易中的質(zhì)押券等流通受限股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確
定公允價(jià)值。
3、全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用第三方估值
機(jī)構(gòu)提供的價(jià)格數(shù)據(jù)進(jìn)行估值。
4、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。
5、本基金投資股指期貨合約，一般以估值當(dāng)日結(jié)算價(jià)進(jìn)行估值，估值當(dāng)日無(wú)結(jié)算價(jià)的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價(jià)估值。
6、本基金投資期權(quán)，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)的規(guī)定估值。
7、基金參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)參照行業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值，確
保估值的公允性。
8、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
9、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀(guān)反映其公允價(jià)值的，基金管理人可
根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
10、其他資產(chǎn)按法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。
11、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門(mén)有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國(guó)家最
新規(guī)定估值。如基金管理人或基金托管人發(fā)現(xiàn)基金估值違反基金合同訂明的估值方法、程
序及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定或者未能充分維護(hù)基金份額持有人利益時(shí)，應(yīng)立即通知對(duì)方，共
同查明原因，雙方協(xié)商解決。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計(jì)算和基金會(huì)計(jì)核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。本基
金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方由基金管理人擔(dān)任，因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問(wèn)題，如經(jīng)相關(guān)各方
在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無(wú)法達(dá)成一致的意見(jiàn)，按照基金管理人對(duì)基金凈值信息的計(jì)算
結(jié)果對(duì)外予以公布。
（五）估值程序與基金凈值的確認(rèn)
基金的日常估值由基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣送瓿晒乐岛螅瑢⒐乐到Y(jié)果報(bào)送基金托管
人，基金托管人按照基金合同規(guī)定的估值方法、時(shí)間與程序進(jìn)行復(fù)核；基金托管人復(fù)核無(wú)誤
后將復(fù)核結(jié)果返回給基金管理人；月末、半年和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)
行。
（六）估值錯(cuò)誤的處理
基金管理人和基金托管人應(yīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施確?；鹳Y產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性和
及時(shí)性。當(dāng)基金資產(chǎn)估值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即公告、予以糾正，并采取合理的
措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)
當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公
告，并同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（七）暫停估值的情形
1、基金投資涉及的證券/期貨交易市場(chǎng)遇法定節(jié)假日或因其他原因停市時(shí)。
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)。
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫?；鸸乐?。
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（八）特殊情形的處理
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第9項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金
資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理。
2、由于證券/期貨交易市場(chǎng)及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于不可抗力，基金管
理人和基金托管人已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查仍未能發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)誤造成的基金
資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人、基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)
積極采取必要措施消除由此造成的影響。
十五、基金的收益與分配
（一）基金收益的構(gòu)成
基金收益包括：
1、基金投資所得紅利、股息、債券利息收入。
2、買(mǎi)賣(mài)證券價(jià)差收入。
3、存款利息收入。
4、其他收入。
因運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)帶來(lái)的成本或費(fèi)用的節(jié)約計(jì)入收益。
（二）基金凈收益
基金凈收益為基金收益扣除按照有關(guān)規(guī)定可以在基金收益中扣除的費(fèi)用后的余額。
（三）收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權(quán)。
2、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率達(dá)到1%以上，
方可進(jìn)行收益分配。
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至少分配1次，最多分配2次，
若自基金合同生效日起不滿(mǎn)3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配。每次基金收益分配數(shù)額由基金管理人
根據(jù)實(shí)際情況確定。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，
收益分配后有可能使基金份額凈值低于面值。
4、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式。
5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、本基金收益評(píng)價(jià)日為每年4月30日和10月31日。
2、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金累計(jì)報(bào)酬率、標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率。
基金累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金份額折算日基金份額凈值之比減去
100%；標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤(pán)價(jià)與基金份額折算日標(biāo)的指數(shù)
收盤(pán)價(jià)之比減去100%。
基金管理人將以此計(jì)算截至收益評(píng)價(jià)日基金超過(guò)標(biāo)的指數(shù)的收益：（基金累計(jì)報(bào)酬率－
標(biāo)的指數(shù)同期累計(jì)報(bào)酬率）×收益評(píng)價(jià)日發(fā)售在外的基金份額總額×基金份額折算日基金份
額凈值。
3、基金收益分配數(shù)額由基金管理人根據(jù)上述計(jì)算的基金超過(guò)標(biāo)的指數(shù)的收益結(jié)合實(shí)際
情況確定。
4、每基金份額的應(yīng)分配收益為上述確定的基金收益分配數(shù)額除以收益評(píng)價(jià)日發(fā)售在外
的基金份額總額，保留小數(shù)點(diǎn)后3位，第4位舍去。
（五）基金收益分配方案的確定與公告
基金收益分配方案由基金管理人擬定，由基金托管人復(fù)核，基金管理人按法律法規(guī)的規(guī)
定公告。基金收益分配方案須載明基金可分配收益、分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配
數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
十六、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金運(yùn)作費(fèi)用
1、基金費(fèi)用的種類(lèi)
基金運(yùn)作過(guò)程中，從基金財(cái)產(chǎn)中支付的費(fèi)用包括：
（1）基金管理人的管理費(fèi)。
（2）基金托管人的托管費(fèi)。
（3）基金上市費(fèi)及年費(fèi)。
（4）證券/期貨交易費(fèi)用。
（5）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用。
（6）基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用。
（7）基金合同生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)；除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有
規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用。
（8）其他按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定可以列入的費(fèi)用。
2、基金費(fèi)用的費(fèi)率、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式與支付方式
（1）基金管理人的管理費(fèi)
在通常情況下，基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管理費(fèi)劃付指令，
經(jīng)基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性劃付給基金管理人。
（2）基金托管人的托管費(fèi)
在通常情況下，基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托管費(fèi)劃付指令，
基金托管人復(fù)核后于次月首日起5個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性劃付給基金托管人。
（3）本條第（一）款第1項(xiàng)中第（3）至第（8）項(xiàng)費(fèi)用由基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相
關(guān)合同等的規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付。
3、不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損
失，以及處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用等不列入基金費(fèi)用。
（二）基金銷(xiāo)售費(fèi)用
投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，需按照本招募說(shuō)明書(shū)“十、基金份額的申購(gòu)與贖回”
中“（六）申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及價(jià)格”的規(guī)定，交納一定的申購(gòu)、贖回傭金。
本基金申購(gòu)、贖回均以份額申請(qǐng)，費(fèi)用計(jì)算公式為：
申購(gòu)/贖回傭金＝申購(gòu)/贖回份額×傭金比率
本基金申購(gòu)、贖回傭金由申購(gòu)贖回代理券商在投資者申購(gòu)、贖回確認(rèn)時(shí)收取，用于市場(chǎng)
推廣費(fèi)用、銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi)用、證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)收取的相關(guān)費(fèi)用等。
（三）稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)年度、記賬本位幣、會(huì)計(jì)核算制度
1、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
3、會(huì)計(jì)核算制度按國(guó)家有關(guān)的會(huì)計(jì)核算制度執(zhí)行。
4、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算。
5、本基金會(huì)計(jì)責(zé)任人為基金管理人。
6、基金管理人應(yīng)保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)定編
制基金會(huì)計(jì)報(bào)表，基金托管人定期與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)。
（二）基金審計(jì)
1、基金管理人應(yīng)聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相獨(dú)立的符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)
師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其他規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)。
2、基金管理人（或基金托管人）認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，經(jīng)基金托管人（或
基金管理人）同意后可以更換。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所須在2日內(nèi)公告。
3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人和基金托管人同意。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合
