上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）
上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
招募說明書（更新）
2024年定期更新
基金管理人：華寶基金管理有限公司
基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
【重要提示】
本基金根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2010］227號(hào)文的核準(zhǔn)，進(jìn)行募集?；鸷贤?
2010年4月23日正式生效。
基金管理人保證《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》(以下簡(jiǎn)稱“招募說
明書”或“本招募說明書”)的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。本招募說明書經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)，但中國證監(jiān)
會(huì)對(duì)本基金募集的核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于
本基金沒有風(fēng)險(xiǎn)。本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證180價(jià)值指數(shù)，指數(shù)編制方法如下：
（1）樣本空間：上證180指數(shù)樣本
（2）選樣方法：
1）對(duì)樣本空間的上市公司證券，計(jì)算其成長(zhǎng)因子與價(jià)值因子的變量數(shù)值。成長(zhǎng)因子包含三個(gè)變
量：主營業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)率、凈利潤增長(zhǎng)率和內(nèi)部增長(zhǎng)率；價(jià)值因子包含四個(gè)變量：股息收益率
（D/P），每股凈資產(chǎn)與價(jià)格比率（B/P），每股凈現(xiàn)金流與價(jià)格比率（CF/P）、每股收益與價(jià)格比率
（E/P）；
2）對(duì)樣本空間中的上市公司證券，計(jì)算其成長(zhǎng)評(píng)分與價(jià)值評(píng)分。成長(zhǎng)評(píng)分為三個(gè)成長(zhǎng)變量Z 值
的平均，價(jià)值評(píng)分為四個(gè)價(jià)值變量Z值的平均；
3）對(duì)樣本空間的上市公司證券，按照成長(zhǎng)評(píng)分與價(jià)值評(píng)分確定指數(shù)樣本；選取價(jià)值評(píng)分最高的
60只上市公司證券作為上證180價(jià)值指數(shù)的樣本;
（3）指數(shù)采用調(diào)整市值加權(quán)，并設(shè)置權(quán)重因子。權(quán)重因子介于0和1之間，以使單個(gè)樣本權(quán)重不
超過10%。
有關(guān)標(biāo)的指數(shù)具體編制方案及成份股信息詳見中證指數(shù)有限公司網(wǎng)站，網(wǎng)址：
www.csindex.com.cn。
本基金投資于證券市場(chǎng)，基金凈值會(huì)因?yàn)樽C券市場(chǎng)波動(dòng)等因素產(chǎn)生波動(dòng)，投資者在投資本基金
前，需充分了解本基金的產(chǎn)品特性，并承擔(dān)基金投資中出現(xiàn)的各類風(fēng)險(xiǎn)，包括：市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、、指數(shù)化
投資的風(fēng)險(xiǎn)、ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)、投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、操作
或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)
可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)等。其中，指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)包括標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)、
標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)、跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)、標(biāo)的指數(shù)變
更的風(fēng)險(xiǎn)、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)等；ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)包括可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)、基金
份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)、參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)、成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)、投
資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)、投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)、申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合
理的風(fēng)險(xiǎn)、基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)、套利風(fēng)險(xiǎn)、第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)、退市風(fēng)險(xiǎn)等等。
本基金為股票基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合基金。本基金在
股票基金中屬于指數(shù)基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，屬于股票基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益與標(biāo)的指數(shù)所代表的
股票市場(chǎng)水平大致相近的產(chǎn)品。
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)
險(xiǎn)等?；鹂筛鶕?jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不
將基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
投資者在進(jìn)行投資決策前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀本基金的《招募說明書》、《基金合同》及基金產(chǎn)品資料
概要。
基金的過往業(yè)績(jī)并不預(yù)示其未來表現(xiàn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不保證投資于本
基金一定盈利，也不保證最低收益。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資人申購本基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本招募說明書。
本次更新招募說明書所載內(nèi)容截止日為2024年10月31日；有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和凈值表現(xiàn)截止日為
2024年9月30日，數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
原招募說明書與本次更新的招募說明書不一致的，以本次更新的招募說明書為準(zhǔn)。
目 錄
一、緒言 ............................................................................... 1
二、釋義 ............................................................................... 2
三、基金管理人 ......................................................................... 6
四、基金托管人 ........................................................................ 12
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu) ...................................................................... 16
六、基金的募集 ........................................................................ 18
七、基金合同生效 ...................................................................... 19
八、基金份額折算與變更登記 ............................................................ 20
九、基金份額的交易 .................................................................... 22
十、基金份額的申購與贖回 .............................................................. 24
十一、基金的投資 ...................................................................... 33
十二、基金的業(yè)績(jī) ...................................................................... 45
十三、基金財(cái)產(chǎn) ........................................................................ 46
十四、基金資產(chǎn)估值 .................................................................... 48
十五、基金收益與分配 .................................................................. 53
十六、基金的費(fèi)用與稅收 ................................................................ 55
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì) ................................................................ 58
十八、基金的信息披露 .................................................................. 59
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示 ........................................................................ 65
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)清算 .............................................. 72
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要 ............................................................ 75
二十二、基金托管協(xié)議內(nèi)容摘要 .......................................................... 88
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù) ........................................................ 94
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng) ................................................................ 95
二十五、招募說明書存放及查閱方式 ...................................................... 98
二十六、備查文件 ...................................................................... 99
一、緒言
本招募說明書依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》(以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”)、《公開募集
證券投資基金運(yùn)作管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”)、《證券投資基金銷售管理辦法》(以下簡(jiǎn)
稱“《銷售辦法》”)、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》(以下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦
法》”)、《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性規(guī)定》”）、
《公開募集證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》（以下簡(jiǎn)稱“《指數(shù)基金指引》”）、
其他有關(guān)規(guī)定及《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》(以下簡(jiǎn)稱“基金合同”)
編寫。
本招募說明書闡述了上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金的投資目標(biāo)、策略、風(fēng)險(xiǎn)、費(fèi)
率等與投資人投資決策有關(guān)的必要事項(xiàng)，投資人在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本招募說明書。
本基金管理人承諾本招募說明書不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其真實(shí)性、
準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
本基金是根據(jù)本招募說明書所載明資料申請(qǐng)募集的。本招募說明書由本基金管理人解釋。本基金
管理人沒有委托或授權(quán)任何其他人提供未在本招募說明書中載明的信息，或?qū)Ρ菊心颊f明書作出任何
解釋或者說明。
本招募說明書根據(jù)基金合同編寫，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)?；鸷贤羌s定基金當(dāng)事人之間權(quán)利、
義務(wù)的法律文件?；鹜顿Y人自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人，其持有基金份額的行為本身即表明其對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，并按照《基金法》、基金合同及
其他有關(guān)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。基金投資人欲了解基金份額持有人的權(quán)利和義務(wù)，應(yīng)詳細(xì)查閱基
金合同。
二、釋義
本招募說明書中，除非文意另有所指，下列詞語或簡(jiǎn)稱具有如下含義：
1《基金合同》：《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》及對(duì)本合同的任何有
效的修訂和補(bǔ)充
2、中國：中華人民共和國(僅為《基金合同》目的不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)及臺(tái)
灣地區(qū))
3、法律法規(guī)：中國現(xiàn)時(shí)有效并公布實(shí)施的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件
4、《基金法》：《中華人民共和國證券投資基金法》
5、《銷售辦法》：《證券投資基金銷售管理辦法》
6、《運(yùn)作辦法》：《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》
7、《信息披露辦法》：《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》
8、元：中國法定貨幣人民幣元
9、基金或本基金：依據(jù)《基金合同》所募集的華寶上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
聯(lián)接基金
10、招募說明書：《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書》，及其更新
11、基金產(chǎn)品資料概要：指《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金產(chǎn)品資料概要》及其
更新
12、托管協(xié)議：基金管理人與基金托管人簽訂的《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金
托管協(xié)議》及其任何有效修訂和補(bǔ)充
13、發(fā)售公告：《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金份額發(fā)售公告》
14、《業(yè)務(wù)規(guī)則》：《華寶基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》
15、《流動(dòng)性規(guī)定》：指中國證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的《公開募集開
放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
16、《指數(shù)基金指引》：指中國證監(jiān)會(huì)2021年1月22日頒布、同年2月1日實(shí)施的《公開募集
證券投資基金運(yùn)作指引第3號(hào)——指數(shù)基金指引》及頒布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂
17、流動(dòng)性受限資產(chǎn)：指由于法律法規(guī)、監(jiān)管、合同或操作障礙等原因無法以合理價(jià)格予以變現(xiàn)
的資產(chǎn)，包括但不限于到期日在10個(gè)交易日以上的逆回購與銀行定期存款（含協(xié)議約定有條件提前支
取的銀行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公開發(fā)行股票、資產(chǎn)支持證券、因發(fā)行人債務(wù)違約
無法進(jìn)行轉(zhuǎn)讓或交易的債券等
18、中國證監(jiān)會(huì)：中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
19、銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)：中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)或其他經(jīng)國務(wù)院授權(quán)的機(jī)構(gòu)
20、基金管理人：華寶基金管理有限公司
21、基金托管人：中國工商銀行股份有限公司
22、基金份額持有人：根據(jù)《基金合同》及相關(guān)文件合法取得本基金基金份額的投資者；
23、目標(biāo)ETF：另一獲中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的交易型開放式指數(shù)證券投資基金（簡(jiǎn)稱ETF）,該ETF和
本基金所跟蹤的標(biāo)的指數(shù)相同,并且,該ETF的投資目標(biāo)和本基金的投資目標(biāo)類似,本基金主要投資于該
ETF以求達(dá)到投資目標(biāo)
24、ETF聯(lián)接基金：將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于跟蹤同一標(biāo)的指數(shù)的目標(biāo)ETF,緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)
表現(xiàn),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化,采用開放式運(yùn)作的基金
25、基金代銷機(jī)構(gòu)：符合《銷售辦法》和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基金代銷業(yè)務(wù)資格，
并與基金管理人簽訂基金銷售與服務(wù)代理協(xié)議，代為辦理本基金發(fā)售、申購、贖回和其他基金業(yè)務(wù)的
代理機(jī)構(gòu)
26、銷售機(jī)構(gòu)：基金管理人及基金代銷機(jī)構(gòu)
27、基金銷售網(wǎng)點(diǎn)：基金管理人的直銷柜臺(tái)及基金代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)
28、基金網(wǎng)上交易系統(tǒng)：直銷機(jī)構(gòu)的直銷e網(wǎng)金及代銷機(jī)構(gòu)的網(wǎng)上交易系統(tǒng)
29、注冊(cè)登記業(yè)務(wù)：基金登記、存管、清算和交收業(yè)務(wù)，具體內(nèi)容包括投資者基金賬戶管理、基
金份額注冊(cè)登記、清算及基金交易確認(rèn)、發(fā)放紅利、建立并保管基金份額持有人名冊(cè)等
30、基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：華寶基金管理有限公司或其委托的其他符合條件的辦理基金注冊(cè)登記業(yè)
務(wù)的機(jī)構(gòu)
31、《基金合同》當(dāng)事人：受《基金合同》約束，根據(jù)《基金合同》享受權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)的法律
主體，包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人
32、個(gè)人投資者：年滿18周歲，合法持有現(xiàn)時(shí)有效的中華人民共和國居民身份證、軍人證件等有
效身份證件的中國公民，以及符合法律法規(guī)規(guī)定的條件可以投資開放式證券投資基金的自然人
33、機(jī)構(gòu)投資者：符合法律法規(guī)規(guī)定可以投資開放式證券投資基金的在中國合法注冊(cè)登記并存續(xù)
或經(jīng)政府有關(guān)部門批準(zhǔn)設(shè)立的并存續(xù)的企業(yè)法人、事業(yè)法人、社會(huì)團(tuán)體和其他組織
34、合格境外機(jī)構(gòu)投資者：符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)
規(guī)定的可投資于中國境內(nèi)合法募集的證券投資基金的中國境外的基金管理機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、證券公司
以及其他資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)
35、投資者：個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)允許購買
開放式證券投資基金的其他投資者的總稱
36、基金合同生效日：指2010年4月23日
37、募集期：自基金份額發(fā)售之日起不超過3個(gè)月的期限
38、基金存續(xù)期：《基金合同》生效后合法存續(xù)的不定期之期間
39、日/天：公歷日
40、月：公歷月
41、工作日：上海證券交易所和深圳證券交易所的正常交易日
42、開放日：銷售機(jī)構(gòu)辦理本基金份額申購、贖回等業(yè)務(wù)的工作日
43、T日：申購、贖回或辦理其他基金業(yè)務(wù)的申請(qǐng)日
44、T+n日：自T日起第n個(gè)工作日（不包含T日）
45、認(rèn)購：在本基金募集期內(nèi)投資者購買本基金基金份額的行為
46、發(fā)售：在本基金募集期內(nèi)，銷售機(jī)構(gòu)向投資者銷售本基金份額的行為
47、申購：基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的手續(xù)，向基金管理人購買基金份額的行為。本基
金的日常申購自《基金合同》生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間開始辦理
48、贖回：基金投資者根據(jù)基金銷售網(wǎng)點(diǎn)規(guī)定的手續(xù)，向基金管理人賣出基金份額的行為。本基
金的日常贖回自《基金合同》生效后不超過3個(gè)月的時(shí)間開始辦理
49、巨額贖回：在單個(gè)開放日，本基金的基金份額凈贖回申請(qǐng)（贖回申請(qǐng)總數(shù)加上基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)
出申請(qǐng)份額總數(shù)后扣除申購申請(qǐng)總數(shù)及基金轉(zhuǎn)換中轉(zhuǎn)入申請(qǐng)份額總數(shù)后的余額）超過上一日本基金總
份額的10%時(shí)的情形
50、標(biāo)的指數(shù)：指上海證券交易所編制并發(fā)布的上證180價(jià)值指數(shù)及其未來可能發(fā)生的變更
51、基金賬戶：基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)給投資者開立的用于記錄投資者持有基金管理人管理的開放式
基金份額情況的賬戶
52、交易賬戶：各銷售機(jī)構(gòu)為投資者開立的記錄投資者通過該銷售機(jī)構(gòu)辦理基金交易所引起的基
金份額的變動(dòng)及結(jié)余情況的賬戶
53、轉(zhuǎn)托管：投資者將其持有的同一基金賬戶下的基金份額從某一交易賬戶轉(zhuǎn)入另一交易賬戶的
業(yè)務(wù)
54、基金轉(zhuǎn)換：投資者向基金管理人提出申請(qǐng)將其所持有的基金管理人管理的任一開放式基金
（轉(zhuǎn)出基金）的全部或部分基金份額轉(zhuǎn)換為基金管理人管理的任何其他開放式基金（轉(zhuǎn)入基金）的基
金份額的行為
55、定期定額投資計(jì)劃：投資者通過有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)提出申請(qǐng)，約定每期扣款日、扣款金額及扣款
方式，由銷售機(jī)構(gòu)于每期約定扣款日在投資者指定銀行賬戶內(nèi)自動(dòng)完成扣款及基金申購申請(qǐng)的一種投
資方式
56、基金收益：基金投資所得紅利、股息、債券利息、證券投資收益、目標(biāo)ETF份額投資收益、
證券持有期間的公允價(jià)值變動(dòng)、銀行存款利息以及其他收入。
57、基金資產(chǎn)總值：基金所擁有的各類證券、目標(biāo)ETF份額及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和本基金
應(yīng)收的申購基金款以及其他投資所形成的價(jià)值總和
58、基金資產(chǎn)凈值：基金資產(chǎn)總值扣除負(fù)債后的凈資產(chǎn)值
59、基金資產(chǎn)估值：計(jì)算評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值的過程
60、貨幣市場(chǎng)工具：現(xiàn)金；一年以內(nèi)(含一年)的銀行定期存款、大額存單；剩余期限在三百九十
七天以內(nèi)(含三百九十七天)的債券；期限在一年以內(nèi)(含一年)的債券回購；期限在一年以內(nèi)(含一年)
的中央銀行票據(jù)；中國證監(jiān)會(huì)、中國人民銀行認(rèn)可的其他具有良好流動(dòng)性的金融工具
61、指定媒介：中國證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國性報(bào)刊及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金
管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
62、不可抗力：本合同當(dāng)事人不能預(yù)見、不能避免且不能克服的客觀事件。
三、基金管理人
（一）基金管理人概況
基金管理人：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心58樓
辦公地址：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
總經(jīng)理：向輝
成立日期：2003年3月7日
注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
電話：021-38505888
聯(lián)系人：章希
股權(quán)結(jié)構(gòu)：中方股東華寶信托有限責(zé)任公司持有51%的股份，外方股東 Warburg Pincus Asset
Management, L.P.持有29%的股份，中方股東江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司持有20%的股份。
(二) 主要人員情況
1、董事會(huì)信息
黃孔威先生，董事長(zhǎng)，碩士。曾任職于寶鋼集團(tuán)計(jì)財(cái)部和資產(chǎn)經(jīng)營部、寶武集團(tuán)下屬公司，曾兼
任中國太保非執(zhí)行董事、興業(yè)銀行監(jiān)事、興業(yè)銀行董事、長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)董事等。現(xiàn)任華寶基金管理有
限公司黨委書記、董事長(zhǎng)。
向輝先生，董事，碩士。曾在武漢長(zhǎng)江金融審計(jì)事務(wù)所任副所長(zhǎng)、在長(zhǎng)盛基金管理有限公司市場(chǎng)
部任職。2002年加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任公司清算登記部總經(jīng)理、營運(yùn)副總監(jiān)、營運(yùn)總
監(jiān)、副總經(jīng)理等職務(wù)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
朱莉麗女士，董事，碩士。曾就職于美林投資銀行部、德意志銀行投資銀行部?，F(xiàn)任上海華平私
募基金管理有限公司董事總經(jīng)理，兼任河南中原消費(fèi)金融股份有限公司董事，神策網(wǎng)絡(luò)科技（北京）
有限公司董事。
