萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書
萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
上市交易公告書
基金管理人：萬(wàn)家基金管理有限公司
基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
上市地點(diǎn)：深圳證券交易所
上市時(shí)間：2024年12月6日
公告日期：2024年12月3日
目 錄
一、重要聲明與提示 ....................................................................................................................... 3
二、基金概覽 ................................................................................................................................... 3
三、基金的募集與上市交易 ........................................................................................................... 4
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人 ........................................................................... 6
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介 ............................................................................................................... 7
六、基金合同摘要 ......................................................................................................................... 11
七、基金財(cái)務(wù)狀況 ......................................................................................................................... 12
八、基金投資組合 ......................................................................................................................... 13
九、重大事件揭示 ......................................................................................................................... 16
十、基金管理人承諾 ..................................................................................................................... 16
十一、基金托管人承諾 ................................................................................................................. 17
十二、備查文件目錄 ..................................................................................................................... 17
一、重要聲明與提示
《萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書》（以下簡(jiǎn)
稱“本公告”）依據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》（以下簡(jiǎn)稱“《基金法》”）、
《證券投資基金信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第1號(hào)＜上市交易公告書的內(nèi)容與格式
＞》和《深圳證券交易所證券投資基金上市規(guī)則》的規(guī)定編制，萬(wàn)家中證A500交
易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“本基金”）基金管理人萬(wàn)家基金管理有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“本基金管理人”）的董事會(huì)及董事保證本公告所載資料不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承
擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。本基金基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司保證本公告中
基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料等內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性，承諾其中不存在虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）和深圳證券交易所對(duì)本
基金上市交易及有關(guān)事項(xiàng)的意見，均不表明對(duì)本基金的任何保證。凡本公告未涉
及的有關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)投資者詳細(xì)查閱2024年11月2日刊登于本基金管理人網(wǎng)站
（www.wjasset.com）和中國(guó)證監(jiān)會(huì)基金電子披露網(wǎng)站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）
上的《萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書》（以下簡(jiǎn)稱“招
募說(shuō)明書”）。
二、基金概覽
1、基金名稱：萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金
2、基金代碼：159356
3、場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：A500ETF基金
4、基金份額總額：截至2024年11月29日，本基金的基金份額總額為
2,000,120,647.00份
5、基金份額凈值：截至2024年11月29日，本基金的基金份額凈值為1.0015元
6、本次上市交易份額：本次上市交易的基金份額2,000,120,647.00份
7、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所
8、上市交易日期：2024年12月6日
9、基金管理人：萬(wàn)家基金管理有限公司
10、基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
11、登記機(jī)構(gòu)：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
三、基金的募集與上市交易
（一）本基金上市前基金募集情況
1、本基金募集申請(qǐng)的注冊(cè)機(jī)構(gòu)和注冊(cè)文號(hào)：中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)
于準(zhǔn)予萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可
[2024]1530號(hào)）。
2、基金運(yùn)作方式：交易型開放式。
3、基金合同期限：不定期。
4、發(fā)售方式：網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)2種方式。
5、本基金發(fā)售日期：2024年11月5日至2024年11月19日。其中，網(wǎng)上現(xiàn)金認(rèn)
購(gòu)和網(wǎng)下現(xiàn)金認(rèn)購(gòu)的日期均為2024年11月5日至2024年11月19日。
6、發(fā)售價(jià)格：1.00元人民幣
7、發(fā)售機(jī)構(gòu)
（1）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售直銷機(jī)構(gòu)
萬(wàn)家基金管理有限公司。
（2）網(wǎng)下現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
中信證券股份有限公司、中信證券華南股份有限公司、中信證券（山東）有
限責(zé)任公司、長(zhǎng)江證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司。
（3）網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售代理機(jī)構(gòu)
網(wǎng)上現(xiàn)金發(fā)售通過(guò)具有基金銷售業(yè)務(wù)資格的深圳證券交易所會(huì)員單位辦理：
愛建證券、渤海證券、財(cái)達(dá)證券、財(cái)通證券、財(cái)信證券、川財(cái)證券、大通證券、
大同證券、德邦證券、第一創(chuàng)業(yè)、東北證券、東方財(cái)富、東方證券、東莞證券、
東海證券、東吳證券、東興證券、方正證券、高華證券、光大證券、廣發(fā)證券、
國(guó)都證券、國(guó)海證券、國(guó)金證券、國(guó)開證券、國(guó)聯(lián)證券、國(guó)融證券、國(guó)盛證券、
國(guó)泰君安、國(guó)投證券、國(guó)新證券、國(guó)信證券、國(guó)元證券、海通證券、恒泰證券、
紅塔證券、宏信證券、華安證券、華寶證券、華創(chuàng)證券、華福證券、華金證券、
華林證券、華龍證券、華泰證券、華西證券、華鑫證券、華源證券、江海證券、
金元證券、開源證券、聯(lián)儲(chǔ)證券、民生證券、南京證券、平安證券、瑞銀證券、
山西證券、上海證券、申萬(wàn)宏源、申萬(wàn)宏源西部、世紀(jì)證券、首創(chuàng)證券、太平洋
證券、天風(fēng)證券、萬(wàn)和證券、萬(wàn)聯(lián)證券、麥高證券、五礦證券、西部證券、西南
證券、湘財(cái)證券、誠(chéng)通證券、信達(dá)證券、興業(yè)證券、銀河證券、銀泰證券、英大
證券、甬興證券、粵開證券、長(zhǎng)城國(guó)瑞、長(zhǎng)城證券、長(zhǎng)江證券、招商證券、浙商
證券、中航證券、中金財(cái)富、中金公司、中山證券、中泰證券、中天證券、中信
建投、中信山東、中信證券、中信證券華南、中銀證券、中郵證券、中原證券（排
名不分先后）。
如果會(huì)員單位有所增加或減少，請(qǐng)以深圳證券交易所的具體規(guī)定為準(zhǔn)，本基
金管理人將不就此事項(xiàng)進(jìn)行公告。
8、驗(yàn)資機(jī)構(gòu)名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
（二）基金合同生效
本基金自2024年11月5日起向全社會(huì)公開募集，募集截止日為2024年11月19
日。經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)資，本次募集有效認(rèn)購(gòu)戶數(shù)為10,220戶，按照每份基
金份額發(fā)售面值1.00元人民幣計(jì)算，有效認(rèn)購(gòu)份額和利息結(jié)轉(zhuǎn)份額合計(jì)
2,000,120,647.00份，已全部計(jì)入投資者賬戶，歸投資者所有。募集資金已于2024
年11月22日劃入本基金在基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司開立的基金托
管專戶。
根據(jù)《基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》以及《萬(wàn)家中證
A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》的有關(guān)規(guī)定，本基金募集符合有
關(guān)條件，本基金管理人已向中國(guó)證監(jiān)會(huì)辦理完畢基金備案手續(xù)，并于2024年11月
22日獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)書面確認(rèn)，基金合同自該日起正式生效，該日基金份額總額
為2,000,120,647.00份。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式開始管理本基
金。
（三）本基金日常申購(gòu)、贖回情況
本基金日常申購(gòu)、贖回開放日：2024年12月6日。
（四）本基金上市交易的主要內(nèi)容
1、本基金上市交易的核準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和核準(zhǔn)文號(hào)：深圳證券交易所深證上【2024】
1021號(hào)。
2、上市交易日期：2024年12月6日。
3、上市交易的證券交易所：深圳證券交易所。
投資者在深圳證券交易所各會(huì)員單位證券營(yíng)業(yè)部均可參與本基金的二級(jí)市
場(chǎng)交易。
4、本次上市交易的基金份額場(chǎng)內(nèi)簡(jiǎn)稱：A500ETF基金。
5、本次上市交易的基金份額交易代碼：159356。
6、本次上市交易份額：2,000,120,647.00份。
7、基金資產(chǎn)凈值的披露：在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購(gòu)
或者贖回后，基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金
銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值?；?