同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基
金份額持有人等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律、行
政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、
及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介披露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱
或者復(fù)制公開(kāi)披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開(kāi)披露的基金信息，不得有下列行為：
1.虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2.對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3.違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4.詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)；
5.登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性文字；
6.中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開(kāi)披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披
露義務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開(kāi)披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開(kāi)披露的基金信息
公開(kāi)披露的基金信息包括：
1.基金招募說(shuō)明書(shū)、《基金合同》、基金托管協(xié)議
（1）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額
持有人大會(huì)召開(kāi)的規(guī)則及具體程序，說(shuō)明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事
項(xiàng)的法律文件。
（2）基金招募說(shuō)明書(shū)應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說(shuō)明基金
認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有
人服務(wù)等內(nèi)容。基金招募說(shuō)明書(shū)的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，
更新基金招募說(shuō)明書(shū)并登載在規(guī)定網(wǎng)站上?；鹫心颊f(shuō)明書(shū)的其他信息發(fā)生變更的，基金
管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金招募說(shuō)明書(shū)。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等
活動(dòng)中的權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
2.基金產(chǎn)品資料概要
基金管理人根據(jù)《信息披露辦法》的要求公告基金產(chǎn)品資料概要?；甬a(chǎn)品資料概要
的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在3個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登
載在規(guī)定網(wǎng)站上和基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站上或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。基金產(chǎn)品資料概要的其他信息發(fā)生變
更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸷贤K止的，基金管理人可以不再更新基金產(chǎn)
品資料概要。
關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要編制、披露與更新的要求，自中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定之日起開(kāi)始執(zhí)行。
3.基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同生效的次日在規(guī)定報(bào)刊和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。
4.基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金建倉(cāng)期結(jié)束后，基金管理人確定基金份額折算日，并至少提前3個(gè)工作日將基金份
額折算日公告登載于規(guī)定媒介上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人將在3
個(gè)工作日內(nèi)將基金份額折算結(jié)果公告登載于規(guī)定媒介上。
5.基金凈值信息
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開(kāi)放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者
營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開(kāi)放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年
度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
6.基金份額申購(gòu)、贖回清單公告
基金管理人將在每個(gè)開(kāi)放日公告當(dāng)日的申購(gòu)、贖回清單。
7.基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告（含資產(chǎn)組合季
度報(bào)告）
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起3個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，將年度報(bào)告登
載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)
計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)符合《證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起2個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告
登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)
告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
分析等。
如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情形，為保障
其他投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信
息”項(xiàng)下披露該投資者的類(lèi)別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及
產(chǎn)品的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
8.臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書(shū)，并登載在
規(guī)定報(bào)刊和規(guī)定網(wǎng)站上。
前款所稱(chēng)重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影
響的下列事件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開(kāi)及決定的事項(xiàng)；
（2）基金終止上市交易、《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基
金托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱(chēng)、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理公司變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、變更公司的實(shí)際控制人；
（8）基金管理人高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動(dòng)；
（9）基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)50%，基金管理人、基金托管人專(zhuān)門(mén)
基金托管部門(mén)的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)30%；
（10）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
（11）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行
政處罰、刑事處罰，基金托管人或其專(zhuān)門(mén)基金托管部門(mén)負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受
到重大行政處罰、刑事處罰；
（12）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買(mǎi)賣(mài)基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制
人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷(xiāo)期內(nèi)承銷(xiāo)的證券，或者從事其他重大
關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的情形除外；
（13）基金收益分配事項(xiàng)；
（14）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
（15）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值0.5%；
（16）本基金開(kāi)始辦理申購(gòu)、贖回；
（17）本基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
（18）本基金發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)；
（19）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重
大影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
9.澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)
基金份額價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，
相關(guān)信息披露義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開(kāi)澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)
證監(jiān)會(huì)、基金上市交易的證券交易所。
10.清算報(bào)告
基金財(cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載
在規(guī)定報(bào)刊上。
11.基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并予以公告。
12.投資股指期貨的相關(guān)公告
在季度報(bào)告、中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露的
股指期貨交易情況，應(yīng)當(dāng)包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示
股指期貨交易對(duì)本基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資政策和投資目標(biāo)等。
13.投資期權(quán)的相關(guān)公告
基金管理人應(yīng)在定期信息披露文件中披露參與期權(quán)交易的有關(guān)情況，包括投資政策、
持倉(cāng)情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、估值方法等，并充分揭示期權(quán)交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影
響等。
14.投資資產(chǎn)支持證券的相關(guān)公告
在中期報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持
證券市值占基金凈資產(chǎn)的比例和報(bào)告期內(nèi)所有的資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
在季度報(bào)告中披露本基金持有的資產(chǎn)支持證券總額、資產(chǎn)支持證券市值占基金凈資產(chǎn)
的比例和報(bào)告期末按市值占基金凈資產(chǎn)比例大小排序的前10名資產(chǎn)支持證券明細(xì)。
15.參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的信息披露
本基金參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度報(bào)告、中期報(bào)告、
年度報(bào)告等定期報(bào)告和招募說(shuō)明書(shū)（更新）等文件中披露參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
的交易情況，包括投資策略、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況、損益情況、風(fēng)險(xiǎn)及其管理情況等，并就報(bào)告
期內(nèi)本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)發(fā)生的重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)做詳細(xì)說(shuō)明。
16.中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專(zhuān)門(mén)部門(mén)及高級(jí)管理
人員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容
與格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定以及證券交易所的自律管理規(guī)則。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基
金管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、
更新的招募說(shuō)明書(shū)、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開(kāi)披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)
