鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
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基金管理人：鵬華基金管理有限公司
基金托管人：東方證券股份有限公司
登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點：上海證券交易所
上市時間：2025 年 1 月 6 日
公告日期：2024 年 12 月 31 日上市交易公告書
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目錄
一、 重要聲明與提示 ......................................................3
二、 基金概覽 ............................................................3
三、 基金的募集與上市交易 ................................................4
四、 持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及場內(nèi)前十名持有人 ............................5
五、 基金主要當(dāng)事人簡介 ..................................................6
六、 基金合同摘要 .......................................................12
七、 基金財務(wù)狀況 .......................................................12
八、 基金投資組合 .......................................................13
九、 重大事件揭示 .......................................................17
十、 基金管理人承諾 .....................................................17
十一、 基金托管人承諾 .....................................................17
十二、 基金上市推薦人意見 .................................................18
十三、 備查文件目錄 .......................................................18
附件：鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同摘要 .................. 203
一、 重要聲明與提示
鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱“本基金”）上市交易公告書
依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“《基金法》”）、《上海證券交易所
證券投資基金上市交易規(guī)則》等規(guī)定編制，本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資
料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)
個別及連帶責(zé)任。
本基金托管人保證本報告書中基金財務(wù)會計資料等內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性，承
諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國證監(jiān)會、上海證券交易所對本基金上市交易及有關(guān)事項的意見，均不表明對本基金
的任何保證。
本公告書第七節(jié)“基金財務(wù)狀況”未經(jīng)審計。
凡本上市交易公告書未涉及的產(chǎn)品相關(guān)的其他內(nèi)容，請仔細(xì)閱讀 2024 年 12 月 9 日刊
登在中國證監(jiān)會規(guī)定披露媒介上的《鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明
書》。
二、 基金概覽
1、基金名稱：鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、場內(nèi)簡稱：上證180E
擴位簡稱：上證180ETF指數(shù)
3、基金代碼：510040
4、基金運作方式和基金類型：交易型開放式，股票型基金
5、本基金的存續(xù)期限為不定期。
6、基金份額總額：截至2024年12月27日，本基金的基金份額總額為748,480,000.00份
7、基金份額凈值：截至2024年12月27日，本基金的基金份額凈值為1.0002元
8、本次上市交易的基金份額總額：748,480,000.00份
9、上市交易的證券交易所：上海證券交易所
10、上市交易日期：2025年1月6日
11、基金管理人：鵬華基金管理有限公司
12、基金托管人：東方證券股份有限公司
13、上市推薦人：東方證券股份有限公司
14、本次上市交易的基金份額登記機構(gòu)：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
15、申購贖回代理券商：財達(dá)證券股份有限公司、大同證券有限責(zé)任公司、東北證券股
份有限公司、東方證券股份有限公司、東莞證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、東4
吳證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、國聯(lián)證券股份有限
公司、國盛證券有限責(zé)任公司、國泰君安證券股份有限公司、國投證券股份有限公司、國信
證券股份有限公司、廣發(fā)證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、恒泰證券股份有限公
司、華安證券股份有限公司、華寶證券股份有限公司、華泰證券股份有限公司、華西證券股
份有限公司、聯(lián)儲證券股份有限公司、平安證券股份有限公司、申萬宏源西部證券有限公司、
申萬宏源證券有限公司、西南證券股份有限公司、湘財證券股份有限公司、興業(yè)證券股份有
限公司、長城證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、浙商證券股份有限公司、中國國
際金融股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、中國中金財富證券有限公司、中泰證券
股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司 、中信證券
股份有限公司、中信證券華南股份有限公司
三、 基金的募集與上市交易
（一） 本基金上市前基金募集情況
1、基金募集申請的注冊機構(gòu)和準(zhǔn)予注冊文號：中國證券監(jiān)督管理委員會2024年11月28
日證監(jiān)許可〔2024〕1707號。
2、基金運作方式：交易型開放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售日期：2024年12月12日至2024年12月20日。
5、發(fā)售價格：1.00元人民幣。
6、發(fā)售期限：共7個工作日。
7、發(fā)售方式：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購兩種方式。
8、發(fā)售機構(gòu)：
（1）發(fā)售協(xié)調(diào)人：東方證券股份有限公司。
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機構(gòu)：鵬華基金管理有限公司。
（3）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)：長江證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中信
證券股份有限公司、中信證券（山東）有限責(zé)任公司、中信證券華南股份有限公司。
（4）網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機構(gòu)
本基金網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購可通過具有基金銷售業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會員資格的證券
公司辦理，具體名單可在上海證券交易所網(wǎng)站查詢。
9、驗資機構(gòu)名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
10、募集資金總額及入賬情況
本次募集的有效凈認(rèn)購金額為748,480,000.00元人民幣，按照每一基金份額面值人民幣
1.00元計算，折合基金份額748,480,000.00份，有效認(rèn)購戶數(shù)為3,625戶。網(wǎng)上現(xiàn)金有效凈
認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息216,458.11元計入基金財產(chǎn)，不折算為投資者基金份額，募集份額總計5
為748,480,000.00份。募集資金已于2024年12月25日劃入本基金在基金托管人東方證券股份
有限公司開立的鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管專戶，上述網(wǎng)上現(xiàn)金有效
凈認(rèn)購金額產(chǎn)生的利息將于季度結(jié)息日劃入基金托管專戶。
11、本基金募集備案情況
根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》等
相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定以及《鵬華上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以
下簡稱“基金合同”）的有關(guān)約定，本基金募集結(jié)果符合備案條件，鵬華基金管理有限公司
（以下簡稱“本基金管理人”）已向中國證監(jiān)會辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2024年12月25
日獲中國證監(jiān)會書面確認(rèn)，本基金合同自該日起正式生效?；鸷贤е掌?，本基金管
理人正式開始管理本基金。
12、基金合同生效日：2024年12月25日
13、基金合同生效日的基金份額總額：748,480,000.00份
（二）日常申購、贖回情況
本基金管理人自2025年1月6日開始辦理本基金的申購、贖回業(yè)務(wù)。有關(guān)本基金申購、贖
回業(yè)務(wù)事宜詳見相關(guān)公告。
（三）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、基金上市交易的核準(zhǔn)機構(gòu)和核準(zhǔn)文號：上海證券交易所自律監(jiān)管決定書〔2024〕182
號
2、上市交易日期：2025年1月6日
3、上市交易的證券交易所：上海證券交易所。投資者在上海證券交易所各會員單位證
券營業(yè)部均可參與本基金的二級市場交易。
4、場內(nèi)簡稱：上證180E
擴位簡稱：上證180ETF指數(shù)
5、基金代碼：510040
6、本次上市交易份額：748,480,000.00份
7、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可進(jìn)行交易，
不存在未上市交易的基金份額。
四、 持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及場內(nèi)前十名持有人
（一）場內(nèi)持有人戶數(shù)
截至 2024 年 12 月 27 日，本基金場內(nèi)份額持有人戶數(shù)為 3,625 戶，平均每戶持有的基
金份額為 206,477.24 份。
（二）場內(nèi)持有人結(jié)構(gòu)
截至 2024 年 12 月 27 日，本基金場內(nèi)份額持有人結(jié)構(gòu)如下：6
機構(gòu)投資者持有的場內(nèi)基金份額為 58,977,000.00 份，占基金場內(nèi)總份額的 7.88%；個
人投資者持有的場內(nèi)基金份額為 689,503,000.00 份，占基金場內(nèi)總份額的 92.12%。
（三）前十名場內(nèi)基金份額持有人情況
截至 2024 年 12 月 27 日，前十名場內(nèi)基金份額持有人情況如下表。
序號 基金份額持有人名稱 持有份額（份）
占基金場內(nèi)總份
額的比例
1 華泰證券股份有限公司 25,000,000.00 3.34%
