嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同
嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)
證券投資基金
基金合同
基金管理人：嘉實(shí)基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)銀行股份有限公司
二〇二四年十一月
目錄
一、前言...................................................................1
二、釋義...................................................................3
三、基金的基本情況.........................................................8
四、基金份額的發(fā)售與認(rèn)購(gòu)...................................................9
五、基金的備案............................................................11
六、基金份額折算與變更登記................................................13
七、基金份額的上市交易....................................................14
八、基金份額的申購(gòu)、贖回與非交易過(guò)戶......................................15
九、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)............................................25
十、基金份額持有人大會(huì)....................................................33
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序..............................41
十二、基金的托管..........................................................44
十三、基金的銷售..........................................................45
十四、基金份額的登記結(jié)算..................................................46
十五、基金的投資..........................................................48
十六、基金的融資融券、轉(zhuǎn)融通..............................................56
十七、基金的財(cái)產(chǎn)..........................................................57
十八、基金資產(chǎn)的估值......................................................58
十九、基金費(fèi)用與稅收......................................................62
二十、基金收益與分配......................................................65
二十一、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)..................................................67
二十二、基金的信息披露....................................................68
二十三基金的業(yè)務(wù)規(guī)則....................................................74
二十四、基金合同的變更、終止與基金資產(chǎn)的清算..............................75
二十五、違約責(zé)任..........................................................78
二十六、爭(zhēng)議的處理........................................................79
二十七、基金合同的效力....................................................80
一、前言
（一）訂立《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》（以下簡(jiǎn)稱“本
基金合同”）的目的、依據(jù)和原則
1、訂立本基金合同的目的
訂立本基金合同的目的是明確本基金合同當(dāng)事人的權(quán)利義務(wù)、規(guī)范嘉實(shí)滬深300交易
型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）的運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)
益。
2、訂立本基金合同的依據(jù)
訂立本基金合同的依據(jù)是《中華人民共和國(guó)民法通則》、《中華人民共和國(guó)合同法》、
《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、《證券投資基金運(yùn)作管
理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《運(yùn)作辦法》”）、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》（以
下簡(jiǎn)稱“《信息披露辦法》”）和《證券投資基金銷售管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“《銷售辦法》”）、
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》（以下簡(jiǎn)稱“《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》”）
及其他法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。
3、訂立本基金合同的原則
訂立本基金合同的原則是平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用、充分保護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
（二）本基金由基金管理人依照《基金法》、本基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定募集，
并經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”)核準(zhǔn)。中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的
核準(zhǔn)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或保證，也不表明投資于本基金沒
有風(fēng)險(xiǎn)。
基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但由于證
券投資具有一定的風(fēng)險(xiǎn)，因此不保證投資于本基金一定盈利，也不保證基金份額持有人的最
低收益。
（三）本基金合同是約定本基金合同當(dāng)事人之間基本權(quán)利義務(wù)的法律文件，其他與本基
金相關(guān)的涉及本基金合同當(dāng)事人之間權(quán)利義務(wù)關(guān)系的任何文件或表述，均以本基金合同為
準(zhǔn)。本基金合同的當(dāng)事人包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人?；鹜顿Y者自依
本基金合同取得本基金基金份額，即成為基金份額持有人和本基金合同的當(dāng)事人，其持有基
金份額的行為本身即表明其對(duì)本基金合同的承認(rèn)和接受?；鸱蓊~持有人作為本基金合同當(dāng)
事人并不以在本基金合同上書面簽章為必要條件。本基金合同的當(dāng)事人按照《基金法》、本
基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定享有權(quán)利、承擔(dān)義務(wù)。
（四）本基金的投資范圍包括存托憑證，除與其他僅投資于滬深市場(chǎng)股票的基金所面臨
的共同風(fēng)險(xiǎn)外，若本基金投資存托憑證的，本基金還將面臨中國(guó)存托憑證價(jià)格大幅波動(dòng)甚至
出現(xiàn)較大虧損的風(fēng)險(xiǎn)，以及與中國(guó)存托憑證發(fā)行機(jī)制相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)。
（五）本《基金合同》應(yīng)當(dāng)適用《基金法》及相應(yīng)法律法規(guī)之規(guī)定，若因法律法規(guī)的修
改或更新導(dǎo)致本基金合同的內(nèi)容與屆時(shí)有效地法律法規(guī)的規(guī)定沖突，基金管理人和/或基金
托管人應(yīng)當(dāng)按照屆時(shí)有效地法律法規(guī)的規(guī)定和/或監(jiān)管機(jī)關(guān)的要求，及時(shí)對(duì)本基金合同作出
相應(yīng)的變更和調(diào)整，同時(shí)就該等變更或調(diào)整進(jìn)行公告。
（六）本基金為指數(shù)基金，投資者投資于本基金可能面臨跟蹤誤差控制未達(dá)約定目標(biāo)、
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)、成份股停牌等潛在風(fēng)險(xiǎn)，詳見本基金招募說(shuō)明書。
二、釋義
本基金合同中，除非文意另有所指，下列詞語(yǔ)或簡(jiǎn)稱具有如下含義：
基金或本基金指嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金；
基金合同或本基金合同指《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》
及對(duì)本基金合同的任何有效修訂和補(bǔ)充；
招募說(shuō)明書指《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明
書》及其更新；
基金份額發(fā)售公告指《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金份額
發(fā)售公告》；
托管協(xié)議指《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》
及其任何有效修訂和補(bǔ)充；
指《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金產(chǎn)品
基金產(chǎn)品資料概要
資料概要》及其更新（本基金合同關(guān)于基金產(chǎn)品資料概要的
編制、披露及更新等內(nèi)容，將不晚于2020年9月1日起執(zhí)
行）
中國(guó)中華人民共和國(guó)(僅為基金合同目的不包括香港特別行政區(qū)、
澳門特別行政區(qū)及臺(tái)灣地區(qū))
中國(guó)證監(jiān)會(huì)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)；
銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)指中國(guó)人民銀行和/或國(guó)家金融監(jiān)督管理總局等對(duì)銀行業(yè)金
融機(jī)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)督和管理的機(jī)構(gòu)
《基金法》指2003年10月28日經(jīng)第十屆全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員
會(huì)第五次會(huì)議通過(guò)的自2004年6月1日起實(shí)施的《中華人民
共和國(guó)證券投資基金法》及不時(shí)做出的修訂；
《銷售辦法》指2011年6月9日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布并于2011年10月1日
起實(shí)施的《證券投資基金銷售管理辦法》及不時(shí)做出的修訂；
《運(yùn)作辦法》指2004年6月29日由中國(guó)證監(jiān)會(huì)公布并于2004年7月1日
起實(shí)施的《證券投資基金運(yùn)作管理辦法》及不時(shí)做出的修訂；
《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2017年8月31日頒布、同年10月1日實(shí)施的
《公開募集開放式證券投資基金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》及頒
布機(jī)關(guān)對(duì)其不時(shí)做出的修訂；
《信息披露辦法》
指中國(guó)證監(jiān)會(huì)2019年7月26日頒布并于2019年9月1日實(shí)
施的《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及不時(shí)作
出的修訂；
《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》指《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司關(guān)于深圳證券交易所交
易型開放式基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修訂；
交易型開放式指數(shù)證券投指《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的“交易型開放式指數(shù)基
資基金金”；
ETF聯(lián)接基金指將絕大多數(shù)基金財(cái)產(chǎn)投資于本基金，與本基金的投資目標(biāo)
類似，緊密跟蹤業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差
最小化，采用開放式運(yùn)作方式的基金；
元指人民幣元；
基金管理人指嘉實(shí)基金管理有限公司；
基金托管人指中國(guó)銀行股份有限公司；
登記結(jié)算業(yè)務(wù)指《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》定義的基金份額的登記、托管
和結(jié)算業(yè)務(wù)；
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)指辦理本基金登記結(jié)算業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)。本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)
為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司；
投資者指?jìng)€(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣
合格境外機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買證券
投資基金的其他投資者；
個(gè)人投資者指依據(jù)中國(guó)有關(guān)法律法規(guī)可以投資于證券投資基金的自然
人；
機(jī)構(gòu)投資者指在中國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)登記或經(jīng)有權(quán)政府部門批準(zhǔn)設(shè)立和有
效存續(xù)并依法可以投資于證券投資基金的企業(yè)法人、事業(yè)法
人、社會(huì)團(tuán)體或其他組織；
合格境外機(jī)構(gòu)投資者指符合《合格境外機(jī)構(gòu)投資者境內(nèi)證券投資管理辦法》及相
關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資
基金的中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者；
人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資指按照《基金管理公司、證券公司人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資
者者境內(nèi)證券投資試點(diǎn)辦法》（包括其不時(shí)修訂）及相關(guān)法律
法規(guī)規(guī)定可以投資于在中國(guó)境內(nèi)依法募集的證券投資基金的
中國(guó)境外的機(jī)構(gòu)投資者；
基金份額持有人大會(huì)指按照本基金合同第十部分之規(guī)定召集、召開并由基金份額
持有人或其合法的代理人進(jìn)行表決的會(huì)議；
基金募集期指基金合同和招募說(shuō)明書中載明，并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)的基
金份額募集期限，自基金份額發(fā)售之日起最長(zhǎng)不超過(guò)3個(gè)月；
基金合同生效日指募集結(jié)束，基金募集的基金份額總額、募集金額和基金份
額持有人人數(shù)符合相關(guān)法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的，基金管
理人依據(jù)《基金法》向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理備案手續(xù)后，中國(guó)證
監(jiān)會(huì)的書面確認(rèn)之日；
存續(xù)期指本基金合同生效至終止之間的不定期期限；
工作日指深圳證券交易所及上海證券交易所的正常交易日；
認(rèn)購(gòu)指在基金募集期內(nèi)，投資者按照本基金合同的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買
本基金基金份額的行為；
申購(gòu)指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，投資者按照本基金合同
的規(guī)定申請(qǐng)購(gòu)買本基金基金份額的行為；
贖回指在本基金合同生效后的存續(xù)期間，基金份額持有人按基金
合同規(guī)定的條件申請(qǐng)將其持有的本基金基金份額兌換為基金
合同約定的對(duì)價(jià)資產(chǎn)的行為；
申購(gòu)贖回清單指由基金管理人編制的用以公告申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)等信息
的文件；
申購(gòu)對(duì)價(jià)指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)，按基金合同和招募說(shuō)明書規(guī)定應(yīng)
交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
贖回對(duì)價(jià)指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人按基金合同
和招募說(shuō)明書規(guī)定應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)；
標(biāo)的指數(shù)指中證指數(shù)有限公司編制并發(fā)布的滬深300指數(shù)及其未來(lái)可
能發(fā)生的變更；
組合證券指本基金標(biāo)的指數(shù)所包含的全部或部分證券；
完全復(fù)制法指一種構(gòu)建跟蹤指數(shù)的投資組合的方法。通過(guò)購(gòu)買標(biāo)的指數(shù)
中的所有成份證券，并且按照每種成份證券在標(biāo)的指數(shù)中的
權(quán)重確定購(gòu)買的比例，以達(dá)到復(fù)制指數(shù)的目的；
最小申購(gòu)贖回單位指本基金申購(gòu)份額、贖回份額的最低數(shù)量，投資者申購(gòu)或贖
回的基金份額數(shù)應(yīng)為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍；
現(xiàn)金替代指申購(gòu)或贖回過(guò)程中，投資者按基金合同和招募說(shuō)明書的規(guī)
定，用于替代組合證券中部分證券的一定數(shù)量的現(xiàn)金；
現(xiàn)金替代退補(bǔ)款指投資者支付的現(xiàn)金替代與基金購(gòu)入被替代成份證券的成本
及相關(guān)費(fèi)用的差額。若現(xiàn)金替代大于本基金購(gòu)入被替代成份
證券的成本及相關(guān)費(fèi)用，則本基金需向投資者退還差額，若
現(xiàn)金替代小于本基金購(gòu)入被替代成份證券的成本及相關(guān)費(fèi)
用，則投資者需向本基金補(bǔ)繳差額；
現(xiàn)金差額指最小申購(gòu)贖回單位的資產(chǎn)凈值與按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算的最小
申購(gòu)贖回單位中的組合證券市值和現(xiàn)金替代之差；投資者申
購(gòu)或贖回時(shí)應(yīng)支付或應(yīng)獲得的現(xiàn)金差額根據(jù)最小申購(gòu)贖回單
位對(duì)應(yīng)的現(xiàn)金差額、申購(gòu)或贖回的基金份額數(shù)計(jì)算；
預(yù)估現(xiàn)金差額指由基金管理人計(jì)算并在T日申購(gòu)贖回清單中公布的當(dāng)日
現(xiàn)金差額預(yù)估值，預(yù)估現(xiàn)金差額由申購(gòu)贖回代理券商預(yù)先凍
結(jié)；
基金份額參考凈值指基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司根據(jù)申
購(gòu)贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算并由
深圳證券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布的基金份額參考凈值，簡(jiǎn)
稱IOPV；
指令指基金管理人在管理基金資產(chǎn)時(shí)，向基金托管人發(fā)出的資金
劃撥及實(shí)物券調(diào)撥等指令；
代銷機(jī)構(gòu)指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，取得基
金代銷業(yè)務(wù)資格并接受基金管理人委托，代為辦理基金認(rèn)購(gòu)、
申購(gòu)、贖回和其他基金業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)，包括發(fā)售代理機(jī)構(gòu)和申
購(gòu)贖回代理券商（代辦證券公司）；
銷售機(jī)構(gòu)指基金管理人及本基金代銷機(jī)構(gòu)；
基金銷售網(wǎng)點(diǎn)指基金管理人的直銷中心及基金代銷機(jī)構(gòu)的代銷網(wǎng)點(diǎn)；
發(fā)售代理機(jī)構(gòu)指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的代理本基金發(fā)售業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)；
申購(gòu)贖回代理券商指符合《銷售辦法》和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他條件，由基金
管理人指定的辦理本基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的證券公司，又稱
為代辦證券公司；
指定媒介指中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的用以進(jìn)行信息披露的全國(guó)性報(bào)刊及指定
互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（包括基金管理人網(wǎng)站、基金托管人網(wǎng)站、中國(guó)
證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站）等媒介
開放日指為投資者辦理基金申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的工作日；
T日指投資者向銷售機(jī)構(gòu)提出申購(gòu)、贖回或其他業(yè)務(wù)申請(qǐng)的開放
日；
T+n日指T日后（不包括T日）第n個(gè)工作日，n指自然數(shù)；
收益評(píng)價(jià)日指基金管理人計(jì)算本基金凈值增長(zhǎng)率與標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率差額
之日；
基金凈值增長(zhǎng)率指收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值
之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金
份額折算日為初始日重新計(jì)算）；
標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率指收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收
盤值之比減去1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以
基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）；
基金資產(chǎn)總值指基金持有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、應(yīng)收款項(xiàng)以及
以其他資產(chǎn)等形式存在的基金資產(chǎn)的價(jià)值總和；
基金資產(chǎn)凈值指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值；
基金份額凈值指以計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除以計(jì)算日基金份額余額所得的單
位基金份額的價(jià)值；
基金資產(chǎn)估值指計(jì)算、評(píng)估基金資產(chǎn)和負(fù)債的價(jià)值，以確定基金資產(chǎn)凈值
和基金份額凈值的過(guò)程；
法律法規(guī)指中華人民共和國(guó)現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、司法解釋、
地方法規(guī)、地方規(guī)章、部門規(guī)章及其他規(guī)范性文件以及對(duì)于
該等法律法規(guī)的不時(shí)修改和補(bǔ)充；
不可抗力指任何無(wú)法預(yù)見、無(wú)法克服、無(wú)法避免的事件和因素，包括
但不限于洪水、地震及其他自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)、疫情、騷亂、火
災(zāi)、政府征用、沒收、法律及政策變化、突發(fā)停電、電腦系統(tǒng)