盧余權(quán)先生，董事，學(xué)士。曾任江蘇省交通廳公路局副局長(zhǎng)、江蘇省鐵路辦公室規(guī)劃計(jì)劃處處
長(zhǎng)?，F(xiàn)任江蘇省鐵路集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理、黨委委員、總法律顧問，新陸橋（連云港）碼頭有限公
司董事、副董事長(zhǎng)，寧杭鐵路有限責(zé)任公司董事、副董事長(zhǎng)。
王燦先生，獨(dú)立董事，碩士。曾先后任復(fù)星國際有限公司及復(fù)星集團(tuán)執(zhí)行董事、高級(jí)副總裁兼首
席發(fā)展官(CGO)、首席財(cái)務(wù)官(CFO)及投資管理中心總經(jīng)理等職務(wù)，并曾任職于金蝶軟件（中國）有限
公司、普華永道中天會(huì)計(jì)師事務(wù)所、渣打銀行（中國）有限公司、華住酒店集團(tuán)?，F(xiàn)任新希望集團(tuán)有
限公司首席財(cái)務(wù)官、新希望財(cái)務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；兼任亞朵生活控股有限
公司獨(dú)立董事、重慶小米消費(fèi)金融有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事、清晰醫(yī)療集團(tuán)控股有限公司獨(dú)立非執(zhí)行
董事。
許多奇女士，獨(dú)立董事，博士。曾先后任中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院助教、講師，上海交通大學(xué)法
學(xué)院講師、副教授、教授、博導(dǎo)，美國哈佛大學(xué)法學(xué)院富布萊特高級(jí)訪問學(xué)者，紐約大學(xué)法學(xué)院
“Hauser”全球研究員，杜克大學(xué)、新南威爾士大學(xué)等國際頂尖法學(xué)院的高級(jí)訪問學(xué)者?，F(xiàn)任復(fù)旦大
學(xué)法學(xué)院教授、博士生導(dǎo)師，復(fù)旦大學(xué)數(shù)字經(jīng)濟(jì)法治研究中心主任和智慧法治重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人，上
海交通大學(xué)上海高級(jí)金融學(xué)院兼聘教授；兼任桂林銀行股份有限公司獨(dú)立董事、中儲(chǔ)發(fā)展股份有限公
司獨(dú)立董事，法律與國際事務(wù)委員會(huì)（FLIA）委員及項(xiàng)目主任、東南大學(xué)兼職博導(dǎo)、中國科學(xué)技術(shù)法
學(xué)會(huì)常務(wù)理事、中國法學(xué)會(huì)財(cái)稅法學(xué)會(huì)常務(wù)理事、最高人民法院中國司法大數(shù)據(jù)研究院互聯(lián)網(wǎng)司法研
究中心專家?guī)斐蓡T、上海市政府首批立法專家、中共浦東新區(qū)委員會(huì)法律顧問、中國（上海）自貿(mào)試
驗(yàn)區(qū)管委會(huì)法律顧問等職務(wù)。
周波女士，獨(dú)立董事，博士。曾任上海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院助理教授、會(huì)計(jì)學(xué)院院長(zhǎng)助理。現(xiàn)任上
海財(cái)經(jīng)大學(xué)會(huì)計(jì)學(xué)院副教授、博士生導(dǎo)師，會(huì)計(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)。并為中國總會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)財(cái)務(wù)管理專業(yè)委
員會(huì)委員、中國商業(yè)會(huì)計(jì)學(xué)會(huì)智能財(cái)務(wù)分會(huì)副會(huì)長(zhǎng)；兼任上海漢鐘精機(jī)股份有限公司、上海新相微電
子股份有限公司等公司獨(dú)立董事。
2、監(jiān)事會(huì)信息
丘鍵先生，監(jiān)事會(huì)主席，碩士。曾先后就職于中國銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)、中國銀聯(lián)股份有限公
司、金融網(wǎng)關(guān)信息服務(wù)有限公司、國網(wǎng)英大投資管理有限公司?，F(xiàn)任北京華平投資咨詢有限公司戰(zhàn)略
總監(jiān)。
黃洪永先生，監(jiān)事，碩士。曾任寶鋼集團(tuán)規(guī)劃部、管理創(chuàng)新部綜合主管，寶鋼工程黨委組織部、
人力資源部部長(zhǎng)，廣東鋼鐵集團(tuán)規(guī)劃部副部長(zhǎng)，廣東寶鋼置業(yè)副總經(jīng)理，寶鋼集團(tuán)人事效率總監(jiān)、領(lǐng)
導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)力發(fā)展總監(jiān)，中國寶武鋼鐵集團(tuán)產(chǎn)業(yè)金融黨工委副書記、紀(jì)工委書
記?，F(xiàn)任華寶投資有限公司總經(jīng)理、黨委副書記，兼任華寶信托有限責(zé)任公司監(jiān)事，長(zhǎng)江養(yǎng)老保險(xiǎn)股
份有限公司董事。
陸曉霞女士，職工監(jiān)事，本科。曾任華寶信托計(jì)財(cái)部副總經(jīng)理、總經(jīng)理，華寶投資審計(jì)監(jiān)察法務(wù)
部部長(zhǎng)、審計(jì)監(jiān)察部部長(zhǎng)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司風(fēng)險(xiǎn)管理部資深風(fēng)險(xiǎn)分析師。
胡孟超先生，職工監(jiān)事，碩士。曾任永贏基金管理有限公司、永贏資產(chǎn)管理有限公司監(jiān)察稽核助
理。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司合規(guī)審計(jì)部法務(wù)主管。
3、總經(jīng)理及其他高級(jí)管理人員
向輝先生，總經(jīng)理，簡(jiǎn)歷同上。
周雷先生，督察長(zhǎng)，碩士。曾任職于中國機(jī)械設(shè)備進(jìn)出口總公司、北京證監(jiān)局、中國證監(jiān)會(huì)，曾
任華寶證券有限責(zé)任公司首席風(fēng)險(xiǎn)官、合規(guī)總監(jiān)。現(xiàn)任華寶基金管理有限公司督察長(zhǎng)。
李孟恒先生，首席信息官，碩士。曾在T.A. Consultanted LTD.從事開發(fā)及技術(shù)管理工作。
2002年參與華寶基金管理有限公司籌備工作，后歷任信息技術(shù)部資深系統(tǒng)工程師、部門副總經(jīng)理，營
運(yùn)副總監(jiān)兼信息技術(shù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席信息官。
周晶先生，首席投資官，博士。先后在德亞投資(美國)、華寶基金、匯豐證券(美國)從事風(fēng)險(xiǎn)管
理、投資研究等工作。 2011 年 6 月再次加入華寶基金管理有限公司，歷任首席策略分析師、策略部
總經(jīng)理、海外投資部總經(jīng)理、公司總經(jīng)理助理兼國際業(yè)務(wù)部總經(jīng)理，現(xiàn)任華寶基金管理有限公司首席
投資官。
4、本基金基金經(jīng)理
豐晨成，碩士。2009年7月加入華寶基金管理有限公司，先后擔(dān)任助理產(chǎn)品經(jīng)理、數(shù)量分析師、
投資經(jīng)理助理、投資經(jīng)理等職務(wù)。2015年11月起任華寶上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基
金聯(lián)接基金、上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2016年8月起任華寶中證全指
證券公司交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2018年4月至2021年1月任華寶中證500指數(shù)
增強(qiáng)型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理，2018年6月起任華寶中證全指證券公司交易型開放式指數(shù)證券
投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理，2018年8月至2020年11月任華寶中證1000指數(shù)分級(jí)證券投資
基金基金經(jīng)理，2020年11月起任華寶中證1000指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年2月起任華寶中
證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理，2022年9月至2023年3月任華寶標(biāo)普中
國A股質(zhì)量?jī)r(jià)值指數(shù)證券投資基金(LOF)基金經(jīng)理，2022年12月起任華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)交易型開
放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金基金經(jīng)理。
5、指數(shù)投決會(huì)信息
向輝先生，華寶基金管理有限公司總經(jīng)理。
胡潔女士，華寶基金管理有限公司指數(shù)投資總監(jiān)、指數(shù)研發(fā)投資部總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
鐘奇先生，華寶基金管理有限公司成長(zhǎng)風(fēng)格投資總監(jiān)、基金經(jīng)理。
陳建華先生，華寶基金管理有限公司基金經(jīng)理。
蔣俊陽先生，華寶基金管理有限公司指數(shù)研發(fā)投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理。
6、上述人員之間不存在近親屬關(guān)系。
（三）基金管理人內(nèi)部控制制度
1、風(fēng)險(xiǎn)管理體系
本基金在運(yùn)作過程中面臨的風(fēng)險(xiǎn)主要包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)性
風(fēng)險(xiǎn)、信譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和事件風(fēng)險(xiǎn)（如災(zāi)難）等。
針對(duì)上述各種風(fēng)險(xiǎn)，基金管理人建立了一套完整的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，具體包括以下內(nèi)容：
（1）搭建風(fēng)險(xiǎn)管理環(huán)境。具體包括制定風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、目標(biāo)，設(shè)置相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，建立清晰的
責(zé)任線路和報(bào)告渠道、配備適當(dāng)?shù)娜肆Y源、開發(fā)適用的技術(shù)支持系統(tǒng)等內(nèi)容。
（2）識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)。辨識(shí)公司運(yùn)作和基金管理中存在的風(fēng)險(xiǎn)。
（3）分析風(fēng)險(xiǎn)。檢查存在的控制措施，分析風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性及其引起的后果并將風(fēng)險(xiǎn)歸類。
（4）度量風(fēng)險(xiǎn)。評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量
是把風(fēng)險(xiǎn)水平劃分為若干級(jí)別，每一種風(fēng)險(xiǎn)按其發(fā)生的可能性與后果的嚴(yán)重程度分別進(jìn)入相應(yīng)的級(jí)
別。定量的方法則是設(shè)計(jì)一些風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，測(cè)量其數(shù)值的大小。
（5）處理風(fēng)險(xiǎn)。將風(fēng)險(xiǎn)水平與既定的標(biāo)準(zhǔn)相對(duì)比，對(duì)于那些級(jí)別較低、在公司所定標(biāo)準(zhǔn)范圍以內(nèi)
的風(fēng)險(xiǎn)，控制相對(duì)寬松一點(diǎn)，但仍加以定期監(jiān)控，以防其超過預(yù)定標(biāo)準(zhǔn)；而對(duì)較為嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，則制
定適當(dāng)?shù)目刂拼胧?；?duì)于一些后果可能極其嚴(yán)重的風(fēng)險(xiǎn)，則除了嚴(yán)格控制以外，還準(zhǔn)備了相應(yīng)的應(yīng)急
處理措施。
（6）監(jiān)視與檢查。對(duì)已有的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)視，并定期評(píng)價(jià)其管理績(jī)效，在必要時(shí)結(jié)合
新的需求加以改變。
（7）報(bào)告與咨詢。建立風(fēng)險(xiǎn)管理的報(bào)告系統(tǒng)，使公司股東、公司董事會(huì)、公司高級(jí)管理人員及監(jiān)
管部門及時(shí)而有效地了解公司風(fēng)險(xiǎn)管理狀況，并尋求咨詢意見。
2、內(nèi)部控制制度
（1）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制原則
合規(guī)性原則。內(nèi)部控制機(jī)制應(yīng)符合法律和監(jiān)管要求，規(guī)范和促使公司經(jīng)營管理及公司員工執(zhí)業(yè)行
為符合法律法規(guī)、行業(yè)規(guī)范和自律規(guī)則，以及行業(yè)普遍遵守的職業(yè)道德和行為。
健全性原則。內(nèi)部控制機(jī)制必須覆蓋公司的各項(xiàng)業(yè)務(wù)、各個(gè)部門和各級(jí)崗位，并滲透到?jīng)Q策、執(zhí)
行、監(jiān)督、反饋等各個(gè)環(huán)節(jié)。
有效性原則。通過設(shè)置科學(xué)清晰的操作流程，結(jié)合程序控制，建立合理的內(nèi)控程序，維護(hù)內(nèi)部控
制制度的有效執(zhí)行。
獨(dú)立性原則。公司必須在精簡(jiǎn)高效的基礎(chǔ)上設(shè)立能充分滿足公司經(jīng)營運(yùn)作需要的部門和崗位，各
部門和崗位在職能上保持相對(duì)獨(dú)立性；公司自有資產(chǎn)、各項(xiàng)受托資產(chǎn)分離運(yùn)作，獨(dú)立進(jìn)行。
相互制約原則。部門和崗位的設(shè)置必須權(quán)責(zé)分明、相互制約，并通過切實(shí)可行的相互制衡措施來
消除內(nèi)部控制盲點(diǎn)。
防火墻原則。公司基金管理、交易、清算登記、信息技術(shù)、研究、市場(chǎng)營銷等相關(guān)部門，應(yīng)當(dāng)在
物理上和制度上適當(dāng)隔離；對(duì)因業(yè)務(wù)需要必須知悉未公開信息或涉及多部門信息的人員，應(yīng)制定嚴(yán)格
的批準(zhǔn)程序和監(jiān)督防范措施。
成本效益原則。公司應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揮各部門及員工的工作積極性，盡量降低經(jīng)營運(yùn)作成本，保證以
合理的控制成本達(dá)到最佳的內(nèi)部控制效果。
合法合規(guī)性原則。公司內(nèi)控制度應(yīng)當(dāng)符合國家法律法規(guī)、規(guī)章制度和各項(xiàng)規(guī)定，并在此基礎(chǔ)上遵
循國際和行業(yè)的慣例制訂。
全面性原則。內(nèi)部控制制度必須涵蓋公司經(jīng)營管理的各個(gè)環(huán)節(jié)，不留有制度上的空白或漏洞。
審慎性原則。公司內(nèi)部控制的核心是風(fēng)險(xiǎn)控制，內(nèi)部控制制度的制訂要以審慎經(jīng)營、防范和化解
風(fēng)險(xiǎn)為出發(fā)點(diǎn)。
適時(shí)性原則。內(nèi)部控制制度的制訂應(yīng)當(dāng)具有前瞻性，并應(yīng)隨著公司經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、經(jīng)營理
念等內(nèi)部環(huán)境的變化和國家法律法規(guī)、政策制度等外部環(huán)境的改變，及時(shí)修改或完善。
實(shí)效性原則。內(nèi)部控制制度應(yīng)得到有效執(zhí)行。公司應(yīng)當(dāng)樹立和強(qiáng)化管理制度化、制度流程化、流
程信息化的內(nèi)控理念，通過強(qiáng)監(jiān)管、嚴(yán)問責(zé)、加強(qiáng)信息化管理，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)規(guī)章制度。
（2）內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的要求和內(nèi)容
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制要求不相容職務(wù)分離、建立完善的崗位責(zé)任制和規(guī)范的崗位管理措施、建立完整的
信息資料保全系統(tǒng)、建立授權(quán)控制制度、建立有效的風(fēng)險(xiǎn)防范系統(tǒng)和快速反應(yīng)機(jī)制。
內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容包括投資管理業(yè)務(wù)控制、市場(chǎng)管理業(yè)務(wù)控制、信息披露控制、信息技術(shù)系統(tǒng)
控制、會(huì)計(jì)系統(tǒng)控制、檔案管理控制、合規(guī)和法務(wù)管理控制、風(fēng)險(xiǎn)管理控制、審計(jì)稽核控制，及反洗
錢控制等。
（3）督察長(zhǎng)制度
公司設(shè)督察長(zhǎng)，督察長(zhǎng)由公司總經(jīng)理提名，董事會(huì)聘任，并應(yīng)當(dāng)經(jīng)全體獨(dú)立董事同意。
督察長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)定期或者不定期向全體董事報(bào)送工作報(bào)告，并在董事會(huì)及董事會(huì)下設(shè)的相關(guān)專門委員
會(huì)定期會(huì)議上報(bào)告基金及公司運(yùn)作的合法合規(guī)情況及公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制情況。督察長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)基金及公司
運(yùn)作中存在問題時(shí)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)告知公司總經(jīng)理和相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，提出處理意見和整改建議，并監(jiān)督
整改措施的制定和落實(shí)；公司總經(jīng)理對(duì)存在問題不整改或者整改未達(dá)到要求的，督察長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)向公司董
事會(huì)、中國證監(jiān)會(huì)及相關(guān)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告。
（4）監(jiān)察稽核及風(fēng)險(xiǎn)管理制度
合規(guī)審計(jì)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部依據(jù)公司的內(nèi)部控制制度，在所賦予的權(quán)限內(nèi)，按照所規(guī)定的程序和適
當(dāng)?shù)姆椒ǎM(jìn)行公正客觀的檢查和評(píng)價(jià)。
合規(guī)審計(jì)部和風(fēng)險(xiǎn)管理部負(fù)責(zé)調(diào)查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性、合理性；負(fù)責(zé)調(diào)查、評(píng)價(jià)公司有
關(guān)部門執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度的情況；評(píng)價(jià)各項(xiàng)內(nèi)控制度執(zhí)行的有效性，對(duì)內(nèi)控制度的缺失提出補(bǔ)充
建議；進(jìn)行日常風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控工作；協(xié)助評(píng)價(jià)基金財(cái)產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況；負(fù)責(zé)包括基金經(jīng)理離任審查在內(nèi)的各項(xiàng)
內(nèi)部審計(jì)事務(wù)等。
3、基金管理人關(guān)于內(nèi)部控制制度的聲明書
（1）基金管理人承諾以上關(guān)于內(nèi)部控制制度的披露真實(shí)、準(zhǔn)確；
（2）基金管理人承諾根據(jù)市場(chǎng)變化和公司發(fā)展不斷完善內(nèi)部合規(guī)控制制度。
四、基金托管人
（一）基金托管人基本情況
名稱：中國工商銀行股份有限公司
注冊(cè)地址：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
成立時(shí)間：1984年1月1日
法定代表人：廖林
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.7089萬元
聯(lián)系電話：010-66105799
聯(lián)系人：郭明
（二）主要人員情況
截至2024年9月，中國工商銀行資產(chǎn)托管部共有員工211人，平均年齡38歲，99%以上員工擁有
大學(xué)本科以上學(xué)歷，高管人員均擁有研究生以上學(xué)歷或高級(jí)技術(shù)職稱。
（三）基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營情況
作為中國大陸托管服務(wù)的先行者，中國工商銀行自1998年在國內(nèi)首家提供托管服務(wù)以來，秉承
“誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)”的宗旨，依靠嚴(yán)密科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制體系、規(guī)范的管理模式、先進(jìn)
的營運(yùn)系統(tǒng)和專業(yè)的服務(wù)團(tuán)隊(duì)，嚴(yán)格履行資產(chǎn)托管人職責(zé)，為境內(nèi)外廣大投資者、金融資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)
和企業(yè)客戶提供安全、高效、專業(yè)的托管服務(wù)，展現(xiàn)優(yōu)異的市場(chǎng)形象和影響力。建立了國內(nèi)托管銀行
中最豐富、最成熟的產(chǎn)品線。擁有包括證券投資基金、信托資產(chǎn)、保險(xiǎn)資產(chǎn)、社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)
老保險(xiǎn)、企業(yè)年金基金、QFI資產(chǎn)、QDII資產(chǎn)、股權(quán)投資基金、證券公司集合資產(chǎn)管理計(jì)劃、證券公
司定向資產(chǎn)管理計(jì)劃、商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)證券化、基金公司特定客戶資產(chǎn)管理、QDII專戶資產(chǎn)、
ESCROW等門類齊全的托管產(chǎn)品體系，同時(shí)在國內(nèi)率先開展績(jī)效評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)管理等增值服務(wù)，可以為各
類客戶提供個(gè)性化的托管服務(wù)。截至2024年9月，中國工商銀行共托管證券投資基金1428只。自
2003年以來，本行連續(xù)二十一年獲得香港《亞洲貨幣》、英國《全球托管人》、香港《財(cái)資》、美國
《環(huán)球金融》、內(nèi)地《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》等境內(nèi)外權(quán)威財(cái)經(jīng)媒體評(píng)選的102項(xiàng)最佳托管銀
行大獎(jiǎng)；是獲得獎(jiǎng)項(xiàng)最多的國內(nèi)托管銀行，優(yōu)良的服務(wù)品質(zhì)獲得國內(nèi)外金融領(lǐng)域的持續(xù)認(rèn)可和廣泛好
評(píng)。
（四）基金托管人的內(nèi)部控制情況
中國工商銀行資產(chǎn)托管部在風(fēng)險(xiǎn)管理的實(shí)操過程中根據(jù)國際公認(rèn)的內(nèi)部控制COSO準(zhǔn)則從內(nèi)部環(huán)
境、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制活動(dòng)、信息與溝通、監(jiān)督與評(píng)價(jià)五個(gè)方面構(gòu)建起了托管業(yè)務(wù)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制體系，
并納入統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理體系。
中國工商銀行資產(chǎn)托管部從成立之日起始終秉持規(guī)范運(yùn)作的原則，將建立系統(tǒng)、高效的風(fēng)險(xiǎn)防范
和控制體系視為工作重點(diǎn)。隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化和托管業(yè)務(wù)的快速發(fā)展，新問題新情況的不斷出現(xiàn)，
資產(chǎn)托管部自始至終將風(fēng)險(xiǎn)管理置于與業(yè)務(wù)發(fā)展同等重要的位置，視風(fēng)險(xiǎn)防范和控制為托管業(yè)務(wù)生存
與發(fā)展的生命線。資產(chǎn)托管部實(shí)施全員風(fēng)險(xiǎn)管理，將風(fēng)險(xiǎn)控制責(zé)任落實(shí)到具體業(yè)務(wù)部門和相關(guān)業(yè)務(wù)崗
位，每位員工均有義務(wù)對(duì)自己崗位職責(zé)范圍內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)。從2005年至今，中國工商銀行資產(chǎn)托管部
共十七次順利通過評(píng)估組織內(nèi)部控制和安全措施最權(quán)威的ISAE3402審閱，全部獲得無保留意見的控制
及有效性報(bào)告，充分表明獨(dú)立第三方對(duì)中國工商銀行托管服務(wù)在風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制方面的健全性和
有效性的全面認(rèn)可，也證明中國工商銀行托管服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力已經(jīng)與國際大型托管銀行接軌，達(dá)
到國際先進(jìn)水平。
1.內(nèi)部控制目標(biāo)
（1）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)經(jīng)營管理合法合規(guī)；
（2）促進(jìn)實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營目標(biāo)；
（3）資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理的有效性和資產(chǎn)安全；
（4）提高資產(chǎn)托管經(jīng)營效率和效果；
（5）業(yè)務(wù)記錄、會(huì)計(jì)信息和其他經(jīng)營管理相關(guān)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
2.內(nèi)部控制的原則
（1）全面性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)貫穿決策、執(zhí)行和監(jiān)督全過程，覆蓋資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)各
項(xiàng)業(yè)務(wù)流程和管理活動(dòng)，覆蓋所有機(jī)構(gòu)、部門和從業(yè)人員。
（2）重要性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制基礎(chǔ)上，關(guān)注重要業(yè)務(wù)事項(xiàng)、重點(diǎn)業(yè)務(wù)環(huán)
節(jié)和高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域。
（3）制衡性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)在機(jī)構(gòu)設(shè)置、權(quán)責(zé)分配及業(yè)務(wù)流程等方面形成相互制
約、相互監(jiān)督的機(jī)制，同時(shí)兼顧運(yùn)營效率。
（4）適應(yīng)性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)當(dāng)與經(jīng)營規(guī)模、業(yè)務(wù)范圍和風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)相適應(yīng)，并進(jìn)行
動(dòng)態(tài)調(diào)整，以合理成本實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制目標(biāo)。
（5）審慎性原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)為本、審慎經(jīng)營的理念，設(shè)立機(jī)構(gòu)或開展各
項(xiàng)經(jīng)營管理活動(dòng)均應(yīng)堅(jiān)持內(nèi)控優(yōu)先。
（6）成本效益原則。資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制應(yīng)權(quán)衡實(shí)施成本與預(yù)期效益，以合理成本實(shí)現(xiàn)有效控
制。
3.內(nèi)部控制組織結(jié)構(gòu)
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制納入全行統(tǒng)一的內(nèi)部控制體系。
（1）總行資產(chǎn)托管部根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制體系，作為全行托管
業(yè)務(wù)的牽頭管理部門，根據(jù)行內(nèi)內(nèi)部控制基本規(guī)定建立健全內(nèi)部控制體系，建立與托管業(yè)務(wù)條線相適
應(yīng)的內(nèi)部控制運(yùn)行機(jī)制，確定各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn)，制定標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的業(yè)務(wù)制度；采取適當(dāng)?shù)目?