2 孫偉 6,231,000.00 0.83%
3 淄博宇海電子陶瓷有限公司 5,160,000.00 0.69%
4 廣州興麟私募基金管理有限公司－興麟尚
德 1 號私募證券投資基金
5,000,000.00 0.67%
5 楊波 5,000,000.00 0.67%
6 胡波 4,000,000.00 0.53%
7 張明芳 3,200,000.00 0.43%
8 李斌 3,010,000.00 0.40%
9 上海銳天投資管理有限公司－銳天核心 109
號私募證券投資基金
3,000,000.00 0.40%
10 詹澤森 3,000,000.00 0.40%
11 應(yīng)銀仙 3,000,000.00 0.40%
12 劉曉榮 3,000,000.00 0.40%
13 龐良永 3,000,000.00 0.40%
14 沈念慈 3,000,000.00 0.40%
（四）截止到 2024 年 12 月 27 日，基金管理人的從業(yè)人員持有本基金份額的情況
本基金管理人的基金從業(yè)人員持有本基金份額總量為 0 份，占該基金總份額的比例為
0%。其中，本基金管理人高級管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人持有該只基金份額總量
為 0 份，該只基金的基金經(jīng)理持有該只基金份額總量為 0 份。
五、 基金主要當(dāng)事人簡介
(一)基金管理人
1、名稱：鵬華基金管理有限公司7
2、法定代表人：張納沙
3、總經(jīng)理：鄧召明
4、注冊資本：1.5億元人民幣
5、注冊地址：深圳市福田區(qū)福華三路168號深圳國際商會中心第43層
6、設(shè)立批準(zhǔn)文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)基字[1998]31號
7、工商登記注冊的法人營業(yè)執(zhí)照文號：91440300708470788Q
8、經(jīng)營范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理和中國證監(jiān)會許可的其他業(yè)務(wù)。
9、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
10、股東及其出資比例：公司股東由國信證券股份有限公司、意大利歐利盛資本資產(chǎn)管
理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投資發(fā)展有限公司組成，三家
股東的出資比例分別為50%、49%、1%。
11、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能：
權(quán)益投資一部
負(fù)責(zé)社保權(quán)益類組合和其它委托權(quán)益類理財業(yè)務(wù)的投資管理
權(quán)益投資二部
負(fù)責(zé)權(quán)益類公募基金的投資管理
權(quán)益投資三部
負(fù)責(zé)權(quán)益類公募基金的投資管理
穩(wěn)定收益投資部
負(fù)責(zé)穩(wěn)定收益類公募基金及專戶組合的投資管理
指數(shù)與量化投資部
負(fù)責(zé)量化、指數(shù)基金投資管理、研究
債券投資一部
負(fù)責(zé)固定收益類公募基金的投資管理
債券投資二部
負(fù)責(zé)固定收益類公募基金的投資管理
混合資產(chǎn)投資部
負(fù)責(zé)固定收益類公募、專戶組合的投資管理
現(xiàn)金投資部
負(fù)責(zé)貨幣公募基金的投資管理
固定收益研究部
負(fù)責(zé)固定收益證券的評估及研究8
研究部
負(fù)責(zé)行業(yè)及上市公司研究
集中交易室
負(fù)責(zé)執(zhí)行公司各基金的投資指令
國際業(yè)務(wù)部
負(fù)責(zé) QDII 基金投資組合管理
基礎(chǔ)設(shè)施基金投資部
負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施基金投資管理
資產(chǎn)配置與基金投資部
負(fù)責(zé)大類資產(chǎn)配置研究、FOF 基金投資管理
產(chǎn)品規(guī)劃部
負(fù)責(zé)產(chǎn)品規(guī)劃、研究及設(shè)計
監(jiān)察稽核部
負(fù)責(zé)對外信息披露、合規(guī)、監(jiān)察稽核
風(fēng)控管理部
負(fù)責(zé)風(fēng)險管理控制
綜合管理部
負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理、黨群行政事務(wù)管理
辦公室
負(fù)責(zé)公司事務(wù)管理、戰(zhàn)略協(xié)同與管控
人力資源部
負(fù)責(zé)公司人力資源管理工作
登記結(jié)算部
負(fù)責(zé)基金的注冊登記、資金清算和會計
金融科技部
負(fù)責(zé)計算機設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)運行維護(hù)、系統(tǒng)開發(fā)，金融工程及數(shù)據(jù)治理
市場發(fā)展部
負(fù)責(zé)渠道管理及維護(hù)
總行部
對接總行業(yè)務(wù)
品牌管理部
負(fù)責(zé)品牌管理、媒體和廣告管理、營銷策劃與銷售支持
機構(gòu)理財部
負(fù)責(zé)機構(gòu)中臺及華南、華東非銀客戶維護(hù)及銷售9
機構(gòu)理財一部
負(fù)責(zé)北方銀行客戶維護(hù)及銷售
機構(gòu)理財二部
負(fù)責(zé)華東銀行客戶維護(hù)及銷售
機構(gòu)理財三部
負(fù)責(zé)北方非銀客戶維護(hù)及銷售
社保及養(yǎng)老金業(yè)務(wù)部
負(fù)責(zé)社保基金、基本養(yǎng)老金的服務(wù)與拓展
電子商務(wù)部
負(fù)責(zé)電子商務(wù)平臺的搭建，電商渠道業(yè)務(wù)以及公司網(wǎng)站維護(hù)
券商業(yè)務(wù)部
負(fù)責(zé)券商渠道業(yè)務(wù)
客戶關(guān)系管理中心
負(fù)責(zé)客戶服務(wù)
北京分公司
負(fù)責(zé)與北京各相關(guān)部門溝通、信息反饋及維護(hù)，公司各業(yè)務(wù)行政支持
上海分公司
負(fù)責(zé)貫徹實施公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和維護(hù)浙江、江西、上海及周邊區(qū)域營銷渠道，
開展基金銷售業(yè)務(wù)
武漢分公司
負(fù)責(zé)貫徹實施公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和維護(hù)湖北、河南、江蘇、山東、安徽等區(qū)域營
銷渠道，開展基金銷售業(yè)務(wù)
廣州分公司
負(fù)責(zé)貫徹實施公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和維護(hù)廣東區(qū)域（除深圳）、廣西、貴州及云南
等區(qū)域營銷渠道，開展基金銷售業(yè)務(wù)
北方營銷中心
負(fù)責(zé)貫徹實施公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和維護(hù)北京、河北、吉林、遼寧、黑龍江、天津、
山西等區(qū)域營銷渠道，開展基金銷售業(yè)務(wù)
華南營銷中心
負(fù)責(zé)貫徹實施公司整體營銷戰(zhàn)略，建立和維護(hù)深圳、海南、湖南、福建、新疆、寧夏、
陜西、甘肅、青海、西藏、四川、重慶等區(qū)域營銷渠道，開展基金銷售業(yè)務(wù)
12、人員情況
截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有員工 638 人，其中，博士：占比 3.7%；碩士：占比
77.2%；本科：占比 16.7%；大專及以下：占比 2.4%。10
13、信息披露負(fù)責(zé)人及聯(lián)系電話
高永杰 0755－81395402
14、本基金基金經(jīng)理
余展昌先生，國籍中國，金融碩士，7年證券從業(yè)經(jīng)驗。2017年7月加盟鵬華基金管理有
限公司，歷任量化及衍生品投資部量化研究員、高級量化研究員，2020年8月至2022年10月
擔(dān)任量化及衍生品投資部投資經(jīng)理，現(xiàn)擔(dān)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2022年10月至今擔(dān)
任鵬華中證800證券保險交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬
華國證證券龍頭交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證
800證券保險指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證銀行指數(shù)型證券投資基金
(LOF)基金經(jīng)理,2022年10月至今擔(dān)任鵬華中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金
經(jīng)理,2023年08月至今擔(dān)任鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)型證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2023年08月至今
擔(dān)任鵬華中證500指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理,2024年04月至今擔(dān)任鵬華恒生中國央企
交易型開放式指數(shù)證券投資基金（QDII）基金經(jīng)理,2024年11月至今擔(dān)任鵬華中證A500交易
型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理,2024年12月至今擔(dān)任鵬華上證180交易型開放式指數(shù)
證券投資基金基金經(jīng)理，余展昌先生具備基金從業(yè)資格。
（二）基金托管人
（1）基金托管人基本情況
名稱：東方證券股份有限公司
住所：中國上海市黃浦區(qū)中山南路119號東方證券大廈
辦公地址：中國上海市黃浦區(qū)中山南路318號2號樓3層
法定代表人：龔德雄
成立日期：1997年12月10日
組織形式：股份有限公司（外商投資、上市）
注冊資本：849664.5292萬
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
基金托管資格批文及文號：中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2018]1686號
聯(lián)系人：劉東海
聯(lián)系電話：02163325888-3399
（2）主要人員情況
東方證券下設(shè)托管業(yè)務(wù)總部，是從事資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的專職部門，內(nèi)設(shè)托管運營部、基金11
服務(wù)部、資金結(jié)算部、合規(guī)風(fēng)控部、機構(gòu)服務(wù)部、技術(shù)支持部、綜合管理部等團(tuán)隊，所有員
工擁有大學(xué)本科以上學(xué)歷并具有基金從業(yè)資格；各團(tuán)隊負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干均具有 10 年以上
托管業(yè)務(wù)經(jīng)驗，專業(yè)涵蓋金融、財務(wù)、法律、IT、審計等多個領(lǐng)域。
（3）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
自 2018 年 10 月 24 日獲批證券投資基金托管資格以來，東方證券與各大金融機構(gòu)廣泛
合作，已托管產(chǎn)品百余只，建立了涵蓋基金公司資管產(chǎn)品、證券公司資管產(chǎn)品、期貨公司資
管產(chǎn)品、私募投資基金等完備的產(chǎn)品體系。
在產(chǎn)品運作方面，東方證券嚴(yán)格按照合同約定及法律法規(guī)的要求，辦理各項業(yè)務(wù)，對不
相容職責(zé)的崗位設(shè)立分離制度，關(guān)鍵流程全面落實經(jīng)辦復(fù)核雙人雙控機制，每個產(chǎn)品分賬管
理，保證了基金資產(chǎn)的完整與獨立；資金清算人員均具有債券交易凈額清算、中國結(jié)算登記
及債券托管結(jié)算業(yè)務(wù)資格，支持法人結(jié)算和券商結(jié)算兩種模式，并已打通了與銀行、中登、
交易所及管理人的線上交互渠道。
在系統(tǒng)建設(shè)方面，東方證券立足于客戶需求和監(jiān)管要求，加速推進(jìn)金融科技與托管業(yè)務(wù)
的深度融合。一方面持續(xù)強化對核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的優(yōu)化升級，確保產(chǎn)品運作穩(wěn)定高效；另一方
