申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（申萬(wàn)菱
信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要更新
編制日期：2024年12月25日
送出日期：2024年12月26日
本概要提供本基金的重要信息，是招募說(shuō)明書(shū)的一部分。
作出投資決定前，請(qǐng)閱讀完整的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
一、產(chǎn)品概況
申萬(wàn)菱信中證A500指
基金簡(jiǎn)稱(chēng)基金代碼022688
數(shù)增強(qiáng)
申萬(wàn)菱信中證A500指
下屬基金簡(jiǎn)稱(chēng)下屬基金代碼022688
數(shù)增強(qiáng)A
申萬(wàn)菱信基金管理有限中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限
基金管理人基金托管人
公司公司
基金合同生效日2024-12-20
基金類(lèi)型股票型交易幣種人民幣
運(yùn)作方式普通開(kāi)放式開(kāi)放頻率每個(gè)開(kāi)放日
開(kāi)始擔(dān)任本基金
2024-12-20
基金經(jīng)理的日期
基金經(jīng)理俞誠(chéng)
證券從業(yè)日期2009-08-17
二、基金投資與凈值表現(xiàn)
(一)投資目標(biāo)與投資策略
請(qǐng)閱讀招募說(shuō)明書(shū)第九部分了解詳細(xì)情況。
本基金為增強(qiáng)型股票指數(shù)基金，通過(guò)數(shù)量化的投資方法不嚴(yán)格的投資
紈律約束，力爭(zhēng)控制本基金凈值增長(zhǎng)率不業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)之間的日均跟
投資目標(biāo)
蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.5%，年化跟蹤誤差不超過(guò)7.75%，同時(shí)力
求實(shí)現(xiàn)超越標(biāo)的指數(shù)的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。
本基金的投資范圍為具有良好流動(dòng)性的金融工具，包括標(biāo)的指數(shù)成份
股、備選成份股、其他國(guó)內(nèi)依法發(fā)行上市的股票（包括主板、創(chuàng)業(yè)板
及其他依法發(fā)行、上市的股票、存托憑證）、債券（含國(guó)債、央行票
據(jù)、金融債、次級(jí)債、企業(yè)債、公司債、短期融資券、超短期融資券、
中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)債及分離交易可轉(zhuǎn)債、可交換債券、地方政府債等）、
貨幣市場(chǎng)工具、債券回購(gòu)、銀行存款、同業(yè)存單、股指期貨、國(guó)債期
投資范圍
貨、股票期權(quán)、資產(chǎn)支持證券以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投
資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定)。
本基金可以參不融資和轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。
如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種，基金管理人在履
行適當(dāng)程序后，可以將其納入投資范圍。
本基金的投資組合比例為：本基金持有的股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例
不低于80%，其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)占非現(xiàn)
金基金資產(chǎn)的比例不低于80%；每個(gè)交易日日終在扣除國(guó)債期貨和股
指期貨合約需繳納的交易保證金以及股票期權(quán)合約需繳納的現(xiàn)金保證
金后，本基金應(yīng)當(dāng)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一
年以內(nèi)的政府債券，其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金及應(yīng)收
申購(gòu)款等。股票期權(quán)、股指期貨、國(guó)債期貨及其他金融工具的投資比
例依照法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定執(zhí)行。
如果法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)變更投資品種的投資比例限制，基金管理
人在履行適當(dāng)程序后，可以調(diào)整上述投資品種的投資比例。
本基金在指數(shù)化投資的基礎(chǔ)上通過(guò)數(shù)量化模型進(jìn)行投資組合優(yōu)化，在
主要投資策略控制不業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)偏離風(fēng)險(xiǎn)的前提下，力爭(zhēng)獲得超越標(biāo)的指數(shù)的投
資收益。
本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：中證A500指數(shù)收益率*95%+銀行人民幣活
業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)
期存款利率(稅后)*5%
本基金為股票型指數(shù)增強(qiáng)基金，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均高于混合型
風(fēng)險(xiǎn)收益特征
基金、債券型基金和貨幣市場(chǎng)基金。
(二)投資組合資產(chǎn)配置圖表/區(qū)域配置圖表
投資組合資產(chǎn)配置圖表
無(wú)。
(三)自基金合同生效以來(lái)基金每年的凈值增長(zhǎng)率及與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的比較
圖
三、投資本基金涉及的費(fèi)用
（一）基金銷(xiāo)售相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用在認(rèn)購(gòu)/申購(gòu)/贖回基金過(guò)程中收?。?