金資產(chǎn)凈值和基金份額凈值由基金管理人負(fù)責(zé)計(jì)算，基金托管人負(fù)責(zé)進(jìn)行復(fù)核。
基金管理人于每個(gè)工作日交易結(jié)束后將經(jīng)過(guò)基金托管人復(fù)核的基金份額凈值傳
送給深圳證券交易所，深圳證券交易所于次日通過(guò)行情系統(tǒng)揭示。
8、未上市交易份額的流通規(guī)定：本基金上市交易后，所有的基金份額均可
進(jìn)行交易，不存在未上市交易的基金份額。
四、持有人戶數(shù)、持有人結(jié)構(gòu)及前十名持有人
（一）持有人戶數(shù)
截至2024年11月29日，本基金基金份額持有人總戶數(shù)為10,220戶，平均每戶
持有的基金份額為195,706.52份。
（二）持有人結(jié)構(gòu)
截至2024年11月29日，本基金總份額2,000,120,647.00份，全部為上市交易份
額。其中機(jī)構(gòu)投資者持有的份額為1,038,534,811.00份，占本次上市交易基金份額
比例為51.92%；個(gè)人投資者持有的份額為961,585,836.00份，占本次上市交易基
金份額比例為48.08%。
截至2024年11月29日，本基金管理人的從業(yè)人員未持有本基金基金份額。本
基金管理人的高級(jí)管理人員、基金投資和研究部門負(fù)責(zé)人、本基金的基金經(jīng)理持
有本基金基金份額總量的數(shù)量區(qū)間為0。
（三）前十名基金份額持有人情況
截至2024年11月29日，本基金前十名基金份額持有人的情況如下：
序號(hào) 持有人名稱（全稱） 持有基金份額（份） 占基金總份額比例
1 華泰證券股份有限公司 220,006,415.00 11.00%
2 國(guó)泰君安證券股份有限公司 150,007,290.00 7.50%
3 中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司 105,582,044.00 5.28%
4 中國(guó)銀河證券股份有限公司 100,003,888.00 5.00%
5 長(zhǎng)城證券股份有限公司 50,005,347.00 2.50%
6 申萬(wàn)宏源證券有限公司 50,001,944.00 2.50%
7 長(zhǎng)江金色揚(yáng)帆2號(hào)股票型養(yǎng)老金產(chǎn)品－交通銀行股份有限公司 35,194,293.00 1.76%
8 建信信托有限責(zé)任公司－建信信托－尊享配置權(quán)益類8號(hào)集合資金信托計(jì)劃 20,000,944.00 1.00%
9 中泰證券股份有限公司客戶信用交易擔(dān)保證券賬戶 19,191,690.00 0.96%
10 中信建投證券－中國(guó)中信金融資產(chǎn)管理股份有限公司－中信建投－先鋒單一資產(chǎn)管理計(jì)劃 15,000,437.00 0.75%
五、基金主要當(dāng)事人簡(jiǎn)介
（一）基金管理人
1、名稱：萬(wàn)家基金管理有限公司
2、注冊(cè)地址：中國(guó)（上海）自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)浦電路360號(hào)8層（名義樓層9層）
3、法定代表人：方一天
4、總經(jīng)理：陳廣益
5、成立時(shí)間：2002年8月23日
6、注冊(cè)資本：叁億元人民幣
7、設(shè)立批準(zhǔn)文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基金字【2002】44號(hào)
8、統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：913100007426596561
9、經(jīng)營(yíng)范圍：基金募集；基金銷售；資產(chǎn)管理和中國(guó)證監(jiān)會(huì)許可的其他業(yè)
務(wù)
10、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
11、股東及其出資比例：中泰證券股份有限公司（60%）、山東省新動(dòng)能基
金管理有限公司（40%）。
12、內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及職能
萬(wàn)家基金管理有限公司總部位于上海，在北京、廣州設(shè)有分公司。公司設(shè)立
了權(quán)益與組合投資決策委員會(huì)、固定收益投資決策委員會(huì)、市場(chǎng)銷售委員會(huì)等專
業(yè)委員會(huì)。公司目前下設(shè)綜合管理部、人力資源部、財(cái)務(wù)管理部、合規(guī)風(fēng)控部、
審計(jì)稽核部、信息技術(shù)部、基金運(yùn)營(yíng)部、權(quán)益投資部、研究部、固定收益部、現(xiàn)
金管理部、債券投資部、量化投資部、專戶投資部、組合投資部、交易部、零售
業(yè)務(wù)部、機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部、金融同業(yè)部、證券金融部、網(wǎng)絡(luò)金融部、產(chǎn)品開發(fā)部、數(shù)
字營(yíng)銷部、營(yíng)銷支持部、客戶服務(wù)部等部門。
綜合管理部：負(fù)責(zé)公司內(nèi)、外部組織與協(xié)調(diào)，品牌宣傳推廣、媒體管理，公
司各項(xiàng)政策、會(huì)議精神、工作部署的貫徹、執(zhí)行與督辦，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供綜
合服務(wù)。
人力資源部：負(fù)責(zé)人力資源規(guī)劃、招聘與配置管理、績(jī)效考核管理、薪酬福
利管理、培訓(xùn)管理、員工關(guān)系管理等部分，為公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展提供人力支持和服務(wù)。
財(cái)務(wù)管理部：負(fù)責(zé)制定各項(xiàng)財(cái)務(wù)管理制度，會(huì)計(jì)核算、監(jiān)督和財(cái)務(wù)管理，公
司自有資金集中管理，固定資產(chǎn)管理，公司全面預(yù)算管理，稅收管理等。
合規(guī)風(fēng)控部：負(fù)責(zé)公司法務(wù)、信息披露、風(fēng)險(xiǎn)管理、績(jī)效評(píng)估、員工行為監(jiān)
控、反洗錢等工作。
審計(jì)稽核部：負(fù)責(zé)公司審計(jì)、合規(guī)稽核檢查等工作。
信息技術(shù)部：負(fù)責(zé)公司信息系統(tǒng)規(guī)劃、IT基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及管理、應(yīng)用系統(tǒng)建
設(shè)及管理、信息安全管理等工作。
基金運(yùn)營(yíng)部：負(fù)責(zé)公司管理的公募基金及私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的會(huì)計(jì)估值、注
冊(cè)登記、資金清算及交易清算等工作。
權(quán)益投資部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益投資的投資決策和基金管理等工作。
研究部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益投資的研究支持等工作。
固定收益部：負(fù)責(zé)公司固定收益投資的研究支持和投資組合管理（除貨幣基
金外）等工作。
現(xiàn)金管理部：負(fù)責(zé)公司貨幣基金、短債類基金的投資組合管理等工作。
債券投資部：負(fù)責(zé)本部門債券產(chǎn)品的投資管理；本部門產(chǎn)品相關(guān)的研究分析
以及研究成果的共享；本部門產(chǎn)品相關(guān)的設(shè)計(jì)申報(bào)、營(yíng)銷等工作。
量化投資部：負(fù)責(zé)公司量化策略研究及量化產(chǎn)品投資組合管理等工作。
專戶投資部：負(fù)責(zé)公司權(quán)益類私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的投資組合管理等工作。
組合投資部：負(fù)責(zé)公司養(yǎng)老目標(biāo)基金、FOF基金、FOF類私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品
的研究和投資組合管理等工作。
交易部：負(fù)責(zé)投資指令的集中執(zhí)行、產(chǎn)品頭寸管理及交易單元管理等工作。
零售業(yè)務(wù)部、華東營(yíng)銷中心、北京分公司及廣州分公司：負(fù)責(zé)拓展并維護(hù)銀
行零售渠道，實(shí)現(xiàn)公司產(chǎn)品在銀行渠道的銷售等工作。
證券金融部：負(fù)責(zé)與券商渠道的全面業(yè)務(wù)合作，銀行及私人銀行的專戶代銷、
第三方機(jī)構(gòu)的代銷業(yè)務(wù)合作等工作。
機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)部：負(fù)責(zé)針對(duì)各類機(jī)構(gòu)客戶，開展公募及私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的開發(fā)、
銷售、服務(wù)、維護(hù)、管理、投資者教育等工作。
金融同業(yè)部：聚焦全國(guó)城農(nóng)商行機(jī)構(gòu)客戶的系統(tǒng)性開發(fā)和維護(hù)，開展公募及
私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品的開發(fā)、銷售、服務(wù)、維護(hù)、管理、投資者教育等工作。
網(wǎng)絡(luò)金融部：負(fù)責(zé)公司網(wǎng)絡(luò)金融代銷渠道和電子直銷平臺(tái)的營(yíng)銷、拓展，電
子直銷平臺(tái)建設(shè)、優(yōu)化運(yùn)營(yíng)維護(hù)等工作。
產(chǎn)品開發(fā)部：負(fù)責(zé)資產(chǎn)管理行業(yè)研究，公募基金、私募資產(chǎn)管理產(chǎn)品及養(yǎng)老
金、社保類產(chǎn)品布局，產(chǎn)品注冊(cè)申報(bào)，產(chǎn)品日常維護(hù)等工作。
數(shù)字營(yíng)銷部：負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品營(yíng)銷及宣傳推廣、銷售推動(dòng)及支持，銀行和券商
線上業(yè)務(wù)拓展等工作。
營(yíng)銷支持部：負(fù)責(zé)向銷售條線提供業(yè)務(wù)支持、產(chǎn)品生命周期管理、代銷業(yè)務(wù)
支持服務(wù)、銷售數(shù)據(jù)和客戶行為分析等工作，協(xié)助各銷售部門推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。
客戶服務(wù)部：負(fù)責(zé)直銷柜臺(tái)、客戶服務(wù)、客戶回訪、受理和處理客戶投訴、
收集和整理客戶反饋的信息等工作。
13、人員情況
截至2024年9月末，本基金管理人有正式員工329人，碩士及以上學(xué)歷人員占
比74%，其中235人具有碩士研究生學(xué)歷，7人具有博士研究生學(xué)歷。
14、信息披露負(fù)責(zé)人及咨詢電話：馬曉倩，（021）38909769
15、基金管理業(yè)務(wù)情況
截至2024年9月末，本基金管理人共計(jì)管理158只公募基金產(chǎn)品。
16、本基金基金經(jīng)理
楊坤先生，法國(guó)南特國(guó)立高等礦業(yè)學(xué)校自動(dòng)化及工業(yè)信息技術(shù)專業(yè)碩士，曾
任Fractabole量化IT工程師等職。2015年6月入職萬(wàn)家基金管理有限公司，歷任量
化投資部研究員，現(xiàn)任萬(wàn)家中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金、
萬(wàn)家國(guó)證2000交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家國(guó)證2000交易型開放式指數(shù)
證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬(wàn)家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基
金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬(wàn)家北證50成份指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、萬(wàn)家恒生互聯(lián)
網(wǎng)科技業(yè)指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金（QDII）、萬(wàn)家納斯達(dá)克100指數(shù)型發(fā)起式
證券投資基金（QDII）、萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家
中證紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家創(chuàng)業(yè)板綜合交易型開放式指數(shù)證
券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金、萬(wàn)家中證軟件服務(wù)交易型開放式指數(shù)證券投資基金、
萬(wàn)家中證港股通央企紅利交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家中證港股通創(chuàng)新
藥交易型開放式指數(shù)證券投資基金、萬(wàn)家中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金、
萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
（二）基金托管人
1、名稱：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司
2、住所：北京市東城區(qū)建國(guó)門內(nèi)大街69號(hào)
3、法定代表人：谷澍
4、成立時(shí)間：2009年1月15日
5、批準(zhǔn)設(shè)立機(jī)關(guān)和批準(zhǔn)設(shè)立文號(hào)：中國(guó)銀監(jiān)會(huì)銀監(jiān)復(fù)[2009]13號(hào)
6、組織形式：股份有限公司
7、注冊(cè)資本：34,998,303.4萬(wàn)元人民幣
8、存續(xù)期間：持續(xù)經(jīng)營(yíng)
9、基金托管資格批文及文號(hào)：中國(guó)證監(jiān)會(huì)證監(jiān)基字[1998]23號(hào)
10、主要人員情況
中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管業(yè)務(wù)部現(xiàn)有員工302名，其中具有高級(jí)職稱的專家60名，
服務(wù)團(tuán)隊(duì)成員專業(yè)水平高、業(yè)務(wù)素質(zhì)好、服務(wù)能力強(qiáng)，高級(jí)管理層均有20年以
上金融從業(yè)經(jīng)驗(yàn)和高級(jí)技術(shù)職稱，精通國(guó)內(nèi)外證券市場(chǎng)的運(yùn)作。
11、基金托管業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況
截止到2024年9月30日，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行托管的封閉式證券投資基金和開放式
證券投資基金共898只。
（三）登記機(jī)構(gòu)
1、名稱：中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
2、住所：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
3、辦公地址：北京市西城區(qū)太平橋大街17號(hào)
4、法定代表人：于文強(qiáng)
5、聯(lián)系人：苑澤田
6、電話：（010）50938697
7、傳真：（010）50938907
（四）出具法律意見書的律師事務(wù)所
1、名稱：上海市通力律師事務(wù)所
2、住所：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
3、辦公地址：上海市銀城中路68號(hào)時(shí)代金融中心19樓
4、負(fù)責(zé)人：韓炯
5、電話：（021）31358666
6、傳真：（021）31358600
7、聯(lián)系人：陸奇
8、經(jīng)辦律師：黎明、陸奇
（五）基金驗(yàn)資機(jī)構(gòu)
1、名稱：立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
2、住所：中國(guó)上海市南京東路61號(hào)新黃浦金融大廈四樓
3、辦公地址：中國(guó)上海市南京東路61號(hào)新黃浦金融大廈四樓
4、聯(lián)系電話：021-63391166
5、傳真：021-63392558
6、聯(lián)系人：徐冬
7、經(jīng)辦注冊(cè)會(huì)計(jì)師：王斌、徐冬
六、基金合同摘要
基金合同的內(nèi)容摘要見附件。
七、基金財(cái)務(wù)狀況
（一）基金募集期間費(fèi)用
本基金募集期間的信息披露費(fèi)、會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)以及其他費(fèi)用，不從基金
財(cái)產(chǎn)中列支。
（二）基金上市前重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)
本基金發(fā)售后至上市交易公告書公告前無(wú)重要財(cái)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生。
（三）基金資產(chǎn)負(fù)債表
本基金截至2024年11月29日資產(chǎn)負(fù)債表（未經(jīng)審計(jì)）如下：
資 產(chǎn) 期末余額 負(fù)債和凈資產(chǎn) 期末余額
資產(chǎn): 負(fù)債:
貨幣資金 10,096,024.50 短期借款 -
結(jié)算備付金 1,792,584,669.52 交易性金融負(fù)債 -
存出保證金 - 衍生金融負(fù)債 -
交易性金融資產(chǎn) 200,351,286.53 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 -
其中：股票投資 200,351,286.53 應(yīng)付清算款 -
基金投資 - 應(yīng)付贖回款 -
債券投資 - 應(yīng)付管理人報(bào)酬 57,389.34
資產(chǎn)支持證券投資 - 應(yīng)付托管費(fèi) 19,129.79
貴金屬投資 - 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) -
其他投資 - 應(yīng)付投資顧問(wèn)費(fèi) -
衍生金融資產(chǎn) - 應(yīng)交稅費(fèi) -