面積極推進(jìn)客戶服務(wù)和內(nèi)部管理系統(tǒng)的建設(shè)，已開發(fā)完成并上線管理人平臺、投資者服務(wù)平
臺及業(yè)務(wù)管理平臺等系統(tǒng)，極大提升了客戶服務(wù)能力和專業(yè)管理能力。
（三）登記機構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所：北京市西城區(qū)太平橋大街 17 號
法定代表人：于文強
聯(lián)系人：丁志勇
電話：0755-25941405
傳真：0755-25987133
（四）會計師事務(wù)所
名稱：德勤華永會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
住所：上海市延安東路 222 號外灘中心 30 樓
執(zhí)行事務(wù)合伙人：付建超
辦公室地址：上海市延安東路 222 號外灘中心 30 樓
聯(lián)系電話：021-6141 8888
傳真：021-6335 017712
聯(lián)系人：江麗雅
經(jīng)辦會計師：汪芳、江麗雅
（五）基金上市推薦人
名稱：東方證券股份有限公司
住所：中國上海市黃浦區(qū)中山南路 119 號東方證券大廈
辦公地址：中國上海市黃浦區(qū)中山南路 318 號 2 號樓 3 層
法定代表人：龔德雄
客服電話：95503
網(wǎng)址：www.dfzq.com.cn 六、 基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件。
七、 基金財務(wù)狀況
（一）基金募集期間費用
本次基金募集期間所發(fā)生的信息披露費、會計師費、律師費以及其他費用，不從基金資
產(chǎn)中支付。
（二）基金上市前重要財務(wù)事項
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無重要財務(wù)事項發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
本基金 2024 年 12 月 27 日資產(chǎn)負(fù)債表如下：
資 產(chǎn) 2024 年 12 月 27 日
負(fù)債和凈資產(chǎn) 2024 年 12 月 27 日
余額 余額
資 產(chǎn) : 負(fù)債:
貨幣資金
379,711,667.94 短期借款
- 結(jié)算備付金
300,016,438.36 交易性金融負(fù)債
- 存出保證金 - 衍生金融負(fù)債
- 交易性金融資產(chǎn)
68,706,011.40 賣出回購金融資產(chǎn)款
- 其中：股票投資
68,706,011.40 應(yīng)付清算款 -13
基金投資
- 應(yīng)付贖回款 - 債券投資
- 應(yīng)付管理人報酬
6,137.18
資產(chǎn)支持證券
投資
- 應(yīng)付托管費
2,045.73
貴金屬投資
- 應(yīng)付銷售服務(wù)費
- 其他投資
- 應(yīng)付投資顧問費
- 衍生金融資產(chǎn)
- 應(yīng)交稅費
- 買入返售金融資產(chǎn)
- 應(yīng)付利潤
- 債權(quán)投資
- 遞延所得稅負(fù)債
- 其中：債券投資
- 其他負(fù)債 696.00
資產(chǎn)支持證券
投資
- 負(fù)債合計 8,878.91
其他投資
- 凈資產(chǎn):
其他債權(quán)投資
- 實收基金 748,480,000.00
其他權(quán)益工具投資
- 其他綜合收益 - 應(yīng)收清算款
- 未分配利潤 170,030.24
應(yīng)收股利
- 凈資產(chǎn)合計 748,650,030.24
應(yīng)收申購款
- 遞延所得稅資產(chǎn)
- 其他資產(chǎn) 224,791.45
資產(chǎn)合計:
748,658,909.15 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計:
748,658,909.15
八、 基金投資組合
本基金目前仍處于建倉期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組合比例符合
有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)規(guī)定。
截至 2024 年 12 月 27 日，本基金的投資組合如下：
（一）報告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號 資產(chǎn)類別 金額 （元）
占基金總資產(chǎn)的
比例（%）
1 權(quán)益投資 68,706,011.40 9.1814
其中：股票 68,706,011.40 9.18
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - - 其中：債券 - - 資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - - 其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計 679,728,106.30 90.79
8 其他各項資產(chǎn) 224,791.45 0.03
9 合計 748,658,909.15 100.00
（二）報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、報告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)凈值
比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 4,960,433.00 0.66
C 制造業(yè) 30,925,827.40 4.13
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 3,246,167.00 0.43
E 建筑業(yè) 2,890,321.00 0.39
F 批發(fā)和零售業(yè) 296,096.00 0.04
G 交通運輸、倉儲和郵政業(yè) 3,298,578.00 0.44
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 5,685,242.00 0.76
J 金融業(yè) 14,590,987.00 1.95
K 房地產(chǎn)業(yè) 1,047,114.00 0.14
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 740,673.00 0.1
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,024,573.00 0.14
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - - 合計 68,706,011.40 9.18
2、報告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
無。15
3、報告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
無。
（三）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
1、報告期末指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元）
占基金資產(chǎn)
凈值比例
（％）
1 600519 貴州茅臺 2,400.00 3,669,528.00 0.49
2 601318 中國平安 36,400.00 1,939,028.00 0.26
3 600036 招商銀行 41,400.00 1,628,676.00 0.22
4 600276 恒瑞醫(yī)藥 33,700.00 1,553,570.00 0.21
5 600900 長江電力 52,300.00 1,548,603.00 0.21
6 601899 紫金礦業(yè) 98,700.00 1,510,110.00 0.20
7 688981 中芯國際 13,600.00 1,326,136.00 0.18
8 601816 京滬高鐵 199,600.00 1,243,508.00 0.17
9 603259 藥明康德 18,700.00 1,024,573.00 0.14
10 600030 中信證券 32,700.00 988,194.00 0.13
2、報告期末積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
無。
（四）報告期末按債券品種分類的債券投資組合
無。
（五）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
無。
（六）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
無。
（七）報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
無。
（八） 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
無。
（九）報告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
1、報告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
無。
2、本基金投資股指期貨的投資政策
本基金投資股指期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則，以套期保值為目的，對沖系統(tǒng)性風(fēng)險和某16
些特殊情況下的流動性風(fēng)險，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約，提高投資效率，
從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，實現(xiàn)投資目標(biāo)。同時，本基金將力爭利用股指期貨的杠桿作用，
降低申購贖回時現(xiàn)金資產(chǎn)對投資組合的影響及倉位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，從而達(dá)
到穩(wěn)定投資組合資產(chǎn)凈值的目的。
（十）報告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
1、本期國債期貨投資政策
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
2、報告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
3、本期國債期貨投資評價
本基金基金合同的投資范圍尚未包含國債期貨投資。
（十一）投資組合報告附注
1、本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告
編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
招商銀行股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)受到國家金融監(jiān)督管理總局的處罰。
中信證券股份有限公司在報告編制日前一年內(nèi)受到中國證券監(jiān)督管理委員會的處罰。
以上證券的投資已執(zhí)行內(nèi)部嚴(yán)格的投資決策流程，符合法律法規(guī)和公司制度的規(guī)定。
2、基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
本基金投資的前十名證券沒有超出基金合同規(guī)定的證券備選庫。
3、其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號 名稱 金額（人民幣元）
1 存出保證金
-
2 應(yīng)收證券清算款
-
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款
-
6 其他應(yīng)收款
216,458.11
7 待攤費用 8,333.34
8 其他 -
9 合計 224,791.45
4、報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)17
無。
5、報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
（1）報告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
無。
（2）報告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
無。
6.投資組合報告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投資組合報告中數(shù)字分項之和與合計項之間可能存在尾差。