或數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)非正常停止以及其他突發(fā)事件、證券交易場(chǎng)
所非正常暫?；蛲Ｖ菇灰椎?。
三、基金的基本情況
（一）基金名稱
嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金
（二）基金的類別
股票型
（三）基金的運(yùn)作方式
交易型開放式
（四）基金投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化。
（五）基金標(biāo)的指數(shù)
本基金標(biāo)的指數(shù)為滬深300指數(shù)。
（六）基金份額初始面值
本基金基金份額的初始面值為人民幣1.00元
（七）基金最低募集份額總額和最低募集金額
本基金的募集份額總額應(yīng)不少于2億份，基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票
市值）不少于2億元人民幣。
（八）基金存續(xù)期限
不定期
四、基金份額的發(fā)售與認(rèn)購(gòu)
（一）發(fā)售時(shí)間
本基金募集期限自基金份額發(fā)售之日起不超過(guò)3個(gè)月，具體發(fā)售時(shí)間由基金管理人根
據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，并在基金份額發(fā)售公告中披露。
（二）發(fā)售對(duì)象
本基金的發(fā)售對(duì)象為個(gè)人投資者、機(jī)構(gòu)投資者、合格境外機(jī)構(gòu)投資者、人民幣合格境外
機(jī)構(gòu)投資者和法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許購(gòu)買開放式證券投資基金的其他投資者。
（三）基金募集規(guī)模上限
本基金不設(shè)定募集規(guī)模上限。
（四）基金發(fā)售方式和場(chǎng)所
投資者可選擇網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)三種方式。
網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)利用深圳證券交易所網(wǎng)
上系統(tǒng)以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人以現(xiàn)金進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)是指投資者通過(guò)基金管理人及其指定的發(fā)售代理機(jī)構(gòu)以股票進(jìn)行認(rèn)購(gòu)。
投資者應(yīng)當(dāng)在基金管理人及其指定發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，或者按
基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)提供的方式辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)。
基金管理人、發(fā)售代理機(jī)構(gòu)辦理基金發(fā)售業(yè)務(wù)的具體情況和聯(lián)系方式，請(qǐng)參見基金份額
發(fā)售公告。
基金管理人可以根據(jù)情況增加其他發(fā)售代理機(jī)構(gòu)，并另行公告。
基金投資者在募集期內(nèi)可多次認(rèn)購(gòu)，認(rèn)購(gòu)一經(jīng)受理不得撤銷。
銷售機(jī)構(gòu)對(duì)認(rèn)購(gòu)申請(qǐng)的受理并不代表該申請(qǐng)一定成功，而僅代表銷售機(jī)構(gòu)確實(shí)接收到認(rèn)
購(gòu)申請(qǐng)。認(rèn)購(gòu)的確認(rèn)以登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或基金管理人的確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。
（五）基金認(rèn)購(gòu)費(fèi)用
本基金以認(rèn)購(gòu)份額為基數(shù)采用比例費(fèi)率計(jì)算認(rèn)購(gòu)費(fèi)用，認(rèn)購(gòu)費(fèi)率不高于認(rèn)購(gòu)份額的5%，
實(shí)際執(zhí)行費(fèi)率在招募說(shuō)明書中載明。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用用于本基金的市場(chǎng)推廣、銷售、登記結(jié)算等募
集期間發(fā)生的各項(xiàng)費(fèi)用，不列入基金資產(chǎn)。
（六）認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算方法
通過(guò)基金管理人進(jìn)行網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，基金認(rèn)購(gòu)份額具體
的計(jì)算方法在招募說(shuō)明書中列示。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人在投資者認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)收取，投資者
需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
通過(guò)發(fā)售代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)以基金份額申請(qǐng)，基金認(rèn)購(gòu)份額具
體的計(jì)算方法在招募說(shuō)明書中列示。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)在投資者認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)收取，投
資者需以現(xiàn)金方式交納認(rèn)購(gòu)費(fèi)用。
進(jìn)行網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)的投資者，認(rèn)購(gòu)以單只股票股數(shù)申請(qǐng)，基金認(rèn)購(gòu)份額具體的計(jì)算方法
在招募說(shuō)明書中列示。認(rèn)購(gòu)費(fèi)用由基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)在投資者認(rèn)購(gòu)確認(rèn)時(shí)收取，在
基金管理人或發(fā)售代理機(jī)構(gòu)允許的條件下，投資者可選擇以現(xiàn)金或基金份額的方式支付認(rèn)購(gòu)
費(fèi)用。
（七）募集期間認(rèn)購(gòu)資金與股票的處理方式
基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，在基金募集行為結(jié)束前，任何人不得動(dòng)用，認(rèn)
購(gòu)款項(xiàng)在募集期間產(chǎn)生的利息將折算為基金份額，歸投資者所有；投資者以股票認(rèn)購(gòu)的，認(rèn)
購(gòu)股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)，該股票自認(rèn)購(gòu)日至登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行股票過(guò)戶日的凍結(jié)期
間所產(chǎn)生的孳息歸認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者本人所有。
（八）基金認(rèn)購(gòu)的具體規(guī)定
投資者認(rèn)購(gòu)原則、認(rèn)購(gòu)限額、認(rèn)購(gòu)份額的計(jì)算公式、認(rèn)購(gòu)時(shí)間安排、投資者認(rèn)購(gòu)應(yīng)提交
的文件和辦理的手續(xù)等事項(xiàng)，由基金管理人根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)以及本基金合同的規(guī)定確定，
并在招募說(shuō)明書和基金份額發(fā)售公告中披露。
五、基金的備案
（一）基金備案的條件
本基金募集期限屆滿具備下列條件的，或本基金在募集期限內(nèi)符合下列條件，基金管理
人提前結(jié)束募集的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定辦理驗(yàn)資和基金備案手續(xù)：
1、基金募集份額總額不少于2億份，基金募集金額不少于2億元人民幣（含網(wǎng)下股票
認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）；
2、基金份額持有人的人數(shù)不少于200人。
（二）基金的備案
基金募集結(jié)束，具備上述基金備案條件的，基金管理人應(yīng)當(dāng)自募集結(jié)束之日起10日內(nèi)
聘請(qǐng)法定驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資，自收到驗(yàn)資報(bào)告之日起10日內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)提交驗(yàn)資報(bào)告，辦
理基金備案手續(xù)。
（三）基金合同的生效
1、自中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日起，基金備案手續(xù)辦理完畢，基金合同生效；
2、基金管理人應(yīng)當(dāng)在收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)確認(rèn)文件的次日對(duì)基金合同生效事宜予以公告。
3、本基金合同生效前，基金募集期間募集的資金存入專門賬戶，任何人不得動(dòng)用；網(wǎng)
下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票由發(fā)售代理機(jī)構(gòu)予以凍結(jié)。
（四）基金募集失敗的處理方式
基金募集期限屆滿，不能滿足基金備案的條件的，則基金募集失敗?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)：
1、以其固有財(cái)產(chǎn)承擔(dān)因募集行為而產(chǎn)生的債務(wù)和費(fèi)用；
2、在基金募集期限屆滿后30日內(nèi)返還投資者已繳納的認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)、股票及其孳息，登記
結(jié)算機(jī)構(gòu)及發(fā)售代理機(jī)構(gòu)將協(xié)助基金管理人完成相關(guān)資金和證券的退還工作。
（五）基金存續(xù)期內(nèi)的基金份額持有人數(shù)量和資產(chǎn)規(guī)模
本基金合同存續(xù)期內(nèi)，基金份額持有人數(shù)量不滿200人或者基金資產(chǎn)凈值低于5000萬(wàn)
元的，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)；連續(xù)20個(gè)工作日出現(xiàn)前述情形的，基金管理
人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)說(shuō)明原因和報(bào)送解決方案。
法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按其規(guī)定辦理。
六、基金份額折算與變更登記
基金合同生效后，為提高交易便利，本基金可以進(jìn)行份額折算。
（一）基金份額折算的時(shí)間
基金管理人應(yīng)事先確定基金份額折算日，并依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定提前公告。
（二）基金份額折算的原則
基金份額折算由基金管理人向登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理，并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行基金份額
的變更登記。
基金份額折算后，本基金的基金份額總額與基金份額持有人持有的基金份額數(shù)額將發(fā)生
調(diào)整，但調(diào)整后的基金份額持有人持有的基金份額占基金份額總額的比例不發(fā)生變化。基金
份額折算對(duì)基金份額持有人的權(quán)益無(wú)實(shí)質(zhì)性影響?；鸱蓊~折算后，基金份額持有人將按照
折算后的基金份額享有權(quán)利并承擔(dān)義務(wù)。
如果基金份額折算過(guò)程中發(fā)生不可抗力，基金管理人可延遲辦理基金份額折算。
（三）基金份額折算的方法
基金份額折算的具體方法在份額折算公告中列示。
七、基金份額的上市交易
（一）基金份額的上市
《基金合同》生效后，具備下列條件的，基金管理人可依據(jù)《深圳證券交易所證券投資
基金上市規(guī)則》,向深圳證券交易所申請(qǐng)基金份額上市：
1、基金募集金額（含網(wǎng)下股票認(rèn)購(gòu)所募集的股票市值）不低于2億元人民幣；
2、基金份額持有人不少于1,000人；
3、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》規(guī)定的其他條件。
基金上市前，基金管理人應(yīng)與深圳證券交易所簽訂上市協(xié)議書?；鸱蓊~獲準(zhǔn)在深圳證
券交易所上市的，基金管理人應(yīng)在基金份額上市日的3個(gè)工作日前發(fā)布基金份額上市交易
公告書。
（二）基金份額的交易
基金份額在深圳交易所的上市交易、暫停或終止上市交易，應(yīng)遵照《深圳證券交易所交
易規(guī)則》、《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》及其他有關(guān)規(guī)定。
（三）基金份額參考凈值的計(jì)算與公告
基金管理人或者基金管理人委托中證指數(shù)有限公司在相關(guān)證券交易所開市后根據(jù)申購(gòu)
贖回清單和組合證券內(nèi)各只證券的實(shí)時(shí)成交數(shù)據(jù)計(jì)算基金份額參考凈值（IOPV）并由深圳證
券交易所在交易時(shí)間內(nèi)發(fā)布，供投資人交易、申購(gòu)、贖回基金份額時(shí)參考。參考凈值的具體
計(jì)算方法參照招募說(shuō)明書。
基金管理人可以調(diào)整基金份額參考凈值計(jì)算公式，并予以公告。
八、基金份額的申購(gòu)、贖回與非交易過(guò)戶
本基金現(xiàn)采用“實(shí)物申購(gòu)贖回”和場(chǎng)內(nèi)“深市股票實(shí)物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖
模式兩種方式。其中，實(shí)物申購(gòu)贖回通過(guò)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司辦理，場(chǎng)內(nèi)“深市
股票實(shí)物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖模式通過(guò)深圳證券交易所辦理。
（一）實(shí)物申購(gòu)贖回
1、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理
券商提供的其他方式辦理本基金的申購(gòu)和贖回。
基金管理人在開始申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際情況
增加或減少申購(gòu)贖回代理券商，并在基金管理人網(wǎng)站公示。
投資者可以通過(guò)基金管理人直銷中心辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)，具體業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間及
辦理方式基金管理人將另行公告。
2、申購(gòu)與贖回辦理的開放日及時(shí)間
（1）開放日及開放時(shí)間
基金投資者辦理基金份額的申購(gòu)、贖回等業(yè)務(wù)的開放日為深圳證券交易所及上海證券交
易所的交易日，具體辦理時(shí)間為深圳證券交易所及上海證券交易所的正常交易日的交易時(shí)
間。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖
回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)相關(guān)證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，基金管理人將
視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，并應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息披露辦法》的
有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告；若證券交易場(chǎng)所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間非正常停市，
基金管理人在次日依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）申購(gòu)與贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
本基金自基金合同生效之日起不超過(guò)3個(gè)月的時(shí)間起開始辦理申購(gòu)、贖回，具體業(yè)務(wù)辦
理時(shí)間在招募說(shuō)明書中載明或另行公告。本基金可在基金上市交易之前開始辦理申購(gòu)、贖回，
但在基金申請(qǐng)上市期間，可暫停辦理申購(gòu)、贖回；具體申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)辦理時(shí)間在申購(gòu)、贖
回開始公告中規(guī)定。
基金管理人應(yīng)在申購(gòu)開始日、贖回開始日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒
介上公告。
3、申購(gòu)與贖回的原則
（1）申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其他相關(guān)規(guī)定。
（2）本基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。
（3）本基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
（4）申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益的情況下可更改上述原則，但應(yīng)在新的原則實(shí)
施前按照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
具體申購(gòu)、贖回流程請(qǐng)見招募說(shuō)明書。
4、申購(gòu)與贖回的程序
（1）申購(gòu)與贖回申請(qǐng)的提出
基金投資者必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)
辦理時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資者在申購(gòu)本基金時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資者在提交贖回申請(qǐng)
時(shí)，必須有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金。
（2）申購(gòu)與贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
基金投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)赥+1日進(jìn)行確認(rèn)。
對(duì)于投資者提交的申購(gòu)申請(qǐng)，申購(gòu)贖回代理券商根據(jù)投資者提交的申購(gòu)申請(qǐng)以及T日
基金管理人公布的申購(gòu)贖回清單，相應(yīng)凍結(jié)投資者賬戶內(nèi)的組合證券、現(xiàn)金替代款和預(yù)估現(xiàn)
金差額。T+1日，基金管理人對(duì)凍結(jié)情況符合要求的申購(gòu)申請(qǐng)予以確認(rèn)。如凍結(jié)情況不符合
要求，則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。
對(duì)于投資者提交的贖回申請(qǐng)，申購(gòu)贖回代理券商根據(jù)投資者提交的贖回申請(qǐng)以及T日
基金管理人公布的申購(gòu)贖回清單，相應(yīng)凍結(jié)投資者賬戶內(nèi)的基金份額、預(yù)估現(xiàn)金差額。T+1
日，基金管理人根據(jù)凍結(jié)情況對(duì)投資者的贖回申請(qǐng)予以確認(rèn)。如投資者持有的符合要求的基
金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)金，或本基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的
贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
投資者可在T+2日通過(guò)其辦理申購(gòu)、贖回的銷售網(wǎng)點(diǎn)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。投資者
應(yīng)及時(shí)查詢有關(guān)申請(qǐng)的確認(rèn)情況。
（3）申購(gòu)與贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的組合證券和基金份額交收適用中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)
任公司及相關(guān)證券交易所最新的相關(guān)規(guī)則。
T+1日，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)根據(jù)基金管理人對(duì)申購(gòu)、贖回申請(qǐng)的確認(rèn)信息，為投資者辦理組
合證券、基金份額的清算交收，并將結(jié)果發(fā)送給相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、基金
管理人和基金托管人。通常情況下，投資者T日申購(gòu)所得的基金份額、贖回所得的組合證券
在T+2日可用?，F(xiàn)金替代和現(xiàn)金差額由基金管理人與申購(gòu)贖回代理券商于T+1日進(jìn)行清算，
T+2日進(jìn)行交收，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可以依據(jù)相關(guān)規(guī)則對(duì)此提供代收代付服務(wù)并完成交收。對(duì)于
確認(rèn)失敗的申請(qǐng)，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)將對(duì)凍結(jié)的組合證券和基金份額予以解凍，申購(gòu)贖回代理券
商將對(duì)凍結(jié)的資金予以解凍。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在清算交收時(shí)發(fā)生清算交收參與方不能正常履約的情形，則依據(jù)《登
記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
投資者應(yīng)按照本基金合同的約定和申購(gòu)贖回代理券商的規(guī)定按時(shí)足額支付應(yīng)付的現(xiàn)金
差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)款。因投資者原因?qū)е卢F(xiàn)金差額、現(xiàn)金替代和現(xiàn)金替代退補(bǔ)
款未能按時(shí)足額交收的，基金管理人有權(quán)為基金的利益向該投資者追償并要求其承擔(dān)由此導(dǎo)
致的其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)的損失。
若投資者用以申購(gòu)的部分或全部組合證券或者用以贖回的部分或全部基金份額因被國(guó)
家有權(quán)機(jī)關(guān)凍結(jié)或強(qiáng)制執(zhí)行導(dǎo)致不足額的，基金管理人有權(quán)指示申購(gòu)贖回代理券商及登記結(jié)
算機(jī)構(gòu)依法進(jìn)行相應(yīng)處置；如該情況導(dǎo)致其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)遭受損失的，基金
管理人有權(quán)代表其他基金份額持有人或基金資產(chǎn)要求該投資者進(jìn)行賠償。
（4）基金管理人在不損害基金份額持有人權(quán)益、并不違背交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)
規(guī)則的情況下可更改上述程序?；鸸芾砣俗钸t須于新規(guī)則開始日前按照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告。
5、申購(gòu)與贖回的數(shù)額限制
（1）投資者申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍。詳見本基金招募
說(shuō)明書的規(guī)定。
（2）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)金額上限或基金單日凈申購(gòu)比例上限、拒絕大額申購(gòu)、暫停
基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況，調(diào)整上述規(guī)定的數(shù)量或比例限制。基金管理人必
須在調(diào)整前依照有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
6、申購(gòu)、贖回的對(duì)價(jià)及費(fèi)用
（1）申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖回的基金份額數(shù)額確定。
申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
贖回對(duì)價(jià)是指投資者贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付給贖回人的組合證券、現(xiàn)金替代、
現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
（2）申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申購(gòu)贖回清單在當(dāng)日開市前公告。T日
的基金份額凈值在當(dāng)天收市后計(jì)算，并在T+1日公告，計(jì)算公式為計(jì)算日基金資產(chǎn)凈值除
以計(jì)算日發(fā)售在外的基金份額總數(shù)。如遇特殊情況，可以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)備案。申購(gòu)贖回清單的內(nèi)容與格式見本基金招募說(shuō)明書。