買入返售金融資產(chǎn) - 應(yīng)付利潤(rùn) -
債權(quán)投資 - 遞延所得稅負(fù)債 -
其中：債券投資 - 其他負(fù)債 5,720.00
資產(chǎn)支持證券投資 - 負(fù)債合計(jì) 82,239.13
其他投資 - -
其他債權(quán)投資 - -
其他權(quán)益工具投資 - -
應(yīng)收清算款 - 凈資產(chǎn)： -
應(yīng)收股利 - 實(shí)收基金 2,000,120,647.00
應(yīng)收申購(gòu)款 - 其他綜合收益 -
遞延所得稅資產(chǎn) - 未分配利潤(rùn) 2,971,336.02
其他資產(chǎn) 142,241.60 凈資產(chǎn)合計(jì) 2,003,091,983.02
資產(chǎn)總計(jì) 2,003,174,222.15 負(fù)債和凈資產(chǎn)總計(jì) 2,003,174,222.15
注：截至2024年11月29日，本基金基金份額凈值為1.0015元，基金份額
總額為2,000,120,647.00份。
八、基金投資組合
本基金目前處于建倉(cāng)期，在上市首日前，基金管理人將使本基金的投資組合
比例符合有關(guān)法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件的規(guī)定和基金合同的有關(guān)規(guī)定。
截至2024年11月29日，本基金的投資組合如下：
（一）報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況
序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）
1 權(quán)益投資 200,351,286.53 10.00
其中：股票 200,351,286.53 10.00
2 基金投資 - -
3 固定收益投資 - -
其中：債券 - -
資產(chǎn)支持證券 - -
4 貴金屬投資 - -
5 金融衍生品投資 - -
6 買入返售金融資產(chǎn) - -
其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -
7 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 1,802,680,694.02 89.99
8 其他資產(chǎn) 142,241.60 0.01
9 合計(jì) 2,003,174,222.15 100.00
注：本基金將按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，在上市前完成基金投資組合與標(biāo)的
指數(shù)的擬合。
（二）報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合
1、報(bào)告期末指數(shù)投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)
A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1,109,531.00 0.06
B 采礦業(yè) 9,118,009.00 0.46
C 制造業(yè) 119,873,524.07 5.98
D 電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 7,076,445.00 0.35
E 建筑業(yè) 4,216,102.00 0.21
F 批發(fā)和零售業(yè) 1,390,799.00 0.07
G 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)和郵政業(yè) 6,461,287.00 0.32
H 住宿和餐飲業(yè) 198,144.00 0.01
I 信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè) 12,545,562.46 0.63
J 金融業(yè) 29,027,436.00 1.45
K 房地產(chǎn)業(yè) 3,048,444.00 0.15
L 租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè) 2,046,032.00 0.10
M 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè) 1,972,438.00 0.10
N 水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) 535,533.00 0.03
O 居民服務(wù)、修理和其他服務(wù)業(yè) - -
P 教育 121,411.00 0.01
Q 衛(wèi)生和社會(huì)工作 973,948.00 0.05
R 文化、體育和娛樂(lè)業(yè) 636,641.00 0.03
S 綜合 - -
合計(jì) 200,351,286.53 10.00
2、報(bào)告期末積極投資按行業(yè)分類的境內(nèi)股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資部分的股票。
3、報(bào)告期末按行業(yè)分類的港股通投資股票投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有港股通投資股票投資組合。
（三）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投
資明細(xì)
1、報(bào)告期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股
票投資明細(xì)
序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）
1 600519 貴州茅臺(tái) 5,700 8,696,718.00 0.43
2 300750 寧德時(shí)代 23,940 6,254,085.60 0.31
3 601318 中國(guó)平安 96,700 5,149,275.00 0.26
4 600036 招商銀行 112,900 4,102,786.00 0.20
5 300059 東方財(cái)富 114,500 3,121,270.00 0.16
6 000333 美的集團(tuán) 43,500 3,050,655.00 0.15
7 600900 長(zhǎng)江電力 110,700 3,024,324.00 0.15
8 600030 中信證券 87,500 2,690,625.00 0.13
9 000858 五 糧 液 17,000 2,495,090.00 0.12
10 601166 興業(yè)銀行 131,200 2,368,160.00 0.12
2、報(bào)告期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股
票投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資部分的股票。
（四）報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
（五）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名債券投
資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有債券。
（六）報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名資產(chǎn)支
持證券投資明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。
（七）報(bào)告期末本基金投資的股指期貨交易情況說(shuō)明
1、報(bào)告期末本基金投資的股指期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有股指期貨。
2、本基金投資股指期貨的投資政策
本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，以套期保值為主要目的參與股指期貨交易，
利用股指期貨剝離部分多頭股票資產(chǎn)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)?；鸾?jīng)理根據(jù)市場(chǎng)的變化、
現(xiàn)貨市場(chǎng)與期貨市場(chǎng)的相關(guān)性等因素，計(jì)算需要用到的期貨合約數(shù)量，對(duì)這個(gè)數(shù)
量進(jìn)行動(dòng)態(tài)跟蹤與測(cè)算，并進(jìn)行適時(shí)靈活調(diào)整。同時(shí)，綜合考慮各個(gè)月份期貨合
約之間的定價(jià)關(guān)系、套利機(jī)會(huì)、流動(dòng)性以及保證金要求等因素，在各個(gè)月份期貨
合約之間進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置。
（八）報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨交易情況說(shuō)明
1、本期國(guó)債期貨投資政策
本基金將按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則，同時(shí)基于謹(jǐn)慎原則，以套期保值為主要目的，
運(yùn)用國(guó)債期貨對(duì)基本投資組合進(jìn)行管理，提高投資效率。本基金主要采用流動(dòng)性
好、交易活躍的國(guó)債期貨合約，通過(guò)多頭或空頭套期保值等策略進(jìn)行套期保值操
作。
2、報(bào)告期末本基金投資的國(guó)債期貨持倉(cāng)和損益明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有國(guó)債期貨。
3、本期國(guó)債期貨投資評(píng)價(jià)
本基金本報(bào)告期未投資國(guó)債期貨。
（九）投資組合報(bào)告附注
1、本基金投資的前十名證券發(fā)行主體本期沒(méi)有被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在
報(bào)告編制日前一年內(nèi)也未受到公開譴責(zé)、處罰。
2、本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。
3、其他資產(chǎn)構(gòu)成
序號(hào) 名稱 金額（元）
1 存出保證金 -
2 應(yīng)收證券清算款 -
3 應(yīng)收股利 -
4 應(yīng)收利息 -
5 應(yīng)收申購(gòu)款 -
6 其他應(yīng)收款 120,620.00
7 待攤費(fèi)用 21,621.60
8 其他 -
9 合計(jì) 142,241.60
4、報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)
本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。
5、報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
（1）報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。
（2）報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明
本基金本報(bào)告期末未持有積極投資股票。
6、投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分
本公告中因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占總資產(chǎn)或凈資產(chǎn)比例的分
項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。
九、重大事件揭示
萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同已于2024年11月
22日正式生效，基金管理人于2024年11月23日刊登《萬(wàn)家中證A500交易型
開放式指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告》。
十、基金管理人承諾
本基金管理人就本基金上市交易之后履行管理人職責(zé)做出如下承諾：
（一）嚴(yán)格遵守《基金法》及其他法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、
勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。
（二）真實(shí)、準(zhǔn)確、完整和及時(shí)地披露定期報(bào)告等有關(guān)信息披露文件，披露
所有對(duì)基金份額持有人有重大影響的信息，并接受中國(guó)證監(jiān)會(huì)、證券交易所的監(jiān)
督管理。
（三）在知悉可能對(duì)基金價(jià)格產(chǎn)生誤導(dǎo)性影響或引起較大波動(dòng)的任何公共傳
播媒介中出現(xiàn)的或者在市場(chǎng)上流傳的消息后，將及時(shí)予以公開澄清。
十一、基金托管人承諾
基金托管人就基金上市交易后履行托管人職責(zé)做出承諾：
嚴(yán)格遵守《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，設(shè)立專門的基
金托管部，配備足夠的、合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管
事宜。
根據(jù)《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基金合同的規(guī)定，對(duì)基金的投資范圍、
基金資產(chǎn)的投資組合比例、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算、基金管理人報(bào)酬的計(jì)提和支付、
基金托管人報(bào)酬的計(jì)提和支付等行為進(jìn)行監(jiān)督和核查。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的行為違反《基金法》及其他證券法律法規(guī)、基
金合同的規(guī)定，將及時(shí)以書面形式通知基金管理人限期糾正，并在限期內(nèi)，隨時(shí)
對(duì)通知事項(xiàng)進(jìn)行復(fù)查，督促基金管理人改正。
基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人有重大違規(guī)行為，將立即報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)，同時(shí)
通知基金管理人限期糾正，并將糾正結(jié)果報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)。
十二、備查文件目錄
本基金備查文件包括下列文件：
（一）中國(guó)證監(jiān)會(huì)準(zhǔn)予基金募集的文件；
（二）萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同；
（三）萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議；
（四）萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書；
（五）法律意見書；
（六）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（七）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；
（八）中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件。
存放地點(diǎn)：基金管理人和基金托管人的住所
查閱方式：基金投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，或通過(guò)指定的信息披露媒體、
本基金管理人網(wǎng)站（http://www.wjasset.com）查閱。
萬(wàn)家基金管理有限公司
2024年12月3日
附件：基金合同摘要
一、基金份額持有人、基金管理人和基金托管人的權(quán)利、義務(wù)
（一）基金份額持有人的權(quán)利、義務(wù)
基金投資者持有本基金基金份額的行為即視為對(duì)《基金合同》的承認(rèn)和接受，
基金投資者自依據(jù)《基金合同》取得基金份額，即成為本基金份額持有人和《基
金合同》的當(dāng)事人，直至其不再持有本基金的基金份額。基金份額持有人作為《基
金合同》當(dāng)事人并不以在《基金合同》上書面簽章或簽字為必要條件。
每份基金份額具有同等的合法權(quán)益。
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的權(quán)利
包括但不限于：
（1）分享基金財(cái)產(chǎn)收益；
（2）參與分配清算后的剩余基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依法轉(zhuǎn)讓或者申請(qǐng)贖回其持有的基金份額；
（4）按照規(guī)定要求召開基金份額持有人大會(huì)或者召集基金份額持有人大會(huì)；
（5）出席或者委派代表出席基金份額持有人大會(huì)，對(duì)基金份額持有人大會(huì)
審議事項(xiàng)行使表決權(quán)；
（6）查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料；
（7）監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（8）對(duì)基金管理人、基金托管人、基金服務(wù)機(jī)構(gòu)損害其合法權(quán)益的行為依
法提起訴訟或仲裁；
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金份額持有人的義務(wù)
包括但不限于：
（1）認(rèn)真閱讀并遵守《基金合同》、招募說(shuō)明書、基金產(chǎn)品資料概要等信息
披露文件；
（2）了解所投資基金產(chǎn)品，了解自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，自主判斷基金的投資
價(jià)值，自主做出投資決策，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)；
（3）關(guān)注基金信息披露，及時(shí)行使權(quán)利和履行義務(wù)；
（4）交納基金認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)或股票、申購(gòu)和贖回對(duì)價(jià)及法律法規(guī)和《基金合同》
所規(guī)定的費(fèi)用；
（5）在其持有的基金份額范圍內(nèi)，承擔(dān)基金虧損或者《基金合同》終止的
有限責(zé)任；
（6）不從事任何有損基金及其他《基金合同》當(dāng)事人合法權(quán)益的活動(dòng)；
（7）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（8）返還在基金交易過(guò)程中因任何原因獲得的不當(dāng)?shù)美?