九、 重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告書公告前未發(fā)生對基金份額持有人有較大影響的重
大事件。
十、 基金管理人承諾
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、《基金合同》的規(guī)定，以誠實信用、勤勉
盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)。
（二）真實、準(zhǔn)確、完整和及時地披露定期報告等有關(guān)信息披露文件，披露所有對基金
份額持有人有重大影響的信息，并接受中國證監(jiān)會、證券交易所的監(jiān)督管理。
（三）在知悉可能對基金價格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動的任何公共傳播媒介中出
現(xiàn)的或者在市場上流傳的消息后，將及時予以公開澄清。
十一、 基金托管人承諾
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出如下承諾：
(一)嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定,設(shè)立專門的基金托管
部,配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜。
(二)根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定,對基金的投資范圍、基金
資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計算、基金管理人報酬的計提和支付、基金托管人報
酬的計提和支付等行為進(jìn)行監(jiān)督和核查。
(三)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同
的規(guī)定,將及時以書面形式通知基金管理人限期糾正,并在限期內(nèi),隨時對通知事項進(jìn)行復(fù)查, 督促基金管理人改正。18
(四)基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為,將立即報告中國證監(jiān)會,同時通知基
金管理人限期糾正,并將糾正結(jié)果報告中國證監(jiān)會。
十二、 基金上市推薦人意見
本基金上市推薦人為東方證券股份有限公司。上市推薦人就基金上市交易事宜出具如下
意見：
1、本基金上市符合《基金法》、《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的相
關(guān)條件；
2、基金上市文件真實、準(zhǔn)確、完整，符合相關(guān)規(guī)定要求，文件內(nèi)所載的資料均經(jīng)過核
實。
十三、 備查文件目錄
（一）備查文件目錄
1、中國證監(jiān)會準(zhǔn)予鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件
2、中國證監(jiān)會關(guān)于鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金備案確認(rèn)的文件
3、《鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
4、《鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
5、法律意見書
6、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
7、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照
（二）存放地點
深圳市福田區(qū)福華三路 168 號深圳國際商會中心第 43 層鵬華基金管理有限公司。
（三）查閱方式
投資者可在基金管理人營業(yè)時間內(nèi)免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件，或通過本基金
管理人網(wǎng)站（www.phfund.com.cn）查閱。
投資者對本報告書如有疑問，可咨詢本基金管理人鵬華基金管理有限公司，本公司已開
通客戶服務(wù)系統(tǒng)，咨詢電話：4006788533。
風(fēng)險提示：基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保
證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者投資于本基金前應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的基金合同、
招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要及其更新。敬請投資者注意投資風(fēng)險。19
鵬華基金管理有限公司
2024 年 12 月 31 日20
附件：鵬華上證 180 交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對《基金合同》的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基金合同》的當(dāng)事人，
直至其不再持有本基金的基金份額?；鸱蓊~持有人作為《基金合同》當(dāng)事人并不以在《基
金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利包括但不
限于：
（1）分享基金財產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會或者召集基金份額持有人大會；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會，對基金份額持有人大會審議事項行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（8）對基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟
或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)包括但不
限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說明書等信息披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險承受能力，自主判斷基金的投資價值，自主
做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購款項或股票、應(yīng)付申購對價及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費
用；21
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（8）返還在基金交易過程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?br/>（9）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨立運用并管理基金
財產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會批準(zhǔn)的其他費
用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基
金合同》及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報中國證監(jiān)會和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基
金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機構(gòu)，對基金銷售機構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機構(gòu)擔(dān)任基金登記機構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)并獲得《基
金合同》規(guī)定的費用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基
金財產(chǎn)投資所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資、融券及轉(zhuǎn)融通證
券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實施其他法
律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會計師事務(wù)所、證券/期貨經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服22
務(wù)的外部機構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購、申購、贖回等業(yè)務(wù)
規(guī)則；
（17）若本基金采用證券經(jīng)紀(jì)商交易結(jié)算模式，基金管理人有權(quán)選擇代表本基金進(jìn)行場
內(nèi)交易、作為結(jié)算參與人代理本基金進(jìn)行結(jié)算的證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)，并與基金托管人一同與選擇
的證券經(jīng)紀(jì)機構(gòu)簽訂證券經(jīng)紀(jì)服務(wù)協(xié)議；本基金管理人亦有權(quán)決定本基金證券交易模式的轉(zhuǎn)
換；
（18）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他機構(gòu)辦理基金份額的發(fā)售、
申購、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠實信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運用基金財產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式
管理和運作基金財產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金財產(chǎn)和基金管理人的財產(chǎn)相互獨立，對所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人運作基金財產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計算基金份額認(rèn)購價格、申購對價、贖回對價和注銷價格
的方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計算并公告基金凈值信息，確定基
金份額申購、贖回的對價，編制申購贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告；
（10）編制季度報告、中期報告和年度報告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計劃、投資意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露，向監(jiān)
管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)，以及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；23
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時向基金份額持有人分配基金
收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請，及時、足額支付贖回對價；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會或配合
基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按規(guī)定保存基金財產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動的會計賬冊、報表、記錄和其他相關(guān)資料，保
存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項文件或資料在規(guī)定時間發(fā)出，并且保證投資者
能夠按照《基金合同》規(guī)定的時間和方式，隨時查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合