（3）投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照一定標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用，具體規(guī)定見招募說(shuō)明書。
7、拒絕或暫停申購(gòu)、贖回的情形及處理方式
在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無(wú)法正常運(yùn)作或無(wú)法受理投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
（2）因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券交易場(chǎng)所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間非
正常停市）導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫?；鹳Y產(chǎn)估值情況；
（4）基金管理人開市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)、贖回清單；
（5）相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)、
贖回，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)、贖回清單無(wú)法編制或編制
不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)
絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等；
（6）基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購(gòu)或某些申購(gòu)；
（7）基金管理人認(rèn)為可能有損現(xiàn)有基金份額持有人或者其他申購(gòu)、贖回投資者利益的
其他情形；
（8）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金申購(gòu)贖回申請(qǐng)的措施。
（9）法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購(gòu)或贖回的情形之一時(shí)，本基金的申購(gòu)和贖回可能同時(shí)暫停。
發(fā)生上述情形之一（第（6）項(xiàng)除外）且基金管理人決定拒絕或暫停基金份額持有人的
申購(gòu)、贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)在當(dāng)日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案，并及時(shí)公告。已接受的贖回
申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)當(dāng)足額支付。在拒絕或暫停申購(gòu)、贖回的情形消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及
時(shí)恢復(fù)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦理并依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新
開放申購(gòu)或贖回公告，并公告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
（二）場(chǎng)內(nèi)“深市股票實(shí)物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申購(gòu)贖回
1、申購(gòu)與贖回的場(chǎng)所
投資者應(yīng)當(dāng)在申購(gòu)贖回代理券商辦理基金申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所或按申購(gòu)贖回代理
券商提供的其他方式辦理基金的申購(gòu)和贖回業(yè)務(wù)。
基金管理人在開始辦理申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)前公告申購(gòu)贖回代理券商的名單，并可依據(jù)實(shí)際
情況增加或減少申購(gòu)贖回代理券商。
2、申購(gòu)和贖回的開放日及時(shí)間
（1）開放日及開放時(shí)間
投資人在開放日辦理基金份額的申購(gòu)和贖回，具體辦理時(shí)間為上海證券交易所、深圳證
券交易所正常交易日的交易時(shí)間，但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的要求或本基金
合同的規(guī)定公告暫停申購(gòu)、贖回時(shí)除外。
基金合同生效后，若出現(xiàn)新的證券交易市場(chǎng)、證券交易所交易時(shí)間變更或其他特殊情況，
基金管理人將視情況對(duì)前述開放日及開放時(shí)間進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整，但應(yīng)在實(shí)施日前依照《信息
披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（2）申購(gòu)、贖回開始日及業(yè)務(wù)辦理時(shí)間
在確定場(chǎng)內(nèi)“深市股票實(shí)物申贖，滬市股票現(xiàn)金替代”申贖模式的業(yè)務(wù)開始時(shí)間后，基
金管理人應(yīng)在開始辦理申購(gòu)、贖回前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告申
購(gòu)與贖回的開始時(shí)間。
基金管理人不得在基金合同約定之外的日期或者時(shí)間辦理基金份額的申購(gòu)、贖回。投資
人在基金合同約定之外的日期和時(shí)間提出申購(gòu)、贖回申請(qǐng)且登記結(jié)算機(jī)構(gòu)確認(rèn)接受的，視為
投資人在下一開放日提出的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)，并按照下一開放日的申請(qǐng)?zhí)幚怼?
3、申購(gòu)與贖回的原則
（1）基金采用份額申購(gòu)和份額贖回的方式，即申購(gòu)和贖回均以份額申請(qǐng)。
（2）基金的申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)包括組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。
（3）申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?zhí)峤缓蟛坏贸蜂N。
（4）申購(gòu)、贖回應(yīng)遵守深圳證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則、通知或指南
等規(guī)定。
（5）基金管理人可在不違反法律法規(guī)且對(duì)持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，或
依據(jù)深圳證券交易所或登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)規(guī)則及其變更調(diào)整，對(duì)上述原則進(jìn)行調(diào)整。基金管
理人必須在新規(guī)則開始實(shí)施前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
4、申購(gòu)與贖回的程序
（1）申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)方式
投資人必須根據(jù)申購(gòu)贖回代理券商或基金管理人規(guī)定的程序，在開放日的具體業(yè)務(wù)辦理
時(shí)間內(nèi)提出申購(gòu)或贖回的申請(qǐng)。
投資人在提交申購(gòu)申請(qǐng)時(shí)須按申購(gòu)贖回清單的規(guī)定備足申購(gòu)對(duì)價(jià)，投資人在提交贖回申
請(qǐng)時(shí)須持有足夠的基金份額余額和現(xiàn)金，否則所提交的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)無(wú)效。
（2）申購(gòu)和贖回申請(qǐng)的確認(rèn)
投資者申購(gòu)、贖回申請(qǐng)?jiān)谑芾懋?dāng)日進(jìn)行確認(rèn)。如投資者未能提供符合要求的申購(gòu)對(duì)價(jià)，
則申購(gòu)申請(qǐng)失敗。如投資者持有的符合要求的基金份額不足或未能根據(jù)要求準(zhǔn)備足額的現(xiàn)
金，或基金投資組合內(nèi)不具備足額的符合要求的贖回對(duì)價(jià)，則贖回申請(qǐng)失敗。
投資者申購(gòu)的基金份額當(dāng)日起可賣出；投資者贖回獲得的股票當(dāng)日起可賣出。
（3）申購(gòu)和贖回的清算交收與登記
本基金申購(gòu)贖回過(guò)程中涉及的基金份額、組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)的
清算交收適用相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定。
投資者T日申購(gòu)成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額與深交所
上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金差額的
清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理人和基
金托管人。
投資者T日贖回成功后，登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在T日收市后為投資者辦理基金份額的注銷與
深交所上市的成份股的交收以及現(xiàn)金替代的清算；在T+1日辦理現(xiàn)金替代的交收以及現(xiàn)金
差額的清算，在T+2日辦理現(xiàn)金差額的交收，并將結(jié)果發(fā)送給申購(gòu)贖回代理券商、基金管理
人和基金托管人。
如果登記結(jié)算機(jī)構(gòu)和基金管理人在清算交收時(shí)發(fā)現(xiàn)不能正常履約的情形，則依據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)
則和參與各方相關(guān)協(xié)議及其不時(shí)修訂的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。
基金管理人、深圳證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)基金份額
申購(gòu)贖回的程序以及清算交收和登記的辦理時(shí)間、方式、處理規(guī)則等進(jìn)行調(diào)整，基金管理人
應(yīng)最遲于新規(guī)則開始實(shí)施前在指定媒介公告。
5、申購(gòu)和贖回的數(shù)量限制
（1）投資人申購(gòu)、贖回的基金份額需為最小申購(gòu)贖回單位的整數(shù)倍?；鸸芾砣丝筛?
據(jù)基金運(yùn)作情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金的
最小申購(gòu)贖回單位進(jìn)行調(diào)整并提前公告。具體規(guī)定請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書。
（2）當(dāng)接受申購(gòu)申請(qǐng)對(duì)存量基金份額持有人利益構(gòu)成潛在重大不利影響時(shí)，基金管理
人應(yīng)當(dāng)采取設(shè)定單一投資者申購(gòu)份額上限、暫停基金申購(gòu)等措施，切實(shí)保護(hù)存量基金份額持
有人的合法權(quán)益，具體規(guī)定請(qǐng)參見相關(guān)公告。
（3）基金管理人可以根據(jù)市場(chǎng)情況、市場(chǎng)變化以及投資者需求等因素，在法律法規(guī)允
許的情況下，調(diào)整申購(gòu)和贖回的數(shù)量或比例限制?；鸸芾砣吮仨氃谡{(diào)整前依照《信息披露
辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
6、申購(gòu)和贖回的對(duì)價(jià)、費(fèi)用及其用途
（1）申購(gòu)對(duì)價(jià)是指投資者申購(gòu)基金份額時(shí)應(yīng)交付的組合證券、現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及
其他對(duì)價(jià)。贖回對(duì)價(jià)是指基金份額持有人贖回基金份額時(shí)，基金管理人應(yīng)交付的組合證券、
現(xiàn)金替代、現(xiàn)金差額及其他對(duì)價(jià)。申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)根據(jù)申購(gòu)贖回清單和投資者申購(gòu)、贖
回的基金份額數(shù)額確定。
（2）投資者在申購(gòu)或贖回基金份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照一定標(biāo)準(zhǔn)收取傭金，
其中包含證券交易所、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等收取的相關(guān)費(fèi)用，具體請(qǐng)參見更新的招募說(shuō)明書。
（3）T日的基金份額凈值在當(dāng)日收市后計(jì)算，并在T+1日內(nèi)公告。如遇特殊情況，可
以適當(dāng)延遲計(jì)算或公告，并報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。申購(gòu)贖回清單由基金管理人編制。T日的申
購(gòu)贖回清單在當(dāng)日深圳證券交易所開市前公告。未來(lái)，若市場(chǎng)情況發(fā)生變化，或相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)
則發(fā)生變化，基金管理人可以在不違反相關(guān)法律法規(guī)的情況下對(duì)基金份額凈值、申購(gòu)贖回清
單的計(jì)算和公告時(shí)間進(jìn)行調(diào)整并提前公告。
7、拒絕或暫停申購(gòu)、贖回的情形及處理方式
在如下情況下，基金管理人可以拒絕或暫停接受投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)：
（1）因不可抗力導(dǎo)致基金管理人無(wú)法正常運(yùn)作或無(wú)法受理投資者的申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
（2）因特殊原因（包括但不限于相關(guān)證券交易場(chǎng)所依法決定臨時(shí)停市或在交易時(shí)間非
正常停市）導(dǎo)致基金管理人無(wú)法計(jì)算當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值；
（3）發(fā)生本基金合同規(guī)定的暫停基金資產(chǎn)估值情況；
（4）基金管理人開市前因異常情況無(wú)法公布申購(gòu)、贖回清單；
（5）相關(guān)證券交易所、申購(gòu)贖回代理券商、登記結(jié)算機(jī)構(gòu)等因異常情況無(wú)法辦理申購(gòu)、
贖回，或者指數(shù)編制單位、相關(guān)證券交易所等因異常情況使申購(gòu)、贖回清單無(wú)法編制或編制
不當(dāng)。上述異常情況指基金管理人無(wú)法預(yù)見并不可控制的情形，包括但不限于系統(tǒng)故障、網(wǎng)
絡(luò)故障、通訊故障、電力故障、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤等；
（6）基金管理人認(rèn)為會(huì)有損于現(xiàn)有基金份額持有人利益的某筆申購(gòu)或某些申購(gòu)；
（7）基金管理人認(rèn)為可能有損現(xiàn)有基金份額持有人或者其他申購(gòu)、贖回投資者利益的
其他情形；
（8）當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用
估值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)采取延緩支付贖回對(duì)價(jià)或暫停接受基金申購(gòu)贖回申請(qǐng)的措施。
（9）法律法規(guī)、深圳證券交易所規(guī)定或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
在發(fā)生暫停申購(gòu)或贖回的情形之一時(shí)，本基金的申購(gòu)和贖回可能同時(shí)暫停。
發(fā)生上述情形之一（第（6）項(xiàng)除外）且基金管理人決定拒絕或暫?；鸱蓊~持有人的
申購(gòu)、贖回申請(qǐng)時(shí)，基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)公告。已接受的贖回申請(qǐng)，基金管理人應(yīng)當(dāng)足額支
付。在拒絕或暫停申購(gòu)、贖回購(gòu)的情形消除時(shí)，基金管理人應(yīng)及時(shí)恢復(fù)申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的辦
理并依照《信息披露辦法》有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登基金重新開放申購(gòu)或贖回公告，并公
告最近1個(gè)開放日的基金份額凈值。
（三）基金的非交易過(guò)戶、凍結(jié)與解凍
登記結(jié)算機(jī)構(gòu)可根據(jù)其業(yè)務(wù)規(guī)則受理基金份額的非交易過(guò)戶、凍結(jié)與解凍等業(yè)務(wù)，并按
照其規(guī)定收取一定的手續(xù)費(fèi)用。
（四）其他
在不違反法律法規(guī)且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的情況下，經(jīng)履行相關(guān)程
序后，基金管理人可開放集合申購(gòu)，即允許投資者在基金存續(xù)期內(nèi)，以符合條件的單只或多
只標(biāo)的指數(shù)成分證券為對(duì)價(jià)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行本基金的申購(gòu)。集合申購(gòu)業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)則由
基金管理人制定。
在條件允許時(shí)，基金管理人也可采取其他合理的申購(gòu)方式，并于新的申購(gòu)方式開始執(zhí)行
前予以公告。
基金管理人指定的代理機(jī)構(gòu)可依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定開展其他服務(wù)，基金管理
人應(yīng)依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
九、基金合同當(dāng)事人及其權(quán)利義務(wù)
（一）基金管理人
1、基金管理人基本情況
名稱：嘉實(shí)基金管理有限公司
住所：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)陸家嘴環(huán)路1318號(hào)1806A單元
辦公地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)建國(guó)門外大街21號(hào)北京國(guó)際俱樂部C座寫字樓12A層
法定代表人：經(jīng)雷
成立日期：1999年3月25日
批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【1999】5號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集、基金銷售、資產(chǎn)管理及中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)務(wù)
組織形式：有限責(zé)任公司（外商投資、非獨(dú)資）
注冊(cè)資本：1.5億元人民幣
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
2、基金管理人的權(quán)利
（1）依法募集基金，辦理基金備案手續(xù)；
（2）依照法律法規(guī)和基金合同獨(dú)立管理運(yùn)用基金資產(chǎn)；
（3）根據(jù)法律法規(guī)、基金合同、相關(guān)證券交易所及登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的規(guī)定，
制訂、修改并公布有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、收益分配等方面的業(yè)務(wù)規(guī)則；
（4）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定決定本基金的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式，獲得基
金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批準(zhǔn)的其他收入；
（5）根據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定銷售基金份額；
（6）在本合同的有效期內(nèi)，在不違反公平、合理原則以及不妨礙基金托管人遵守相關(guān)
法律法規(guī)及其行業(yè)監(jiān)管要求的基礎(chǔ)上，基金管理人有權(quán)對(duì)基金托管人履行本合同的情況進(jìn)行
必要的監(jiān)督。如認(rèn)為基金托管人違反了法律法規(guī)或基金合同規(guī)定對(duì)基金資產(chǎn)、其他基金合同
當(dāng)事人的利益造成重大損失的，應(yīng)及時(shí)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和中國(guó)銀監(jiān)會(huì)，以及采取其他必要措
施以保護(hù)本基金及相關(guān)基金合同當(dāng)事人的利益；
（7）選擇、更換基金代銷機(jī)構(gòu)，如果基金管理人認(rèn)為基金代銷機(jī)構(gòu)的作為或不作為違
反了法律法規(guī)、基金合同或基金銷售代理協(xié)議，基金管理人有權(quán)依據(jù)法律法規(guī)規(guī)定、基金合
同、基金銷售代理協(xié)議采取相應(yīng)救濟(jì)措施，以保護(hù)基金財(cái)產(chǎn)的安全和基金相關(guān)當(dāng)事人的利益；
（8）自行擔(dān)任基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)或選擇、更換基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)，辦理基金登記結(jié)算
業(yè)務(wù)，并按照基金合同規(guī)定對(duì)基金登記結(jié)算機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的監(jiān)督和檢查；
（9）在基金合同約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)和贖回的申請(qǐng)；
（10）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金份額持有人的利益依法為基金進(jìn)行融資融券和
參與轉(zhuǎn)融通；
（11）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，制訂基金收益分配方案；
（12）按照法律法規(guī)，代表基金對(duì)被投資企業(yè)行使股東權(quán)利，代表基金行使因投資于其
他證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或者實(shí)施其他法律
行為；
（14）在基金托管人職責(zé)終止時(shí)，提名新的基金托管人；
（15）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）選擇、更換律師、審計(jì)師、證券經(jīng)紀(jì)商或其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)并確定
有關(guān)費(fèi)率；
（17）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金管理人的義務(wù)
（1）依法申請(qǐng)并募集基金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)代為辦理基金
份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自基金合同生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化的經(jīng)營(yíng)方式
管理和運(yùn)作基金資產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，保證所管理
的基金資產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別管理、分別記賬，進(jìn)行
證券投資；
（6）按基金合同的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有人分配基金收益；
（7）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得為自己及任何第三人謀取
利益，不得委托第三人運(yùn)作基金資產(chǎn)；
（8）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（9）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算開放式基金份額認(rèn)購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)的方
法符合基金合同等法律文件的規(guī)定；
（12）計(jì)算并公告基金凈值信息，確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；
（13）嚴(yán)格按照《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及報(bào)告義務(wù)；
（14）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予以保密，不得向他人泄露；
（15）按規(guī)定受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付投資者申購(gòu)或贖回之基金份額的對(duì)
價(jià)；
（16）保存基金資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表、代表基金簽訂的重大合同及其
他相關(guān)資料；
（17）依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金
托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（18）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢渌尚袨椋?