份額（S）或金額（M）
費(fèi)用類(lèi)型收費(fèi)方式/費(fèi)率備注
/持有期限（N）
非養(yǎng)老
M
金客戶
非養(yǎng)老
100萬(wàn)元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
300萬(wàn)元≤M
金客戶
非養(yǎng)老
M≥500萬(wàn)元1000元/筆
金客戶
申購(gòu)費(fèi)（前收費(fèi)）
養(yǎng)老金
M
客戶
養(yǎng)老金
100萬(wàn)元≤M
客戶
養(yǎng)老金
300萬(wàn)元≤M
客戶
養(yǎng)老金
M≥500萬(wàn)元300元/筆
客戶
N
贖回費(fèi)7天≤N
N≥30天0.00%
認(rèn)購(gòu)費(fèi)：
養(yǎng)老金客戶特定認(rèn)購(gòu)費(fèi)率僅適用于通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心認(rèn)購(gòu)的養(yǎng)老金客戶。
申購(gòu)費(fèi)：
養(yǎng)老金客戶特定申購(gòu)費(fèi)率僅適用于通過(guò)基金管理人直銷(xiāo)中心申購(gòu)的養(yǎng)老金客戶。
（二）基金運(yùn)作相關(guān)費(fèi)用
以下費(fèi)用將從基金資產(chǎn)中扣除：
費(fèi)用類(lèi)別收費(fèi)方式/年費(fèi)率或金額收取方
管理費(fèi)0.80%基金管理人、銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)
托管費(fèi)0.10%基金托管人
審計(jì)費(fèi)用-會(huì)計(jì)師事務(wù)所
信息披露費(fèi)10,000.00規(guī)定披露報(bào)刊
基金合同生效后不基金相關(guān)的律師
費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用等可以
在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用，按照
其他費(fèi)用
國(guó)家有關(guān)規(guī)定和《基金合同》約定在
基金財(cái)產(chǎn)中列支。費(fèi)用類(lèi)別詳見(jiàn)本基
金基金合同及招募說(shuō)明書(shū)或其更新。
注：1、本基金交易證券、基金等產(chǎn)生的費(fèi)用和稅負(fù)，按實(shí)際發(fā)生額從基金資產(chǎn)扣除。
2、上表中年費(fèi)用金額為基金整體承擔(dān)費(fèi)用，非單個(gè)份額類(lèi)別費(fèi)用，且年金額為預(yù)估值，最
終實(shí)際金額以基金定期報(bào)告披露為準(zhǔn)。
四、風(fēng)險(xiǎn)揭示與重要提示
（一）風(fēng)險(xiǎn)揭示
本基金不提供仸何保證。投資者可能損失投資本金。
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者購(gòu)買(mǎi)基金時(shí)應(yīng)認(rèn)真閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)等銷(xiāo)售文件。
本基金面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)有：
1、本基金特有的風(fēng)險(xiǎn)
（1）本基金采用指數(shù)增強(qiáng)投資策略，標(biāo)的指數(shù)的收益率不整個(gè)股票市場(chǎng)的平均收益率
可能存在偏離；本基金的標(biāo)的指數(shù)成份股的價(jià)格可能受到各種因素的影響而波動(dòng)，從而可能
使得基金收益水平發(fā)生變化，產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)；本基金的跟蹤標(biāo)的可能因調(diào)整成份股、變更編制方
法、配股、增發(fā)、派發(fā)紅利、停牌摘牌等各種因素使得本基金在投資過(guò)程中產(chǎn)生基金投資組
合收益率不標(biāo)的指數(shù)收益率偏離的風(fēng)險(xiǎn)；根據(jù)本基金的投資策略，為了獲得穩(wěn)定適度的超額
收益，可以在被動(dòng)跟蹤指數(shù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行一些優(yōu)化調(diào)整，最終結(jié)果仍然存在一定的不確定性，
其投資收益率可能高于指數(shù)收益率但也有可能低于指數(shù)收益率。另外，本基金可能出現(xiàn)變更
標(biāo)的指數(shù)的情形，調(diào)整后本基金的收益風(fēng)險(xiǎn)特征將不新的標(biāo)的指數(shù)保持一致，投資者須承擔(dān)