（9）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（二）基金管理人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）依法募集資金；
（2）自《基金合同》生效之日起，根據(jù)法律法規(guī)和《基金合同》獨(dú)立運(yùn)用
并管理基金財(cái)產(chǎn)；
（3）依照《基金合同》收取基金管理費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)證監(jiān)會(huì)批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（4）銷售基金份額；
（5）按照規(guī)定召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定監(jiān)督基金托管人，如認(rèn)為基金托管
人違反了《基金合同》及國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)和其他監(jiān)管部門，
并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（7）在基金托管人更換時(shí)，提名新的基金托管人；
（8）選擇、更換基金銷售機(jī)構(gòu)，對(duì)基金銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)行為進(jìn)行監(jiān)督和處
理；
（9）擔(dān)任或委托其他符合條件的機(jī)構(gòu)擔(dān)任基金登記機(jī)構(gòu)辦理基金登記業(yè)務(wù)
并獲得《基金合同》規(guī)定的費(fèi)用；
（10）依據(jù)《基金合同》及有關(guān)法律規(guī)定決定基金收益的分配方案；
（11）在《基金合同》約定的范圍內(nèi)，拒絕或暫停受理申購(gòu)和贖回申請(qǐng)；
（12）依照法律法規(guī)為基金的利益對(duì)被投資公司行使相關(guān)權(quán)利，為基金的利
益行使因基金財(cái)產(chǎn)投資于證券所產(chǎn)生的權(quán)利；
（13）在法律法規(guī)允許的前提下，為基金的利益依法為基金進(jìn)行融資及轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)；
（14）以基金管理人的名義，代表基金份額持有人的利益行使訴訟權(quán)利或者
實(shí)施其他法律行為；
（15）選擇、更換律師事務(wù)所、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、證券經(jīng)紀(jì)商、期貨經(jīng)紀(jì)商或
其他為基金提供服務(wù)的外部機(jī)構(gòu)；
（16）在符合有關(guān)法律、法規(guī)和相關(guān)證券交易所及登記機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則的
規(guī)定以及基金合同的前提下，制訂和調(diào)整有關(guān)基金認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、非交易過(guò)
戶、轉(zhuǎn)托管和收益分配等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（17）在不違反法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影
響的前提下，為支付本基金應(yīng)付的贖回、交易清算等款項(xiàng)，基金管理人有權(quán)代表
基金份額持有人以基金資產(chǎn)作為質(zhì)押進(jìn)行融資；
（18）在法律法規(guī)和基金合同規(guī)定的范圍內(nèi)，在履行適當(dāng)程序后決定和調(diào)整
基金的相關(guān)費(fèi)率結(jié)構(gòu)和收費(fèi)方式；
（19）委托第三方機(jī)構(gòu)辦理本基金的交易、清算、估值、結(jié)算等業(yè)務(wù)；
（20）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金管理人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）依法募集資金，辦理或者委托經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)辦理基金
份額的發(fā)售、申購(gòu)、贖回和登記事宜；
（2）辦理基金備案手續(xù)；
（3）自《基金合同》生效之日起，以誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)
用基金財(cái)產(chǎn)；
（4）配備足夠的具有專業(yè)資格的人員進(jìn)行基金投資分析、決策，以專業(yè)化
的經(jīng)營(yíng)方式管理和運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（5）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
保證所管理的基金財(cái)產(chǎn)和基金管理人的財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立，對(duì)所管理的不同基金分別
管理，分別記賬，進(jìn)行證券投資；
（6）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人運(yùn)作基金財(cái)產(chǎn)；
（7）依法接受基金托管人的監(jiān)督；
（8）采取適當(dāng)合理的措施使計(jì)算基金份額認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回和注銷價(jià)格的
方法符合《基金合同》等法律文件的規(guī)定，按有關(guān)規(guī)定計(jì)算并公告基金凈值信息，
確定基金份額申購(gòu)、贖回對(duì)價(jià)，編制申購(gòu)贖回清單；
（9）進(jìn)行基金會(huì)計(jì)核算并編制基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
（10）編制季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告；
（11）嚴(yán)格按照《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，履行信息披露及
報(bào)告義務(wù)；
（12）保守基金商業(yè)秘密，不泄露基金投資計(jì)劃、投資意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有規(guī)定外，在基金信息公開披露前應(yīng)予保密，不
向他人泄露，但向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)構(gòu)提供或因?qū)徲?jì)、法律等外部專
業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)而向其提供的情況除外；
（13）按《基金合同》的約定確定基金收益分配方案，及時(shí)向基金份額持有
人分配基金收益；
（14）按規(guī)定受理申購(gòu)與贖回申請(qǐng)，及時(shí)、足額支付贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定召集基金份額持有人大
會(huì)或配合基金托管人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按規(guī)定保存基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)的會(huì)計(jì)賬冊(cè)、報(bào)表、記錄和其他相
關(guān)資料，保存期限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（17）確保需要向基金投資者提供的各項(xiàng)文件或資料在規(guī)定時(shí)間發(fā)出，并且
保證投資者能夠按照《基金合同》規(guī)定的時(shí)間和方式，隨時(shí)查閱到與基金有關(guān)的
公開資料，并在支付合理成本的條件下得到有關(guān)資料的復(fù)印件；
（18）組織并參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、
變現(xiàn)和分配；
（19）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
并通知基金托管人；
（20）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)的損失或損害基金份額持有人合法
權(quán)益時(shí)，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償責(zé)任不因其退任而免除；
（21）監(jiān)督基金托管人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義務(wù)，基
金托管人違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，基金管理人應(yīng)為基金份額持有
人利益向基金托管人追償；
（22）當(dāng)基金管理人將其義務(wù)委托第三方處理時(shí)，應(yīng)當(dāng)對(duì)第三方處理有關(guān)基
金事務(wù)的行為承擔(dān)責(zé)任；
（23）以基金管理人名義，代表基金份額持有人利益行使訴訟權(quán)利或?qū)嵤┢?
他法律行為；
（24）基金在募集期間未能達(dá)到基金的備案條件，《基金合同》不能生效，
基金管理人承擔(dān)全部募集費(fèi)用，將已募集資金并加計(jì)銀行同期活期存款利息在基
金募集期結(jié)束后30日內(nèi)退還基金認(rèn)購(gòu)人；投資者以股票認(rèn)購(gòu)的，相關(guān)股票的解
凍按照《業(yè)務(wù)規(guī)則》的規(guī)定處理；
（25）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（26）建立并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（27）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
（三）基金托管人的權(quán)利與義務(wù)
1、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的權(quán)利包括
但不限于：
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定安全
保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）依《基金合同》約定獲得基金托管費(fèi)以及法律法規(guī)規(guī)定或監(jiān)管部門批
準(zhǔn)的其他費(fèi)用；
（3）監(jiān)督基金管理人對(duì)本基金的投資運(yùn)作，如發(fā)現(xiàn)基金管理人有違反《基
金合同》及國(guó)家法律法規(guī)行為，對(duì)基金財(cái)產(chǎn)、其他當(dāng)事人的利益造成重大損失的
情形，應(yīng)呈報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)，并采取必要措施保護(hù)基金投資者的利益；
（4）根據(jù)相關(guān)市場(chǎng)規(guī)則，為基金開設(shè)資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，
為基金辦理證券、期貨交易資金清算；
（5）提議召開或召集基金份額持有人大會(huì)；
（6）在基金管理人更換時(shí)，提名新的基金管理人；
（7）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他權(quán)利。
2、根據(jù)《基金法》、《運(yùn)作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定，基金托管人的義務(wù)包括
但不限于：
（1）以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則持有并安全保管基金財(cái)產(chǎn)；
（2）設(shè)立專門的基金托管部門，具有符合要求的營(yíng)業(yè)場(chǎng)所，配備足夠的、
合格的熟悉基金托管業(yè)務(wù)的專職人員，負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)托管事宜；
（3）建立健全內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、監(jiān)察與稽核、財(cái)務(wù)管理及人事管理等制度，
確保基金財(cái)產(chǎn)的安全，保證其托管的基金財(cái)產(chǎn)與基金托管人自有財(cái)產(chǎn)以及不同的
基金財(cái)產(chǎn)相互獨(dú)立；對(duì)所托管的不同的基金分別設(shè)置賬戶，獨(dú)立核算，分賬管理，
保證不同基金之間在賬戶設(shè)置、資金劃撥、賬冊(cè)記錄等方面相互獨(dú)立；
（4）除依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定外，不得利用基金財(cái)
產(chǎn)為基金份額持有人以外的人謀取利益，不得委托第三人托管基金財(cái)產(chǎn)；
（5）保管由基金管理人代表基金簽訂的與基金有關(guān)的重大合同及有關(guān)憑證；
（6）按規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶、證券賬戶等投資所需賬戶，按照《基
金合同》的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；
（7）保守基金商業(yè)秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定另有
規(guī)定外，在基金信息公開披露前予以保密，不得向他人泄露，但向監(jiān)管機(jī)構(gòu)、司
法機(jī)關(guān)等有權(quán)機(jī)構(gòu)提供或因?qū)徲?jì)、法律等外部專業(yè)顧問(wèn)提供服務(wù)而向其提供的情
況除外；
（8）復(fù)核、審查基金管理人計(jì)算的基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值；
（9）辦理與基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的信息披露事項(xiàng)；
（10）對(duì)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告出具意見，說(shuō)
明基金管理人在各重要方面的運(yùn)作是否嚴(yán)格按照《基金合同》的規(guī)定進(jìn)行；如果
基金管理人有未執(zhí)行《基金合同》規(guī)定的行為，還應(yīng)當(dāng)說(shuō)明基金托管人是否采取
了適當(dāng)?shù)拇胧?