理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會并通知基金
托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違
反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追
償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時，應(yīng)當(dāng)對第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行
為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?br/>（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承擔(dān)全部募集費用，將已募集資金并加計銀行同期活期存款利息在基金募集期結(jié)束后
30 日內(nèi)退還基金認(rèn)購人，同時將已凍結(jié)的股票解凍；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊；
（27）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財24
產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他費
用；
（3）監(jiān)督基金管理人對本基金的投資運作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及
國家法律法規(guī)行為，對基金財產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報中國證監(jiān)
會，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶、為基金辦
理證券/期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會；
（6）在基金管理人更換時，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括但不限于：
（1）以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險控制、監(jiān)察與稽核、財務(wù)管理及人事管理等制度，確?；鹭?br/>產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財產(chǎn)與基金托管人自有財產(chǎn)以及不同的基金財產(chǎn)相互獨立；對
所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨立核算，分賬管理，保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、
資金劃撥、賬冊記錄等方面相互獨立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財產(chǎn)為自己
及任何第三人謀取利益，不得委托第三人托管基金財產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基金合同》
的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，
在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，向監(jiān)管機構(gòu)、司法機關(guān)等有權(quán)機關(guān)，以
及審計、法律等外部專業(yè)顧問提供的情況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖
回對價；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動有關(guān)的信息披露事項；25
（10）對基金財務(wù)會計報告、季度報告、中期報告和年度報告出具意見，說明基金管理
人在各重要方面的運作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基
金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?br/>（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料，保存期限不少于法
律法規(guī)的規(guī)定；
（12）從基金管理人或其委托的登記機構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊并與基金管理人核對；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對價的
現(xiàn)金部分；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人大會或配
合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運作；
（17）參加基金財產(chǎn)清算小組，參與基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時，及時報告中國證監(jiān)會，并通知基
金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其
退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管
理人因違反《基金合同》造成基金財產(chǎn)損失時，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代表有權(quán)代表
基金份額持有人出席會議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金暫不設(shè)置日常機構(gòu)，日常機構(gòu)的設(shè)置和相關(guān)規(guī)則按照法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行。
若本基金推出本基金的聯(lián)接基金，則：
鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的
聯(lián)接基金的份額出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有人大會并參與表決。在計算參
會份額和計票時，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：
在本基金基金份額持有人大會的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份26
額持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計算結(jié)果按照四舍五入的方法，
保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會，聯(lián)接
基金的基金份額持有人大會決定提議召開或召集本基金份額持有人大會的，由聯(lián)接基金的基
金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會，法律法規(guī)、中
國證監(jiān)會另有規(guī)定或基金合同另有約定的除外：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會；
（11）單獨或合計持有本基金總份額 10%以上（含 10%）基金份額的基金份額持有人
（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計算，下同）就同一事項書面要求召開基金份額持
有人大會；
（12）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除外；
（13）對基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會
的事項。27
2、在法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定的范圍內(nèi)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不
利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持
有人大會：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購費率或變更收費方式；
（3）增加、減少、調(diào)整基金份額類別設(shè)置；
（4）基金管理人、相關(guān)證券交易所、登記機構(gòu)、基金銷售機構(gòu)調(diào)整有關(guān)認(rèn)購、申購、
贖回、非交易過戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（5）在履行適當(dāng)程序后，基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（6）因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記機構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則以及中國證監(jiān)
會的相關(guān)規(guī)定發(fā)生變動而應(yīng)當(dāng)對《基金合同》進(jìn)行修改；
（7）對《基金合同》的修改對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基
金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（8）調(diào)整基金的申購贖回方式及申購對價、贖回對價組成；調(diào)整申購贖回清單的內(nèi)容、
申購贖回清單計算和公告時間或頻率；
（9）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會的其他情形。
（二）會議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會由基金管理人召
集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起
60 日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項書面要求召開基金
份額持有人大會，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起
10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸?br/>理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起 60 日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表
基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人28
提出書面提議。基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起 10 日內(nèi)決定是否召集，并書面告知
提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決
定之日起 60 日內(nèi)召開，并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額 10%以上（含 10%）的基金份額持有人就同一事項要求召開基金份額
持有人大會，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨或合計代表基金份額 10%以上
（含 10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前 30 日報中國證監(jiān)會備案。基金份
額持有人依法自行召集基金份額持有人大會的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻
礙、干擾。
6、基金份額持有人會議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會時間、地點、方式和權(quán)益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會的通知時間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會，召集人應(yīng)于會議召開前 30 日，在規(guī)定媒介公告?；鸱?br/>額持有人大會通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會議召開的時間、地點和會議形式；