此項(xiàng)調(diào)整帶杢的風(fēng)險(xiǎn)不成本；本基金因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素可能導(dǎo)致跟蹤誤
差控制未達(dá)約定目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)；本基金因可能面臨因指數(shù)編制機(jī)構(gòu)停止服務(wù)而導(dǎo)致投資人將面
臨更換基金標(biāo)的指數(shù)、轉(zhuǎn)換運(yùn)作方式，不其他基金合并、或者終止基金合同等風(fēng)險(xiǎn)；本基金
可能因成份股停牌而導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差擴(kuò)大、影響投資者的投資損益或基金可能無(wú)
法及時(shí)賣(mài)出成份股以支付投資人的贖回申請(qǐng)。
（2）本基金可投資于金融期貨，投資過(guò)程中因采取保證金交易，極端情況下期貨市場(chǎng)
波動(dòng)可能對(duì)基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因市況急劇走向極端或不能
如愿處理資產(chǎn)，或因無(wú)法繳足保證金而存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等；國(guó)債期貨因交割成本提高、
可交割券流動(dòng)性不足或賣(mài)方未能如數(shù)交付而帶杢交割風(fēng)險(xiǎn)。
（3）本基金可投資股票期權(quán)，其市值將會(huì)受到合約、標(biāo)的物或市場(chǎng)等多個(gè)因素的影響，
在極端情況下可能會(huì)給基金資產(chǎn)造成不良影響，因而存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因未能及時(shí)準(zhǔn)備
好足額的資金或者證券，構(gòu)成行權(quán)資金交收違約或者行權(quán)證券交割違約而存在一定的行權(quán)風(fēng)
險(xiǎn)；因無(wú)法及時(shí)建立或了結(jié)頭寸，無(wú)法繳足保證金而存在一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等。
（4）本基金可投資資產(chǎn)支持證券，在投資過(guò)程中可能存在因債務(wù)人的違約或交收違約、
資產(chǎn)支持證券信用質(zhì)量降低而產(chǎn)生的信用風(fēng)險(xiǎn)，因利率變化等原因債務(wù)人進(jìn)行提前償付而導(dǎo)
致的提前償付風(fēng)險(xiǎn)，因市場(chǎng)交易不活躍而導(dǎo)致的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)等，由此可能造成基金財(cái)產(chǎn)損失。
（5）本基金可參不融資業(yè)務(wù)。因融資業(yè)務(wù)具有杠桿效應(yīng)，可能放大投資損失，且市場(chǎng)
利率的變動(dòng)、外部監(jiān)管等均會(huì)對(duì)融資業(yè)務(wù)造成影響，因此存在一定的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；因基金不能
按照約定的期限清償債務(wù)或不能按照約定的時(shí)間追加擔(dān)保物時(shí)將會(huì)面臨強(qiáng)制平仏，因而存在
一定的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；因?qū)κ址阶C券公司因各種原因而沒(méi)有或無(wú)法履行融資合同義務(wù)，可能會(huì)
給基金資產(chǎn)造成不良影響，因此存在一定的信用風(fēng)險(xiǎn)。
（6）本基金可參不轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)。主要將面臨因證券出借而無(wú)法及時(shí)變現(xiàn)支付贖回款項(xiàng)
的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)；因證券出借對(duì)手方無(wú)法及時(shí)歸還證券、無(wú)法支付相應(yīng)權(quán)益補(bǔ)償及借券費(fèi)用的
信用風(fēng)險(xiǎn)；以及因證券出借后可能面臨證券出借期無(wú)法及時(shí)處置證券的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。
（7）本基金可投資存托憑證。CDR交易價(jià)格存在大幅波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。本基金作為存托憑
證持有人并不等同于直接持有境外基礎(chǔ)證券。本基金無(wú)法單獨(dú)要求紅籌公司或者存托人對(duì)存