制措施，合理保證托管業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營效率和效果，組織開展資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制措施的執(zhí)行、監(jiān)
督和檢查，督促各機(jī)構(gòu)落實(shí)控制措施。
（2）總行內(nèi)控合規(guī)部負(fù)責(zé)指導(dǎo)托管業(yè)務(wù)的內(nèi)控管理工作，根據(jù)年度工作重點(diǎn)，定期或不定期在全
行開展相關(guān)業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查，將托管業(yè)務(wù)檢查項(xiàng)目整合到全行業(yè)務(wù)監(jiān)督檢查工作中，將全行托管業(yè)務(wù)納
入內(nèi)控評(píng)價(jià)體系。
（3）總行內(nèi)部審計(jì)局負(fù)責(zé)對(duì)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的審計(jì)與評(píng)價(jià)工作。
（4）一級(jí)（直屬）分行資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)部門作為內(nèi)部控制的執(zhí)行機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)組織開展本機(jī)構(gòu)內(nèi)部控
制的日常運(yùn)行及自查工作，及時(shí)整改、糾正、處理存在的問題。
4.內(nèi)部控制措施
工商銀行資產(chǎn)托管部重視內(nèi)部控制制度的建設(shè)，堅(jiān)持把風(fēng)險(xiǎn)防范和控制的理念和方法融入崗位職
責(zé)、制度建設(shè)和工作流程中，建立了一整套內(nèi)部控制制度體系，包括《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)管理規(guī)定》、
《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)內(nèi)部控制管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)全面風(fēng)險(xiǎn)管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)營運(yùn)管
理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)合同管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)檔案管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)
管理辦法》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)重大突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》、《資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)從業(yè)人員管理辦法》等，在
環(huán)境、制度、流程、崗位職責(zé)、人員、授權(quán)、創(chuàng)新、合同、印章、服務(wù)質(zhì)量、收費(fèi)、反洗錢、防止利
益沖突、業(yè)務(wù)連續(xù)性、考核、信息系統(tǒng)等全方面執(zhí)行內(nèi)部控制措施。
5.風(fēng)險(xiǎn)控制
資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)切實(shí)履行風(fēng)險(xiǎn)管理第一道防線的主體職責(zé)，按照“主動(dòng)防、智能控、全面管”的管
理思路，主動(dòng)將資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理納入全行全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，以“管住人、管住錢、管好防
線、管好底線”為管理重點(diǎn)，搭建適應(yīng)資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)特點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu)，通過推進(jìn)托管業(yè)務(wù)體制機(jī)
制與完善集約化營運(yùn)改革、建立資產(chǎn)托管風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)機(jī)制、完善資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)制度體系、加強(qiáng)資
產(chǎn)托管業(yè)務(wù)隊(duì)伍建設(shè)、科技賦能、建立健全應(yīng)急災(zāi)備體系、建立審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題整改臺(tái)賬、加強(qiáng)人員管
理等措施，有效控制操作風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、信息科技風(fēng)險(xiǎn)和次生風(fēng)險(xiǎn)。
6.業(yè)務(wù)連續(xù)性保障
中國工商銀行制訂了完善的資產(chǎn)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性工作計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，具備行之有效的災(zāi)備恢復(fù)
方案、充足的移動(dòng)辦公設(shè)備、同城異城相結(jié)合的備份辦公場(chǎng)所、必要的工作人員、科學(xué)清晰的AB崗位
設(shè)置及定期演練機(jī)制。在重大突發(fā)事件發(fā)生后，可根據(jù)突發(fā)事件的對(duì)托管業(yè)務(wù)連續(xù)性營運(yùn)影響程度的
評(píng)估，適時(shí)選擇或依次啟動(dòng)“原場(chǎng)所現(xiàn)場(chǎng)+居家”、“部分同城異地+居家”、“部分異城異地+居
家”、“異地全部切換”四種方案，由“總部+總行級(jí)營運(yùn)中心+托管分部+境外營運(yùn)機(jī)構(gòu)”形成全球、
全天候營運(yùn)網(wǎng)絡(luò)，向客戶提供連續(xù)性服務(wù)，確保托管產(chǎn)品日常交易的及時(shí)清算和交割。
（五）基金托管人對(duì)基金管理人運(yùn)作基金進(jìn)行監(jiān)督的方法和程序
根據(jù)《基金法》、基金合同、托管協(xié)議和有關(guān)基金法規(guī)的規(guī)定，基金托管人對(duì)基金的投資范圍和
投資對(duì)象、基金投融資比例、基金投資禁止行為、基金參與銀行間債券市場(chǎng)、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、
基金份額凈值計(jì)算、應(yīng)收資金到賬、基金費(fèi)用開支及收入確定、基金收益分配、相關(guān)信息披露、基金
宣傳推介材料中登載基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)數(shù)據(jù)等進(jìn)行監(jiān)督和核查，其中對(duì)基金的投資比例的監(jiān)督和核查自基
金合同生效之后六個(gè)月開始。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、基金托管協(xié)議或有關(guān)基金法律法規(guī)規(guī)定
的行為，應(yīng)及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，基金管理人收到通知后應(yīng)及時(shí)核對(duì)，并以書面
形式對(duì)基金托管人發(fā)出回函確認(rèn)。在限期內(nèi)，基金托管人有權(quán)隨時(shí)對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管
理人改正?；鸸芾砣藢?duì)基金托管人通知的違規(guī)事項(xiàng)未能在限期內(nèi)糾正的，基金托管人應(yīng)報(bào)告中國證
監(jiān)會(huì)。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，應(yīng)立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)，同時(shí)通知基金管理人限期
糾正。
五、相關(guān)服務(wù)機(jī)構(gòu)
(一) 基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)
1、 申購贖回代理券商（簡(jiǎn)稱“一級(jí)交易商”）
基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其他符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并在基金管
理人網(wǎng)站公示。
2、 二級(jí)市場(chǎng)交易代理券商
包括具有經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)資格及上海證券交易所會(huì)員資格的所有證券公司。
3、基金管理人可根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的要求，選擇其它符合要求的機(jī)構(gòu)代理銷售本基金，并及時(shí)公
告。
(二) 注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)
名稱：中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
住所、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
法定代表人：于文強(qiáng)
聯(lián)系人：趙亦清
聯(lián)系電話：010-50938782
傳真：010-50938907
(三) 律師事務(wù)所和經(jīng)辦律師
名稱：通力律師事務(wù)所
住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
負(fù)責(zé)人：韓炯
聯(lián)系電話：(86 21) 3135 8666
傳真：（86 21) 3135 8600
聯(lián)系人：黎明
經(jīng)辦律師：呂紅、黎明
（四）會(huì)計(jì)師事務(wù)所和經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師
名稱：安永華明會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)
注冊(cè)地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
辦公地址：北京市東城區(qū)東長(zhǎng)安街1號(hào)東方廣場(chǎng)安永大樓17層
執(zhí)行事務(wù)合伙人：毛鞍寧
聯(lián)系電話：010-58153000
傳真：010-85188298
聯(lián)系人：許培菁
經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：許培菁、張亞旎
六、基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷售辦法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定
募集，并經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)證監(jiān)許可［2010］227號(hào)文核準(zhǔn)發(fā)行。本基金自2010年3月22日至2010年4
月16日公開發(fā)行，共募集了2,109,182,935.00份基金份額，有效認(rèn)購戶數(shù)為5,312戶。
七、基金合同生效
本基金基金合同于2010年4月23日正式生效。
八、基金份額折算與變更登記
（一）基金份額折算的時(shí)間
基金合同生效后,基金管理人應(yīng)逐步調(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指數(shù)要求,此過程為基金建倉?；?
金建倉期不超過3個(gè)月。
基金建倉期結(jié)束后,基金管理人確定基金份額折算日,并提前公告。
（二）基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人辦理,并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額的變更登記。折算后的基金份額
凈值與折算日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。
基金份額折算后,本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生調(diào)整,但調(diào)整后
的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金份額折算對(duì)基金份額持有
人的權(quán)益無實(shí)質(zhì)性影響。基金份額折算后,基金份額持有人將按照折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義
務(wù)。
如果基金份額折算過程中發(fā)生不可抗力,基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
（三）基金份額折算的方法
1、基金份額折算程序與計(jì)算公式
（1）基金管理人確定基金份額折算日(T日),并提前公告。
（2）T日收市后,基金管理人計(jì)算當(dāng)日的基金資產(chǎn)凈值X、基金份額總額Y,并與基金托管人進(jìn)行
核對(duì)。
（3）假設(shè)T日標(biāo)的指數(shù)收盤值為I,則T日的目標(biāo)基金份額凈值為I/1000,基金份額折算比例的計(jì)
算公式為：
折算比例 =（X/Y）/（I/1000），以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后8位。
（4）基金管理人根據(jù)上述折算比例,對(duì)各基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行折算,折算后的基金
份額采取四舍五入的方法保留到整數(shù)位,加總得到折算后的基金份額總額?；鸸芾砣藢⒄鬯愫蟮母骰?
金份額持有人持有的基金份額數(shù)據(jù)發(fā)送給注冊(cè)登記機(jī)構(gòu),并將折算后的基金份額總額數(shù)據(jù)發(fā)送給基金托
管人。
（5）注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人提供的數(shù)據(jù)為基金份額持有人進(jìn)行基金份額的變更登記。
（6）基金管理人、基金托管人根據(jù)折算后的基金份額總額,進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理,計(jì)算T日折算后
的基金份額凈值,并互相核對(duì)。
（7）T+1日,基金管理人公告折算比例及折算后的基金份額凈值。投資人可以在其辦理認(rèn)購的銷
售網(wǎng)點(diǎn)查詢折算后其持有的基金份額。
2、基金份額折算的舉例
假設(shè)某投資人在基金募集期內(nèi)認(rèn)購了1,000份,基金份額折算日的基金資產(chǎn)凈值為
2,127,000,230.95元,折算前的基金份額總額為2,013,057,000份,當(dāng)日標(biāo)的指數(shù)收盤值為1,133.45。
（1） 折算比例 = (2,127,000,230.95/2,013,057,000)/(1133.45/1000)＝0.93219999
（2） 該投資人折算后的基金份額 = 1,000×0.93219999 = 932
3、 基金份額折算的結(jié)果
根據(jù)基金合同和招募說明書的有關(guān)規(guī)定，本基金管理人決定2010年5月14日為上證180價(jià)值交
易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的基金份額折算日，折算后的基金份額凈值與
2010年5月14日標(biāo)的指數(shù)收盤值的千分之一基本一致。2010年5月14日，上證180價(jià)值指數(shù)收盤值
為2675.45點(diǎn)，本基金的基金資產(chǎn)凈值為1,931,751,251.90元，折算前基金份額總額為
2,109,182,935份，折算前基金份額凈值為0.916元。
根據(jù)招募說明書中約定的基金份額折算公式，基金份額折算比例為0.34232618（以四舍五入的方
法保留到小數(shù)點(diǎn)后8位），折算后基金份額總額為722,028,726份，折算后基金份額凈值為2.675
元。
本基金管理人已根據(jù)上述折算比例，對(duì)各基金份額持有人認(rèn)購的基金份額進(jìn)行了折算，并由中國
證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司于2010年5月17日進(jìn)行了變更登記。折算后的基金份額采取
四舍五入的方法保留到整數(shù)位。投資者可以自2010年5月18日起在其上海證券交易所證券賬戶指定
的銷售機(jī)構(gòu)查詢折算后其持有的基金份額。
九、基金份額的交易
（一） 基金份額上市
根據(jù)有關(guān)規(guī)定，本基金合同生效后，具備上市條件，于2010年5月28日起在上海證券交易所上
市交易。（二級(jí)市場(chǎng)交易代碼：510030）。
（二） 基金份額的上市交易
本基金基金份額在上海證券交易所的上市交易需遵照《上海證券交易所交易規(guī)則》、《上海證券
交易所證券投資基金上市規(guī)則》、《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)
定,包括但不限于：
1、本基金上市首日的開盤參考價(jià)為前一工作日基金份額凈值；
2、本基金實(shí)行價(jià)格漲跌幅限制,漲跌幅比例為10%,自上市首日起實(shí)行；
3、本基金買入申報(bào)數(shù)量為100份或其整數(shù)倍,不足100份的部分可以賣出；
4、本基金申報(bào)價(jià)格最小變動(dòng)單位為0.001元；
5、本基金可適用大宗交易的相關(guān)規(guī)則。
（三） 終止上市交易
基金份額上市交易后，有下列情形之一的，上海證券交易所可終止基金份額的上市交易，并報(bào)中
國證監(jiān)會(huì)備案：
1、不再具備《上海證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件；
2、基金合同終止；
3、基金份額持有人大會(huì)決定終止上市；
4、上海證券交易所認(rèn)為應(yīng)當(dāng)終止上市的其他情形。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到上海證券交易所終止基金上市的決定之日起2個(gè)工作日內(nèi)發(fā)布基金份額終
止上市交易公告。
（四） 基金份額參考凈值的計(jì)算與公告
基金管理人在每一交易日開市前向上海證券交易所提供當(dāng)日的申購、贖回清單,上海證券交易所在
開市后根據(jù)申購、贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù),計(jì)算并發(fā)布基金份額參考凈值
(IOPV),供投資人交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。
1、基金份額參考凈值計(jì)算公式為：
基金份額參考凈值＝(申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替
代成份證券的數(shù)量與最新成交價(jià)相乘之和+申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與最新成
交價(jià)相乘之和＋申購、贖回清單中的預(yù)估現(xiàn)金部分)/最小申購、贖回單位對(duì)應(yīng)的基金份額。
2、基金份額參考凈值的計(jì)算以四舍五入的方法保留小數(shù)點(diǎn)后3位。
3、基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式,并予以公告。
十、基金份額的申購與贖回
（一）申購與贖回的場(chǎng)所
投資人應(yīng)當(dāng)在申購贖回代理券商的營業(yè)場(chǎng)所或按申購贖回代理券商提供的其他方式辦理基金的申
購和贖回。
本基金管理人將在開始申購、贖回業(yè)務(wù)前公告申購贖回代理券商的名單。并可依據(jù)實(shí)際情況增加
或減少申購贖回代理券商。
（二）申購與贖回辦理的開放日及時(shí)間
1、開放日及開放時(shí)間
投資人可辦理申購、贖回等業(yè)務(wù)的開放日為上海證券交易所的交易日,開放時(shí)間為上午9:30-
11:30和下午1:00-3:00。在此時(shí)間之外不辦理基金份額的申購、贖回。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、
中國證監(jiān)會(huì)的要求或基金合同的規(guī)定公告暫停申購、贖回時(shí)除外。
若上海證券交易所交易時(shí)間更改或?qū)嶋H情況需要，基金管理人可對(duì)申購、贖回時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，但
此項(xiàng)調(diào)整應(yīng)在實(shí)施日2日前在指定媒介公告。
2、申購與贖回的開始時(shí)間
本基金在基金份額折算日之后、基金上市交易之前可開始辦理申購。但在基金申請(qǐng)上市期間,基金
可暫停辦理申購。
本基金已于2010年5月28日開放申購、贖回業(yè)務(wù)，投資者可在開放日的開放時(shí)間辦理本基金的
申購、贖回業(yè)務(wù)。
（三）申購與贖回的數(shù)額限制
投資人申購、贖回的基金份額需為最小申購、贖回單位的整數(shù)倍。
本基金最小申購、贖回單位為50萬份,基金管理人有權(quán)對(duì)其進(jìn)行更改,并在更改前至少3個(gè)工作日
在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
（四）申購與贖回的原則
1、本基金采用份額申購和份額贖回的方式,即申購和贖回均以份額申請(qǐng)。
2、本基金的申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
3、申購、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
4、申購、贖回應(yīng)遵守《上海證券交易所交易型開放式指數(shù)基金業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定。
5、基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則?；鸸芾砣俗钸t須于新規(guī)
則開始實(shí)施日前3個(gè)工作日在至少一種中國證監(jiān)會(huì)指定的信息披露媒體公告。
（五）申購與贖回的程序
1、申購和贖回的申請(qǐng)方式
基金投資者必須根據(jù)申購贖回代理券商規(guī)定的程序，在開放日的業(yè)務(wù)辦理時(shí)間提出申購或贖回的
申請(qǐng)。投資者在申購本基金時(shí)須根據(jù)申購贖回清單備足相應(yīng)數(shù)量的股票和現(xiàn)金，投資者在提交贖回申
請(qǐng)時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
2、申購和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者申購、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購對(duì)價(jià)，則申購申
請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組
合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
3、申購和贖回的清算交收與登記
投資者T日申購、贖回成功后，注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與組合證券的
清算交收以及現(xiàn)金替代等的清算，在T+1日辦理現(xiàn)金替代等的交收以及現(xiàn)金差額的清算，在T+2日辦
理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購贖回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果注冊(cè)登記機(jī)
構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)《中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司交易型開放式指
數(shù)基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式進(jìn)行調(diào)整，并最
遲于開始實(shí)施日的3個(gè)工作日前在指定媒介公告。
（六）申購與贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途
1、申購對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購贖回清單和投資者申購、贖回的基金份額數(shù)額確定。申購對(duì)價(jià)是
指投資者申購基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指投資者
贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
2、申購贖回清單由基金管理人編制。T日的申購贖回清單在當(dāng)日上海證券交易所開市前公告。T
日的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日
發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
3、投資者在申購或贖回基金份額時(shí)，申購贖回代理券商可按照不超過申購或贖回份額0.5%的標(biāo)
準(zhǔn)收取傭金，其中包含證券交易所、注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用。
（七）申購、贖回清單的內(nèi)容與格式
1、申購、贖回清單的內(nèi)容
T日申購、贖回清單公告內(nèi)容包括最小申購、贖回單位所對(duì)應(yīng)的組合證券內(nèi)各成份證券數(shù)據(jù)、現(xiàn)
金替代、T日預(yù)估現(xiàn)金部分、T-1日現(xiàn)金差額、基金份額凈值及其他相關(guān)內(nèi)容。
2、組合證券相關(guān)內(nèi)容
組合證券是指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券。申購、贖回清單將公告最小申購、贖回
單位所對(duì)應(yīng)的各成份證券名稱、證券代碼及數(shù)量。
3、現(xiàn)金替代相關(guān)內(nèi)容
現(xiàn)金替代是指申購、贖回過程中，投資人按基金合同和招募說明書的規(guī)定，用于替代組合證券中
部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金。
（1）現(xiàn)金替代分為3種類型：禁止現(xiàn)金替代(標(biāo)志為"禁止")、可以現(xiàn)金替代(標(biāo)志為"允許")和必
須現(xiàn)金替代(標(biāo)志為"必須")。
禁止現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
可以現(xiàn)金替代是指在申購基金份額時(shí)，允許使用現(xiàn)金作為全部或部分該成份證券的替代，但在贖
回基金份額時(shí),該成份證券不允許使用現(xiàn)金作為替代。
必須現(xiàn)金替代是指在申購、贖回基金份額時(shí)，該成份證券必須使用現(xiàn)金作為替代。
（2）可以現(xiàn)金替代
①適用情形：可以現(xiàn)金替代的證券一般是由于停牌等原因?qū)е峦顿Y人無法在申購時(shí)買入的證券。
②替代金額：對(duì)于可以現(xiàn)金替代的證券,替代金額的計(jì)算公式為：
替代金額＝替代證券數(shù)量×該證券參考價(jià)格×(1＋現(xiàn)金替代溢價(jià)比例)
其中,"該證券參考價(jià)格"目標(biāo)確定原則為：
(i)該證券正常交易時(shí)，采用最新成交價(jià)；
(ii)該證券正常交易中出現(xiàn)漲停/跌停時(shí)，采用漲停/跌停價(jià)格；
(iii)該證券停牌且當(dāng)日有成交時(shí)，采用最新成交價(jià)；
(iv)該證券停牌且當(dāng)日無成交時(shí)，采用前收盤價(jià)(考慮當(dāng)日的除權(quán)除息等因素)。
如果上海證券交易所參考價(jià)格確定原則發(fā)生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考價(jià)格為準(zhǔn)。
參考基金份額凈值目前為最新基金份額參考凈值，如果上海證券交易所參考基金份額凈值計(jì)算方式發(fā)
生變化，以上海證券交易所通知規(guī)定的參考基金份額凈值為準(zhǔn)。
收取現(xiàn)金替代溢價(jià)的原因是，對(duì)于使用現(xiàn)金替代的證券,基金管理人需在證券恢復(fù)交易后買入，而
實(shí)際買入價(jià)格加上相關(guān)交易費(fèi)用后與申購時(shí)的最新價(jià)格可能有所差異。為便于操作，基金管理人在申
購、贖回清單中預(yù)先確定現(xiàn)金替代溢價(jià)比例,并據(jù)此收取替代金額。如果預(yù)先收取的金額高于基金購入
該部分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將退還多收取的差額；如果預(yù)先收取的金額低于基金購入該部
分證券的實(shí)際成本，則基金管理人將向投資人收取欠缺的差額。
③替代金額的處理程序
T日，基金管理人在申購、贖回清單中公布現(xiàn)金替代溢價(jià)比例，并據(jù)此收取替代金額。
在T日后被替代的成份證券有正常交易的2個(gè)交易日(簡(jiǎn)稱為T+2日)內(nèi)，基金管理人將以收到的
替代金額買入被替代的部分證券。
T＋2日日終，若已購入全部被替代的證券，則以替代金額與被替代證券的實(shí)際購入成本(包括買
入價(jià)格與交易費(fèi)用)的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)；若未能購入全部被替代的
證券，則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照T+2日收盤價(jià)計(jì)算的未購入的
部分被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
特例情況：若自T日起，上海證券交易所正常交易日已達(dá)到20日而該證券正常交易日低于2日，
則以替代金額與所購入的部分被替代證券實(shí)際購入成本加上按照最近一次收盤價(jià)計(jì)算的未購入的部分
被替代證券價(jià)值的差額，確定基金應(yīng)退還投資人或投資人應(yīng)補(bǔ)交的款項(xiàng)。
若現(xiàn)金替代日(T日)后至T+2日(若在特例情況下，則為T日起第20個(gè)交易日)期間發(fā)生除息、送
股(轉(zhuǎn)增)、配股以及由于股權(quán)分置改革等發(fā)生的權(quán)益變動(dòng)，則進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。
T+2日后第1個(gè)工作日(若在特例情況下，則為T日起第21個(gè)交易日)，基金管理人將應(yīng)退款和補(bǔ)
款的明細(xì)及匯總數(shù)據(jù)發(fā)送給相關(guān)申購贖回代理券商和基金托管人，相關(guān)款項(xiàng)的清算交收將于此后3個(gè)
工作日內(nèi)完成。
④替代限制：為有效控制基金的跟蹤偏離度和跟蹤誤差，基金管理人可規(guī)定投資人使用可以現(xiàn)金
替代的比例合計(jì)不得超過申購基金份額資產(chǎn)凈值的一定比例?，F(xiàn)金替代比例的計(jì)算公式為：
（3）必須現(xiàn)金替代
①適用情形：必須現(xiàn)金替代的證券一般是由于標(biāo)的指數(shù)調(diào)整,即將被剔除的成份證券，或基金管理
人出于保護(hù)持有人利益等原因認(rèn)為有必要實(shí)行必須現(xiàn)金替代的成份證券。
②替代金額：對(duì)于必須現(xiàn)金替代的證券，基金管理人將在申購、贖回清單中公告替代的一定數(shù)量
的現(xiàn)金，即“固定替代金額”。固定替代金額的計(jì)算方法為申購、贖回清單中該證券的數(shù)量乘以其T
日預(yù)計(jì)開盤價(jià)。
4、預(yù)估現(xiàn)金部分相關(guān)內(nèi)容
預(yù)估現(xiàn)金部分是指為便于計(jì)算基金份額參考凈值及申購贖回代理券商預(yù)先凍結(jié)申請(qǐng)申購、贖回的
投資人的相應(yīng)資金，由基金管理人計(jì)算的現(xiàn)金數(shù)額。
T日申購、贖回清單中公告T日預(yù)估現(xiàn)金部分。其計(jì)算公式為：
T日預(yù)估現(xiàn)金部分＝T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－(申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金
替代的固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計(jì)開盤價(jià)相乘之和+
申購、贖回清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日預(yù)計(jì)開盤價(jià)相乘之和)
其中，T日預(yù)計(jì)開盤價(jià)主要根據(jù)上海證券交易所提供的標(biāo)的指數(shù)成份證券的預(yù)計(jì)開盤價(jià)確定。另
外，若T日為基金分紅除息日，則計(jì)算公式中的“T-1日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值”需扣
減相應(yīng)的收益分配數(shù)額。預(yù)估現(xiàn)金部分的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪?