（19）組織并參加基金資產(chǎn)清算小組，參與基金資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配；
（20）因違反基金合同導(dǎo)致基金資產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人的合法權(quán)益，應(yīng)承擔(dān)
賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）基金托管人違反基金合同造成基金資產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人利益向基金
托管人追償；
（22）法律法規(guī)、基金合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他義務(wù)。
（二）基金托管人
1、基金托管人基本情況
名稱：中國(guó)銀行股份有限公司（簡(jiǎn)稱“中國(guó)銀行”）
住所及辦公地址：北京市復(fù)興門內(nèi)大街1號(hào)
法定代表人：葛海蛟
成立日期：1983年10月31日
基金托管業(yè)務(wù)批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字【1998】24號(hào)
組織形式：股份有限公司
注冊(cè)資本：人民幣貳仟玖佰肆拾叁億捌仟柒佰柒拾玖萬(wàn)壹仟貳佰肆拾壹元整
存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
經(jīng)營(yíng)范圍：吸收人民幣存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理結(jié)算；辦理票據(jù)貼現(xiàn)；
發(fā)行金融債券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券；從事
同業(yè)拆借；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保
險(xiǎn)箱服務(wù)；外匯存款；外匯貸款；外匯匯款；外幣兌換；國(guó)際結(jié)算；同業(yè)外
匯拆借；外匯票據(jù)的承兌和貼現(xiàn)；外匯借款；外匯擔(dān)保；結(jié)匯、售匯；發(fā)行
和代理發(fā)行股票以外的外幣有價(jià)證券；買賣和代理買賣股票以外的外幣有價(jià)
證券；自營(yíng)外匯買賣；代營(yíng)外匯買賣；外匯信用卡的發(fā)行和代理國(guó)外信用卡
的發(fā)行及付款；資信調(diào)查、咨詢、見證業(yè)務(wù)；組織或參加銀團(tuán)貸款；國(guó)際貴
金屬買賣；海外分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)與當(dāng)?shù)胤稍S可的一切銀行業(yè)務(wù)；在港澳地區(qū)
的分行依據(jù)當(dāng)?shù)胤羁砂l(fā)行或參與代理發(fā)行當(dāng)?shù)刎泿?；?jīng)中國(guó)人民銀行批準(zhǔn)
的其他業(yè)務(wù)。
2、基金托管人的權(quán)利
（1）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定安全保管基金資產(chǎn)；
（2）依照基金合同的約定獲得基金托管費(fèi)；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作；
（4）在基金管理人職責(zé)終止時(shí)，提名新的基金管理人；
（5）依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金托管人的義務(wù)
（1）安全保管基金資產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、合格的熟悉
基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)托管事宜；
（3）按規(guī)定開設(shè)基金資產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；
（4）除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定外，不得以基金資產(chǎn)為自己及任何
第三人謀取非法利益，不得委托第三人托管基金資產(chǎn)；
（5）對(duì)所托管的不同基金資產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹳Y產(chǎn)的完整和獨(dú)立；
（6）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（7）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料；
（8）按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（9）保守基金商業(yè)秘密。除《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基
金信息公開披露前應(yīng)予以保密，不得向他人泄露；
（10）根據(jù)法律法規(guī)及本合同的約定，辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（11）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容出具意見，說(shuō)
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照基金合同的規(guī)定進(jìn)行；如果基金管理人有未
執(zhí)行基金合同規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取了適當(dāng)?shù)拇胧?
（12）保管基金份額持有人名冊(cè)；
（13）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值和基金份額申購(gòu)、贖
回對(duì)價(jià)的現(xiàn)金部分；
（14）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（15）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和贖回對(duì)價(jià)的
現(xiàn)金部分；
（16）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)或配合基金份額持有人依法自行召集基金份額
持有人大會(huì)；
（17）按照法律法規(guī)監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（18）因違反基金合同導(dǎo)致基金資產(chǎn)損失，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其責(zé)任不因其退任而免除；
（19）因基金管理人違反基金合同造成基金資產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金向基金管理人追償；
（20）法律法規(guī)、基金合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他義務(wù)。
（三）基金份額持有人
1、基金投資者購(gòu)買本基金基金份額的行為即視為對(duì)基金合同的承認(rèn)和接受，基金投資
者自依據(jù)基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同當(dāng)事人?；鸱蓊~持有
人作為當(dāng)事人并不以在基金合同上書面簽章為必要條件。每份基金份額具有同等的合法權(quán)
益。
2、基金份額持有人的權(quán)利
（1）分享基金資產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金資產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開或自行召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)審議事項(xiàng)行
使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金份額銷售機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依法提起
訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)、基金合同規(guī)定的其他權(quán)利。
3、基金份額持有人的義務(wù)
（1）遵守法律法規(guī)、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定；
（2）繳納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)和認(rèn)購(gòu)股票、應(yīng)付申購(gòu)對(duì)價(jià)和贖回對(duì)價(jià)及基金合同規(guī)定的費(fèi)用；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）在持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者基金合同終止的有限責(zé)任；
（5）不從事任何有損基金、其他基金份額持有人及其他基金合同當(dāng)事人合法利益的活
動(dòng)；
（6）執(zhí)行基金份額持有人大會(huì)的決議；
（7）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（8）遵守基金管理人、銷售機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)交易及業(yè)務(wù)規(guī)則；
（9）法律法規(guī)及基金合同規(guī)定的其他義務(wù)。
十、基金份額持有人大會(huì)
（一）本基金的基金份額持有人大會(huì)，由本基金的基金份額持有人組成，基金份額持有
人可委托代理人參加會(huì)議并行使表決權(quán)?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份額擁有平等的投
票權(quán)。
（二）鑒于本基金和本基金的聯(lián)接基金（即“嘉實(shí)嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券
投資基金聯(lián)接基金”，以下簡(jiǎn)稱“聯(lián)接基金”）的相關(guān)性，本基金聯(lián)接基金的基金份額持有
人可以憑所持有的聯(lián)接基金的基金份額直接出席或者委派代表出席本基金的基金份額持有
人大會(huì)并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金持有人持有的享有表決權(quán)的基金份
額數(shù)和表決票數(shù)為，在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，聯(lián)接基金持有本基金份額
的總數(shù)乘以該持有人所持有的聯(lián)接基金份額占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五
入的方法，保留到整數(shù)位。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份額持有人以
本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特定基金份額持有人的委
托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基金的基金份額持有人大會(huì)并參與表
決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持
有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金《基金合同》的約定召開聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)，
聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金
的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。
（二）有以下情形之一時(shí)，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)：
1、終止基金合同；
2、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
3、提高基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)，但根據(jù)法律法規(guī)的要求提高該等報(bào)酬標(biāo)
準(zhǔn)的除外；
4、更換基金管理人、基金托管人；
5、變更基金類別；
6、變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
7、變更基金份額持有人大會(huì)議事程序、表決方式和表決程序；
8、本基金與其他基金合并；
9、終止基金上市，但被深圳證券交易所決定終止上市的除外；
10、對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)產(chǎn)生重大不利影響，需召開基金份額持有人大會(huì)的基
金合同變更等其他事項(xiàng)；
11、法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
（三）有以下情形之一的，不需召開基金份額持有人大會(huì)：
1、調(diào)低基金管理費(fèi)率、基金托管費(fèi)率；
2、在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)變更本基金的申購(gòu)費(fèi)率、調(diào)低贖回費(fèi)率或變更
收費(fèi)方式；
3、因相應(yīng)的法律法規(guī)、相關(guān)證券交易所或者登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)以
及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)對(duì)基金合同進(jìn)行修改；
4、對(duì)基金合同的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化；
5、對(duì)基金合同的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響；
6、基金管理人、相關(guān)證券交易所和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)在法律法規(guī)、《基金合同》規(guī)定的范
圍內(nèi)調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、交易、轉(zhuǎn)托管、非交易過(guò)戶等業(yè)務(wù)的規(guī)則；
7、除法律法規(guī)或基金合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)以外的其他情形。
（四）召集方式：
1、除法律法規(guī)或基金合同另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基金管理人召集。
2、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提
議?；鸸芾砣藨?yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，
基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)自行召集。
3、單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上（含10%，以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額
數(shù)量計(jì)算，下同）的基金份額持有人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管
理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面
告知提出提議的基金份額持有人代表和基金托管人。
基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開；基金管理人決定不
召集，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上的基金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基
金托管人提出書面提議。
基金托管人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的
基金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開。
4、單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要求召開基金
份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以
上的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
5、基金份額持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基金管理人、基金托管人應(yīng)
當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人大會(huì)的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)益登記日。
（五）通知
召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開前30天在指定媒介上公告。基金份
額持有人大會(huì)不得就未經(jīng)公告的事項(xiàng)進(jìn)行表決?；鸱蓊~持有人大會(huì)通知將至少載明以下內(nèi)
容：
1、會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式；
2、會(huì)議擬審議的主要事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
3、授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份、代理權(quán)限等）、授權(quán)委托證
明送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
4、出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
5、會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話；
6、確定有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
7、如采用通訊表決方式，還應(yīng)載明具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)系方式和聯(lián)
系人、書面表決意見的提交和收取方式、投票表決的截止日以及表決票的送達(dá)地址等內(nèi)容。
（六）開會(huì)方式
基金份額持有人大會(huì)的召開方式包括現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)、通訊方式開會(huì)或法律法規(guī)及監(jiān)管機(jī)關(guān)允
許的其他開會(huì)方式?，F(xiàn)場(chǎng)開會(huì)由基金份額持有人本人出席或通過(guò)授權(quán)委派其代理人出席，現(xiàn)
場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)出席；通訊方式開會(huì)指按照基金合同的相
關(guān)規(guī)定以通訊的書面方式進(jìn)行表決。會(huì)議的召開方式由召集人確定。
現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
1、親自出席會(huì)議者持有基金份額的憑證和受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額
的憑證和授權(quán)委托證明等文件符合法律法規(guī)、本基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定；
2、經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，全部有效憑證
所代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
1、召集人按基金合同規(guī)定公布會(huì)議通知后，在兩個(gè)工作日內(nèi)連續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
2、召集人按照會(huì)議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的書面表決意見；
3、本人直接出具書面表決意見或授權(quán)他人代表出具書面表決意見的基金份額持有人所
代表的基金份額占權(quán)益登記日基金總份額的50%以上；
4、直接出具書面表決意見的基金份額持有人或受托代表他人出具書面表決意見的其他
代表，同時(shí)提交的持有基金份額的憑證和受托出席會(huì)議者出具的委托人持有基金份額的憑證
和授權(quán)委托證明等文件符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知的規(guī)定；
5、會(huì)議通知公布前已報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
如果開會(huì)條件達(dá)不到上述的條件，則召集人可另行確定并公告重新表決的時(shí)間(至少應(yīng)
在25個(gè)工作日后)，且確定有權(quán)出席會(huì)議的基金份額持有人資格的權(quán)益登記日應(yīng)保持不變。
在法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許的情況下，經(jīng)會(huì)議通知載明，基金份額持有人也可以采用網(wǎng)
絡(luò)、電話或其他方式進(jìn)行表決，或者采用網(wǎng)絡(luò)、電話或其他方式授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表
決。
（七）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
（1）議事內(nèi)容限為本條前述第（二）款規(guī)定的基金份額持有人大會(huì)召開事由范圍內(nèi)的
事項(xiàng)。
（2）基金管理人、基金托管人、單獨(dú)或合計(jì)代表基金份額10%以上的基金份額持有人
可以在大會(huì)召集人發(fā)出會(huì)議通知前向大會(huì)召集人提交需由基金份額持有人大會(huì)審議表決的
提案。
（3）對(duì)于基金份額持有人提交的提案，大會(huì)召集人應(yīng)當(dāng)按照以下原則對(duì)提案進(jìn)行審核：
a、關(guān)聯(lián)性。大會(huì)召集人認(rèn)為基金份額持有人提案涉及事項(xiàng)與基金有直接關(guān)系，并且不
超出法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的基金份額持有人大會(huì)職權(quán)范圍的，應(yīng)提交大會(huì)審議；對(duì)于不
符合上述要求的，不提交基金份額持有人大會(huì)審議。如果召集人決定不將基金份額持有人提
案提交大會(huì)表決，應(yīng)當(dāng)在該次基金份額持有人大會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。
b、程序性。大會(huì)召集人可以對(duì)基金份額持有人的提案涉及的程序性問題做出決定。如
將其提案進(jìn)行分拆或合并表決，需征得原提案人同意；原提案人不同意變更的，大會(huì)主持人
可以就程序性問題提請(qǐng)基金份額持有人大會(huì)做出決定，并按照基金份額持有人大會(huì)決定的程
序進(jìn)行審議。
（4）基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照規(guī)定程序宣布會(huì)議議事程序和注意事項(xiàng)，
確定和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，經(jīng)律師見證或公證員
公證后形成大會(huì)決議，報(bào)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案后生效。
基金份額持有人大會(huì)由基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表主持。在基金管理人授權(quán)代表未
能主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人和基金托管
人授權(quán)代表均無(wú)法主持大會(huì)，或由基金份額持有人自行召集會(huì)議的，則由出席大會(huì)的基金份
額持有人以所代表的基金份額50%以上選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為該次基金份額持
有人大會(huì)的主持人?；鸸芾砣撕突鹜泄苋瞬怀鱿蛑鞒只鸱蓊~持有人大會(huì)，不影響基
金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、
身份證號(hào)碼、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼（事業(yè)單位法人證書編號(hào)）、住所、持有或者代表有表
決權(quán)的基金份額數(shù)量、委托人姓名（或單位名稱）及其身份證號(hào)碼、企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼
（事業(yè)單位法人證書編號(hào)）等事項(xiàng)。
在通訊表決開會(huì)的方式下，首先由召集人在會(huì)議通知中公布提案，在所通知的表決截止
日期后2個(gè)工作日內(nèi)在大會(huì)聘請(qǐng)的公證機(jī)關(guān)的公證下統(tǒng)計(jì)全部有效表決并形成決議，報(bào)經(jīng)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案后生效。
（八）表決
1、基金份額持有人所持每份基金份額享有平等的表決權(quán)，基金份額持有人可以委托代
理人出席基金份額持有人大會(huì)并行使表決權(quán)。
2、基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
（1）特別決議
對(duì)于特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的三分之二以上（含三分之
二）通過(guò)。
（2）一般決議
對(duì)于一般決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人所持表決權(quán)的50%以上通過(guò)。
更換基金管理人或者基金托管人、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式或終止基金合同應(yīng)當(dāng)以特別決議通
過(guò)方為有效，除上述事項(xiàng)外，應(yīng)當(dāng)以一般決議通過(guò)即為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，符合法律法規(guī)、基金合同和會(huì)議通知規(guī)定的書面表決意見即
視為有效的表決；書面表決意見模煳不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具書面
表決意見的基金份額持有人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開審議、逐項(xiàng)表
決。
（九）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）基金份額持有人大會(huì)的主持人為召集人授權(quán)出席大會(huì)的代表，如大會(huì)由基金管理
人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基
金份額持有人中推舉兩名基金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員(如果基金管
理人為召集人，則監(jiān)督員由基金托管人的授權(quán)代表?yè)?dān)任；如基金托管人為召集人，則監(jiān)督員
由基金托管人在出席會(huì)議的基金份額持有人中指定)共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基金份額持
有人自行召集，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額
持有人中推舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票人。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)場(chǎng)公布計(jì)票
結(jié)果。
（3）如果大會(huì)主持人對(duì)于提交的表決結(jié)果有懷疑，可以對(duì)所投票數(shù)進(jìn)行重新清點(diǎn)；如
果大會(huì)主持人未進(jìn)行重新清點(diǎn)，而出席大會(huì)的基金份額持有人或者基金份額持有人代理人對(duì)
大會(huì)主持人宣布的表決結(jié)果有異議，其有權(quán)在宣布表決結(jié)果后立即要求重新清點(diǎn)，大會(huì)主持
人應(yīng)當(dāng)立即重新清點(diǎn)并公布重新清點(diǎn)結(jié)果。重新清點(diǎn)僅限一次。
（4）在基金管理人或基金托管人擔(dān)任召集人的情形下，如果在計(jì)票過(guò)程中基金管理人
或者基金托管人拒不配合的，則參加會(huì)議的基金份額持有人有權(quán)推舉三名基金份額持有人代
表共同擔(dān)任監(jiān)票人進(jìn)行計(jì)票。
（5）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司懿怀鱿髸?huì)的，不
影響計(jì)票的效力。
2、通訊方式開會(huì)
在通訊方式開會(huì)的情況下，計(jì)票方式可采取如下方式：
由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基
金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣?