核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書(shū)面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在規(guī)定報(bào)刊中選擇披露信息的報(bào)刊，本基金只需選擇一
家報(bào)刊。
為強(qiáng)化投資者保護(hù)，提升信息披露服務(wù)質(zhì)量，基金管理人應(yīng)當(dāng)自中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定之日
起，按照《信息披露辦法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定向投資者及時(shí)提供對(duì)
其投資決策有重大影響的信息。
為基金信息披露義務(wù)人公開(kāi)披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見(jiàn)書(shū)的專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)，
應(yīng)當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后 10年。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
（八）法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)對(duì)信息披露另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示
（一）投資于本基金的主要風(fēng)險(xiǎn)
1、標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)股票市場(chǎng)
的平均回報(bào)率可能存在偏離。
2、標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營(yíng)狀況、投資者心理
和交易制度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生
風(fēng)險(xiǎn)。
3、基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
以下因素可能使基金投資組合的收益率與標(biāo)的指數(shù)的收益率發(fā)生偏離，也可能使基金的
跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)：
（1）由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整成份股或變更編制方法，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟
蹤偏離度與跟蹤誤差。
（2）由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生配股、增發(fā)等行為導(dǎo)致成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重發(fā)生
變化，使本基金在相應(yīng)的組合調(diào)整中產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（3）成份股派發(fā)現(xiàn)金紅利、新股市值配售收益將導(dǎo)致基金收益率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)收益率，
產(chǎn)生正的跟蹤偏離度。
（4）由于成份股停牌、摘牌或流動(dòng)性差等原因使本基金無(wú)法及時(shí)調(diào)整投資組合或承擔(dān)
沖擊成本而產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
（5）由于基金投資過(guò)程中的證券交易成本，以及基金管理費(fèi)和托管費(fèi)的存在，使基金
投資組合與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
（6）在本基金指數(shù)化投資過(guò)程中，基金管理人的管理能力，例如跟蹤指數(shù)的水平、技
術(shù)手段、買(mǎi)入賣(mài)出的時(shí)機(jī)選擇等，都會(huì)對(duì)本基金的收益產(chǎn)生影響，從而影響本基金對(duì)標(biāo)的指
數(shù)的跟蹤程度。
（7）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因受到最低買(mǎi)入股數(shù)的限制，基金投資組合中個(gè)別股票
的持有比例與標(biāo)的指數(shù)中該股票的權(quán)重可能不完全相同；因缺乏賣(mài)空、對(duì)沖機(jī)制及其他工具
造成的指數(shù)跟蹤成本較大；因基金申購(gòu)與贖回帶來(lái)的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)
誤等，由此產(chǎn)生跟蹤偏離度與跟蹤誤差。
4、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能停止該指數(shù)的服務(wù)，從而會(huì)對(duì)基金投資運(yùn)作造成不利影
響。此外，根據(jù)基金合同的約定，出現(xiàn)指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)變更或停止指數(shù)發(fā)布等情形，基金可能
變更標(biāo)的指數(shù)等，從而可能面臨標(biāo)的指數(shù)變更等的風(fēng)險(xiǎn)。
5、標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
盡管可能性很小，但根據(jù)基金合同規(guī)定，如出現(xiàn)變更標(biāo)的指數(shù)的情形，本基金將變更標(biāo)
的指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資政策將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征
將與新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
6、成份券停牌或違約的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)成份券可能出現(xiàn)停牌或違約，從而使基金的部分資產(chǎn)無(wú)法變現(xiàn)或出現(xiàn)
大幅折價(jià)，存在對(duì)基金凈值產(chǎn)生沖擊的風(fēng)險(xiǎn)。此外，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，本基金運(yùn)作過(guò)程中，當(dāng)
指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市或違約風(fēng)險(xiǎn)，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的，基金
管理人將按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后可對(duì)相關(guān)成份券進(jìn)行調(diào)整，從而
可能產(chǎn)生跟蹤偏離、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。
7、基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)
盡管本基金將通過(guò)有效的套利機(jī)制使基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格的折溢價(jià)控制在一定
范圍內(nèi)，但基金份額在證券交易所的交易價(jià)格受諸多因素影響，存在不同于基金份額凈值的
情形，即存在價(jià)格折溢價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
8、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
證券交易所在開(kāi)市后根據(jù)申購(gòu)、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算
并發(fā)布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。IOPV與
實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，IOPV計(jì)算可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資
決策可能導(dǎo)致?lián)p失，需投資者自行承擔(dān)。
9、退市風(fēng)險(xiǎn)
因本基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前
終止上市，導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
10、投資者申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的申購(gòu)、贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代
比例上限，因此，投資者在進(jìn)行申購(gòu)時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無(wú)
法買(mǎi)入申購(gòu)所需的足夠的成份股，導(dǎo)致申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
11、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購(gòu)、贖回單位，由此可能導(dǎo)
致投資者按原最小申購(gòu)、贖回單位申購(gòu)并持有的基金份額，可能無(wú)法按照新的最小申購(gòu)、贖
回單位全部贖回，而只能在二級(jí)市場(chǎng)賣(mài)出全部或部分基金份額。
12、集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
（1）投資者集合申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人有權(quán)根據(jù)基金合同或本招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的集合申
購(gòu)申請(qǐng)，從而導(dǎo)致集合申購(gòu)失敗。
基金的集合申購(gòu)清單中，對(duì)可用于集合申購(gòu)的成份券范圍和成份券數(shù)量進(jìn)行了限定，因
此，投資者在進(jìn)行集合申購(gòu)時(shí)，可能存在用于集合申購(gòu)的證券或證券數(shù)量與集合申購(gòu)清單不
符，導(dǎo)致參與本基金該次集合申購(gòu)的所有投資者集合申購(gòu)失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）集合申購(gòu)組合調(diào)整的風(fēng)險(xiǎn)
投資者提交集合申購(gòu)申請(qǐng)后，基金管理人將按照本招募說(shuō)明書(shū)的規(guī)定對(duì)收到的證券進(jìn)行
組合調(diào)整。組合調(diào)整過(guò)程中投資者用于集合申購(gòu)的證券的價(jià)格下跌和待買(mǎi)入的其他證券的價(jià)
格上漲所造成的損失均由申請(qǐng)集合申購(gòu)的投資者自身承擔(dān)，計(jì)入集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款，不計(jì)入基
金資產(chǎn)凈值，不會(huì)對(duì)原有基金份額持有人利益造成影響。
（3）基金份額無(wú)法賣(mài)出或贖回的風(fēng)險(xiǎn)
對(duì)于集合申購(gòu)的基金份額，投資者在其對(duì)應(yīng)的集合申購(gòu)?fù)搜a(bǔ)款交收完成前不得賣(mài)出或贖
回，可能使投資者因無(wú)法及時(shí)賣(mài)出或贖回基金份額而影響投資收益。
（4）基金管理人代為贖回基金份額的風(fēng)險(xiǎn)
退補(bǔ)款交收完成前因成份券停牌等原因?qū)е禄鸸芾砣藷o(wú)法在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成投資組
合調(diào)整時(shí)，基金管理人有權(quán)代投資者提交基金份額贖回申請(qǐng)，投資者應(yīng)自行承擔(dān)該部分成份
券價(jià)格波動(dòng)造成的損失。
（5）投資者需要補(bǔ)繳款項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)
在極端市場(chǎng)情況下，預(yù)先收取的證券（含證券溢價(jià)）變現(xiàn)價(jià)值，可能低于基金其他證券
的買(mǎi)入成本或結(jié)算成本，則基金管理人將向投資者收取欠缺的差額。投資者存在需要補(bǔ)繳款
項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)。
13、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
本基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過(guò)程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股
流動(dòng)性差等因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
14、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）申購(gòu)贖回代理券商因多種原因，導(dǎo)致代理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，
由此影響對(duì)投資者申購(gòu)贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份額、組
合證券及資金的結(jié)算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來(lái)理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)
險(xiǎn)還可能來(lái)自于證券交易所及其他代理機(jī)構(gòu)。
（3）證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)、基金托管人及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金或
投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
15、存托憑證投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存
托憑證的境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
16、衍生品投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資于股指期貨、股票期權(quán)等金融衍生品，投資期貨、期權(quán)等金融衍生品主
要存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
（1）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)：是指由于衍生品價(jià)格變動(dòng)而給投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：是指由于衍生品合約無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）基差風(fēng)險(xiǎn)：是指衍生品合約價(jià)格和標(biāo)的指數(shù)價(jià)格之間的價(jià)格差的波動(dòng)所造成的風(fēng)