（11）保存基金托管業(yè)務(wù)活動(dòng)的記錄、賬冊(cè)、報(bào)表和其他相關(guān)資料，保存期
限不低于法律法規(guī)規(guī)定的最低期限；
（12）從基金管理人或其委托的登記機(jī)構(gòu)處接收并保存基金份額持有人名冊(cè)；
（13）按規(guī)定制作相關(guān)賬冊(cè)并與基金管理人核對(duì)；
（14）依據(jù)基金管理人的指令或有關(guān)規(guī)定向基金份額持有人支付基金收益和
贖回對(duì)價(jià)；
（15）依據(jù)《基金法》、《基金合同》及其他有關(guān)規(guī)定，召集基金份額持有人
大會(huì)或配合基金管理人、基金份額持有人依法召集基金份額持有人大會(huì)；
（16）按照法律法規(guī)和《基金合同》的規(guī)定監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作；
（17）參加基金財(cái)產(chǎn)清算小組，參與基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、估價(jià)、變現(xiàn)和
分配；
（18）面臨解散、依法被撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)時(shí)，及時(shí)報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)
和銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)，并通知基金管理人；
（19）因違反《基金合同》導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任，其賠償
責(zé)任不因其退任而免除；
（20）按規(guī)定監(jiān)督基金管理人按法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定履行自己的義
務(wù)，基金管理人因違反《基金合同》造成基金財(cái)產(chǎn)損失時(shí)，應(yīng)為基金份額持有人
利益向基金管理人追償；
（21）執(zhí)行生效的基金份額持有人大會(huì)的決議；
（22）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他義務(wù)。
二、基金份額持有人大會(huì)召集、議事及表決的程序和規(guī)則
基金份額持有人大會(huì)由基金份額持有人組成，基金份額持有人的合法授權(quán)代
表有權(quán)代表基金份額持有人出席會(huì)議并表決?；鸱蓊~持有人持有的每一基金份
額擁有平等的投票權(quán)。
本基金份額持有人大會(huì)暫不設(shè)日常機(jī)構(gòu)。
在本基金成功募集并運(yùn)作之后，如基金管理人管理本基金的聯(lián)接基金的，鑒
于本基金和本基金的聯(lián)接基金的相關(guān)性，聯(lián)接基金的基金份額持有人可以憑所持
有的聯(lián)接基金的基金份額參加或者委派代表參加本基金的基金份額持有人大會(huì)
并參與表決。在計(jì)算參會(huì)份額和計(jì)票時(shí)，聯(lián)接基金基金份額持有人持有的享有表
決權(quán)的基金份額數(shù)和表決票數(shù)為：在本基金基金份額持有人大會(huì)的權(quán)益登記日，
聯(lián)接基金持有本基金份額的總數(shù)乘以該基金份額持有人所持有的聯(lián)接基金份額
占聯(lián)接基金總份額的比例，計(jì)算結(jié)果按照四舍五入的方法，保留到整數(shù)位。聯(lián)接
基金折算為本基金后的每一參會(huì)份額和本基金的每一參會(huì)份額擁有平等的投票
權(quán)。
聯(lián)接基金的基金管理人不應(yīng)以聯(lián)接基金的名義代表聯(lián)接基金的全體基金份
額持有人以本基金的基金份額持有人的身份行使表決權(quán)，但可接受聯(lián)接基金的特
定基金份額持有人的委托以聯(lián)接基金的基金份額持有人代理人的身份出席本基
金的基金份額持有人大會(huì)并參與表決。
聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議召開或召集本
基金份額持有人大會(huì)的，須先遵照聯(lián)接基金基金合同的約定召開聯(lián)接基金的基金
份額持有人大會(huì)，聯(lián)接基金的基金份額持有人大會(huì)決定提議召開或召集本基金份
額持有人大會(huì)的，由聯(lián)接基金的基金管理人代表聯(lián)接基金的基金份額持有人提議
召開或召集本基金份額持有人大會(huì)。
若將來(lái)法律法規(guī)對(duì)基金份額持有人大會(huì)另有規(guī)定的，以屆時(shí)有效的法律法規(guī)
為準(zhǔn)。
（一）召開事由
1、當(dāng)出現(xiàn)或需要決定下列事由之一的，應(yīng)當(dāng)召開基金份額持有人大會(huì)，但
法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的除外：
（1）終止《基金合同》，《基金合同》另有約定的除外；
（2）更換基金管理人；
（3）更換基金托管人；
（4）轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式；
（5）調(diào)整基金管理人、基金托管人的報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)；
（6）變更基金類別；
（7）本基金與其他基金的合并；
（8）變更基金投資目標(biāo)、范圍或策略；
（9）變更基金份額持有人大會(huì)程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（11）單獨(dú)或合計(jì)持有本基金總份額10%以上（含10%）基金份額的基金份
額持有人（以基金管理人收到提議當(dāng)日的基金份額計(jì)算，下同）就同一事項(xiàng)書面
要求召開基金份額持有人大會(huì)；
（12）對(duì)基金合同當(dāng)事人權(quán)利和義務(wù)產(chǎn)生重大影響的其他事項(xiàng)；
（13）終止基金上市，但因基金不再具備上市條件而被深圳證券交易所終止
上市的情形除外；
（14）法律法規(guī)、《基金合同》或中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他應(yīng)當(dāng)召開基金份額
持有人大會(huì)的事項(xiàng)。
2、在不違反法律法規(guī)規(guī)定和《基金合同》約定，且對(duì)基金份額持有人利益
無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下，以下情況可由基金管理人和基金托管人協(xié)商后修改，
不需召開基金份額持有人大會(huì)：
（1）法律法規(guī)要求增加的基金費(fèi)用的收??；
（2）調(diào)整本基金的申購(gòu)費(fèi)率，或變更收費(fèi)方式；
（3）因相應(yīng)的法律法規(guī)、深圳證券交易所或中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公
司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則發(fā)生變動(dòng)而應(yīng)當(dāng)對(duì)《基金合同》進(jìn)行修改；
（4）《基金合同》的修改對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響或修改不
涉及《基金合同》當(dāng)事人權(quán)利義務(wù)關(guān)系發(fā)生重大變化；
（5）在法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許范圍內(nèi)，調(diào)整有關(guān)認(rèn)購(gòu)、申購(gòu)、贖回、
基金交易、非交易過(guò)戶、轉(zhuǎn)托管、質(zhì)押等業(yè)務(wù)規(guī)則；
（6）調(diào)整基金的申購(gòu)贖回方式；調(diào)整申購(gòu)對(duì)價(jià)、贖回對(duì)價(jià)組成；
（7）基金管理人履行適當(dāng)程序后基金推出新業(yè)務(wù)或服務(wù)；
（8）按照法律法規(guī)和《基金合同》規(guī)定不需召開基金份額持有人大會(huì)的其
他情形。
（二）會(huì)議召集人及召集方式
1、除法律法規(guī)規(guī)定或《基金合同》另有約定外，基金份額持有人大會(huì)由基
金管理人召集。
2、基金管理人未按規(guī)定召集或不能召集時(shí)，由基金托管人召集。
3、基金托管人認(rèn)為有必要召開基金份額持有人大會(huì)的，應(yīng)當(dāng)向基金管理人
提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，
并書面告知基金托管人。基金管理人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起60
日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，基金托管人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)由基
金托管人自行召集，并自出具書面決定之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，
基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
4、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)書面要
求召開基金份額持有人大會(huì)，應(yīng)當(dāng)向基金管理人提出書面提議。基金管理人應(yīng)當(dāng)
自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基金份額
持有人代表和基金托管人?；鸸芾砣藳Q定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定之日起
60日內(nèi)召開；基金管理人決定不召集，代表基金份額10%以上（含10%）的基
金份額持有人仍認(rèn)為有必要召開的，應(yīng)當(dāng)向基金托管人提出書面提議?；鹜泄?
人應(yīng)當(dāng)自收到書面提議之日起10日內(nèi)決定是否召集，并書面告知提出提議的基
金份額持有人代表和基金管理人；基金托管人決定召集的，應(yīng)當(dāng)自出具書面決定
之日起60日內(nèi)召開并告知基金管理人，基金管理人應(yīng)當(dāng)配合。
5、代表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人就同一事項(xiàng)要求召
開基金份額持有人大會(huì)，而基金管理人、基金托管人都不召集的，單獨(dú)或合計(jì)代
表基金份額10%以上（含10%）的基金份額持有人有權(quán)自行召集，并至少提前30
日?qǐng)?bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案?；鸱蓊~持有人依法自行召集基金份額持有人大會(huì)的，基
金管理人、基金托管人應(yīng)當(dāng)配合，不得阻礙、干擾。
6、基金份額持有人會(huì)議的召集人負(fù)責(zé)選擇確定開會(huì)時(shí)間、地點(diǎn)、方式和權(quán)
益登記日。
（三）召開基金份額持有人大會(huì)的通知時(shí)間、通知內(nèi)容、通知方式
1、召開基金份額持有人大會(huì)，召集人應(yīng)至少提前30日，在規(guī)定媒介公告。
基金份額持有人大會(huì)通知應(yīng)至少載明以下內(nèi)容：
（1）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)和會(huì)議形式；
（2）會(huì)議擬審議的事項(xiàng)、議事程序和表決方式；
（3）有權(quán)出席基金份額持有人大會(huì)的基金份額持有人的權(quán)益登記日；
（4）授權(quán)委托證明的內(nèi)容要求（包括但不限于代理人身份，代理權(quán)限和代
理有效期限等）、送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；
（5）會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名及聯(lián)系電話；
（6）出席會(huì)議者必須準(zhǔn)備的文件和必須履行的手續(xù)；
（7）召集人需要通知的其他事項(xiàng)。
2、采取通訊開會(huì)方式并進(jìn)行表決的情況下，由會(huì)議召集人決定在會(huì)議通知
中說(shuō)明本次基金份額持有人大會(huì)所采取的具體通訊方式、委托的公證機(jī)關(guān)及其聯(lián)
系方式和聯(lián)系人、表決意見寄交的截止時(shí)間和收取方式。
3、如召集人為基金管理人，還應(yīng)另行書面通知基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表
決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金托管人，則應(yīng)另行書面通知基金管理人
到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督；如召集人為基金份額持有人，則應(yīng)另行
書面通知基金管理人和基金托管人到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督?；?