或基金托管人拒派代表對(duì)書面表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（十）生效與公告
1、基金份額持有人大會(huì)按照《基金法》有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定表決通過(guò)的事項(xiàng)，召集人應(yīng)
當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或者備案?；鸱蓊~持有人大會(huì)決定的事項(xiàng)自中
國(guó)證監(jiān)會(huì)依法核準(zhǔn)或者出具無(wú)異議意見之日起生效。
2、生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理人、基金托管人
均有法律約束力。基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有
人大會(huì)的決定。
3、基金份額持有人大會(huì)決議應(yīng)當(dāng)自生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定，由基金
份額持有人大會(huì)召集人在指定媒介上公告。
4．如果采用通訊方式進(jìn)行表決，在公告基金份額持有人大會(huì)決議時(shí)，必須將公證書全
文、公證機(jī)關(guān)、公證員姓名等一同公告。
（十一）法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)對(duì)基金份額持有人大會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
十一、基金管理人、基金托管人的更換條件和程序
（一）基金管理人和基金托管人的更換條件
1、有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止，須更換基金管理人：
（1）基金管理人被依法取消基金管理資格；
（2）基金管理人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（3）基金管理人被基金份額持有人大會(huì)解任；
（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
2、有下列情形之一的，基金托管人職責(zé)終止，須更換基金托管人：
（1）基金托管人被依法取消基金托管資格；
（2）基金托管人依法解散、依法被撤銷或被依法宣告破產(chǎn)；
（3）基金托管人被基金份額持有人大會(huì)解任；
（4）法律法規(guī)規(guī)定或經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（二）基金管理人和基金托管人的更換程序
1、基金管理人的更換程序
原基金管理人退任后，基金份額持有人大會(huì)需在6個(gè)月內(nèi)選任新基金管理人。在新基金
管理人產(chǎn)生前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可指定臨時(shí)基金管理人。
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或單獨(dú)或合計(jì)代表10％以上基金份額的基金
份額持有人提名。
（2）決議：基金份額持有人大會(huì)對(duì)更換基金管理人形成有效決議。
（3）公告：更換基金管理人的基金份額持有人大會(huì)決議生效后依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（4）交接：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金管理業(yè)務(wù)資料，及時(shí)辦理基金
管理業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新基金管理人或者臨時(shí)基金管理人應(yīng)當(dāng)及時(shí)接收。新任基金管理人或
臨時(shí)基金管理人應(yīng)與基金托管人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值。
（5）審計(jì)并公告：基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)基金資
產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（6）基金名稱變更：基金管理人更換后，本基金應(yīng)替換或刪除基金名稱中與原基金管
理人有關(guān)的名稱或商號(hào)字樣。
2、基金托管人的更換程序
原基金托管人退任后，基金份額持有人大會(huì)需在六個(gè)月內(nèi)選任新基金托管人。在新基金
托管人產(chǎn)生前，中國(guó)證監(jiān)會(huì)可指定臨時(shí)基金托管人。
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或單獨(dú)或合計(jì)代表10％以上基金份額的基金
份額持有人提名。
（2）決議：基金份額持有人大會(huì)對(duì)更換基金托管人形成有效決議。
（3）公告：更換基金托管人的基金份額持有人大會(huì)決議生效后，依照《信息披露辦法》
的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
（4）交接：基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當(dāng)妥善保管基金資產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，及
時(shí)辦理基金資產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新基金托管人或者臨時(shí)基金托管人應(yīng)當(dāng)及時(shí)接
收。新任基金托管人或臨時(shí)基金托管人與基金管理人核對(duì)基金資產(chǎn)總值和凈值。
（5）審計(jì)并公告：基金托管人職責(zé)終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)
所對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行審計(jì)，并將審計(jì)結(jié)果予以公告，同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、基金管理人與基金托管人同時(shí)更換
（1）提名：如果基金管理人和基金托管人同時(shí)更換，由單獨(dú)或合計(jì)持有基金總份額10%
以上的基金份額持有人提名新的基金管理人和基金托管人；
（2）基金管理人和基金托管人的更換分別按上述程序進(jìn)行；
（3）公告：新任基金管理人和新任基金托管人應(yīng)在更換基金管理人和基金托管人的基
金份額持有人大會(huì)決生效后依照《信息披露管理辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上聯(lián)合公告。
4、新基金管理人接受基金管理或新基金托管人接受基金資產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)前，原基
金管理人或基金托管人應(yīng)依據(jù)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)，并保證不對(duì)基
金份額持有人的利益造成損害。原基金管理人或基金托管人在繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)期間，仍有
權(quán)按照本合同的規(guī)定收取基金管理費(fèi)或基金托管費(fèi)。
十二、基金的托管
本基金資產(chǎn)由基金托管人依法保管?；鸸芾砣藨?yīng)與基金托管人按照《基金法》、本基
金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定訂立《嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管
協(xié)議》，以明確基金管理人與基金托管人之間在基金資產(chǎn)的保管、基金資產(chǎn)的管理和運(yùn)作、
信息披露及相互監(jiān)督等相關(guān)事宜中的權(quán)利、義務(wù)及職責(zé)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全，保護(hù)基金份
額持有人的合法權(quán)益。
十三、基金的銷售
（一）本基金的銷售業(yè)務(wù)指接受投資者申請(qǐng)為其辦理的本基金的認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等業(yè)
務(wù)。
（二）本基金的銷售業(yè)務(wù)由基金管理人及基金管理人委托的其他符合條件的機(jī)構(gòu)辦理。
基金管理人委托其他機(jī)構(gòu)辦理本基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回業(yè)務(wù)的，應(yīng)與代理機(jī)構(gòu)簽訂委托代理
協(xié)議，以明確基金管理人和代銷機(jī)構(gòu)之間在基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回等事宜中的權(quán)利和義
務(wù)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全，保護(hù)基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。銷售機(jī)構(gòu)應(yīng)嚴(yán)格
按照法律法規(guī)和本基金合同規(guī)定的條件辦理本基金的銷售業(yè)務(wù)。
十四、基金份額的登記結(jié)算
（一））本基金的登記結(jié)算機(jī)構(gòu)為中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司。登記結(jié)算業(yè)務(wù)是指
《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修訂以及相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則所定義的基金份額的登記、存管
和結(jié)算業(yè)務(wù)。基金管理人應(yīng)與登記結(jié)算機(jī)構(gòu)簽訂委托代理協(xié)議，以明確雙方的權(quán)利義務(wù)，保
護(hù)基金投資者和基金份額持有人的合法權(quán)益。
（二）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)享有以下權(quán)利：
1、取得登記結(jié)算費(fèi)；
2、保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊(cè)等；
3、在法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)登記結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整，并依照有關(guān)規(guī)定
于開始實(shí)施前在指定媒介上公告；
4、法律法規(guī)規(guī)定及本基金合同約定的其他權(quán)利。
（三）登記結(jié)算機(jī)構(gòu)履行如下職責(zé)：
1、建立和保管基金份額持有人開戶資料、交易資料、基金份額持有人名冊(cè)等；
2、配備足夠的專業(yè)人員辦理本基金的登記結(jié)算業(yè)務(wù)；
3、嚴(yán)格按照法律法規(guī)、《登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》及其不時(shí)修訂和本基金合同規(guī)定的
條件辦理本基金的登記結(jié)算業(yè)務(wù)；
4、接受基金管理人的監(jiān)督；
5、保持基金份額持有人名冊(cè)及相關(guān)的申購(gòu)與贖回等業(yè)務(wù)記錄15年以上；
6、對(duì)基金份額持有人的賬戶信息負(fù)有保密義務(wù)，因違反該保密義務(wù)對(duì)投資者或基金帶
來(lái)的損失，須承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任，但按照法律法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行披露的情形除外；
7、按本基金合同及招募說(shuō)明書的規(guī)定，為投資者辦理非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管等業(yè)務(wù)、提
供基金收益分配等其他必要的服務(wù)；
8、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)登記結(jié)算業(yè)務(wù)的辦理時(shí)間進(jìn)行調(diào)整；
9、法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。
十五、基金的投資
（一）投資目標(biāo)
本基金進(jìn)行被動(dòng)式指數(shù)化投資，緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小
化。
（二）投資范圍
本基金投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證，下同），投資于標(biāo)
的指數(shù)成份股及備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。
此外，為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于部分非成份股（包含創(chuàng)業(yè)板、存托
憑證及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行的股票）、一級(jí)市場(chǎng)新股或增發(fā)的股票、衍生工具（權(quán)證、
股指期貨等）、債券資產(chǎn)（國(guó)債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、可轉(zhuǎn)換債券、分離交
易可轉(zhuǎn)債、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券等）、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款等
固定收益類資產(chǎn)、現(xiàn)金資產(chǎn)、以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定）。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當(dāng)程序后，可
以將其納入投資范圍。
待基金參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金
既有投資策略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過(guò)證券金融
公司辦理轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等
業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)
按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)決
定。
（三）投資理念
本基金以擬合、跟蹤滬深300指數(shù)為原則，通過(guò)被動(dòng)式指數(shù)化投資方法，力求獲得該指
數(shù)所代表的中國(guó)證券市場(chǎng)的平均收益率，為投資者提供一個(gè)管理透明且成本較低的標(biāo)的指數(shù)
投資工具。
（四）投資策略
本基金采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資
組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但在因特殊情況（如流動(dòng)性原
因）導(dǎo)致無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，或者因?yàn)榉煞ㄒ?guī)的限制無(wú)法投資某只股票時(shí)，基金
管理人將采用其他指數(shù)投資技術(shù)適當(dāng)調(diào)整基金投資組合，以達(dá)到跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。
在正常市場(chǎng)情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.2%，年化跟蹤誤差不超
過(guò)2%。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過(guò)正常范圍的，
基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。
本基金可投資股指期貨和其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許的衍生金融產(chǎn)品，如期權(quán)、權(quán)證以及其
他與標(biāo)的指數(shù)或標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股相關(guān)的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據(jù)
風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動(dòng)性好、交易活躍的股指期貨合約。本基
金力爭(zhēng)利用股指期貨的杠桿作用，降低股票倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本和跟蹤誤差，達(dá)到有效
跟蹤標(biāo)的指數(shù)的目的。對(duì)于存托憑證投資，本基金將在深入研究的基礎(chǔ)上，通過(guò)定性分析和
定量分析相結(jié)合的方式，篩選具有比較優(yōu)勢(shì)的存托憑證作為投資標(biāo)的。
本基金投資股指期貨的，基金管理人應(yīng)在季度報(bào)告、半年度報(bào)告、年度報(bào)告等定期報(bào)告
和招募說(shuō)明書（更新）等文件中披露股指期貨交易情況，包括投資政策、持倉(cāng)情況、損益情
況、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)等，并充分揭示股指期貨交易對(duì)基金總體風(fēng)險(xiǎn)的影響以及是否符合既定的投資
政策和投資目標(biāo)。
本基金投資于股票期貨、期權(quán)等相關(guān)金融衍生工具必須經(jīng)過(guò)投資決策委員會(huì)的批準(zhǔn)。
1、決策依據(jù)
有關(guān)法律法規(guī)、基金合同和標(biāo)的指數(shù)的相關(guān)規(guī)定是基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)的決策依據(jù)。
2、投資管理體制
本基金管理人實(shí)行投資決策委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的基金經(jīng)理團(tuán)隊(duì)制。投資決策委員會(huì)負(fù)責(zé)決定
有關(guān)指數(shù)重大調(diào)整的應(yīng)對(duì)決策、其他重大組合調(diào)整決策以及重大的單項(xiàng)投資決策；基金經(jīng)理
決定日常指數(shù)跟蹤維護(hù)過(guò)程中的組合構(gòu)建、調(diào)整決策以及每日申購(gòu)贖回清單的編制決策。
3、投資程序
研究、決策、組合構(gòu)建、交易、評(píng)估、組合維護(hù)的有機(jī)配合共同構(gòu)成了本基金的投資管
理程序。嚴(yán)格的投資管理程序可以保證投資理念的正確執(zhí)行，避免重大風(fēng)險(xiǎn)的發(fā)生。
（1）研究：指數(shù)投資研究小組依托公司整體研究平臺(tái)，整合外部信息以及券商等外部
研究力量的研究成果開展指數(shù)跟蹤、成份股公司行為等相關(guān)信息的搜集與分析、流動(dòng)性分析、
誤差及其歸因分析等工作，撰寫研究報(bào)告，作為基金投資決策的重要依據(jù)。
（2）投資決策：投資決策委員會(huì)依據(jù)指數(shù)投資研究小組提供的研究報(bào)告，定期召開或
遇重大事項(xiàng)時(shí)召開投資決策會(huì)議，決策相關(guān)事項(xiàng)?；鸾?jīng)理根據(jù)投資決策委員會(huì)的決議，每
日進(jìn)行基金投資管理的日常決策。
（3）組合構(gòu)建：根據(jù)標(biāo)的指數(shù)相關(guān)信息，結(jié)合內(nèi)部指數(shù)投資研究，基金經(jīng)理主要以指
數(shù)復(fù)制法構(gòu)建組合。在追求跟蹤誤差最小化的前提下，基金經(jīng)理將采取適當(dāng)指數(shù)投資的方法，
以降低投資成本、控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
（4）交易執(zhí)行：集中交易室負(fù)責(zé)具體的交易執(zhí)行，同時(shí)履行一線監(jiān)控的職責(zé)。
（5）投資績(jī)效評(píng)估：風(fēng)險(xiǎn)管理部門定期和不定期對(duì)基金進(jìn)行投資績(jī)效評(píng)估，并提供相
關(guān)報(bào)告?？?jī)效評(píng)估能夠確認(rèn)組合是否實(shí)現(xiàn)了投資預(yù)期、組合誤差的來(lái)源及投資策略成功與否，
基金經(jīng)理可以據(jù)此檢討投資策略，進(jìn)而調(diào)整投資組合。
（6）組合監(jiān)控與調(diào)整：基金經(jīng)理將跟蹤標(biāo)的指數(shù)變動(dòng)，結(jié)合成份股基本面情況、流動(dòng)
性狀況、基金申購(gòu)和贖回的現(xiàn)金流量情況以及組合投資績(jī)效評(píng)估的結(jié)果，對(duì)投資組合進(jìn)行監(jiān)
控和調(diào)整，密切跟蹤標(biāo)的指數(shù)。
基金管理人在確?；鸱蓊~持有人利益的前提下有權(quán)根據(jù)環(huán)境變化和實(shí)際需要對(duì)上述
投資程序做出調(diào)整，并在基金招募說(shuō)明書及其更新中公告。
（五）投資組合管理
1、投資組合的建立
為達(dá)到緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo)，正常情況下本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選
成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。本基金將在基金合同生效之日起3個(gè)月內(nèi)達(dá)到這
一投資比例。此后，如因標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、基金申購(gòu)或贖回帶來(lái)現(xiàn)金等因素導(dǎo)致基金不
符合這一投資比例的，基金管理人將在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
正常情況下本基金將采用完全復(fù)制法，嚴(yán)格按標(biāo)的指數(shù)的個(gè)股權(quán)重構(gòu)建投資組合。但在