險(xiǎn)，以及不同衍生品合約價(jià)格之間價(jià)格差的波動(dòng)所造成的期現(xiàn)價(jià)差風(fēng)險(xiǎn)。
（4）保證金風(fēng)險(xiǎn)：是指由于無(wú)法及時(shí)籌措資金滿(mǎn)足建立或者維持衍生品合約頭寸所要
求的保證金而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）信用風(fēng)險(xiǎn)：是指經(jīng)紀(jì)公司違約而產(chǎn)生損失的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）操作風(fēng)險(xiǎn)：是指由于內(nèi)部流程的不完善，業(yè)務(wù)人員出現(xiàn)差錯(cuò)或者疏漏，或者系統(tǒng)
出現(xiàn)故障等原因造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。
17、資產(chǎn)支持證券投資風(fēng)險(xiǎn)
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)：即證券的流動(dòng)性下降從而給證券持有人帶來(lái)?yè)p失（如證券不能賣(mài)出
或貶值出售等）的可能性。
（2）證券提前贖回風(fēng)險(xiǎn)：若某些交易賦予SPV在資產(chǎn)支持證券發(fā)行后一定期限內(nèi)以
一定價(jià)格向投資者收購(gòu)部分或全部證券的權(quán)利，則在市場(chǎng)條件許可的情況下，SPV有可能
行使這一權(quán)利從而使投資者受到不利影響。
（3）再投資風(fēng)險(xiǎn)：指證券因某種原因被提前清償，投資者不得不將證券提前償付資金
再做其他投資時(shí)面臨的再投資收益率低于證券收益率導(dǎo)致投資者不能實(shí)現(xiàn)其參與證券化交
易所預(yù)計(jì)的投資收益目標(biāo)的可能性。
（4）SPV違約風(fēng)險(xiǎn)：在以債務(wù)工具（債券、票據(jù)等）作為證券化交易載體，也即交
易所發(fā)行的證券系債權(quán)憑證的情況下，SPV系投資者的債務(wù)人，其可能發(fā)生違約從而給投
資者造成損失。
18、參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
本基金可參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)，面臨的風(fēng)險(xiǎn)包括但不限于：
（1）流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
面臨大額贖回時(shí)，可能因證券出借原因，無(wú)法及時(shí)收回出借證券、無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付
贖回對(duì)價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）信用風(fēng)險(xiǎn)
證券出借對(duì)手方可能無(wú)法及時(shí)歸還證券，無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券出借后，可能面臨出借期間無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
19、管理風(fēng)險(xiǎn)與操作風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人、基金托管人等相關(guān)當(dāng)事人的業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r、人員配備、管理水平與內(nèi)部控
制等對(duì)基金收益水平存在影響。因業(yè)務(wù)擴(kuò)張過(guò)快、行業(yè)內(nèi)過(guò)度競(jìng)爭(zhēng)、對(duì)主要業(yè)務(wù)人員過(guò)度依
賴(lài)等可能會(huì)產(chǎn)生影響投資者利益的風(fēng)險(xiǎn)。
相關(guān)當(dāng)事人在業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)操作過(guò)程中，可能因內(nèi)部控制存在缺陷或者人為因素造成操作
失誤或違反操作規(guī)程等引致風(fēng)險(xiǎn)，例如，申購(gòu)、贖回清單編制錯(cuò)誤、越權(quán)違規(guī)交易、欺詐行
為及交易錯(cuò)誤等風(fēng)險(xiǎn)。
根據(jù)證券交易資金前端風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，中登公司和交易所對(duì)交易參與人的證券
交易資金進(jìn)行前端額度控制，由于執(zhí)行、調(diào)整、暫停該控制，或該控制出現(xiàn)異常等，可能影
響交易的正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資者的利益受到影響。
20、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在本基金的投資、交易、服務(wù)與后臺(tái)運(yùn)作等業(yè)務(wù)過(guò)程中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或差
錯(cuò)導(dǎo)致投資者的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來(lái)自基金管理人、基金托管人、證券交易
所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)及銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)等。
21、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
在市場(chǎng)或個(gè)券流動(dòng)性不足的情況下，基金管理人可能無(wú)法迅速、以合理成本地調(diào)整基金
投資組合，從而對(duì)基金收益造成不利影響。
（1）基金申購(gòu)、贖回安排
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”和本招募說(shuō)明書(shū)“十、基金
份額的申購(gòu)與贖回”，詳細(xì)了解本基金的申購(gòu)以及贖回安排。
（2）擬投資市場(chǎng)、行業(yè)及資產(chǎn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股。為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，基金還可投
資于非成份股（含創(chuàng)業(yè)板及其他中國(guó)證監(jiān)會(huì)注冊(cè)或核準(zhǔn)上市的股票）、債券（包括國(guó)債、央
行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級(jí)債
券、地方政府債券、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許投資的債券）、衍生
品（包括股指期貨、股票期權(quán)）、資產(chǎn)支持證券、貨幣市場(chǎng)工具（含同業(yè)存單、債券回購(gòu)等）、
銀行存款以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具。本基金還可根據(jù)法律法
規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資其他品種的
（包括但不限于股指期權(quán)等金融衍生品），基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投
資范圍。本基金投資范圍中的股票包含存托憑證。本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份
股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。一般情況下本基金擬投資的資產(chǎn)類(lèi)別具有較好的流動(dòng)
性，但在特殊市場(chǎng)環(huán)境下本基金仍有可能出現(xiàn)流動(dòng)性不足的情形，基金管理人將根據(jù)實(shí)際情
況采取相應(yīng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理措施，在保障持有人利益的基礎(chǔ)上，防范流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
（3）實(shí)施備用的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具的情形、程序及對(duì)投資者的潛在影響
基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商，在確保投資者得到公平對(duì)待的前提下，可依照法律法
規(guī)及基金合同的約定，綜合運(yùn)用各類(lèi)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工具，對(duì)贖回申請(qǐng)等進(jìn)行適度調(diào)整，作
為特定情形下基金管理人流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的輔助措施，包括但不限于：
①暫停接受贖回申請(qǐng)
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“（七）暫停申購(gòu)、贖
回的情形”，詳細(xì)了解本基金暫停接受贖回申請(qǐng)的情形。在此情形下，投資人的部分或全部
贖回申請(qǐng)可能被拒絕。
②延緩支付贖對(duì)價(jià)
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“八、基金份額的申購(gòu)與贖回”中的“（七）暫停申購(gòu)、贖
回的情形”，詳細(xì)了解本基金延緩支付贖回對(duì)價(jià)的情形。在此情形下，投資人接收贖回對(duì)價(jià)
的時(shí)間將可能比一般正常情形下有所延遲。
③暫停基金估值
投資人具體請(qǐng)參見(jiàn)基金合同“十八、基金資產(chǎn)的估值”中的“（七）暫停估值的情形”，
詳細(xì)了解本基金暫停估值的情形及程序。
在此情形下，投資人沒(méi)有可供參考的基金份額凈值，同時(shí)基金贖回申請(qǐng)可能被暫停接受
或被延緩支付贖回對(duì)價(jià)。
④中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他措施。
22、不可抗力
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)有遭受損失的風(fēng)險(xiǎn)?；鸸芾砣?、基金托
管人、證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)等可能因不可抗力無(wú)法正常工作，從而影
響基金的各項(xiàng)業(yè)務(wù)按正常時(shí)限完成。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門(mén)擔(dān)保。投資者自愿投資于本基金，須自行承
擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷(xiāo)售外，本基金還通過(guò)銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)銷(xiāo)售，但是，
本基金并不是銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒(méi)有經(jīng)銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)擔(dān)?；蛘弑硶?shū)，銷(xiāo)售代理
機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
修改基金合同應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)，自表決通過(guò)之日起生效。但如因相應(yīng)
的法律、法規(guī)發(fā)生變動(dòng)并屬于基金合同必須遵照進(jìn)行修改的情形，或者基金合同的修改不涉
及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化或?qū)鸱蓊~持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的，可
不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，而經(jīng)基金管理人和基金托管人同意修改后公告，并報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、法律法規(guī)規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
基金合同終止情形發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和基金合同規(guī)定組織清算組對(duì)基
金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組
在基金財(cái)產(chǎn)清算小組接管基金財(cái)產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同和托
管協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)安全的職責(zé)。
（1）基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具
有從事相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。清算小組可以聘
用必要的工作人員。
（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算程序
（1）基金合同終止情形發(fā)生后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金財(cái)產(chǎn)。
（2）基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)。
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和變現(xiàn)。
（4）將基金財(cái)產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
（5）公布基金財(cái)產(chǎn)清算公告。
（6）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為自基金合同終止情形發(fā)生之日起不超過(guò)1年。
3、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算
費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算剩余財(cái)產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用
后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告。基金財(cái)產(chǎn)清算小組作出的清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事
務(wù)所審計(jì)、律師事務(wù)所出具法律意見(jiàn)書(shū)后，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并在5個(gè)工作日內(nèi)公告。