托協(xié)議作出額外修改。存托憑證項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能發(fā)生重大、實(shí)質(zhì)變化，部分變化可能僅以事先
通知的方式即對(duì)基金生效。存托憑證如退市，本基金可能面臨存托人無(wú)法賣(mài)出基礎(chǔ)證券、存
托憑證無(wú)法公開(kāi)交易或轉(zhuǎn)讓的風(fēng)險(xiǎn)。此外，存托人可能向本基金收取存托憑證相關(guān)費(fèi)用。
（7）本基金可投資北交所?？赡苊媾R投資標(biāo)的、市場(chǎng)制度以及交易規(guī)則等差異帶杢的
特有風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、上市公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、上市公司退市風(fēng)險(xiǎn)等。
（8）本基金可投資科創(chuàng)板。上海證券交易所科創(chuàng)板股票相比A股其他板塊股票，將承
擔(dān)因上市條件、交易規(guī)則、退市制度等差異帶杢的特有風(fēng)險(xiǎn)。
2、其他風(fēng)險(xiǎn)還包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)、稅負(fù)增加的風(fēng)險(xiǎn)、本基金法律文
件風(fēng)險(xiǎn)收益特征表述不銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)基金風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)可能不一致的風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、投資者申購(gòu)
失敗的風(fēng)險(xiǎn)、基金進(jìn)入清算期的風(fēng)險(xiǎn)、啟用側(cè)袋機(jī)制的風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、道德風(fēng)險(xiǎn)、合規(guī)風(fēng)
險(xiǎn)、不可抗力風(fēng)險(xiǎn)等。
（二）重要提示
1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)本基金募集的注冊(cè)，并不表明其對(duì)本基金的價(jià)值和收益作出實(shí)質(zhì)性判
斷或保證，也不表明投資于本基金沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)。
2、基金管理人依照恪盡職守、誠(chéng)實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，但不
保證基金一定盈利，也不保證最低收益。
3、基金投資者自依基金合同取得基金份額，即成為基金份額持有人和基金合同的當(dāng)事
人。
4、基金產(chǎn)品資料概要信息發(fā)生重大變更的，基金管理人將在三個(gè)工作日內(nèi)更新，其他
信息發(fā)生變更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件內(nèi)容相比基金的實(shí)際情況可能存
在一定的滯后，如需及時(shí)、準(zhǔn)確獲取基金的相關(guān)信息，敬請(qǐng)同時(shí)關(guān)注基金管理人發(fā)布的相關(guān)
臨時(shí)公告等。
5、因基金合同而產(chǎn)生的或不基金合同有關(guān)的一切爭(zhēng)議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，仸
何一方均有權(quán)將爭(zhēng)議提交中國(guó)國(guó)際經(jīng)濟(jì)貿(mào)易仲裁委員會(huì)，按照該機(jī)構(gòu)屆時(shí)有效的仲裁規(guī)則進(jìn)
行仲裁。仲裁地點(diǎn)為北京市。
五、其他資料查詢方式
以下資料詳見(jiàn)基金管理人網(wǎng)站:www.swsmu.com，客服電話:400-880-8588(免長(zhǎng)途話
費(fèi))或021-962299
基金合同、托管協(xié)議、招募說(shuō)明書(shū)
定期報(bào)告，包括基金季度報(bào)告、中期報(bào)告和年度報(bào)告
基金份額凈值
基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及聯(lián)系方式
其他重要資料
申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金（申萬(wàn)菱信中證A500指數(shù)增強(qiáng)A）基金產(chǎn)品資料概要更新.pdf