少數(shù)特殊情況下基金經(jīng)理將配合使用其他指數(shù)投資技術(shù)作為完全復(fù)制法的補(bǔ)充，以更好達(dá)到
復(fù)制指數(shù)的目標(biāo)。這些情形包括：1)由于標(biāo)的指數(shù)成份股發(fā)生變動(dòng)、增發(fā)/配股等公司行為
導(dǎo)致成份股的構(gòu)成及權(quán)重發(fā)生變化，而由于交易成本、交易制度等原因?qū)е禄馃o(wú)法及時(shí)完
成投資組合的同步調(diào)整，需要采用其他指數(shù)投資技術(shù)保持組合對(duì)標(biāo)的指數(shù)的擬合度并降低交
易成本；2)個(gè)別成份股流動(dòng)性嚴(yán)重不足使基金無(wú)法買入足夠的股票數(shù)量，采用其他指數(shù)投資
技術(shù)能較好替代目標(biāo)成份股的個(gè)股構(gòu)建組合；3)成份股派發(fā)現(xiàn)金股息而基金未進(jìn)行收益分配
可能導(dǎo)致基金組合與指數(shù)產(chǎn)生偏離；4)相關(guān)上市公司停牌同時(shí)允許現(xiàn)金替代導(dǎo)致基金無(wú)法及
時(shí)買入成份股；5)其它需要采用非完全復(fù)制指數(shù)投資技術(shù)的情形。
基金管理人構(gòu)建投資組合的過(guò)程主要分為3步：確定目標(biāo)組合、確定建倉(cāng)策略和逐步調(diào)
整。
（1）確定目標(biāo)組合：基金管理人主要根據(jù)完全復(fù)制成份股權(quán)重的方法確定目標(biāo)組合。
（2）確定建倉(cāng)策略：基金經(jīng)理根據(jù)對(duì)成份股流動(dòng)性的分析，確定合理的建倉(cāng)策略。
（3）逐步調(diào)整：基金經(jīng)理在規(guī)定時(shí)間內(nèi)采用適當(dāng)?shù)氖侄握{(diào)整實(shí)際組合直至達(dá)到跟蹤指
數(shù)要求。
2、每日投資組合管理
（1）成份股公司行為信息的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)成份股公司行為(如：股本變化、
分紅、停牌、復(fù)牌等)信息，以及成份股公司其他重大信息，分析這些信息對(duì)指數(shù)的影響，
進(jìn)而進(jìn)行組合調(diào)整分析，為投資決策提供依據(jù)。
（2）標(biāo)的指數(shù)的跟蹤與分析：跟蹤標(biāo)的指數(shù)編制方法的變化，確定指數(shù)變化是否與預(yù)
期一致，分析是否存在差異及差異產(chǎn)生的原因，為投資決策提供依據(jù)。
（3）每日申購(gòu)贖回情況的跟蹤與分析：跟蹤本基金申購(gòu)和贖回信息，分析其對(duì)組合的
影響。
（4）組合持有證券、現(xiàn)金頭寸及流動(dòng)性分析：基金經(jīng)理分析實(shí)際組合與目標(biāo)組合的差
異及其原因，并進(jìn)行成份股調(diào)整的流動(dòng)性分析。
（5）組合調(diào)整：①利用指數(shù)投資管理系統(tǒng)，找出將實(shí)際組合調(diào)整到目標(biāo)組合的最優(yōu)方
案,確定組合交易計(jì)劃。②如發(fā)生成份股變動(dòng)、成份股公司合并及其他重大事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)投
資決策委員會(huì)召開會(huì)議，決定基金的操作策略。③調(diào)整組合，達(dá)到目標(biāo)組合的持倉(cāng)結(jié)構(gòu)。
（6）以T-1日指數(shù)成份股構(gòu)成及其權(quán)重為基礎(chǔ)，考慮T日將會(huì)發(fā)生的上市公司變動(dòng)等
情況，設(shè)計(jì)T日申購(gòu)贖回清單并公告。
3、定期投資組合管理
每月末，根據(jù)基金合同中基金管理費(fèi)、基金托管費(fèi)等的支付要求，及時(shí)檢查組合中現(xiàn)金
的比例，進(jìn)行支付現(xiàn)金的準(zhǔn)備。
每半年根據(jù)標(biāo)的指數(shù)的編制規(guī)則及調(diào)整公告，基金經(jīng)理依據(jù)投資決策委員會(huì)的決策，在
指數(shù)成份股調(diào)整生效前，分析并確定組合調(diào)整策略，盡量減少變更成份股帶來(lái)跟蹤誤差。
4、投資績(jī)效評(píng)估
風(fēng)險(xiǎn)管理部門每日提供投資績(jī)效評(píng)估報(bào)告，基金經(jīng)理?yè)?jù)此分析基金的跟蹤偏離情況，分
析跟蹤誤差的產(chǎn)生原因。
（六）標(biāo)的指數(shù)和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
本基金的標(biāo)的指數(shù)及業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)。
滬深300指數(shù)以調(diào)整股本為權(quán)數(shù)，采用派許加權(quán)綜合價(jià)格指數(shù)公式進(jìn)行計(jì)算。
未來(lái)若出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合要求（因成份券價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編制方法變動(dòng)之外的因素
致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退出等情形，基金管理人應(yīng)當(dāng)自該
情形發(fā)生之日起十個(gè)工作日向中國(guó)證監(jiān)會(huì)報(bào)告并提出解決方案，如更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)
換運(yùn)作方式，與其他基金合并、或者終止基金合同等，并在6個(gè)月內(nèi)召集基金份額持有人大
會(huì)進(jìn)行表決。
自指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止標(biāo)的指數(shù)的編制及發(fā)布至解決方案確定期間，基金管理人應(yīng)按照
指數(shù)編制機(jī)構(gòu)提供的最近一個(gè)交易日的指數(shù)信息遵循基金份額持有人利益優(yōu)先原則維持基
金投資運(yùn)作。
（七）風(fēng)險(xiǎn)收益特征
本基金為股票型基金，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率高于混合型基金、債券型基金、
及貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，被動(dòng)跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn)，具有與標(biāo)的指數(shù)以及
標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場(chǎng)相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。
（八）投資禁止行為與限制
1、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)，或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定對(duì)本基金合同約定投資禁止行為進(jìn)行變更的，以
變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述投資禁止行為，如適用于本基金，本基金
可相應(yīng)調(diào)整禁止行為。
2、基金投資組合比例限制
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股、備選成份股的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%；
（2）基金資產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)基金總資產(chǎn)，本基金所
申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（3）本基金投資權(quán)證，在任何交易日買入的總金額，不超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值
的0.5%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基
金持有同一權(quán)證的比例不超過(guò)該權(quán)證的10%。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，遵從其規(guī)
定；
（4）本基金從事股票指數(shù)期貨投資時(shí)，遵循相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定:本基金在任何交易
日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；本基金在任何交易
日日終，持有的買入期貨合約價(jià)值與有價(jià)證券市值之和不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其
中，有價(jià)證券指股票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、權(quán)證、資產(chǎn)支持證券、
買入返售金融資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出期貨合約
價(jià)值不得超過(guò)本基金持有的股票總市值的20%；本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指
期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于股票投資比例的有關(guān)約定；本基金
在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資
產(chǎn)凈值的20%；每個(gè)交易日日終在扣除股指期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低
于交易保證金一倍的現(xiàn)金；
（5）本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值
的40％；
（6）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈
值的10％；持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20％；持有的同一
(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；基金管理
人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證
券合計(jì)規(guī)模的10％；
（7）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證券?；鸪钟?
資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3
個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（8）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的15%；因
證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金不符合
本款所規(guī)定比例限制的，本基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資產(chǎn)的投資；
（9）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)手開展逆回
購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍保持一致；
（10）本基金投資存托憑證的比例限制依照國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行，與國(guó)內(nèi)依法
發(fā)行上市的股票合并計(jì)算；
（11）法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他限制。
3、若將來(lái)法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定發(fā)生修改或變更，致使本款前述約定的投
資禁止行為和投資組合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相應(yīng)程序后，本基金
可相應(yīng)調(diào)整禁止行為和投資限制規(guī)定。
（九）投資組合比例調(diào)整
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起三個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符合基金合同
的約定。除基金投資組合比例限制第（7）、（8）、（9）項(xiàng)外，因證券期貨市場(chǎng)波動(dòng)、上
市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基金管理
人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在十個(gè)
交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。
（十）基金管理人代表基金行使股東權(quán)利及債權(quán)人權(quán)利的處理原則及方法
1、不謀求對(duì)上市公司的控股，不參與所投資上市公司的經(jīng)營(yíng)管理；
2、有利于基金資產(chǎn)的安全與增值；
3、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使股東權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人的
利益。
4、基金管理人按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定代表基金獨(dú)立行使債權(quán)人權(quán)利，保護(hù)基金份額持有人
的利益。
5、不通過(guò)關(guān)聯(lián)交易為自身、雇員、授權(quán)代理人或任何存在利害關(guān)系的第三人牟取任何
不當(dāng)利益。
十六、基金的融資融券、轉(zhuǎn)融通
本基金可以根據(jù)屆時(shí)有效的有關(guān)法律法規(guī)和政策的規(guī)定進(jìn)行融資融券、轉(zhuǎn)融通。待基金
參與融資融券和轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)的相關(guān)規(guī)定頒布后，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策
略和風(fēng)險(xiǎn)收益特征并在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，參與融資融券業(yè)務(wù)以及通過(guò)證券金融公司辦理轉(zhuǎn)
融通業(yè)務(wù)，以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。屆時(shí)基金參與融資融券、轉(zhuǎn)融通等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)
控制原則、具體參與比例限制、費(fèi)用收支、信息披露、估值方法及其他相關(guān)事項(xiàng)按照中國(guó)證
監(jiān)會(huì)的規(guī)定及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求執(zhí)行，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)決定。
十七、基金的財(cái)產(chǎn)
（一）基金資產(chǎn)總值
本基金的基金資產(chǎn)總值包括基金所持有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金的應(yīng)收款
項(xiàng)和其他投資所形成的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
本基金的基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金資產(chǎn)的賬戶
本基金根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件開立基金資金賬戶以及證券賬戶，與基金管理人
和基金托管人自有的財(cái)產(chǎn)賬戶以及其他基金資產(chǎn)賬戶獨(dú)立。
（四）基金資產(chǎn)的保管及處分
1、本基金資產(chǎn)獨(dú)立于基金管理人及基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并由基金托管人保管。
2、基金管理人、基金托管人因基金資產(chǎn)的管理、運(yùn)用或者其他情形而取得的財(cái)產(chǎn)和收
益，歸基金資產(chǎn)。
3、基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)等原因進(jìn)行
清算的，基金資產(chǎn)不屬于其清算范圍。
4、基金資產(chǎn)的債權(quán)不得與基金管理人、基金托管人固有財(cái)產(chǎn)的債務(wù)相抵銷；不同基金
資產(chǎn)的債權(quán)債務(wù)，不得相互抵銷。非因基金資產(chǎn)本身承擔(dān)的債務(wù)，不得對(duì)基金資產(chǎn)強(qiáng)制執(zhí)行。
5、除依據(jù)《基金法》、基金合同及其他有關(guān)規(guī)定處分外，基金資產(chǎn)不得被處分。
十八、基金資產(chǎn)的估值
（一）估值目的
基金估值的目的是為了準(zhǔn)確、真實(shí)地反映基金相關(guān)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價(jià)值，并
為基金份額提供計(jì)價(jià)依據(jù)。
（二）估值日
本基金的估值日為相關(guān)的證券交易場(chǎng)所的正常工作日以及國(guó)家法律法規(guī)規(guī)定需要對(duì)外
披露基金凈值的非工作日。
（三）估值對(duì)象
基金所持有的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債。
（四）估值方法
1、股票估值方法
（1）上市流通股票的估值
上市流通股票按估值日其所在證券交易所的收盤價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，以最近交易
日的收盤價(jià)估值。
（2）未上市股票的估值
送股、轉(zhuǎn)增股、配股和公開增發(fā)新股等發(fā)行未上市的股票，按估值日在交易所掛牌的同
一股票的收盤價(jià)估值；估值日無(wú)交易的，以最近交易日的收盤價(jià)估值。
首次發(fā)行未上市的股票，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量的情況
下，按成本估值。
（3）有明確鎖定期股票的估值
首次公開發(fā)行有明確鎖定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股
票的收盤價(jià)估值；非公開發(fā)行且處于明確鎖定期的股票，按監(jiān)管機(jī)構(gòu)或行業(yè)協(xié)會(huì)的有關(guān)規(guī)定
確定公允價(jià)值。
2、固定收益證券的估值辦法
（1）證券交易所市場(chǎng)實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤凈價(jià)估值，估值日沒有交易的，
且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤凈價(jià)估值；如最近交易日后
經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大變化因素，調(diào)整最近交
易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（2）證券交易所市場(chǎng)未實(shí)行凈價(jià)交易的債券按估值日收盤價(jià)減去債券收盤價(jià)中所含的
債券應(yīng)收利息(自債券計(jì)息起始日或上一起息日至估值當(dāng)日的利息)得到的凈價(jià)進(jìn)行估值，估
值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按有交易的最近交易日所采用
的凈價(jià)估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)
及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格。
（3）未上市債券采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量的情況下，按
成本估值。
（4）在銀行間債券市場(chǎng)交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，采用估值技術(shù)確
定公允價(jià)值。
（5）交易所以大宗交易方式轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值，在估
值技術(shù)難以可靠計(jì)量公允價(jià)值的情況下，按成本進(jìn)行后續(xù)計(jì)量。
（6）同一債券同時(shí)在兩個(gè)或兩個(gè)以上市場(chǎng)交易的，按債券所處的市場(chǎng)分別估值。
3、權(quán)證估值：
（1）配股權(quán)證的估值：
因持有股票而享有的配股權(quán)，類同權(quán)證處理方式的，采用估值技術(shù)進(jìn)行估值。
（2）認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)權(quán)證的估值：
從持有確認(rèn)日起到賣出日或行權(quán)日止，上市交易的認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)權(quán)證按估值日的收盤價(jià)估
值，估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日的收盤價(jià)
估值；如最近交易日后經(jīng)濟(jì)環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價(jià)及重大
變化因素，調(diào)整最近交易市價(jià)，確定公允價(jià)格；未上市交易的認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)權(quán)證采用估值技術(shù)
確定公允價(jià)值，在估值技術(shù)難以可靠計(jì)量的情況下，按成本估值；因持有股票而享有的配股
權(quán)，停止交易、但未行權(quán)的權(quán)證，采用估值技術(shù)確定公允價(jià)值。
4、本基金持有的回購(gòu)以成本列示，按合同利率在回購(gòu)期間內(nèi)逐日計(jì)提應(yīng)收或應(yīng)付利息。