管理人或基金托管人拒不派代表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響表決意見
的計(jì)票效力。
（四）基金份額持有人出席會(huì)議的方式
基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)方式、通訊開會(huì)方式或法律法規(guī)及監(jiān)管
機(jī)構(gòu)允許的其他方式召開，會(huì)議的召開方式由會(huì)議召集人確定。
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)。由基金份額持有人本人出席或以代理投票授權(quán)委托證明委派
代表出席，現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)時(shí)基金管理人和基金托管人的授權(quán)代表應(yīng)當(dāng)列席基金份額持
有人大會(huì)，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影響表決效力?，F(xiàn)場(chǎng)開
會(huì)同時(shí)符合以下條件時(shí)，可以進(jìn)行基金份額持有人大會(huì)議程：
（1）親自出席會(huì)議者持有的有關(guān)證明文件、受托出席會(huì)議者出示的委托人
的代理投票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合同》和會(huì)議通
知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符；
（2）經(jīng)核對(duì)，匯總到會(huì)者出示的在權(quán)益登記日持有基金份額的憑證顯示，
有效的基金份額不少于本基金在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）。若到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額少于本基金在權(quán)益登記日基
金總份額的二分之一，召集人可以在原公告的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3
個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召
集的基金份額持有人大會(huì)到會(huì)者在權(quán)益登記日代表的有效的基金份額應(yīng)不少于
本基金在權(quán)益登記日基金總份額的三分之一（含三分之一）。
2、通訊開會(huì)。通訊開會(huì)系指基金份額持有人將其對(duì)表決事項(xiàng)的投票以書面
形式或基金份額持有人大會(huì)公告載明的其他方式在表決截止日以前送達(dá)至召集
人指定的地址。通訊開會(huì)應(yīng)以書面方式或基金份額持有人大會(huì)公告載明的其他方
式進(jìn)行表決。
在同時(shí)符合以下條件時(shí)，通訊開會(huì)的方式視為有效：
（1）會(huì)議召集人按《基金合同》約定公布會(huì)議通知后，在2個(gè)工作日內(nèi)連
續(xù)公布相關(guān)提示性公告；
（2）召集人按基金合同約定通知基金托管人（如果基金托管人為召集人，
則為基金管理人）到指定地點(diǎn)對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督。會(huì)議召集人在基金托
管人（如果基金托管人為召集人，則為基金管理人）和公證機(jī)關(guān)的監(jiān)督下按照會(huì)
議通知規(guī)定的方式收取基金份額持有人的表決意見；基金托管人或基金管理人經(jīng)
通知不參加收取表決意見的，不影響表決效力；
（3）本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見的，基金份額持
有人所持有的基金份額不小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一（含二分之
一）；若本人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具表決意見基金份額持有人所
持有的基金份額小于在權(quán)益登記日基金總份額的二分之一，召集人可以在原公告
的基金份額持有人大會(huì)召開時(shí)間的3個(gè)月以后、6個(gè)月以內(nèi)，就原定審議事項(xiàng)重
新召集基金份額持有人大會(huì)。重新召集的基金份額持有人大會(huì)應(yīng)當(dāng)有代表三分之
一以上（含三分之一）基金份額的持有人直接出具表決意見或授權(quán)他人代表出具
表決意見；
（4）上述第（3）項(xiàng)中直接出具表決意見的基金份額持有人或受托代表他人
出具表決意見的代理人，同時(shí)提交的有關(guān)證明文件、受托出具表決意見的代理人
出示的委托人的代理投票授權(quán)委托證明及有關(guān)證明文件符合法律法規(guī)、《基金合
同》和會(huì)議通知的規(guī)定，并與基金登記機(jī)構(gòu)記錄相符。
3、在不與法律法規(guī)沖突的前提下，基金份額持有人大會(huì)可通過(guò)網(wǎng)絡(luò)、電話
或其他方式召開，基金份額持有人可以采用書面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式
進(jìn)行表決，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中列明。
4、基金份額持有人授權(quán)他人代為出席會(huì)議并表決的，授權(quán)方式可以采用書
面、網(wǎng)絡(luò)、電話、短信或其他方式，具體方式由會(huì)議召集人確定并在會(huì)議通知中
列明。
（五）議事內(nèi)容與程序
1、議事內(nèi)容及提案權(quán)
議事內(nèi)容為關(guān)系基金份額持有人利益的重大事項(xiàng)，如《基金合同》的重大修
改、決定終止《基金合同》、更換基金管理人、更換基金托管人、與其他基金合
并、法律法規(guī)及《基金合同》規(guī)定的其他事項(xiàng)以及會(huì)議召集人認(rèn)為需提交基金份
額持有人大會(huì)討論的其他事項(xiàng)。
基金份額持有人大會(huì)的召集人發(fā)出召集會(huì)議的通知后，對(duì)原有提案的修改應(yīng)
當(dāng)在基金份額持有人大會(huì)召開前及時(shí)公告。
基金份額持有人大會(huì)不得對(duì)未事先公告的議事內(nèi)容進(jìn)行表決。
2、議事程序
（1）現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
在現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)的方式下，首先由大會(huì)主持人按照下列第（七）條規(guī)定程序確定
和公布監(jiān)票人，然后由大會(huì)主持人宣讀提案，經(jīng)討論后進(jìn)行表決，并形成大會(huì)決
議。大會(huì)主持人為基金管理人授權(quán)出席會(huì)議的代表，在基金管理人授權(quán)代表未能
主持大會(huì)的情況下，由基金托管人授權(quán)其出席會(huì)議的代表主持；如果基金管理人
授權(quán)代表和基金托管人授權(quán)代表均未能主持大會(huì)，則由出席大會(huì)的基金份額持有
人和代理人所持表決權(quán)的50%以上（含50%）選舉產(chǎn)生一名基金份額持有人作為
該次基金份額持有人大會(huì)的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基
金份額持有人大會(huì)，不影響基金份額持有人大會(huì)作出的決議的效力。
會(huì)議召集人應(yīng)當(dāng)制作出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名
（或單位名稱）、身份證明文件號(hào)碼、持有或代表有表決權(quán)的基金份額、委托人
姓名（或單位名稱）和聯(lián)系方式等事項(xiàng)。
（2）通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，首先由召集人至少提前30日公布提案，在所通知的
表決截止日期后2個(gè)工作日內(nèi)在公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下由召集人統(tǒng)計(jì)全部有效表決，在
公證機(jī)關(guān)監(jiān)督下形成決議。
（六）表決
基金份額持有人所持每份基金份額有一票表決權(quán)。
基金份額持有人大會(huì)決議分為一般決議和特別決議：
1、一般決議，一般決議須經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持表
決權(quán)的二分之一以上（含二分之一）通過(guò)方為有效；除下列第2項(xiàng)所規(guī)定的須以
特別決議通過(guò)事項(xiàng)以外的其他事項(xiàng)均以一般決議的方式通過(guò)。
2、特別決議，特別決議應(yīng)當(dāng)經(jīng)參加大會(huì)的基金份額持有人或其代理人所持
表決權(quán)的三分之二以上（含三分之二）通過(guò)方可做出。除法律法規(guī)另有規(guī)定或基
金合同另有約定外，轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式、更換基金管理人或者基金托管人、終止
《基金合同》、本基金與其他基金合并以特別決議通過(guò)方為有效。
基金份額持有人大會(huì)采取記名方式進(jìn)行投票表決。
采取通訊方式進(jìn)行表決時(shí)，除非在計(jì)票時(shí)監(jiān)督員及公證機(jī)關(guān)均認(rèn)為有充分的
相反證據(jù)證明，否則提交符合會(huì)議通知中規(guī)定的確認(rèn)投資者身份文件的表決視為
有效出席的投資者，表面符合會(huì)議通知規(guī)定的表決意見視為有效表決，表決意見
模糊不清或相互矛盾的視為棄權(quán)表決，但應(yīng)當(dāng)計(jì)入出具表決意見的基金份額持有
人所代表的基金份額總數(shù)。
基金份額持有人大會(huì)的各項(xiàng)提案或同一項(xiàng)提案內(nèi)并列的各項(xiàng)議題應(yīng)當(dāng)分開
審議、逐項(xiàng)表決。
在上述規(guī)則的前提下，具體規(guī)則以召集人發(fā)布的基金份額持有人大會(huì)通知為
準(zhǔn)。
（七）計(jì)票
1、現(xiàn)場(chǎng)開會(huì)
（1）如大會(huì)由基金管理人或基金托管人召集，基金份額持有人大會(huì)的主持
人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人和代理人中選舉兩名基
金份額持有人代表與大會(huì)召集人授權(quán)的一名監(jiān)督員共同擔(dān)任監(jiān)票人；如大會(huì)由基
金份額持有人自行召集或大會(huì)雖然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大會(huì)的，基金份額持有人大會(huì)的主持人應(yīng)當(dāng)在會(huì)議開始
后宣布在出席會(huì)議的基金份額持有人中選舉三名基金份額持有人代表?yè)?dān)任監(jiān)票
人?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋瞬怀鱿髸?huì)的，不影響計(jì)票的效力。
（2）監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)在基金份額持有人表決后立即進(jìn)行清點(diǎn)并由大會(huì)主持人當(dāng)
場(chǎng)公布計(jì)票結(jié)果。
（3）如果會(huì)議主持人或基金份額持有人或代理人對(duì)于提交的表決結(jié)果有異
議，可以在宣布表決結(jié)果后立即對(duì)所投票數(shù)要求進(jìn)行重新清點(diǎn)。監(jiān)票人應(yīng)當(dāng)進(jìn)行
重新清點(diǎn)，重新清點(diǎn)以一次為限。重新清點(diǎn)后，大會(huì)主持人應(yīng)當(dāng)當(dāng)場(chǎng)公布重新清
點(diǎn)結(jié)果。
（4）計(jì)票過(guò)程應(yīng)由公證機(jī)關(guān)予以公證，基金管理人或基金托管人拒不出席
大會(huì)的，不影響計(jì)票的效力。
2、通訊開會(huì)
在通訊開會(huì)的情況下，計(jì)票方式為：由大會(huì)召集人授權(quán)的兩名監(jiān)督員在基金
托管人授權(quán)代表（若由基金托管人召集，則為基金管理人授權(quán)代表）的監(jiān)督下進(jìn)
行計(jì)票，并由公證機(jī)關(guān)對(duì)其計(jì)票過(guò)程予以公證?；鸸芾砣嘶蚧鹜泄苋司芘纱?