6、基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存20年以上。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
“十一、基金合同的當(dāng)事人及其權(quán)利與義務(wù)
（一）基金管理人
2、基金管理人的權(quán)利
根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。
（2）獲得管理人報(bào)酬。
（3）依照有關(guān)規(guī)定行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利。
（4）在符合有關(guān)法律法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整基金業(yè)務(wù)規(guī)則。
（5）根據(jù)本基金合同及有關(guān)規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反本基金合同
或有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，對(duì)基金資產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金及相關(guān)當(dāng)事人的利益。
（6）在基金托管人更換時(shí)，提名新任基金托管人。
（7）選擇、更換銷(xiāo)售代理機(jī)構(gòu)，并依據(jù)銷(xiāo)售代理協(xié)議和有關(guān)法律法規(guī)，對(duì)其行為進(jìn)行
必要的監(jiān)督和檢查。
（8）選擇、更換登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，獲取基金份額持有人名冊(cè)。
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)、贖回申請(qǐng)。
（10）在法律、法規(guī)允許的前提下，以基金的名義依法為基金進(jìn)行融資、融券及轉(zhuǎn)融通
證券出借業(yè)務(wù)等。
（11）依法召集基金份額持有人大會(huì)。
（12）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金管理人的義務(wù)
（1）依法募集基金，辦理或者委托其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和
登記事宜。
（2）辦理基金備案手續(xù)。
（3）自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。
（4）配備足夠的具有專(zhuān)業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專(zhuān)業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財(cái)產(chǎn)和管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券
投資。
（6）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)。
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督。
（8）計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。
（9）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷(xiāo)價(jià)格的方法符合基
金合同等法律文件的規(guī)定。
（10）按規(guī)定受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付投資者申購(gòu)之基金份額或贖回之股
票、現(xiàn)金替代金額及現(xiàn)金差額。
（11）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。
（12）編制季度、中期和年度報(bào)告。
（13）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)。
（14）保守基金商業(yè)秘密，不得泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、基金
合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露。
（15）按照基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配收益。
（16）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)。
（17）保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。
（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行
為。
（19）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)
賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除。
（21）基金托管人違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金
托管人追償。
（22）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人
2、基金托管人的權(quán)利
（1）獲得基金托管費(fèi)。
（2）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作。
（3）自本基金合同生效之日起，依法持有并保管基金資產(chǎn)。
（4）在基金管理人更換時(shí)，提名新任基金管理人。
（5）依法召集基金份額持有人大會(huì)。
（6）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金托管人的義務(wù)
（1）安全保管基金財(cái)產(chǎn)。
（2）設(shè)立專(zhuān)門(mén)的基金托管部，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基
金托管業(yè)務(wù)的專(zhuān)職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜。
（3）對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶(hù)，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立。
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取利
益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)。
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證。
（6）按規(guī)定開(kāi)設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶(hù)和證券賬戶(hù)。
（7）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金
信息公開(kāi)披露前應(yīng)予保密，不得向他人泄露。
（8）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度、中期和年度基金報(bào)告出具意見(jiàn)，說(shuō)明基金管理人在
各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行。如果基金管理人有未執(zhí)行基金合同規(guī)
定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（9）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)。
（10）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料。
（11）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜。
（12）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)。
（13）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值和基金份額申購(gòu)、贖回價(jià)格。
（14）按照規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。
（15）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)。
（16）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)。
（17）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會(huì)。
（18）因違反基金合同導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而
免除。
（19）基金管理人因違反基金合同造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金向基金管理人追償。
（20）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
基金投資者自依本基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)
事人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)本基金合同的承認(rèn)和接受。每份基金份額具
有同等的合法權(quán)益。
1、基金份額持有人的權(quán)利
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益。
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)。
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額。
（4）按照規(guī)定要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)。
（6）查閱或者復(fù)制公開(kāi)披露的基金信息資料。
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作。
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起
訴訟。
（9）法律法規(guī)規(guī)定的其他權(quán)利。
2、基金份額持有人的義務(wù)
（1）遵守基金合同。
（2）交納基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)款項(xiàng)及規(guī)定的費(fèi)用。
（3）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任。
（4）不從事任何有損基金及基金份額持有人合法權(quán)益的活動(dòng)。
（5）法律法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
十二、基金份額持有人大會(huì)
（一）召開(kāi)事由
有以下情形之一的，應(yīng)召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
1、變更基金類(lèi)別。
2、變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略。
3、變更基金份額持有人大會(huì)程序。
4、提前終止基金合同。
5、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式。
6、調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。
7、更換基金管理人、基金托管人。
8、提前終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除
外。
9、與其他基金合并。
10、基金管理人或基金托管人要求召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)。
11、單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份額持有人（以
基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份額持有人
大會(huì)。
12、中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情形。
以下情形不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)：
1、暫停辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)。
2、因相應(yīng)的法律、法規(guī)發(fā)生變動(dòng)必須對(duì)基金合同進(jìn)行修改。
3、對(duì)基金合同的修改不涉及本基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化。
4、對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響。
5、按照法律法規(guī)或本基金合同規(guī)定不需召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的其他情形。
（二）召集人和召集方式
1、在正常情況下，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或者不能召集時(shí)，由基金托管人召集?；鹜泄苋苏J(rèn)為有
必要召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到
書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)
當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召
開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
3、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書(shū)面要求召開(kāi)基金份
額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書(shū)面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10
日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。基金管理人
決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60日內(nèi)召開(kāi)；基金管理人決定不召集，代表基金份
額10%以上（含10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開(kāi)的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書(shū)面
提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書(shū)面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書(shū)面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書(shū)面決定之日起60
日內(nèi)召開(kāi)并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開(kāi)基金份額持