5、本基金持有的銀行存款和備付金余額以本金列示，按相應(yīng)利率逐日計(jì)提利息。
6、股指期貨以估值日的結(jié)算價(jià)估值。如法律法規(guī)今后另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
7、本基金投資存托憑證的估值核算，依照國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票執(zhí)行。
8、在任何情況下，基金管理人采用上述1-7項(xiàng)規(guī)定的方法對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行估值，均應(yīng)
被認(rèn)為采用了適當(dāng)?shù)墓乐捣椒?。但是，如果基金管理人有充足的理由認(rèn)為按上述方法對(duì)基金
資產(chǎn)進(jìn)行估值不能客觀反映其公允價(jià)值的，基金管理人可在綜合考慮市場(chǎng)成交價(jià)、市場(chǎng)報(bào)價(jià)、
流動(dòng)性、收益率曲線等多種因素的基礎(chǔ)上與基金托管人商定后，按最能反映公允價(jià)值的價(jià)格
估值。
9、國(guó)家有最新規(guī)定的，按國(guó)家最新規(guī)定進(jìn)行估值。
（五）估值程序
基金日常估值由基金管理人同基金托管人一同進(jìn)行?；鸱蓊~凈值由基金管理人完成估
值后，將估值結(jié)果以約定形式報(bào)給基金托管人，基金托管人按《基金合同》規(guī)定的估值方法、
時(shí)間、程序進(jìn)行復(fù)核，基金托管人復(fù)核無(wú)誤后，由基金管理人對(duì)外公布。月末、年中和年末
估值復(fù)核與基金會(huì)計(jì)賬目的核對(duì)同時(shí)進(jìn)行。
（六）暫停估值的情形
1、基金投資所涉及的證券交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營(yíng)業(yè)時(shí)；
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人無(wú)法準(zhǔn)確評(píng)估基金資產(chǎn)價(jià)值時(shí)；
3、當(dāng)前一估值日基金資產(chǎn)凈值50%以上的資產(chǎn)出現(xiàn)無(wú)可參考的活躍市場(chǎng)價(jià)格且采用估
值技術(shù)仍導(dǎo)致公允價(jià)值存在重大不確定性時(shí)，經(jīng)與基金托管人協(xié)商確認(rèn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)
暫?；鸸乐?；
4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他情形。
（七）基金份額凈值的確認(rèn)
用于基金信息披露的基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人進(jìn)行復(fù)核。基金
管理人應(yīng)于每個(gè)工作日交易結(jié)束后計(jì)算當(dāng)日的基金份額凈值并發(fā)送給基金托管人。基金托管
人對(duì)凈值計(jì)算結(jié)果復(fù)核確認(rèn)后發(fā)送給基金管理人，由基金管理人對(duì)基金份額凈值予以公布。
基金份額凈值的計(jì)算精確到0.0001元，小數(shù)點(diǎn)后第五位四舍五入。國(guó)家另有規(guī)定的，
從其規(guī)定。
（八）估值錯(cuò)誤的處理
1、當(dāng)基金資產(chǎn)的估值導(dǎo)致基金份額凈值小數(shù)點(diǎn)后四位（含第四位）內(nèi)發(fā)生差錯(cuò)時(shí)，視
為基金份額凈值估值錯(cuò)誤。
2、基金管理人和基金托管人將采取必要、適當(dāng)合理的措施確保基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性、
及時(shí)性。當(dāng)基金份額凈值出現(xiàn)錯(cuò)誤時(shí)，基金管理人和基金托管人應(yīng)當(dāng)立即予以糾正，并采取
合理的措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金份額凈值的0.25%時(shí)，基金管
理人應(yīng)當(dāng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案；當(dāng)計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)到或超過(guò)基金份額凈值的0.5%時(shí)，基金管理人
應(yīng)當(dāng)公告，并同時(shí)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
3、前述內(nèi)容如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，按其規(guī)定處理。
（九）特殊情形的處理
1、基金管理人按本條第（四）款有關(guān)估值方法規(guī)定的第8項(xiàng)條款進(jìn)行估值時(shí)，所造成
的誤差不作為基金份額凈值錯(cuò)誤處理。
2、由于不可抗力原因，或由于證券交易所及登記結(jié)算公司發(fā)送的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，基金管理
人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當(dāng)、合理的措施進(jìn)行檢查，但未能發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，由此
造成的基金資產(chǎn)估值錯(cuò)誤，基金管理人和基金托管人可以免除賠償責(zé)任。但基金管理人和基
金托管人應(yīng)當(dāng)積極采取必要的措施減輕或消除由此造成的影響。
十九、基金費(fèi)用與稅收
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、基金管理人與標(biāo)的指數(shù)供應(yīng)商簽訂的相應(yīng)指數(shù)許可協(xié)議約定的指數(shù)使用費(fèi)；
4、因基金的證券交易或結(jié)算而產(chǎn)生的費(fèi)用（包括但不限于經(jīng)手費(fèi)、印花稅、證管費(fèi)、
過(guò)戶費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、券商傭金、權(quán)證交易的結(jié)算費(fèi)及其他類似性質(zhì)的費(fèi)用等）；
5、基金合同生效以后的信息披露費(fèi)用；
6、基金上市費(fèi)及年費(fèi)；
7、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
8、基金合同生效以后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)；
9、基金資產(chǎn)的資金匯劃費(fèi)用；
10、按照國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定可以列入的其他費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
基金管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管
人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
2、基金托管人的基金托管費(fèi)
基金托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%年費(fèi)率計(jì)提。計(jì)算方法如下：
H=E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。經(jīng)基金管理人與基金托管人核對(duì)一致后，由基金托管
人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
3、基金合同生效后的指數(shù)許可使用費(fèi)
本基金按照基金管理人與標(biāo)的指數(shù)許可方所簽訂的指數(shù)使用許可協(xié)議中所規(guī)定的指數(shù)
許可使用費(fèi)計(jì)提方法支付指數(shù)許可使用費(fèi)。其中，基金合同生效前的許可使用固定費(fèi)不列入
基金費(fèi)用。
指數(shù)許可使用費(fèi)的費(fèi)率、收取下限、具體計(jì)算方法及支付方式請(qǐng)參見招募說(shuō)明書。
如果指數(shù)使用許可協(xié)議約定的指數(shù)許可使用費(fèi)的計(jì)算方法、費(fèi)率和支付方式等發(fā)生調(diào)整，
本基金將采用調(diào)整后的方法或費(fèi)率計(jì)算指數(shù)使用費(fèi)?；鸸芾砣藨?yīng)在招募說(shuō)明書及其更新中
披露基金最新適用的方法。
4、本條第（一）款第4至第10項(xiàng)費(fèi)用由基金管理人和基金托管人根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相
應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當(dāng)期基金費(fèi)用。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
本條第（一）款約定以外的其他費(fèi)用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全
履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或基金資產(chǎn)的損失等不列入基金費(fèi)用。
（四）基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)的調(diào)整
基金管理人和基金托管人可協(xié)商酌情調(diào)低基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)，無(wú)須召開基金份額
持有人大會(huì)。
（五）稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，依照國(guó)家法律法規(guī)的規(guī)定履行納稅義務(wù)。
二十、基金收益與分配
（一）收益分配原則
1、每份基金份額享有同等分配權(quán)；
2、基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，基
金管理人可以進(jìn)行收益分配；
3、在符合上述基金分紅條件的前提下，本基金收益每年至多分配12次，每次基金收益
分配數(shù)額的確定原則為：使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率；若
基金合同生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配；
4、基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分配不須以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后有
可能使基金份額凈值低于面值，即基金收益分配基準(zhǔn)日（即收益評(píng)價(jià)日）的基金份額凈值減
去每單位基金份額收益分配金額后可能低于面值；
5、本基金收益分配采取現(xiàn)金方式；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（二）基金收益分配數(shù)額的確定原則
1、在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人計(jì)算基金凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率。
基金凈值增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日基金份額凈值與基金上市前一日基金份額凈值之比減去
1乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）；標(biāo)的指
數(shù)同期增長(zhǎng)率為收益評(píng)價(jià)日標(biāo)的指數(shù)收盤值與基金上市前一日標(biāo)的指數(shù)收盤值之比減去1
乘以100%（期間如發(fā)生基金份額折算，則以基金份額折算日為初始日重新計(jì)算）。
截至收益評(píng)價(jià)日基金凈值增長(zhǎng)率減去標(biāo)的指數(shù)增長(zhǎng)率的差額超過(guò)1%時(shí)，基金管理人可
以進(jìn)行收益分配。
2、當(dāng)基金收益評(píng)價(jià)日核定的基金凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率達(dá)到1%以上時(shí)，
以使收益分配后基金凈值增長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率為原則確定收益分配數(shù)額。
（三）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配原則、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、
分配方式及有關(guān)手續(xù)費(fèi)等內(nèi)容。
（四）收益分配方案的確定與公告
基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核后確定，基金管理人依照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上公告。
基金紅利發(fā)放日距離收益分配基準(zhǔn)日的時(shí)間不超過(guò)15個(gè)工作日。
（五）收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
收益分配時(shí)發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬等手續(xù)費(fèi)用由基金份額持有人自行承擔(dān)。
二十一、基金的會(huì)計(jì)與審計(jì)
（一）基金會(huì)計(jì)政策
1、基金的會(huì)計(jì)年度為公歷每年1月1日至12月31日。
2、基金核算以人民幣為記賬本位幣，以人民幣元為記賬單位。
3、會(huì)計(jì)核算制度按國(guó)家有關(guān)的會(huì)計(jì)核算制度執(zhí)行。
4、本基金獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算。
5、本基金會(huì)計(jì)責(zé)任人為基金管理人。
6、基金管理人應(yīng)保留完整的會(huì)計(jì)賬目、憑證并進(jìn)行日常的會(huì)計(jì)核算，按照有關(guān)法律法
規(guī)規(guī)定編制基金會(huì)計(jì)報(bào)表，基金托管人定期與基金管理人就基金的會(huì)計(jì)核算、報(bào)表編制等進(jìn)
行核對(duì)并以書面方式確認(rèn)。
（二）基金審計(jì)
1、基金管理人聘請(qǐng)與基金管理人、基金托管人相獨(dú)立的、具有從事證券、期貨相關(guān)業(yè)
務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所及其注冊(cè)會(huì)計(jì)師等對(duì)基金年度財(cái)務(wù)報(bào)表及其他規(guī)定事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì)；
2、基金管理人認(rèn)為有充足理由更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所，應(yīng)在更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所后按照《信
息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定公告。
3、會(huì)計(jì)師事務(wù)所更換經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師，應(yīng)事先征得基金管理人同意。
二十二、基金的信息披露
（一）本基金的信息披露應(yīng)符合《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《信息披露辦法》、《流
動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定。
（二）信息披露義務(wù)人
本基金信息披露義務(wù)人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份額持有人大會(huì)的基金
份額持有人及其日常機(jī)構(gòu)等法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的自然人、法人和非法人組織。
本基金信息披露義務(wù)人以保護(hù)基金份額持有人利益為根本出發(fā)點(diǎn)，按照法律法規(guī)和中國(guó)
證監(jiān)會(huì)的規(guī)定披露基金信息，并保證所披露信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性、及時(shí)性、簡(jiǎn)明
性和易得性。
基金信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定時(shí)間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過(guò)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊（以下簡(jiǎn)稱“指定報(bào)刊”）及指定互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站（以下簡(jiǎn)稱“指定網(wǎng)站”）
等媒介進(jìn)行披露，并保證投資者能夠按照基金合同約定的時(shí)間和方式查閱或者復(fù)制公開披露
的信息資料。
（三）本基金信息披露義務(wù)人承諾公開披露的基金信息，不得有下列行為：
1、虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏；
2、對(duì)證券投資業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)；
3、違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失；
4、詆毀其他基金管理人、基金托管人或者基金銷售機(jī)構(gòu)；
5、登載任何自然人、法人和非法人組織的祝賀性、恭維性或推薦性的文字；
6、中國(guó)證監(jiān)會(huì)禁止的其他行為。
（四）本基金公開披露的信息應(yīng)采用中文文本。同時(shí)采用外文文本的，基金信息披露義
務(wù)人應(yīng)保證不同文本的內(nèi)容一致。不同文本之間發(fā)生歧義的，以中文文本為準(zhǔn)。
本基金公開披露的信息采用阿拉伯?dāng)?shù)字；除特別說(shuō)明外，貨幣單位為人民幣元。
（五）基金招募說(shuō)明書、基金合同、基金托管協(xié)議、基金產(chǎn)品資料概要
基金募集申請(qǐng)經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額發(fā)售的3日前，將招募
說(shuō)明書、基金合同摘要登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上；基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)將基金合同、
基金托管協(xié)議登載在各自公司網(wǎng)站上。
基金合同生效后，基金招募說(shuō)明書的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三個(gè)工作
日內(nèi)，更新基金招募說(shuō)明書并登載在指定網(wǎng)站上；基金招募說(shuō)明書其他信息發(fā)生變更的，基
金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，基金管理人不再更新基金招募說(shuō)明書。
基金產(chǎn)品資料概要是基金招募說(shuō)明書的摘要文件，用于向投資者提供簡(jiǎn)明的基金概要信
息?！痘鸷贤飞Ш螅甬a(chǎn)品資料概要的信息發(fā)生重大變更的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在三
個(gè)工作日內(nèi)，更新基金產(chǎn)品資料概要，并登載在指定網(wǎng)站及基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)；
基金產(chǎn)品資料概要其他信息發(fā)生變更的，基金管理人至少每年更新一次?；鸾K止運(yùn)作的，
基金管理人不再更新基金產(chǎn)品資料概要。
（六）基金份額發(fā)售公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)就基金份額發(fā)售的具體事宜編制基金份額發(fā)售公告，并在披露招募說(shuō)明
書的當(dāng)日登載于指定報(bào)刊上。
（七）基金合同生效公告
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金合同生效的次日（若遇法定節(jié)假日指定報(bào)刊休刊，則順延至法定
節(jié)假日后首個(gè)出報(bào)日，下同）在指定媒介和網(wǎng)站上登載基金合同生效公告。
（八）基金凈值信息公告
基金合同生效后，在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在指
定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，
通過(guò)指定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)
凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網(wǎng)站披露半年度和年度
最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
（九）基金開始申購(gòu)、贖回公告
基金管理人應(yīng)于申購(gòu)開始日、贖回開始日前2日在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上公告。
（十）申購(gòu)贖回清單
在開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回之后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在每個(gè)開放日，通過(guò)網(wǎng)站以及
其他媒介公告當(dāng)日的申購(gòu)贖回清單。
（十一）基金份額上市交易公告書
基金份額獲準(zhǔn)在證券交易所上市交易的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金份額上市交易3個(gè)工
作日前，將基金份額上市交易公告書登載在指定報(bào)刊和網(wǎng)站上。
（十二）基金份額折算日和折算結(jié)果公告
基金管理人確定基金份額折算日后應(yīng)至少提前兩個(gè)工作日將基金份額折算日公告登載
于指定報(bào)刊及網(wǎng)站上。