5、現(xiàn)金差額相關(guān)內(nèi)容
T日現(xiàn)金差額在T+1日的申購、贖回清單中公告，其計(jì)算公式為：
T日現(xiàn)金差額＝T日最小申購、贖回單位的基金資產(chǎn)凈值－(申購、贖回清單中必須用現(xiàn)金替代的
固定替代金額＋申購、贖回清單中可以用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和+申購、贖回
清單中禁止用現(xiàn)金替代成份證券的數(shù)量與T日收盤價(jià)相乘之和)
T日投資人申購、贖回基金份額時(shí)，需按T+1日公告的T日現(xiàn)金差額進(jìn)行資金的清算交收。
現(xiàn)金差額的數(shù)值可能為正、為負(fù)或?yàn)榱恪Ｔ谕顿Y人申購時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)
其申購的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金，如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人將根據(jù)其申購的基金份額獲得相應(yīng)
的現(xiàn)金；在投資人贖回時(shí)，如現(xiàn)金差額為正數(shù)，則投資人將根據(jù)其贖回的基金份額獲得相應(yīng)的現(xiàn)金，
如現(xiàn)金差額為負(fù)數(shù)，則投資人應(yīng)根據(jù)其贖回的基金份額支付相應(yīng)的現(xiàn)金。
6、申購、贖回清單的格式
申購、贖回清單的格式舉例如下：
基本信息
最新公告日期 2019-04-22
基金名稱 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)基金
基金管理公司名稱 華寶基金管理有限公司
一級(jí)市場(chǎng)基金代碼 510031
2019-04-19
現(xiàn)金差額（單位:元）： 1242.39
最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值（單位:元）： 2766422.39
基金份額凈值（單位:元）： 5.5330
2019-04-22
當(dāng)日贖回限額（份額）： 15000000
當(dāng)日申購限額（份額）： 無
預(yù)估現(xiàn)金部分（單位:元）： 1242.39
現(xiàn)金替代比例上限： 50.0%
是否需要公布IOPV： 是
最小申購、贖回單位（單位:份）： 500000
申購、贖回的允許情況： 申購和贖回皆允許
股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股票數(shù)量 替代標(biāo)志 溢價(jià)比例 替代金額(單位:元)
600000 浦發(fā)銀行 7800 允許 10.0%
600015 華夏銀行 4100 允許 10.0%
600016 民生銀行 16400 允許 10.0%
600018 上港集團(tuán) 2100 允許 10.0%
600019 寶鋼股份 5900 允許 10.0%
600023 浙能電力 2700 允許 10.0%
600028 中國石化 8200 允許 10.0%
600036 招商銀行 6800 允許 10.0%
600048 保利地產(chǎn) 4700 允許 10.0%
600060 海信電器 500 允許 10.0%
600068 葛洲壩 1800 允許 10.0%
600089 特變電工 2500 允許 10.0%
600104 上汽集團(tuán) 2300 允許 10.0%
600177 雅戈?duì)? 1700 允許 10.0%
600208 新湖中寶 2800 允許 10.0%
600309 萬華化學(xué) 1000 允許 10.0%
600373 中文傳媒 400 允許 10.0%
600383 金地集團(tuán) 1500 允許 10.0%
600466 藍(lán)光發(fā)展 1000 允許 10.0%
600516 方大炭素 700 允許 10.0%
600585 海螺水泥 1300 允許 10.0%
600606 綠地控股 2400 允許 10.0%
600660 福耀玻璃 900 允許 10.0%
600688 上海石化 1500 允許 10.0%
600705 中航資本 3000 允許 10.0%
600737 中糧糖業(yè) 700 允許 10.0%
600741 華域汽車 1100 允許 10.0%
600795 國電電力 7800 允許 10.0%
600816 安信信托 1400 允許 10.0%
600886 國投電力 2700 允許 10.0%
600900 長(zhǎng)江電力 4400 允許 10.0%
600919 江蘇銀行 4600 允許 10.0%
600926 杭州銀行 1400 允許 10.0%
601006 大秦鐵路 3900 允許 10.0%
601009 南京銀行 3900 允許 10.0%
601088 中國神華 1300 允許 10.0%
601117 中國化學(xué) 1300 允許 10.0%
601166 興業(yè)銀行 8200 允許 10.0%
601169 北京銀行 9800 允許 10.0%
601186 中國鐵建 3000 允許 10.0%
601225 陜西煤業(yè) 2600 允許 10.0%
601229 上海銀行 3600 允許 10.0%
601238 廣汽集團(tuán) 600 允許 10.0%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 25300 允許 10.0%
601318 中國平安 3700 允許 10.0%
601328 交通銀行 18200 允許 10.0%
601390 中國中鐵 4900 允許 10.0%
601398 工商銀行 14300 允許 10.0%
601601 中國太保 2100 允許 10.0%
601618 中國中冶 4700 允許 10.0%
601668 中國建筑 13900 允許 10.0%
601669 中國電建 4100 允許 10.0%
601699 潞安環(huán)能 800 允許 10.0%
601800 中國交建 1600 允許 10.0%
601818 光大銀行 10500 允許 10.0%
601838 成都銀行 300 允許 10.0%
601939 建設(shè)銀行 4400 允許 10.0%
601988 中國銀行 13900 允許 10.0%
601997 貴陽銀行 900 允許 10.0%
601998 中信銀行 2000 允許 10.0%
（八）暫停申購、贖回的情形
發(fā)生下列情況時(shí)，基金管理人可暫停接受基金投資者的申購、贖回申請(qǐng)：
1、因不可抗力導(dǎo)致基金無法接受申購、贖回；
2、因證券交易所決定臨時(shí)停市，導(dǎo)致基金管理人無法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
3、停牌成份股合計(jì)占標(biāo)的指數(shù)的權(quán)重超過5%；
4、法律法規(guī)、上海證券交易所規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
5、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)暫停接受基金申購申
請(qǐng)、暫停接受基金贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
在發(fā)生上述暫停申購或贖回的情形之一時(shí)，本基金的申購和贖回可能同時(shí)暫停。
發(fā)生上述情形之一時(shí)，基金管理人應(yīng)在當(dāng)日?qǐng)?bào)中國證監(jiān)會(huì)備案，并及時(shí)公告。已接受的贖回申
請(qǐng)，基金管理人應(yīng)當(dāng)足額兌付。在暫停申購、贖回的情況消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購、贖回
業(yè)務(wù)的辦理，并予以公告。
（九）集合申購與其他服務(wù)
在條件允許時(shí)，基金管理人可開放集合申購，即允許多個(gè)投資者集合其持有的組合證券，共同構(gòu)
成最小申購、贖回單位或其整數(shù)倍，進(jìn)行申購。
在條件允許時(shí)，基金管理人也可采取其他合理的申購、贖回方式，并于新的申購、贖回方式開始
執(zhí)行前的至少三個(gè)工作日予以公告。
基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)本基金合同開展其他服務(wù)，雙方需簽訂書面委托代理協(xié)議，并
報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
(十) 基金的非交易過戶等其他業(yè)務(wù)
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)可依據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則，受理基金份額的非交易過戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并收取一定
的手續(xù)費(fèi)用。
十一、基金的投資
(一) 投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括上證180價(jià)值指數(shù)的成份股及其備選成份
股、新股(首次公開發(fā)行或增發(fā))、存托憑證、債券，以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它
金融工具。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資的其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以
將其納入投資范圍。
本基金投資于上證180價(jià)值指數(shù)的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于該基金資產(chǎn)凈值的
95%，同時(shí)為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金也可少量投資于新股、債券及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其
他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高于基金資產(chǎn)凈值的5%。
（三）投資策略
1、股票資產(chǎn)指數(shù)化投資策略
本基金股票資產(chǎn)投資原則上采用完全復(fù)制標(biāo)的指數(shù)的方法跟蹤標(biāo)的指數(shù)。通常情況下，本基金根
據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股票在指數(shù)中的權(quán)重確定成份股票的買賣數(shù)量，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變
動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。在因特殊情況（如成份股停牌、流動(dòng)性不足、法規(guī)法律限制等）導(dǎo)致無法獲得足夠
數(shù)量的股票時(shí)，本基金可以根據(jù)市場(chǎng)情況，結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷，綜合考慮相關(guān)性、估值、流動(dòng)性等因素挑
選標(biāo)的指數(shù)中其他成份股或備選成份股進(jìn)行替代（同行業(yè)股票優(yōu)先考慮），以期在規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)承受限
度之內(nèi)，盡量縮小跟蹤誤差。
本基金運(yùn)作過程中，當(dāng)標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市，且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)
整的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照持有人利益優(yōu)先的原則，履行內(nèi)部決策程序后及時(shí)對(duì)相關(guān)成份股進(jìn)行調(diào)
整。
2、債券投資策略
本基金基于流動(dòng)性管理及策略性投資的需要，將投資于國債、金融債等期限在一年期以下的債
券，債券投資的目的是保證基金資產(chǎn)流動(dòng)性，有效利用基金資產(chǎn)，提高基金資產(chǎn)的投資收益。
3、其他金融工具投資策略
在法律法規(guī)許可時(shí)，本基金可基于謹(jǐn)慎原則運(yùn)用權(quán)證等相關(guān)金融衍生工具對(duì)基金投資組合進(jìn)行管
理，以提高投資效率，管理基金投資組合風(fēng)險(xiǎn)水平，以更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo)。本基金管理人
運(yùn)用上述金融衍生工具必須是出于追求基金充分投資、減少交易成本、降低跟蹤誤差的目的，不得應(yīng)
用于投機(jī)交易目的，或用作桿杠工具放大基金的投資。
4、存托憑證投資策略
本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上，根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的
投資，以更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（四）投資組合管理
本基金采用完全復(fù)制法進(jìn)行指數(shù)化投資，按照成份股在上證180價(jià)值指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)
化投資組合。當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí)，以及因基金的申購和
贖回對(duì)本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí)，基金管理人會(huì)在10個(gè)交易日內(nèi)對(duì)投資組合進(jìn)行適
當(dāng)調(diào)整，以便實(shí)現(xiàn)對(duì)跟蹤誤差的有效控制。
1、標(biāo)的指數(shù)定期調(diào)整
根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，本基金在指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策
略，及時(shí)進(jìn)行投資組合的優(yōu)化調(diào)整，減少流動(dòng)性沖擊，盡量減少標(biāo)的指數(shù)成份股變動(dòng)所帶來的跟蹤偏
離度和跟蹤誤差。
2、成份股公司信息的日常跟蹤與分析
跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司信息（如：股本變化、分紅、配股、增發(fā)、停牌、復(fù)牌等），以及成份
股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響，并根據(jù)這些信息確定基金投資組合每日交易策
略。
3、標(biāo)的指數(shù)成份股票臨時(shí)調(diào)整
在標(biāo)的指數(shù)成份股票調(diào)整周期內(nèi)，若出現(xiàn)成份股票臨時(shí)調(diào)整的情形，本基金管理人將密切關(guān)注樣
本股票的調(diào)整，并及時(shí)制定相應(yīng)的投資組合調(diào)整策略。
4、申購贖回情況的跟蹤與分析
跟蹤本基金申購和贖回信息，結(jié)合基金的現(xiàn)金頭寸管理，分析其對(duì)組合的影響，制定交易策略以
應(yīng)對(duì)基金的申購贖回。
5、跟蹤偏離度的監(jiān)控與管理
每日跟蹤基金組合與標(biāo)的指數(shù)表現(xiàn)的偏離度，每月末、季度末定期分析基金的實(shí)際組合與標(biāo)的指
數(shù)表現(xiàn)的累計(jì)偏離度、跟蹤誤差變化情況及其原因，并優(yōu)化跟蹤偏離度管理方案。
在正常情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.2%，年跟蹤誤差不超過2%。如因指數(shù)編
制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟
蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
（五）標(biāo)的指數(shù)
本基金的標(biāo)的指數(shù)為上證風(fēng)格指數(shù)系列中的上證180價(jià)值指數(shù)（指數(shù)代碼為000029.SH）。
上證180風(fēng)格指數(shù)是由中證指數(shù)公司編制并發(fā)布。它以上證180指數(shù)為樣本空間，共包含4只指
數(shù)，包括上證180成長(zhǎng)指數(shù)、上證180價(jià)值指數(shù)、上證180相對(duì)成長(zhǎng)指數(shù)和上證180相對(duì)價(jià)值指數(shù)。
其中，上證180價(jià)值指數(shù)是從上證180指數(shù)樣本股中，挑選最具代表性的60只價(jià)值股票形成指數(shù)。該
指數(shù)從風(fēng)格特征的角度進(jìn)一步刻畫了上證180指數(shù)，也為投資者提供了新的業(yè)績(jī)基準(zhǔn)和資產(chǎn)配置工
具。
隨著市場(chǎng)環(huán)境的變化，如果上述標(biāo)的指數(shù)不適用本基金時(shí)，本基金管理人可以依據(jù)維護(hù)基金份額
持有人合法權(quán)益的原則，進(jìn)行適當(dāng)?shù)某绦蜃兏净鸬臉?biāo)的指數(shù)，并同時(shí)更換本基金的基金名稱與業(yè)
績(jī)比較基準(zhǔn)。其中，若標(biāo)的指數(shù)變更涉及本系列基金投資范圍或投資策略的實(shí)質(zhì)性變更，則基金管理
人應(yīng)就變更標(biāo)的指數(shù)召開基金份額持有人大會(huì)，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或者備案。若標(biāo)的指數(shù)變更對(duì)基
金投資無實(shí)質(zhì)性影響(包括但不限于編制機(jī)構(gòu)變更、指數(shù)更名等)，則無需召開基金份額持有人大會(huì)，
基金管理人應(yīng)在取得基金托管人同意后，報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。并應(yīng)至少提前30個(gè)工作日在中國證監(jiān)會(huì)
指定的信息披露媒體上刊登公告。
（六）投資限制
1、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，本基金禁止從事下列行為：
（1）承銷證券；
（2）向他人貸款或提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
（4）買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或債券；
（6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重
大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
（7）從事內(nèi)幕交易、操縱證券價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（8）當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其他行為。
對(duì)于因上述（5）、（6）項(xiàng)情形導(dǎo)致無法投資的標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股，基金管理人將在
嚴(yán)格控制跟蹤誤差的前提下，將結(jié)合使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)替代。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，本基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述規(guī)定的
限制。
2、投資組合限制
本基金的投資組合將遵循以下限制：
a、本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；
b、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有
的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過
該權(quán)證的10%。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，遵從其規(guī)定；
c、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
d、本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10%；
e、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資
產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
f、本基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，所申報(bào)的金額不得超過本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不
得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
g、本基金不得違反《基金合同》關(guān)于投資范圍和投資比例的約定；
h、本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過基金資產(chǎn)凈值的 15%；因證券市場(chǎng)波
動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金
管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
i、本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回購交易的，可
接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
j、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)
算；
k、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門規(guī)定的其它投資限制。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制性規(guī)定，履行適當(dāng)程序后，本基金不受上述規(guī)定的限制。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自《基金合同》生效之日起3個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合《基金合同》的
約定。除上述第h,i項(xiàng)外，由于證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并或基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成分股調(diào)整
等基金管理人之外的原因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)
行調(diào)整，以達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于因基金份額拆分等集中持續(xù)營銷活動(dòng)引起的基金凈資產(chǎn)規(guī)模在10個(gè)交易日
內(nèi)增加10億元以上的情形,而導(dǎo)致證券投資比例低于基金合同約定的,基金管理人履行相關(guān)程序后可將
調(diào)整時(shí)限從10個(gè)交易日延長(zhǎng)到3個(gè)月。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
（七）業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為標(biāo)的指數(shù)。本基金標(biāo)的指數(shù)變更的，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)隨之變更并公告。
未來若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（不包括因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素致使
標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該情形發(fā)生之日起十個(gè)
工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如對(duì)基金份額持有人利益有實(shí)質(zhì)性影響，則在6個(gè)月內(nèi)
召集基金份額持有人大會(huì)進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編制機(jī)
構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作。
（八）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票基金，其風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于貨幣市場(chǎng)基金、債券型基金和混合基金。本基金在
股票基金中屬于指數(shù)基金，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，屬于股票基金中風(fēng)險(xiǎn)較高、收益與標(biāo)的指數(shù)所代表的
股票市場(chǎng)水平大致相近的產(chǎn)品。
（九）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利的處理原則及方法
1、不謀求對(duì)上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營管理；
2、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；
3、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利益。
4、基金管理人按照國家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的利益。
（十）基金的融資融券
本基金可以根據(jù)屆時(shí)有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資融券。
（十一）基金投資組合報(bào)告
本基金投資組合報(bào)告所載數(shù)據(jù)截至2024年9月30日，本報(bào)告中所列財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
1、 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 165,444,800.73 99.12
其中：股票 165,444,800.73 99.12
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,426,060.51 0.85
8 其他資產(chǎn) 43,949.14 0.03
9 合計(jì) 166,914,810.38 100.00
注：1、此處股票投資項(xiàng)含可退替代款估值增值，而“報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合”的合
計(jì)項(xiàng)不含可退替代款估值增值，兩者在金額上可能不相等。
2、本基金本報(bào)告期末“固定收益投資”、“買入返售金融資產(chǎn)”、“銀行存款和結(jié)算備付金合
計(jì)”等項(xiàng)目的列報(bào)金額已包含對(duì)應(yīng)的“應(yīng)計(jì)利息”和“減值準(zhǔn)備”（若有），“其他資產(chǎn)”中的“應(yīng)
收利息”指本基金截至本報(bào)告期末已過付息期但尚未收到的利息金額（下同）。
2、 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
（1） 報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) 17,479,452.50 10.49
C 制造業(yè) 17,012,390.37 10.21
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 5,233,534.00 3.14
E 建筑業(yè) 11,290,756.92 6.77
F 批發(fā)和零售業(yè) 710,640.00 0.43
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) 5,634,425.90 3.38
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 9,231,756.70 5.54
J 金融業(yè) 96,428,221.28 57.86
K 房地產(chǎn)業(yè) 2,394,326.22 1.44
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) - -
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 165,415,503.89 99.25
（2） 報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -
B 采礦業(yè) - -
C 制造業(yè) 7,256.14 0.00
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -
E 建筑業(yè) - -
F 批發(fā)和零售業(yè) - -
G 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)和郵政業(yè) - -
H 住宿和餐飲業(yè) - -
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 16,120.26 0.01
J 金融業(yè) - -
K 房地產(chǎn)業(yè) - -
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) - -
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 5,920.44 0.00
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) - -
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 - -
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 - -
R 文化、體育和娛樂業(yè) - -
S 綜合 - -
合計(jì) 29,296.84 0.02
（3） 報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票。
3、 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)
（1） 報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 601318 中國平安 325,206 18,566,010.54 11.14
2 600036 招商銀行 373,458 14,045,755.38 8.43
3 601166 興業(yè)銀行 438,852 8,456,678.04 5.07
4 601398 工商銀行 1,058,500 6,541,530.00 3.92
5 601328 交通銀行 829,700 6,139,780.00 3.68
6 601288 農(nóng)業(yè)銀行 963,924 4,626,835.20 2.78
7 601088 中國神華 99,600 4,342,560.00 2.61
8 601601 中國太保 103,204 4,035,276.40 2.42
9 601668 中國建筑 628,478 3,883,994.04 2.33
10 600919 江蘇銀行 442,980 3,721,032.00 2.23
（2） 報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 688615 合合信息 83 16,120.26 0.01
2 688710 益諾思 206 5,920.44 0.00
3 603091 眾鑫股份 67 2,564.76 0.00
4 603391 力聚熱能 47 1,845.22 0.00
5 603350 安乃達(dá) 64 1,642.88 0.00
4、 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券投資。
5、 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券投資。
6、 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
7、 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名貴金屬投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有貴金屬。
8、 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名權(quán)證投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。
9、 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說明
（1） 報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉和損益明細(xì)
本基金未投資股指期貨。
（2） 本基金投資股指期貨的投資政策
本基金未投資股指期貨。
10、 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨交易情況說明
（1） 本期國債期貨投資政策
本基金未投資國債期貨。
（2） 報(bào)告期末本基金投資的國債期貨持倉和損益明細(xì)
本基金未投資國債期貨。
（3） 本期國債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金未投資國債期貨。
11、 投資組合報(bào)告附注
（1） 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日
前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司因：一、流動(dòng)資金貸款被用于固定資產(chǎn)投資二、貸款受托支付問題整改不到位三、貸款風(fēng)險(xiǎn)分類
不準(zhǔn)確四、個(gè)別精準(zhǔn)扶貧貸款被挪用五、不良資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓流程問題整改不到位六、小微企業(yè)劃型不準(zhǔn)確
七、貸款資金轉(zhuǎn)存銀承匯票保證金問題整改不到位八、個(gè)人貸款違規(guī)流入房地產(chǎn)市場(chǎng)問題整改不到位
九、審計(jì)人員配備不足問題未整改十、非現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)報(bào)送不準(zhǔn)確，整改不到位十一、人員內(nèi)部問責(zé)不到
位十二、向關(guān)系人發(fā)放信用貸款十三、個(gè)人貸款管理不到位，部分貸款資金被挪用；于2023年11月
16日收到國家金融監(jiān)督管理總局罰款,沒收違法所得的處罰措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限
公司因：1.辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查2.