有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含
10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有
人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干
擾。
5、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開(kāi)會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、通知時(shí)間和通知方式
召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)當(dāng)至少提前30日，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介公告通知。
2、通知內(nèi)容
基金份額持有人大會(huì)通知至少應(yīng)載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式。
（2）會(huì)議擬審議的主要事項(xiàng)、議事程序和表決方式。
（3）確定有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日。
（4）代理投票授權(quán)委托書(shū)送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)。
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話(huà)。
采取通訊方式開(kāi)會(huì)并進(jìn)行表決的情況下，由召集人決定通訊方式和書(shū)面表決方式，并在
會(huì)議通知中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)構(gòu)及其聯(lián)系
方式和聯(lián)系人、書(shū)面表決意見(jiàn)的寄交和收取方式。如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書(shū)面通
知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另
行書(shū)面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持
有人，則應(yīng)另行書(shū)面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)
督。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
召集人可選擇以現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)、通訊開(kāi)會(huì)方式召開(kāi)基金份額持有人大會(huì)或法律法規(guī)、監(jiān)管機(jī)
構(gòu)允許的其他方式召開(kāi)，會(huì)議的召開(kāi)方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托書(shū)委派代表出席，現(xiàn)
場(chǎng)開(kāi)會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席基金份額持有人大會(huì)。
現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書(shū)符合法律、法規(guī)、本基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定。
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效的
憑證所對(duì)應(yīng)的基金份額占本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一以上（含二分之一）。
若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分
之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以?xún)?nèi)，就原
定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之
一）。
2、通訊方式開(kāi)會(huì)。通訊開(kāi)會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書(shū)面形式或
會(huì)議通知約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開(kāi)會(huì)應(yīng)以書(shū)面方
式或會(huì)議通知約定的其他方式進(jìn)行表決。
在符合以下條件時(shí)，通訊開(kāi)會(huì)的方式視為有效：
（1）大會(huì)召集人按本基金合同規(guī)定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示
性公告。
（2）大會(huì)召集人按本基金合同規(guī)定通知基金托管人或/和基金管理人（分別或共同地稱(chēng)
為“監(jiān)督人”）到指定地點(diǎn)對(duì)書(shū)面表決意見(jiàn)的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。
（3）大會(huì)召集人在公證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的
書(shū)面表決意見(jiàn)。
（4）本人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書(shū)
面意見(jiàn)或授權(quán)他人代表出具書(shū)面意見(jiàn)基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開(kāi)時(shí)間的3個(gè)月以后、
6個(gè)月以?xún)?nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大
會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書(shū)面意見(jiàn)或授權(quán)他人
代表出具書(shū)面意見(jiàn)。
（5）直接出具書(shū)面意見(jiàn)的基金份額持有人或受托代表他人出具書(shū)面意見(jiàn)的代理人，同
時(shí)提交的持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額的憑證及委托人
的代理投票授權(quán)委托書(shū)符合法律、法規(guī)、本基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)
記錄相符。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如變更基金類(lèi)別，變更基金投資目標(biāo)、
范圍或策略，變更基金份額持有人大會(huì)程序，提前終止基金合同，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式，調(diào)整
基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，更換基金管理人、基金托管人，提前終止基金上市，
與其他基金合并以及召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（六）款規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。基金份額持有人大
會(huì)由基金管理人召集的，大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表；基金份額持有人大
會(huì)由基金托管人召集的，大會(huì)主持人為基金托管人授權(quán)出席會(huì)議的代表；基金份額持有人大
會(huì)由基金份額持有人召集的，大會(huì)主持人為召集基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人自行
選舉的代表。如果大會(huì)主持人未能按前述規(guī)定確定，則由出席大會(huì)的基金份額持有人以所代
表的基金份額50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大
會(huì)的主持人。
（2）通訊方式開(kāi)會(huì)
在通訊方式開(kāi)會(huì)的情況下，由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期
后二個(gè)工作日內(nèi)統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)構(gòu)及監(jiān)督人的監(jiān)督下形成決議。如監(jiān)督人經(jīng)通
知但拒絕到場(chǎng)監(jiān)督，則在公證機(jī)構(gòu)監(jiān)督下形成的決議有效。
（六）決議形成的條件、表決方式、程序
1、決議形成的條件
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%
以上（含50%）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)
均以一般決議的方式通過(guò)。
（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的
三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金
托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
2、表決方式
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。每一基金份額具有一票表決權(quán)，基金
份額持有人可以委托代理人出席基金份額持有人大會(huì)并行使表決權(quán)。
3、表決程序
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開(kāi)審議、逐項(xiàng)表
決。計(jì)票程序如下：
（1）現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)會(huì)
如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的
一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人。如大會(huì)由基金份額持有人自行召集，基金份額持有人大會(huì)的主
持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開(kāi)始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉兩名基金份額持有人與基
金管理人、基金托管人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；但如基金管理人和基金托管人的
授權(quán)代表未出席，則大會(huì)主持人可自行選舉三名基金份額持有人擔(dān)任監(jiān)票人。
監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
如果大會(huì)主持人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)；如果大會(huì)
主持人未進(jìn)行重新清點(diǎn)，而出席會(huì)議的基金份額持有人或者基金份額持有人代理人對(duì)大會(huì)主
持人宣布的表決結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點(diǎn)，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)
立即重新清點(diǎn)并公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影響計(jì)
票的效力。
（2）通訊方式開(kāi)會(huì)
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非有充分相反證據(jù)證明，否則其表面符合法律法規(guī)和會(huì)議
通知規(guī)定的書(shū)面表決意見(jiàn)視為有效表決，意見(jiàn)模糊或相互矛盾的視為無(wú)效表決。
計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的2名監(jiān)督員在監(jiān)督人派出的授權(quán)代表的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)
票，并由公證機(jī)構(gòu)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證；如監(jiān)督人經(jīng)通知但拒絕到場(chǎng)監(jiān)督，則大會(huì)召集人
可自行授權(quán)3名監(jiān)督員進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)構(gòu)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證。
（七）基金份額持有人大會(huì)決議報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后的公告時(shí)間、方式
基金份額持有人大會(huì)表決通過(guò)的事項(xiàng)，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案。基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自表決通過(guò)之日起生效。
生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人和基金托管人均有
法律約束力。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定媒介公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)決議。
（八）關(guān)于本基金的聯(lián)接基金所持本基金份額行使表決權(quán)的方式
本基金的聯(lián)接基金可以按照聯(lián)接基金的基金合同的約定參加本基金的基金份額持有人
大會(huì)。
（九）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)基金份額持有人大會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
二十三、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)的清算
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的。
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在六個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新基金托管人
承接的。
3、法律法規(guī)規(guī)定和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
基金合同終止情形發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定組織清算組對(duì)
基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算。
二十五、爭(zhēng)議的處理
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通
過(guò)友好協(xié)商解決。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)