表對(duì)表決意見的計(jì)票進(jìn)行監(jiān)督的，不影響計(jì)票和表決結(jié)果。
（八）生效與公告
基金份額持有人大會(huì)的決議，召集人應(yīng)當(dāng)自通過(guò)之日起5日內(nèi)報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
備案。
基金份額持有人大會(huì)的決議自表決通過(guò)之日起生效。
基金份額持有人大會(huì)決議自生效之日起2日內(nèi)在規(guī)定媒介上公告。
基金管理人、基金托管人和基金份額持有人應(yīng)當(dāng)執(zhí)行生效的基金份額持有人
大會(huì)的決議。生效的基金份額持有人大會(huì)決議對(duì)全體基金份額持有人、基金管理
人、基金托管人均有約束力。
（九）本部分關(guān)于基金份額持有人大會(huì)召開事由、召開條件、議事程序、表
決條件等規(guī)定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來(lái)法律法規(guī)或監(jiān)
管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人提前公告后，可直接對(duì)本
部分內(nèi)容進(jìn)行修改和調(diào)整，無(wú)需召開基金份額持有人大會(huì)審議。
三、基金收益分配原則、執(zhí)行方式
（一）基金收益分配原則
1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行
收益分配，具體分配方案以公告為準(zhǔn)，若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行
收益分配；
2、本基金的收益分配方式為現(xiàn)金分紅；
3、基金管理人定期對(duì)基金相對(duì)標(biāo)的指數(shù)的超額收益率進(jìn)行評(píng)估，當(dāng)基金收
益評(píng)價(jià)日核定的基金份額凈值增長(zhǎng)率超過(guò)標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率時(shí)，可進(jìn)行收益分
配。在收益評(píng)價(jià)日，基金管理人對(duì)基金份額凈值增長(zhǎng)率和標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率進(jìn)
行計(jì)算，計(jì)算方法詳見《招募說(shuō)明書》；
4、本基金收益分配比例根據(jù)以下原則確定：使收益分配后基金份額凈值增
長(zhǎng)率盡可能貼近標(biāo)的指數(shù)同期增長(zhǎng)率。基于本基金的性質(zhì)和特點(diǎn)，本基金收益分
配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提，收益分配后基金份額凈值有可能低于面值；
5、每一基金份額享有同等分配權(quán)；
6、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的，從其規(guī)定。證券交易所或基金登記機(jī)
構(gòu)對(duì)收益分配另有規(guī)定的，從其規(guī)定。
在不違反法律法規(guī)、基金合同的約定以及對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不
利影響的情況下，基金管理人在履行適當(dāng)程序后可調(diào)整基金收益的分配原則和支
付方式。
（二）收益分配方案
基金收益分配方案中應(yīng)載明基金收益分配對(duì)象、分配時(shí)間、分配數(shù)額及比例、
分配方式等內(nèi)容。
（三）收益分配方案的確定、公告與實(shí)施
本基金收益分配方案由基金管理人擬定，并由基金托管人復(fù)核，依據(jù)相關(guān)規(guī)
定在規(guī)定媒介公告。
（四）基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用
基金收益分配時(shí)所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費(fèi)用由投資者自行承擔(dān)。
四、與基金財(cái)產(chǎn)管理、運(yùn)用有關(guān)費(fèi)用的提取、支付方式與比例
（一）基金費(fèi)用的種類
1、基金管理人的管理費(fèi)；
2、基金托管人的托管費(fèi)；
3、除法律法規(guī)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定外，《基金合同》生效后與基金相關(guān)的
信息披露費(fèi)用；
4、《基金合同》生效后與基金相關(guān)的會(huì)計(jì)師費(fèi)、律師費(fèi)、訴訟費(fèi)和仲裁費(fèi)；
5、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用；
6、基金的證券、期貨、期權(quán)交易費(fèi)用；
7、基金的銀行匯劃費(fèi)用；
8、基金上市初費(fèi)及年費(fèi)、登記費(fèi)用、IOPV計(jì)算與發(fā)布費(fèi)用；
9、基金收益分配中發(fā)生的費(fèi)用；
10、基金的開戶費(fèi)用、賬戶維護(hù)費(fèi)用；
11、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定，可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他
費(fèi)用。
（二）基金費(fèi)用計(jì)提方法、計(jì)提標(biāo)準(zhǔn)和支付方式
1、基金管理人的管理費(fèi)
本基金的管理費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.15%年費(fèi)率計(jì)提。管理費(fèi)的計(jì)算
方法如下：
H＝E×0.15%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金管理費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人核對(duì)一致后由
基金托管人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金管理人。
基金管理人可選擇在3個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人出具劃款指令，也可授權(quán)基金托
管人進(jìn)行費(fèi)用自動(dòng)支付處理，如選擇自動(dòng)支付，基金管理人應(yīng)確保支付當(dāng)日賬戶
余額充足，如因資金余額不足或其他原因造成自動(dòng)支付無(wú)法進(jìn)行，基金管理人應(yīng)
另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，
順延至最近可支付日支付。
2、基金托管人的托管費(fèi)
本基金的托管費(fèi)按前一日基金資產(chǎn)凈值的0.05%的年費(fèi)率計(jì)提。托管費(fèi)的計(jì)
算方法如下：
H＝E×0.05%÷當(dāng)年天數(shù)
H為每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)
E為前一日的基金資產(chǎn)凈值
基金托管費(fèi)每日計(jì)提，按月支付。經(jīng)基金管理人和基金托管人核對(duì)一致后由
基金托管人于次月首日起3個(gè)工作日內(nèi)從基金資產(chǎn)中一次性支付給基金托管人。
基金管理人可選擇在3個(gè)工作日內(nèi)向基金托管人出具劃款指令，也可授權(quán)基金托
管人進(jìn)行費(fèi)用自動(dòng)支付處理，如選擇自動(dòng)支付，基金管理人應(yīng)確保支付當(dāng)日賬戶
余額充足，如因資金余額不足或其他原因造成自動(dòng)支付無(wú)法進(jìn)行，基金管理人應(yīng)
另行出具劃款指令。若遇法定節(jié)假日、休息日或不可抗力致使無(wú)法按時(shí)支付的，
順延至最近可支付日支付。
上述“（一）基金費(fèi)用的種類”中第3－11項(xiàng)費(fèi)用，根據(jù)有關(guān)法規(guī)及相應(yīng)協(xié)議
規(guī)定，按費(fèi)用實(shí)際支出金額列入當(dāng)期費(fèi)用，由基金托管人從基金財(cái)產(chǎn)中支付。
（三）不列入基金費(fèi)用的項(xiàng)目
下列費(fèi)用不列入基金費(fèi)用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費(fèi)用支出或
基金財(cái)產(chǎn)的損失；
2、基金管理人和基金托管人處理與基金運(yùn)作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)發(fā)生的費(fèi)用；
3、《基金合同》生效前的相關(guān)費(fèi)用；
4、標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)，本基金標(biāo)的指數(shù)許可使用費(fèi)由基金管理人承擔(dān)；
5、其他根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定不得列入基金費(fèi)用的項(xiàng)
目。
（四）基金稅收
本基金運(yùn)作過(guò)程中涉及的各納稅主體，其納稅義務(wù)按屆時(shí)國(guó)家稅收法律、法
規(guī)執(zhí)行?；鹭?cái)產(chǎn)投資的相關(guān)稅收，由基金份額持有人承擔(dān)，基金管理人或者其
他扣繳義務(wù)人按照國(guó)家有關(guān)稅收征收的規(guī)定代扣代繳。
五、基金財(cái)產(chǎn)的投資方向和投資限制
（一）投資目標(biāo)
緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。
（二）投資范圍
本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股（含存托憑證）。為更好地
實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)，本基金可少量投資于非標(biāo)的指數(shù)成份股（包括主板、創(chuàng)業(yè)板及其
他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許上市的股票、存托憑證）、債券（包括國(guó)債、央行票據(jù)、金
融債、企業(yè)債、公司債、次級(jí)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、中期票據(jù)、
短期融資券、超短期融資券、可轉(zhuǎn)換債券（含分離交易可轉(zhuǎn)債）、可交換債券等）、
債券回購(gòu)、資產(chǎn)支持證券、同業(yè)存單、銀行存款、貨幣市場(chǎng)工具、股指期貨、股
票期權(quán)、國(guó)債期貨以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具（但
須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定）。
本基金可參與融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資股指期權(quán)或其他品種，基金管理人
在履行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
基金的投資組合比例為：本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)
比例不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)
的規(guī)定而受限制的情形除外。
（三）投資限制
1、組合限制
基金的投資組合應(yīng)遵循以下限制：
（1）本基金投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)比例不低于非現(xiàn)金
基金資產(chǎn)的80%且不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的
情形除外；
（2）本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過(guò)
基金資產(chǎn)凈值的10%；
（3）本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%；
（4）本基金持有的同一（指同一信用級(jí)別）資產(chǎn)支持證券的比例，不得超
過(guò)該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10%；
（5）本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持
證券，不得超過(guò)其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10%；
（6）本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評(píng)級(jí)為BBB以上（含BBB）的資產(chǎn)支持證
券?；鸪钟匈Y產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)
在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；
（7）基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)時(shí)，本基金所申報(bào)的金額不超過(guò)本基金的
總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；
（8）本基金參與股指期貨、國(guó)債期貨交易，需遵循下述投資比例限制：
本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨合約價(jià)值不得超過(guò)基金資產(chǎn)
凈值的10%；本基金在任何交易日日終，持有的買入股指期貨及國(guó)債期貨合約價(jià)
值與有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的100%，其中，有價(jià)證券指股
票、債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）、資產(chǎn)支持證券、買入返售金融
資產(chǎn)（不含質(zhì)押式回購(gòu)）等；本基金在任何交易日日終，持有的賣出股指期貨合
約價(jià)值不得超過(guò)基金持有的股票總市值的20%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不
包括平倉(cāng)）的股指期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的20%；
本基金所持有的股票市值和買入、賣出股指期貨合約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）占
基金資產(chǎn)的比例應(yīng)當(dāng)符合《基金合同》關(guān)于股票投資比例的有關(guān)規(guī)定；每個(gè)交易
日日終在扣除股指期貨和國(guó)債期貨合約需繳納的交易保證金后，應(yīng)當(dāng)保持不低于
交易保證金一倍的現(xiàn)金，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購(gòu)款
等；
本基金在任何交易日日終，持有的買入國(guó)債期貨合約價(jià)值，不得超過(guò)基金資
產(chǎn)凈值的15%；本基金在任何交易日日終，持有的賣出國(guó)債期貨合約價(jià)值不得超
過(guò)基金持有的債券總市值的30%；本基金在任何交易日內(nèi)交易（不包括平倉(cāng)）的
國(guó)債期貨合約的成交金額不得超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的30%；本基金所
持有的債券（不含到期日在一年以內(nèi)的政府債券）市值和買入、賣出國(guó)債期貨合
約價(jià)值，合計(jì)（軋差計(jì)算）應(yīng)當(dāng)符合基金合同關(guān)于債券投資比例的有關(guān)約定；
（9）本基金參與股票期權(quán)交易，應(yīng)當(dāng)符合下列要求：基金因未平倉(cāng)的期權(quán)
合約支付和收取的權(quán)利金總額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；開倉(cāng)賣出認(rèn)購(gòu)期
權(quán)的，應(yīng)持有足額標(biāo)的證券；開倉(cāng)賣出認(rèn)沽期權(quán)的，應(yīng)持有合約行權(quán)所需的全額