違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付3.違反規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)4.未按照規(guī)定報(bào)送財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、統(tǒng)
計(jì)報(bào)表等資料；于2023年11月17日收到國家外匯管理局北京市分局警告,罰款,沒收違法所得的處罰
措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商銀行股份有限公司
因違規(guī)經(jīng)營,涉嫌違反法律法規(guī),違反結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定；于2023年11月27日收到國家外匯
管理局深圳市分局警告,罰款,沒收違法所得的處罰措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商銀行股份有限公司
因辦理經(jīng)常項(xiàng)目資金收付，未對(duì)交易單證的真實(shí)性及其與外匯收支的一致性進(jìn)行合理審查行為、違反
規(guī)定辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)行為、違反規(guī)定辦理資本項(xiàng)目資金收付行為；于2023年11月27日收到國家
外匯管理局深圳市分局警告,罰款,沒收違法所得的處罰措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,中國太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))
股份有限公司因：1、未按規(guī)定報(bào)送資料報(bào)表2、直接申報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)、多報(bào)；于2024年01月30
日收到國家外匯管理局上海市分局警告,罰款的處罰措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,交通銀行股份有限公司
因一、安全測(cè)試存在薄弱環(huán)節(jié)二、運(yùn)行管理存在漏洞三、數(shù)據(jù)安全管理不足四、災(zāi)備管理不足；于
2024年06月03日收到國家金融監(jiān)督管理總局罰款的處罰措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,招商銀行股份有限公司
因招商銀行理財(cái)業(yè)務(wù)存在以下違法違規(guī)行為：一、未能有效穿透識(shí)別底層資產(chǎn)二、信息披露不規(guī)范；
于2024年06月24日收到國家金融監(jiān)督管理總局罰款的處罰措施。
上證180價(jià)值ETF截止2024年09月30日持倉前十名證券的發(fā)行主體中,興業(yè)銀行股份有限公司
因一、未嚴(yán)格按照公布的收費(fèi)價(jià)目名錄收費(fèi)；二、向小微企業(yè)貸款客戶轉(zhuǎn)嫁抵押評(píng)估費(fèi)；三、企業(yè)劃
型管理不到位；于2024年07月17日收到國家金融監(jiān)督管理總局福建監(jiān)管局罰款的處罰措施。
本基金管理人通過對(duì)上述上市公司進(jìn)行進(jìn)一步了解和分析，認(rèn)為上述處分不會(huì)對(duì)公司的投資價(jià)值
構(gòu)成實(shí)質(zhì)性影響，因此本基金管理人對(duì)上述證券的投資判斷未發(fā)生改變。報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前
十名證券的其余的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰
的情況。
（2） 基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫
基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。
（3） 其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 1,155.14
2 應(yīng)收證券清算款 42,793.10
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購款 -
6 其他應(yīng)收款 -
7 其他 0.90
8 合計(jì) 43,949.14
（4） 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
（5） 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明
1） 報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
2） 報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況 說明
1 688615 合合信息 16,120.26 0.01 新股鎖定
2 688710 益諾思 5,920.44 0.00 新股鎖定
3 603091 眾鑫股份 2,564.76 0.00 新股鎖定
4 603391 力聚熱能 1,845.22 0.00 新股鎖定
5 603350 安乃達(dá) 1,642.88 0.00 新股鎖定
（6） 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，合計(jì)數(shù)可能不等于分項(xiàng)之和。
十二、基金的業(yè)績(jī)
基金業(yè)績(jī)截止日為2024年9月30日，基金過往業(yè)績(jī)不代表未來表現(xiàn)，本報(bào)告中所列數(shù)據(jù)未經(jīng)審
計(jì)。
凈值增長(zhǎng)率與同期比較基準(zhǔn)收益率比較：
階段 凈值增長(zhǎng) 率 ① 凈值增長(zhǎng) 率標(biāo)準(zhǔn)差 ② 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)收益 率③ 業(yè)績(jī)比較 基準(zhǔn)收益 率標(biāo)準(zhǔn)差 ④ ①－③ ②－④
2010/04/23 - 2010/12/31 -12.56% 1.67% -11.08% 1.67% -1.48% 0.00%
2011/01/01 - 2011/12/31 -14.84% 1.28% -15.76% 1.27% 0.92% 0.01%
2012/01/01 - 2012/12/31 16.46% 1.15% 13.60% 1.14% 2.86% 0.01%
2013/01/01 - 2013/12/31 -9.67% 1.56% -12.73% 1.54% 3.06% 0.02%
2014/01/01 - 2014/12/31 73.65% 1.41% 67.47% 1.41% 6.18% 0.00%
2015/01/01 - 2015/12/31 2.09% 2.43% 0.47% 2.48% 1.62% -0.05%
2016/01/01 - 2016/12/31 -1.95% 1.13% -4.04% 1.15% 2.09% -0.02%
2017/01/01 - 2017/12/31 28.16% 0.68% 23.39% 0.69% 4.77% -0.01%
2018/01/01 - 2018/12/31 -13.75% 1.25% -17.35% 1.27% 3.60% -0.02%
2019/01/01 - 2019/12/31 27.56% 1.09% 19.49% 1.09% 8.07% 0.00%
2020/01/01 - 2020/12/31 11.88% 1.28% -3.17% 1.31% 15.05% -0.03%
2021/01/01 - 2021/12/31 6.09% 1.03% -3.37% 1.05% 9.46% -0.02%
2022/01/01 - 2022/12/31 -8.05% 1.25% -11.74% 1.28% 3.69% -0.03%
2023/01/01 - 2023/12/31 0.13% 0.97% -4.13% 0.99% 4.26% -0.02%
2024/01/01 - 2024/09/30 30.55% 1.01% 26.28% 1.02% 4.27% -0.01%
2010/04/23 - 2024/09/30 173.86% 1.33% 46.07% 1.34% 127.79% -0.01%
十三、基金財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指購買的各類證券及票據(jù)價(jià)值、銀行存款本息和基金應(yīng)收的申購基金款以及其他
投資所形成的價(jià)值總和。
其構(gòu)成主要有：
1、銀行存款及其應(yīng)計(jì)利息；
2、結(jié)算備付金及其應(yīng)計(jì)利息；
3、根據(jù)有關(guān)規(guī)定繳納的保證金及其應(yīng)收利息；
4、應(yīng)收證券交易清算款；
5、應(yīng)收申購款；
6、股票投資及其估值調(diào)整；
7、債券投資及其估值調(diào)整和應(yīng)計(jì)利息；
8、權(quán)證投資及其估值調(diào)整；
9、其他投資及其估值調(diào)整；
10、其他資產(chǎn)等。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的賬戶
本基金以本基金名義開立銀行存款賬戶，以基金托管人的名義開立資金結(jié)算賬戶用于基金的資金
結(jié)算業(yè)務(wù)，并以基金托管人和本基金聯(lián)名的方式開立基金證券賬戶、以本基金的名義開立銀行間債券
托管賬戶并報(bào)中國人民銀行備案。開立的基金專用賬戶與基金管理人、基金托管人、基金代銷機(jī)構(gòu)和
基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金財(cái)產(chǎn)賬戶相獨(dú)立。
（四）基金財(cái)產(chǎn)的保管和處分
本基金財(cái)產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人、基金托管人和基金代銷機(jī)構(gòu)的固有財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管。
基金管理人、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)；基金管理人、基金托管人因基金財(cái)產(chǎn)的管
理、運(yùn)用或其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收益，歸入基金財(cái)產(chǎn)?；鸸芾砣恕⒒鹜泄苋?、基金注冊(cè)登記
機(jī)構(gòu)和基金代銷機(jī)構(gòu)以其自有的財(cái)產(chǎn)承擔(dān)其自身的法律責(zé)任，其債權(quán)人不得對(duì)本基金財(cái)產(chǎn)行使請(qǐng)求凍
結(jié)、扣押或其他權(quán)利。除依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定處分外，基金財(cái)產(chǎn)不得被處分。
基金管理人管理運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)，不得與其固有資產(chǎn)產(chǎn)生的債務(wù)相互抵消；基金管理
人管理運(yùn)作不同基金的基金財(cái)產(chǎn)所產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)不得相互抵消。
十四、基金資產(chǎn)估值
（一）估值目的
基金資產(chǎn)估值的目的是客觀、準(zhǔn)確地反映基金相關(guān)金融資產(chǎn)的公允價(jià)值，并為基金份額提供計(jì)價(jià)
依據(jù)。
（二）估值日
本基金的估值日為相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的正常營業(yè)日以及國家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外披露基金凈
值的非營業(yè)日。
（三）估值對(duì)象
基金所擁有的股票、債券、權(quán)證和銀行存款本息等資產(chǎn)和負(fù)債。
（四）估值程序
基金日常估值由基金管理人進(jìn)行?；鸸芾砣送瓿晒乐岛?，將估值結(jié)果通過深證通以XBRL文件格
式發(fā)送至基金托管人，基金托管人按法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的估值方法、時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)
核，復(fù)核無誤后在XBRL文件上進(jìn)行數(shù)字簽名，并將簽名后的文件通過深證通返回給基金管理人；月
末、年中和年末估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
（五）估值方法
本基金按以下方式進(jìn)行估值：
1、證券交易所上市的有價(jià)證券的估值
（1）交易所上市的有價(jià)證券（包括股票、權(quán)證等），以其估值日在證券交易所掛牌的市價(jià)（收盤
價(jià)）估值；估值日無交易的，以最近交易日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）交易所上市實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)估值，估值日沒有交易的，且最近交易日后
經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化
的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；
（3）交易所上市未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得
到的凈價(jià)進(jìn)行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債
券收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價(jià)進(jìn)行估值。如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生
了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)
格；
（4）交易所上市不存在活躍市場(chǎng)的有價(jià)證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。交易所上市的資產(chǎn)支
持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
2、處于未上市期間的有價(jià)證券應(yīng)區(qū)分如下情況處理：
（1）送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)的新股，按估值日在證券交易所掛牌的同一股票的市價(jià)（收
盤價(jià)）估值；該日無交易的，以最近一日的市價(jià)（收盤價(jià)）估值；
（2）首次公開發(fā)行未上市的股票、債券和權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可
靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本估值。
（3）首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的
市價(jià)（收盤價(jià)）估值；非公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)有關(guān)規(guī)定確定公允價(jià)
值。
3、因持有股票而享有的配股權(quán)，從配股除權(quán)日起到配股確認(rèn)日止，如果收盤價(jià)高于配股價(jià)，按收
盤價(jià)高于配股價(jià)的差額估值。收盤價(jià)等于或低于配股價(jià)，則估值為零。
4、全國銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)
值。
5、同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。
6、本基金投資存托憑證的估值核算，依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行。
7、如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可根據(jù)具體情
況與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格估值。
8、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門有強(qiáng)制規(guī)定的，從其規(guī)定。如有新增事項(xiàng)，按國家最新規(guī)定估值。
根據(jù)《基金法》，基金管理人計(jì)算并公告基金資產(chǎn)凈值，基金托管人復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算
的基金資產(chǎn)凈值。因此，就與本基金有關(guān)的會(huì)計(jì)問題，如經(jīng)相關(guān)各方在平等基礎(chǔ)上充分討論后，仍無
法達(dá)成一致的意見，按照基金管理人對(duì)基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算結(jié)果對(duì)外予以公布。
（六）基金份額凈值的確認(rèn)和估值錯(cuò)誤的處理
用于基金信息披露的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人進(jìn)行復(fù)核?；鸸芾砣藨?yīng)
于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人?；鹜泄苋藢?duì)凈值計(jì)算結(jié)果
復(fù)核并書面確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。
基金份額凈值的計(jì)算保留到小數(shù)點(diǎn)后3位，小數(shù)點(diǎn)后第4位四舍五入。當(dāng)估值或份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)
誤實(shí)際發(fā)生時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)立即糾正，并采取合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大。當(dāng)錯(cuò)誤達(dá)到或超
過基金資產(chǎn)凈值的0.25%時(shí)，基金管理人應(yīng)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)估值錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的
0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。因基金估值錯(cuò)誤給投資者造成損失的，應(yīng)先由
基金管理人承擔(dān)，基金管理人對(duì)不應(yīng)由其承擔(dān)的責(zé)任，有權(quán)向過錯(cuò)人追償。
關(guān)于差錯(cuò)處理，本合同的當(dāng)事人按照以下約定處理：
1、差錯(cuò)類型
本基金運(yùn)作過程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)、或代理銷售機(jī)構(gòu)、或
投資者自身的過錯(cuò)造成差錯(cuò)，導(dǎo)致其他當(dāng)事人遭受損失的，差錯(cuò)的責(zé)任人應(yīng)當(dāng)對(duì)由于該差錯(cuò)遭受損失
的當(dāng)事人（“受損方”）按下述“差錯(cuò)處理原則”給予賠償承擔(dān)賠償責(zé)任。
上述差錯(cuò)的主要類型包括但不限于：資料申報(bào)差錯(cuò)、數(shù)據(jù)傳輸差錯(cuò)、數(shù)據(jù)計(jì)算差錯(cuò)、系統(tǒng)故障差
錯(cuò)、下達(dá)指令差錯(cuò)等；對(duì)于因技術(shù)原因引起的差錯(cuò)，若系同行業(yè)現(xiàn)有技術(shù)水平無法預(yù)見、無法避免、
無法抗拒，則屬不可抗力，按照下述規(guī)定執(zhí)行。
由于不可抗力原因造成投資者的交易資料滅失或被錯(cuò)誤處理或造成其他差錯(cuò)，因不可抗力原因出
現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)事人不對(duì)其他當(dāng)事人承擔(dān)賠償責(zé)任，但因該差錯(cuò)取得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人仍應(yīng)負(fù)有返還不當(dāng)
得利的義務(wù)。
2、差錯(cuò)處理原則
（1）差錯(cuò)已發(fā)生，但尚未給當(dāng)事人造成損失時(shí)，差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)及時(shí)協(xié)調(diào)各方，及時(shí)進(jìn)行更正，因
更正差錯(cuò)發(fā)生的費(fèi)用由差錯(cuò)責(zé)任方承擔(dān)；由于差錯(cuò)責(zé)任方未及時(shí)更正已產(chǎn)生的差錯(cuò)，給當(dāng)事人造成損
失的由差錯(cuò)責(zé)任方承擔(dān)；若差錯(cuò)責(zé)任方已經(jīng)積極協(xié)調(diào)，并且有協(xié)助義務(wù)的當(dāng)事人有足夠的時(shí)間進(jìn)行更
正而未更正，則其應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)對(duì)更正的情況向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)，確保
差錯(cuò)已得到更正。
（2）差錯(cuò)的責(zé)任方對(duì)可能導(dǎo)致有關(guān)當(dāng)事人的直接損失負(fù)責(zé)，不對(duì)間接損失負(fù)責(zé)，并且僅對(duì)差錯(cuò)的
有關(guān)直接當(dāng)事人負(fù)責(zé)，不對(duì)第三方負(fù)責(zé)。
（3）因差錯(cuò)而獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人負(fù)有及時(shí)返還不當(dāng)?shù)美牧x務(wù)。但差錯(cuò)責(zé)任方仍應(yīng)對(duì)差錯(cuò)負(fù)
責(zé)，如果由于獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人不返還或不全部返還不當(dāng)?shù)美斐善渌?dāng)事人的利益損失（“受
損方”），則差錯(cuò)責(zé)任方應(yīng)賠償受損方的損失，并在其支付的賠償金額的范圍內(nèi)對(duì)獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)
事人享有要求交付不當(dāng)?shù)美臋?quán)利；如果獲得不當(dāng)?shù)美漠?dāng)事人已經(jīng)將此部分不當(dāng)?shù)美颠€給受損
方，則受損方應(yīng)當(dāng)將其已經(jīng)獲得的賠償額加上已經(jīng)獲得的不當(dāng)?shù)美颠€的總和超過其實(shí)際損失的差額
部分支付給差錯(cuò)責(zé)任方。
（4）差錯(cuò)調(diào)整采用盡量恢復(fù)至假設(shè)未發(fā)生差錯(cuò)的正確情形的方式。
（5）差錯(cuò)責(zé)任方拒絕進(jìn)行賠償時(shí)，如果因基金管理人過錯(cuò)造成基金資產(chǎn)損失時(shí)，基金托管人應(yīng)為
基金的利益向基金管理人追償，如果因基金托管人過錯(cuò)造成基金資產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金的
利益向基金托管人追償。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金資產(chǎn)的損失，并拒絕進(jìn)行賠償
時(shí)，由基金管理人負(fù)責(zé)向差錯(cuò)方追償。
（6）如果出現(xiàn)差錯(cuò)的當(dāng)事人未按規(guī)定對(duì)受損方進(jìn)行賠償，并且依據(jù)法律、行政法規(guī)、《基金合
同》或其他規(guī)定，基金管理人自行或依據(jù)法院判決、仲裁裁決對(duì)受損方承擔(dān)了賠償責(zé)任，則基金管理
人有權(quán)向出現(xiàn)過錯(cuò)的當(dāng)事人進(jìn)行追索，并有權(quán)要求其賠償或補(bǔ)償由此發(fā)生的費(fèi)用和遭受的損失。
（7）按法律法規(guī)規(guī)定的其他原則處理差錯(cuò)。
3、差錯(cuò)處理程序
差錯(cuò)被發(fā)現(xiàn)后，有關(guān)的當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)及時(shí)進(jìn)行處理，處理的程序如下：
（1）查明差錯(cuò)發(fā)生的原因，列明所有的當(dāng)事人，并根據(jù)差錯(cuò)發(fā)生的原因確定差錯(cuò)的責(zé)任方；
（2）根據(jù)差錯(cuò)處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法對(duì)因差錯(cuò)造成的損失進(jìn)行評(píng)估；
（3）根據(jù)差錯(cuò)處理原則或當(dāng)事人協(xié)商的方法由差錯(cuò)的責(zé)任方進(jìn)行更正和賠償損失；
（4）根據(jù)差錯(cuò)處理的方法，需要修改基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的交易數(shù)據(jù)的，由基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)進(jìn)行
更正，并就差錯(cuò)的更正向有關(guān)當(dāng)事人進(jìn)行確認(rèn)；
（5）基金管理人及基金托管人基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)；基金管理人及基金托管人基金份額凈值計(jì)算錯(cuò)誤偏差達(dá)到基金份額凈值的
0.5%時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)公告并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（七）暫停估值的情形
1、與本基金投資有關(guān)的證券交易場(chǎng)所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人無法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值 50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估值技術(shù)仍導(dǎo)
致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，應(yīng)當(dāng)暫停基金估值；
4、中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（八）特殊情形的處理
1、基金管理人按估值方法的第7項(xiàng)進(jìn)行估值時(shí)，所造成的誤差不作為基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤處理；
2、由于證券交易所及其登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和
基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)該錯(cuò)誤的，由此造成的基
金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)積極
采取必要的措施消除由此造成的影響。
十五、基金收益與分配
（一）基金利潤的構(gòu)成
基金利潤指基金利息收入、投資收益、公允價(jià)值變動(dòng)收益和其他收入扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，基
金已實(shí)現(xiàn)收益指基金利潤減去公允價(jià)值變動(dòng)收益后的余額。
（二）基金可供分配利潤
基金可供分配利潤指截至收益分配基準(zhǔn)日基金凈值與標(biāo)的指數(shù)千分之一的差額乘以基金收益評(píng)價(jià)
日發(fā)售在外的基金份額總額所得到的總額。
（三）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數(shù)最多為12次，每次收益分配比
例不得低于該次可供分配利潤的10%，基金的收益分配比例應(yīng)當(dāng)以期末可供分配利潤為基準(zhǔn)計(jì)算。若
《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
2、本基金收益分配采用現(xiàn)金方式；
3、當(dāng)基金凈值增長(zhǎng)率超過標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，可進(jìn)行收益分配；
4、本基金以使收益分配后基金份額凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則進(jìn)行收益分
配?；诒净鸬男再|(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)浮動(dòng)虧損為前提，收益分配后有可能使除
息后的基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配
金額后可能低于面值；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（四）基金收益分配數(shù)額的確定
1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率，并計(jì)算基金凈值增長(zhǎng)
率與標(biāo)的指數(shù)凈值增長(zhǎng)率的差額，當(dāng)差額超過1%時(shí)，基金管理人有權(quán)進(jìn)行收益分配。
基金凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去1乘以100%
（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）；標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益
評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額
折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）。
2、計(jì)算截至收益分配基準(zhǔn)日本基金的可供分配利潤，并根據(jù)前述原則確定收益分配比例及收益分
配數(shù)額。
（五）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明截止收益分配基準(zhǔn)日的可供分配利潤、基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)
間、分配數(shù)額及比例、分配方式等內(nèi)容。
（六）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，在2日內(nèi)在指定媒介公告。
在分配方案公布后，基金管理人就支付的現(xiàn)金紅利向基金托管人發(fā)送劃款指令，基金托管人按照
基金管理人的指令及時(shí)進(jìn)行分紅資金的劃付。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日（即可供分配利潤計(jì)算截止日）的時(shí)間不得超過15個(gè)工作
日。
（七）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)需要向本基金的注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)支付一定的收益分配費(fèi)用，該部分費(fèi)用在基金財(cái)產(chǎn)
中列支。
十六、基金的費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的信息披露費(fèi)用；
5、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)和訴訟費(fèi)；
6、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
7、基金的證券交易費(fèi)用；
8、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
9、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
10、基金上市費(fèi)及年費(fèi)；
11、按照國家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。
本基金終止清算時(shí)所發(fā)生費(fèi)用，按實(shí)際支出額從基金財(cái)產(chǎn)總值中扣除。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.5%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.5%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金管
理費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。若
遇法定節(jié)假日、公休假等,支付日期順延。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.1%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)算方法如下：
H＝E×0.1%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人發(fā)送基金托
管費(fèi)劃款指令，基金托管人復(fù)核后于次月前2個(gè)工作日內(nèi)從基金財(cái)產(chǎn)中一次性支取。若遇法定節(jié)假
日、公休日等,支付日期順延。
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費(fèi)
本基金按照基金管理人與標(biāo)的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議的約定計(jì)提標(biāo)的指數(shù)許可使
用費(fèi)，基金合同生效前的許可使用固定費(fèi)不列入基金費(fèi)用，基金合同生效后的標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)從
基金財(cái)產(chǎn)中列支。標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方式如下:
3.1計(jì)費(fèi)公式：
指數(shù)許可使用費(fèi)按前一日的基金資產(chǎn)凈值的0.03%的年費(fèi)率計(jì)提。指數(shù)許可使用費(fèi)每日計(jì)算，逐
日累計(jì)，按季支付。計(jì)算方法（“計(jì)費(fèi)公式”）如下：
H=E×0.03%/當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的指數(shù)許可使用費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
3.2具體計(jì)費(fèi)方式：
3.2.1就每個(gè)計(jì)費(fèi)季度而言，如當(dāng)季度日均基金資產(chǎn)凈值（日均基金資產(chǎn)凈值=基金當(dāng)季存續(xù)日的
基金資產(chǎn)凈值之和/基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù)，下同）大于人民幣5000萬元的：
（1）本基金應(yīng)支付的指數(shù)許可使用費(fèi)為下述（a）、（b）兩項(xiàng)金額中的較高者：
（a）根據(jù)上述指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)費(fèi)公式按照基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù)所計(jì)算的指數(shù)許可使用費(fèi)；
（b）下限金額/當(dāng)季天數(shù)×基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù)。
（2）指數(shù)許可使用費(fèi)的收取下限金額為每季度3.5萬元。
3.2.2就每個(gè)計(jì)費(fèi)季度而言，如該季度日均基金資產(chǎn)凈值小于或等于人民幣5000萬元的，每個(gè)計(jì)
費(fèi)季度的指數(shù)許可使用費(fèi)應(yīng)按照上述列述的計(jì)費(fèi)公式按照基金當(dāng)季存續(xù)天數(shù)計(jì)算。
指數(shù)許可使用費(fèi)將按照上述指數(shù)許可協(xié)議的約定進(jìn)行支付。如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許
可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，本基金將采用調(diào)整后的方法或費(fèi)率計(jì)算指數(shù)使用
費(fèi)?；鸸芾砣藨?yīng)及時(shí)按照《信息披露辦法》的規(guī)定在指定媒介進(jìn)行公告。
上述（一）基金費(fèi)用的種類中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出
金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用，包括但不限于驗(yàn)資費(fèi)、會(huì)計(jì)師和律師費(fèi)、信息披露費(fèi)用等費(fèi)
用；
4、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目。
（四）費(fèi)用調(diào)整
基金管理人和基金托管人協(xié)商一致后，可根據(jù)基金發(fā)展情況調(diào)整基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率等
相關(guān)費(fèi)率。
調(diào)高基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率等費(fèi)率，須召開基金份額持有人大會(huì)審議；調(diào)低基金管理費(fèi)
率、基金托管費(fèi)率等費(fèi)率，無須召開基金份額持有人大會(huì)?；鸸芾砣吮仨氉钸t于新的費(fèi)率實(shí)施日前
2日在至少一種指定媒介和基金管理人網(wǎng)站上公告。
（五）基金稅收
本基金運(yùn)作過程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按國家稅收法律、法規(guī)執(zhí)行。
十七、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金管理人為本基金的基金會(huì)計(jì)責(zé)任方；
2、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷年度的1月1日至12月31日；基金首次募集的會(huì)計(jì)年度按如下原則：
如果《基金合同》生效少于2個(gè)月，可以并入下一個(gè)會(huì)計(jì)年度；
3、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位；
4、會(huì)計(jì)制度執(zhí)行國家有關(guān)會(huì)計(jì)制度；