（2）會議擬審議的事項、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限
等）、送達(dá)時間和地點；
（5）會務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項。
2、采取通訊開會方式并進(jìn)行表決的情況下，由會議召集人決定在會議通知中說明本次
基金份額持有人大會所采取的具體通訊方式、委托的公證機關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系人、書面
表決意見寄交的截止時間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點對表決意見的計
票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點對表決意見
的計票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人
到指定地點對表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對書面表決意
見的計票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見的計票效力。
（四）基金份額持有人出席會議的方式
基金份額持有人大會可通過現(xiàn)場開會方式、通訊開會方式或法律法規(guī)、監(jiān)管機構(gòu)允許的29
其他方式召開，會議的召開方式由會議召集人確定。
1、現(xiàn)場開會。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派代表出席，
現(xiàn)場開會時基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會，基金管理人
或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場開會同時符合以下條件時，可以進(jìn)行
基金份額持有人大會議程：
（1）親自出席會議者持有基金份額的憑證、受托出席會議者出具的委托人持有基金份
額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通知的規(guī)定，
并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對，匯總到會者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金
份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）。若到會者在權(quán)益登
記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在
原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召
集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大會到會者在權(quán)益登記日代表的有效的
基金份額應(yīng)不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會。通訊開會系指基金份額持有人將其對表決事項的投票以書面形式或基金
合同約定的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會應(yīng)以書面方式或
基金合同約定的其他方式進(jìn)行表決。
在同時符合以下條件時，通訊開會的方式視為有效：
（1）會議召集人按《基金合同》約定公布會議通知后，在 2 個工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)
提示性公告。
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管
理人）到指定地點對書面表決意見的計票進(jìn)行監(jiān)督。會議召集人在基金托管人（如果基金托
管人為召集人，則為基金管理人）和公證機關(guān)的監(jiān)督下按照會議通知規(guī)定的方式收取基金份
額持有人的書面表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不
影響表決效力。
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有
的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具書
面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見基金份額持有人所持有的基金份額小于在權(quán)益登記日
基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會召開時間的 3 個月以后、
6 個月以內(nèi)，就原定審議事項重新召集基金份額持有人大會。重新召集的基金份額持有人大30
會應(yīng)當(dāng)有代表三分之一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具書面意見或授權(quán)他人
代表出具書面意見。
（4）上述第（3）項中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意
見的代理人，同時提交的持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持
有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托證明符合法律法規(guī)、《基金合同》和會議通
知的規(guī)定，并與基金登記機構(gòu)記錄相符。
3、在法律法規(guī)和監(jiān)管機關(guān)允許的情況下，本基金的基金份額持有人亦可采用其他非書
面方式授權(quán)其代理人出席基金份額持有人大會；在會議召開方式上，本基金亦可采用其他非
現(xiàn)場方式或者以現(xiàn)場方式與非現(xiàn)場方式相結(jié)合的方式召開基金份額持有人大會，會議程序比
照現(xiàn)場開會和通訊方式開會的程序進(jìn)行。基金份額持有人亦可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短
信或其他方式進(jìn)行表決，具體方式由會議召集人確定并在會議通知中列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項，如《基金合同》的重大修改、決定終
止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金
合同》規(guī)定的其他事項以及會議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會討論的其他事項。
基金份額持有人大會的召集人發(fā)出召集會議的通知后，對原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份
額持有人大會召開前及時公告。
基金份額持有人大會不得對未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場開會
在現(xiàn)場開會的方式下，首先由大會主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票
人，然后由大會主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會決議。大會主持人為基金
管理人授權(quán)出席會議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會的情況下，由基金托管人
授權(quán)其出席會議的代表主持；如果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大
會，則由出席大會的基金份額持有人和代理人所持表決權(quán)的 50%以上（含 50%）選舉產(chǎn)生
一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會的主持人。基金管理人和基金托管人拒不
出席或主持基金份額持有人大會，不影響基金份額持有人大會作出的決議的效力。
會議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會議人員的簽名冊。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名
稱）、身份證明文件號碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）和31
聯(lián)系方式等事項。
（2）通訊開會
在通訊開會的情況下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表決截止日期后
2 個工作日內(nèi)在公證機關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計全部有效表決，在公證機關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的二分
之一以上（含二分之一）通過方為有效；除下列第 2 項所規(guī)定的須以特別決議通過事項以外
的其他事項均以一般決議的方式通過。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三
分之二以上（含三分之二）通過方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或本基金合同另有約定的，
轉(zhuǎn)換基金運作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金合同》、本基金與其他基
金合并以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時，除非在計票時有充分的相反證據(jù)證明，否則提交符合會議通
知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，表面符合會議通知規(guī)定的書
面表決意見視為有效表決，表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計入出具
書面意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會的各項提案或同一項提案內(nèi)并列的各項議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項表
決。
（七）計票
1、現(xiàn)場開會
（1）如大會由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會
議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大
會召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會由基金份額持有人自行召集或大會雖然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大會的，基金份額持
有人大會的主持人應(yīng)當(dāng)在會議開始后宣布在出席會議的基金份額持有人中選舉三名基金份
額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?，不影響計票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點并由大會主持人當(dāng)場公布計票32
結(jié)果。
（3）如果會議主持人或基金份額持有人或代理人對于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在
宣布表決結(jié)果后立即對所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點，重新清點以
一次為限。重新清點后，大會主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場公布重新清點結(jié)果。
（4）計票過程應(yīng)由公證機關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席大會的，不
影響計票的效力。
2、通訊開會
在通訊開會的情況下，計票方式為：由大會召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)
代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計票，并由公證機關(guān)
對其計票過程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺姹頉Q意見的計票進(jìn)行監(jiān)督