現(xiàn)金或交易所規(guī)則認(rèn)可的可沖抵期權(quán)保證金的現(xiàn)金等價(jià)物；未平倉(cāng)的期權(quán)合約面
值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%。其中，合約面值按照行權(quán)價(jià)乘以合約乘數(shù)計(jì)算；
（10）本基金參與融資的，每個(gè)交易日日終，本基金持有的融資買入股票與
其他有價(jià)證券市值之和，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的95%；
（11）本基金參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)的，遵守以下投資限制：
最近6個(gè)月內(nèi)日均基金資產(chǎn)凈值不得低于2億元；參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)
的資產(chǎn)，不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的30%，其中，出借期限在10個(gè)交易日以上的
出借證券，納入《流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)定》所述流動(dòng)性受限證券的范圍；參與轉(zhuǎn)融
通證券出借業(yè)務(wù)的單只證券不得超過(guò)本基金持有該證券總量的30%；證券出借
的平均剩余期限不得超過(guò)30天，平均剩余期限按照市值加權(quán)平均計(jì)算；因證券
市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資
不符合上述比例限制的，基金管理人不得新增出借業(yè)務(wù)；
（12）本基金基金資產(chǎn)總值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的140%；
（13）本基金主動(dòng)投資于流動(dòng)性受限資產(chǎn)的市值合計(jì)不得超過(guò)該基金資產(chǎn)凈
值的15%；因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司股票停牌、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之
外的因素致使基金不符合該比例限制的，基金管理人不得主動(dòng)新增流動(dòng)性受限資
產(chǎn)的投資；
（14）本基金與私募類證券資管產(chǎn)品及中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)定的其他主體為交易對(duì)
手開展逆回購(gòu)交易的，可接受質(zhì)押品的資質(zhì)要求應(yīng)當(dāng)與基金合同約定的投資范圍
保持一致；
（15）本基金投資存托憑證的比例限制依照境內(nèi)上市交易的股票執(zhí)行，與境
內(nèi)上市交易的股票合并計(jì)算；
（16）法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的和《基金合同》約定的其他投資限制。
除上述（6）、（11）、（13）、（14）情形外，因證券/期貨市場(chǎng)波動(dòng)、證券發(fā)行
人合并、基金規(guī)模變動(dòng)、標(biāo)的指數(shù)成份股調(diào)整、標(biāo)的指數(shù)成份股流動(dòng)性限制等基
金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人
應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，但中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊情形及法律法規(guī)另有
規(guī)定的除外。
基金管理人應(yīng)當(dāng)自基金合同生效之日起6個(gè)月內(nèi)使基金的投資組合比例符
合基金合同的有關(guān)約定。在上述期間內(nèi)，本基金的投資范圍、投資策略應(yīng)當(dāng)符合
基金合同的約定?；鹜泄苋藢?duì)基金的投資的監(jiān)督與檢查自基金合同生效之日起
開始。
如果法律法規(guī)或監(jiān)管部門對(duì)上述投資組合比例進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定
為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，基金管理人在履行
適當(dāng)程序后，則本基金不再受相關(guān)限制。
2、禁止行為
為維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益，基金財(cái)產(chǎn)不得用于下列投資或者活動(dòng)：
（1）承銷證券；
（2）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；
（3）從事承擔(dān)無(wú)限責(zé)任的投資；
（4）向其基金管理人、基金托管人出資；
（5）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；
（6）法律、行政法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。
3、基金管理人運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)買賣基金管理人、基金托管人及其控股股東、
實(shí)際控制人或者與其有重大利害關(guān)系的公司發(fā)行的證券或者承銷期內(nèi)承銷的證
券，或者從事其他重大關(guān)聯(lián)交易的，應(yīng)當(dāng)符合基金的投資目標(biāo)和投資策略，遵循
基金份額持有人利益優(yōu)先原則，防范利益沖突，建立健全內(nèi)部審批機(jī)制和評(píng)估機(jī)
制，按照市場(chǎng)公平合理價(jià)格執(zhí)行。相關(guān)交易必須事先得到基金托管人的同意，并
按法律法規(guī)予以披露。重大關(guān)聯(lián)交易應(yīng)提交基金管理人董事會(huì)審議，并經(jīng)過(guò)三分
之二以上的獨(dú)立董事通過(guò)?；鸸芾砣硕聲?huì)應(yīng)至少每半年對(duì)關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)進(jìn)行
審查。
4、法律、行政法規(guī)或監(jiān)管部門取消或變更上述限制，如適用于本基金，基
金管理人在履行適當(dāng)程序后，則本基金投資不再受相關(guān)限制或以變更后的規(guī)定為
準(zhǔn)。
六、基金資產(chǎn)凈值的計(jì)算方法和基金凈值信息的公告方式
（一）基金資產(chǎn)總值
基金資產(chǎn)總值是指基金擁有的各類有價(jià)證券、銀行存款本息、基金應(yīng)收款項(xiàng)
及其他資產(chǎn)的價(jià)值總和。
（二）基金資產(chǎn)凈值
基金資產(chǎn)凈值是指基金資產(chǎn)總值減去基金負(fù)債后的價(jià)值。
（三）基金凈值信息
《基金合同》生效后，在基金份額上市交易前且開始辦理基金份額申購(gòu)或者
贖回前，基金管理人應(yīng)當(dāng)至少每周在規(guī)定網(wǎng)站披露一次基金份額凈值和基金份額
累計(jì)凈值。
在基金份額上市交易后或開始辦理基金份額申購(gòu)或者贖回后，基金管理人應(yīng)
當(dāng)在不晚于每個(gè)開放日的次日，通過(guò)規(guī)定網(wǎng)站、基金銷售機(jī)構(gòu)網(wǎng)站或者營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)
披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
基金管理人應(yīng)當(dāng)在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在規(guī)定網(wǎng)站披露半
年度和年度最后一日的基金份額凈值和基金份額累計(jì)凈值。
七、基金合同解除和終止的事由、程序以及基金財(cái)產(chǎn)清算方式
（一）《基金合同》的變更
1、變更基金合同涉及法律法規(guī)規(guī)定或基金合同約定應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大
會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)的，應(yīng)召開基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)。對(duì)于法律法規(guī)規(guī)定
和基金合同約定可不經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過(guò)的事項(xiàng)，由基金管理人和基
金托管人同意后變更并公告，并根據(jù)法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案。
2、關(guān)于《基金合同》變更的基金份額持有人大會(huì)決議自生效后方可執(zhí)行，
自決議生效后兩日內(nèi)在規(guī)定媒介公告。
（二）《基金合同》的終止事由
有下列情形之一的，經(jīng)履行相關(guān)程序后，《基金合同》應(yīng)當(dāng)終止：
1、基金份額持有人大會(huì)決定終止的；
2、基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在6個(gè)月內(nèi)沒(méi)有新基金管理人、新
基金托管人承接的；
3、出現(xiàn)標(biāo)的指數(shù)不符合法律法規(guī)及監(jiān)管要求（因成份股價(jià)格波動(dòng)等指數(shù)編
制方法變動(dòng)之外的因素致使標(biāo)的指數(shù)不符合要求的情形除外）、指數(shù)編制機(jī)構(gòu)退
出等情形，基金管理人召集基金份額持有人大會(huì)對(duì)解決方案進(jìn)行表決，基金份額
持有人大會(huì)未成功召開或就上述事項(xiàng)表決未通過(guò)的；
4、《基金合同》約定的其他情形；
5、相關(guān)法律法規(guī)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他情況。
（三）基金財(cái)產(chǎn)的清算
1、基金財(cái)產(chǎn)清算小組：自出現(xiàn)《基金合同》終止事由之日起30個(gè)工作日內(nèi)
成立基金財(cái)產(chǎn)清算小組，基金管理人組織基金財(cái)產(chǎn)清算小組并在中國(guó)證監(jiān)會(huì)的監(jiān)
督下進(jìn)行基金清算。
2、基金財(cái)產(chǎn)清算小組組成：基金財(cái)產(chǎn)清算小組成員由基金管理人、基金托
管人、符合《中華人民共和國(guó)證券法》規(guī)定的注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)
指定的人員組成。基金財(cái)產(chǎn)清算小組可以聘用必要的工作人員。
3、基金財(cái)產(chǎn)清算小組職責(zé)：基金財(cái)產(chǎn)清算小組負(fù)責(zé)基金財(cái)產(chǎn)的保管、清理、
估價(jià)、變現(xiàn)和分配?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組可以依法進(jìn)行必要的民事活動(dòng)。
4、基金財(cái)產(chǎn)清算程序：
（1）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時(shí)，由基金財(cái)產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；
（2）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進(jìn)行清理和確認(rèn)；
（3）對(duì)基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行估值和變現(xiàn)；
（4）制作清算報(bào)告；
（5）聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)清算報(bào)告進(jìn)行外部審計(jì)，聘請(qǐng)律師事務(wù)所對(duì)清算
報(bào)告出具法律意見書；
（6）將基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告；
（7）對(duì)基金剩余財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分配。
5、基金財(cái)產(chǎn)清算的期限為6個(gè)月，但因本基金所持證券的流動(dòng)性受到限制
而不能及時(shí)變現(xiàn)的，清算期限相應(yīng)順延。
（四）清算費(fèi)用
清算費(fèi)用是指基金財(cái)產(chǎn)清算小組在進(jìn)行基金財(cái)產(chǎn)清算過(guò)程中發(fā)生的所有合
理費(fèi)用，清算費(fèi)用由基金財(cái)產(chǎn)清算小組優(yōu)先從基金剩余財(cái)產(chǎn)中支付。
（五）基金財(cái)產(chǎn)清算剩余資產(chǎn)的分配
依據(jù)基金財(cái)產(chǎn)清算的分配方案，將基金財(cái)產(chǎn)清算后的全部剩余資產(chǎn)扣除基金
財(cái)產(chǎn)清算費(fèi)用、交納所欠稅款并清償基金債務(wù)后，按基金份額持有人持有的基金
份額比例進(jìn)行分配。
（六）基金財(cái)產(chǎn)清算的公告
清算過(guò)程中的有關(guān)重大事項(xiàng)須及時(shí)公告；基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告經(jīng)符合《中華人
民共和國(guó)證券法》規(guī)定的會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)并由律師事務(wù)所出具法律意見書后報(bào)
中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案并公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算公告于基金財(cái)產(chǎn)清算報(bào)告報(bào)中國(guó)證監(jiān)會(huì)備
案后5個(gè)工作日內(nèi)由基金財(cái)產(chǎn)清算小組進(jìn)行公告?；鹭?cái)產(chǎn)清算小組應(yīng)當(dāng)將清算
報(bào)告登載在規(guī)定網(wǎng)站上，并將清算報(bào)告提示性公告登載在規(guī)定報(bào)刊上。
（七）基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及文件的保存
基金財(cái)產(chǎn)清算賬冊(cè)及有關(guān)文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法規(guī)
規(guī)定的最低期限。
八、爭(zhēng)議解決方式
各方當(dāng)事人同意，因《基金合同》的訂立、內(nèi)容、履行和解釋或與《基金合
同》有關(guān)的一切爭(zhēng)議，基金合同當(dāng)事人應(yīng)盡量通過(guò)協(xié)商、調(diào)解途徑解決，如經(jīng)友
好協(xié)商、調(diào)解未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委
員會(huì)，按照其屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)行仲裁，仲裁地點(diǎn)為北京市。仲裁裁決是終
局性的并對(duì)各方當(dāng)事人具有約束力。除非仲裁裁決另有決定，仲裁費(fèi)由敗訴方承
擔(dān)。
爭(zhēng)議處理期間，基金管理人和基金托管人應(yīng)恪守各自的職責(zé)，繼續(xù)忠實(shí)、勤
勉、盡責(zé)地履行基金合同規(guī)定的義務(wù)，維護(hù)基金份額持有人的合法權(quán)益。
《基金合同》受中國(guó)法律（為基金合同之目的，在此不包括香港、澳門特別
行政區(qū)和臺(tái)灣地區(qū)法律）管轄并從其解釋。
九、基金合同存放地和投資者取得基金合同的方式
《基金合同》可印制成冊(cè)，供投資者在基金管理人、基金托管人、銷售機(jī)構(gòu)
的辦公場(chǎng)所和營(yíng)業(yè)場(chǎng)所查閱。
萬(wàn)家中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金上市交易公告書.pdf