5、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算；
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)規(guī)
定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表；
7、基金托管人每月與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)行核對(duì)并以書面方式確認(rèn)。
（二）基金的年度審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相互獨(dú)立的具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師
事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)本基金的年度財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。
2、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
3、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，須通報(bào)基金托管人。更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所需在2
日內(nèi)在至少一家指定媒介及基金管理人網(wǎng)站公告。
十八、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《基金合同》
及其他有關(guān)規(guī)定。
(二)信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有
人等法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)的
規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明性和易得性。
本基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會(huì)指
定的全國性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”）等媒介披
露，并保證基金投資者能夠按照《基金合同》約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。如同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義務(wù)人應(yīng)
保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）公開披露的基金信息
公開披露的基金信息包括：
1、基金招募說明書、《基金合同》、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，基金管理人在基金份額發(fā)售的三日前，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書提示性公告和《基金合同》提示性公告登載在指定報(bào)刊上，將基金份額發(fā)售公
告、基金招募說明書、基金產(chǎn)品資料概要、《基金合同》和基金托管協(xié)議登載在指定網(wǎng)站上，并將基
金產(chǎn)品資料概要登載在基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金托管人應(yīng)當(dāng)同時(shí)將《基金合同》、基金托
管協(xié)議登載在網(wǎng)站上。
（1）基金招募說明書應(yīng)當(dāng)最大限度地披露影響基金投資者決策的全部事項(xiàng)，說明基金認(rèn)購、申購
和贖回安排、基金投資、基金產(chǎn)品特性、風(fēng)險(xiǎn)揭示、信息披露及基金份額持有人服務(wù)等內(nèi)容。《基金
合同》生效后，基金招募說明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，更新基金
招募說明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說明書其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一
次。基金終止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說明書。
（2）《基金合同》是界定《基金合同》當(dāng)事人的各項(xiàng)權(quán)利、義務(wù)關(guān)系，明確基金份額持有人大會(huì)
召開的規(guī)則及具體程序，說明基金產(chǎn)品的特性等涉及基金投資者重大利益的事項(xiàng)的法律文件。
（3）基金托管協(xié)議是界定基金托管人和基金管理人在基金財(cái)產(chǎn)保管及基金運(yùn)作監(jiān)督等活動(dòng)中的權(quán)
利、義務(wù)關(guān)系的法律文件。
（4）基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信息。
《基金合同》生效后，基金產(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作日內(nèi)，
更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；基金產(chǎn)品資料概要其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資
料概要。
2、基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說明書的當(dāng)日
登載于指定媒介和基金管理人網(wǎng)站上。
3、《基金合同》生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在《基金合同》生效的次日在指定媒介和基金管理人網(wǎng)站上登載《基金合同》生
效公告。
4、基金份額折算日公告、基金份額折算結(jié)果公告
基金建倉期結(jié)束后，基金管理人確定基金份額折算日，并至少提前2日將基金份額折算日公告登
載于指定報(bào)刊及網(wǎng)站上。
基金份額進(jìn)行折算并由注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人將在2日內(nèi)將基金
份額折算結(jié)果公告登載于指定報(bào)刊及網(wǎng)站上。
5、基金開始申購、贖回公告
基金管理人應(yīng)于申購開始日、贖回開始日前2日在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告。
6、基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個(gè)工作日前，將
基金份額上市交易公告書登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。
7、基金凈值信息
《基金合同》生效后，在開始辦理基金份額申購或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指定網(wǎng)
站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過指定網(wǎng)
站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)，披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度最后一日的
基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
8、基金申購贖回清單
在開始辦理基金份額申購或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過網(wǎng)站、申購贖回代
理機(jī)構(gòu)以及其他媒介公告當(dāng)日的申購贖回清單。
9、基金定期報(bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)告，并將年度將年度報(bào)告登載
在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上?；鹉甓葓?bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)
過具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期報(bào)告，將中期報(bào)告登載在指定
網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季度報(bào)告，將季度報(bào)告登載在指
定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
《基金合同》生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度報(bào)
告。
基金運(yùn)作期間，如報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過基金總份額20%的情形，為
保障其他投資者利益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)下披露
該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及本基金的特有風(fēng)險(xiǎn)，中國
證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
本基金持續(xù)運(yùn)作過程中，應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)
險(xiǎn)分析等。
10、臨時(shí)報(bào)告
本基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指定報(bào)刊和
指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的下列事
件：
（1）基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
（2）《基金合同》終止、基金清算；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
（4）更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
（5）基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金托管人委
托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
（6）基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
（7）基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
（8）基金募集期延長(zhǎng)或提前結(jié)束募集；
（9）基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生變動(dòng)；
(10)基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過百分之五十，基金管理人、基金托管人專門基金
托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過百分之三十；
（11）涉及基金財(cái)產(chǎn)、基金管理業(yè)務(wù)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟；
（12）基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑
事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處罰、刑事
處罰；
（13）基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人或者與
其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，但
中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
（14）基金收益分配事項(xiàng)；
（15）管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
（16）基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值百分之零點(diǎn)五；
（17）本基金開始辦理申購、贖回；
（18）本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或延緩支付贖回款項(xiàng)；
（19）本基金暫停接受申購、贖回申請(qǐng)或重新接受申購、贖回申請(qǐng)；
（20）發(fā)生涉及基金申購、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
（21）基金變更標(biāo)的指數(shù)；
（22）基金暫停上市、恢復(fù)上市或終止上市；
（23）基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響的
其他事項(xiàng)或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
11、澄清公告
在《基金合同》存續(xù)期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露義務(wù)人知
悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和基金上市交易的證券交易
所。
12、清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作出清算報(bào)
告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊
上。
13、基金份額持有人大會(huì)決議
基金份額持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)依法報(bào)國務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)或者備案，并予以公
告。召開基金份額持有人大會(huì)的，召集人應(yīng)當(dāng)至少提前40日公告基金份額持有人大會(huì)的召開時(shí)間、會(huì)
議形式、審議事項(xiàng)、議事程序和表決方式等事項(xiàng)。
基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)，基金管理人、基金托管人對(duì)基金份額持有人
大會(huì)決定的事項(xiàng)不依法履行信息披露義務(wù)的，召集人應(yīng)當(dāng)履行相關(guān)信息披露義務(wù)。
14、中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他信息。
（六）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人員負(fù)責(zé)管
理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則
等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金管理人編
制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新的招募說明書、基
金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審查，并向基金管理人進(jìn)行書
面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣?、基金托
管人應(yīng)當(dāng)向中國證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信息的真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介和基金管理人網(wǎng)站上披露信息外，還可以根據(jù)需要在
其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金管理人網(wǎng)站和基金上市交易的證
券交易所網(wǎng)站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)制作工
作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供有用信息
的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提下，自主提升信息
披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。前述自主披露如產(chǎn)生信息披
露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（七）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信息置備于
各自住所和基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
(八)本基金信息披露事項(xiàng)以法律法規(guī)規(guī)定及本章節(jié)約定的內(nèi)容為準(zhǔn)。
十九、風(fēng)險(xiǎn)揭示
（一）投資于本基金的風(fēng)險(xiǎn)
1、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
證券市場(chǎng)價(jià)格受到經(jīng)濟(jì)因素、政治因素、投資心理和交易制度等各種因素的影響，導(dǎo)致基金收益
水平變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，主要包括：
（1） 政策風(fēng)險(xiǎn)：因國家宏觀政策（如貨幣政策、財(cái)政政策、行業(yè)政策、地區(qū)發(fā)展政策等）發(fā)生
變化，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（2） 經(jīng)濟(jì)周期風(fēng)險(xiǎn)：隨經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的周期性變化，證券市場(chǎng)的收益水平也呈周期性變化。基金投
資于債券與上市公司的股票，收益水平也會(huì)隨之變化，從而產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3） 利率風(fēng)險(xiǎn)：金融市場(chǎng)利率的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致證券市場(chǎng)價(jià)格和收益率的變動(dòng)。利率直接影響著債
券的價(jià)格和收益率，影響著企業(yè)的融資成本和利潤。基金投資于債券和股票，其收益水平會(huì)受到利率
變化的影響。
（4） 再投資風(fēng)險(xiǎn)
市場(chǎng)利率下降將影響固定收益類證券利息收入的再投資收益率,這與利率上升所帶來的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)互
為消長(zhǎng)。
2、指數(shù)化投資的風(fēng)險(xiǎn)
本基金投資標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于基金資產(chǎn)凈值的 90%，業(yè)績(jī)表現(xiàn)將會(huì)隨著
標(biāo)的指數(shù)的波動(dòng)而波動(dòng)，具有對(duì)股票市場(chǎng)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，不能規(guī)避市場(chǎng)下跌的風(fēng)險(xiǎn)和個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)。
（1）標(biāo)的指數(shù)回報(bào)與股票市場(chǎng)平均回報(bào)偏離的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)并不能完全代表整個(gè)目標(biāo)股票市場(chǎng)。標(biāo)的指數(shù)成份股的平均回報(bào)率與整個(gè)目標(biāo)股票市場(chǎng)
的平均報(bào)率可能存在偏離。
（2）標(biāo)的指數(shù)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到政治因素、經(jīng)濟(jì)因素、上市公司經(jīng)營狀況、投資者心理和交易制
度等各種因素的影響而波動(dòng)，導(dǎo)致指數(shù)波動(dòng)，從而使基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。
（3）標(biāo)的指數(shù)編制和計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)日常管理。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)在編制、計(jì)算相關(guān)指數(shù)時(shí)沒有義
務(wù)顧及到本基金管理人和投資者的利益。指數(shù)編制機(jī)構(gòu)不保證標(biāo)的指數(shù)的準(zhǔn)確性和正確性，亦不保證
在指數(shù)編制和計(jì)算時(shí)不會(huì)損害到本基金投資者和基金管理人的利益。
（4）跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)
跟蹤誤差反映的是投資組合與跟蹤基準(zhǔn)之間的偏離程度，是控制投資組合與基準(zhǔn)之間相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的
重要指標(biāo)，跟蹤誤差的大小是衡量指數(shù)化投資成功與否的關(guān)鍵。以下原因可能會(huì)影響到基金的跟蹤誤
差擴(kuò)大，與業(yè)績(jī)基準(zhǔn)產(chǎn)生偏離：
1）標(biāo)的指數(shù)成份股的配股、增發(fā)、分紅等公司行為；
2）標(biāo)的指數(shù)成份股的調(diào)整；
3）基金現(xiàn)金資產(chǎn)的拖累；
4）基金的管理費(fèi)、托管費(fèi)和證券交易費(fèi)用等帶來的跟蹤誤差；
5）指數(shù)成份股停牌、摘牌等因素帶來的偏差；
6）由于缺少衍生金融工具，基金建倉期間無法實(shí)現(xiàn)對(duì)指數(shù)的有效跟蹤所帶來的偏差。
7）特殊情況下，如果本基金采取成份股替代策略，基金投資組合與標(biāo)的指數(shù)構(gòu)成的差異可能導(dǎo)致
基金收益率與標(biāo)的指數(shù)收益率產(chǎn)生偏離。
8）其他因素產(chǎn)生的偏離。如因基金申購與贖回帶來的現(xiàn)金變動(dòng)；因指數(shù)發(fā)布機(jī)構(gòu)指數(shù)編制錯(cuò)誤
等。
本基金力爭(zhēng)將日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值控制在 0.2%以內(nèi)，年化跟蹤誤差控制在2%以內(nèi)，但因上
述原因或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤差超過上述范圍，本基金凈值表現(xiàn)與指數(shù)價(jià)格走勢(shì)可能發(fā)生較大偏
離。
（5）標(biāo)的指數(shù)變更的風(fēng)險(xiǎn)
根據(jù)基金合同的約定，如出現(xiàn)變更本基金標(biāo)的指數(shù)的情形，經(jīng)履行適當(dāng)程序，本基金將變更標(biāo)的
指數(shù)?；谠瓨?biāo)的指數(shù)的投資策略將會(huì)改變，投資組合將隨之調(diào)整，本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征將與新的
標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)此項(xiàng)調(diào)整帶來的風(fēng)險(xiǎn)與成本。
（6）指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)由指數(shù)編制機(jī)構(gòu)發(fā)布并管理和維護(hù)，未來指數(shù)編制機(jī)構(gòu)可能由于各種原因停止
對(duì)指數(shù)的管理和維護(hù)，本基金將根據(jù)基金合同的約定自該情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)
告并提出解決方案，如對(duì)基金份額持有人利益有實(shí)質(zhì)性影響，則在 6 個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大會(huì)
進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定并實(shí)施前，基金管理人應(yīng)按照指數(shù)編
制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基金投資運(yùn)作，該期
間由于標(biāo)的指數(shù)不再更新等原因可能導(dǎo)致指數(shù)表現(xiàn)與相關(guān)市場(chǎng)表現(xiàn)存在差異，影響投資收益。
3、 ETF運(yùn)作的風(fēng)險(xiǎn)
（1）可接受股票認(rèn)購導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金在募集期內(nèi)允許投資者以單只或多只標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股參與認(rèn)購基金份額，存
在可能因接受股票認(rèn)購導(dǎo)致基金投資組合回報(bào)與標(biāo)的指數(shù)回報(bào)不一致、基金凈值出現(xiàn)較大波動(dòng)甚至虧
損的風(fēng)險(xiǎn)。
（2）基金份額二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格折溢價(jià)風(fēng)險(xiǎn)
由于基金份額的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格受諸多因素影響，基金份額的二級(jí)市場(chǎng)交易價(jià)格（實(shí)時(shí)市價(jià)）
與一級(jí)市場(chǎng)申購贖回價(jià)格（當(dāng)日基金份額凈值）之間存在偏離的可能性。
（3）參考IOPV決策和IOPV計(jì)算錯(cuò)誤的風(fēng)險(xiǎn)
中證指數(shù)有限公司在開市后根據(jù)申購贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)，計(jì)算并發(fā)
布基金份額參考凈值（IOPV），供投資者交易、申購、贖回基金份額時(shí)參考。由于計(jì)算公式數(shù)據(jù)來源
不同，IOPV與實(shí)時(shí)的基金份額凈值可能存在差異，與投資者申購贖回的實(shí)際結(jié)算價(jià)格也可能存在差
異，IOPV計(jì)算還可能出現(xiàn)錯(cuò)誤，投資者若參考IOPV進(jìn)行投資決策可能導(dǎo)致?lián)p失，該風(fēng)險(xiǎn)需投資者自
行承擔(dān)。
（4）成份股停牌的風(fēng)險(xiǎn)
標(biāo)的指數(shù)成份股可能因各種原因臨時(shí)或長(zhǎng)期停牌，發(fā)生成份股停牌時(shí)可能面臨如下風(fēng)險(xiǎn)：
1）基金可能因無法及時(shí)調(diào)整投資組合而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大；
2）停牌成份股可能因其權(quán)重占比、市場(chǎng)復(fù)牌預(yù)期、現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)等因素影響本基金二級(jí)市場(chǎng)價(jià)格
的折溢價(jià)水平；
3）若成份股停牌時(shí)間較長(zhǎng)，在約定時(shí)間內(nèi)仍未能及時(shí)買入或賣出的，則該部分款項(xiàng)將按照約定方
式進(jìn)行結(jié)算（具體見招募說明書“十、基金份額的申購與贖回”之“6、申購、贖回清單的格式”相關(guān)
約定），由此可能影響投資者的投資損益并使基金產(chǎn)生跟蹤偏離度和跟蹤誤差。
4）在極端情況下，標(biāo)的指數(shù)成份股可能大面積停牌，基金可能無法及時(shí)賣出成份股以獲取足額的
符合要求的贖回對(duì)價(jià)，由此基金管理人可能在申購贖回清單中設(shè)置較低的贖回份額上限或者采取暫停
贖回的措施，投資者將面臨無法贖回全部或部分基金份額的風(fēng)險(xiǎn)。
（5）投資者申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人有權(quán)根據(jù)本招募說明書的規(guī)定暫?；蚓芙^接受投資人的申購申請(qǐng)，從而導(dǎo)致申購失
敗。
基金的申購贖回清單中，可能僅允許對(duì)部分成份股使用現(xiàn)金替代，且設(shè)置現(xiàn)金替代比例上限，因
此，投資者在進(jìn)行申購時(shí)，可能存在因個(gè)別成份股漲停、臨時(shí)停牌等原因而無法買入申購所需的足夠
的成份股，導(dǎo)致申購失敗的風(fēng)險(xiǎn)。
（6）投資者贖回失敗的風(fēng)險(xiǎn)
投資者在提出贖回申請(qǐng)時(shí)，如基金組合中不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，可能導(dǎo)致贖回失
敗。
基金管理人可能根據(jù)成份股市值規(guī)模變化等因素調(diào)整最小申購贖回單位，由此可能導(dǎo)致投資者按
原最小申購贖回單位申購并持有的基金份額，可能無法按照新的最小申購贖回單位全部贖回，而只能
在二級(jí)市場(chǎng)賣出全部或部分基金份額。
（7）申購贖回清單差錯(cuò)風(fēng)險(xiǎn)
如果基金管理人提供的當(dāng)日申購贖回清單內(nèi)容出現(xiàn)差錯(cuò)，包括組合證券名單、數(shù)量、現(xiàn)金替代標(biāo)
志、現(xiàn)金替代比率、替代金額等出錯(cuò)，投資人利益將受損，申購贖回的正常進(jìn)行將受影響。
（8）申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置不合理的風(fēng)險(xiǎn)
基金管理人在進(jìn)行申購贖回清單的現(xiàn)金替代標(biāo)識(shí)設(shè)置時(shí)，將充分考慮由此引發(fā)的市場(chǎng)套利等行為
對(duì)基金持有人可能造成的利益損害。但基金管理人不能保證極端情況下申購贖回清單標(biāo)識(shí)設(shè)置的完全
合理性。
（9）基金份額贖回對(duì)價(jià)的變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)
基金贖回對(duì)價(jià)主要為組合證券，在組合證券變現(xiàn)過程中，由于市場(chǎng)變化、部分成份股流動(dòng)性差等
因素，導(dǎo)致投資者變現(xiàn)后的價(jià)值與贖回時(shí)贖回對(duì)價(jià)的價(jià)值有差異，存在變現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)。
（10）套利風(fēng)險(xiǎn)
由于證券市場(chǎng)的交易機(jī)制和技術(shù)約束，完成套利需要一定的時(shí)間，套利存在一定風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，買
賣一籃子股票和ETF存在沖擊成本和交易成本，因此折溢價(jià)在一定范圍之內(nèi)也不能形成套利機(jī)會(huì)。另
外，當(dāng)一籃子股票中存在漲停或臨時(shí)停牌的情況時(shí)，也會(huì)由于無法買入成份股而影響溢價(jià)套利，或無
法賣出成份股而影響折價(jià)套利。
（11）第三方機(jī)構(gòu)服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
基金的多項(xiàng)服務(wù)委托第三方機(jī)構(gòu)辦理，存在以下風(fēng)險(xiǎn)：
1）申購贖回代理機(jī)構(gòu)因多種原因，導(dǎo)致代理申購、贖回業(yè)務(wù)受到限制、暫?；蚪K止，由此影響對(duì)
投資者申購贖回服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)。
2）登記機(jī)構(gòu)可能調(diào)整結(jié)算制度，如實(shí)施貨銀對(duì)付制度，對(duì)投資者基金份額、組合證券及資金的結(jié)
算方式發(fā)生變化，制度調(diào)整可能給投資者帶來理解偏差的風(fēng)險(xiǎn)。同樣的風(fēng)險(xiǎn)還可能來自于證券交易所
及其他代理機(jī)構(gòu)。
3）證券交易所、登記機(jī)構(gòu)、基金托管人、申購贖回代理機(jī)構(gòu)及其他代理機(jī)構(gòu)可能違約，導(dǎo)致基金
或投資者利益受損的風(fēng)險(xiǎn)。
（12）退市風(fēng)險(xiǎn)
因基金不再符合證券交易所上市條件被終止上市，或被基金份額持有人大會(huì)決議提前終止上市，
導(dǎo)致基金份額不能繼續(xù)進(jìn)行二級(jí)市場(chǎng)交易的風(fēng)險(xiǎn)。
4、投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)
基金可根據(jù)投資策略需要或市場(chǎng)環(huán)境的變化，選擇將部分基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票或選擇不將
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，基金資產(chǎn)并非必然投資于科創(chuàng)板股票。
科創(chuàng)板股票具有下列投資風(fēng)險(xiǎn)，敬請(qǐng)附件一所列基金的投資者注意：
基金資產(chǎn)投資于科創(chuàng)板股票，會(huì)面臨科創(chuàng)板機(jī)制下因投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶
來的特有風(fēng)險(xiǎn)，包括但不限于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)、政策風(fēng)
險(xiǎn)等。
投資科創(chuàng)板股票存在的風(fēng)險(xiǎn)包括：
①市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板個(gè)股集中來自新一代信息技術(shù)、高端裝備、新材料、新能源、節(jié)能環(huán)保及生物醫(yī)藥等高新
技術(shù)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。大多數(shù)企業(yè)為初創(chuàng)型公司，企業(yè)未來盈利、現(xiàn)金流、估值均存在不確定
性，與傳統(tǒng)二級(jí)市場(chǎng)投資存在差異，整體投資難度加大，個(gè)股市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加大。
科創(chuàng)板個(gè)股上市前五日無漲跌停限制，第六日開始漲跌幅限制在正負(fù)20%以內(nèi)，個(gè)股波動(dòng)幅度較
其他股票加大，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)隨之上升。
②流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板整體投資門檻較高，個(gè)人投資者必須滿足交易滿兩年并且資金在50萬以上才可參與，二級(jí)
市場(chǎng)上個(gè)人投資者參與度相對(duì)較低，機(jī)構(gòu)持有個(gè)股大量流通盤導(dǎo)致個(gè)股流動(dòng)性較差，基金組合存在無
法及時(shí)變現(xiàn)及其他相關(guān)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。
③退市風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板退市制度較主板更為嚴(yán)格，退市時(shí)間更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市值低于
規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)、上市公司信息披露或者規(guī)范運(yùn)作存在重大缺陷導(dǎo)致退市的情形；執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)更嚴(yán)，明顯喪失
持續(xù)經(jīng)營能力，僅依賴與主業(yè)無關(guān)的貿(mào)易或者不具備商業(yè)實(shí)質(zhì)的關(guān)聯(lián)交易維持收入的上市公司可能會(huì)
被退市；且不再設(shè)置暫停上市、恢復(fù)上市和重新上市環(huán)節(jié)，上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)更大。
④集中度風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板為新設(shè)板塊，初期可投標(biāo)的較少，投資者容易集中投資于少量個(gè)股，市場(chǎng)可能存在高集中
度狀況，整體存在集中度風(fēng)險(xiǎn)。
⑤系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
科創(chuàng)板企業(yè)均為市場(chǎng)認(rèn)可度較高的科技創(chuàng)新企業(yè)，在企業(yè)經(jīng)營及盈利模式上存在趨同，所以科創(chuàng)
板個(gè)股相關(guān)性較高，市場(chǎng)表現(xiàn)不佳時(shí)，系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)將更為顯著。
⑥政策風(fēng)險(xiǎn)
國家對(duì)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)扶持力度及重視程度的變化會(huì)對(duì)科創(chuàng)板企業(yè)帶來較大影響，國際經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變
化對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)及科創(chuàng)板個(gè)股也會(huì)帶來政策影響。
5、存托憑證的投資風(fēng)險(xiǎn)
本基金可投資存托憑證，基金凈值可能受到存托憑證的境外基礎(chǔ)證券價(jià)格波動(dòng)影響，存托憑證的
境外基礎(chǔ)證券的相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)可能直接或間接成為本基金的風(fēng)險(xiǎn)。
6、管理風(fēng)險(xiǎn)
在基金管理運(yùn)作過程中，基金管理人的研究水平、投資管理水平直接影響基金收益水平，如果基
金管理人對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和證券市場(chǎng)判斷不準(zhǔn)確、獲取的信息不全、投資操作出現(xiàn)失誤，都會(huì)影響基金的
收益水平。
7、操作或技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
在開放式基金的各種交易行為或者后臺(tái)運(yùn)作中，可能因?yàn)榧夹g(shù)系統(tǒng)的故障或者差錯(cuò)而影響交易的
正常進(jìn)行或者導(dǎo)致投資人的利益受到影響。這種技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)可能來自基金管理公司、銷售機(jī)構(gòu)、證券交