的，不影響計票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起 5 日內(nèi)報中國證監(jiān)會備案。
基金份額持有人大會的決議自表決通過之日起生效。
基金份額持有人大會決議自生效之日起 2 日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會的決議。
生效的基金份額持有人大會決議對全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束
力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會召開事由、召開條件、議事程序、表決條件等規(guī)
定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)
容被取消或變更的，基金管理人按照《信息披露辦法》的規(guī)定公告后，可直接對本部分內(nèi)容
進(jìn)行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價值變動收益和其他收入扣除相關(guān)費用后的
余額，基金已實現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價值變動收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金未分配利潤與未分配利潤中已實現(xiàn)收益
的孰低數(shù)。
（三）基金收益分配原則33
1、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
3、基金管理人可每月對基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤
進(jìn)行評價，收益評價日核定的基金凈值增長率超過業(yè)績比較基準(zhǔn)同期增長率或者基金可供分
配利潤金額大于零時，基金管理人可進(jìn)行收益分配；
4、當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對業(yè)績比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時，基于本基金的特
點，本基金收益分配無需以彌補虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；當(dāng)
基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤金額決定時，本基金收益分配后基金份額凈值不能低于
面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于
面值；
5、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金可每月進(jìn)行收益分配。評價時間、分配
時間、分配方案及每次基金收益分配數(shù)額等內(nèi)容，基金管理人可以根據(jù)實際情況確定并按照
有關(guān)規(guī)定公告；
6、法律法規(guī)、監(jiān)管機關(guān)、登記機構(gòu)、證券交易所另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下，基金管理人在
履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益分配原則和支付方式。
（四）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對象、
分配時間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（五）收益分配方案的確定、公告與實施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在 2 日內(nèi)在規(guī)定媒介公
告。
（六）基金收益分配中發(fā)生的費用
基金收益分配時所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財產(chǎn)管理、運用有關(guān)費用的提取、支付方式與比例
（一）基金費用的種類
1、基金管理人的管理費；
2、基金托管人的托管費；
3、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會計師費、律師費、仲裁費、訴訟費、公證費和34
認(rèn)證費；
5、基金份額持有人大會費用；
6、基金的證券/期貨等交易、結(jié)算費用；
7、基金的銀行匯劃費用；
8、基金相關(guān)賬戶的開戶費用及維護(hù)費用；
9、基金的上市費及年費、登記結(jié)算費用；
10、收益分配中發(fā)生的費用；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財產(chǎn)中列支的其他費用。
（二）基金費用計提方法、計提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費
本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.15%年費率計提。管理費的計算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金管理費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金管理費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支付
給基金管理人。若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
2、基金托管人的托管費
本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的 0.05%的年費率計提。托管費的計算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H 為每日應(yīng)計提的基金托管費
E 為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費每日計提，逐日累計至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)
送基金托管費劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前 5 個工作日內(nèi)從基金財產(chǎn)中一次性支取。
若遇法定節(jié)假日、公休日等，支付日期順延。
上述“（一）基金費用的種類”中第 3－11 項費用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按
費用實際支出金額列入當(dāng)期費用，由基金托管人從基金財產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費用的項目
下列費用不列入基金費用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的35
損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用；
3、標(biāo)的指數(shù)許可使用費。標(biāo)的指數(shù)許可使用費由基金管理人承擔(dān)，不從基金財產(chǎn)中列
支；
4、《基金合同》生效前的相關(guān)費用；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費用的項目。
（四）基金稅收
本基金運作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行?；鹭?br/>產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其他扣繳義務(wù)人按照國家有關(guān)
稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金財產(chǎn)的投資目標(biāo)、投資范圍和投資限制
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。本基金力爭將日均跟蹤偏離
度控制在 0.2%以內(nèi)，年跟蹤誤差控制在 2%以內(nèi)。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股（均含存托憑證）。為更好地實現(xiàn)投資
目標(biāo)，本基金可少量投資于國內(nèi)依法發(fā)行或上市交易的其他非成份股（包含主板、創(chuàng)業(yè)板及
其他中國證監(jiān)會允許基金投資的股票）、存托憑證、債券（含國債、金融債、企業(yè)債、公司
債、央行票據(jù)、政府支持機構(gòu)債、地方政府債、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次
級債、可轉(zhuǎn)換債券、可交換債券及其他中國證監(jiān)會允許基金投資的債券）、債券回購、銀行
存款（包括協(xié)議存款、定期存款等）、貨幣市場工具、同業(yè)存單、資產(chǎn)支持證券、股指期貨
以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定）。
本基金可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和基金合同的約定，參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）
的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%，因法律法規(guī)的規(guī)定
而受限制的情形除外。
如果法律法規(guī)對該比例要求有變更的，可以變更后的比例為準(zhǔn)，本基金的投資比例可做
相應(yīng)調(diào)整。36
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股（均含存托憑證）的比例不低于基金
資產(chǎn)凈值的 90%，且不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的 80%；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈
值的 10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的 20%，中國證
監(jiān)會規(guī)定的特殊品種除外；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支
持證券規(guī)模的 10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得
超過其各類資產(chǎn)支持證券合計規(guī)模的 10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級別評級為 BBB 以上（含 BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪?br/>有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起
3 個月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基
金所申報的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金主動投資于流動性受限資產(chǎn)的市值合計不得超過基金資產(chǎn)凈值的 15%；因
證券市場波動、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因素致使基金不符合
該比例限制的，基金管理人不得主動新增流動性受限資產(chǎn)的投資；
（9）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會認(rèn)定的其他主體為交易對手開展逆回
購交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與本基金合同約定的投資范圍保持一致；
（10）本基金資產(chǎn)總值不超過基金資產(chǎn)凈值的 140%；
（11）若本基金參與股指期貨交易，應(yīng)當(dāng)遵守下列要求：
a.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值，不得超過基金資產(chǎn)凈值的
10%；
b.本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價值與有價證券市值之和，不得
超過基金資產(chǎn)凈值的 100%。其中，有價證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府