基金份額進(jìn)行折算并由登記結(jié)算機(jī)構(gòu)完成基金份額的變更登記后，基金管理人應(yīng)將基金
份額折算結(jié)果公告登載于指定媒介上。
（十三）定期報(bào)告
基金定期報(bào)告由基金管理人按照法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的有關(guān)證券投資基金信息
披露內(nèi)容與格式的相關(guān)文件的規(guī)定單獨(dú)編制，由基金托管人按照法律法規(guī)的規(guī)定對(duì)相關(guān)內(nèi)容
進(jìn)行復(fù)核?；鸲ㄆ趫?bào)告，包括基金年度報(bào)告、基金中期報(bào)告和基金季度報(bào)告。
1、基金年度報(bào)告：基金管理人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起三個(gè)月內(nèi)，編制完成基金年度報(bào)
告，將年度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將年度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。基金年度
報(bào)告中的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。
2、基金中期報(bào)告：基金管理人應(yīng)當(dāng)在上半年結(jié)束之日起兩個(gè)月內(nèi)，編制完成基金中期
報(bào)告，將中期報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將中期報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
3、基金季度報(bào)告：基金管理人應(yīng)當(dāng)在季度結(jié)束之日起15個(gè)工作日內(nèi)，編制完成基金季
度報(bào)告，將季度報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將季度報(bào)告提示性公告登載在指定報(bào)刊上。
基金合同生效不足2個(gè)月的，基金管理人可以不編制當(dāng)期季度報(bào)告、中期報(bào)告或者年度
報(bào)告。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在基金年度報(bào)告和中期報(bào)告中披露基金組合資產(chǎn)情況及其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)
分析等。
報(bào)告期內(nèi)出現(xiàn)單一投資者持有基金份額達(dá)到或超過(guò)基金總份額20%的情形，為保障其他
投資者的權(quán)益，基金管理人至少應(yīng)當(dāng)在基金定期報(bào)告“影響投資者決策的其他重要信息”項(xiàng)
下披露該投資者的類別、報(bào)告期末持有份額及占比、報(bào)告期內(nèi)持有份額變化情況及產(chǎn)品的特
有風(fēng)險(xiǎn)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的特殊情形除外。
法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
（十四）臨時(shí)報(bào)告與公告
基金發(fā)生重大事件，有關(guān)信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在兩日內(nèi)編制臨時(shí)報(bào)告書，并登載在指定
報(bào)刊和指定網(wǎng)站上。
前款所稱重大事件，是指可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大影響
的事件，包括：
1、基金份額持有人大會(huì)的召開及決定的事項(xiàng)；
2、基金合同終止、基金清算；
3、轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、基金合并；
4、更換基金管理人、基金托管人、基金份額登記機(jī)構(gòu)，基金改聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
5、基金管理人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的份額登記、核算、估值等事項(xiàng)，基金
托管人委托基金服務(wù)機(jī)構(gòu)代為辦理基金的核算、估值、復(fù)核等事項(xiàng)；
6、基金管理人、基金托管人的法定名稱、住所發(fā)生變更；
7、基金管理人變更持有百分之五以上股權(quán)的股東、基金管理人的實(shí)際控制人變更；
8、基金募集期延長(zhǎng)；
9、基金管理人的高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理和基金托管人專門基金托管部門負(fù)責(zé)人發(fā)生
變動(dòng)；
10、基金管理人的董事在最近12個(gè)月內(nèi)變更超過(guò)百分之五十，基金管理人、基金托管
人專門基金托管部門的主要業(yè)務(wù)人員在最近12個(gè)月內(nèi)變動(dòng)超過(guò)百分之三十；
11、涉及基金管理業(yè)務(wù)、基金資產(chǎn)、基金托管業(yè)務(wù)的訴訟或仲裁；
12、基金管理人或其高級(jí)管理人員、基金經(jīng)理因基金管理業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大行政處
罰、刑事處罰，基金托管人或其專門基金托管部門負(fù)責(zé)人因基金托管業(yè)務(wù)相關(guān)行為受到重大
行政處罰、刑事處罰；
13、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、實(shí)際控制人
或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證券，或者從事其他重大關(guān)
聯(lián)交易事項(xiàng)，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外；
14、基金收益分配事項(xiàng)；
15、管理費(fèi)、托管費(fèi)、申購(gòu)費(fèi)、贖回費(fèi)等費(fèi)用計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)、計(jì)提方式和費(fèi)率發(fā)生變更；
16、基金份額凈值計(jì)價(jià)錯(cuò)誤達(dá)基金份額凈值0.5%；
17、基金開始辦理申購(gòu)、贖回；
18、基金暫停接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)或重新接受申購(gòu)、贖回申請(qǐng)；
19、變更標(biāo)的指數(shù)；
20、基金份額暫停、恢復(fù)、終止上市交易；
21、發(fā)生涉及基金申購(gòu)、贖回事項(xiàng)調(diào)整或潛在影響投資者贖回等重大事項(xiàng)時(shí)；
22、基金信息披露義務(wù)人認(rèn)為可能對(duì)基金份額持有人權(quán)益或者基金份額的價(jià)格產(chǎn)生重大
影響的其他事項(xiàng)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
（十五）公開澄清
在基金合同期限內(nèi)，任何公共媒體中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息可能對(duì)基金份額價(jià)
格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或者引起較大波動(dòng)，以及可能損害基金份額持有人權(quán)益的，相關(guān)信息披露
義務(wù)人知悉后應(yīng)當(dāng)立即對(duì)該消息進(jìn)行公開澄清，并將有關(guān)情況立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)、基金上
市交易的證券交易所。
（十六）清算報(bào)告
基金合同終止的，基金管理人應(yīng)當(dāng)依法組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行清算并作
出清算報(bào)告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算報(bào)告登載在指定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公
告登載在指定報(bào)刊上。
（十七）信息披露事務(wù)管理
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)建立健全信息披露管理制度，指定專門部門及高級(jí)管理人
員負(fù)責(zé)管理信息披露事務(wù)。
基金信息披露義務(wù)人公開披露基金信息，應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)基金信息披露內(nèi)容與
格式準(zhǔn)則等法規(guī)的規(guī)定。
基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定和《基金合同》的約定，對(duì)基金
管理人編制的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額申購(gòu)贖回價(jià)格、基金定期報(bào)告、更新
的招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要、基金清算報(bào)告等公開披露的相關(guān)基金信息進(jìn)行復(fù)核、審
查，并向基金管理人進(jìn)行書面或電子確認(rèn)。
基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)在指定報(bào)刊中選擇一家報(bào)刊披露本基金信息?；鸸芾砣恕?
基金托管人應(yīng)當(dāng)向中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站報(bào)送擬披露的基金信息，并保證相關(guān)報(bào)送信
息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、及時(shí)。
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，還可以根據(jù)需要在其他公共
媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介、基金上市交易的證券交易所網(wǎng)站披露
信息，并且在不同媒介上披露同一信息的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)一致。
為基金信息披露義務(wù)人公開披露的基金信息出具審計(jì)報(bào)告、法律意見書的專業(yè)機(jī)構(gòu)，應(yīng)
當(dāng)制作工作底稿，并將相關(guān)檔案至少保存到《基金合同》終止后10年。
基金管理人、基金托管人除按法律法規(guī)要求披露信息外，也可著眼于為投資者決策提供
有用信息的角度，在保證公平對(duì)待投資者、不誤導(dǎo)投資者、不影響基金正常投資操作的前提
下，自主提升信息披露服務(wù)的質(zhì)量。具體要求應(yīng)當(dāng)符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)及自律規(guī)則的相關(guān)規(guī)定。
前述自主披露如產(chǎn)生信息披露費(fèi)用，該費(fèi)用不得從基金財(cái)產(chǎn)中列支。
（十八）信息披露文件的存放與查閱
依法必須披露的信息發(fā)布后，基金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)按照相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定將信
息置備于各自住所、基金上市交易的證券交易所，供社會(huì)公眾查閱、復(fù)制。
二十三基金的業(yè)務(wù)規(guī)則
基金份額持有人應(yīng)遵守基金托管人、基金管理人及其代銷機(jī)構(gòu)和登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的相關(guān)交
易及業(yè)務(wù)規(guī)則。
二十四、基金合同的變更、終止與基金資產(chǎn)的清算
（一）基金合同的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或本合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的
事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。
2、變更基金合同的基金份額持有人大會(huì)決議應(yīng)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或備案，并自中國(guó)證
監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或出具無(wú)異議意見之日起生效。
3、但如因相應(yīng)的法律法規(guī)發(fā)生變動(dòng)并屬于基金合同必須遵照進(jìn)行修改的情形，或者基
金合同的修改不涉及基金合同當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大不利變化或?qū)鸱蓊~持有人
利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的，以及基金合同約定的其他無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)決定的事
項(xiàng)，可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議，而經(jīng)基金管理人和基金托管人同意修改后公布，并報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
（二）基金合同的終止
有下列情形之一的，本基金合同應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止；
2、因重大違法、違規(guī)行為，被中國(guó)證監(jiān)會(huì)責(zé)令終止的；
3、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在六個(gè)月內(nèi)沒有新基金管理人、基金托管人承
接的；
4、法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的其他情形。
基金合同終止后，基金管理人和基金托管人有權(quán)依照《基金法》、《運(yùn)作辦法》、《銷
售辦法》、基金合同及其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，行使請(qǐng)求給付報(bào)酬、從基金資產(chǎn)中獲得補(bǔ)
償?shù)臋?quán)利。
（三）基金資產(chǎn)的清算
1、基金合同終止，基金管理人應(yīng)當(dāng)按法律法規(guī)和本基金合同的有關(guān)規(guī)定組織清算組對(duì)
基金資產(chǎn)進(jìn)行清算。
2、基金資產(chǎn)清算組
（1）自基金合同終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)由基金管理人組織成立基金資產(chǎn)清算
組，在基金資產(chǎn)清算組接管基金資產(chǎn)之前，基金管理人和基金托管人應(yīng)按照基金合同和托管
協(xié)議的規(guī)定繼續(xù)履行保護(hù)基金資產(chǎn)安全的職責(zé)。
（2）基金資產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的
注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的人員組成?；鹳Y產(chǎn)清算組可以聘用必要的工作人
員。
（3）基金資產(chǎn)清算組負(fù)責(zé)基金資產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹳Y產(chǎn)清算
組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
3、清算程序
（1）基金合同終止情形發(fā)生后，由基金資產(chǎn)清算組統(tǒng)一接管基金資產(chǎn)；
（2）基金資產(chǎn)清算組根據(jù)基金資產(chǎn)的情況確定清算期限；
（3）基金資產(chǎn)清算組對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（4）對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和變現(xiàn)；
（5）制作清算報(bào)告；
（6）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告出具法
律意見書；
（7）將清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（8）對(duì)基金資產(chǎn)進(jìn)行分配。
4、清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金資產(chǎn)清算組在進(jìn)行基金清算過(guò)程中發(fā)生的所有合理費(fèi)用，清算費(fèi)用由
基金資產(chǎn)清算組優(yōu)先從基金資產(chǎn)中支付。
5、基金剩余財(cái)產(chǎn)的分配
基金資產(chǎn)按下列順序清償：
（1）支付清算費(fèi)用；
（2）交納所欠稅款；
（3）清償基金債務(wù)；
（4）按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配。
基金資產(chǎn)未按前款（1）、（2）、（3）項(xiàng)規(guī)定清償前，不分配給基金份額持有人。
對(duì)于基金繳存于中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司的最低結(jié)算備付金和交易單元保證金
等，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司對(duì)其進(jìn)行調(diào)整后方可收回。
6、基金資產(chǎn)清算的公告
基金資產(chǎn)清算組做出的清算報(bào)告經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，律師事務(wù)所出具法律意見書后，
報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告。
7、基金資產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件由基金托管人保存15年以上。
二十五、違約責(zé)任
（一）因基金合同當(dāng)事人違約給基金資產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)當(dāng)分別對(duì)
各自的行為依法承擔(dān)賠償責(zé)任，因共同行為給基金資產(chǎn)或者基金份額持有人造成損害的，應(yīng)
當(dāng)承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
（二）發(fā)生下列情況時(shí)，當(dāng)事人可以免責(zé)：
1、基金管理人和/或基金托管人按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)的規(guī)定或當(dāng)時(shí)有效的法律法規(guī)的作為或
不作為而造成的損失等；
2、基金管理人由于按照本基金合同規(guī)定的投資原則進(jìn)行的投資所造成的損失等；
3、不可抗力。基金管理人及基金托管人因不可抗力不能履行本合同的，可根據(jù)不可抗
力的影響部分或全部免除責(zé)任，但法律另有規(guī)定的除外。任何一方遲延履行后發(fā)生不可抗力
的，不能免除責(zé)任。
（三）在發(fā)生一方或多方當(dāng)事人違約的情況下，基金合同能夠繼續(xù)履行的應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行。
（四）本基金合同當(dāng)事人一方違約后，其他基金合同當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)措施防止損失
的擴(kuò)大；沒有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。守約方因防止損
失擴(kuò)大而支出的合理費(fèi)用由違約方承擔(dān)。
二十六、爭(zhēng)議的處理
（一）本基金合同適用中華人民共和國(guó)法律并從其解釋。
（二）本基金合同的當(dāng)事人之間因本基金合同產(chǎn)生的或與本基金合同有關(guān)的爭(zhēng)議可通過(guò)
友好協(xié)商解決，但若自一方書面提出協(xié)商解決爭(zhēng)議之日起60日內(nèi)爭(zhēng)議未能以協(xié)商方式解決
的，則任何一方有權(quán)將爭(zhēng)議提交位于北京的中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照其時(shí)有效的
仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對(duì)仲裁各方當(dāng)事人均具有約束力。
（三）除爭(zhēng)議所涉內(nèi)容之外，本基金合同的其他部分應(yīng)當(dāng)由本基金合同當(dāng)事人繼續(xù)履行。
二十七、基金合同的效力
（一）本基金合同是基金合同當(dāng)事人之間的法律文件，應(yīng)由基金管理人和基金托管人的
法定代表人或其授權(quán)簽字人簽字并加蓋公章?；鸷贤谕顿Y者繳納認(rèn)購(gòu)的基金份額的款項(xiàng)
時(shí)成立，自基金募集結(jié)束報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)之日生效。
（二）本基金合同的有效期自其生效之日起至本基金資產(chǎn)清算結(jié)果報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并
公告之日止。
（三）本基金合同自生效之日起對(duì)包括基金管理人、基金托管人和基金份額持有人在內(nèi)
的基金合同各方當(dāng)事人具有同等的法律約束力。
（四）本基金合同正本一式六份，除上報(bào)有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)二份外，基金管理人、基金托管
人各持有二份，每份具有同等的法律效力。
(五)基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
基金合同存放在基金管理人和基金托管人住所，投資者在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間
內(nèi)取得上述文件復(fù)印件，基金合同條款及內(nèi)容應(yīng)以基金合同正本為準(zhǔn)。
（以下無(wú)正文）
嘉實(shí)滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同.pdf