易所、證券注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)等。
8、合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)
指基金管理或運(yùn)作過程中，違反國家法律法規(guī)的規(guī)定，或者基金投資違反法規(guī)及基金合同有關(guān)規(guī)
定的風(fēng)險(xiǎn)。
9、本基金法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)特征的表述與銷售機(jī)構(gòu)對(duì)基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)
本基金基金合同、招募說明書等法律文件中涉及基金風(fēng)險(xiǎn)收益特征或風(fēng)險(xiǎn)狀況的表述僅為主要基
于基金投資方向與策略特點(diǎn)的概括性表述；而本基金各銷售機(jī)構(gòu)依據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的
《基金募集機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引（試行）》及內(nèi)部評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，將基金產(chǎn)品按照風(fēng)險(xiǎn)由低到
高順序進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別評(píng)定劃分，其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)結(jié)果所依據(jù)的評(píng)價(jià)要素可能更多、范圍更廣，與本基金法
律文件中的風(fēng)險(xiǎn)收益特征或風(fēng)險(xiǎn)狀況表述并不必然一致或存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。同時(shí)，不同銷售機(jī)構(gòu)因其采
取的具體評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和方法的差異，對(duì)同一產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的評(píng)定也可能各有不同；銷售機(jī)構(gòu)還可能根據(jù)
監(jiān)管要求、市場(chǎng)變化及基金實(shí)際運(yùn)作情況等適時(shí)調(diào)整對(duì)本基金的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)。敬請(qǐng)投資人知悉，在購買
本基金時(shí)按照銷售機(jī)構(gòu)的要求完成風(fēng)險(xiǎn)承受能力與產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)之間的匹配檢驗(yàn)，并須及時(shí)關(guān)注銷售機(jī)構(gòu)
對(duì)于本基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)的調(diào)整情況，謹(jǐn)慎作出投資決策。
10、其他風(fēng)險(xiǎn)
戰(zhàn)爭(zhēng)、自然災(zāi)害等不可抗力因素的出現(xiàn)，將會(huì)嚴(yán)重影響證券市場(chǎng)的運(yùn)行，可能導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損
失。
金融市場(chǎng)危機(jī)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、代理商違約、托管行違約等超出基金管理人自身直接控制能力之外的
風(fēng)險(xiǎn)，可能導(dǎo)致基金或者基金份額持有人利益受損。
（二）聲明
1、本基金未經(jīng)任何一級(jí)政府、機(jī)構(gòu)及部門擔(dān)保。投資人自愿投資于本基金，須自行承擔(dān)投資風(fēng)
險(xiǎn)。
2、除基金管理人直接辦理本基金的銷售外，本基金還通過代銷機(jī)構(gòu)代理銷售，但是，基金并不是
代銷機(jī)構(gòu)的存款或負(fù)債，也沒有經(jīng)代銷機(jī)構(gòu)擔(dān)保或者背書，代銷機(jī)構(gòu)并不能保證其收益或本金安全。
二十、基金合同的變更、終止與基金財(cái)產(chǎn)清算
（一）《基金合同》的變更
1、以下變更《基金合同》的事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過：
（1）更換基金管理人；
（2）更換基金托管人；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（4）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)（但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外）；
（5）變更基金類別；
（6）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金份額持有人大會(huì)召開程序；
（9）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除外；
（10）終止《基金合同》；
（11）其他可能對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，由基金管理人和基金托管人同意后變更并
公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案：
（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)；
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（6）除按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的以外的其他情形。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自持有人大會(huì)決議通過后生效，自決議生效
后兩日內(nèi)在指定媒介公告，并在決議生效5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
（二）《基金合同》的終止
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
3、《基金合同》約定的其他情形；
4、相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)成立清算小組，基金
管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國證監(jiān)會(huì)的監(jiān)督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相
關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國證監(jiān)會(huì)指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的
工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配。
基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止后，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法律意見書；
（6）將清算報(bào)告報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告。
（7）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配；
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金清算過程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)
產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納
所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所
出具法律意見書后報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于《基金合同》終止并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)
備案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存15年以上。
二十一、基金合同的內(nèi)容摘要
（一）基金合同當(dāng)事人權(quán)利及義務(wù)
1、基金管理人的權(quán)利
（1）依法募集基金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管人違反了《基金合同》
及國家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、委托、更換基金代銷機(jī)構(gòu)，對(duì)基金代銷機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)辦理基金注冊(cè)登記業(yè)務(wù)并獲得《基金
合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購與贖回申請(qǐng)；
（12）在符合有關(guān)法律法規(guī)和《基金合同》的前提下，制訂和調(diào)整《業(yè)務(wù)規(guī)則》，決定和調(diào)整除
調(diào)高管理費(fèi)率和托管費(fèi)率之外的基金相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；
（13）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使股東權(quán)利，為基金的利益行使因基金財(cái)產(chǎn)投
資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（14）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資；
（15）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律行為；
（16）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（17）法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。
2、基金管理人的義務(wù)
（1）依法募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金份額的發(fā)售、申
購、贖回和登記事宜;如認(rèn)為基金代銷機(jī)構(gòu)違反《基金合同》、基金銷售與服務(wù)代理協(xié)議及國家有關(guān)法
律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（2） 辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起,以誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營方式管理和運(yùn)作
基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)
和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立,對(duì)所管理的不同基金分別管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外,不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購價(jià)格、申購、贖回對(duì)價(jià)的方法符合《基金合同》等
法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購、贖回對(duì)價(jià)；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、《基金合同》及
其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不向他人泄露；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付投資者申購之基金份額或贖回之對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金托管
人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相關(guān)資料15年以上；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且保證投資者能夠按照
《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的公開資料，并在支付合理成本的條件下得
到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組,參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠
償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金托管人違反《基金
合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)
任；但因第三方責(zé)任導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)或基金份額持有人利益受到損失，而基金管理人首先承擔(dān)了責(zé)任的
情況下，基金管理人有權(quán)向第三方追償；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（24）基金管理人在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，基金管理人承
擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期存款利息在基金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購
人；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)，定期或不定期向基金托管人提供基金份額持有人名冊(cè)；
（27） 法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
3、基金托管人的權(quán)利
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基金合同》及國家法律法
規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的情形，應(yīng)呈報(bào)中國證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施
保護(hù)基金投資者的利益；
（4）以基金托管人和基金聯(lián)名的方式在中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司和深圳分公司開設(shè)
證券賬戶；
（5）以基金托管人名義開立證券交易資金賬戶，用于證券交易資金清算；
（6）以基金的名義在中央國債登記結(jié)算有限公司開設(shè)銀行間債券托管賬戶，負(fù)責(zé)基金投資債券的
后臺(tái)匹配及資金的清算；
（7）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（8）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（9）法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。
4、基金托管人的義務(wù)
（1）以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)
務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，
保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金
分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，保證不同基金之間在名冊(cè)登記、賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記
錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)產(chǎn)為自己及任何第三
人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶,按照《基金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的
投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息
公開披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購、贖回對(duì)價(jià)；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說明基金管理人在各重
要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的
行為，還應(yīng)當(dāng)說明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料15年以上；
（12）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和交付贖回對(duì)價(jià)；
（15）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大
會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)和銀行監(jiān)管機(jī)構(gòu)，并
通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免
除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基金管理人因違
反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定；
（22）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
5、基金份額持有人的權(quán)利
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金銷售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起訴訟；
（9）法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的其他權(quán)利。
6、基金份額持有人的義務(wù)
（1）遵守《基金合同》；
（2）繳納基金認(rèn)購、申購對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》所規(guī)定的費(fèi)用；
（3）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的有限責(zé)任；
（4）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（5）返還在基金交易過程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代銷機(jī)構(gòu)處獲得的不當(dāng)?shù)?
利；
（6）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決定；
（7）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金份額持有人大會(huì)
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人或基金份額持有人的合法授權(quán)代表共同組成?；鸱蓊~持
有人持有的每一基金份額擁有平等的投票權(quán)。
本基金聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持有的聯(lián)接基金份額出席或者委派代表出席本基金的
份額持有人大會(huì)并參與表決，其持有的享有表決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為，在本基金基金份額持
有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接
基金總份額的比例。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以本基金的基
金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金
份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)
的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持
有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基
金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。
1、召開事由
當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）終止《基金合同》；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)（但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外）；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10％以上（含10％）基金份額的基金份額持有人（以基金管
理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)；
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收取；
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（6）除按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的以外的其他情形。
2、會(huì)議召集人及召集方式
（1）除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集；
（2）基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集；
（3）基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；?
管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召
集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召
開的，應(yīng)當(dāng)由基金托管人自行召集。
（4）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金份額持有
人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召
集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具
書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄苋藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日
起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定
召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開。
（5）代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召開基金份額持有人大
會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額
持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。基金份額持有人依法自行召集基金份額持
有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
（6）基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
3、召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)于會(huì)議召開前40天，在至少一家指定媒介及基金管理人網(wǎng)站
公告?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決形式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托書的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代理有效期限等）、送達(dá)時(shí)
間和地點(diǎn);
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定通訊方式和書面表決方式，并在會(huì)議
通知中說明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)系
人、書面表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)
督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)
督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)書面表決
意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。基金管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的， 不影
響表決意見的計(jì)票效力。
4、基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式或通訊開會(huì)方式召開。
會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定，但決定轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人和基金托管人、
終止《基金合同》的事宜必須以現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式召開。
現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托書委派代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金
管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持有人大會(huì)，基金管理人或托管人不派代表列席
的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者出具的身份證明及持有基金份額的憑證、受托出席會(huì)議者出具的身份證明及
委托人持有基金份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知
的規(guī)定，并且持有基金份額的憑證與基金管理人持有的登記資料相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)利登記日持有基金份額的憑證顯示，有效的基金份額不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）。
通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面形式在表決截至日以前送
達(dá)至召集人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》規(guī)定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公
告；
（2）召集人按基金合同規(guī)定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）到指
定地點(diǎn)對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托管人（如果基金托管人為召集人，則為
基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；基
金托管人或基金管理人經(jīng)通知不參加收取書面表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具書面意見或授權(quán)他人代表出具書面意見的，基金份額持有人所持有的基金份額
不小于在權(quán)益登記日基金總份額的50%（含50%）；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具書面意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面意見的代理
人，同時(shí)提交的身份證明、持有基金份額的憑證、受托出具書面意見的代理人出具的委托人持有基金
份額的憑證及委托人的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基
金登記注冊(cè)機(jī)構(gòu)記錄相符，并且委托人出具的代理投票授權(quán)委托書符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)
議通知的規(guī)定；
（5）會(huì)議通知公布前報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案。
5、議事內(nèi)容與程序
（1）議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修改、決定終止《基金
合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他
事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合并持有權(quán)益登記日基金總份額10%（含10%）以上的基金份額
持有人可以在大會(huì)召集人發(fā)出會(huì)議通知前向大會(huì)召集人提交需由基金份額持有人大會(huì)審議表決的提
案；也可以在會(huì)議通知發(fā)出后向大會(huì)召集人提交臨時(shí)提案，臨時(shí)提案應(yīng)當(dāng)在大會(huì)召開日至少35天前提
交召集人并由召集人公告。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人
大會(huì)召開日30天前公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
大會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：
1）關(guān)聯(lián)性。大會(huì)召集人對(duì)于提案涉及事項(xiàng)與基金有直接關(guān)系，并且不超出法律法規(guī)和《基金合
同》規(guī)定的基金份額持有人大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會(huì)審議；對(duì)于不符合上述要求的，不提交基金
份額持有人大會(huì)審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提案提交大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額
持有人大會(huì)上進(jìn)行解釋和說明。
2）程序性。大會(huì)召集人可以對(duì)提案涉及的程序性問題做出決定。如將提案進(jìn)行分拆或合并表決，
需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會(huì)主持人可以就程序性問題提請(qǐng)基金份額持有人大
會(huì)做出決定，并按照基金份額持有人大會(huì)決定的程序進(jìn)行審議。
單獨(dú)或合并持有權(quán)利登記日基金總份額10%（含10%）以上的基金份額持有人提交基金份額持有人
大會(huì)審議表決的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份額持有人大會(huì)審議表決的提案，未獲基
金份額持有人大會(huì)審議通過，就同一提案再次提請(qǐng)基金份額持有人大會(huì)審議，其時(shí)間間隔不少于6個(gè)
月。法律法規(guī)另有規(guī)定除外。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召開會(huì)議的通知后，如果需要對(duì)原有提案進(jìn)行修改，應(yīng)當(dāng)最遲
在基金份額持有人大會(huì)召開前30日公告。否則，會(huì)議的召開日期應(yīng)當(dāng)順延并保證至少與公告日期有
30日的間隔期。
（2）議事程序
1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第七條規(guī)定程序確定和公布監(jiān)票人，然后由大
會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的
代表，在基金管理人授權(quán)代表未能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如
果基金管理人授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有人和代
理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持有人大會(huì)的主
持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋瞬怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出
的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身
份證號(hào)碼、住所地址、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。
2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表決截止日期后2個(gè)工作日
內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
6、表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
（1）一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的50%以上（含
50%）通過方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以特別決議通過事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方
式通過。
（2）特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表決權(quán)的三分之二以
上（含三分之二）通過方可做出。轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止《基金
合同》以特別決議通過方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)有充分的相反證據(jù)證明，提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確
認(rèn)投資者身份文件的表決視為有效出席的投資者，符合會(huì)議通知規(guī)定的書面表決意見視為有效表決，
表決意見模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面意見的基金份額持有人所代表的
基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表決。
7、計(jì)票
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布
在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督
員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，
但是基金管理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在
出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表擔(dān)任監(jiān)票人。
2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以在宣布表決結(jié)果
后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)
后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清點(diǎn)結(jié)果。
4）計(jì)票過程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證,基金管理人或基金托管人拒不出席大會(huì)的，不影響計(jì)票的效
力。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若
由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過程予以
公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱韺?duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)
果。但基金管理人或基金托管人應(yīng)當(dāng)至少提前兩個(gè)工作日通知召集人。
8、生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過之日起5日內(nèi)報(bào)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或者備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自中國證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或者出具無異議意見之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2個(gè)工作日內(nèi)在至少一家指定媒介及基金管理人網(wǎng)站上公
告。如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全文、公證機(jī)
構(gòu)、公證員姓名等一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議。生效的
基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人均有約束力。
（三）基金合同的變更和終止
1、基金合同的變更
以下變更《基金合同》的事項(xiàng)應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過：
（1）更換基金管理人；
（2）更換基金托管人；