債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購）等；37
c.本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合約價值不得超過基金持有的股票總
市值的 20%；
d.本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價值，合計（軋差計算）應(yīng)當(dāng)符
合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；
e.本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉）的股指期貨合約的成交金額不得超過上一
交易日基金資產(chǎn)凈值的 20%；
f.本基金每個交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等；
（12）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易
的股票合并計算；
（13）本基金參與融資的，每個交易日日終，本基金持有的融資買入股票與其他有價證
券市值之和，不得超過基金資產(chǎn)凈值的 95%；
（14）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，應(yīng)當(dāng)符合以下要求：
a.出借證券資產(chǎn)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 30%；
b.參與出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過基金持有該證券總量的 30%；
c.最近 6 個月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不低于 2 億元；
d.證券出借的平均剩余期限不得超過 30 天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計算；
（15）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述第（6）、（8）、（9）、（14）項情形之外，因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動性限制等基金管理人之
外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在 10 個交易日內(nèi)
進(jìn)行調(diào)整；因證券/期貨市場波動、證券發(fā)行人合并、基金規(guī)模變動等基金管理人之外的因
素致使基金投資比例不符合上述第（14）項情形時，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；但中國
證監(jiān)會規(guī)定的特殊情形除外。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起 6 個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合基金合同的約定?；?br/>托管人對基金的投資的監(jiān)督與檢查自本基金合同生效之日起開始。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行適當(dāng)程
序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
2、禁止行為38
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財產(chǎn)不得用于下列投資或者活動：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出資；
（6）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動；
（7）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。
基金管理人運用基金財產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實際控制人或者
與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交
易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益
沖突，建立健全內(nèi)部審批機制和評估機制，按照市場公平合理價格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先
得到基金托管人的同意，并按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會審
議，并經(jīng)過三分之二以上的獨立董事通過?；鸸芾砣硕聲?yīng)至少每半年對關(guān)聯(lián)交易事項
進(jìn)行審查。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消或調(diào)整上述禁止性規(guī)定，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或按調(diào)整后的規(guī)定執(zhí)行。
六、基金資產(chǎn)凈值的計算方法和公告方式
（一）基金資產(chǎn)凈值的計算方法
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價值。
（二）基金凈值信息的公告方式
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前且基金份額未上市交易的，
基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后或基金份額上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于
每個開放日/交易日的次日，通過規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點披露開放日/交
易日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。
七、基金合同變更和終止的事由、程序以及基金財產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更39
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會決議通
過的事項的，應(yīng)召開基金份額持有人大會決議通過。對于法律法規(guī)規(guī)定和基金合同約定可不
經(jīng)基金份額持有人大會決議通過的事項，由基金管理人和基金托管人同意后變更并公告。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會決議自生效后方可執(zhí)行，自決議生效
后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在 6 個月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人
承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份股價格波動等指數(shù)編制方法變動之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機構(gòu)退出等情形，基金管理人召集基金份額持
有人大會對解決方案進(jìn)行表決，基金份額持有人大會未成功召開或就上述事項表決未通過的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定的其他情況。
（三）基金財產(chǎn)的清算
1、基金財產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起 30 個工作日內(nèi)成立基金財
產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財產(chǎn)清算小組組成：基金財產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、注冊
會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財產(chǎn)的保管、清理、估價、變
現(xiàn)和分配?；鹭敭a(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動。
4、基金財產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)且基金財產(chǎn)清算小組成立后，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)
一接管基金；
（2）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對基金財產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報告；
（5）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進(jìn)行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法
律意見書；40
（6）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；
（7）對基金剩余財產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財產(chǎn)清算的期限為 6 個月，但因本基金所持證券的流動性受到限制而不能及時
變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費用
清算費用是指基金財產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財產(chǎn)清算過程中發(fā)生的所有合理費用，清算
費用由基金財產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財產(chǎn)中支付。
（五）基金財產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財產(chǎn)清算的分配方案，將基金財產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財產(chǎn)清算費
用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算報告經(jīng)符合《中華人民共和國證
券法》規(guī)定的會計師事務(wù)所審計并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報中國證監(jiān)會備案并公告。
基金財產(chǎn)清算公告于基金財產(chǎn)清算報告報中國證監(jiān)會備案后 5 個工作日內(nèi)由基金財產(chǎn)清算
小組進(jìn)行公告，基金財產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報告提示性
公告登載在規(guī)定報刊上。
（七）基金財產(chǎn)清算賬冊及文件的保存
基金財產(chǎn)清算賬冊及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不少于法律法規(guī)的規(guī)定。
八、爭議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友
好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交深圳國際仲裁院，按照深圳國際仲裁院屆時
有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁地點為深圳市。仲裁裁決是終局的，對各方當(dāng)事人均有約束
力。除非仲裁裁決另有規(guī)定，仲裁費用由敗訴方承擔(dān)。
爭議處理期間，基金合同當(dāng)事人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金
合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國法律（為本基金合同之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行
政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機構(gòu)的辦公場所
和營業(yè)場所查閱。41
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