當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均
有約束力，仲裁費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，各方當(dāng)事人應(yīng)恪守各自職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同
規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本合同受中國(guó)法律管轄。
本基金合同可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所
查閱。投資者也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)本基金合同復(fù)制件或復(fù)印件，但內(nèi)容應(yīng)以本基金合同正本
為準(zhǔn)。
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將
信息置備于公司住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制?！?
二十二、基金托管協(xié)議的內(nèi)容摘要
以下內(nèi)容摘自《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
“一、托管協(xié)議當(dāng)事人
（一）基金管理人
名稱(chēng)：華夏基金管理有限公司
住所：北京市順義區(qū)安慶大街甲3號(hào)院
法定代表人：張佑君
成立時(shí)間：1998年4月9日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)及批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]16號(hào)文
注冊(cè)資本：2.38億元
組織形式:有限責(zé)任公司
存續(xù)期間：100年
經(jīng)營(yíng)范圍：（一）基金募集；（二）基金銷(xiāo)售；（三）資產(chǎn)管理；（四）從事特定客戶(hù)資產(chǎn)
管理業(yè)務(wù)；（五）中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人
名稱(chēng)：中國(guó)工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門(mén)內(nèi)大街55號(hào)
法定代表人：廖林
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.7089萬(wàn)元
組織形式：股份有限公司
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、
轉(zhuǎn)貼現(xiàn)、各類(lèi)匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、
代理承銷(xiāo)、代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（銀證轉(zhuǎn)賬）；
保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)；代理政策性銀行、外國(guó)政府和國(guó)際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；發(fā)行金
融債券；買(mǎi)賣(mài)政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受托管理
服務(wù)；年金賬戶(hù)管理服務(wù)；開(kāi)放式基金的注冊(cè)登記、認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)；資信調(diào)查、咨
詢(xún)、見(jiàn)證業(yè)務(wù)；貸款承諾；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問(wèn)服務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外
匯貸款；外幣兌換；出口托收及進(jìn)口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)
行、代理發(fā)行、買(mǎi)賣(mài)或代理買(mǎi)賣(mài)股票以外的外幣有價(jià)證券；自營(yíng)、代客外匯買(mǎi)賣(mài)；外匯金融
衍生業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；電話(huà)銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)；辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)
務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
三、基金托管人和基金管理人之間的業(yè)務(wù)監(jiān)督、核查
1、根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議，基金托管人對(duì)基金的投資
對(duì)象、基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)的核算、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金申購(gòu)贖回價(jià)
格的復(fù)核、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付、基金費(fèi)用的支付、
基金申購(gòu)與贖回過(guò)程中的組合證券交割、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額的劃付、基金收益分配、基金
的融資條件等行為的合法性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督和核查，其中對(duì)基金投資組合的監(jiān)督和檢查自
基金合同生效之后三個(gè)月開(kāi)始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)
定的行為，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)，
并以書(shū)面形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行
復(fù)查，督促基金管理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，
基金托管人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)?；鹜泄苋擞辛x務(wù)要求基金管理人賠償因其過(guò)失致使投資者
遭受的損失。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管
理人限期糾正。
2、根據(jù)《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、《基金合同》和本協(xié)議規(guī)定，基金管理人就基金托
管人是否及時(shí)執(zhí)行基金管理人的劃款指令、是否擅自動(dòng)用基金資產(chǎn)、是否按時(shí)將分配給基金
份額持有人的收益劃入分紅派息賬戶(hù)等事項(xiàng)，對(duì)基金托管人進(jìn)行監(jiān)督和核查。
基金管理人定期對(duì)基金托管人保管的基金資產(chǎn)進(jìn)行核查。基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人未
對(duì)基金資產(chǎn)實(shí)行分賬管理、擅自挪用基金資產(chǎn)、因基金托管人的過(guò)錯(cuò)導(dǎo)致基金資產(chǎn)滅失、減
損或處于危險(xiǎn)狀態(tài)的，基金管理人應(yīng)立即以書(shū)面的方式要求基金托管人予以糾正并采取必要
的補(bǔ)救措施?；鸸芾砣擞辛x務(wù)要求基金托管人賠償基金因此所遭受的損失。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人的行為違反《基金法》及其他有關(guān)法規(guī)、基金合同和本協(xié)議
的規(guī)定，應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知基金托管人限期糾正，基金托管人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)并
以書(shū)面形式對(duì)基金管理人發(fā)出回函。在限期內(nèi)，基金管理人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，
督促基金托管人改正。基金托管人對(duì)基金管理人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金
管理人應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
基金管理人發(fā)現(xiàn)基金托管人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金托
管人限期糾正。
3、基金管理人和基金托管人有義務(wù)配合和協(xié)助對(duì)方依照本協(xié)議對(duì)基金業(yè)務(wù)執(zhí)行監(jiān)督、
核查。基金管理人或基金托管人無(wú)正當(dāng)理由，拒絕、阻撓對(duì)方根據(jù)本協(xié)議規(guī)定行使監(jiān)督權(quán)，
或采取拖延、欺詐等手段妨礙對(duì)方進(jìn)行有效監(jiān)督，情節(jié)嚴(yán)重或經(jīng)監(jiān)督方提出警告仍不改正的，
監(jiān)督方應(yīng)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
四、基金財(cái)產(chǎn)的保管
（一）基金資產(chǎn)保管的原則
基金托管人依法持有基金資產(chǎn)，應(yīng)安全保管所收到的基金的全部資產(chǎn)?；鹳Y產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立
于基金管理人、基金托管人的自有資產(chǎn)。
基金托管人必須為基金設(shè)立獨(dú)立的賬戶(hù)，與基金托管人的其他業(yè)務(wù)和其他基金的托管業(yè)
務(wù)實(shí)行嚴(yán)格的分賬管理。
基金托管人應(yīng)安全、完整地保管基金資產(chǎn)；未經(jīng)基金管理人的正當(dāng)指令，不得自行運(yùn)用、
處分、分配基金的任何資產(chǎn)。屬于基金托管人實(shí)際有效控制下的實(shí)物證券在基金托管人保管
期間的損壞、滅失，由此產(chǎn)生的責(zé)任應(yīng)由基金托管人承擔(dān)。
對(duì)于因?yàn)榛鹜顿Y產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到賬日期并
通知托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)托管人處的，托管人應(yīng)及時(shí)通知基金管理人采取措施
進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償基金的損失。
對(duì)于基金申購(gòu)、贖回過(guò)程中產(chǎn)生的應(yīng)收資產(chǎn)，應(yīng)由基金管理人負(fù)責(zé)與有關(guān)當(dāng)事人確定到
賬日期并通知基金托管人，到賬日基金資產(chǎn)沒(méi)有到達(dá)托管人處的，基金托管人應(yīng)及時(shí)通知基
金管理人采取措施進(jìn)行催收。由此給基金造成損失的，基金管理人應(yīng)負(fù)責(zé)向有關(guān)當(dāng)事人追償
基金的損失。
（二）基金合同生效時(shí)募集資產(chǎn)的驗(yàn)證
基金募集期內(nèi)，基金管理人及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，將網(wǎng)下發(fā)售的認(rèn)購(gòu)資金劃入基金管理人在
銀行開(kāi)設(shè)的基金募集專(zhuān)戶(hù)；網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)結(jié)束，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)將網(wǎng)上認(rèn)購(gòu)的資金劃入發(fā)售
協(xié)調(diào)人在銀行開(kāi)設(shè)的基金募集專(zhuān)戶(hù)；網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)結(jié)束，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)基金管理人提
供的資料對(duì)募集的股票進(jìn)行凍結(jié)?；鹉技跐M(mǎn)，由基金管理人聘請(qǐng)具有從事證券業(yè)務(wù)資格
的會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行驗(yàn)資，出具驗(yàn)資報(bào)告，出具的驗(yàn)資報(bào)告應(yīng)由參加驗(yàn)資的2名以上（含2
名）中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師簽字有效。驗(yàn)資完成，基金管理人應(yīng)將募集到的全部資金存入基金托管
人為基金開(kāi)立的基金托管專(zhuān)戶(hù)中，基金募集的股票存放在以基金名義開(kāi)立的證券賬戶(hù)下，基
金托管人在收到資金和股票當(dāng)日出具基金資產(chǎn)接收?qǐng)?bào)告。
（三）基金的銀行賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
基金托管人以基金托管人的名義在其營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開(kāi)設(shè)基金托管專(zhuān)戶(hù)，保管基金的銀行存款。
該賬戶(hù)是指基金托管人為履行基金合同項(xiàng)下托管義務(wù)而特別開(kāi)設(shè)的基金托管賬戶(hù)，并在其下
為所托管的不同基金資產(chǎn)分別設(shè)置二級(jí)賬戶(hù)，以確?；鹳Y產(chǎn)的完整與獨(dú)立。該賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)
和管理由基金托管人承擔(dān)。本基金的一切貨幣收支活動(dòng)，均需通過(guò)基金托管人的基金托管專(zhuān)
戶(hù)進(jìn)行。
基金托管專(zhuān)戶(hù)的開(kāi)立和使用，限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要。基金托管人和基金管理
人不得假借本基金的名義開(kāi)立任何銀行賬戶(hù)；亦不得使用基金的任何賬戶(hù)進(jìn)行本基金業(yè)務(wù)以
外的活動(dòng)。
基金托管專(zhuān)戶(hù)的管理應(yīng)符合《銀行賬戶(hù)管理辦法》、《現(xiàn)金管理?xiàng)l例》、《人民幣利率管理
規(guī)定》、《關(guān)于大額現(xiàn)金支付管理的通知》、《支付結(jié)算辦法》以及中國(guó)人民銀行和中國(guó)證券監(jiān)
督管理機(jī)構(gòu)的其他規(guī)定。
（四）基金證券賬戶(hù)、證券交易資金賬戶(hù)的開(kāi)設(shè)和管理
基金托管人以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司（下稱(chēng)“登
記結(jié)算機(jī)構(gòu)”）開(kāi)設(shè)證券賬戶(hù)。
基金證券賬戶(hù)的開(kāi)立和使用，限于滿(mǎn)足開(kāi)展本基金業(yè)務(wù)的需要?；鹜泄苋撕突鸸芾?