（3）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（4）提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)（但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)的除
外）；
（5）變更基金類別；
（6）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略（法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外）；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金份額持有人大會(huì)召開程序；
（9）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被上海證券交易所終止上市的除外；
（10）終止《基金合同》；
（11）其他可能對(duì)基金當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的事項(xiàng)。
但出現(xiàn)下列情況時(shí)，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，由基金管理人和基金托管人同意后變更并
公告，并報(bào)中國證監(jiān)會(huì)備案：
（1）調(diào)低基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)；
（2）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（3）在法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定的范圍內(nèi)調(diào)整本基金的申購費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率；
（4）因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（5）對(duì)《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不涉及《基金合同》
當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生變化；
（6）除按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的以外的其他情形。
關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)生效后方可執(zhí)行，自《基金
合同》生效之日起在至少一家指定媒介及基金管理人網(wǎng)站公告。
2、基金合同的終止
有下列情形之一的，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
（1）基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
（2）基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、新基金托管人承接的；
（3）《基金合同》約定的其他情形；
（4）相關(guān)法律法規(guī)和中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（四）爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》而產(chǎn)生的或與《基金合同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未
能解決的，應(yīng)提交中國國際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)根據(jù)該會(huì)當(dāng)時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為
北京，仲裁裁決是終局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力，仲裁費(fèi)由敗訴方承擔(dān)。
《基金合同》受中國法律管轄。
（五）基金合同的存放和獲得方式
基金合同正本一式六份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)一式二份外，基金管理人、基金托管人各持有二
份，每份具有同等的法律效力。
基金合同可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、代銷機(jī)構(gòu)的辦公場(chǎng)所和營業(yè)場(chǎng)所查
閱；投資者也可按工本費(fèi)購買基金合同復(fù)制件或復(fù)印件，但內(nèi)容應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。
二十二、基金托管協(xié)議內(nèi)容摘要
（一）托管協(xié)議當(dāng)事人
1、基金管理人
名稱：華寶基金管理有限公司
住所：中國（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心58樓
法定代表人：黃孔威
注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
經(jīng)營范圍：發(fā)起設(shè)立基金、基金管理及中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)
組織形式：有限責(zé)任公司
營業(yè)期限：持續(xù)經(jīng)營
2、基金托管人
名稱：中國工商銀行股份有限公司
住所：北京市西城區(qū)復(fù)興門內(nèi)大街55號(hào)
法定代表人：陳四清
電話：（010）66105799
傳真：（010）66105798
聯(lián)系人：郭明
成立時(shí)間：1984年1月1日
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣35,640,625.7089萬元
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和設(shè)立文號(hào)：國務(wù)院《關(guān)于中國人民銀行專門行使中央銀行職能的決定》（國發(fā)
[1983]146號(hào)）
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營
經(jīng)營范圍：辦理人民幣存款、貸款、同業(yè)拆借業(yè)務(wù)；國內(nèi)外結(jié)算；辦理票據(jù)承兌、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)貼
現(xiàn)、各類匯兌業(yè)務(wù)；代理資金清算；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理銷售業(yè)務(wù)；代理發(fā)行、代理承銷、
代理兌付政府債券；代收代付業(yè)務(wù)；代理證券投資基金清算業(yè)務(wù)（銀證轉(zhuǎn)賬）；保險(xiǎn)兼業(yè)代理業(yè)務(wù)
（有效期至2008年9月4日）；代理政策性銀行、外國政府和國際金融機(jī)構(gòu)貸款業(yè)務(wù)；保管箱服務(wù)；
發(fā)行金融債券；買賣政府債券、金融債券；證券投資基金、企業(yè)年金托管業(yè)務(wù)；企業(yè)年金受托管理服
務(wù)；年金賬戶管理服務(wù)；開放式基金的注冊(cè)登記、認(rèn)購、申購和贖回業(yè)務(wù)；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)
務(wù)；貸款承諾；企業(yè)、個(gè)人財(cái)務(wù)顧問服務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；外匯存款；外匯貸款；外幣兌換；
出口托收及進(jìn)口代收；外匯票據(jù)承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；發(fā)行、代理發(fā)行、買賣或代理買
賣股票以外的外幣有價(jià)證券；自營、代客外匯買賣；外匯金融衍生業(yè)務(wù)；銀行卡業(yè)務(wù)；電話銀行、網(wǎng)
上銀行、手機(jī)銀行業(yè)務(wù)；辦理結(jié)匯、售匯業(yè)務(wù)；經(jīng)國務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。
（二）基金托管人對(duì)基金管理人的業(yè)務(wù)監(jiān)督和核查
1、基金托管人對(duì)基金管理人的投資行為行使監(jiān)督權(quán)
（1）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)下述基金投資范圍、投資對(duì)
象進(jìn)行監(jiān)督。
本基金將投資于以下金融工具：上證180價(jià)值指數(shù)的成份股及其備選成份股、新股(首次公開發(fā)行
或增發(fā))、存托憑證、債券，以及經(jīng)中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許本基金投資的其它金融工具。
本基金不得投資于相關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及《基金合同》禁止投資的投資工具。
（2）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投融資比例進(jìn)行監(jiān)
督：
1）按法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金的投資資產(chǎn)配置比例為：上證180價(jià)值指數(shù)
的成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于該基金資產(chǎn)凈值的95%，同時(shí)為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基
金也可少量投資于新股、債券及中國證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具，該部分資產(chǎn)比例不高于基
金資產(chǎn)凈值的5％。
因基金規(guī)?；蚴袌?chǎng)變化等因素導(dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定的，基金管理人應(yīng)在合理的期限內(nèi)調(diào)
整基金的投資組合，以符合上述比例限定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許本基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可以將其
納入投資范圍，并可依據(jù)屆時(shí)有效的法律法規(guī)適時(shí)合理地調(diào)整投資范圍。
2）根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金投資組合遵循以下投資限制：
a、本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40%；
b、本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有
的全部權(quán)證的市值不超過基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過
該權(quán)證的10%。法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，遵從其規(guī)定；
c、本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20%；
d、本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的
10%；
e、本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資
產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
f、本基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，所申報(bào)的金額不得超過本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不
得超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
g、本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)
算；
h、本基金不得違反《基金合同》關(guān)于投資范圍和投資比例的約定；
i、相關(guān)法律法規(guī)以及監(jiān)管部門規(guī)定的其它投資限制。
《基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制的，履行適當(dāng)程序后，基金不受上述限
制。
除投資資產(chǎn)配置外，基金托管人對(duì)基金的投資的監(jiān)督和檢查自本基金合同生效之日起開始。
3）法規(guī)允許的基金投資比例調(diào)整期限
由于證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并或基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成分股調(diào)整等基金管理人之外的原
因?qū)е碌耐顿Y組合不符合上述約定的比例的，基金管理人應(yīng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以達(dá)到規(guī)定的
投資比例限制要求。對(duì)于因基金份額拆分等集中持續(xù)營銷活動(dòng)引起的基金凈資產(chǎn)規(guī)模在10個(gè)交易日內(nèi)
增加10億元以上的情形,而導(dǎo)致證券投資比例低于基金合同約定的,基金管理人履行相關(guān)程序后可將調(diào)
整時(shí)限從10個(gè)交易日延長(zhǎng)到3個(gè)月。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。
基金管理人應(yīng)在出現(xiàn)可預(yù)見資產(chǎn)規(guī)模大幅變動(dòng)的情況下，至少提前2個(gè)工作日正式向基金托管人
發(fā)函說明基金可能變動(dòng)規(guī)模和公司應(yīng)對(duì)措施，便于托管人實(shí)施交易監(jiān)督。
4）本基金可以按照國家的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行融資融券。
5）相關(guān)法律、法規(guī)或部門規(guī)章規(guī)定的其他比例限制。
基金托管人對(duì)基金投資的監(jiān)督和檢查自《基金合同》生效之日起開始。
（3）基金托管人根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定對(duì)下述基金投資禁止行為進(jìn)行監(jiān)
督：
根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定及《基金合同》的約定，本基金禁止從事下列行為：
1）承銷證券；
2）向他人貸款或提供擔(dān)保；
3）從事可能使基金承擔(dān)無限責(zé)任的投資；
4）買賣其他基金份額，但法律法規(guī)或中國證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
5）向基金管理人、基金托管人出資或者買賣其基金管理人、基金托管人發(fā)行的股票或債券；
6）買賣與基金管理人、基金托管人有控股關(guān)系的股東或者與基金管理人、基金托管人有其他重大
利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券；
7）從事內(nèi)幕交易、操縱證券價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
8）當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)、中國證監(jiān)會(huì)及《基金合同》規(guī)定禁止從事的其他行為。
對(duì)于因上述5)、6)項(xiàng)情形導(dǎo)致無法投資的標(biāo)的指數(shù)成份股或備選成份股，基金管理人將在嚴(yán)格控
制跟蹤誤差的前提下，將結(jié)合使用其他合理方法進(jìn)行適當(dāng)替代。
如法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述禁止性規(guī)定，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可不受上述規(guī)定的限
制。
（4）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)于基金關(guān)聯(lián)投資限制進(jìn)行監(jiān)
督。
根據(jù)法律法規(guī)有關(guān)基金禁止從事的關(guān)聯(lián)交易的規(guī)定，基金管理人和基金托管人應(yīng)事先相互提供與
本機(jī)構(gòu)有控股關(guān)系的股東或與本機(jī)構(gòu)有其他重大利害關(guān)系的公司名單及其更新，加蓋公章并書面提
交，并確保所提供的關(guān)聯(lián)交易名單的真實(shí)性、完整性、全面性?；鸸芾砣擞胸?zé)任保管真實(shí)、完整、
全面的關(guān)聯(lián)交易名單，并負(fù)責(zé)及時(shí)更新該名單。名單變更后基金管理人應(yīng)及時(shí)發(fā)送基金托管人，基金
托管人于2個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行回函確認(rèn)已知名單的變更。如果基金托管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了監(jiān)督流
程，基金管理人仍違規(guī)進(jìn)行關(guān)聯(lián)交易，并造成基金資產(chǎn)損失的，由基金管理人承擔(dān)責(zé)任。
若基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與關(guān)聯(lián)交易名單中列示的關(guān)聯(lián)方進(jìn)行法律法規(guī)禁止基金從事的關(guān)聯(lián)
交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒并協(xié)助基金管理人采取必要措施阻止該關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生，若基金托管
人采取必要措施后仍無法阻止關(guān)聯(lián)交易發(fā)生時(shí)，基金托管人有權(quán)向中國證監(jiān)會(huì)報(bào)告。對(duì)于交易所場(chǎng)內(nèi)
已成交的違規(guī)關(guān)聯(lián)交易，基金托管人應(yīng)按相關(guān)法律法規(guī)和交易所規(guī)則的規(guī)定進(jìn)行結(jié)算，同時(shí)向中國證
監(jiān)會(huì)報(bào)告。
（5）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)基金管理人參與銀行間債券市
場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)督。
1）基金托管人依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和《基金合同》的約定對(duì)于基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交
易時(shí)面臨的交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行監(jiān)督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手的名單，并按照審
慎的風(fēng)險(xiǎn)控制原則在該名單中約定各交易對(duì)手所適用的交易結(jié)算方式?；鹜泄苋嗽谑盏矫麊魏?個(gè)
工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到該名單?；鸸芾砣藨?yīng)定期或不定期對(duì)銀行間市場(chǎng)現(xiàn)券及回購交易對(duì)手的名單
進(jìn)行更新，名單中增加或減少銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手時(shí)須向基金托管人提出書面申請(qǐng)，基金托管人于2
個(gè)工作日內(nèi)回函確認(rèn)收到后，對(duì)名單進(jìn)行更新?；鸸芾砣耸盏交鹜泄苋藭娲_認(rèn)后，被確認(rèn)調(diào)整
的名單開始生效，新名單生效前已與本次剔除的交易對(duì)手所進(jìn)行但尚未結(jié)算的交易，仍應(yīng)按照協(xié)議進(jìn)
行結(jié)算。
如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人與不在名單內(nèi)的銀行間市場(chǎng)交易對(duì)手進(jìn)行交易，應(yīng)及時(shí)提醒基金
管理人撤銷交易，經(jīng)提醒后基金管理人仍執(zhí)行交易并造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任，
發(fā)生此種情形時(shí)，托管人有權(quán)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
2）基金托管人對(duì)于基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的交易方式的控制
基金管理人在銀行間市場(chǎng)進(jìn)行現(xiàn)券買賣和回購交易時(shí)，需按交易對(duì)手名單中約定的該交易對(duì)手
所適用的交易結(jié)算方式進(jìn)行交易。如果基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人沒有按照事先約定的有利于信用風(fēng)
險(xiǎn)控制的交易方式進(jìn)行交易時(shí)，基金托管人應(yīng)及時(shí)提醒基金管理人與交易對(duì)手重新確定交易方式，經(jīng)
提醒后仍未改正時(shí)造成基金資產(chǎn)損失的，基金托管人不承擔(dān)責(zé)任。
3）基金管理人參與銀行間市場(chǎng)交易的核心交易對(duì)手為中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、
中國農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致后，可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況調(diào)整核心
交易對(duì)手名單?；鸸芾砣擞胸?zé)任控制交易對(duì)手的資信風(fēng)險(xiǎn)，在與核心交易對(duì)手以外的交易對(duì)手進(jìn)行
交易時(shí)，由于交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失先由基金管理人承擔(dān)，其后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠
償，如果基金托管人在運(yùn)作中嚴(yán)格遵循了上述監(jiān)督流程，則對(duì)于由于交易對(duì)手資信風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，
不承擔(dān)賠償責(zé)任。
（6）基金托管人對(duì)基金管理人選擇存款銀行進(jìn)行監(jiān)督。
本基金投資銀行存款的信用風(fēng)險(xiǎn)主要包括存款銀行的信用等級(jí)、存款銀行的支付能力等涉及到存
款銀行選擇方面的風(fēng)險(xiǎn)。本基金核心存款銀行名單為中國工商銀行、中國銀行、中國建設(shè)銀行、中國
農(nóng)業(yè)銀行和交通銀行，本基金投資除核心存款銀行以外的銀行存款出現(xiàn)由于存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)而造成
的損失時(shí)，先由基金管理人負(fù)責(zé)賠償，之后有權(quán)要求相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行賠償，如果基金托管人在運(yùn)作過
程中遵循上述監(jiān)督流程，則對(duì)于由于存款銀行信用風(fēng)險(xiǎn)引起的損失，不承擔(dān)賠償責(zé)任?；鸸芾砣伺c
基金托管人協(xié)商一致后，可以根據(jù)當(dāng)時(shí)的市場(chǎng)情況對(duì)于核心存款銀行名單進(jìn)行調(diào)整。
（7）基金托管人對(duì)基金投資流通受限證券的監(jiān)督
1）基金投資流通受限證券，應(yīng)遵守《關(guān)于規(guī)范基金投資非公開發(fā)行證券行為的緊急通知》、《關(guān)
于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。
2）流通受限證券，包括由《上市公司證券發(fā)行管理辦法》規(guī)范的非公開發(fā)行股票、公開發(fā)行股票
網(wǎng)下配售部分等在發(fā)行時(shí)明確一定期限鎖定期的可交易證券,不包括由于發(fā)布重大消息或其他原因而臨
時(shí)停牌的證券、已發(fā)行未上市證券、回購交易中的質(zhì)押券等流通受限證券。
3）基金管理人應(yīng)在基金首次投資流通受限證券前，向基金托管人提供經(jīng)基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的
有關(guān)基金投資流通受限證券的投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度?；鹜顿Y非公開發(fā)行股票，基金管理人
還應(yīng)提供基金管理人董事會(huì)批準(zhǔn)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案。上述資料應(yīng)包括但不限于基金投資流通受限
證券的投資額度和投資比例控制情況。
基金管理人應(yīng)至少于首次執(zhí)行投資指令之前兩個(gè)工作日將上述資料書面發(fā)至基金托管人，保證基
金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核?；鹜泄苋藨?yīng)在收到上述資料后兩個(gè)工作日內(nèi)，以書面或其他雙方
認(rèn)可的方式確認(rèn)收到上述資料。
4）基金投資流通受限證券前，基金管理人應(yīng)向基金托管人提供符合法律法規(guī)要求的有關(guān)書面信
息，包括但不限于擬發(fā)行證券主體的中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)文件、發(fā)行證券數(shù)量、發(fā)行價(jià)格、鎖定期，基金
擬認(rèn)購的數(shù)量、價(jià)格、總成本、總成本占基金資產(chǎn)凈值的比例、已持有流通受限證券市值占資產(chǎn)凈值
的比例、資金劃付時(shí)間等?；鸸芾砣藨?yīng)保證上述信息的真實(shí)、完整，并應(yīng)至少于擬執(zhí)行投資指令前
兩個(gè)工作日將上述信息書面發(fā)至基金托管人，保證基金托管人有足夠的時(shí)間進(jìn)行審核。
5）基金托管人應(yīng)對(duì)基金管理人是否遵守法律法規(guī)、投資決策流程、風(fēng)險(xiǎn)控制制度、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)處
置預(yù)案情況進(jìn)行監(jiān)督，并審核基金管理人提供的有關(guān)書面信息?；鹜泄苋苏J(rèn)為上述資料可能導(dǎo)致基
金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的，有權(quán)要求基金管理人在投資流通受限證券前就該風(fēng)險(xiǎn)的消除或防范措施進(jìn)行補(bǔ)充書面
說明，并保留查看基金管理人風(fēng)險(xiǎn)管理部門就基金投資流通受限證券出具的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告等備查資料
的權(quán)利。否則，基金托管人有權(quán)拒絕執(zhí)行有關(guān)指令。因拒絕執(zhí)行該指令造成基金財(cái)產(chǎn)損失的，基金托
管人不承擔(dān)任何責(zé)任，并有權(quán)報(bào)告中國證監(jiān)會(huì)。
如基金管理人和基金托管人無法達(dá)成一致，應(yīng)及時(shí)上報(bào)中國證監(jiān)會(huì)請(qǐng)求解決。如果基金托管人切
實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，則不承擔(dān)任何責(zé)任。如果基金托管人沒有切實(shí)履行監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)致基金出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)，
基金托管人應(yīng)承擔(dān)連帶責(zé)任。
二十三、對(duì)基金份額持有人的服務(wù)
基金管理人承諾為基金份額持有人提供一系列的服務(wù)。基金管理人有權(quán)根據(jù)基金份額持有人的需
要和市場(chǎng)的變化，增加或變更服務(wù)項(xiàng)目及內(nèi)容。主要服務(wù)內(nèi)容如下：
（一）在線服務(wù)
基金管理人利用自己的網(wǎng)站（www.fsfund.com）為基金投資人提供網(wǎng)上查詢、網(wǎng)上資訊服務(wù)。
（二）資訊服務(wù)
1、投資人如果想了解基金賬戶份額、基金產(chǎn)品與服務(wù)等信息，可撥打華寶基金管理有限公司如下
電話：
電話呼叫中心：400-700-5588（免長(zhǎng)途話費(fèi)）、400-820-5050（免長(zhǎng)途話費(fèi)）
直銷中心電話：021-38505731、021-38505732
傳真：021－50499663、021-50499667
2、互聯(lián)網(wǎng)站
公司網(wǎng)址：www.fsfund.com
電子信箱：fsf@fsfund.com
(三)客戶投訴和建議處理
投資人可以通過基金管理人提供的呼叫中心人工座席、書信、電子郵件、傳真等渠道對(duì)基金管理
人和銷售機(jī)構(gòu)所提供的服務(wù)進(jìn)行投訴或提出建議。投資人還可以通過代銷機(jī)構(gòu)的服務(wù)電話對(duì)該代銷機(jī)
構(gòu)提供的服務(wù)進(jìn)行投訴。
二十四、其他應(yīng)披露事項(xiàng)
本報(bào)告期內(nèi)，本基金在指定媒介刊登的公告如下：
公告日期 公告名稱
2024/10/25 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第3季度報(bào)告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告
2024/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/10/09 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/10/08 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華西證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/09/27 華寶基金管理有限公司關(guān)于旗下基金持有的股票停牌后估值方法調(diào)整的公告
2024/09/19 華寶基金管理有限公司關(guān)于客服系統(tǒng)維護(hù)的通知
2024/08/30 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年中期報(bào)告
2024/08/30 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告
2024/08/23 關(guān)于提醒投資者注意防范不法分子冒用華寶基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
2024/08/21 華寶基金管理有限公司關(guān)于持續(xù)完善客戶身份信息的公告
2024/08/07 關(guān)于警惕冒用華寶基金管理有限公司名義進(jìn)行詐騙活動(dòng)的特別提示公告
2024/07/31 華寶基金管理有限公司基金行業(yè)高級(jí)管理人員變更公告
2024/07/19 關(guān)于暫停辦理相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的通知
2024/07/19 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第2季度報(bào)告
2024/07/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/06/28 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2024/05/08 華寶基金管理有限公司關(guān)于轉(zhuǎn)讓華寶資產(chǎn)管理（香港）有限公司股權(quán)的公告
2024/04/22 華寶基金管理有限公司關(guān)于終止深圳市金海九州基金銷售有限公司辦理旗下基金相關(guān)銷售業(yè)務(wù)的公告
2024/04/19 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第1季度報(bào)告
2024/04/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2024/03/29 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報(bào)告提示性公告
2024/03/29 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年年度報(bào)告
2024/03/18 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增華源證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2024/02/29 華寶基金管理有限公司關(guān)于公司董事變更的公告
2024/01/19 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第4季度報(bào)告
2024/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2023/12/25 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東北證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/11/15 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增浙商證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/10/26 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增西部證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/10/25 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2023/10/25 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第3季度報(bào)告
2023/08/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金中期報(bào)告提示性公告
2023/08/31 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年中期報(bào)告
2023/08/29 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增聯(lián)儲(chǔ)證券有限責(zé)任公司為一級(jí)交易商的公告
2023/08/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東莞證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/07/24 華寶基金管理有限公司關(guān)于提醒投資者持續(xù)完善身份信息的公告
2023/07/21 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第2季度報(bào)告
2023/07/21 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2023/07/07 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增國金證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/05/26 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增民生證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/04/23 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2023年第1季度報(bào)告
2023/04/22 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）
2023/04/22 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要（更新）
2023/04/22 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
2023/03/31 華寶基金管理有限公司旗下部分基金年度報(bào)告提示性公告
2023/03/31 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年年度報(bào)告
2023/03/01 華寶基金關(guān)于旗下部分交易型開放式指數(shù)證券投資基金新增東海證券股份有限公司為一級(jí)交易商的公告
2023/01/19 上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金2022年第4季度報(bào)告
2023/01/19 華寶基金管理有限公司旗下部分基金季度報(bào)告提示性公告
二十五、招募說明書存放及查閱方式
本招募說明書公布后，分別置備于基金管理人、基金托管人和基金份額發(fā)售機(jī)構(gòu)的住所，供公眾
查閱、復(fù)制。
基金管理人和基金托管人保證文本的內(nèi)容與公告的內(nèi)容完全一致。
二十六、備查文件
以下文件存于基金管理人及基金托管人辦公場(chǎng)所備投資人查閱。
（一）中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件
（二）《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
（三）《上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
（四）法律意見書
（五）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程
（六）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照
（七）中國證監(jiān)會(huì)要求的其他文件
投資人可以通過基金管理人網(wǎng)站，查閱或下載基金合同、招募說明書、托管協(xié)議及基金的各種定
期和臨時(shí)公告。
華寶基金管理有限公司
2024年12月27日
上證180價(jià)值交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說明書（更新）.pdf