人不得出借和未經(jīng)對(duì)方同意擅自轉(zhuǎn)讓基金的任何證券賬戶(hù)；亦不得使用基金的任何賬戶(hù)進(jìn)行
本基金業(yè)務(wù)以外的活動(dòng)。
基金托管人以基金托管人的名義在登記結(jié)算機(jī)構(gòu)開(kāi)立基金證券交易資金賬戶(hù)，用于證券
結(jié)算。
（五）投資者申購(gòu)或贖回時(shí)現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額的查收與劃付
基金托管人應(yīng)根據(jù)登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的交收指令辦理本基金因申購(gòu)、贖回產(chǎn)生的現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額的結(jié)算。
（六）基金資產(chǎn)投資的有關(guān)實(shí)物證券的保管
實(shí)物證券由基金托管人存放于托管銀行的保管庫(kù)；也可存入登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的代保管庫(kù)。
保管憑證由基金托管人持有。實(shí)物證券的購(gòu)買(mǎi)和轉(zhuǎn)讓?zhuān)苫鹜泄苋烁鶕?jù)基金管理人的指令
辦理。托管人對(duì)由托管人以外機(jī)構(gòu)實(shí)際有效控制的證券不承擔(dān)責(zé)任。
（七）與基金資產(chǎn)有關(guān)的重大合同的保管
由基金管理人代表基金簽署的與基金有關(guān)的重大合同的原件分別由基金托管人、基金管
理人保管，相關(guān)業(yè)務(wù)程序另有限制除外。除本協(xié)議另有規(guī)定外，基金管理人在代基金簽署與
基金有關(guān)的重大合同時(shí)應(yīng)保證持有二份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持
有一份正本的原件。
七、資產(chǎn)凈值計(jì)算和會(huì)計(jì)核算
（一）基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算和復(fù)核
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值?；鸱蓊~資產(chǎn)凈值是指計(jì)算日基金
資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額總份額后的價(jià)值。
基金管理人應(yīng)每工作日對(duì)基金資產(chǎn)估值。用于基金信息披露的基金凈值信息由基金管理
人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)
凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核后，將復(fù)核結(jié)果通知基金管理人，
由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。
十、基金有關(guān)文件和檔案的保存
基金管理人可委托登記結(jié)算機(jī)構(gòu)登記和保管基金份額持有人名冊(cè)。
十六、爭(zhēng)議的處理和適用法律
相關(guān)各方當(dāng)事人同意，因本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的一切爭(zhēng)議，應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商
解決。經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，應(yīng)提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲
裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁的地點(diǎn)在北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)相關(guān)各方均有約束力，仲裁
費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，相關(guān)各方當(dāng)事人應(yīng)恪守基金管理人和基金托管人職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤勉、
盡責(zé)地履行基金合同和托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
本協(xié)議受中國(guó)法律管轄。
十八、托管協(xié)議的修改和終止
1、本協(xié)議相關(guān)各方當(dāng)事人經(jīng)協(xié)商一致，可以對(duì)協(xié)議進(jìn)行修改。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)
容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。修改后的新協(xié)議，報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后生效。
2、發(fā)生以下情況，本托管協(xié)議終止：
（1）基金合同終止。
（2）因基金托管人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或其他事由造成本基金更換基金托管人。
（3）因基金管理人解散、依法被撤銷(xiāo)、破產(chǎn)或其他事由造成本基金更換基金管理人。
（4）發(fā)生《基金法》、《銷(xiāo)售辦法》、《運(yùn)作辦法》或其他法律法規(guī)規(guī)定的終止事項(xiàng)。”
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
對(duì)本基金份額持有人的服務(wù)主要由基金管理人、申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供。
基金管理人提供的主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）呼叫中心
1、自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)
提供每周7天、每天24小時(shí)的自動(dòng)語(yǔ)音服務(wù)，客戶(hù)可通過(guò)電話(huà)查詢(xún)最新熱點(diǎn)問(wèn)題、基金
份額凈值等信息。
2、人工電話(huà)服務(wù)
提供每周7天的人工服務(wù)。周一至周五的人工電話(huà)服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至周日
的人工電話(huà)服務(wù)時(shí)間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
客戶(hù)服務(wù)電話(huà)：400-818-6666
客戶(hù)服務(wù)傳真：010-63136700
（二）在線(xiàn)服務(wù)
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站、APP、微信公眾號(hào)、微官網(wǎng)等渠道獲得在線(xiàn)服務(wù)。
1、自助服務(wù)
在線(xiàn)客服提供每周7天、每天24小時(shí)的自助服務(wù)，投資者可通過(guò)在線(xiàn)客服查詢(xún)最新熱點(diǎn)
問(wèn)題、業(yè)務(wù)規(guī)則、基金份額凈值等信息。
2、人工服務(wù)
周一至周五的在線(xiàn)客服人工服務(wù)時(shí)間為8：30~21：00，周六至周日的在線(xiàn)客服人工服務(wù)時(shí)
間為8：30~17：00，法定節(jié)假日除外。
3、資訊服務(wù)
投資者可通過(guò)本公司網(wǎng)站獲取基金和基金管理人各類(lèi)信息，包括基金法律文件、基金管理
人最新動(dòng)態(tài)、熱點(diǎn)問(wèn)題等。
公司網(wǎng)址：www.ChinaAMC.com
電子信箱：service@ChinaAMC.com
（三）客戶(hù)投訴和建議處理
投資者可以通過(guò)基金管理人提供的呼叫中心人工電話(huà)、在線(xiàn)客服、書(shū)信、電子郵件、傳真
等渠道對(duì)基金管理人所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資者還可以通過(guò)申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)
的服務(wù)電話(huà)對(duì)該申購(gòu)贖回代理機(jī)構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
（一）2024年11月27日發(fā)布華夏基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整上證50交易型開(kāi)放式
指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理的公告。
二十五、招募說(shuō)明書(shū)存放及查閱方式
本基金招募說(shuō)明書(shū)存放在基金管理人的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，投資者可免費(fèi)查閱。在支
付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十六、備查文件
（一）備查文件目錄
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金募集的文件以及準(zhǔn)予變更注
冊(cè)的批復(fù)。
2、《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金基金合同》。
3、《證券登記及服務(wù)協(xié)議》及附加協(xié)議。
4、《上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》。
5、法律意見(jiàn)書(shū)。
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照。
8、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。
（二）存放地點(diǎn)
備查文件存放于基金管理人和/或基金托管人處。
（三）查閱方式
投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文
件的復(fù)制件或復(fù)印件。
華夏基金管理有限公司
二〇二四年十一月二十八日
附件一：標(biāo)的指數(shù)編制方案
（最新的指數(shù)編制方案可登錄指數(shù)公司網(wǎng)站查詢(xún)）
上證50指數(shù)以上證180指數(shù)樣本為樣本空間，挑選上海證券市場(chǎng)規(guī)模大、流動(dòng)性好的最
具代表性的50只證券作為樣本，綜合反映上海證券市場(chǎng)最具市場(chǎng)影響力的一批龍頭企業(yè)的整
體表現(xiàn)。
一、指數(shù)名稱(chēng)和代碼
指數(shù)名稱(chēng)：上證50指數(shù)
指數(shù)簡(jiǎn)稱(chēng)：上證50
英文名稱(chēng)：SSE 50 Index
英文簡(jiǎn)稱(chēng)：SSE 50
指數(shù)代碼：000016
二、指數(shù)基日和基點(diǎn)
該指數(shù)以2003年12月31日為基日，以1000點(diǎn)為基點(diǎn)。
三、樣本選取方法
1、樣本空間
上證180指數(shù)樣本
2、選樣方法
對(duì)樣本空間內(nèi)的證券按照過(guò)去一年的日均總市值、日均成交金額進(jìn)行綜合排名，選取排
名前50位的證券組成樣本。
四、指數(shù)計(jì)算
指數(shù)計(jì)算公式為：
報(bào)告期樣本的調(diào)整市值
報(bào)告期指數(shù)=×1000
除數(shù)
其中，調(diào)整市值＝∑(證券價(jià)格×調(diào)整股本數(shù))。調(diào)整股本數(shù)的計(jì)算方法、除數(shù)修正方法
參見(jiàn)計(jì)算與維護(hù)細(xì)則。
五、指數(shù)樣本和權(quán)重調(diào)整
1、定期調(diào)整
指數(shù)樣本每半年調(diào)整一次，樣本調(diào)整實(shí)施時(shí)間分別為每年6月和12月的第二個(gè)星期五的
下一交易日。每次調(diào)整的樣本比例一般不超過(guò)10%，定期調(diào)整設(shè)置緩沖區(qū)，排名在40名之前
的新樣本優(yōu)先進(jìn)入，排名在60名之前的老樣本優(yōu)先保留。
2、臨時(shí)調(diào)整
特殊情況下將對(duì)指數(shù)進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整。當(dāng)樣本退市時(shí)，將其從指數(shù)樣本中剔除。樣本公司
發(fā)生收購(gòu)、合并、分拆等情形的處理，參照計(jì)算與維護(hù)細(xì)則處理。對(duì)新發(fā)行證券的發(fā)行總市
值（總市值=發(fā)行價(jià)×總股本）和滬市證券自該新發(fā)行證券上市公告日起過(guò)去一年的日均總
市值進(jìn)行比較，對(duì)于符合樣本空間條件、且發(fā)行總市值排名在滬市市場(chǎng)前10位的新發(fā)行證券，
啟用快速進(jìn)入指數(shù)規(guī)則，即在其上市第十個(gè)交易日結(jié)束后將其納入指數(shù)，同時(shí)剔除原樣本中
過(guò)去一年日均總市值、成交金額綜合排名最末的證券，科創(chuàng)板上市證券不適用該規(guī)則。
上證50交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)更新.pdf